国联安信心增长债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 6 月 30 日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告 ......15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15 6 半年度财务会计报告(未经审计)......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表......18 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况......36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......42 7.12 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息 ......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......43 9 开放式基金份额变动 ......44 10 重大事件揭示 ......44 10.1 基金份额持有人大会决议......44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4 基金投资策略的改变......44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 其他重大事件......46 11 影响投资者决策的其他重要信息......48 12 备查文件目录 ......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安信心增长债券型证券投资基金 基金简称 国联安信心增长债券 基金主代码 253060 交易代码 253060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 7 月 29 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,255,229.22 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 下属分级基金的交易代码 253060 253061 报告期末下属分级基金的份额总额 42,057,727.54 份 1,197,501.68 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩 比较基准的投资收益。 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极 投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主 投资策略 动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组 合,以期获得最大化的债券收益;并通过适当参与新股发行申购及增发新 股申购等较低风险投资品种,力争获取超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 李华 李修滨 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 4006800000 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95558 传真 021-50151582 010-85230024 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市东城区朝阳门北大街9 陆家嘴环路1318号9楼 号 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区 北京市东城区朝阳门北大街9 陆家嘴环路1318号9楼 号 邮政编码 200121 100010 法定代表人 于业明 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金中期报告正文的管理人 www.cpicfunds.com 互联网网址 基金中期报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 报告期(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日) 3.1.1 期间数据和指标 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 本期已实现收益 849,917.72 27,958.05 本期利润 1,796,866.88 49,413.34 加权平均基金份额本期利润 0.0430 0.0333 本期加权平均净值利润率 3.76% 2.94% 本期基金份额净值增长率 3.83% 3.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 期末可供分配利润 746,801.37 3,796.66 期末可供分配基金份额利润 0.0178 0.0032 期末基金资产净值 49,253,096.81 1,382,603.51 期末基金份额净值 1.1711 1.1546 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 基金份额累计净值增长率 27.83% 25.53% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回 费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金由原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 7 月 29 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安信心增长债券 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 1.65% 0.26% -0.87% 0.13% 2.52% 0.13% 过去三个月 3.44% 0.23% -0.39% 0.13% 3.83% 0.10% 过去六个月 3.83% 0.30% 2.52% 0.12% 1.31% 0.18% 过去一年 7.46% 0.24% 5.42% 0.09% 2.04% 0.15% 过去三年 14.14% 0.18% 16.96% 0.07% -2.82% 0.11% 自基金转型起 27.83% 0.25% 36.10% 0.08% -8.27% 0.17% 至今 注:1、本基金由原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 7 月 29 日; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 国联安信心增长债券 B 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去一个月 1.63% 0.26% -0.87% 0.13% 2.50% 0.13% 过去三个月 3.36% 0.23% -0.39% 0.13% 3.75% 0.10% 过去六个月 3.67% 0.30% 2.52% 0.12% 1.15% 0.18% 过去一年 7.14% 0.24% 5.42% 0.09% 1.72% 0.15% 过去三年 13.20% 0.18% 16.96% 0.07% -3.76% 0.11% 自基金转型起 25.53% 0.25% 36.10% 0.08% -10.57% 0.17% 至今 注:1、本基金由原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 7 月 29 日; 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增长债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2014 年 7 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日) 国联安信心增长债券 A 注:1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数; 2、本基金由原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 7 月 29 日; 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安信心增长债券 B 注:1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数; 2、本基金由原国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而来,转型日期为 2014 年 7 月 29 日; 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股 份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,公司共管理五十四只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 年限 说明 任职日期 离任日期 吕中凡先生,硕士研究生。2005 年 7 月至 2008 年 7 月在华虹宏力 半导体制造有限公司(原宏力半导 体制造有限公司)担任企业内部管 理咨询管理师;2009年3月至2011 年 3 月在上海远东资信评估有限 公司(原上海远东鼎信财务咨询有 限公司)担任信用评估项目经理。 2011 年 5 月加入国联安基金管理 有限公司,历任信用分析员、债券 组合助理、基金经理助理。2015 年 5 月至 2018 年 7 月任国联安新 本基金基金经 精选灵活配置混合型证券投资基 理,兼任国联 金的基金经理,2015年5月至2019 安德盛安心成 年 10 月兼任国联安双佳信用债券 长混合型证券 型证券投资基金(LOF)的基金经 吕中凡 投资基金基金 2017-09-2 2020-01-21 9 年(自 理,2015 年 7 月至 2018 年 3 月兼 经理、国联安 6 2011 年起) 任国联安鑫富混合型证券投资基 德盛增利债券 金的基金经理,2016年9月至2019 证券投资基金 年 12 月兼任国联安添利增长债券 基金经理。 型证券投资基金的基金经理,2016 年10月至2020年1月兼任国联安 德盛安心成长混合型证券投资基 金的基金经理,2016 年 11 月至 2020 年 1 月兼任国联安德盛增利 债券证券投资基金的基金经理, 2016 年 12 月至 2018 年 7 月兼任 国联安睿利定期开放混合型证券 投资基金的基金经理,2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任国联安鑫怡 混合型证券投资基金的基金经理, 2017 年 9 月至 2020 年 1 月兼任国 联安信心增长债券型证券投资基 金的基金经理,2018年3月至2018 年 12 月兼任国联安鑫禧灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理。 本基金基金经 理、兼任国联 安鑫享灵活配 王欢先生,硕士研究生。2008 年 7 置型证券投资 月至 2014 年 5 月在华宝兴业基金 基金基金经 管理有限公司担任研究员。2014 理、国联安通 年 6 月加入国联安基金管理有限 盈灵活配置混 公司,历任研究员、专户投资经理。 合型证券投资 2017 年 12 月至 2020 年 5 月担任 基金基金经 国联安睿利定期开放混合型证券 理、国联安睿 2017-12-2 12 年(自 投资基金的基金经理、2017 年 12 王欢 利定期开放混 9 - 2008 年起) 月起兼任国联安通盈灵活配置混 合型证券投资 合型证券投资基金、国联安信心增 基金基金经 长债券型证券投资基金和国联安 理、国联安睿 鑫享灵活配置混合型证券投资基 祺灵活配置混 金的基金经理,2019 年 6 月起兼 合型证券投资 任国联安睿祺灵活配置混合型证 基金基金经 券投资基金的基金经理,2019 年 理、国联安添 12 月起兼任国联安添利增长债券 利增长债券型 型证券投资基金的基金经理。 证券投资基金 基金经理。 本基金基金经 沈丹女士,硕士研究生。2010 年 8 理、兼任国联 月至 2015 年 2 月在中国人保资产 安双佳信用债 管理股份有限公司担任交易员; 券型证券投资 2015 年 3 月至 2017 年 2 月在江苏 基金基金经 常熟农村商业银行股份有限公司 理、国联安增 任投资经理。2017 年 3 月加入国 鑫纯债债券型 联安基金管理有限公司,担任基金 证券投资基金 经理助理。2017 年 8 月至 2018 年 基金经理、国 11 月兼任国联安鑫乾混合型证券 联安增富一年 投资基金和国联安鑫隆混合型证 沈丹 定期开放纯债 2020-01-2 - 10 年(自 券投资基金的基金经理,2017 年 8 债券型发起式 1 2010 年起) 月至 2018 年 6 月兼任国联安鑫怡 证券投资基金 混合型证券投资基金的基金经理, 基金经理、国 2017 年 9 月至 2018 年 11 月兼任 联安增裕一年 国联安安稳灵活配置混合型证券 定期开放纯债 投资基金的基金经理,2017 年 9 债券型发起式 月至 2019 年 7 月兼任国联安安泰 证券投资基金 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理、国 基金经理,2018 年 7 月起兼任国 联安增盈纯债 联安双佳信用债券型证券投资基 债券型证券投 金(LOF)的基金经理,2018 年 资基金基金经 11 月至 2020 年 1 月兼任国联安增 理。 富一年定期开放纯债债券型发起 式证券投资基金和国联安增裕一 年定期开放纯债债券型发起式证 券投资基金的基金经理,2019 年 1 月起兼任国联安增鑫纯债债券型 证券投资基金的基金经理,2019 年 5 月起兼任国联安增盈纯债债 券型证券投资基金的基金经理, 2020 年 1 月起兼任国联安信心增 长债券型证券投资基金的基金经 理。 注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准; 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 固收部分:宏观经济方面,2020 年上半年可以分为两个阶段。前两个月 CPI 数据受农历新年和 突发新冠肺炎疫情等因素影响高居不下,数值破 5%;之后市场对疫情造成的影响逐步消化,CPI 数值稳步回落。但由于新冠肺炎疫情对经济影响巨大,总需求总体呈萎缩趋势,PPI 从 2 月开始同比下跌幅度较大,2-3 月国际原油价格暴跌也对国内相关企业造成一定影响,但在二季度有所恢复。制造业 PMI 数值也呈现一季度下跌二季度回升的态势,3 月以来已连续四个月维持在荣枯线以上,显示出生产有效恢复、经济逐步复苏的迹象。 货币政策方面,上半年前五个月央行基本仍维持了之前宽松稳健的货币投放操作,跨农历新年和一季度跨季资金都呈现史无前例的宽松状态。且在疫情爆发后,为保障市场流动性,央行在 2 月、 3 月、4 月连续三次调低货币市场工具利率。但进入 5 月银行间隔夜价格破 1%之后,央行在货币政 策操作上出现转向,资金投放明显较以往节制,6 月以来市场流动性明显收紧。 上半年,本基金主要持仓债券始终以 3 年内中短久期利率债为主,同时在权益市场出现机会时,灵活调整可转债仓位,积极把握可转债的交易机会,获取收益,本基金无杠杆。 权益部分:2020 年上半年,疫情对整个宏观经济走势影响较大,经历了一季度的触底,二季度各产业逐步出现了回暖,目前来看,疫情对于国内的经济影响基本消退,由于需求回补,部分行业景气程度甚至远远好于去年同期。而疫情对经济的影响重心则在二季度从国内转向了海外,目前来看全球疫情预期仍然会持续相当一段时间。市场也在无时不刻反映着疫情对经济结构的影响,为了顺应结构变化,本基金在疫情期间降低了受疫情影响较深的行业,增加了必须消费的配置,在国内疫情好转后,本基金看好国内需求的恢复,增仓了二季度环比改善明显的标的。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安信心增长债券 A 的份额净值增长率为 3.83%,同期业绩比较基准收益率为 2.52%;国联安信心增长债券 B 的份额净值增长率为 3.67%,同期业绩比较基准收益率为 2.52%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 固收部分:目前来看,新冠肺炎疫情在全球的长期扩散势必会对全球经济造成深远影响。国内 疫情防控较好、经济复苏趋势明显,长期宽松的资金面出现收紧趋势等因素之间的矛盾将是影响未来市场走向的关键。目前来看,中期权益市场走势依旧强势,在控制风险的前提下,本基金积极参与可转债的波段交易,同时将密切关注债券市场是否调整充分,择时调整利率债部分的久期,应对市场变化。 权益部分:展望下半年,本基金认为宏观经济仍然在恢复通道中,证券市场整体的机会仍然大于风险,部分估值较低且需求趋势向上的周期性板块和代表经济新动能的一些领域将是投资主线。而无论下半年市场如何波动,上市公司业绩仍然是贯穿全年的驱动力,目前看证券市场给予超预期的上市公司的反馈是非常积极的,这有利于下半年形成正反馈,也是本基金未来自下而上层面选股需要做的主要工作。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过,量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 2019 年 8 月 28 日至 2020 年 3 月 10 日,本基金资产净值低于 5000 万。 已通过持续营销活动,增加基金规模。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对国联安信心增长债券型证券投资基金 2020 年上半年的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国联安基金管理有限公司在国联安信心增长债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,国联安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的 2020 年中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国联安信心增长债券型证券投资基金 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 6.4.7.1 2,337,872.62 2,367,702.74 结算备付金 21,163.35 34,853.79 存出保证金 6,247.59 8,933.86 交易性金融资产 6.4.7.2 48,707,952.50 46,268,877.50 其中:股票投资 7,955,019.00 6,308,018.00 基金投资 - - 债券投资 40,752,933.50 39,960,859.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 22,713.44 - 应收利息 6.4.7.5 550,769.48 619,371.78 应收股利 - - 应收申购款 497.02 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 51,647,216.00 49,299,739.67 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 59,285.23 应付赎回款 10,591.21 - 应付管理人报酬 28,807.60 28,528.04 应付托管费 8,230.76 8,150.84 应付销售服务费 350.53 386.72 应付交易费用 6.4.7.7 2,580.31 3,388.00 应交税费 926,792.25 926,797.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 34,163.02 59,300.00 负债合计 1,011,515.68 1,085,836.81 所有者权益: - - 实收基金 6.4.7.9 43,255,229.22 42,762,870.07 未分配利润 6.4.7.10 7,380,471.10 5,451,032.79 所有者权益合计 50,635,700.32 48,213,902.86 负债和所有者权益总计 51,647,216.00 49,299,739.67 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,国联安信心增长债券 A 基金份额净值 1.1711 元,国联安信心增 长债券 B 基金份额净值 1.1546 元。基金份额总额 43,255,229.22 份,其中国联安信心增长债券 A 基 金份额 42,057,727.54 份,国联安信心增长债券 B 基金份额 1,197,501.68 份。 6.2 利润表 会计主体:国联安信心增长债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 一、收入 2,128,989.95 2,125,444.12 1.利息收入 676,717.87 1,028,285.56 其中:存款利息收入 6.4.7.11 9,215.14 5,701.34 债券利息收入 666,286.29 1,016,986.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,216.44 5,597.26 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 480,931.97 591,595.69 其中:股票投资收益 6.4.7.12 305,640.53 230,046.82 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 109,040.10 326,186.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 66,251.34 35,362.70 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.16 968,404.45 505,562.10 填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 2,935.66 0.77 减:二、费用 282,709.73 444,000.45 1.管理人报酬 172,270.42 198,069.70 2.托管费 49,220.10 56,591.33 3.销售服务费 2,489.54 2,316.12 4.交易费用 6.4.7.18 10,833.15 20,819.42 5.利息支出 4,105.21 65,020.92 其中:卖出回购金融资产支出 4,105.21 65,020.92 6.税金及附加 10.35 40.46 7.其他费用 6.4.7.19 43,780.96 101,142.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 1,846,280.22 1,681,443.67 列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,846,280.22 1,681,443.67 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安信心增长债券型证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 42,762,870.07 5,451,032.79 48,213,902.86 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,846,280.22 1,846,280.22 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 492,359.15 83,158.09 575,517.24 其中:1.基金申购款 5,325,410.50 770,811.40 6,096,221.90 2.基金赎回款 -4,833,051.35 -687,653.31 -5,520,704.66 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 43,255,229.22 7,380,471.10 50,635,700.32 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 53,355,502.59 3,084,346.33 56,439,848.92 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,681,443.67 1,681,443.67 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -425,042.05 -27,145.79 -452,187.84 其中:1.基金申购款 398,849.16 29,608.23 428,457.39 2.基金赎回款 -823,891.21 -56,754.02 -880,645.23 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 - - - 填列) 五、期末所有者权益(基 金净值) 52,930,460.54 4,738,644.21 57,669,104.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:魏东,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安信心增长债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型而成。国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011] 1945 号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2012 年 2 月 22 日生效。2014 年 5 月 19 日国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会 以通讯方式召开,大会审议并通过《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金转型议案》,2014年7月29日在中国证监会完成备案手续《,国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定,基金合同生效日基金规模为 333,823,276.84 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》和《国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的 20%。本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月30 日的财务状况、2020 上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、国家税 务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日 发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财 税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起,在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点,建 筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后,资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为,以管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已 缴纳增值税的,已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税;对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得 税的应纳税所得额:持股期限在1个月以内 (含1个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税,分别按照证券投资基金管理 人所在地适用的税率,计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 2,337,872.62 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,337,872.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,593,082.48 7,955,019.00 2,361,936.52 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 40,733,189.05 40,752,933.50 19,744.45 债券 银行间市场 - - - 合计 40,733,189.05 40,752,933.50 19,744.45 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,326,271.53 48,707,952.50 2,381,680.97 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 454.80 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 9.60 应收债券利息 550,302.18 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.90 合计 550,769.48 注:此处其他列示的是应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,580.31 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,580.31 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 预提审计费 24,863.02 预提信息披露费 - 预提账户维护费 9,300.00 合计 34,163.02 6.4.7.9 实收基金 国联安信心增长债券 A 金额单位:人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 41,379,206.13 41,379,206.13 本期申购 3,172,668.55 3,172,668.55 本期赎回(以“-”号填列) -2,494,147.14 -2,494,147.14 本期末 42,057,727.54 42,057,727.54 国联安信心增长债券 B 金额单位:人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,383,663.94 1,383,663.94 本期申购 2,152,741.95 2,152,741.95 本期赎回(以“-”号填列) -2,338,904.21 -2,338,904.21 本期末 1,197,501.68 1,197,501.68 注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 国联安信心增长债券 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -108,335.06 5,402,036.08 5,293,701.02 本期利润 849,917.72 946,949.16 1,796,866.88 本期基金份额交易产生的 变动数 5,218.71 99,582.66 104,801.37 其中:基金申购款 25,488.51 439,211.39 464,699.90 基金赎回款 -20,269.80 -339,628.73 -359,898.53 本期已分配利润 - - - 本期末 746,801.37 6,448,567.90 7,195,369.27 国联安信心增长债券 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -21,071.01 178,402.78 157,331.77 本期利润 27,958.05 21,455.29 49,413.34 本期基金份额交易产生的 -3,090.38 -18,552.90 -21,643.28 变动数 其中:基金申购款 -8,446.49 314,557.99 306,111.50 基金赎回款 5,356.11 -333,110.89 -327,754.78 本期已分配利润 - - - 本期末 3,796.66 181,305.17 185,101.83 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 8,657.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 494.70 其他 63.01 合计 9,215.14 注:此处其他列示的是沪深结算保证金利息收入和直销申购款滞留利息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,341,180.80 减:卖出股票成本总额 3,035,540.27 买卖股票差价收入 305,640.53 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 债券投资收益——买卖债券(债转股及 109,040.10 债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 109,040.10 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2020年1月1日至2020年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 40,795,597.16 交总额 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付) 40,083,952.54 成本总额 减:应收利息总额 602,604.52 买卖债券差价收入 109,040.10 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 股票投资产生的股利收益 66,251.34 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 66,251.34 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 1.交易性金融资产 968,404.45 ——股票投资 1,028,141.27 ——债券投资 -59,736.82 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 968,404.45 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 基金赎回费收入 534.89 转换费收入 2,400.77 合计 2,935.66 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 10,833.15 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中:申购费 - 赎回费 - 合计 10,833.15 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 317.94 账户维护费 18,600.00 合计 43,780.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中信银行股份有限公司(中信银行) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 172,270.42 198,069.70 其中:支付销售机构的客户维护费 8,278.61 7,392.36 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值 ×0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020年1月1日至2020年6月 2019年1月1日至2019年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 49,220.10 56,591.33 注:支付基金托管人中信银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2020年1月1日至2020年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安信心增长债 国联安信心增长债券 B 合计 券 A 国联安基金管理有限 - 63.47 63.47 公司 中信银行 - 868.80 868.80 合计 - 932.27 932.27 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 国联安信心增长债 国联安信心增长债券B 合计 券A 国联安基金管理有限 - 49.55 49.55 公司 中信银行 - 880.44 880.44 合计 - 929.99 929.99 注:1、国联安信心增长债券 A 基金份额:不收取销售服务费; 2、国联安信心增长债券 B 基金份额:收取销售服务费: (1)计算标准 支付基金销售机构的国联安信心增长债券 B 基金份额的销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.3%年费率计提,每日计提,按月支付。 (2)计算方式 B 类基金份额每日应计提的销售服务费=B 类基金份额前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 项目 国联安信心增长债 国联安信心增长债 国联安信心增长债 国联安信心增长债 券A 券B 券A 券B 期初持有的基金份 38,595,775.12 - 48,595,775.12 - 额 期间申购/买入总份 - - - - 额 期间因拆分变动份 - - - - 额 减:期间赎回/卖出 - - - - 总份额 期末持有的基金份 38,595,775.12 - 48,595,775.12 - 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 91.77% - 91.81% - 例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末,除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日 2019年1月1日至2019年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,337,872.62 8,657.43 869,983.82 4,216.33 注:本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计算。 本基金通过“中信银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结 算备付金,于 2020 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 21,163.35 元。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期内,本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末(2020 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2020 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括: ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银 行合格名单,通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单 和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 9.59%(2019 年 12 月 31 日:0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的15%,本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产 净值的 15%。于 2020 年 6 月 30 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.00%。 本基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算, 确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 6 月 30 日, 本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 51,068,538.56 元,超过经确认的当日净赎回金额。 同时,本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-3 3 个月 2020年 6月30日 1 个月以内 个 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 资产 银行存款 2,337,872.62 - - - - - 2,337,872.62 结算备付金 21,163.35 - - - - - 21,163.35 存出保证金 6,247.59 - - - - - 6,247.59 交易性金融资产 10,162,600.00 - 4,855,820.00 23,531,513.50 2,203,000.00 7,955,019.00 48,707,952.50 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - 22,713.44 22,713.44 应收利息 - - - - - 550,769.48 550,769.48 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - 497.02 497.02 其他资产 - - - - - - - 资产总计 12,527,883.56 - 4,855,820.00 23,531,513.50 2,203,000.00 8,528,998.94 51,647,216.00 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 10,591.21 10,591.21 应付管理人报酬 - - - - - 28,807.60 28,807.60 应付托管费 - - - - - 8,230.76 8,230.76 应付销售服务费 - - - - - 350.53 350.53 应付交易费用 - - - - - 2,580.31 2,580.31 应交税费 - - - - - 926,792.25 926,792.25 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 34,163.02 34,163.02 负债总计 - - - - -1,011,515.68 1,011,515.68 利率敏感度缺口 12,527,883.56 - 4,855,820.00 23,531,513.50 2,203,000.00 7,517,483.26 50,635,700.32 上年度末 1-3 3 个月 2019 年 12 月 31 1 个月以内 个 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 月 资产 银行存款 2,367,702.74 - - - - - 2,367,702.74 结算备付金 34,853.79 - - - - - 34,853.79 存出保证金 8,933.86 - - - - - 8,933.86 交易性金融资产 - - 27,298,490.00 12,662,369.50 - 6,308,018.00 46,268,877.50 买入返售金融资 - - - - - - - 产 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 619,371.78 619,371.78 应收股利 - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,411,490.39 - 27,298,490.00 12,662,369.50 - 6,927,389.78 49,299,739.67 负债 卖出回购金融资 - - - - - - - 产款 应付证券清算款 - - - - - 59,285.23 59,285.23 应付赎回款 - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - 28,528.04 28,528.04 应付托管费 - - - - - 8,150.84 8,150.84 应付销售服务费 - - - - - 386.72 386.72 应付交易费用 - - - - - 3,388.00 3,388.00 应交税费 - - - - - 926,797.98 926,797.98 应付利息 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 59,300.00 59,300.00 负债总计 - - - - - 1,085,836.81 1,085,836.81 利率敏感度缺口 2,411,490.39 - 27,298,490.00 12,662,369.50 - 5,841,552.97 48,213,902.86 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 226,978.27 增加 89,526.94 市场利率上升 25 个基点 减少 226,978.27 减少 89,526.94 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券资产比例不低于基金资产的 80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,投资于非固定收益类资产(不含现金)的比例不超过基金资产的 20%。此外,本基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资产-股票投资 7,955,019.00 15.71 6,308,018.00 13.08 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 40,752,933.50 80.48 39,960,859.50 82.88 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 48,707,952.50 96.19 46,268,877.50 95.97 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 5% 减少 665,734.89 减少 184,941.69 业绩比较基准下降 5% 增加 665,734.89 增加 184,941.69 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,955,019.00 15.40 其中:股票 7,955,019.00 15.40 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 40,752,933.50 78.91 其中:债券 40,752,933.50 78.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 2,359,035.97 4.57 8 其他各项资产 580,227.53 1.12 9 合计 51,647,216.00 100.00 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 6,978,209.00 13.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,560.00 0.82 J 金融业 101,160.00 0.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 462,090.00 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,955,019.00 15.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(%) 1 000338 潍柴动力 115,000 1,577,800.00 3.12 2 002242 九阳股份 22,000 819,940.00 1.62 3 000651 格力电器 13,000 735,410.00 1.45 4 600519 贵州茅台 400 585,152.00 1.16 5 002511 中顺洁柔 23,000 512,900.00 1.01 6 601888 中国中免 3,000 462,090.00 0.91 7 300760 迈瑞医疗 1,500 458,550.00 0.91 8 600845 宝信软件 7,000 413,560.00 0.82 9 002475 立讯精密 7,800 400,530.00 0.79 10 601799 星宇股份 3,000 381,000.00 0.75 11 000581 威孚高科 17,000 351,560.00 0.69 12 600276 恒瑞医药 2,100 193,830.00 0.38 13 002594 比亚迪 2,000 143,600.00 0.28 14 600741 华域汽车 6,000 124,740.00 0.25 15 600060 海信视像 10,000 121,500.00 0.24 16 300630 普利制药 1,500 110,925.00 0.22 17 603839 安正时尚 8,000 101,600.00 0.20 18 600036 招商银行 3,000 101,160.00 0.20 19 600031 三一重工 5,000 93,800.00 0.19 20 002032 苏 泊 尔 1,200 85,200.00 0.17 21 002639 雪人股份 10,000 69,000.00 0.14 22 300529 健帆生物 800 55,600.00 0.11 23 002332 仙琚制药 3,300 55,572.00 0.11 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 000651 格力电器 243,090.00 0.50 2 000581 威孚高科 235,730.00 0.49 3 601888 中国中免 235,136.00 0.49 4 603839 安正时尚 199,048.00 0.41 5 000338 潍柴动力 190,067.00 0.39 6 002242 九阳股份 183,380.00 0.38 7 600276 恒瑞医药 165,783.00 0.34 8 603960 克来机电 153,578.00 0.32 9 600066 宇通客车 146,728.00 0.30 10 600741 华域汽车 137,710.00 0.29 11 002594 比亚迪 127,020.00 0.26 12 600519 贵州茅台 116,656.00 0.24 13 002959 小熊电器 112,712.00 0.23 14 600060 海信视像 111,700.00 0.23 15 603179 新泉股份 104,410.00 0.22 16 600882 妙可蓝多 103,699.00 0.22 17 300630 普利制药 103,660.00 0.22 18 603730 岱美股份 90,754.00 0.19 19 600216 浙江医药 87,217.00 0.18 20 002639 雪人股份 86,900.00 0.18 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 000651 格力电器 601,700.00 1.25 2 603839 安正时尚 306,890.00 0.64 3 600882 妙可蓝多 193,693.00 0.40 4 603960 克来机电 184,370.00 0.38 5 002959 小熊电器 160,520.00 0.33 6 600066 宇通客车 154,500.00 0.32 7 600104 上汽集团 150,120.00 0.31 8 603939 益丰药房 132,285.00 0.27 9 600519 贵州茅台 113,899.00 0.24 10 603179 新泉股份 110,850.00 0.23 11 600036 招商银行 107,870.00 0.22 12 002024 苏宁易购 102,700.00 0.21 13 603730 岱美股份 98,046.00 0.20 14 601238 广汽集团 96,160.00 0.20 15 600216 浙江医药 88,400.00 0.18 16 300816 艾可蓝 87,840.00 0.18 17 603043 广州酒家 81,930.00 0.17 18 601933 永辉超市 77,300.00 0.16 19 002120 韵达股份 76,596.00 0.16 20 300059 东方财富 75,952.80 0.16 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 3,654,400.00 卖出股票收入(成交)总额 3,341,180.80 注:不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 26,646,600.00 52.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,250,513.50 18.27 其中:政策性金融债 9,250,513.50 18.27 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,855,820.00 9.59 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,752,933.50 80.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 值比例(%) 1 010303 03 国债⑶ 200,000 20,490,000.00 40.47 2 010107 21 国债⑺ 60,000 6,156,600.00 12.16 3 018007 国开 1801 40,000 4,006,000.00 7.91 4 108604 国开 1805 30,010 3,041,513.50 6.01 5 018009 国开 1803 20,000 2,203,000.00 4.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高组合的运作效率。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,247.59 2 应收证券清算款 22,713.44 3 应收股利 - 4 应收利息 550,769.48 5 应收申购款 497.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 580,227.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 128067 一心转债 1,404,100.00 2.77 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安信心增长 79 532,376.30 38,595,775.12 91.77% 3,461,952.42 8.23% 债券 A 国联安信心增长 121 9,896.71 0.00 0.00% 1,197,501.68 100.00% 债券 B 合计 200 216,276.15 38,595,775.12 89.23% 4,659,454.10 10.77% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 基金合同生效日(2014 年 7 月 29 257,399,959.84 76,423,317.00 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 41,379,206.13 1,383,663.94 本报告期基金总申购份额 3,172,668.55 2,152,741.95 减:本报告期基金总赎回份额 2,494,147.14 2,338,904.21 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 42,057,727.54 1,197,501.68 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2020 年 1 月 22 日,基金管理人发布《国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理变更公 告》,沈丹女士担任本基金的基金经理,吕中凡先生不再担任本基金的基金经理。 2、2020 年 4 月 25 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》, 孟朝霞女士不再担任公司总经理职务,由常务副总经理兼投资总监魏东先生代行总经理职务。 3、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 1 4,046,317.00 57.84% 3,768.26 58.37% - 股份有限公司 东方证券股份 1 2,949,263.80 42.16% 2,687.60 41.63% - 有限公司 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量; B 研究报告被基金采纳的情况; C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益; D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失; E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量; F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况; G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况; H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 证成交总 金额 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 68,865,265.80 84.87% 20,000,000.00 100.00% - - 股份有限公司 东方证券股份 12,277,992.59 15.13% - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安信心增长债券型证券投资基金 2019 年 指定网站 2020-01-18 第四季度报告 2 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2019 中国证券报、上海证券 2020-01-18 年第 4 季度报告提示性公告 报、证券时报、证券日报 3 国联安信心增长债券型证券投资基金基金经 上海证券报、指定网站 2020-01-22 理变更公告 4 国联安基金管理有限公司关于 2020 年春节假 中国证券报、上海证券 2020-01-30 期延长期间暂停办理申购、赎回等业务的公告 报、证券时报、证券日报、 指定网站 5 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说 指定网站 2020-02-01 明书(更新)摘要 6 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说 指定网站 2020-02-01 明书(更新)正文 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、 7 增加申万宏源西部证券有限公司为代销机构 上海证券报、证券日报、 2020-02-28 并参加相关费率优惠活动的公告 指定网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、 8 参加申万宏源及申万宏源西部相关费率优惠 上海证券报、证券日报、 2020-03-04 活动的公告 指定网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、 9 参加中国国际期货股份有限公司相关费率优 上海证券报、证券日报、 2020-03-16 惠活动的公告 指定网站 国联安基金管理有限公司关于增加江苏汇林 中国证券报、证券时报、 10 保大基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-16 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站 费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于增加北京百度 中国证券报、证券时报、 11 百盈基金销售有限公司为旗下开放式基金代 上海证券报、证券日报、 2020-03-20 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 指定网站 费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、证券时报、 12 增加大连网金基金销售有限公司为代销机构 上海证券报、证券日报、 2020-03-23 并参加相关费率优惠活动的公告 指定网站 国联安基金管理有限公司关于延迟披露旗下 中国证券报、证券时报、 13 公募基金 2019 年年度报告的公告 上海证券报、证券日报、 2020-03-23 指定网站 14 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-04-14 参加华泰证券相关费率优惠活动的公告 15 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-04-21 参加中信建投证券相关费率优惠活动的公告 16 国联安基金管理有限公司 2020 年第 1 季度报 规定报刊 2020-04-22 告提示性公告 17 国联安信心增长债券型证券投资基金 2020 年 规定网站 2020-04-22 第一季度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 18 增加唐鼎耀华为代销机构并参加其费率优惠 规定报刊、规定网站 2020-04-24 的公告 19 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 规定报刊、规定网站 2020-04-25 公告 20 国联安信心增长债券型证券投资基金 2019 年 规定网站 2020-04-30 年度报告 21 国联安基金管理有限公司 2019 年年度报告提 规定报刊 2020-04-30 示性公告 22 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-05-06 增加中信证券华南为代销机构的公告 23 国联安基金管理有限公司关于暂停国信嘉利 规定报刊、规定网站 2020-05-15 基金代销旗下基金业务的公告 24 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2020-05-18 参加万联证券相关费率优惠活动的公告 25 国联安基金管理有限公司关于修订旗下基金 规定报刊、规定网站 2020-05-26 基金合同及托管协议的公告 26 国联安信心增长债券型证券投资基金基金合 规定网站 2020-05-26 同 27 国联安信心增长债券型证券投资基金托管协 规定网站 2020-05-26 议 28 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说 规定网站 2020-05-29 明书(更新)正文 29 国联安信心增长债券型证券投资基金招募说 规定网站 2020-05-29 明书(更新)摘要 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 资 者 持有基金份额比 期初份 申 购 份 赎回份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2020 年 01 月 01 38,595, 38,595,775.1 机构 1 日至 2020 年 6 月 775.12 - - 2 89.23% 30 日 产品特有风险 (1)持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险,赎回款项延期获得。 (2)基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动;若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。 (3)基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 自 2020 年 4 月 23 日起,孟朝霞女士不再担任公司总经理,由常务副总经理兼投资总监魏东先 生代行总经理职务。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金(现国联安信心增长债券型证券投资基金)发行及募集的文件 2、《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》 3、《国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书》 4、《国联安信心增长债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址:www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二〇年八月三十一日