国联安货币市场证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1 资产负债表......15 6.2 利润表......16 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17 6.4 报表附注......19 7 投资组合报告......39 7.1 期末基金资产组合情况......39 7.2 债券回购融资情况......40 7.3 基金投资组合平均剩余期限......40 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......42 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......42 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......42 7.9 投资组合报告附注......42 8 基金份额持有人信息......43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......44 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......44 9 开放式基金份额变动......44 10 重大事件揭示......45 10.1 基金份额持有人大会决议......45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45 10.4 基金投资策略的改变......45 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47 10.9 其他重大事件......47 11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 12 备查文件目录......49 12.1 备查文件目录......49 12.2 存放地点......49 12.3 查阅方式......49 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,224,088,705.63 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 612,151,899.37 份 3,611,936,806.26 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分 析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久 期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择，具体包括以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 名称 国联安基金管理有限公司 司 姓名 李华 朱萍 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 021-31888888 负责人 customer.service@cpicfunds.co 电子邮箱 zhup02@spdb.com.cn m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 中国（上海）自由贸易试验区 注册地址 上海市中山东一路12号 陆家嘴环路1318号9楼 中国（上海）自由贸易试验区 上海市博成路1388号浦银中心 办公地址 陆家嘴环路1318号9楼 A栋 邮政编码 200121 200126 法定代表人 于业明 郑杨 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.cpicfunds.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日） 数据和指标 国联安货币 A 国联安货币 B 本期已实现收益 7,053,697.01 36,983,944.68 本期利润 7,053,697.01 36,983,944.68 本期净值收益率 0.9130% 1.0336% 3.1.2 期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 数据和指标 国联安货币 A 国联安货币 B 期末基金资产净值 612,151,899.37 3,611,936,806.26 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3 累计 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末指标 国联安货币 A 国联安货币 B 累计净值收益率 41.6902% 45.9859% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国联安货币 A： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.1450% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.0340% 0.0017% 过去三个月 0.4428% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1062% 0.0013% 过去六个月 0.9130% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.2435% 0.0012% 过去一年 1.6219% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.2719% 0.0014% 过去三年 5.6897% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 1.6397% 0.0015% 自基金合同生效 41.6902% 0.0044% 16.9618% 0.0001% 24.7284% 0.0043% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2．国联安货币 B： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.1650% 0.0017% 0.1110% 0.0000% 0.0540% 0.0017% 过去三个月 0.5032% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1666% 0.0013% 过去六个月 1.0336% 0.0012% 0.6695% 0.0000% 0.3641% 0.0012% 过去一年 1.8663% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5163% 0.0014% 过去三年 6.4545% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 2.4045% 0.0015% 自基金合同生效 45.9859% 0.0044% 16.9618% 0.0001% 29.0241% 0.0043% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2023 年 6 月 30 日) 国联安货币 A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安货币 B 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基 金经理、 兼任国联 安 6 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 万莉女士，硕士研究生。曾任广 理、国联 州商业银行债券交易员，长信基 安短债债 金管理有限公司债券交易员、基 券型证券 金经理助理、基金经理，中融基 投资基金 金(原道富基金)管理有限公司基 基金经 金经理，富国基金管理有限公司 理、国联 现金管理主管、基金经理。2018 安恒鑫 3 年 10 月加入国联安基金管理有限 个月定期 公司，担任现金管理部总经理。 开放纯债 2019 年 2 月起担任国联安货币市 债券型证 场证券投资基金的基金经理； 券投资基 2019 年 9 月起兼任国联安 6 个月 金基金经 定期开放债券型证券投资基金的 理、国联 15 年（自 基金经理；2019 年 12 月起兼任国 万莉 安恒悦 2019-02-13 - 2008 年起） 联安短债债券型证券投资基金的 90 天持 基金经理；2021 年 12 月起兼任国 有期债券 联安恒鑫 3 个月定期开放纯债债 型证券投 券型证券投资基金的基金经理； 资基金基 2022 年 3 月起兼任国联安恒悦 90 金经理、 天持有期债券型证券投资基金的 国联安中 基金经理；2022 年 5 月起兼任国 短债债券 联安中短债债券型证券投资基金 型证券投 的基金经理；2022 年 6 月起兼任 资基金基 国联安中证同业存单 AAA 指数 7 金经理、 天持有期证券投资基金的基金经 国联安中 理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿 证同业存 利短债债券型证券投资基金的基 单 AAA 金经理。 指数 7 天 持有期证 券投资基 金基金经 理、国联 安鸿利短 债债券型 证券投资 基金基金 经理、现 金管理部 总经理。 本基金基 金经理、 兼任国联 安 6 个月 定期开放 债券型证 券投资基 金基金经 洪阳玚先生，学士学位。曾任富 理、国联 国基金管理有限公司基金会计助 安短债债 理、风控员。2018 年 7 月加入国 券型证券 联安基金管理有限公司，历任固 投资基金 定收益部基金经理助理、现金管 基金经 理部基金经理助理、基金经理。 理、国联 2019 年 9 月起担任国联安货币市 安睿祺灵 场证券投资基金的基金经理； 活配置混 2020 年 2 月起兼任国联安短债债 合型证券 券型证券投资基金和国联安 6 个 投资基金 月定期开放债券型证券投资基金 基金经 的基金经理；2020 年 11 月至 2023 理、国联 10 年（自 年3月兼任国联安中债1-3年政策 洪阳玚 安安泰灵 2019-09-05 - 2013 年起） 性金融债指数证券投资基金的基 活配置混 金经理；2020 年 11 月起兼任国联 合型证券 安睿祺灵活配置混合型证券投资 投资基金 基金和国联安安泰灵活配置混合 基金经 型证券投资基金的基金经理； 理、国联 2021 年 1 月起兼任国联安新精选 安新精选 灵活配置混合型证券投资基金的 灵活配置 基金经理；2022 年 6 月起兼任国 混合型证 联安中证同业存单AAA指数7天 券投资基 持有期证券投资基金的基金经 金基金经 理；2023 年 6 月起兼任国联安鸿 理、国联 利短债债券型证券投资基金的基 安鸿利短 金经理。 债债券型 证券投资 基金基金 经理、国 联安中证 同业存单 AAA 指 数 7 天持 有期证券 投资基金 基金经 理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内经济修复从预期到现实环比走弱，资金面维持持续宽松，债市走出一波牛市行情， 十年期国债震荡下行约 20bp 左右，一年期同业存单呈现先上后下走势。 一季度信贷投放较好，新增贷款项下，企业短期及中长期贷款在政府支持及信心改善下，均同比多增。同期居民端改善并不明显，特别是中长期贷款较弱。经济复苏节奏快于预期叠加资金面整体收紧，市场收益率有所上升。二季度，经济修复进入波折期，尽管同比增长受益于低基数，但环比增长疲软，内生动能仍然相对疲弱，这一格局难以逆转。货币政策持续提供支持，目前尚无紧缩的基础，资金面整体易松难紧。随着银行存款利率集中调降，6 月中政策利率降息落地，收益率进入加速下行阶段。 本基金在报告期内继续保持稳健谨慎操作，季末择机配置了利率较高的存单、存款和逆回购。4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 类基金份额净值收益率为 0.9130%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%；国联安货币 B 类基金份额净值收益率为 1.0336%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面疲弱的环境下，政策发力预期依旧存在，因城施策情况下，各地地产政策放松，消费促进，减税政策等或有望出台，这些对债券收益率或有所影响。考虑到央行货币政策将持续配合其他刺激经济政策，后续大概率继续维持宽松状态。DR007 利率从二季度以来，排除季末因素，维持在政策利率附近窄幅波动。市场对资金利率有着稳定预期的情况下，短端利率上行空间有限。 本基金将谨慎投资，择机配置存单、存款和高等级信用债券，在保证流动性的同时配合部分波动操作，力争为投资者在保障流动性的基础上获取稳健收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值委员会，对估值业务总体负责。估值委员会由公司营运总监/副总监（主席/副主席）、运营部、权益投资部、现金管理部、固定收益部、专户投资部、交易部、量化投资部、研究部、监察稽核部和风险管理部部门负责人组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值委员会成员 1/2 以上多数票通过，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金 A 级份额持有人共分配利润 7,053,697.01 元，向本基金 B 级份额持有人共分配 利润 36,983,944.68 元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 503,002,134.44 1,652,174,092.41 结算备付金 1,861,242.50 - 存出保证金 20,290.75 5,349.39 交易性金融资产 6.4.7.2 2,600,556,106.56 5,270,269,485.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6.4.7.2 2,600,556,106.56 5,270,269,485.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,115,844,910.20 3,873,513,034.72 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 4,361,873.43 76,366,094.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 4,225,646,557.88 10,872,328,056.53 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 100,000,000.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 838,549.62 959,974.81 应付托管费 133,511.49 145,450.71 应付销售服务费 163,217.57 175,209.07 应付投资顾问费 - - 应交税费 240,947.09 248,990.53 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 181,626.48 280,815.39 负债合计 1,557,852.25 101,810,440.51 净资产： 实收基金 6.4.7.7 4,224,088,705.63 10,770,517,616.02 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 - - 净资产合计 4,224,088,705.63 10,770,517,616.02 负债和净资产总计 4,225,646,557.88 10,872,328,056.53 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，货币 A 净值 1.0000 元，基金份额总额 612,151,899.37 份， 货币 B 净值 1.0000 元，基金份额总额 3,611,936,806.26 份，总份额合计 4,224,088,705.63 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 54,692,273.21 140,922,655.82 1.利息收入 21,203,910.85 69,326,613.48 其中：存款利息收入 6.4.7.9 7,924,763.36 36,168,773.90 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,279,147.49 33,157,839.58 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 33,488,362.36 71,596,042.34 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 33,488,362.36 71,596,042.34 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.12 - - 股利收益 6.4.7.13 - - 以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益（若有） - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.14 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 - - 减：二、营业总支出 10,654,631.52 26,623,028.82 1．管理人报酬 7,195,322.41 18,147,613.23 2．托管费 1,096,658.90 2,749,638.42 3．销售服务费 1,145,309.09 1,700,170.74 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,069,112.83 3,895,709.55 其中：卖出回购金融资产支出 1,069,112.83 3,895,709.55 6. 信用减值损失 - - 7．税金及附加 1,037.90 12,317.93 8．其他费用 6.4.7.16 147,190.39 117,578.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 44,037,641.69 114,299,627.00 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,037,641.69 114,299,627.00 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 44,037,641.69 114,299,627.00 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 10,770,517,616.02 - - 10,770,517,61 产（基金净值） 6.02 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 10,770,517,616.02 - 0.00 10,770,517,61 产（基金净值） 6.02 三、本期增减变动 -6,546,428,91 额（减少以“-” -6,546,428,910.39 - 0.00 0.39 号填列） （一）、综合收益 - - 44,037,641.69 44,037,641.69 总额 （二）、本期基金 -6,546,428,910.39 - - -6,546,428,91 份额交易产生的 0.39 基金净值变动数 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 11,175,800,552.52 - - 11,175,800,55 款 2.52 2.基金赎回 -17,722,229,462.91 - - -17,722,229,4 款 62.91 （三）、本期向基 金份额持有人分 -44,037,641.6 配利润产生的基 - - -44,037,641.69 9 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 4,224,088,705.63 - - 4,224,088,705. 产（基金净值） 63 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 24,106,848,166.33 - - 24,106,848,16 产（基金净值） 6.33 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 24,106,848,166.33 - - 24,106,848,16 产（基金净值） 6.33 三、本期增减变动 -16,290,984,9 额（减少以“-” -16,290,984,903.58 - 0.00 03.58 号填列） （一）、综合收益 - - 114,299,627.00 114,299,627.0 总额 0 （二）、本期基金 份额交易产生的 -16,290,984,9 基金净值变动数 -16,290,984,903.58 - - 03.58 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 24,493,994,587.19 - - 24,493,994,58 款 7.19 2.基金赎回 -40,784,979,490.77 - - -40,784,979,4 款 90.77 （三）、本期向基 - - -114,299,627.00 -114,299,627.0 金份额持有人分 0 配利润产生的基 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净资 7,815,863,262.75 - - 7,815,863,262. 产（基金净值） 75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：王琤，主管会计工作负责人：叶培智，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 国证监会”《) 关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可 [2010] 1587 号文) 批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币 市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,845,589,169.30 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书 (更新) 》的有关规定，本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工具，包括现金、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券、非金融企业债务 融资工具、剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的资产支持证券、期限在 1 年以内 (含 1 年) 的银行 存款、同业存单，期限在 1 年以内 (含 1 年) 的债券回购、期限在 1 年以内 (含 1 年) 的中央银行票 据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为基础编制。 本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产 管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投 资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求， 真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本报告期内本基金无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。 (b) 自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的 利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、 基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以 管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (d) 对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 302,138,689.76 等于：本金 302,079,604.08 加：应计利息 59,085.68 定期存款 200,863,444.68 等于：本金 200,000,000.00 加：应计利息 863,444.68 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 100,092,000.00 存款期限 3 个月以上 100,771,444.68 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 503,002,134.44 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 按实际利率计算 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 的账面价值 交易所市场 72,047,281.04 71,800,825.2 -246,455.83 -0.01 1 债券 银行间市场 2,528,508,825.52 2,529,226,98 718,159.14 0.02 4.66 合计 2,600,556,106.56 2,601,027,80 471,703.31 0.01 9.87 资产支持证券 - - - - 合计 2,600,556,106.56 2,601,027,80 471,703.31 0.01 9.87 注：1、偏离金额＝影子定价－按实际利率计算的账面价值； 2、偏离度＝偏离金额/通过按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 1,115,844,910.20 - 合计 1,115,844,910.20 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 78,106.93 其中：交易所市场 - 银行间市场 78,106.93 应付利息 - 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 59,507.37 预提上清所账户查询费 300.00 预提账户维护费 9,000.00 合计 181,626.48 6.4.7.7 实收基金 国联安货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,127,905,682.84 1,127,905,682.84 本期申购 1,204,625,882.00 1,204,625,882.00 本期赎回（以“-”号填列） -1,720,379,665.47 -1,720,379,665.47 本期末 612,151,899.37 612,151,899.37 国联安货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,642,611,933.18 9,642,611,933.18 本期申购 9,971,174,670.52 9,971,174,670.52 本期赎回（以“-”号填列） -16,001,849,797.44 -16,001,849,797.44 本期末 3,611,936,806.26 3,611,936,806.26 注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 国联安货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 7,053,697.01 - 7,053,697.01 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -7,053,697.01 - -7,053,697.01 本期末 - - - 国联安货币 B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 36,983,944.68 - 36,983,944.68 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -36,983,944.68 - -36,983,944.68 本期末 - - - 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,499,064.25 定期存款利息收入 5,411,222.47 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,413.17 其他 63.47 合计 7,924,763.36 注：此处其他列示的是结算保证金利息收入。 6.4.7.10 股票投资收益 本报告期内本基金无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 31,297,466.46 债券投资收益——买卖债券（债转股及 2,190,895.90 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 33,488,362.36 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 8,627,290,287.34 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 8,603,964,219.38 成本总额 减：应计利息总额 21,135,172.06 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 2,190,895.90 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本报告期内本基金无债券赎回价差收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本报告期内本基金无债券申购价差收入。 6.4.7.12 衍生工具收益 本报告期内本基金无衍生工具收益。 6.4.7.13 股利收益 本报告期内本基金无股利收益。 6.4.7.14 公允价值变动收益 本报告期内本基金无公允价值变动收益。 6.4.7.15 其他收入 本报告期内本基金无其他收入。 6.4.7.16 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 18,600.00 银行汇划费用 34,370.84 合计 147,190.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（"太平洋资管"） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的管 7,195,322.41 18,147,613.23 理费 其中：支付销售机构的客户 1,034,424.29 658,724.32 维护费 注：（1）计算标准 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年费率 计提，根据《国联安基金管理有限公司关于国联安货币市场证券投资基金降低管理费率并修改基金 合同及托管协议的公告》的规定，自 2023 年 6 月 13 日起国联安货币市场证券投资基金基金管理费 按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 （2）计算方式 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 12 日止： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 自 2023 年 6 月 13 日起： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 当期发生的基金应支付的托 1,096,658.90 2,749,638.42 管费 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2023年1月1日至2023年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币 A 国联安货币 B 合计 浦发银行 29,695.57 1,193.54 30,889.11 国联安基金管理有限 8,429.00 125,127.16 133,556.16 公司 合计 38,124.57 126,320.70 164,445.27 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2022年1月1日至2022年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 3,999.71 3,429.36 7,429.07 国联安基金管理有限 19,508.16 435,364.23 454,872.39 公司 合计 23,507.87 438,793.59 462,301.46 注：1、支付基金销售机构的国联安货币 A 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 A 基金 资产净值 0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币 A 基金份额应 计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币 B 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 B 基金资产 净值 0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币 B 基金份额应计提 的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币 B 转换为国联安货币 A 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其 转换日后的下一个工作日起适用国联安货币 A 基金份额持有人的费率；对于由国联安货币 A 转换为 国联安货币 B 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其转换日后的下一个工作日起享受 B 级 基金份额持有人的费率。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 浦发银行 - - - - 171,000,000.0 11,215.09 0 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方发生转融通出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 基 金 合 同 生 效 日 （2011年1月26日） - - - - 持有的基金份额 期初持有的基金份 - 100,356,191.47 - 98,519,491.07 额 期间申购/买入总份 - 1,044,370.46 - 1,024,234.03 额 期间因拆分变动份 - - - - 额 减：期间赎回/卖出 - - - - 总份额 期末持有的基金份 - 101,400,561.93 - 99,543,725.10 额 期末持有的基金份 - 2.81% - 1.40% 额占基金总份额比 例 注：此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 302,138,689.76 2,499,064.25 635,337,811.02 13,032,573.29 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2023 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 1,861,242.50 元（2022 年 6 月 30 日相 关余额：人民币 55,538,349.42 元）。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 1、国联安货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 7,053,697.01 - - 7,053,697.01 - 2、国联安货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 36,983,944.68 - - 36,983,944.68 - 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据中国证监会和交易所相关规定，证券投资基金参与配售、询价，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本报告期末本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金管理人建立了存入银行合格名单，通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》及《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件设定的标准统计及汇总。下列表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 100,556,898.63 合计 - 100,556,898.63 注：本报告期末，本基金未持有短期信用债券；上年度末，未评级的短期信用债券为证券公司短期融资券。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期资产支持证券。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 2,476,420,578.55 4,824,850,932.88 合计 2,476,420,578.55 4,824,850,932.88 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2023年6月30日 2022年12月31日 AAA 124,135,528.01 20,788,865.24 AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 124,135,528.01 20,788,865.24 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末，本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券等金融工具占本基金资产净值的比例合计未超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占本基金资产净值的比例合计未超过 2%。本报告期末，本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，未超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。 本基金管理人根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整，针对不同档位的份额持有人集中度设定不同的指标要求。本报告期末，本基金的前 10 名份额持有人持有份额合计超过本 基金总份额的 20%，本基金投资组合的平均剩余期限未超过 90 天，平均剩余存续期未超过 180 天， 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本基金资产净值的比例合计高于 20%。 本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 10%。 同时，本基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 3 个月 2023 年 6 内 个月 -1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 503,002, - - - - - 503,002,134.44 134.44 结算备付 1,861,24 - - - - - 1,861,242.50 金 2.50 存出保证 20,290.7 - - - - - 20,290.75 金 5 交易性金 249,701, 1,329,57 1,021,275, - - - 2,600,556,106. 融资产 761.37 9,223.29 121.90 56 买入返售 1,115,84 - - - - - 1,115,844,910.2 金融资产 4,910.20 0 应收清算 - - - - - - - 款 应收股利 - - - - - - - 应收申购 - - - - - 4,361,873. 4,361,873.43 款 43 其他资产 - - - - - - - 资产总计 1,870,43 1,329,57 1,021,275, - - 4,361,873. 4,225,646,557. 0,339.26 9,223.29 121.90 43 88 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - 款 应付清算 - - - - - - - 款 应付赎回 - - - - - - - 款 应付管理 - - - - - 838,549.6 838,549.62 人报酬 2 应付托管 - - - - - 133,511.4 133,511.49 费 9 应付销售 - - - - - 163,217.5 163,217.57 服务费 7 应交税费 - - - - - 240,947.0 240,947.09 9 其他负债 - - - - - 181,626.4 181,626.48 8 负债总计 - 1,557,852. - - - - 25 1,557,852.25 利率敏感 1,870,43 1,329,57 1,021,275, - - 2,804,021. 4,224,088,705. 度缺口 0,339.26 9,223.29 121.90 18 63 上年度末 2022 年 1个月以 1-3 3 个月 1-5 年 5年以上 不计息 合计 12 月 31 内 个月 -1 年 日 资产 银行存 1,051,95 600,221, - - - - 1,652,174,092. 款 2,981.31 111.10 41 结算备 - - - - - - - 付金 存出保 5,349.39 - - - - - 5,349.39 证金 交易性 191,713, 4,798,77 279,780,2 - - - 5,270,269,485. 金融资产 727.78 5,458.20 99.54 52 买入返售 3,873,51 - - - - - 3,873,513,034. 金融资产 3,034.72 72 应收清 - - - - - - - 算款 应收股利 - - - - - - - 应收申 - - - - - 76,366,09 76,366,094.49 购款 4.49 其他资产 - - - - - - - 资产总计 5,117,18 5,398,99 279,780,2 - - 76,366,09 10,872,328,056 5,093.20 6,569.30 99.54 4.49 .53 负债 卖出回 购金融资 - - - - - - - 产款 应付清 - - - - - 100,000,0 100,000,000.00 算款 00.00 应付赎 - - - - - - - 回款 应付管 - - - - - 959,974.8 959,974.81 理人报酬 1 应付托 - - - - - 145,450.7 145,450.71 管费 1 应付销售 - - - - - 175,209.0 175,209.07 服务费 7 应交税费 - - - - - 248,990.5 248,990.53 3 应付利润 - - - - - - - 其他负 - - - - - 280,815.3 280,815.39 债 9 负债总计 - - - - - 101,810,4 101,810,440.51 40.51 利率敏感 5,117,18 5,398,99 279,780,2 - - -25,444,34 10,770,517,616 度缺口 5,093.20 6,569.30 99.54 6.02 .02 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 1,530,716.29 增加 2,805,463.61 市场利率上升 25 个基点 减少 1,528,453.83 减少 2,802,221.30 注：本报告期末及上年度末，在市场利率变化 25 个基点的假设下，本基金的影子定价偏离度绝 对值均未超过 0.25%。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。此外，本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本报告期末及上年度末，本基金未持有交易性权益类投资，因此无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00% (2022 年 12 月 31 日：0.00%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资 产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析 (2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属 本期末 上年度末 的层次 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 2,600,556,106.56 5,270,269,485.52 第三层次 - - 合计 2,600,556,106.56 5,270,269,485.52 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不会将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：无)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 2,600,556,106.56 61.54 其中：债券 2,600,556,106.56 61.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,115,844,910.20 26.41 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 504,863,376.94 11.95 4 其他各项资产 4,382,164.18 0.10 5 合计 4,225,646,557.88 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 3.07 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 58 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 39.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 17.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 16.77 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 7.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 19.01 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 99.82 - 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 72,047,281.04 1.71 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 52,088,246.97 1.23 7 同业存单 2,476,420,578.55 58.63 8 其他 - - 9 合计 2,600,556,106.56 61.56 10 剩余存续期超过397 天的浮动利 - - 率债券 7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 112204047 22 中国银行 CD047 3,000,000 298,930,890.08 7.08 2 112318036 23 华夏银行 CD036 2,000,000 198,369,861.51 4.70 3 112320040 23 广发银行 CD040 1,500,000 148,742,908.32 3.52 4 112303090 23 农业银行 CD090 1,000,000 99,692,596.73 2.36 5 112205139 22 建设银行 CD139 1,000,000 99,662,517.01 2.36 6 112303102 23 农业银行 CD102 1,000,000 99,627,045.29 2.36 7 112206196 22 交通银行 CD196 1,000,000 99,541,221.41 2.36 8 112303134 23 农业银行 CD134 1,000,000 99,470,733.05 2.35 9 112207041 22 招商银行 CD041 1,000,000 99,326,538.32 2.35 10 112320047 23 广发银行 CD047 1,000,000 99,141,989.58 2.35 7.7“影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0567% 报告期内偏离度的最低值 -0.0084% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0186% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 中国银行间市场交易商协会、银保监会的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,290.75 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 4,361,873.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,382,164.18 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安货币 A 120,403 5,084.19 9,420,628.40 1.54% 602,731,270.97 98.46% 国联安货币 B 25 144,477,472.25 3,589,691,887.98 99.38% 22,244,918.28 0.62% 合计 120,428 35,075.64 3,599,112,516.38 85.20% 624,976,189.25 14.80% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 2,000,000,000.00 47.35% 2 银行类机构 513,573,035.18 12.16% 3 证券类机构 200,000,000.00 4.73% 4 银行类机构 102,103,601.77 2.42% 5 基金类机构 101,400,561.93 2.40% 6 银行类机构 100,856,114.78 2.39% 7 银行类机构 100,000,000.00 2.37% 8 基金类机构 78,145,290.76 1.85% 9 其他机构 70,003,990.42 1.66% 10 证券类机构 70,002,850.30 1.66% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 国联安货币 A 2,688,673.33 0.44% 所有从业人 国联安货币 B 0.00 0.00% 员持有本基 金 合计 2,688,673.33 0.06% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国联安货币 A >100 金投资和研究部门负责人 国联安货币 B 0 持有本开放式基金 合计 >100 国联安货币 A 0~10 本基金基金经理持有本开 国联安货币 B 0 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币 A 国联安货币 B 基金合同生效日（2011 年 1 月 26 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,127,905,682.84 9,642,611,933.18 本报告期基金总申购份额 1,204,625,882.00 9,971,174,670.52 减：本报告期基金总赎回份额 1,720,379,665.47 16,001,849,797.44 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 612,151,899.37 3,611,936,806.26 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 注：1、 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 国泰君安证券 231,571,793. 100.00% 1,275,000, 100.00% - - 股份有限公司 15 000.00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安货币市场证券投资基金调整大额申购、 规定报刊、规定网站 2023-01-04 转换转入及定期定额投资业务限额的公告 国联安货币市场证券投资基金 2023 年“春节” 2 假期前调整代销机构大额申购（含转换转入、 规定报刊、规定网站 2023-01-18 定期定额投资业务）限额的公告 3 国联安货币市场证券投资基金 2022 年第 4 季 规定网站 2023-01-20 度报告 4 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-01-20 年第 4 季度报告提示性公告 5 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24 增加新华信通为代销机构的公告 6 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-24 增加兴业银行为代销机构的公告 7 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-03-28 参加泰信财富基金相关费率优惠活动的公告 8 国联安货币市场证券投资基金 2022 年年度报 规定网站 2023-03-31 告 9 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2022 规定报刊 2023-03-31 年年度报告提示性公告 10 国联安货币市场证券投资基金 2023 年 1 季度 规定网站 2023-04-22 报告 11 国联安基金管理有限公司旗下全部基金 2023 规定报刊 2023-04-22 年 1 季度报告提示性公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 12 增加博时财富为代销机构并参加相关费率优 规定报刊、规定网站 2023-04-25 惠活动的公告 国联安货币市场证券投资基金 2023 年“五一” 13 假期前调整代销机构大额申购（含转换转入、 规定报刊、规定网站 2023-04-27 定期定额投资）业务限额的公告 14 国联安货币市场证券投资基金招募说明书更 规定网站 2023-05-18 新（2023 年第 1 号） 15 国联安货币市场证券投资基金（A 份额）基金 规定网站 2023-05-18 产品资料概要更新 16 国联安货币市场证券投资基金（B 份额）基金 规定网站 2023-05-18 产品资料概要更新 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 17 参加平安银行股份有限公司相关费率优惠活 规定报刊、规定网站 2023-05-29 动的公告 国联安基金管理有限公司关于国联安货币市 18 场证券投资基金降低管理费率并修改基金合 规定报刊、规定网站 2023-06-13 同及托管协议的公告 19 国联安货币市场证券投资基金基金合同 规定网站 2023-06-13 20 国联安货币市场证券投资基金托管协议 规定网站 2023-06-13 21 国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更 规定网站 2023-06-16 新)（2023 年第 2 号） 22 国联安货币市场证券投资基金（A 份额）基金 规定网站 2023-06-16 产品资料概要更新 23 国联安货币市场证券投资基金（B 份额）基金 规定网站 2023-06-16 产品资料概要更新 24 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 规定报刊、规定网站 2023-06-19 增加上海证券为代销机构的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2023 年 6 月 21 日 508,28 5,289, 513,573,035 1 至 2023 年 6 月 29 3,513. 521.93 - .18 12.16% 机构 日 25 2023 年 6 月 30 日 2,000, 2,000,000,0 2 至 2023 年 6 月 30 - 000,00 - 00.00 47.35% 日 0.00 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金 管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 12.3 查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日