国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ 注:本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起一年。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入为期5个工作日的首个开放期,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求,即每次打开申购与赎回业务办理时间达到5个工作日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的一年,以此类推。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安定期开放债券A: ■ 2、国联安定期开放债券B: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012年2月22日至2013年3月31日) 1.国联安定期开放债券A: ■ 注:1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率 2、本基金基金合同于2012年2月22日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 2.国联安定期开放债券B: ■ 注:1、本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率 2、本基金基金合同于2012年2月22日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2013年年初以来,经济逐渐复苏,在经历了1-2月份的冬季和节假日之后,市场进入3月份的季节性旺季,从PMI、工业增加值以及主要周期性行业的数据来看,经济复苏的力度不强 另一方面,通货膨胀在1-2月份持续超预期,3月份有所回落,CPI在上半年预计或仍将在2-3%的区间波动。整体宏观经济维持着弱复苏,适度通胀的局面。 由于今年以来外汇占款的环比改善,导致市场流动性相对充裕,利率水平不断下降,央行重启正回购,但并未改变市场流动性相对充裕的状况。由于通货膨胀仍然处于合适水平,而经济复苏力度不强,货币政策难有明显收紧,这种宽松局面可能在第二季度延续。 在这样的宏观大背景下,权益类和固定收益类资产都将保持相对平稳的走势,考虑到债券收益率已经处于较低水平,而且大部分信用债发行利率已低于相应行业的平均ROE水平,信用债收益率曲线可能难以继续大幅下行,高杠杆、短久期产品仍然适合作为基础配置策略之一。可转债或许难有趋势性走势,但是可能存在结构性机会,今年国家逐步开启各项改革措施,这将对相关企业产生影响,部分可转债品种可能会产生超额收益机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安定期开放债券A的份额净值增长率为3.09%,同期业绩比较基准收益率为0.74% 国联安定期开放债券B的份额净值增长率为3.00%,同期业绩比较基准收益率为0.74%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 ■ 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 7.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一三年四月二十二日 基金简称 国联安定期开放债券 基金主代码 253060 基金运作方式 契约型开放式(本基金自《基金合同》生效日起每封闭一年集中开放申购与赎回一次) 基金合同生效日 2012年2月22日 报告期末基金份额总额 1,952,207,668.62份 投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合,以期获得最大化的债券收益 并通过适当参与新股发行申购及增发新股申购等较低风险投资品种,力争获取超额收益。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 下属两级基金的交易代码 253060 253061 报告期末下属两级基金的份额总额 1,498,995,613.14份 453,212,055.48份 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 1.本期已实现收益 9,721,816.37 4,616,731.10 2.本期利润 14,505,010.61 6,368,764.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 0.0252 4.期末基金资产净值 1,650,057,698.17 497,367,911.47 5.期末基金份额净值 1.101 1.097 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.09% 0.13% 0.74% 0.01% 2.35% 0.12% 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.00% 0.13% 0.74% 0.01% 2.26% 0.12% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邹新进 本基金基金经理、兼任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理 2012-2-22 - 9年(自2004年起) 邹新进先生,硕士。邹新进先生于2004年7月加盟中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,曾先后担任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金基金经理,2012年2月起兼任本基金基金经理。 袁新钊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理 2012-3-31 - 6年(自2007年起) 袁新钊先生,北京大学经济学硕士。2007年7至2009年6月在法国巴黎银行(中国)有限公司担任固定收益产品研究员。2009年6月至2011年4月在国泰君安证券股份有限公司担任研究员助理、研究员。2011年4月起加盟国联安基金管理有限公司,曾担任基金经理助理,2012年3月起担任本基金基金经理。2012年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,244,235,559.28 96.89 其中:债券 2,244,235,559.28 96.89 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,793,980.91 0.68 7 其他资产 56,313,741.46 2.43 8 合计 2,316,343,281.65 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,675,678,135.68 78.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 121,797,000.00 5.67 7 可转债 446,760,423.60 20.80 8 其他 - - 9 合计 2,244,235,559.28 104.51 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 1,905,860 213,532,554.40 9.94 2 110013 国投转债 960,320 129,047,801.60 6.01 3 098050 09绵阳投控债 800,000 82,160,000.00 3.83 4 110016 川投转债 651,870 77,885,427.60 3.63 5 126011 08石化债 591,040 57,543,654.40 2.68 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 107,055.28 2 应收证券清算款 15,953,448.91 3 应收股利 - 4 应收利息 40,253,237.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 56,313,741.46 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 213,532,554.40 9.94 2 110013 国投转债 129,047,801.60 6.01 3 110016 川投转债 77,885,427.60 3.63 项目 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 报告期期初基金份额总额 124,802,904.99 120,938,401.30 报告期期间基金总申购份额 1,435,733,469.18 417,925,719.36 减:报告期期间基金总赎回份额 61,540,761.03 85,652,065.18 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,498,995,613.14 453,212,055.48 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月二十二日