国联安货币市场证券投资基金 2021 年第 4 季度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 24,106,848,166.33 份 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定 投资目标 性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收 益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预 测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例， 把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择， 投资策略 具体包括以下策略： 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险 风险收益特征 相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益 均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份 1,458,005,695.63 份 22,648,842,470.70 份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日) 主要财务指标 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 6,543,647.17 34,419,243.71 2.本期利润 6,543,647.17 34,419,243.71 3.期末基金资产净值 1,458,005,695.63 22,648,842,470.70 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5181% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.1778% 0.0009% 过去六个月 1.0307% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.3502% 0.0011% 过去一年 2.0776% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.7276% 0.0014% 过去三年 6.3442% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.2905% 0.0014% 过去五年 13.6909% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 6.9372% 0.0027% 自基金合同 38.1625% 0.0045% 14.9424% 0.0001% 23.2201% 0.0044% 生效起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5792% 0.0010% 0.3403% 0.0000% 0.2389% 0.0010% 过去六个月 1.1536% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 0.4731% 0.0011% 过去一年 2.3239% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.9739% 0.0014% 过去三年 7.1134% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.0597% 0.0014% 过去五年 15.0646% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 8.3109% 0.0027% 自基金合同 41.8399% 0.0045% 14.9424% 0.0001% 26.8975% 0.0044% 生效起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日) 1、 国联安货币 A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 国联安货币 B 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经 万莉女士，硕士研究生。 理、兼任国联安 2006 年 7 月至 2008 年 6 6 个月定期开 月在广州商业银行担任 放债券型证券 13年（自 债券交易员；2008 年 6 万莉 投资基金基金 2019-02-13 - 2008 年 月至 2013 年 7 月在长信 经理、国联安短 起） 基金管理有限公司工 债债券型证券 作，历任债券交易员、 投资基金基金 基金经理助理、基金经 经理、 国联安 理；2013 年 7 月至 2014 恒鑫 3 个月定 年 6 月在中融基金(原道 期开放纯债债 富基金)管理有限公司担 券型证券投资 任基金经理；2014 年 6 基金基金经理、 月至 2018 年 9 月在富国 现金管理部总 基金管理有限公司担任 经理。 现金管理主管、基金经 理。2018 年 10 月加入国 联安基金管理有限公 司，担任现金管理部总 经理。2019 年 2 月起担 任国联安货币市场证券 投资基金的基金经理。 2019 年 9 月起兼任国联 安 6 个月定期开放债券 型证券投资基金的基金 经理，2019 年 12 月起兼 任国联安短债债券型证 券投资基金的基金经 理，2021 年 12 月起兼任 国联安恒鑫 3 个月定期 开放纯债债券型证券投 资基金的基金经理。 洪阳玚先生，学士学位。 本基金基金经 2014 年 9 月至 2018 年 7 理、兼任国联安 月在富国基金管理有限 6 个月定期开 公司工作，历任运营部 放债券型证券 基金会计助理、固定收 投资基金基金 益部风控员。2018 年 7 经理、国联安短 月加入国联安基金管理 债债券型证券 有限公司，历任固定收 投资基金基金 益部基金经理助理、现 经理、国联安中 金管理部基金经理助 债1-3年政策性 理。2019 年 9 月起担任 金融债指数证 国联安货币市场证券投 券投资基金基 8 年（自 资基金的基金经理， 洪阳玚 金经理、国联安 2019-09-05 - 2013 年 2020 年 2 月起兼任国联 睿祺灵活配置 起） 安 6 个月定期开放债券 混合型证券投 型证券投资基金和国联 资基金基金经 安短债债券型证券投资 理、国联安安泰 基金的基金经理，2020 灵活配置混合 年 11 月起兼任国联安睿 型证券投资基 祺灵活配置混合型证券 金基金经理、国 投资基金、国联安中债 联安新精选灵 1-3 年政策性金融债指 活配置混合型 数证券投资基金和国联 证券投资基金 安安泰灵活配置混合型 基金经理。 证券投资基金的基金经 理，2021 年 1 月起兼任 国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 2 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年四季度货币政策委员会例会指出，稳健的货币政策保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，努力服务实体经济，有效防控金融风险。相比三季度，此次会议提出了货币政策要增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，结构性货币政策工具要积极做好“加法”。 央行于 2021 年 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。此次降准共计释放长期资 金约 1.2 万亿元。进行降准有助于缓解经济下行压力，平滑经济增长曲线。 在经济下行压力增大和稳增长的要求下，货币政策预计 2022 年上半年仍易松难紧。市场对明年利率走势较为一致性判断为前低后高，但须注意到年初财政支出力度加大，债券发行前置，信贷在年初出现集中投放都将对市场预期带来影响。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，总体流动性较好。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 的份额净值增长率为 0.5181%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 本报告期内，国联安货币 B 的份额净值增长率为 0.5792%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 12,081,680,497.69 49.94 其中：债券 12,081,680,497.69 49.94 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,349,127,477.61 30.38 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 4,151,789,079.95 17.16 4 其他资产 608,179,556.78 2.51 5 合计 24,190,776,612.03 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.94 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 63 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低 51 值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值的比 平均剩余期限 号 的比例（%） 例（％） 1 30天以内 39.70 0.33 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 7.12 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.46 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 6.07 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 12.11 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 98.46 0.33 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(％) 1 国家债券 219,492,496.29 0.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,078,964.60 0.75 其中：政策性金融债 180,078,964.60 0.75 4 企业债券 40,256,131.44 0.17 5 企业短期融资券 330,010,771.89 1.37 6 中期票据 - - 7 同业存单 11,311,842,133.47 46.92 8 其他 - - 9 合计 12,081,680,497.69 50.12 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例 (张) （％） 1 112110509 21 兴业银行 7,000,000 695,639,779.63 2.89 CD509 2 112110419 21 兴业银行 6,000,000 587,427,626.63 2.44 CD419 3 112109315 21 浦发银行 5,000,000 496,885,556.88 2.06 CD315 4 112111276 21 平安银行 5,000,000 496,885,556.88 2.06 CD276 5 112106071 21 交通银行 3,000,000 298,562,340.75 1.24 CD071 6 112110128 21 兴业银行 3,000,000 298,369,370.69 1.24 CD128 7 112111275 21 平安银行 3,000,000 298,131,328.91 1.24 CD275 8 112104020 21 中国银行 2,500,000 248,693,595.04 1.03 CD020 9 112117068 21 光大银行 2,400,000 238,526,534.46 0.99 CD068 10 112111224 21 平安银行 2,000,000 199,705,098.80 0.83 CD224 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0214% 报告期内偏离度的最低值 -0.0134% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0098% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除兴业银行、浦发银行、平安银行、交通银行、中国银行和光大银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21 兴业银行 CD509（112110509）、21 兴业银行 CD419（112110419）、21 兴业银行 CD128（112110128） 的发行主体兴业银行股份有限公司，因 1.违规办理内保外贷业务 2.未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料 3.违反外汇市场交易管理规定 4.未按规定保存交易通讯记录 5.违规办理银行卡业务， 于 2021 年 7 月 21 日被国家外汇管理局福建省分局责令改正、给予警告、没收违法所得并处 300.11 万元罚款。因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管 理规则的行为，于 2021 年 1 月 15 日被中国银行间市场交易商协会采取通报批评、责令整改的行政 监管措施，并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。西安分行因基金销售业务存在部分支行基金销售业务负责人未取得基金从业资格，部分未取得基金从业资格人员参与基金销售，于 2021 年 8 月 18 日被陕西证监局采取责令改正的监管措施。因消保现场检查发现的侵害消费者权益违 法违规问题，于 2021 年 7 月 7 日被中国银保监会消费者权益保护局采取通报批评的监管措施。 21 浦发银行 CD315（112109315）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司，因在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，于 2021 年 4 月 23 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管 局采取责令改正的行政监管措施并罚款 760 万元。广东自贸试验区南沙分行因违反规定办理内保外 贷业务，于 2021 年 4 月 23 日被国家外汇管理局广东省分局予以警告，并处罚款 1464.65 万元。兰州 分行因未按要求实施统一授信、以信贷资金作为保证金及虚增存款等违法违规事由，于 2021 年 6 月16日被中国银保监会甘肃监管局罚款395万元。杭州分行因未按规定履行客户身份识别义务，于2021 年 7 月 16 日被中国人民银行杭州中心支行罚款 430 万元。因 1、部分分支机构基金销售业务负责人 未取得基金从业资格；2、部分未取得基金从业资格的人员参与基金销售；3、未按要求报备反洗钱 工作相关材料，于 2021 年 12 月 9 日被厦门证监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1、未 将基金销售保有规模、投资人长期投资收益等纳入分支机构和基金销售人员考核评价指标体系，而将基金销售收入作为主要考核指标；2、定期对理财经理的基金销售量进行汇总、统计，并将基金销 售业绩纳入考核，但存在理财经理未取得基金销售资格的情况；3、在向投资者销售产品或者提供服务时，未能了解客户的诚信记录情况；4、存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力 的产品或服务的情况，于 2021 年 12 月 8 日被江苏证监局采取责令改正的行政监督管理措施。长春 分行因 1、贷后管理不到位，未有效监控贷款资金使用情况；2、签发无真实贸易背景的银行承兑汇 票，于 2021 年 10 月 20 日被吉林银保监局罚款 270.00 万元。 21 平安银行 CD276（112111276）、21 平安银行 CD275（112111275）、21 平安银行 CD224（112111224） 的发行主体平安银行股份有限公司，因与第三方合作电话销售实物产品业务侵害消费者合法权益， 于 2021 年 5 月 11 日被中国银保监会消费者权益保护局采取严格依法依规查处的行政监管措施。因 利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他 贷款风险等违法违规行为，于 2021 年 5 月 28 日被中国银保监会云南监管局罚款 210 万元。平安银 行股份有限公司资金运营中心因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等违法违规行为， 于 2021 年 5 月 10 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施，并 处罚款共计 300 万元。 21 交通银行 CD071（112106071）的发行主体交通银行股份有限公司，北京市分行因理财业务投资 运作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不到位等违法违规问题，于 2021 年 9 月 26 日被北京银保监局采取责令改正的行政处罚措施，并处以罚款 230 万元。深圳分行因并购贷款管理 不到位、违规为地方政府提供融资等违法违规行为，于 2021 年 3 月 16 日被深圳银保监局罚款 290 万元。因 1、未按规定办理内存外贷业务；2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务；3、未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务；4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现；5、违规向非居民销售外汇理财产品；6、违反外汇市场交易管理规定；7、未按规定报送财务会计报告、统 计报表等资料；8、违反外汇账户管理规定，于 2021 年 10 月 20 日被国家外汇管理局上海市分局罚 款 340.00 万元。 21 中国银行 CD020（112104020）的发行主体中国银行股份有限公司，因向未纳入预算的政府购买 服务项目发放贷款等三十六项违法违规行为，于 2021 年 5 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会 罚没 8761.355 万元。深圳市分行因个人经营性贷款三查不尽职，信贷资金被挪用等违法违规行为， 于 2021 年 5 月 18 日被深圳银保监局罚款 210 万元。温州市分行因 1.违反有关清算管理规定；2.超过 期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，于 2021 年 7 月 13 日被中国人民银行 温州市中心支行罚款 202 万元。上海市分行因 1、2017 年至 2020 年，该分行个人贷款业务内部控制 严重违反审慎经营规则；2、2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场；4、2019 年 1 月至 9 月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为；5、2020 年 6 月，该分行某信 用证议付融资款违规流入资本市场，于 2021 年 10 月 8 日被上海银保监局罚款 540.00 万元。 21 光大银行 CD068（112117068）的发行主体中国光大银行股份有限公司，因侵害消费者知情权、 自主选择权、公平交易权、财产安全权等基本权利，于 2021 年 2 月 2 日被中国银保监会消费者权益 保护局通报批评并责令整改。因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行 间债券市场自律管理规则的行为，于 2021 年 1 月 15日被中国银行间市场交易商协会采取诫勉谈话、 责令整改的行政监管措施，并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。昆明分行因以受让不良贷款本金为条件向企业融资，违规处置不良资产，且部分新增贷款已形成风险等六项违法违 规行为，于 2021 年 6 月 7 日被中国银保监会云南监管局罚款人民币 385 万元。因个人贷款资金（含 信用卡透支）未按约定用途使用、对公贷款三查不到位、以贷转存、未将低风险业务纳入统一授信管理、贷款风险分类不准确、向借款人收取委托贷款手续费、银行承兑汇票贸易背景审核不严等， 于 2021 年 11 月 10 日被天津银保监局罚款 335.00 万元。因 1、未要求客户书面承诺符合合格投资者 条件；2、向风险识别能力和风险承担能力不匹配的客户推介私募基金；3、未妥善保存销售基金产 品过程中的投资者适当性管理记录材料，于 2021 年 12 月 10 日被天津证监局采取出具警示函的行政 监管措施。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,074.79 2 应收证券清算款 150,336,042.64 3 应收利息 18,305,898.93 4 应收申购款 439,518,540.42 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 608,179,556.78 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 1,725,756,156.29 6,694,400,104.35 报告期期间基金总申购份额 2,306,446,146.58 24,721,426,124.39 报告期期间基金总赎回份额 2,574,196,607.24 8,766,983,758.04 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 1,458,005,695.63 22,648,842,470.70 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 8.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 8.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日