国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日 第 1 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安稳健混合 基金主代码 255010 交易代码 255010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年8月8日 报告期末基金份额总额 149,336,166.94份 本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内 外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的 投资目标 价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全 程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基 金持有人提供安全可靠的理财服务。 本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取 “自上而下”的分析方法,制定基金资产类别配置 投资策略 和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面 分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长 潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较 第 2 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入 了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极 的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投 资风险下的最优投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数×65%+上证国债指数×35% 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风 险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股 票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的风险收益特征 成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争 使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业 绩比较基准的单位风险收益值。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 1.本期已实现收益 7,582,827.53 2.本期利润 19,038,008.54 3.加权平均基金份额本期利润 0.1239 4.期末基金资产净值 159,170,445.98 5.期末基金份额净值 1.066注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 3 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 13.16% 1.26% 6.36% 0.93% 6.80% 0.33% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛稳健证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2003 年 8 月 8 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、本基金业绩比较基准为沪深 300 指数×65%+上证国债指数×35%; 2、本基金基金合同于 2003 年 8 月 8 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 第 4 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 施卫平先生,南安普顿大 学国际金融市场专业硕 本基金 士,1994年7月至2000年12 基金经 月在浙江金达期货经纪有 理、兼任 限公司担任研究员。2001 国联安 年1月至2004年3月在浙江 德盛精 中大集团投资部担任投资 选股票 经理。2006年4月至2009 证券投 年9月在东方证券股份有 7年(自 资基金 限公司担任研究员。2009 施卫平 2012-12-1 - 2006年 基金经 年9月起加盟国联安基金 起) 理、国联 管理有限公司,曾先后担 安德盛 任高级研究员和基金经理 红利股 助理。2012年3月起,担任 票证券 国联安德盛精选股票证券 投资基 投资基金基金经理。2012 金基金 年5月起兼任国联安德盛 经理 红利股票证券投资基金基 金经理,2012年12月起兼 任本基金基金经理。注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 第 5 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,主板和创业板市场均呈现出震荡走高。在经历了 2013 年 6 月的“钱荒”后,市场一度对下半年经济数据和流动性表现悲观,但从公布的经济数据看,经济在 2013年 7 月走稳,8 月持续改善,同时美联储决议纪要显示推迟 QE 退出时间,也极大舒缓了市场对流动性的担忧。因此,前期表现低迷的主板迎来了一波反弹。创业板则继续在大权重的传媒、游戏股并购的刺激下,继续走高。 顺应经济数据的变化,本基金在整体仓位上,较之前有所积极。在组合配置上,依然坚持消费加成长的主线。我们认为,2013 年第三季度经济数据的改善的持续性有待观察,未来经济健康稳定的增长取决于目前正在进行的改革所释放出来的制度红利。因此,本基金仍将坚持自下而上的策略,精选符合政策引导方向的行业个股,同时积极关注制度改革带来的主题投资机会。4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 13.16%,同期业绩比较基准收益率为6.36%。 第 6 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 110,146,843.44 68.56 其中:股票 110,146,843.44 68.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,349,500.00 25.12 其中:债券 40,349,500.00 25.12 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 9,656,211.02 6.01 7 其他资产 498,132.92 0.31 8 合计 160,650,687.38 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,350,000.00 1.48 B 采矿业 - - C 制造业 82,478,551.76 51.82 电力、热力、燃气及水生产和供 D 984,500.00 0.62 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,405,500.00 2.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 第 7 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 信息传输、软件和信息技术服务 I 14,805,891.68 9.30 业 J 金融业 5,122,400.00 3.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 110,146,843.44 69.20注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 002415 海康威视 400,000 10,560,000.00 6.63 2 002241 歌尔声学 238,000 10,062,640.00 6.32 3 600637 百视通 145,000 7,590,750.00 4.77 4 300124 汇川技术 150,000 7,480,500.00 4.70 5 600887 伊利股份 160,000 7,148,800.00 4.49 6 002236 大华股份 140,000 6,381,200.00 4.01 7 600315 上海家化 120,000 5,209,200.00 3.27 8 002292 奥飞动漫 130,000 4,777,500.00 3.00 9 002223 鱼跃医疗 180,000 4,600,800.00 2.89 10 002262 恩华药业 150,000 4,405,500.00 2.775.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 第 8 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 比例(%) 1 国家债券 32,841,130.00 20.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,953,500.00 1.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 4,554,870.00 2.86 8 其他 - - 9 合计 40,349,500.00 25.355.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 010303 03国债⑶ 130,000 12,498,200.00 7.85 2 010107 21国债⑺ 100,300 10,340,930.00 6.50 3 130014 13附息国债14 100,000 10,002,000.00 6.28 4 113003 重工转债 30,000 3,814,200.00 2.40 5 126011 08石化债 30,000 2,953,500.00 1.865.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 第 9 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 118,268.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 378,878.87 5 应收申购款 985.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 498,132.925.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 第 10 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 值比例(%) 1 113003 重工转债 3,814,200.00 2.40 2 110023 民生转债 740,670.00 0.475.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 净值比例 公允价值(元) 说明 (%) 1 002292 奥飞动漫 4,777,500.00 3.00 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 156,468,062.27 报告期期间基金总申购份额 877,826.93 减:报告期期间基金总赎回份额 8,009,722.26 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 149,336,166.94注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》 3、 《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》 第 11 页 共 12 页 国联安德盛稳健证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 第 12 页 共 12 页