国联安货币市场证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 报告期末基金份额总额 8,092,641,978.17 份 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定 投资目标 性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收 益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。 通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预 测，在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例， 把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择， 投资策略 具体包括以下策略： 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险 风险收益特征 相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益 均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份 876,392,386.96 份 7,216,249,591.21 份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 国联安货币 A 国联安货币 B 1.本期已实现收益 4,901,492.86 28,594,317.91 2.本期利润 4,901,492.86 28,594,317.91 3.期末基金资产净值 876,392,386.96 7,216,249,591.21 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安货币 A: 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5026% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1660% 0.0013% 过去六个月 1.0362% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.3667% 0.0016% 过去一年 2.0069% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.6569% 0.0015% 过去三年 6.6583% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 2.6046% 0.0017% 过去五年 13.9948% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 7.2411% 0.0027% 自基金合同 36.7529% 0.0045% 14.2618% 0.0001% 22.4911% 0.0044% 生效起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5630% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.2264% 0.0013% 过去六个月 1.1570% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 0.4875% 0.0016% 过去一年 2.2518% 0.0015% 1.3500% 0.0000% 0.9018% 0.0015% 过去三年 7.4296% 0.0017% 4.0537% 0.0000% 3.3759% 0.0017% 过去五年 15.3707% 0.0027% 6.7537% 0.0000% 8.6170% 0.0027% 自基金合同 40.2224% 0.0045% 14.2618% 0.0001% 25.9606% 0.0044% 生效起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 1 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日) 1、 国联安货币 A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 国联安货币 B 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经 万莉女士，硕士研究生。 理、兼任国联安 2006 年 7 月至 2008 年 6 6 个月定期开 月在广州商业银行担任 放债券型证券 13年（自 债券交易员；2008 年 6 万莉 投资基金基金 2019-02-13 - 2008 年 月至 2013 年 7 月在长信 经理、国联安短 起） 基金管理有限公司工 债债券型证券 作，历任债券交易员、 投资基金基金 基金经理助理、基金经 经理、现金管理 理；2013 年 7 月至 2014 部总经理。 年 6 月在中融基金(原道 富基金)管理有限公司担 任基金经理；2014 年 6 月至 2018 年 9 月在富国 基金管理有限公司担任 现金管理主管、基金经 理。2018 年 10 月加入国 联安基金管理有限公 司，担任现金管理部总 经理。2019 年 2 月起担 任国联安货币市场证券 投资基金的基金经理。 2019 年 9 月起兼任国联 安 6 个月定期开放债券 型证券投资基金的基金 经理，2019 年 12 月起兼 任国联安短债债券型证 券投资基金的基金经 理。 洪阳玚先生，学士学位。 2014 年 9 月至 2018 年 7 本基金基金经 月在富国基金管理有限 理、兼任国联安 公司工作，历任运营部 6 个月定期开 基金会计助理、固定收 放债券型证券 益部风控员。2018 年 7 投资基金基金 月加入国联安基金管理 经理、国联安短 有限公司，历任固定收 债债券型证券 益部基金经理助理、现 投资基金基金 金管理部基金经理助 经理、国联安中 理。2019 年 9 月起担任 债1-3年政策性 国联安货币市场证券投 金融债指数证 资基金的基金经理， 券投资基金基 8 年（自 2020 年 2 月起兼任国联 洪阳玚 金经理、国联安 2019-09-05 - 2013 年 安 6 个月定期开放债券 睿祺灵活配置 起） 型证券投资基金和国联 混合型证券投 安短债债券型证券投资 资基金基金经 基金的基金经理，2020 理、国联安安泰 年 11 月起兼任国联安睿 灵活配置混合 祺灵活配置混合型证券 型证券投资基 投资基金、国联安中债 金基金经理、国 1-3 年政策性金融债指 联安新精选灵 数证券投资基金和国联 活配置混合型 安安泰灵活配置混合型 证券投资基金 证券投资基金的基金经 基金经理。 理，2021 年 1 月起兼任 国联安新精选灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年，央行货币政策委员会第二季度例会对经济形势的定位是稳中加固、稳中向好，但国内外环境依然复杂严峻。稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，把握好政策时度效，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。 二季度总体资金面保持平稳，但仍出现了一些变化，部分时点震荡加剧。6 月 24 日，央行 4 个 月来首次打破逆回购百亿元惯例，证明央行 OMO 投放量的灵活度较高，未来若资金波动仍大，央行可能加大投放，反之则可能减小投放，操作的原则料仍是将市场利率控制在政策利率附近。目前来看流动性定调和降成本方向都没有变化，预计仍以稳为主，对债市走势维持中性判断。 报告期内，本基金秉承稳健投资原则，谨慎操作，根据流动性情况保持了一定比例的银行存单、短期融资券、短期存款、银行间逆回购等大类资产的配置，并根据组合持仓情况进行了一定的调整，总体流动性较好。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 的份额净值增长率为 0.5026%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 本报告期内，国联安货币 B 的份额净值增长率为 0.5630%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 3,100,934,184.67 37.86 其中：债券 3,036,370,184.67 37.07 资产支持证券 64,564,000.00 0.79 2 买入返售金融资产 2,244,251,006.38 27.40 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,471,129,287.11 30.17 4 其他资产 374,700,628.07 4.57 5 合计 8,191,015,106.23 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.18 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 59 报告期内投资组合平均剩余期限最高 值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低 34 值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值的比 平均剩余期限 号 的比例（%） 例（％） 1 30天以内 43.99 1.19 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 22.58 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.63 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 2.70 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 12.10 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 98.99 1.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内，本货币市场基金不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比 序号 债券品种 摊余成本(元) 例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,015,701.46 3.09 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,786,354,483.21 34.43 8 其他 - - 9 合计 3,036,370,184.67 37.52 剩余存续期超过 397 天的浮 10 动利率债券 - - 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 净值比例 (张) （％） 1 112010339 20 兴业银行 CD339 2,000,000 199,345,170.30 2.46 2 072100104 21 广发证券 1,000,000 100,001,643.73 1.24 CP002BC 3 112111116 21 平安银行 CD116 1,000,000 99,859,186.92 1.23 4 112009469 20 浦发银行 CD469 1,000,000 99,807,791.02 1.23 5 112106010 21 交通银行 CD010 1,000,000 99,797,784.27 1.23 6 112009483 20 浦发银行 CD483 1,000,000 99,725,949.27 1.23 7 112015346 20 民生银行 CD346 1,000,000 99,688,792.37 1.23 8 112118115 21 华夏银行 CD115 1,000,000 99,665,998.76 1.23 9 112104021 21 中国银行 CD021 1,000,000 99,359,350.44 1.23 10 112104019 21 中国银行 CD019 1,000,000 98,825,681.18 1.22 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0390% 报告期内偏离度的最低值 -0.0018% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0242% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 值比例（％） 1 189284 GC 致远 A1 200,000.00 20,000,000.00 0.25 1 189320 致远 08A1 200,000.00 20,000,000.00 0.25 3 179042 20 微 3A1 300,000.00 10,668,000.00 0.13 4 179987 致远 07A1 100,000.00 10,000,000.00 0.12 5 179600 恒信 34A1 100,000.00 3,896,000.00 0.05 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除广发证券、华夏银行、交通银行、平安银行、浦发银行、兴业银行、民生银行和中国银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 21 广发证券 CP002BC（072100104）的发行主体广发证券股份有限公司，因在康美药业股份有限公 司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、2018 年公 司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理 义务，于 2020 年 7 月 10 日被广东证监局采取责令改正、暂停保荐机构资格、暂不受理债券承销业 务有关文件、限制高级管理人员权利的监管措施。 21 华夏银行 CD115（112118115）的发行主体华夏银行股份有限公司，因违反《国家外汇管理局关于 规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》，于 2020 年 8 月 25 日被国家外汇管理局北京外汇管理部 给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民币，并处 300 万元人民币罚款的行政监管措施。因违规使 用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产等二十七项违法违规行为，于 2021 年 5 月 17 日被 中国银行保险监督管理委员会罚款 9830 万元。 21 交通银行 CD010（112106010）的发行主体交通银行股份有限公司，温州分行因内控管理严重缺失、客户经理利用职务便利办理虚假抵押贷款，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十 六条，于 2020 年 11 月 3 日被中国银保监会温州监管分局罚款 2820 万元。深圳分行因并购贷款管理 不到位、违规为地方政府提供融资等违法违规行为，于 2021 年 3 月 16 日被深圳银保监局罚款 290 万元。广西区分行因对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位；贷款“三查”不到位；违规发放流 动资金贷款用于收购本行不良资产，于 2020 年 7 月 3 日被广西银保监局罚款 430 万元。 21 平安银行 CD116（112111116）的发行主体平安银行股份有限公司，北京分行因贷款业务存在违规 行为，于 2020 年 7 月 11 日被北京银保监局罚款合计 777.22 万元。因与第三方合作电话销售实物产 品业务侵害消费者合法权益，于 2021 年 5 月 11 日被中国银保监会消费者权益保护局采取严格依法 依规查处的行政监管措施。因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托 贷款，用于承接处置本行其他贷款风险等违法违规行为，于 2021 年 5 月 28 日被中国银保监会云南 监管局罚款 210 万元。平安银行股份有限公司资金运营中心因违规向未取得土地使用权证的房地产 项目提供融资等违法违规行为，于 2021 年 5 月 10 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局采 取责令改正的行政监管措施，并处罚款共计 300 万元。 20 浦发银行 CD469（112009469）、20 浦发银行 CD483（112009483）的发行主体中国浦东发展银行股份有限公司，因在 2013 年至 2018 年期间存在未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，于 2020 年 8 月 10 日被银保监会上海监管局责令改正并罚款共计 2100 万元。因在代理销售的私募产品中存 在多项侵害消费者权益的行为，于 2020 年 4 月 16 日被中国银保监会通报批评。重庆分行因与担保 公司合作严重不合规、贷前调查不尽职、违规发放贷款掩盖信用风险、贷后管理不尽职，于 2020 年 6 月 1 日被银保监会重庆监管局罚款 200 万元。因在 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业 务，于 2021 年 4 月 23 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施 并罚款 760 万元。广东自贸试验区南沙分行因违反规定办理内保外贷业务，于 2021 年 4 月 23 日被 国家外汇管理局广东省分局予以警告，并处罚款 1464.65 万元。兰州分行因未按要求实施统一授信、 以信贷资金作为保证金及虚增存款等违法违规事由，于 2021 年 6 月 16 日被中国银保监会甘肃监管 局罚款 395 万元。 20 兴业银行 CD339（112010339）的发行主体兴业银行股份有限公司，因同业投资用途不合规、授 信管理不尽职等违法违规事由，于 2020 年 8 月 31 日被中国银保监会福建监管局合计罚没 2232.36 万元。因在作为永城煤电控股集团有限公司主承销商期间存在涉嫌违反银行间债券市场自律管理规 则的行为，于 2021 年 1 月 15 日被中国银行间市场交易商协会采取通报批评、责令整改的行政监管 措施，并将有关违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。福州分行因违规转接清算、银行卡收 单外包等违法违规行为，于 2020 年 9 月 4 日被中国人民银行福州中心支行罚没 2469.953 万元。上海 分行因同业资金违规用于股权投资、房地产项目等违法违规行为，于 2020 年 7 月 28 日被银保监会 上海监管局责令改正并处罚款 450 万元。 20 民生银行 CD346（112015346）的发行主体中国民生银行股份有限公司，因违反宏观调控政策， 违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资等三十项违法违规行为，于 2020 年 7 月 14 日被中国银 行保险监督管理委员会没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。上 海分行因 2018 年 9 月发放经营性物业贷款变向用于缴纳土地出让金等违法违规行为，于 2021 年 5 月 10 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正并处罚款共计 300 万元。武汉分行因违 规向关系人发放贷款等违法违规行为，于 2021 年 6 月 8 日被中国银行保险监督管理委员会湖北监管 局予以罚款 330 万元，没收违法所得 21.07 万元，罚没合计 351.07 万元。 21 中国银行 CD019（112104019）、21 中国银行 CD021（112104021）的发行主体中国银行股份有限公司，唐山分行因未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易 报告，于 2020 年 12 月 25 日被中国人民银行石家庄中心支行罚款 230 万元。河北省分行因未按照规 定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，于 2020 年 10 月 29 日 被中国人民银行石家庄中心支行罚款310万元。石家庄管理部因未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，于 2020 年 10 月 29 日被中国人民银行石家庄中心 支行罚款 290 万元。石嘴山市分行因侵害消费者个人信息依法得到保护的权利，于 2020 年 10 月 20 日被中国人民银行银川中心支行罚款 411 万元。湖南省分行因授信调查严重不尽职、授信审批严重 不尽职、授信实施严重不尽职等一系列违法违规行为，于 2020 年 10 月 12 日被银保监会湖南监管局 罚款 1150 万元。因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款等三十六项违法违规行为，于 2021 年 5 月 17 日被中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355 万元。深圳市分行因个人经营性贷款三查 不尽职，信贷资金被挪用等违法违规行为，于 2021 年 5 月 18 日被深圳银保监局罚款 210 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投 资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,899.94 2 应收证券清算款 194,935,424.11 3 应收利息 7,366,830.05 4 应收申购款 172,384,473.97 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 374,700,628.07 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 本报告期期初基金份额总额 1,122,663,934.62 6,175,807,797.75 报告期期间基金总申购份额 1,338,952,486.59 10,134,131,278.48 报告期期间基金总赎回份额 1,585,224,034.25 9,093,689,485.02 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 876,392,386.96 7,216,249,591.21 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申赎 2021-05-28 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00% 2 转换 2021-06-09 -12,000,000.00 -11,999,000.00 0.01% 合计 -27,000,000.00 -26,999,000.00 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2021 年 6 月 30 日 1,000,0 2,000,0 1,000,059, 2,000,000,00 机构 1 至 2021 年 6 月 30 00,000. 59,499. 499.71 0.00 24.71% 日 00 71 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续 巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日