国联安货币市场证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 6,030,362,116.38 份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性 分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通 过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测， 在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例，把握收 益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择，具体包括 以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相 对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低 于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的 532,376,085.92 份 5,497,986,030.46 份 份额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 2,039,579.33 26,042,336.79 2.本期利润 2,039,579.33 26,042,336.79 3.期末基金资产净值 532,376,085.92 5,497,986,030.46 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3381% 0.0007% 0.3403% 0.0000% -0.0022% 0.0007% 过去六个月 0.7450% 0.0009% 0.6768% 0.0000% 0.0682% 0.0009% 过去一年 1.7825% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.4325% 0.0012% 过去三年 5.8564% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 1.8027% 0.0014% 过去五年 12.3414% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 5.5877% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 39.9003% 0.0044% 15.9521% 0.0001% 23.9482% 0.0043% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币 B： 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去三个月 0.3990% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.0587% 0.0007% 过去六个月 0.8668% 0.0009% 0.6768% 0.0000% 0.1900% 0.0009% 过去一年 2.0280% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.6780% 0.0012% 过去三年 6.6221% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.5684% 0.0014% 过去五年 13.6998% 0.0025% 6.7537% 0.0000% 6.9461% 0.0025% 自基金合同 生效起至今 43.8831% 0.0044% 15.9521% 0.0001% 27.9310% 0.0043% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2022 年 9 月 30 日) 1、 国联安货币 A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 国联安货币 B 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金基金经理、兼 洪阳玚先生，学士学位。曾任 任国联安 6 个月定期 富国基金管理有限公司基金会 开放债券型证券投资 9 年 计助理、风控员。2018 年 7 月 洪阳 基金基金经理、国联 （自 加入国联安基金管理有限公 玚 安短债债券型证券投 2019-09-05 - 2013 司，历任固定收益部基金经理 资基金基金经理、国 年 助理、现金管理部基金经理助 联安中债 1-3 年政策 起） 理、基金经理。2019 年 9 月起 性金融债指数证券投 担任国联安货币市场证券投资 资基金基金经理、国 基金的基金经理；2020 年 2 月 联安睿祺灵活配置混 起兼任国联安短债债券型证券 合型证券投资基金基 投资基金和国联安 6 个月定期 金经理、国联安安泰 开放债券型证券投资基金的基 灵活配置混合型证券 金经理；2020 年 11 月起兼任 投资基金基金经理、 国联安中债 1-3 年政策性金融 国联安新精选灵活配 债指数证券投资基金、国联安 置混合型证券投资基 睿祺灵活配置混合型证券投资 金基金经理、国联安 基金、国联安安泰灵活配置混 中证同业存单 AAA 合型证券投资基金的基金经 指数 7 天持有期证券 理；2021 年 1 月起兼任国联安 投资基金基金经理。 新精选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理；2022 年 6 月起兼任国联安中证同业存单 AAA指数7天持有期证券投资 基金的基金经理。 万莉女士，硕士研究生。曾任 本基金基金经理、兼 广州商业银行债券交易员，长 任国联安 6 个月定期 信基金管理有限公司债券交易 开放债券型证券投资 员、基金经理助理、基金经理， 基金基金经理、国联 中融基金(原道富基金)管理有 安短债债券型证券投 限公司基金经理，富国基金管 资基金基金经理、 理有限公司现金管理主管、基 国联安恒鑫 3 个月定 金经理。2018 年 10 月加入国 期开放纯债债券型证 14 年 联安基金管理有限公司，担任 券投资基金基金经 （自 现金管理部总经理。2019 年 2 万莉 理、国联安恒悦 90 月起担任国联安货币市场证券 2019-02-13 - 2008 投资基金的基金经理；2019 年 天持有期债券型证券 年 9 月起兼任国联安 6 个月定期 投资基金基金经理、 起） 开放债券型证券投资基金的基 国联安中短债债券型 金经理；2019 年 12 月起兼任 证券投资基金基金经 国联安短债债券型证券投资基 理、国联安中证同业 金的基金经理；2021 年 12 月 存单 AAA 指数 7 天 起兼任国联安恒鑫 3 个月定期 持有期证券投资基金 开放纯债债券型证券投资基金 基金经理、现金管理 的基金经理；2022 年 3 月起兼 部总经理。 任国联安恒悦 90 天持有期债 券型证券投资基金的基金经 理；2022 年 5 月起兼任国联安 中短债债券型证券投资基金的 基金经理；2022 年 6 月起兼任 国联安中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基金的 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度，央行政策例会中指出稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，切实服务实体经济，有效防控金融风险。 三季度，债市总体走势呈先下行后上行趋势。8 月 15 日，7 天逆回购利率和 1 年期 MLF 利率均 下调了 10bp。在此节点之前，市场流动性持续宽松，且宏观政策工具并未超预期。另外由于地产风波等因素对经济基本面造成负面影响，债市收益率以下行趋势为主。之后随着 mlf 缩量 2000 亿，资 金面边际有所缩紧，加权利率逐渐提升。且随着国内房地产政策持续宽松、美国加息及人民币兑美元持续贬值，债券利率出现了明显的上行趋势。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，总体流动性较好。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 的份额净值增长率为 0.3381%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%； 国联安货币 B 的份额净值增长率为 0.3990%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 3,362,599,216.76 53.04 其中：债券 3,362,599,216.76 53.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 719,435,848.92 11.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,253,795,124.87 35.55 4 其他资产 3,654,849.64 0.06 5 合计 6,339,485,040.19 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.39 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％） 报告期末债券回购融资余额 306,323,860.70 5.08 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 号 产净值的比例（%） 产净值的比例（％） 1 30天以内 53.27 5.08 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 10.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.68 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 19.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 104.95 5.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 241,439,687.67 4.00 其中：政策性金融债 241,439,687.67 4.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 774,753,507.12 12.85 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,346,406,021.97 38.91 8 其他 - - 9 合计 3,362,599,216.76 55.76 10 剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券数 摊余成本 占基金资产净值比例 号 债券代码 债券名称 量 （元） （％） (张) 1 012282462 22 长电 SCP001 2,000,000 200,803,551.35 3.33 2 012281835 22 中石化 SCP013 1,000,000 100,728,161.93 1.67 3 112106312 21 交通银行 1,000,000 99,746,248.25 1.65 CD312 4 112104055 21 中国银行 1,000,000 99,691,524.75 1.65 CD055 5 112106320 21 交通银行 1,000,000 99,686,709.80 1.65 CD320 6 112288046 22 汇丰银行 1,000,000 99,585,051.45 1.65 CD058 7 112109311 21 浦发银行 1,000,000 99,565,018.49 1.65 CD311 8 112204003 22 中国银行 1,000,000 99,289,377.54 1.65 CD003 9 112205018 22 建设银行 1,000,000 99,270,600.60 1.65 CD018 10 112205038 22 建设银行 1,000,000 99,107,339.85 1.64 CD038 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0712% 报告期内偏离度的最低值 0.0062% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0436% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除交通银行、中国银行、浦发银行和建设银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21 交通银行 CD312（112106312）、21 交通银行 CD320（112106320）的发行主体交通银行股份有限公司，因 1、未按规定办理内存外贷业务； 2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务； 3、未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务； 4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现； 5、违规向非居民销售外汇理财产品； 6、违反外汇市场交易管理规定； 7、未按规定报送财务会计报告、 统计报表等资料； 8、违反外汇账户管理规定，于 2021 年 10 月 20 日被国家外汇管理局上海市分局 罚款 340.00 万元。因交通银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数据、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差等十三项违法违规行为、理财产品登记不规范 以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 420 万元。陕西省分 行因 1、信贷业务违规；2、未按规定对保险代理机构从业人员进行执业登记和管理；3、保险代理业 务档案不完整；4、违反规定开展互联网保险业务，于 2022 年 5 月 17 日被陕西银保监局处以罚款 247.3 万元。 21 中国银行 CD055（112104055）、22 中国银行 CD003（112204003）的发行主体中国银行股份有限公司，上海市分行因 1、2017 年至 2020 年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则； 2、2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场；4、2019 年 1 月至 9 月，该分行某 应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为；5、2020 年 6 月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场，于2021年10月8日被上海银保监局罚款540.00万元。因中国银行监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数 据存在偏差等十六项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 480 万元。因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹，于 2022 年 5 月 26 日被银保监会处以罚款 200 万元。海南省分行因开立个人银行结算账户未备案、开 立个人银行结算账户超期限备案，于 2022 年 5 月 27 日被央行海口中心支行警告，并处以罚款 248 万元。深圳市分行因超权限办理出口双保理、融信达业务，投行理财业务；贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职；回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎；保理融资业务规模超过总行管控，业务存在法律风险；风险管理部履职不到位；监管统计报表数据与事实不符；集团客户管理不合规；未采取风险防范措施、及时启动追索程序；违规办理贸易融资转卖出表，突破总行的授权管控；违规用理财压降贸易融资规模；未实现审贷分离及有效防控授信集中度风险；大额授信信息沟通机制不足；调查核查工作不到位，风险排查不到位；轮岗及强制休假、绩效考核、业务资料文 件管理不规范，于 2022 年 8 月 4 日被深圳银保监局处以罚款 1130 万元。 21 浦发银行 CD311（112109311）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司，长春分行因 1、贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况；2、签发无真实贸易背景的银行承兑汇票，于 2021 年 10 月 20 日被吉林银保监局罚款 270.00 万元。因 1、部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金 从业资格；2、部分未取得基金从业资格的人员参与基金销售；3、未按要求报备反洗钱工作相关材 料，于 2021 年 12 月 9 日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1、未将基金销售 保有规模、投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系，而将基金销售收入作为主要考核指标；2、定期对理财经理的基金销售量进行汇总、统计，并将基金销售业绩纳入考核，但存在理财经理未取得基金销售资格的情况；3、在向投资者销售产品或者提供服务时，未能了解客户的诚信记录情况；4、存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或服 务的情况，于 2021 年 12 月 8 日被江苏证监局采取责令改正的行政监督管理措施。福州分行因未严 格按照项目工程进度发放房地产开发贷款，于 2022 年 1 月 12 日被福建银保监局处以罚款 200 万元。 因浦发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等十六项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被银保监 会处以罚款 420 万元。西宁分行因 1、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立资料；2、未按规定履行客户身份识别义务；3、与身份不明的客户进行交易；4、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类，或者迟报、漏报、谎报、错报、瞒报投诉数据；5、未按要求向金融消费者披露与金融产品和 服务有关的重要内容，于 2022 年 6 月 17 日被央行西宁中心支行处以罚款 212.5 万元。武汉分行因 1、未严格执行实贷实付和受托支付；2、违规向资本金比例不足的固定资产项目提供融资，且贷款资金被挪用；3、贷款三查不尽职，部分流动资金贷款流入房地产；4、通过自营投资业务违规提供项目融资，部分业务投后管理不尽职；5、通过设立信托计划违规新增地方政府融资平台贷款；6、违规发放土地储备贷款；7、贸易背景审核不尽职，贴现资金流入房地产领域；8、贷后管理不尽职，信贷资金未按约定用途使用；9、贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人本行账户；10、贷后管理不尽职，流动资金贷款用于置换项目贷款；11、银行承兑汇票贴现资金回流至出票人；12、银行承兑汇票保证金来源于贷款资金；13、违规审批发放用于固定资产项目的流动资金贷款，且贷款资金回流至借款人股东；14、未对集团客户进行统一授信；15、开展黄金租赁业务不审慎形成不良且核销不规范； 16、贷款三查不尽职，导致贷款形成损失核销；17、违规开展基金代付业务，于 2022 年 7 月 12 日 被湖北银保监局处以罚款 785 万元。长春分行因 1、负责基金销售业务的部门负责人未取得基金从业资格；2、个别未取得基金从业资格人员参与基金销售；3、负责基金销售业务的合规风控人员未取得 基金从业资格，于 2022 年 8 月 8 日被吉林证监局采取责令改正的行政监督管理措施。因 1、违规办 理远期结汇业务；2、违规办理期权交易；3、违规办理内保外贷业务；4、违规办理房产佣金收、结 汇业务；5、结售汇统计数据错报，于 2022 年 9 月 2 日被国家外汇管理局上海市分局处以罚款 933 万元。 22 建设银行 CD018（112205018）、22 建设银行 CD038（112205038）的发行主体中国建设银行股份有限公司，因中国建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等十六项违法违规行为以及 2018 年行政处 罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 470 万元。衢州分行因 1、贷款管理不到 位，个人信贷资金被违规挪用；2、对公信贷资金被违规挪用于股市；3、贷款管理不到位，对公信贷 资金被违规挪用；4、员工行为管理不到位；5、服务收费质价不符，于 2022 年 4 月 8 日被衢州银保 监分局处以罚款 180 万元。宁波市分行因房地产开发贷款支用审核不严、未按工程实际进度发放开发贷款、信贷资金违规流入房地产领域、贷前调查不尽职、贷款资金被挪用、保险代理业务管理不规 范、监管统计数据不准确，于 2022 年 4 月 21 日被宁波银保监局处以罚款 260 万元。北京市分行因 1、超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销等资料；2、存在占压财政资金行为；3、对外支付残缺、污损的人民币；4、未准确、完整、及时报送个人信用信息；5、未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；6、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按要求向金融消费者 披露与金融产品和服务有关的重要内容，于 2022 年 6 月 7 日被北京银保监局处以罚款 410 万元。北 京市分行因 1、1. 未按照规定履行客户身份识别义务；2. 与身份不明的客户进行交易，于 2022 年 9 月 9 日被人行营管部处以罚款 487.3 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,439.14 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 3,647,410.50 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,654,849.64 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 684,513,087.76 7,131,350,174.99 报告期期间基金总申购份额 175,100,227.77 7,885,667,638.65 报告期期间基金总赎回份额 327,237,229.61 9,519,031,783.18 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 532,376,085.92 5,497,986,030.46 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 序 持有基金份额比例达 期初份 申购份 类别 号 到或者超过20%的时 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 间区间 机构 2022 年 7 月 1 日- 2,000,00 105,68 2,000,105, 1 2022 年 7 月 3 日 0,000.00 7.11 687.11 - - 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎 回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日