国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 1.2 目录 1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2 2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6 3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13 5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16 6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17 7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 37 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37 7.2 债券回购融资情况 ......................................................................................................................... 37 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 38 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......................................................... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 39 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ................................. 39 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................... 40 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 40 7.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................ 40 8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 41 9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 41 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 42 第 3 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 42 10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 42 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .................................................................................................. 44 10.9 其他重大事件 ............................................................................................................................... 44 11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 47 11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 47 11.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 47 11.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 47 第 4 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 1 月 26 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,769,592,010.51 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币 A 国联安货币 B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 62,262,156.30 份 8,707,329,854.21 份 额 2.2 基金产品说明 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分 投资目标 析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久 期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择，具体包括以下策略： 1、利率预期策略 投资策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 名称 国联安基金管理有限公司 司 第 5 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 姓名 陆康芸 廖原 信息披露 联系电话 021-38992806 021-61618888 负责人 customer.service@gtja-allianz.co 电子邮箱 Liaoy03@spdb.com.cn m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 上海市浦东新区陆家嘴环路 注册地址 上海市中山东一路12号 1318号星展银行大厦9楼 上海市浦东新区陆家嘴环路 办公地址 上海市中山东一路12号 1318号星展银行大厦9楼 邮政编码 200121 200120 法定代表人 庹启斌 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 http://www.gtja-allianz.com 或 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.vip-funds.com 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 基金半年度报告备置地点 行大厦 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 国联安基金管理有限公司 行大厦 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 报告期（2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日） 数据和指标 国联安货币 A 国联安货币 B 本期已实现收益 701,420.46 188,086,300.34 本期利润 701,420.46 188,086,300.34 本期净值收益率 1.2384% 1.3596% 3.1.2 期末 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 数据和指标 国联安货币 A 国联安货币 B 第 6 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 期末基金资产净值 62,262,156.30 8,707,329,854.21 期末基金份额净值 1.000 1.000 3.1.3 累计 报告期末(2016 年 6 月 30 日) 期末指标 国联安货币 A 国联安货币 B 累计净值收益率 19.9642% 21.5407% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字; 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国联安货币 A： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.2036% 0.0020% 0.1110% 0.0000% 0.0926% 0.0020% 过去三个月 0.5971% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.2605% 0.0017% 过去六个月 1.2384% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.5652% 0.0019% 过去一年 2.6682% 0.0032% 1.3537% 0.0000% 1.3145% 0.0032% 过去三年 10.8979% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 6.8442% 0.0052% 自基金合同生效 19.9642% 0.0055% 7.5081% 0.0002% 12.4561% 0.0053% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2．国联安货币 B： 业绩比较基 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去一个月 0.2232% 0.0020% 0.1110% 0.0000% 0.1122% 0.0020% 过去三个月 0.6570% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.3204% 0.0017% 过去六个月 1.3596% 0.0019% 0.6732% 0.0000% 0.6864% 0.0019% 过去一年 2.9161% 0.0032% 1.3537% 0.0000% 1.5624% 0.0032% 过去三年 11.7001% 0.0052% 4.0537% 0.0000% 7.6464% 0.0052% 自基金合同生效 21.5407% 0.0055% 7.5081% 0.0002% 14.0326% 0.0053% 第 7 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基 2016 年半 基金 起至今 注：1、本基金收 收益分配按日 2、上 绩指标不包括 上述基金业绩 购或交易基金 后实际收益水 用，计入费用后 数字。 于所列数 值收益率变动 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值 基准收益率变 期业绩比较基 较 安货币市场证 国联安 自基金合同生效以来累计 收益率与业绩 史走势对比图 收益率的历史 (2011 年 1 月 2 日至 2016 年 6 月 30 日) 联安货币 A 国联 注：1、本基金业 业绩比较基准 天通知存款利 ； 2、本基金基金合 合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本 同生效之日起 6 个 为自基金合同 月，建仓 各项资产配置 仓期结束时各 约定； 3、上 绩指标不包括 上述基金业绩 购或交易基金 后实际收益水 用，计入费用后 数字。 于所列数 联安货币 B 国联 第 8 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基 2016 年半 基金 注：1、本基金业 业绩比较基准 天通知存款利 ； 合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本基 2、本基金基金合 同生效之日起 6 个 为自基金合同 仓期结束时各 月，建仓 各项资产配置 约定； 3、上 绩指标不包括 上述基金业绩 购或交易基金 后实际收益水 用，计入费用后 数字。 于所列数 4 管理人报告 金管理人及基 4.1 基金 基金经理情况 其管理基金的 金管理人及其 4.1.1基金 联安基金管理 国联 理有限公司是 家获准筹建的 金管理公司 ，其中方股东 券股份有限公 君安证券 公司，是目前 最大、经营范 构分布最广 的综合类证券 方股东为德国 一；外方 级综合性金融 国安联集团，是全球顶级 期末，公司共 截至本报告期 开放式基金。国联安基金 十一只开 拥有国际化的 方先进的公司 队，借鉴外方 理经验，结合 风险管理 合本地投资研 服务的成功实 稳健、专业、 卓越、信赖 力争成为中国 理念，力 国基金业最佳 公司之一。 基金经理小组 金经理（或基 4.1.2基金 经理助理的简 姓名 职务 任本 金经理 证券从业 说明 第 9 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 （助理）期限 年限 任职日期 离任日期 侯慧娣女士，理学硕士。2006 年 3 月至 2006 年 7 月在国泰君安证 券研究所从事国内债券市场数据 本基金基 分析与处理；2006 年 7 月至 2008 金经理、 年 10 月在世商软件（上海）有限 兼任国联 公司从事债券分析；2009 年 12 月 安睿祺灵 至 2012 年 9 月在国信证券股份有 活配置混 限公司经济研究所从事债券和固 合型证券 定收益分析；2012 年 9 月至 2015 投资基金 9 年（自 年 6 月在德邦基金管理有限公司 侯慧娣 基金经 2015-12-25 - 2007 年） 固定收益部从事研究和管理工 理、国联 作，期间曾担任基金经理和固定 安鑫禧灵 收益部副总监。2015 年 6 月加入 活配置混 国联安基金管理有限公司，2015 合型证券 年 12 月起任国联安睿祺灵活配置 投资基金 混合型证券投资基金基金经理、 基金经 国联安货币市场证券投资基金基 理。 金经理。2016 年 3 月起兼任国联 安鑫禧灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 本基金基 5 年（自 吕中凡 金经理助 2015-07-04 - - 2011 年起） 理 薛琳女士，管理学学士，2006 年 3 月至 2006 年 12 月在上海红顶金 融研究中心公司担任项目管理工 本基金基 作。2006 年 12 月至 2008 年 6 月 金经理、 在上海国利货币有限公司担任债 兼任国联 券交易员。2008 年 6 月至 2010 年 安鑫享灵 6 月在上海长江养老保险股份有 活配置混 限公司担任债券交易员。自 2010 合型证券 年 6 月起，加盟国联安基金管理 投资基金 10 年（自 有限公司，先后担任债券交易员、 薛琳 基金经 2012-07-11 2016-01-15 2006 年起） 债券组合管理部基金经理助理职 理、国联 务。2012 年 7 月至 2016 年 1 月担 安鑫悦灵 任国联安货币市场证券投资基金 活配置混 基金经理。2012 年 12 月起至 2015 合型证券 年 11 月兼任国联安中债信用债指 投资基金 数增强型发起式证券投资基金基 基金经 金经理。2015 年 6 月起兼任国联 理。 安鑫享灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016 年 3 月起兼 任国联安鑫悦灵活配置混合型证 第 10 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 券投资基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 3、薛琳女士于 2016 年 1 月 15 日离任，不再担任本基金基金经理（2016 年 1 月 15 日公告）。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场 证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管 理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金报告期内，一季度国内宏观经济基本面呈短期改善迹象，金融数据好转，通胀上行但绝 对水平较低，人民币汇率贬值压力较大。由于汇率掣肘，同时担心资产价格泡沫，央行货币政策放 松节奏有所顾忌，主要通过加强公开市场频率操作和货币政策组合工具投放流动性进行中性对冲， 第 11 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 同时构建利率走廊实行价格调控。具体来看，央行在一季度末实行 MPA 宏观审慎监管，货币市场 资金面总体宽松，但由于监管和央行出现阶段性对冲不及时，导致时点性资金紧张特征。2 季度资 金面整体较之前宽松，虽然 4 月份有财政存款上缴因素影响，6 月份有半年末考核冲击，但央行通 过公开市场操作、MLF 等各种形式提前投放流动性，呵护资金面，缴税和半年末时点影响低于预期。 4 月份由于信用事件的频繁爆发冲击，债券市场出现了一波明显的调整。但进入 5，6 月后，经济、 信贷、社融、投资等数据对市场 1 季度经济复苏预测产生动摇，政策从稳增长转向调结构，金融监 管去杠杆降低机构风险偏好，广义信用扩张面临收缩。债券市场的收益率又进入了下降轨道。6 月 份英国脱欧， 美联储加息低于预期，导致全球避险情绪上升，国内债市随全球债市一同上涨。报告 期内，本基金提高存款和存单投资比例，流动性安排较充裕。高度重视信用风险，一方面适度降低 短期融资券的比例，另一方面严格甄选入库的品种，持仓中所有债券均未遇到信用事件。同时提前 预备流动性应对季末和半年末时点冲击，并在关键时点市场较为谨慎时机投资了相对较高收益率的 存单和高资质短融，兼顾了组合的收益和流动性需求，为投资人取得了良好的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币 A 净值收益率为 1.2384%，同期业绩比较基准增长率为 0.6732%；国 联安货币 B 净值收益率为 1.3596%，同期业绩比较基准增长率为 0.6732%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，全球经济复苏的不确定性仍将加大，美国经济复苏放缓，美联储加息节奏不及预 期； 英国脱欧公投导致欧洲其他国家脱欧可能性增强，欧洲货币宽松压力仍然较大；日本经济仍然 未见起色。全球资本市场避险情绪高涨，负利率国家越来越多。国内方面，房地产投资放缓，实体 经济回报率未见明显提升，人民币对一篮子货币指数的贬值压力缓解，通胀下行，金融去杠杆监管 增强，迎来难得的货币宽松窗口期。相比全球绝大多数国家的负利率，我国利率债绝对收益率仍在 高位，投资上我们看好债市的短端下行机会，将适度增加杠杆，提高中高等级存单比例，降低短融 投资比例。在季末择机增加高收益存款配置，把握本基金流动性管理工具本质，继续为投资人获取 稳定回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行 相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。 第 12 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、 研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值 政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管 银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和 流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金 已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利 转基金份额）方式。 本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金 A 级份额持有人共分配利润 701,420.46 元，向本基金 B 级份额持有人共分配利 润 188,086,300.34 元。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场证 券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督 管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的 规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理 办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定， 对国联安货币市场证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、 收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核 第 13 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 报告截止日：2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,582,147,253.92 2,915,428,840.87 结算备付金 - 338,095.24 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 8,484,789,050.54 3,404,549,828.92 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 8,484,789,050.54 3,404,549,828.92 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 100,000,270.00 3,834,592,221.87 应收证券清算款 291,658,081.36 - 应收利息 6.4.7.5 72,486,809.53 50,054,954.76 应收股利 - - 应收申购款 686,139.25 5,161,743.94 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 10,531,767,604.60 10,210,125,685.60 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 6.4.7.3 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 1,755,845,825.67 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 60,784.61 64,860.22 应付管理人报酬 4,099,849.11 1,525,168.64 应付托管费 1,242,378.55 462,172.29 应付销售服务费 135,994.69 67,965.46 应付交易费用 6.4.7.7 90,214.26 52,796.57 第 14 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 应交税费 243,178.08 243,178.08 应付利息 222,931.48 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 234,437.64 309,508.10 负债合计 1,762,175,594.09 2,725,649.36 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 8,769,592,010.51 10,207,400,036.24 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 8,769,592,010.51 10,207,400,036.24 负债和所有者权益总计 10,531,767,604.60 10,210,125,685.60 注：报告截止日 2016 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 8,769,592,010.51 份， 其中国联安货币 A 为 62,262,156.30 份，国联安货币 B 为 8,707,329,854.21 份。 6.2 利润表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2015 年 6 月 30 日 一、收入 223,583,677.95 29,133,435.97 1.利息收入 214,965,600.93 26,927,764.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 86,368,772.65 13,269,945.50 债券利息收入 110,864,950.84 9,573,135.85 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 17,731,877.44 4,084,682.84 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,618,077.02 2,205,671.78 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 8,618,077.02 2,205,671.78 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - - 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 34,795,957.15 3,760,340.02 1．管理人报酬 23,359,146.33 2,447,922.33 第 15 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 2．托管费 7,078,529.22 741,794.62 3．销售服务费 775,865.16 308,093.24 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 3,348,840.30 83,882.68 其中：卖出回购金融资产支出 3,348,840.30 83,882.68 6．其他费用 6.4.7.19 233,576.14 178,647.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 188,787,720.80 25,373,095.95 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 188,787,720.80 25,373,095.95 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 188,787,720.80 188,787,720.80 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -1,437,808,025.73 - -1,437,808,025.73 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 33,477,967,219.67 - 33,477,967,219.67 2.基金赎回款 -34,915,775,245.40 - -34,915,775,245.40 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -188,787,720.80 -188,787,720.80 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 8,769,592,010.51 - 8,769,592,010.51 净值） 上年度可比期间 项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 25,373,095.95 25,373,095.95 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -6,860,190,794.98 - -6,860,190,794.98 少以“-”号填列） 第 16 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 其中：1.基金申购款 5,318,325,341.81 - 5,318,325,341.81 2.基金赎回款 -12,178,516,136.79 - -12,178,516,136.79 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -25,373,095.95 -25,373,095.95 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 609,675,345.29 - 609,675,345.29 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587 号文)批准，由 国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市 场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2011 年 1 月 26 日生效。本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，首次设立募集规模为 2,845,589,169.30 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基 金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金于 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 21 日募集，募集期间净认购资金人民币 2,845,173,610.74 元，认购资金在募集期间产生的利息人民币 415,558.56 元，募集的有效认购份额及利息结转的基金 份额合计 2,845,589,169.30 份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了 KPMG-B (2011) CR No.0002 号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金 合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债 券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、1 年以内(含 1 年)的银行定期存款、大额存 单、期限在 1 年以内(含 1 年)的债券回购、期限在 1 年以内(含 1 年)的中央银行票据、中国证监会、 中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市 场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比 较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 第 17 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企 业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年度上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税 字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券 投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要 税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所 得税。 (2) 应交税费 2015 年 12 月 31 日 243,178.08 第 18 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 2016 年 6 月 30 日 243,178.08 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 活期存款 282,147,253.92 定期存款 1,300,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 1,200,000,000.00 存款期限 3 个月-1 年 - 存款期限 1 个月以内 100,000,000.00 其他存款 - 合计 1,582,147,253.92 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 8,484,789,05 8,487,588,000. 银行间市场 2,798,949.46 0.03 债券 0.54 00 8,484,789,05 8,487,588,000. 合计 2,798,949.46 0.03 0.54 00 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 100,000,270.00 - 第 19 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 合计 100,000,270.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 229,113.13 应收定期存款利息 4,337,777.03 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 67,894,435.95 应收买入返售证券利息 25,483.42 应收申购款利息 - 其他 - 合计 72,486,809.53 6.4.7.6 其他资产 本报告期末（2016 年 6 月 30 日）本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 90,214.26 合计 90,214.26 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2016 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 803.01 其他应付款 482.45 预提审计费 104,809.32 预提信息披露费 119,342.86 第 20 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 预提账户维护费 9,000.00 合计 234,437.64 6.4.7.9 实收基金 国联安货币 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 86,418,359.35 86,418,359.35 本期申购 136,280,283.41 136,280,283.41 本期赎回（以“-”号填列） -160,436,486.46 -160,436,486.46 本期末 62,262,156.30 62,262,156.30 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币 B 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,120,981,676.89 10,120,981,676.89 本期申购 33,341,686,936.26 33,341,686,936.26 本期赎回（以“-”号填列） -34,755,338,758.94 -34,755,338,758.94 本期末 8,707,329,854.21 8,707,329,854.21 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 国联安货币 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 701,420.46 - 701,420.46 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 701,420.46 - 701,420.46 本期末 - - - 国联安货币 B 第 21 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 188,086,300.34 - 188,086,300.34 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 188,086,300.34 - 188,086,300.34 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,151,578.82 定期存款利息收入 84,215,829.10 其他存款利息收入 0.00 结算备付金利息收入 1,364.73 其他 0.00 合计 86,368,772.65 6.4.7.12 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,618,077.02 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 8,618,077.02 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 第 22 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 13,411,567,380.32 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 13,293,762,760.95 成本总额 减：应收利息总额 109,186,542.35 买卖债券差价收入 8,618,077.02 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回价差收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购价差收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 34,809.32 信息披露费 119,342.86 银行汇划费用 58,623.96 第 23 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 债券帐户维护费 18,000.00 其他 2,800.00 合计 233,576.14 注：此处其他列示的是上清所费用。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 国联安-华融-定增 5 号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安-佰睿吉 7 号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－至和定向增发 20 号 基金管理人管理的专户产品 国联安海天稳健 1 号特定客户资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安东海 2 号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-旭光-定向增发 54 号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 第 24 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 占当期债 关联方名称 占当期债券回 券回购成 成交金额 成交金额 购成交总额的 交总额的 比例 比例 国泰君安 310,000,000.00 100.00% 4,117,400,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管 23,359,146.33 2,447,922.33 理费 其中：支付销售机构的客户 83,054.15 298,738.46 维护费 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.33%的年 费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/ 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托 7,078,529.22 741,794.62 管费 注：支付基金托管人上海浦发银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年 费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。 第 25 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币 A 国联安货币 B 合计 浦发银行 4,595.56 - 4,595.56 国泰君安 2,172.90 845.25 3,018.15 国联安基金管理有限 24,570.17 692,802.47 717,372.64 公司 合计 31,338.63 693,647.72 724,986.35 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年6月30日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 7,179.23 - 7,179.23 国泰君安 1,944.87 120.77 2,065.64 国联安基金管理有限 58,376.95 55,446.41 113,823.36 公司 合计 67,501.05 55,567.18 123,068.23 注：1、支付基金销售机构的国联安货币 A 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 A 基金 资产净值 0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币 A 基金份额应 计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币 B 基金份额的销售服务费按前一日国联安货币 B 基金资产 净值 0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币 B 基金份额应计提 的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币 B 降级为国联安货币 A 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其 降级日后的下一个工作日起适用国联安货币 A 基金份额持有人的费率；对于由国联安货币 A 升级为 国联安货币 B 的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受 B 级 基金份额持有人的费率。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 第 26 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 204,750,00 347,000,000.0 国泰君安 - - 97,540.68 61,692.68 0.00 0 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 10,558,886. 国泰君安 - - - - - 85 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日 （2011 年 1 月 26 日） - - - - 持有的基金份额 期初持有的 基金份 - 372,478,033.08 - - 额 期间申购/买入总份 - 65,299,801.17 - 140,352,289.79 额 期间因拆分 变动份 - - - - 额 减：期间赎回/卖出 - 125,000,000.00 - 50,000,000.00 总份额 期末持有的 基金份 - 312,777,834.25 - 90,352,289.79 额 期末持有的 基金份 额占基金总 份额比 - 3.59% - 0.89% 例 注：此表中期间申购/买入总份额中列示的份额包括投资者因收益结转而增加的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第 27 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 国联安货币 A 份额单位：份 国联安货币A本期末 国联安货币A上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的 持有的 持有的基金份额占 占基金总份额的 基金份额 基金份额 基金总份额的比例 比例 国联安基金公司－ 工行－至和定向增 2,020,234.16 3.24% - - 发 20 号 国联安海天稳健 1 号特定客户资产管 350,777.16 0.56% - - 理计划 国联安基金浦发银 行国联安－鑫享－ - - 937,296.62 1.08% 悦达醴泉 1 号资产 管理计划 国联安货币 B 份额单位：份 国联安货币B本期末 国联安货币B上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 国联安-华融-定增 5 7,513,665.37 0.09% - - 号资产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安-佰睿吉 7 16,051,534.54 0.18% - - 号资产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安东海 2 号 150,000,000.00 1.72% - - 资产管理计划 国联安-旭光-定向 增发 54 号资产管理 25,162,340.07 0.29% - - 计划 国联安基金浦发银 行国联安-狄普君桐 - - 40,000,000.00 0.40% 1 号资产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安－盛世源 - - 29,947,818.40 0.30% 量化中性阿尔法 8 号资管计划 国联安基金浦发银 - - 37,391,705.48 0.37% 第 28 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 行国联安－盛世源 量化中性阿尔法 5 号资管计划 注：公司关联方持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格 为定价基础。 除上表所示外，其他关联方于本期末及上年度末，均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 782,147,253.92 9,774,467.71 52,558,654.81 3,175,127.23 注： 本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2016 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0 元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 1、国联安货币 A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 701,420.46 - - 701,420.46 - 2、国联安货币 B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 188,086,300. 188,086,300.34 - - - 34 6.4.12 期末（2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 第 29 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 本基金本报告期末（2016 年 6 月 30 日）未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末（2016 年 6 月 30 日）未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 期末估值 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 单价 150419 15 农发 19 2016-07-01 100.02 3,600,000.00 360,072,000.00 15 长电科技 041560115 2016-07-01 100.49 600,000.00 60,294,000.00 CP004 16 威海商行 111690988 2016-07-01 99.51 1,000,000.00 99,510,000.00 CD001 15 温现代 041561025 2016-07-01 100.78 500,000.00 50,390,000.00 CP001 16 中金集 011699781 2016-07-01 100.19 1,000,000.00 100,190,000.00 SCP003 15 丹东港 041573008 2016-07-01 100.02 1,010,000.00 101,020,200.00 CP002 15 合高新股 041555041 2016-07-01 100.62 290,000.00 29,179,800.00 CP001 16 合肥科技 111693647 农村商行 2016-07-01 99.52 2,000,000.00 199,040,000.00 CD012 15 国电南自 041552037 2016-07-01 100.54 20,000.00 2,010,800.00 CP002 130233 13 国开 33 2016-07-01 100.00 2,000,000.00 200,000,000.00 16 广晟 011699635 2016-07-01 100.11 700,000.00 70,077,000.00 SCP002 15 厦门农商 111591780 2016-07-01 99.30 1,110,000.00 110,223,000.00 行 CD058 16 厦门农商 111693382 2016-07-01 99.59 1,000,000.00 99,590,000.00 行 CD023 15 丹东港 041573005 2016-07-01 100.29 1,000,000.00 100,290,000.00 CP001 16 温州银行 111692978 2016-07-01 99.72 1,500,000.00 149,580,000.00 CD056 15 扬州绿产 041554046 2016-07-01 100.83 500,000.00 50,415,000.00 CP001 第 30 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 合计 17,830,000.00 1,781,881,800.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2016 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易 的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低 于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流 程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层 次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自 部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险 报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，且本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短 期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因 第 31 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 1,982,152,000.00 2,144,056,610.64 A-1 以下 - - 未评级 5,905,356,000.00 760,073,916.08 合计 7,887,508,000.00 2,904,130,526.72 注：1、本报告期末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券和同业存单； 2、上年度末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可 随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值 的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过 该证券的 10%。本基金的投资范围包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、1 年以内（含 1 年）的 银行定期存款、大额存单、期限在 1 年以内（含 1 年）的债券回购、期限在 1 年以内（含 1 年） 的中央银行票据（以下简称“央行票据”）、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性 的货币市场工具。本基金所持大部分证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得主动超过 120 天。且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值以及基金资产净值的 20%。 6.4.13.4 市场风险 第 32 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6 个月以 6 个月 1 年以内 1 个月以 1-3 3 个月 2016 年 6 月 30 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 个月 -1 年 日 资产 382,147, 1,200,00 1,582,14 银行存款 - - - - - - - 253.92 0,000.00 7,253.92 结算备付金 - - - - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - - - - 交易性金融资 200,045, 4,438,31 2,040,39 1,806,03 8,484,78 - - - - - 产 211.66 1,342.73 8,543.76 3,952.39 9,050.54 衍生金融资产 - - - - - - - - - - 买入返售金融 100,000, 100,000, - - - - - - - - 资产 270.00 270.00 应收证券清算 291,658,08 291,658, - - - - - - - - 款 1.36 081.36 72,486,809 72,486,8 应收利息 - - - - - - - - .53 09.53 686,139. 应收申购款 - - - - - - - - 686,139.25 25 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 10,531,7 682,192, 5,638,31 2,040,39 1,806,03 364,831,03 67,604.6 735.58 1,342.73 0.00 8,543.76 0.00 0.00 3,952.39 0.00 0.14 0 负债 卖出回购金融 1,755,84 1,755,84 - - - - - - - - 资产款 5,825.67 5,825.67 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 60,784.6 应付赎回款 - - - - - - - - 60,784.61 1 第 33 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 应付管理人报 4,099,849.1 4,099,84 - - - - - - - - 酬 1 9.11 1,242,378. 1,242,37 应付托管费 - - - - - - - - 55 8.55 应付销售服务 135,994. - - - - - - - - 135,994.69 费 69 90,214.2 应付交易费用 - - - - - - - - 90,214.26 6 243,178. 应付税费 - - - - - - - - 243,178.08 08 222,931. 应付利息 - - - - - - - - 222,931.48 48 234,437. 其他负债 - - - - - - - - 234,437.64 64 负债总计 1,755,84 0.00 6,329,768. 1,762,17 5,825.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 5,594.09 利 率 敏 感 度 缺 -1,073,6 口 53,090.0 5,638,31 2,040,39 1,806,03 358,501,26 8,769,59 9 1,342.73 0.00 8,543.76 0.00 0.00 3,952.39 0.00 1.72 2,010.51 上年度末 6 个月以 6 个月 1 年以内 1 个月以 1-3 3 个月 2015 年 12 月 31 内 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 个月 -1 年 日 资产 535,428, 1,880,00 500,000, 2,915,42 银行存款 - - - - - - 840.87 0,000.00 000.00 8,840.87 338,095. 338,095. 结算备付金 - - - - - - - - 24 24 存出保证金 - - - - - - - - - 0.00 交易性金融资 430,416, 370,112, 2,604,02 3,404,54 - - - - - - 产 709.63 709.96 0,409.33 9,828.92 衍生金融资产 - - - - - - - - - 0.00 买入返售金融 3,834,59 3,834,59 - - - - - - - - 资产 2,221.87 2,221.87 应收证券清算 - - - - - - - - - 0.00 款 50,054,954 50,054,9 应收利息 - - - - - - - - .76 54.76 5,161,743. 5,161,74 应收申购款 - - - - - - - - 94 3.94 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 4,800,77 2,250,11 0.00 3,104,02 0.00 0.00 0.00 0.00 55,216,698 10,210,1 5,867.61 2,709.96 0,409.33 .70 25,685.6 第 34 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 0 负债 卖出回购金融 - - - - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - - - - 款 64,860.2 应付赎回款 - - - - - - - - 64,860.22 2 应付管理人报 1,525,168. 1,525,16 - - - - - - - - 酬 64 8.64 462,172. 应付托管费 - - - - - - - - 462,172.29 29 应付销售服务 67,965.4 - - - - - - - - 67,965.46 费 6 52,796.5 应付交易费用 - - - - - - - - 52,796.57 7 243,178. 应付税费 - - - - - - - - 243,178.08 08 309,508. 其他负债 - - - - - - - - 309,508.10 10 负债总计 - 2,725,649. 2,725,64 - - - - - - - 36 9.36 利率敏感度缺 10,207,4 口 4,800,77 2,250,11 3,104,02 52,491,049 00,036.2 5,867.61 2,709.96 0.00 0,409.33 0.00 0.00 0.00 0.00 .34 4 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期 日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 分析 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加 6,779,326.74 增加 3,935,630.63 市场利率上升 25 个基点 减少 6,779,326.74 减少 3,935,630.63 注：本报告期末，在市场利率变化 25 个基点的假设下，本基金的影子定价偏离度绝对值未超过 第 35 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 0.25%。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投 - - - - 资 交易性金融资产—基金投 - - - - 资 交易性金融资产－债券投 8,484,789,050. 96.75 3,404,549,82 33.35 资 54 8.92 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 8,484,789,050. 96.75 3,404,549,82 33.35 合计 54 8.92 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格 因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。 第 36 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 固定收益投资 8,484,789,050.54 80.56 其中：债券 8,484,789,050.54 80.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 100,000,270.00 0.95 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,582,147,253.92 15.02 4 其他各项资产 364,831,030.14 3.46 5 合计 10,531,767,604.60 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 2.62 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 1,755,845,825.67 20.02 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 融资余额占基金资产净 序号 发生日期 原因 调整期 值的比例（％） 2016 年 6 月 30 日国联安货 币基金正回购资金余额占 基金资产净值的比例为 1 2016-06-30 20.02 5 个交易日内 20.02%，超过合同规定的 20%，主要系连续大额赎回 导致的被动超标，将根据合 第 37 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 同规定在 5 个交易日内进 行调整。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 106 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 注：根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30 天以内 19.54 20.02 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 2 30 天（含）—60 天 28.45 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 3 60 天（含）—90 天 16.27 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 4 90 天（含）—120 天 16.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 38.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 - - 浮动利率债 合计 119.26 20.02 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 第 38 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 根据《货币市场基金监督管理办法》规定，货币市场基金投资组合的平均剩余存续期不得超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 600,211,429.05 6.84 其中：政策性金融债 600,211,429.05 6.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,699,248,232.19 53.59 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,185,329,389.30 36.32 8 其他 - - 9 合计 8,484,789,050.54 96.75 剩余存续期超过 397 天的浮动利 10 - - 率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 150419 15 农发 19 4,000,000 400,166,217.39 4.56 2 130233 13 国开 33 2,000,000 200,045,211.66 2.28 3 111619022 16 恒丰银行 CD022 2,000,000 199,204,228.03 2.27 16 合肥科技农村商 4 111693647 2,000,000 199,090,911.67 2.27 行 CD012 5 111694629 16 贵州银行 CD012 2,000,000 193,654,905.63 2.21 6 111694964 16 邯郸银行 CD092 1,600,000 159,611,849.02 1.82 7 111692978 16 温州银行 CD056 1,500,000 149,579,460.33 1.71 8 111690492 16 吉林银行 CD014 1,500,000 149,577,804.82 1.71 15 厦门农商行 9 111591780 1,500,000 148,968,879.32 1.70 CD058 10 111694993 16 齐鲁银行 CD022 1,500,000 148,838,513.50 1.70 第 39 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.13% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.05% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 291,658,081.36 3 应收利息 72,486,809.53 4 应收申购款 686,139.25 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 第 40 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 8 合计 364,831,030.14 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安货币 A 1,613 38,600.22 7,990,955.79 12.83% 54,271,200.51 87.17% 国联安货币 B 56 155,488,033.11 8,701,222,930.98 99.93% 6,106,923.23 0.07% 合计 1,669 5,254,399.05 8,709,213,886.77 99.31% 60,378,123.74 0.69% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人 国联安货币 A 329.45 0.00% 所有从业人 国联安货币 B - - 员持有本基 合计 329.45 0.00% 金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数 量区间均为 0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币 A 国联安货币 B 基金合同生效日（2011 年 1 月 26 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 86,418,359.35 10,120,981,676.89 本报告期基金总申购份额 136,280,283.41 33,341,686,936.26 减：本报告期基金总赎回份额 160,436,486.46 34,755,338,758.94 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 62,262,156.30 8,707,329,854.21 第 41 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报 告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2016 年 6 月 25 日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责。上述事 项已经国联安基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过。 2.2016 年 1 月 15 日，基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》。薛 琳女士不再担任本基金的基金经理。 3.2016 年 1 月起，基金托管人进行组织架构优化调整并变更部门名称，聘任刘长江同志为资产 托管部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 注：1、 专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 第 42 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第 43 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 310,000,0 国泰君安 - - 100.00% - - 00.00 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 1 公司网站 2016-01-04 下基金调整开放时间的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下场内基金 中国证券报、上证报、证 2 在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性 券时报、证券日报、公司 2016-01-06 公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 3 2016-01-06 万科 A 股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 4 公司网站 2016-01-07 下基金调整开放时间的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 5 2016-01-09 海格通信、深信泰丰股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 6 2016-01-13 天龙集团股票估值调整的公告 券时报、公司网站 基金所持冠昊生物（300238）股票估值调整的 中国证券报、上证报、证 7 2016-01-14 公告 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金基金经理变更 中国证券报、上证报、证 8 2016-01-15 公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 9 2016-01-15 千方科技（002373）股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 10 2016-01-16 拓维信息、康得新股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 11 国联安货币基金 2015 年度四季报 券时报、证券日报、公司 2016-01-20 网站 关于国联安货币市场证券投资基金恢复申购、 中国证券报、上证报、证 12 2016-01-22 转换转入及定期定额投资业务的公告 券时报、公司网站 13 国联安基金管理有限公司关于增加珠海盈米 中国证券报、上证报、证 2016-01-28 第 44 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、公司网站 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 14 2016-01-28 上海佳豪、暴风科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 15 2016-01-29 宁波港等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加奕丰科技 服务（深圳）前海有限公司为旗下开放式基金 中国证券报、上证报、证 16 2016-01-29 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 券时报、公司网站 公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 17 2016-01-30 创意信息股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 18 2016-01-30 万方发展、华信国际股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于 2016 年“春 中国证券报、上证报、证 19 节”假期前三日暂停申购、转换转入及定期定 2016-02-04 券时报、公司网站 额投资的公告 国联安货币市场证券投资基金暂停大额申购、 中国证券报、上证报、证 20 2016-02-17 定期定额及转换转入业务的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 21 2016-02-18 钱景财富费率优惠活动的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 22 基金所持信威集团股票估值调整的公告 2016-02-18 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 23 2016-02-19 中茵股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 24 2016-02-27 慈文传媒等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上证报、证 25 式基金申购金额下限及最低持有金额下限的 券时报、证券日报、公司 2016-02-29 公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 26 2016-03-02 股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 27 2016-03-04 金亚科技股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 28 北京乐融多源投资咨询有限公司费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-03-07 动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 29 2016-03-05 浦发银行股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金招募说明书（更 中国证券报、上证报、证 30 2016-03-11 新）摘要 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 31 2016-03-19 长安汽车等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 32 国联安货币基金 2015 年度报告摘要 中国证券报、上证报、证 2016-03-28 第 45 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 33 2016-03-31 完美环球（002624）估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 34 2016-04-07 牧原股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳市金 中国证券报、上证报、证 斧子投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 35 券时报、证券日报、公司 2016-04-13 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 网站 告 中国证券报、上证报、证 36 国联安货币基金 2016 年度第一季度报告 2016-04-22 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上证报、证 37 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司费率优 2016-04-25 券时报、公司网站 惠活动的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 38 2016-05-06 汇冠股份股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 39 券时报、证券日报、公司 2016-05-09 了联泰资产费率优惠活动的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 40 2016-05-11 惠博普等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 41 2016-05-13 神州信息等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 42 2016-05-20 康耐特等股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京微动 中国证券报、上证报、证 43 利投资管理有限公司为旗下开放式基金代销 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于增加深圳富济 中国证券报、上证报、证 44 财富管理有限公司为旗下开放式基金代销机 券时报、证券日报、公司 2016-06-03 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 45 2016-06-04 黑牛食品股票估值调整的公告 券时报、公司网站 中国证券报、上证报、证 46 基金所持东方国信股票估值调整的公告 2016-06-15 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上证报、证 47 2016-06-24 格力电器股票估值调整的公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上证报、证 48 2016-06-25 公告 券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上证报、证 49 参加交通银行股份有限公司申购费率优惠活 券时报、证券日报、公司 2016-06-30 动的公告 网站 第 46 页共 47 页  国联安货币市场证券投资基金 2016 年半年度报告 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼 11.3 查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日 第 47 页共 47 页