国联安德盛稳健证券投资基金 2014年半年度报告摘要 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。 2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响 。 3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年8月8日至2014年6月30日) ■ 注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%+上证国债指数×35% 2、本基金基金合同于2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次,是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014年上半年宏观经济整体平稳,各项指标也波澜不惊,但市场预期摇摆不定,分行业看,传统的上中游行业基本面持续偏弱,消费类行业较为平稳 新兴行业表现不一,以半导体、新能源为代表的部分行业行情上升明显,而消费类电子则有所偏弱 市场方面各指数均窄幅震荡,行业指数中,新兴类行业表现略好于传统行业,尤其是TMT及新能源类行业。 本基金年初大幅减持了消费电子股和传统消费股,规避了一定的风险,相应的增加了半导体、新能源类股,取得的较好的收益,截止二季度末配置上维持了中性偏低的仓位,结构上以新兴行业为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为0.61%,同期业绩比较基准收益率为-3.93%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,本基金认为无论宏观经济亦或是资本市场都难以走出目前胶着的状态,难有明确的趋势性机会,市场仍然会维持一定幅度的震荡 从行业上来看,上半年预期较高的行业会有一定的分化,主要因众多公司基本面难以达到投资人乐观的预期,因此第三季度是一个大浪淘沙的过程,充满了风险也不乏机会,本基金相信一定会有一些公司基本面会超越市场的认识,带给投资人意外的惊喜,这也正是所要努力的方向。 从更长远和宏观的角度来看,本基金认为中国经济正在经历历史性的转型,我们正身处其中,可以观察到的是众多产品正在越来越国际化,越来越有竞争力,大量的科技型企业能够提供的薪酬对国际一流人才的吸引力也越来越大,技术进步正在实实在在的发生,这指出了未来的投资方向,因此本基金会将更多的精力放在对这类新兴产业的研究上,以期能获得经济转型的红利。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行2014年度的利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对国联安德盛稳健证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,国联安德盛稳健证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛稳健证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国联安德盛稳健证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为580,023.28元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛稳健证券投资基金2014年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 报告截止日:2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:1.报告截止2014年6月30日,基金份额净值1.006元,基金份额总额137,632,605.44份。 2. 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 6.2利润表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安德盛稳健证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证监会《关于同意德盛稳健证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2003]80号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2003年8月8日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,666,118,147.89份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》和《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票,债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:股票资产20%-70% 债券资产25%-75% 现金类资产5%-10%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况、2014年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更, 未发生过会计差错。 6.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对所取得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税:2014年6月30日 91,285.48元 2013年12月31日 78,485.48元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安获得证券研究综合服务。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2014年6月30日的相关余额为人民币149,851.53元 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2014年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末(2014 年6 月30 日)未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0 本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 2014年1月9日,公司发布国联安德盛稳健证券投资基金基金经理变更公告,施卫平先生不再担任该基金的基金经理。 2、本报告期内,因中国工商银行股份有限公司(以下简称“本行”)工作需要,周月秋同志不再担任本行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前,由副总经理王立波同志代为行使本行资产托管部总经理部分业务授权职责。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量 B 研究报告被基金采纳的情况 C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益 D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失 E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 国联安基金管理有限公司 二〇一四年八月二十九日 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月8日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 137,632,605.44份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 投资策略 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而下”的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 赵会军 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 3.1.1期间数据和指标 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) 本期已实现收益 4,420,736.38 本期利润 729,743.29 加权平均基金份额本期利润 0.0051 本期基金份额净值增长率 0.61% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2014年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0060 期末基金资产净值 138,458,529.17 期末基金份额净值 1.006 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.24% 0.85% 0.39% 0.51% 1.85% 0.34% 过去三个月 3.82% 0.74% 0.99% 0.57% 2.83% 0.17% 过去六个月 0.61% 0.86% -3.93% 0.68% 4.54% 0.18% 过去一年 7.23% 1.03% 0.30% 0.76% 6.93% 0.27% 过去三年 2.96% 1.03% -15.85% 0.84% 18.81% 0.19% 自基金合同生效起至今 157.23% 1.15% 62.85% 1.15% 94.38% 0.00% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘斌 本基金基金经理、兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2013-12-28 - 7年(自2007年起) 刘斌先生,硕士研究生。曾任杭州城建设计研究院有限公司工程师 群益国际控股有限公司行业研究员。2009年8月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理,2013年12月起担任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2013年12月起兼任本基金基金经理,2014年2月起兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理,2014年6月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 施卫平 本基金基金经理、兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理、国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理 2012-12-01 2014-01-09 8年(自2006年起) 施卫平先生,南安普顿大学国际金融市场专业硕士,1994年7月至2000年12月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001年1月至2004年3月在浙江中大集团投资部担任投资经理。2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员。2009年9月起加盟国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员和基金经理助理。2012年3月起担任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理。2012年5月起兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理,2012年12月起兼任本基金基金经理。 资产 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 8,273,478.97 12,953,357.94 结算备付金 149,851.53 277,177.16 存出保证金 80,721.98 97,200.91 交易性金融资产 6.4.7.2 127,323,754.56 132,126,225.45 其中:股票投资 88,455,497.36 86,246,978.85 基金投资 - - 债券投资 38,868,257.20 45,879,246.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 2,863,572.59 1,138,428.80 应收利息 6.4.7.5 698,090.48 621,515.25 应收股利 - - 应收申购款 1,577.22 3,358.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 139,391,047.33 147,217,264.32 负债和所有者权益 附注号 本期末2014年6月30日 上年度末2013年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 271,984.35 196,871.44 应付管理人报酬 168,580.36 187,204.57 应付托管费 28,096.70 31,200.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 121,930.94 151,166.80 应交税费 91,285.48 78,485.48 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 250,640.33 345,741.97 负债合计 932,518.16 990,671.02 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 137,632,605.44 145,631,537.36 未分配利润 6.4.7.10 825,923.73 595,055.94 所有者权益合计 138,458,529.17 146,226,593.30 负债和所有者权益总计 139,391,047.33 147,217,264.32 项目 附注号 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 2,709,469.57 17,335,668.60 1.利息收入 736,180.19 602,199.72 其中:存款利息收入 6.4.7.11 37,116.06 42,438.28 债券利息收入 699,064.13 554,563.10 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 5,198.34 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,653,004.85 17,938,808.62 其中:股票投资收益 6.4.7.12 4,574,424.55 17,542,651.46 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 184,705.85 4,443.63 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 893,874.45 391,713.53 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.16 -3,690,993.09 -1,215,415.77 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 11,277.62 10,076.03 减:二、费用 1,979,726.28 2,244,323.99 1.管理人报酬 1,040,190.10 1,082,731.53 2.托管费 173,365.02 180,455.32 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 587,345.90 795,294.14 5.利息支出 - 5,492.30 其中:卖出回购金融资产支出 - 5,492.30 6.其他费用 6.4.7.19 178,825.26 180,350.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 729,743.29 15,091,344.61 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 729,743.29 15,091,344.61 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 145,631,537.36 595,055.94 146,226,593.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 729,743.29 729,743.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -7,998,931.92 81,147.78 -7,917,784.14 其中:1.基金申购款 1,108,018.92 -4,181.36 1,103,837.56 2.基金赎回款 -9,106,950.84 85,329.14 -9,021,621.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -580,023.28 -580,023.28 五、期末所有者权益(基金净值) 137,632,605.44 825,923.73 138,458,529.17 项目 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 162,677,260.49 -24,764,869.21 137,912,391.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 15,091,344.61 15,091,344.61 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -6,209,198.22 657,094.45 -5,552,103.77 其中:1.基金申购款 2,571,148.61 -63,190.11 2,507,958.50 2.基金赎回款 -8,780,346.83 720,284.56 -8,060,062.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 156,468,062.27 -9,016,430.15 147,451,632.12 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 285,531,835.28 73.10% 97,567,627.21 18.67% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 38,549,724.70 37.34% 3,608,086.65 10.04% 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 253,426.78 72.70% 99,735.25 81.80% 关联方名称 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 86,986.76 18.56% 77,263.84 44.24% 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,040,190.10 1,082,731.53 其中:支付销售机构的客户维护费 10,345.65 6,878.47 项目 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 173,365.02 180,455.32 关联方名称 本期2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 8,273,478.97 33,876.47 8,382,728.26 37,406.54 6.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 603328 伊顿电子 2014-06-23 2014-07-01 网上新股申购 15.31 15.31 1,000 15,310.00 15,310.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 88,455,497.36 63.46 其中:股票 88,455,497.36 63.46 2 固定收益投资 38,868,257.20 27.88 其中:债券 38,868,257.20 27.88 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,423,330.50 6.04 7 其他各项资产 3,643,962.27 2.61 8 合计 139,391,047.33 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 63,842,320.66 46.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,600,000.00 3.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,858,000.00 4.95 J 金融业 3,438,000.00 2.48 K 房地产业 4,135,000.00 2.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,002,676.70 2.17 N 水利、环境和公共设施管理业 2,579,500.00 1.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,455,497.36 63.89 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600584 长电科技 1,100,000 9,713,000.00 7.02 2 300032 金龙机电 300,000 5,490,000.00 3.97 3 600056 中国医药 479,862 5,100,933.06 3.68 4 600887 伊利股份 150,000 4,968,000.00 3.59 5 000513 丽珠集团 100,000 4,723,000.00 3.41 6 600175 美都控股 800,000 4,600,000.00 3.32 7 002508 老板电器 149,910 4,237,955.70 3.06 8 000002 万科A 500,000 4,135,000.00 2.99 9 000581 威孚高科 150,000 4,045,500.00 2.92 10 300182 捷成股份 200,000 4,010,000.00 2.90 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000513 丽珠集团 9,432,891.46 6.45 2 600584 长电科技 7,625,618.87 5.21 3 300037 新宙邦 7,321,091.06 5.01 4 002292 奥飞动漫 7,293,466.71 4.99 5 000002 万科A 7,225,583.24 4.94 6 002241 歌尔声学 6,971,469.03 4.77 7 000069 华侨城A 6,732,078.50 4.60 8 002148 北纬通信 6,586,946.07 4.50 9 600703 三安光电 6,535,871.78 4.47 10 000977 浪潮信息 6,397,348.05 4.37 11 002138 顺络电子 5,731,303.58 3.92 12 600887 伊利股份 5,402,864.00 3.69 13 002174 游族网络 5,363,764.45 3.67 14 002555 顺荣股份 5,196,050.94 3.55 15 600056 中国医药 5,192,147.14 3.55 16 600175 美都控股 4,723,529.79 3.23 17 601318 中国平安 4,716,460.48 3.23 18 002007 华兰生物 4,607,906.00 3.15 19 002508 老板电器 4,479,945.55 3.06 20 300032 金龙机电 4,475,200.00 3.06 21 600309 万华化学 4,301,883.85 2.94 22 600261 阳光照明 3,844,696.80 2.63 23 600030 中信证券 3,759,588.03 2.57 24 002108 沧州明珠 3,724,346.58 2.55 25 300182 捷成股份 3,712,996.28 2.54 26 000024 招商地产 3,545,382.00 2.42 27 000860 顺鑫农业 3,216,000.00 2.20 28 600330 天通股份 3,110,023.01 2.13 29 002049 同方国芯 3,056,202.10 2.09 30 000651 格力电器 2,991,617.65 2.05 31 002131 利欧股份 2,965,750.55 2.03 32 002261 拓维信息 2,926,575.06 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002241 歌尔声学 13,534,842.00 9.26 2 300037 新宙邦 9,521,501.15 6.51 3 002415 海康威视 8,674,160.36 5.93 4 000977 浪潮信息 7,654,252.05 5.23 5 600887 伊利股份 7,517,439.04 5.14 6 600597 光明乳业 5,646,875.80 3.86 7 000513 丽珠集团 5,579,236.36 3.82 8 002174 游族网络 5,435,856.00 3.72 9 600315 上海家化 5,254,085.76 3.59 10 002555 顺荣股份 5,253,909.09 3.59 11 002148 北纬通信 4,832,014.48 3.30 12 600388 龙净环保 4,575,209.98 3.13 13 002049 同方国芯 4,537,255.53 3.10 14 002223 鱼跃医疗 4,460,269.00 3.05 15 002292 奥飞动漫 4,398,866.23 3.01 16 601318 中国平安 4,337,605.74 2.97 17 600261 阳光照明 4,325,918.84 2.96 18 002007 华兰生物 4,307,318.00 2.95 19 000069 华侨城A 4,089,118.46 2.80 20 002138 顺络电子 3,755,282.54 2.57 21 000049 德赛电池 3,490,650.11 2.39 22 600637 百视通 3,430,700.60 2.35 23 000002 万科A 3,232,000.00 2.21 24 000024 招商地产 3,211,196.58 2.20 25 600330 天通股份 3,068,812.52 2.10 26 002131 利欧股份 3,008,064.17 2.06 买入股票的成本(成交)总额 196,533,037.45 卖出股票的收入(成交)总额 194,405,385.06 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,137,224.00 20.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 10,731,033.20 7.75 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 38,868,257.20 28.07 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010303 03国债⑶ 120,000 11,304,000.00 8.16 2 130014 13附息国债14 100,000 10,001,000.00 7.22 3 010107 21国债⑺ 67,780 6,832,224.00 4.93 4 126019 09长虹债 70,000 6,680,100.00 4.82 5 122036 09沪张江 40,360 4,050,933.20 2.93 序号 名称 金额 1 存出保证金 80,721.98 2 应收证券清算款 2,863,572.59 3 应收股利 - 4 应收利息 698,090.48 5 应收申购款 1,577.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,643,962.27 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 5,339 25,778.72 6,522,375.29 4.74% 131,110,230.15 95.26% 基金合同生效日(2003年8月8日)基金份额总额 3,666,118,147.89 本报告期期初基金份额总额 145,631,537.36 本报告期基金总申购份额 1,108,018.92 减:本报告期基金总赎回份额 9,106,950.84 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 137,632,605.44 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 2 285,531,835.28 73.10% 253,426.78 72.70% - 招商证券股份有限公司 1 61,994,728.54 15.87% 56,439.91 16.19% - 中国银河证券股份有限公司 2 28,707,502.37 7.35% 25,639.05 7.35% - 中信建投证券有限责任公司 1 8,967,242.23 2.30% 8,163.67 2.34% - 申银万国证券股份有限公司 1 5,418,204.09 1.39% 4,932.68 1.41% - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 38,549,724.70 37.34% - - - - 招商证券股份有限公司 29,257,054.14 28.34% - - - - 中国银河证券股份有限公司 21,500,992.14 20.83% - - - - 中信建投证券有限责任公司 4,961,919.46 4.81% - - - - 申银万国证券股份有限公司 8,963,832.09 8.68% - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 2014年6月30日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年八月二十九日