国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日 第 1 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安定期开放债券 基金主代码 253060 契约型开放式(本基金自《基金合同》生效日起每封基金运作方式 闭一年集中开放申购与赎回一次) 基金合同生效日 2012年2月22日 报告期末基金份额总额 1,952,207,668.62份 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管投资目标 理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可 转债投资策略等积极投资策略,在严格控制流动性风 险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻找 投资策略 价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收 益投资组合,以期获得最大化的债券收益;并通过适 当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投 资品种,力争获取超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风 第 2 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于 混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 下属两级基金的交易代码 253060 253061报告期末下属两级基金的份额 1,498,995,613.14份 453,212,055.48份总额注:本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期 5 个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求,即每次打开申购与赎回业务办理时间达到 5 个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) 主要财务指标 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 1.本期已实现收益 8,087,772.03 2,065,622.73 2.本期利润 -8,816,504.95 -3,022,371.13 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0059 -0.0067 4.期末基金资产净值 1,611,207,936.22 484,927,606.41 5.期末基金份额净值 1.075 1.070注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 第 3 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安定期开放债券 A: 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -0.56% 0.17% 0.76% 0.01% -1.32% 0.16% 2、国联安定期开放债券 B: 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -0.65% 0.17% 0.76% 0.01% -1.41% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 2 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日) 1. 国联安定期开放债券 A 第 4 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告注:1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率; 2、本基金基金合同于 2012 年 2 月 22 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 2.国联安定期开放债券 B注:1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率; 第 5 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 2、本基金基金合同于 2012 年 2 月 22 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 袁新钊先生,北京大学经 本基金 济学硕士。2007年7至2009 基金经 年6月在法国巴黎银行(中 理、兼任 国)有限公司担任固定收 国联安 益产品研究员。2009年6 信心增 月至2011年4月在国泰君 益债券 安证券股份有限公司担任 型证券 研究员助理、研究员。2011 6年(自 投资基 年4月起加盟国联安基金 袁新钊 2012-3-31 - 2007年 金基金 管理有限公司,曾担任基 起) 经理、国 金经理助理,2012年3月起 联安保 担任本基金基金经理。 本混合 2012年6月起兼任国联安 型证券 信心增益债券型证券投资 投资基 基金基金经理。2013年4 金基金 月起兼任国联安保本混合 经理 型证券投资基金基金经 理。注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定 第 6 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 经济增长在 2013 年 7 月份开始出现了小幅改善的情况,房地产、基建投资带动整体固定资产投资回升,工业增加值增速也小幅回升;外需方面,对东南亚国家出口增速较快,但对欧美日出口改善程度并不明显。可见,总需求在 2013 年第三季度出现一定程度的上升,但持续性仍然比较脆弱,一方面,房地产投资紧跟房地产销售的变化,但房地产销售增速在今年一季度达到高点之后持续回落,并且商品房价格在 9 月份有加速上涨的迹象,房地产投资增速可能出现回落。出口增速有可能在欧美日经济改善的带动下逐渐恢复,但目前来看,发达经济体经济恢复力度仍然较弱。 本基金认为通货膨胀在四季度压力不大,但需要关注房价上涨风险,房价过快上涨可能带来通胀预期上升,或者引发货币政策收紧。 资金面在四季度可能有季节性改善,年底的财政存款投放也会增加货币供给,而在整体经济相对平稳的前提下,央行货币政策一般不会出现太大的改变,因此,债券收益率在四季度可能维持平稳,信用债收益率在经历了三季度的调整之后,已经达到较高水平,具备一定的配置价值,本基金组合配置会适当增加信用债配置,同时关注信用风险的变化。 第 7 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安定期开放债券 A 的份额净值增长率为-0.56%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%;国联安定期开放债券 B 的份额净值增长率为-0.65%,同期业绩比较基准收益率为 0.76%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,277,371,722.62 94.30 其中:债券 3,277,371,722.62 94.30 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 49,862,485.22 1.43 7 其他资产 148,241,429.00 4.27 8 合计 3,475,475,636.84 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 第 8 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 例(%) 1 国家债券 62,057,952.00 2.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 2,579,979,014.62 123.08 5 企业短期融资券 119,720,000.00 5.71 6 中期票据 296,874,000.00 14.16 7 可转债 218,740,756.00 10.44 8 其他 - - 9 合计 3,277,371,722.62 156.355.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 113003 重工转债 910,000 115,697,400.00 5.52 2 110016 川投转债 813,800 103,043,356.00 4.92 3 122607 12渝地产 800,000 83,664,000.00 3.99 4 122972 09绵投控 800,000 81,952,000.00 3.91 5 010107 21国债⑺ 601,920 62,057,952.00 2.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。 第 9 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 637,011.80 2 应收证券清算款 68,996,497.05 3 应收股利 - 4 应收利息 78,607,920.15 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 148,241,429.005.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 第 10 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 比例(%) 1 113003 重工转债 115,697,400.00 5.52 2 110016 川投转债 103,043,356.00 4.925.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 国联安定期开放债 国联安定期开放债 项目 券A 券B 报告期期初基金份额总额 1,498,995,613.14 453,212,055.48 报告期期间基金总申购份额 - - 减:本报告期期间基金总赎回份额 - -报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 - -“-”填列) 报告期期末基金份额总额 1,498,995,613.14 453,212,055.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 第 11 页 共 12 页 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金2013年第3季度报告 7、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼8.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一三年十月二十三日 第 12 页 共 12 页