国联安货币市场证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共46页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况......9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13 6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1资产负债表......13 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 7投资组合报告......36 7.1期末基金资产组合情况......36 7.2债券回购融资情况......37 7.3基金投资组合平均剩余期限......37 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......38 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......39 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......39 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......39 7.9投资组合报告附注......39 8基金份额持有人信息......40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41 9开放式基金份额变动......41 10重大事件揭示......41 第3页共46页 10.1基金份额持有人大会决议......41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41 10.4 基金投资策略的改变......41 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......42 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......43 10.9其他重大事件......43 11影响投资者决策的其他重要信息......45 12备查文件目录......46 12.1 备查文件目录......46 12.2存放地点......46 12.3查阅方式......46 第4页共46页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,445,842,844.17份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 48,777,697.50份 1,397,065,146.67份 额 2.2基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分 析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久 期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择，具体包括以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 第5页共46页 姓名 陆康芸 朱萍 信息披露 联系电话 021-38992806 021-61618888 负责人 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co Zhup02@spdb.com.cn m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市中山东一路12号 陆家嘴环路1318号9楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区 上海市中山东一路12号 陆家嘴环路1318号9楼 邮政编码 200121 200120 法定代表人 庹启斌 高国富 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号9楼 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 国联安基金管理有限公司 1318号9楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日） 数据和指标 国联安货币A 国联安货币B 本期已实现收益 681,504.76 67,655,861.75 本期利润 681,504.76 67,655,861.75 本期净值收益率 1.4521% 1.6168% 3.1.2期末 报告期末(2017年6月30日) 数据和指标 国联安货币A 国联安货币B 第6页共46页 期末基金资产净值 48,777,697.50 1,397,065,146.67 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3累计 报告期末(2017年6月30日) 期末指标 国联安货币A 国联安货币B 累计净值收益率 23.2893% 25.2629% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字;3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国联安货币A： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3129% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2019% 0.0012% 过去三个月 0.8326% 0.0020% 0.3366% 0.0000% 0.4960% 0.0020% 过去六个月 1.4521% 0.0025% 0.6695% 0.0000% 0.7826% 0.0025% 过去一年 2.7718% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 1.4218% 0.0023% 过去三年 9.4468% 0.0051% 4.0537% 0.0000% 5.3931% 0.0051% 自基金合同生效 23.2893% 0.0052% 8.8581% 0.0001% 14.4312% 0.0051% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．国联安货币B： 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去一个月 0.3752% 0.0037% 0.1110% 0.0000% 0.2642% 0.0037% 过去三个月 0.9358% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.5992% 0.0031% 过去六个月 1.6168% 0.0031% 0.6695% 0.0000% 0.9473% 0.0031% 过去一年 3.0625% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 1.7125% 0.0027% 过去三年 10.2857% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 6.2320% 0.0052% 自基金合同生效 25.2629% 0.0052% 8.8581% 0.0001% 16.4048% 0.0051% 第7页共46页 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年1月26日至2017年6月30日) 国联安货币A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安货币B 第8页共46页 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个 月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理四十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明 第9页共46页 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 本基金基 金经理、 兼任国联 侯慧娣女士，理学硕士。2006年 安睿祺灵 3月至2006年7月在国泰君安证 活配置混 券研究所从事国内债券市场数据 合型证券 分析与处理；2006年7月至2008 投资基金 年10月在世商软件（上海）有限 基金经 公司从事债券分析；2009年12月 理、国联 至2012年9月在国信证券股份有 安鑫禧灵 限公司经济研究所从事债券和固 活配置混 定收益分析；2012年9月至2015 合型证券 年6月在德邦基金管理有限公司 投资基金 固定收益部从事研究和管理工 基金经 作，期间曾担任基金经理和固定 理、国联 10年（自 收益部副总监。2015年6月加入 侯慧娣 安鑫盛混 2015-12-25 - 2007年） 国联安基金管理有限公司，2015 合型证券 年12月起任国联安睿祺灵活配置 投资基金 混合型证券投资基金基金经理、 基金经 国联安货币市场证券投资基金基 理、国联 金经理。2016年3月起兼任国联 安鑫利混 安鑫禧灵活配置混合型证券投资 合型证券 基金基金经理。2016年12月起兼 投资基金 任国联安鑫盛混合型证券投资基 基金经 金基金经理。2016年12月起兼任 理、国联 国联安鑫利混合型证券投资基金 安睿利定 基金经理。2016年12月起兼任国 期开放混 联安睿利定期开放混合型证券投 合型证券 资基金基金经理。 投资基金 基金经 理。 本基金基 6年（自 吕中凡 金经理助 2015-07-04 - 2011年起）- 理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 第10页共46页 管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，国内经济基本面数据整体较好，GDP连续两个季度维持6.9%的增速，随着2 季度PPI高点回落，环比增速逐月向下，CPI低于预期，国内通胀预期消弭；货币政策稳健中性， 1季度跟随美联储加息连续两次上调公开市场操作利率和MLF利率，4月份开始从银监会监管趋严 开始，三会“金融严监管竞赛”模式开启，债券市场收益率大幅上行，货币市场资金利率在一季度的 基础上继续上行，同业存单利率在6月第一周达到近2年的高点，5月份债券市场尤其是信用债市 场大幅调整，利率债收益率曲线一度倒挂。6月份随着半年末来临，5月份投资数据的放缓，监管 层发出不能发生金融风险的防范风险论调，金融监管应加强协调的呼声增强，央行6月初超量续作 MLF，公开市场连续净投放跨月资金，6月中旬美联储年内如期第二次加息，但这次央行公开市场 利率并未跟随上调，市场迎来监管的预期差，资金利率和债券市场收益率迅速下行，信用债收益率 曲线平坦化下行40-70bp。 第11页共46页 货币基金整体策略谨慎，回归流动性管理工具本质，上半年重点保持组合的高流动性，6 月初 择机配置了收益率较高的同业存单、存款和逆回购，为投资者获取稳健收益为主。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币A净值收益率为1.4521%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%；国 联安货币B净值收益率为1.6168%，同期业绩比较基准增长率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计3季度经济韧性较强，3季度房地产投资增速和GDP增速尚难看到明显回 落，金融严监管趋于协调但短期难以看到明显放松趋势，货币政策稳健中性维稳基调不变，4季 度金融监管政策大概率落地，经济基本面下行压力增加，预计货币政策将逐步转向稳健偏宽松状态，货币市场利率大概率平稳向下，本基金将谨慎投资，择机配置收益率较高的存单和存款，为投资者获取稳健收益为主。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、 研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金A级份额持有人共分配利润681,504.76元，向本基金B级份额持有人共分配 利润67,655,861.75元。 第12页共46页 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 542,279,076.80 3,418,217,729.63 结算备付金 50,000.00 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 878,089,309.33 10,236,481,517.02 其中：股票投资 - - 第13页共46页 基金投资 - - 债券投资 878,089,309.33 10,236,481,517.02 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 264,701,157.06 3,553,355,148.03 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,198,287.54 64,456,123.61 应收股利 - - 应收申购款 53,093.60 67,038,696.40 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,688,370,924.33 17,339,549,214.69 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 6.4.7.3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 227,441,071.29 195,999,466.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 994.04 994.04 应付管理人报酬 672,207.21 3,920,852.58 应付托管费 203,699.15 1,188,137.14 应付销售服务费 29,164.05 134,127.14 应付交易费用 6.4.7.7 59,801.86 170,112.62 应交税费 243,178.08 243,178.08 应付利息 32,532.59 62,365.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 13,845,431.89 17,826,522.09 负债合计 242,528,080.16 219,545,755.52 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,445,842,844.17 17,120,003,459.17 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,445,842,844.17 17,120,003,459.17 负债和所有者权益总计 1,688,370,924.33 17,339,549,214.69 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额1,445,842,844.17份， 其中国联安货币A为48,777,697.50份，国联安货币B为1,397,065,146.67份。 6.2利润表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 第14页共46页 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 85,700,691.64 223,583,677.95 1.利息收入 89,947,130.00 214,965,600.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,499,713.70 86,368,772.65 债券利息收入 60,380,169.67 110,864,950.84 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,067,246.63 17,731,877.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,451,336.68 8,618,077.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -4,451,336.68 8,618,077.02 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 204,898.32 - 减：二、费用 17,363,325.13 34,795,957.15 1．管理人报酬 8,100,124.65 23,359,146.33 2．托管费 2,454,583.19 7,078,529.22 3．销售服务费 303,218.13 775,865.16 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 6,302,382.72 3,348,840.30 其中：卖出回购金融资产支出 6,302,382.72 3,348,840.30 6．其他费用 6.4.7.19 203,016.44 233,576.14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 68,337,366.51 188,787,720.80 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,337,366.51 188,787,720.80 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 第15页共46页 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 17,120,003,459.17 - 17,120,003,459.17 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 68,337,366.51 68,337,366.51 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -15,674,160,615.00 - -15,674,160,615.00 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 11,340,191,888.69 - 11,340,191,888.69 2.基金赎回款 -27,014,352,503.69 - -27,014,352,503.69 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -68,337,366.51 -68,337,366.51 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 1,445,842,844.17 - 1,445,842,844.17 净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 188,787,720.80 188,787,720.80 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -1,437,808,025.73 - -1,437,808,025.73 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,477,967,219.67 - 33,477,967,219.67 2.基金赎回款 -34,915,775,245.40 - -34,915,775,245.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -188,787,720.80 -188,787,720.80 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 8,769,592,010.51 - 8,769,592,010.51 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中 第16页共46页 国证监会”《) 关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587号文)批准， 由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具，剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在1年以内（含1年）的银行存款、同业存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”），中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率 (税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月 30日的财务状况、2017年度上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 第17页共46页 6.4.6税项 (1)主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券 投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、财税 [2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资 管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下简称“营改增”)试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券收 入免征增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品（含公开募集证 券投资基金）过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人接受投资者委托以及管理人发生的除资管产品运营业务以外的其他增值税应税行为（以下称其他业务），继续按照现行规定缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额，未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此，截至2017年6月30日，本基金没有计提有关增值税费用。 第18页共46页 (d)对基金取得的债券的利息收入，发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个 人所得税。 (e)对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业 所得税。 (2)应交税费 2016年12月31日 243,178.08 2017年6月30日 243,178.08 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 7,279,076.80 定期存款 535,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 330,000,000.00 存款期限1个月以内 25,000,000.00 存款期限3个月-1年 180,000,000.00 其他存款 - 合计 542,279,076.80 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 银行间市场 878,089,309. 878,822,000.00 732,690.67 0.05 债券 33 合计 878,089,309. 878,822,000.00 732,690.67 0.05 33 第19页共46页 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 264,701,157.06 - 合计 264,701,157.06 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 26,731.69 应收定期存款利息 1,438,236.07 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 22.50 应收债券利息 1,653,342.47 应收买入返售证券利息 79,954.81 应收申购款利息 - 其他 - 合计 3,198,287.54 6.4.7.6其他资产 本报告期末（2017年6月30日）本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 第20页共46页 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 59,801.86 合计 59,801.86 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5.96 其他应付款 13,692,617.81 预提审计费 34,712.18 预提信息披露费 109,095.94 预提账户维护费 9,000.00 合计 13,845,431.89 6.4.7.9实收基金 国联安货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 126,067,103.28 126,067,103.28 本期申购 76,151,008.22 76,151,008.22 本期赎回（以“-”号填列） -153,440,414.00 -153,440,414.00 本期末 48,777,697.50 48,777,697.50 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 16,993,936,355.89 16,993,936,355.89 本期申购 11,264,040,880.47 11,264,040,880.47 本期赎回（以“-”号填列） -26,860,912,089.69 -26,860,912,089.69 本期末 1,397,065,146.67 1,397,065,146.67 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报 第21页共46页 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 国联安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 681,504.76 - 681,504.76 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 681,504.76 - 681,504.76 本期末 - - - 国联安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 67,655,861.75 - 67,655,861.75 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 67,655,861.75 - 67,655,861.75 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,887,412.96 定期存款利息收入 22,607,435.49 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 4,865.25 其他 0.00 合计 24,499,713.70 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 第22页共46页 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及 -4,451,336.68 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -4,451,336.68 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 17,094,012,632.20 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 17,015,893,688.71 成本总额 减：应收利息总额 82,570,280.17 买卖债券差价收入 -4,451,336.68 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回价差收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购价差收入。 6.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 第23页共46页 基金赎回费收入 - 其他 204,898.32 合计 204,898.32 6.4.7.18交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 34,712.18 信息披露费 109,095.94 银行汇划费用 40,408.32 债券帐户维护费 18,000.00 其他 800.00 合计 203,016.44 注：此处其他列示的是上清所费用。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 第24页共46页 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 国联安-华融-定增5号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－至和定向增发20号 基金管理人管理的专户产品 国联安海天稳健1号特定客户资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－齐瑞管理1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 国泰君安 - - - - 注：本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债 占当期债券回 成交金额 券回购成 成交金额 购成交总额的 交总额的 比例 比例 国泰君安 810,000,000.00 100.00% 310,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 第25页共46页 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管 8,100,124.65 23,359,146.33 理费 其中：支付销售机构的客户 113,357.04 83,054.15 维护费 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年 费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托 2,454,583.19 7,078,529.22 管费 注：支付基金托管人上海浦发银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年 费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 4,079.81 8.22 4,088.03 国泰君安 2,656.88 16.44 2,673.32 国联安基金管理有限 16,604.03 237,511.25 254,115.28 公司 合计 23,340.72 237,535.91 260,876.63 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 4,595.56 - 4,595.56 第26页共46页 国泰君安 2,172.90 845.25 3,018.15 国联安基金管理有限 24,570.17 692,802.47 717,372.64 公司 合计 31,338.63 693,647.72 724,986.35 注：1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金 资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币A基金份额应 计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产 净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币B基金份额应计提 的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其 降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率；对于由国联安货币A升级为 国联安货币B的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级 基金份额持有人的费率。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 国泰君安 - - 204,750,00 97,540.68 347,000,000.0 61,692.68 0.00 0 注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 第27页共46页 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日 （2011年1月26日） - - - - 持有的基金份额 期初持有的基金份 - 377,054,937.76 - 372,478,033.08 额 期间申购/买入总份 - 5,328,155.66 - 65,299,801.17 额 期间因拆分变动份 - - - - 额 减：期间赎回/卖出 - 85,000,000.00 - 125,000,000.00 总份额 期末持有的基金份 - 297,383,093.42 - 312,777,834.25 额 期末持有的基金份 额占基金总份额比 - 21.29% - 3.59% 例 注：此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币A 份额单位：份 国联安货币A本期末 国联安货币A上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 国联安－齐瑞管理 4,600,000.00 9.43% - - 1号资产管理计划 国联安基金公司－ 工行－至和定向增 4,561,555.08 9.35% - - 发20号 国联安海天稳健1 号特定客户资产管 - - 362,772.46 0.29% 理计划 国联安货币B 份额单位：份 关联方名称 国联安货币B本期末 国联安货币B上年度末 第28页共46页 2017年6月30日 2016年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中德安联 16,277,278.16 1.17% 89,734,411.33 0.53% 国泰君安 8,384,341.20 0.60% 197,459,823.47 1.16% 国联安-华融-定增5 - - 7,619,527.93 0.04% 号资产管理计划 注：公司关联方持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。 除上表所示外，其他关联方于本期末及上年度末，均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 112,279,076.80 11,694,662.97 782,147,253.92 9,774,467.71 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2017年6月30日的相关余额为人民币50,000元。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 1、国联安货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 681,504.76 - - 681,504.76 - 2、国联安货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 第29页共46页 67,655,861.75 - - 67,655,861.7 - 5 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末（2017年6月30日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末（2017年6月30日）未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额 单价 179915 17贴现国债 2017-07-03 99.97 500,000.00 49,985,000.00 15 160018 16附息国债 2017-07-03 99.90 300,000.00 29,970,000.00 18 111680086 16河北银行 2017-07-03 99.46 500,000.00 49,730,000.00 CD077 111714182 17江苏银行 2017-07-03 99.07 76,000.00 7,529,320.00 CD182 11767004 17大同煤矿 2017-07-03 100.30 255,000.00 25,576,500.00 SCP001 11767004 17大同煤矿 2017-07-03 100.30 122,000.00 12,236,600.00 SCP001 111707145 17招商银行 2017-07-07 99.07 561,000.00 55,578,270.00 CD145 合计 2,314,000.00 230,605,690.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 第30页共46页 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2017年6月30日 2016年12月31日 A-1 - 529,594,796.88 A-1以下 - - 未评级 798,142,135.29 9,105,576,612.17 合计 798,142,135.29 9,635,171,409.05 第31页共46页 注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资； 2、本报告期末及上年度末，未评级的短期信用债券均是超短期融资债券和同业存单。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。本基金的投资范围包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金所持大部分证券均能及时变现。本基金投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。本基金能够通过出售所持有的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及同业存单应对流动性需求，且本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额不主动超过基金资产净值的20%。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 第32页共46页 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内 2017年6月30内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 32,279,0430,000, -80,000,0 - - - - -542,279, 76.80 000.00 00.00 076.80 结算备付金 50,000.0 - - - - - - - -50,000.0 0 0 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资 119,983,129,404, -628,700, - - - - -878,089, 产 758.34 788.79 762.20 309.33 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 264,701, - - - - - - - -264,701, 资产 157.06 157.06 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - - - -3,198,287.3,198,28 54 7.54 应收申购款 - - - - - - - - 53,093.6053,093.6 0 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 417,013,559,404, 708,700, 3,251,381.1,688,37 992.20 788.79 - 762.20 - - - - 140,924.33 负债 卖出回购金融 227,441, - - - - - - - -227,441, 资产款 071.29 071.29 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - - 994.04 994.04 应付管理人报 - - - - - - - -672,207.21672,207. 酬 21 应付托管费 - - - - - - - -203,699.15203,699. 15 应付销售服务 - - - - - - - - 29,164.0529,164.0 费 5 应付交易费用 - - - - - - - - 59,801.8659,801.8 6 应付税费 - - - - - - - -243,178.08243,178. 08 应付利息 - - - - - - - - 32,532.5932,532.5 9 其他负债 - - - - - - - -13,845,43113,845,4 第33页共46页 .89 31.89 负债总计 227,441, - 15,087,008242,528, 071.29 - - - - - - .87 080.16 利率敏感度缺189,572,559,404, 708,700, -11,835,621,445,84 口 920.91 788.79 - 762.20 - - - - 7.732,844.17 上年度末 1个月以 1-3 6个月以3个月 6个月 1年以内 2016年12月31内 个月 内 -1年 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 2,018,211,400,00 - - - - - - -3,418,21 7,729.630,000.00 7,729.63 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资 1,129,663,378,42 5,728,39 10,236,4 产 6,241.283,083.33 -2,192.41 - - - - -81,517.0 2 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 3,553,35 - - - - - - - -3,553,35 资产 5,148.03 5,148.03 应收证券清算 - - - - - - - - - - 款 应收利息 - - - - - - - -64,456,12364,456,1 .61 23.61 应收申购款 - - - - - - - -67,038,69667,038,6 .40 96.40 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 17,339,5 6,701,234,778,42 5,728,39 131,494,8249,214.6 9,118.943,083.33 0.002,192.41 - - - - 0.01 9 负债 卖出回购金融 195,999, - - - - - - - - 195,999, 资产款 466.00 466.00 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - - - - 994.04 994.04 应付管理人报 - - - - - - - -3,920,852. 3,920,85 酬 58 2.58 应付托管费 - - - - - - - -1,188,137. 1,188,13 14 7.14 应付销售服务 - - - - - - - -134,127.14 134,127. 费 14 第34页共46页 应付交易费用 - - - - - - - -170,112.62170,112. 62 应付税费 - - - - - - - -243,178.08 243,178. 08 应付利息 - - - - - - - -62,365.83 62,365.8 3 其他负债 - - - - - - - -17,826,522 17,826,5 .09 22.09 负债总计 195,999, - 23,546,289219,545, 466.00 - - - - - - .52 755.52 利率敏感度缺 17,120,0 口 6,505,234,778,42 5,728,39 107,948,5303,459.1 9,652.943,083.33 -2,192.41 - - - - 0.49 7 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金影子价值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 市场利率下降25个基点 增加439,677.62 增加7,710,389.56 市场利率上升25个基点 减少439,677.62 减少7,710,389.56 注：本报告期末及上年度末，在市场利率变化25个基点的假设下，本基金的影子定价偏离度绝 对值均未超过0.25%。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 第35页共46页 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年6月30日 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投 - - - - 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 878,089,309.33 60.73 10,236,481,5 59.79 资 17.02 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 878,089,309.33 60.73 10,236,481,5 59.79 合计 17.02 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 878,089,309.33 52.01 其中：债券 878,089,309.33 52.01 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 264,701,157.06 15.68 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 542,329,076.80 32.12 第36页共46页 4 其他各项资产 3,251,381.14 0.19 5 合计 1,688,370,924.33 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 8.88 1 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 报告期末债券回购融资余额 227,441,071.29 15.73 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净 原因 调整期 值的比例（％） 货币基金遇到大额赎回， 1 2017-03-23 24.10 当日赎回超过组合的10%， 1日 融资超过20%支付赎回款 2 2017-04-19 25.53 大额赎回，融资超过20% 1日 3 2017-06-12 21.98 大额赎回，融资超过20% 1日 4 2017-06-27 24.13 大额赎回，融资超过20% 1日 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 28.84 15.73 第37页共46页 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 21.40 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 50.91 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—120天 3.76 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 11.64 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 116.55 15.73 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 79,947,174.04 5.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,077,373.78 11.07 6 中期票据 - - 7 同业存单 638,064,761.51 44.13 8 其他 - - 9 合计 878,089,309.33 60.73 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 第38页共46页 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111707145 17招商银行CD145 1,000,000 98,942,550.13 6.84 2 111714182 17江苏银行CD182 1,000,000 98,938,282.43 6.84 3 111681054 16徽商银行CD118 900,000 88,364,598.92 6.11 4 011759026 17杭金投SCP003 700,000 69,999,868.69 4.84 5 011767004 17大同煤矿 500,000 50,108,786.99 3.47 SCP001 6 179915 17贴现国债15 500,000 49,983,889.65 3.46 7 111797860 17桂林银行CD068 500,000 49,721,446.25 3.44 8 111680086 16河北银行CD077 500,000 49,720,058.15 3.44 9 111799261 17南京银行CD106 500,000 49,532,545.10 3.43 10 111799292 17宁波银行CD101 500,000 49,532,545.10 3.43 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 13 报告期内偏离度的最高值 0.49% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.08% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 7.9.2本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资 的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 第39页共46页 处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,198,287.54 4 应收申购款 53,093.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 3,251,381.14 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安货币A 2,825 17,266.44 20,532,187.11 42.09% 28,245,510.39 57.91% 国联安货币B 22 63,502,961.21 1,382,924,334.62 98.99% 14,140,812.05 1.01% 合计 2,847 507,847.86 1,403,456,521.73 97.07% 42,386,322.44 2.93% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 国联安货币A 1,774.06 0.00% 所有从业人 国联安货币B - - 员持有本基 合计 1,774.06 0.00% 第40页共46页 金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 国联安货币A 0~10 金投资和研究部门负责人 国联安货币B - 持有本开放式基金 合计 0~10 国联安货币A - 本基金基金经理持有本开 国联安货币B - 放式基金 合计 - 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日（2011年1月26 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 126,067,103.28 16,993,936,355.89 本报告期基金总申购份额 76,151,008.22 11,264,040,880.47 减：本报告期基金总赎回份额 153,440,414.00 26,860,912,089.69 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 48,777,697.50 1,397,065,146.67 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期基金管理人未发生重大人事变动。 2、本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 第41页共46页 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安证券 2 - - - -- 股份有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A提供的研究报告质量和数量； B研究报告被基金采纳的情况； C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； 第42页共46页 F证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安证券 - - 810,000,0 100.00% - - 股份有限公司 00.00 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2017-01-14 海兰信股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 2 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2017-01-18 国药股份和麦捷科技股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2017年“春 中国证券报、上海证券 3 节”假期前一日暂停申购、转换转入及定期定 报、证券时报、公司网站 2017-01-26 额投资的公告 4 国联安基金管理有限公司关于开展网上直销 中国证券报、上海证券 2017-01-26 第43页共46页 平台汇款交易方式相关费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加贵州华阳 5 众惠基金销售有限公司为旗下开放式基金代 中国证券报、上海证券 2017-02-10 销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参加 报、证券时报、公司网站 费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于增加深圳前海 6 凯恩斯基金销售有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上海证券 2017-02-10 代销机构并开通申购、赎回、定投、转换及参 报、证券时报、公司网站 加费率优惠的公告 7 2016年国联安货币市场证券投资基金四季报 中国证券报、上海证券 2017-01-21 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2017年“春 中国证券报、上海证券 8 节”假期前一日暂停申购、转换转入及定期定 报、证券时报、公司网站 2017-01-26 额投资的公告 9 国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上证报、证 2017-03-11 新） 券时报、公司网站 10 国联安基金管理有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、上证报、证 2017-03-23 资产支持证券的公告 券时报、公司网站 11 国联安货币市场证券投资基金2016年年报 中国证券报、上证报、证 2017-03-28 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2017年“清 中国证券报、上证报、证 12 明”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定 券时报、公司网站 2017-03-31 额投资的公告 13 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-13 康尼机电股票估值调整的公告 券时报、公司网站 14 国联安货币市场证券投资基金2017年一季度 中国证券报、上证报、证 2017-04-22 报告 券时报、公司网站 15 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-04-26 宣亚国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2017年“五 中国证券报、上证报、证 16 一”劳动节假期前一日暂停申购、转换转入及 券时报、公司网站 2017-04-28 定期定额投资的公告 17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-05-25 华铭智能股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2017年“端 中国证券报、上证报、证 18 午”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定 券时报、公司网站 2017-05-26 额投资的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 19 参加武汉市伯嘉基金销售有限公司费率优惠 券时报、公司网站 2017-06-01 活动的公告 20 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-03 万盛股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 21 国联安基金管理有限公司关于增加北京蛋卷 中国证券报、上证报、证 2017-06-16 基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、公司网站 第44页共46页 构并开通申购、赎回、定投、转换及参加费率 优惠的公告 22 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 2017-06-22 索菱股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2017年1月4日 机构 至2017年1月19 3,000, 760,00 1 日，2017年3月 921,74 0,000. 3,660,92 100,000,000 6.92% 30日，2017年4 2.14 00 1,742.14 .00 月10日至2017年 4月17日 2017年1月24日 至2017年2月7 1,500, 9,830, 1,509,83 2 日，2017年2月 000,00 420.96 0,420.96 - - 20日至2017年4 0.00 月9日 2017年3月2日 至2017年3月6 1,003, 1,003,40 3 日，2017年3月 - 408,31 8,316.76 - - 13日至2017年3 6.76 月22日 2017年4月19日 至2017年5月10 377,05 5,328, 85,000,0 297,383,093 4 日，2017年6月 4,937. 155.66 00.00 .42 20.58% 27日至2017年6 76 月30日 500,05 500,052, 5 2017年5月24日 - 2,611. 611.75 - - 75 500,00 500,000, 6 2017年4月18日 - 0,000. 000.00 - - 00 2017年4月28日 754,06 600,000, 154,062,535 7 至2017年6月26 - 2,535. 000.00 .80 10.66% 日 80 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 第45页共46页 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 12.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日 第46页共46页