国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 国联安德盛稳健证券投资基金 2015年第1季度报告 2015年3月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年四月二十日 第1页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月8日 报告期末基金份额总额 141,447,132.52份 本基金为平衡型基金，基金管理人将充分利用国 投资目标 内外成功的基金管理经验，深入研究中国经济发 展的价值驱动因素，采用积极主动的投资策略， 运用全程风险管理技术，追求长期稳定的投资收 第2页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 益，为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 本基金严格遵守科学的投资管理流程，首先采取 “自上而下”的分析方法，制定基金资产类别配 置和行业配置策略，然后采取“自下而上”的基 本面分析，挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、 投资策略 增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收 益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市 场的深入了解，在对市场趋势准确判断的前提下， 进行积极的战略性和战术性资产配置和调整，构 建在既定投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35% 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其 风险收益特征从长期平均及预期来看，介于单纯 风险收益特征 的股票型组合与单纯的债券型组合之间，也介于 单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本 基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来 看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日) 1.本期已实现收益 26,072,062.58 第3页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 2.本期利润 33,613,915.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.2439 4.期末基金资产净值 179,841,206.32 5.期末基金份额净值 1.271 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎 回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增 净值增 较基准 较基准 阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 22.33% 1.49% 10.13% 1.19% 12.20% 0.30% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2003年8月8日至2015年3月31日） 第4页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%； 2、本基金基金合同于2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金 8年（自 刘斌先生，硕士研究生。 刘斌 基金经 2013-12-28 - 2007年 曾任杭州城建设计研究院 理、兼 起） 有限公司工程师；群益国 任国联 际控股有限公司行业研究 第5页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 安德盛 员。2009年8月起加入国 安心成 联安基金管理有限公司， 长混合 先后担任研究员、基金经 型证券 理助理，2013年12月至 投资基 2015年3月担任国联安德 金、国 盛安心成长混合型证券投 联安德 资基金基金经理，2013年 盛精选 12月起兼任本基金基金经 股票型 理，2014年2月起兼任国 证券投 联安德盛精选股票型证券 资基金、 投资基金基金经理， 国联安 2014年6月起兼任国联安 通盈灵 通盈灵活配置混合型证券 活配置 投资基金基金经理。 混合型 证券投 资基金 基金经 理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约 第6页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2015年一季度宏观经济变化不大，主要数据并无明显改善迹象，但市场对改革的预期依然高涨，风险偏好继续上升，代表改革创新方向的版块高歌猛进，估值持续提升，互联网、“工业4.0”、新能源等类股都取得了靓丽的收益。 本基金在一季度大幅调整了持仓，减持了金融地产等周期类股，大幅增持了半导体、“工业4.0”、互联网等相关类股，由于调仓时点及配置结构等因素，净值只取得 第7页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 了中等的收益，但本基金中期看好半导体、“工业4.0”等创新类股的表现，此类股也 将是本基金未来的配置重点。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为22.33%，同期业绩比较基准收益率为10.13%。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（％） 1 权益投资 125,501,449.59 69.41 其中：股票 125,501,449.59 69.41 2 固定收益投资 45,231,253.20 25.02 其中：债券 45,231,253.20 25.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 6,979,290.36 3.86 7 其他资产 3,089,132.75 1.71 8 合计 180,801,125.90 100.00 第8页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 4,664,000.00 2.59 B 采矿业 - - C 制造业 95,691,059.06 53.21 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,497,555.33 2.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 2,068,200.00 1.15 L 租赁和商务服务业 6,247,000.00 3.47 M 科学研究和技术服务业 5,771,635.20 3.21 N 水利、环境和公共设施管理业 6,562,000.00 3.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第9页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 S 综合 - - 合计 125,501,449.59 69.78 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600584 长电科技 1,100,000 17,710,000.00 9.85 2 002185 华天科技 550,000 9,845,000.00 5.47 3 600559 老白干酒 147,012 7,626,982.56 4.24 4 000910 大亚科技 500,000 7,490,000.00 4.16 5 002156 通富微电 500,000 6,715,000.00 3.73 6 000069 华侨城Ａ 680,000 6,562,000.00 3.65 7 002367 康力电梯 400,000 6,520,000.00 3.63 8 300178 腾邦国际 100,000 6,247,000.00 3.47 9 002178 延华智能 200,404 5,771,635.20 3.21 10 300195 长荣股份 110,000 5,391,100.00 3.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 19,000,566.00 10.57 2 央行票据 - - 3 金融债券 17,351,287.20 9.65 其中：政策性金融债 17,351,287.20 9.65 第10页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 4 企业债券 8,879,400.00 4.94 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 45,231,253.20 25.15 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例 （％） 1 018001 国开1301 169,380 17,351,287.20 9.65 2 010303 03国债⑶ 120,000 11,904,000.00 6.62 3 126019 09长虹债 90,000 8,879,400.00 4.94 4 010107 21国债⑺ 67,780 7,096,566.00 3.95 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 第11页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调 查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 85,226.77 2 应收证券清算款 2,133,855.90 3 应收股利 - 4 应收利息 510,434.22 5 应收申购款 359,615.86 第12页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,089,132.75 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 123,375,138.79 报告期期间基金总申购份额 31,942,909.69 减：报告期期间基金总赎回份额 13,870,915.96 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 141,447,132.52 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本 报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 第13页 共14页 国联安德盛稳健证券投资基金2015年第1季度报告 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件8.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼8.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一五年四月二十日 第14页 共14页