国联安货币市场证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 10,770,517,616.02 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性 分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通 过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测， 在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收 益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括 以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相 风险收益特征 对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低 于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的 1,127,905,682.84 份 9,642,611,933.18 份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 2,186,291.45 13,769,349.58 2.本期利润 2,186,291.45 13,769,349.58 3.期末基金资产净值 1,127,905,682.84 9,642,611,933.18 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3631% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.0228% 0.0018% 过去六个月 0.7025% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.0220% 0.0014% 过去一年 1.6255% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.2755% 0.0014% 过去三年 5.6407% 0.0015% 4.0537% 0.0000% 1.5870% 0.0015% 过去五年 11.6597% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 4.9060% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 40.4084% 0.0044% 16.2924% 0.0001% 24.1160% 0.0043% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币 B： 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.4235% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.0832% 0.0018% 过去六个月 0.8242% 0.0014% 0.6805% 0.0000% 0.1437% 0.0014% 过去一年 1.8700% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5200% 0.0014% 过去三年 6.4048% 0.0015% 4.0537% 0.0000% 2.3511% 0.0015% 过去五年 13.0089% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 6.2552% 0.0023% 自基金合同 44.4924% 0.0044% 16.2924% 0.0001% 28.2000% 0.0043% 生效起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日) 1、 国联安货币 A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 国联安货币 B 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 证券 姓 职务 期限 从业 说明 名 年限 任职日期 离任日期 本基金基金经理、兼 万莉女士，硕士研究生。曾任广州 任国联安 6 个月定期 商业银行债券交易员，长信基金管 开放债券型证券投资 理有限公司债券交易员、基金经理 基金基金经理、国联 助理、基金经理，中融基金(原道 安短债债券型证券投 14 年 富基金)管理有限公司基金经理， 万 资基金基金经理、国 （自 富国基金管理有限公司现金管理 2019-02-1 - 2008 莉 联安恒鑫 3 个月定期 3 年 主管、基金经理。2018 年 10 月加 开放纯债债券型证券 起） 入国联安基金管理有限公司，担任 投资基金基金经理、 现金管理部总经理。2019 年 2 月 国联安恒悦 90 天持 起担任国联安货币市场证券投资 有期债券型证券投资 基金的基金经理；2019 年 9 月起 基金基金经理、国联 兼任国联安 6 个月定期开放债券 安中短债债券型证券 型证券投资基金的基金经理；2019 投资基金基金经理、 年 12 月起兼任国联安短债债券型 国联安中证同业存单 证券投资基金的基金经理；2021 AAA指数7天持有期 年 12 月起兼任国联安恒鑫 3 个月 证券投资基金基金经 定期开放纯债债券型证券投资基 理、现金管理部总经 金的基金经理；2022 年 3 月起兼 理。 任国联安恒悦 90 天持有期债券型 证券投资基金的基金经理；2022 年 5 月起兼任国联安中短债债券 型证券投资基金的基金经理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同业存 单 AAA 指数 7 天持有期证券投资 基金的基金经理。 洪阳玚先生，学士学位。曾任富国 本基金基金经理、兼 基金管理有限公司基金会计助理、 任国联安 6 个月定期 风控员。2018 年 7 月加入国联安 开放债券型证券投资 基金管理有限公司，历任固定收益 基金基金经理、国联 部基金经理助理、现金管理部基金 安短债债券型证券投 经理助理、基金经理。2019 年 9 资基金基金经理、国 月起担任国联安货币市场证券投 联安中债 1-3 年政策 资基金的基金经理；2020 年 2 月 性金融债指数证券投 起兼任国联安短债债券型证券投 资基金基金经理、国 9 年 资基金和国联安 6 个月定期开放 洪 联安睿祺灵活配置混 （自 债券型证券投资基金的基金经理； 阳 2019-09-0 - 2013 玚 合型证券投资基金基 5 年 2020 年 11 月起兼任国联安中债 金经理、国联安安泰 起） 1-3年政策性金融债指数证券投资 灵活配置混合型证券 基金、国联安睿祺灵活配置混合型 投资基金基金经理、 证券投资基金、国联安安泰灵活配 国联安新精选灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 置混合型证券投资基 理；2021 年 1 月起兼任国联安新 金基金经理、国联安 精选灵活配置混合型证券投资基 中证同业存单 AAA 金的基金经理；2022 年 6 月起兼 指数 7 天持有期证券 任国联安中证同业存单AAA指数 投资基金基金经理。 7 天持有期证券投资基金的基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理 符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度央行政策例会中表示要坚持稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健货币政策实施力度，要精准有力，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，增强信心，攻坚克难，着力稳增长稳就业稳物价，着力支持扩大内需，着力为实体经济提供更有力支持。 10 月资金面维持宽松，人民币汇率承压，经济延续弱修复走势，长短端利率月中窄幅震荡后大 幅下行。11 月由于地产和疫情政策调整，债市快速调整，理财负反馈效应放大债市波动，信用债收 益率拉升迅速，调整幅度超过利率债。直至 12 月中下旬，央行持续大量操作 OMO 以及 MLF 超额 续作投放流动性，隔夜资金利率创下历史新低，债市止跌回暖。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，总体流动性较好。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 的份额净值增长率为 0.3631%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%； 国联安货币 B 的份额净值增长率为 0.4235%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 5,270,269,485.52 48.47 其中：债券 5,270,269,485.52 48.47 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,873,513,034.72 35.63 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,652,174,092.41 15.20 4 其他资产 76,371,443.88 0.70 5 合计 10,872,328,056.53 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.15 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 44 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 66 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 号 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 47.48 0.93 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 40.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 0.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 2.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 100.16 0.93 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 29,848,710.41 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 294,224,078.36 2.73 其中：政策性金融债 294,224,078.36 2.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,556,898.63 0.93 6 中期票据 20,788,865.24 0.19 7 同业存单 4,824,850,932.88 44.80 8 其他 - - 9 合计 5,270,269,485.52 48.93 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 值比例（％） (张) 1 112203118 22 农业银行 CD118 4,500,000 447,335,697.49 4.15 2 112210385 22 兴业银行 CD385 3,000,000 298,278,526.69 2.77 3 112211142 22 平安银行 CD142 3,000,000 298,222,988.16 2.77 4 112205018 22 建设银行 CD018 2,000,000 199,346,893.36 1.85 5 112203117 22 农业银行 CD117 2,000,000 198,876,211.08 1.85 6 112220180 22 广发银行 CD180 2,000,000 198,825,630.54 1.85 7 112204003 22 中国银行 CD003 1,000,000 99,745,979.63 0.93 8 112208020 22 中信银行 CD020 1,000,000 99,640,999.11 0.93 9 112217024 22 光大银行 CD024 1,000,000 99,631,437.86 0.93 10 112215506 22 民生银行 CD506 1,000,000 99,621,489.44 0.92 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0457% 报告期内偏离度的最低值 -0.0537% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0277% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局、银保监会、央行大连市中心支行、央行贵阳中心支行、山东证监局、新乡银保监分局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳银保监局、央行海口中心支行、银保监会、宁夏证监局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行乌鲁木齐中心支行、央行成都分行、人行营管部（重庆）、央行南昌中心支行、重庆证监局、银保监会、陕西银保监局、临夏银保监分局、福建银保监局、央行崇左市中心支行、央行厦门市中心支行的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门银保监局、银保监会的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到厦门证监局、银保监会、人行营管部、上海银保监局、北京银保监局、中国银行间市场交易商协会、衢州银保监分局、宁波银保监局、央行银川中心支行的处罚。广发银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到银保监会的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到嘉兴银保监分局、央行杭州中心支行、广东银保监局、上海银保监局、宁波银保监局、银保监会、央行沈阳分行的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京银保监局、银保监会、海南银保监局的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行海口中心支行、银保监会、山西银保监局、福州市城乡建设局、厦门银保监局的处罚。 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,349.39 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 76,366,094.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 76,371,443.88 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 532,376,085.92 5,497,986,030.46 报告期期间基金总申购份额 3,629,535,280.66 11,905,866,100.50 报告期期间基金总赎回份额 3,034,005,683.74 7,761,240,197.78 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,127,905,682.84 9,642,611,933.18 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日