国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安货币市场证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 8 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 12§4 管理人报告........................................................................................................................................... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................ 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 17 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 17§5 托管人报告........................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 18§6 审计报告............................................................................................................................................... 18 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 18 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 19 6.3审计意见......................................................................................................................................... 19§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 19 7.2 利润表............................................................................................................................................ 21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 22 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 24§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 50 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 50 8.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 50 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 52 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 52 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 53 8.8 投资组合报告附注........................................................................................................................ 53 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 §9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 54§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 54§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 55 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 55 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 55 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 55 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 55 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 56 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 56 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 57 11.9其他重大事件............................................................................................................................... 57§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 64 12.1备查文件目录............................................................................................................................... 64 12.2存放地点....................................................................................................................................... 65 12.3查阅方式....................................................................................................................................... 65 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,207,400,036.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额总 额 86,418,359.35份 10,120,981,676.89份 2.2 基金产品说明 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分 投资目标 析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和 定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上，确定组合久 期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品 种选择，具体包括以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金 风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合 型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公 名称 国联安基金管理有限公司 司 姓名 陆康芸 廖原 信 息 披 露 联系电话 021-38992806 021-61618888 负责人 customer.service@gtja-allianz.co 电子邮箱 m Liaoy03@spdb.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 上海市浦东新区陆家嘴环路 注册地址 1318号星展银行大厦9楼 上海市中山东一路12号 上海市浦东新区陆家嘴环路 办公地址 1318号星展银行大厦9楼 上海市中山东一路12号 邮政编码 200121 200120 法定代表人 庹启斌 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦9楼 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 行大厦9楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2015年 2014年 2013年 3.1.1期间数据和指 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 标 币A 币B 币A 币B 币A 币B 4,742,575.3 75,983,657. 4,654,857.6 52,857,350. 2,508,461.9 27,844,873. 本期已实现收益 8 34 9 99 1 88 4,742,575.3 75,983,657. 4,654,857.6 52,857,350. 2,508,461.9 27,844,873. 本期利润 8 34 9 99 1 88 本期净值收益率 3.2153% 3.4655% 3.9306% 4.1796% 3.7406% 3.9888% 3.1.2 期末数据和指 2015年末 2014年末 2013年末 标 国联安货币A国联安货币B国联安货币A国联安货币B国联安货币A国联安货币B 期末基金资产净 86,418,359. 10,120,981, 1,007,186,7 6,462,679,3 297,789,65 3,892,075,7 值 35 676.89 95.54 44.73 2.96 18.37 期末基金份额净 值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2015年末 2014年末 2013年末 3.1.3累计期末指标 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 国联安货 币A 币B 币A 币B 币A 币B 累计净值收益率 18.4967% 19.9104% 14.8054% 15.8941% 10.4635% 11.2445% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国联安货币A： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.6866% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.3463% 0.0026% 过去六个月 1.4123% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.7318% 0.0040% 过去一年 3.2153% 0.0080% 1.3500% 0.0000% 1.8653% 0.0080% 过去三年 11.2850% 0.0052% 4.0500% 0.0000% 7.2350% 0.0052% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 18.4967% 0.0057% 6.8350% 0.0002% 11.6617% 0.0055% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．国联安货币B： 份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 0.7478% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.4075% 0.0026% 过去六个月 1.5356% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.8551% 0.0040% 过去一年 3.4655% 0.0080% 1.3500% 0.0000% 2.1155% 0.0080% 过去三年 12.0895% 0.0052% 4.0500% 0.0000% 8.0395% 0.0052% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 19.9104% 0.0057% 6.8350% 0.0002% 13.0754% 0.0055% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 较 国联安货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年1月26日至2015年12月31日) 1、国联安货币A 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币B 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安货币市场证券投资基金 自基金合同生效以来基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、国联安货币A 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值收益率； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币B 注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值收益率； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 3.3过去三年基金的利润分配情况 国联安货币A： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2015 4,742,575.38 - - 4,742,575.38 - 2014 4,654,857.69 - - 4,654,857.69 - 2013 2,508,461.91 - - 2,508,461.91 - 合计 11,905,894.9 8 - - 11,905,894.98 - 国联安货币B： 单位：人民币元 已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合 年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 备注 计 基金 2015 75,983,657.3 - - 75,983,657.34 - 4 2014 52,857,350.9 - - 52,857,350.99 - 9 2013 27,844,873.8 - - 27,844,873.88 - 8 合计 156,685,882. 21 - - 156,685,882.21 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十七只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营 理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 薛琳女士，管理学学士，2006年 3月至2006年12月在上海红顶金 融研究中心公司担任项目管理工 作。2006年12月至2008年6月 在上海国利货币有限公司担任债 本基金基 券交易员。2008年6月至2010年 金经理、 6 月在上海长江养老保险股份有 兼任国联 限公司担任债券交易员。自2010 安鑫享灵 9年（自 年 6 月起，加盟国联安基金管理 薛琳 活配置混 2012-07-11 - 2006年起） 有限公司，先后担任债券交易员、 合型证券 债券组合管理部基金经理助理职 投资基金 务。2012年7月起担任国联安货 基金经理 币市场证券投资基金基金经理。 2012年12月起至2015年11月兼 任国联安中债信用债指数增强型 发起式证券投资基金基金经理。 2015年6月起兼任国联安鑫享灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。 侯慧娣女士，理学硕士。2006年 3月至2006年7月在国泰君安证 券研究所从事国内债券市场数据 分析与处理；2006年7月至2008 本基金基 年10月在世商软件（上海）有限 金经理、 公司从事债券分析；2009年12月 兼任国联 至2012年9月在国信证券股份有 侯慧娣 安睿祺灵 2015-12-25 - 8年（自 限公司经济研究所从事债券和固 活配置混 2007年） 定收益分析；2012年9月至2015 合型证券 年 6 月在德邦基金管理有限公司 投资基金 固定收益部从事研究和管理工 基金经理 作，期间曾担任基金经理和固定 收益部副总监。2015年6月加入 国联安基金管理有限公司，2015 年12月起任国联安睿祺灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安货币市场证券投资基金基 金经理。 本基金基 4年（自 吕中凡 金经理助 2015-07-04 - 2011年起） - 理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限； 3、薛琳女士于2016年1月15日离任，不再担任本基金基金经理（2016年1月15日公告）。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年国内宏观经济呈现典型的转型期特征，经济增速继续下台阶，物价水平继续回落，受到国际大宗商品价格下跌和我国总需求疲弱的影响，制造业投资和房地产投资增速未见明显起色。2015年货币政策非常宽松，五次降息，五次降准。国内资本市场经历较大变化，人民币利率市场化改革基本完成，8月11日人民币汇率改革实施。具体来看，2015年一季度由于人民币贬值压力叠加新股IPO发行，股市持续向好，资金持续流向打新基金、股票配资等类固定收益品种，资金面一季度居高不下，3MShibor均值一季度一直在4.9附近，短融和存款利率较高，一季度债市在经济预期悲观和货币宽松预期的带动下，长端利率先下后上。2015 年二季度末股市经历去杠杆的大幅调整，IPO暂停，债市迎来避险资金配置行情，8月11日人民币汇率改革虽然依然未改债市收益率一路向下的行情。在货币政策宽松的前提下，11月份IPO重启和12月份美联储加息仅对债市造成短期扰 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 动，之后收益率继续向下，债市完美收官。总体来看，由于1季度存款和短融收益率较高，本基金 在1季度均衡配置了存款和短融，3季度随着基金规模的扩大抓住人民币汇改期间短期资金面的扰 动和3季末配置了较高收益率的短融和存款，4季度IPO重启期间预期到货币基金的规模变动，在 保证基金流动性的前提下，为投资人获取了超越基准的回报。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币A净值收益率为3.2153%，同期业绩比较基准增长率为1.3500%。国联安货币B净值收益率为3.4655%，同期业绩比较基准增长率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为2016年国内经济的不确定性和资本市场的波动性将加大，在供给侧改革和去产能、去库存、去杠杆的改革前提下，国内经济仍然面临转型期持续寻底的过程。外围经济方面，美国经济预计持续复苏，美元仍然处于强势地位，日本和欧洲预计货币持续宽松，新兴经济体和资源国仍然面临货币贬值压力，人民币汇率贬值压力仍然较大。受资金外流和汇率贬值影响，货币政策宽松将受到一定制肘。经济基本面二季度之前较难看到企稳迹象，信用风险有可能继续扩大，货币市场有可能出现票据监管趋严、央行宽松对冲不及时等导致的流动性紧张，货币市场流动性紧张有可能会造成资本市场发生一系列共振的黑天鹅事件。预计央行仍将维持继续宽松的货币政策，通胀压力不大。2016年2月1日起新的货币基金管理办法将正式实施，我们认为监管部门进一步强调了基金的风险管理，包括流动性风险、利率风险、信用风险等。在基金的管理中，我们将顺应监管思路，高度重视基金的风险管理，进一步加强内控建设，力求在控制风险的基础上通过积极的主动管理为持有人贡献超额回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 强员工的合规意识。 （2）报告期内，中国证监会进一步加强日常监管和自律监管，始终保持对资管行业违法行为的高压态势，查处大案、要案，且从依靠内部举报、突击检查，变为依靠大数据等更高效的技术手段，并将专户业务特别是子公司业务的风险管控作为了监管重点，强调了证券期货经营机构资产管理业务“八条底线”原则。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，高度重视“八条底线”，多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 （3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 （4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金A级份额持有人共分配利润4,742,575.38元，向本基金B级份额持有人共分配利润75,983,657.34元。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 毕马威华振审字第1600372号 国联安货币市场证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币基金”)财务报表，包括2015 年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国联安货币基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，国联安货币基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安货币基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果及基金净值变动情况。 毕马威华振会计师事务所中国注册会计师 王国蓓 张楠 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 2016-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 2,915,428,840.87 3,171,857,921.89 结算备付金 338,095.24 21,276,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,404,549,828.92 869,745,734.89 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7.4.7.2 3,404,549,828.92 869,745,734.89 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,834,592,221.87 2,411,057,723.08 应收证券清算款 - 130,436,726.11 应收利息 7.4.7.5 50,054,954.76 22,459,777.61 应收股利 - - 应收申购款 5,161,743.94 844,324,230.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 10,210,125,685.60 7,471,158,113.66 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 64,860.22 31,269.38 应付管理人报酬 1,525,168.64 671,092.82 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 应付托管费 462,172.29 203,361.47 应付销售服务费 67,965.46 92,469.42 应付交易费用 7.4.7.7 52,796.57 16,414.61 应交税费 243,178.08 23,178.08 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 309,508.10 254,187.61 负债合计 2,725,649.36 1,291,973.39 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 10,207,400,036.24 7,469,866,140.27 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 10,207,400,036.24 7,469,866,140.27 负债和所有者权益总计 10,210,125,685.60 7,471,158,113.66 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额10,207,400,036.24份。其中国联安货币A份额为86,418,359.35份；国联安货币B份额为10,120,981,676.89份。 7.2 利润表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 93,331,085.28 64,669,853.83 1.利息收入 84,927,517.03 62,410,764.96 其中：存款利息收入 7.4.7.11 37,588,934.35 26,598,102.22 债券利息收入 34,830,746.61 19,799,922.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,507,836.07 16,012,740.30 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 8,386,623.81 2,259,088.87 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 8,386,623.81 2,259,088.87 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 16,944.44 - 减：二、费用 12,604,852.56 7,157,645.15 1．管理人报酬 8,662,764.75 4,681,487.02 2．托管费 2,625,080.18 1,418,632.49 3．销售服务费 643,842.89 421,624.95 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 272,296.37 296,069.91 其中：卖出回购金融资产支出 272,296.37 296,069.91 6．其他费用 7.4.7.19 400,868.37 339,830.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 80,726,232.72 57,512,208.68 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 80,726,232.72 57,512,208.68 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 80,726,232.72 80,726,232.72 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 2,737,533,895.97 - 2,737,533,895.97 其中：1.基金申购款 23,507,994,974.34 - 23,507,994,974.34 2.基金赎回款 -20,770,461,078.37 - -20,770,461,078.37 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -80,726,232.72 -80,726,232.72 五、期末所有者权益（基金 净值） 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 4,189,865,371.33 - 4,189,865,371.33 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 57,512,208.68 57,512,208.68 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） 3,280,000,768.94 - 3,280,000,768.94 其中：1.基金申购款 14,681,404,440.78 - 14,681,404,440.78 2.基金赎回款 -11,401,403,671.84 - -11,401,403,671.84 四、本期向基金份额持有人 - -57,512,208.68 -57,512,208.68 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金 净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时， 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。因申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入/(损失)按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。7.4.4.10 基金的收益分配政策 本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金资产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额；其累计收益为正值，则增加投资者基金份额。若投资者赎回全部 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的 基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享 有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生过会计差错。7.4.6税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总 局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 (c) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 2015年12月31日 243,178.08 2014年12月31日 23,178.08 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 15,428,840.87 1,731,857,921.89 定期存款 2,900,000,000.00 1,440,000,000.00 其中：存款期限 1-3个月 1,880,000,000.00 130,000,000.00 存款期限3个月 500,000,000.00 110,000,000.00 -1年 存款期限1个月 520,000,000.00 1,200,000,000.00 以内 其他存款 - - 合计 2,915,428,840.87 3,171,857,921.89 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 银行间市场 3,404,549,828.92 3,410,229,000.00 5,679,171.08 0.06 合计 3,404,549,828.92 3,410,229,000.00 5,679,171.08 0.06 上年度末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 869,745,734.89 869,284,000.00 -461,734.89 -0.01 合计 869,745,734.89 869,284,000.00 -461,734.89 -0.01 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。7.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末（2015年12月31日）及上年度末（2014年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 3,834,592,221.87 - 合计 3,834,592,221.87 - 上年度末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 上交所市场 9,000,000.00 - 银行间市场 2,402,057,723.08 - 合计 2,411,057,723.08 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 本报告期末（2015年12月31日）及上年度末（2014年12月31日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 97,029.09 238,110.77 应收定期存款利息 4,174,930.15 3,613,139.84 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 167.31 10,531.62 应收债券利息 41,472,345.73 14,694,350.56 应收买入返售证券利息 4,310,482.48 3,865,687.87 应收申购款利息 - 37,956.95 其他 - - 合计 50,054,954.76 22,459,777.61 7.4.7.6其他资产 本报告期末（2015年12月31日）及上年度末（2014年12月31日），本基金未持有其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 52,796.57 16,414.61 合计 52,796.57 16,414.61 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 508.10 187.61 其他应付款 - - 预提帐户维护费 9,000.00 9,000.00 银行手续费 - - 预提审计费 70,000.00 50,000.00 预提信息披露费 230,000.00 195,000.00 合计 309,508.10 254,187.61 7.4.7.9实收基金 国联安货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,007,186,795.54 1,007,186,795.54 本期申购 971,926,913.98 971,926,913.98 本期赎回（以“-”号填列） -1,892,695,350.17 -1,892,695,350.17 本期末 86,418,359.35 86,418,359.35 注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 6,462,679,344.73 6,462,679,344.73 本期申购 22,536,068,060.36 22,536,068,060.36 本期赎回（以“-”号填列） -18,877,765,728.20 -18,877,765,728.20 本期末 10,120,981,676.89 10,120,981,676.89 注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 出份额。 7.4.7.10未分配利润 国联安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,742,575.38 - 4,742,575.38 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,742,575.38 - -4,742,575.38 本期末 - - - 国联安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 75,983,657.34 - 75,983,657.34 本期基金份额交易产生的 变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -75,983,657.34 - -75,983,657.34 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 活期存款利息收入 4,122,062.75 3,249,506.82 定期存款利息收入 33,324,006.24 22,920,863.47 其他存款利息收入 0.00 - 结算备付金利息收入 37,462.67 205,305.27 其他 105,402.69 222,426.66 合计 37,588,934.35 26,598,102.22 注：此处其他列示的是基金认申购款滞留利息。7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 8,386,623.81 2,259,088.87 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 8,386,623.81 2,259,088.87 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 3,716,116,015.69 1,155,064,482.62 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 3,665,951,423.36 1,140,026,611.38 本总额 减：应收利息总额 41,777,968.52 12,778,782.37 买卖债券差价收入 8,386,623.81 2,259,088.87 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回价差收入。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购价差收入。7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.15股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。7.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 16,944.44 - 合计 16,944.44 - 注：本基金上年度可比期间无其他收入。7.4.7.18交易费用 本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 70,000.00 50,000.00 信息披露费 230,000.00 210,000.00 银行汇划费用 64,118.37 43,430.78 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 其他 750.00 400.00 合计 400,868.37 339,830.78 注：此处其他列示的是上清所费用。7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 《货币市场基金监督管理办法》(中国证监会令第120号)自2016年2月1日起施行，可能对本基金以后年度财务报表产生影响。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 国联安-辉石-债券分级1号特定多客户资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－中大－医药对冲１号 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安－无花果稳健对冲3号资产 基金管理人管理的专户产品 管理计划 国联安－佳成灵活配置分级1号资产管理计划交行托管 基金管理人管理的专户产品 专户 国联安中经安心收益二号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－明道量化股指1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－至恩1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－胜道1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－长城－债券分级1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安－诚泰1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司-工行-枫润资产明元1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司-工行-明道量化股指3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－致远灵活配置分级5号资产管 基金管理人管理的专户产品 理计划 国联安基金浦发银行国联安－鑫享－悦达醴泉1号资产 基金管理人管理的专户产品 管理计划 国联安基金浦发银行国联安-狄普君桐1号资产管理计 基金管理人管理的专户产品 划 国联安基金浦发银行国联安－盛世源量化中性阿尔法8 基金管理人管理的专户产品 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 号资管计划 国联安基金浦发银行国联安－盛世源量化中性阿尔法5 基金管理人管理的专户产品 号资管计划 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。7.4.10.1.1股票交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。7.4.10.1.2权证交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 国泰君安 4,426,400,000.00 100% 31,461,400,000.00 100.00% 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期内与上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管 理费 8,662,764.75 4,681,487.02 其中：支付销售机构的客户 396,197.85 维护费 245,937.95 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托 2,625,080.18 1,418,632.49 管费 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2015年1月1日至2015年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 12,783.25 - 12,783.25 国泰君安 4,611.75 2,147.60 6,759.35 国联安基金管理有限 123,530.11 230,812.57 354,342.68 公司 合计 140,925.11 232,960.17 373,885.28 获得销售服务费的各关 上年度可比期间 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 20,051.40 1,096.12 21,147.52 国泰君安 3,850.43 1,319.45 5,169.88 国联安基金管理有限 126,497.66 121,899.63 248,397.29 公司 合计 150,399.49 124,315.20 274,714.69 注：1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币A基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币B基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率；对于由国联安货币A升级为国联安货币B的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 国泰君安兴 业国君资管 - - 116,700,000 128,538.4 - - 0898定向资 .00 8 产管理计划 国泰君安证 10,558,886. 券国君资管 - 85 - - - - 0119 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 联方名称 国泰君安证 券招行国泰 君安君得利 - 70,802,689. - - - - 一号货币增 86 强集合资产 管理计划 国泰君安君 享汇创一号 限额特定集 49,684,289.04 - - - - - 合资产管理 计划 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 国联安货币A 国联安货币B 期初持有的基金份 额 - - 期间申购/买入总份 额 - 420,000,000.00 期间因拆分变动份 额 - 2,478,033.08 减：期间赎回/卖出 总份额 - 50,000,000.00 期末持有的基金份 额 - 372,478,033.08 期末持有的基金份 - 3.65% 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 额占基金总份额比 例 注：上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币A 份额单位：份 国联安货币A本期末 国联安货币A上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的 持有的 持有的基金份额占 占基金总份额的 基金份额 基金份额 基金总份额的比例 比例 国联安－长城－债 券分级1号资产管 - - 2,020,663.24 0.20% 理计划 国联安基金浦发银 行国联安－鑫享－ 937,296.62 1.08% 悦达醴泉1号资产 管理计划 国联安货币B 份额单位：份 国联安货币B本期末 国联安货币B上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额 持有的 持有的 占基金总份额的 占基金总份额的 基金份额 基金份额 比例 比例 国联安-辉石-债券 分级1号特定多客 - - 7,558,879.16 0.12% 户资产管理计划 国联安－中大－医 - - 5,000,000.00 0.08% 药对冲１号 国联安基金浦发银 行国联安－无花果 - - 7,510,184.95 0.12% 稳健对冲3号资产 管理计划 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安－佳成灵活 配置分级1号资产 - - 71,025,454.03 1.10% 管理计划交行托管 专户 国联安中经安心收 益二号资产管理计 - - 10,000,000.00 0.15% 划 国联安－明道量化 股指1号资产管理 - - 50,162,232.02 0.78% 计划 国联安基金公司－ 工行－至恩1号资 - - 18,000,000.00 0.28% 产管理计划 国联安基金公司－ 工行－胜道1号资 - - 9,027,949.05 0.14% 产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安－诚泰1 - - 40,000,000.00 0.62% 号资产管理计划 国联安基金公司-工 行-枫润资产明元1 - - 40,000,000.00 0.62% 号资产管理计划 国联安基金公司-工 行-明道量化股指3 - - 70,025,439.50 1.08% 号资产管理计划 国联安基金公司－ 工行－致远灵活配 - - 109,000,000.00 1.69% 置分级5号资产管 理计划 国联安基金浦发银 行国联安-狄普君桐 40,000,000.00 0.40% 1号资产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安－盛世源 29,947,818.40 0.30% 量化中性阿尔法8 号资管计划 国联安基金浦发银 行国联安－盛世源 37,391,705.48 0.37% 量化中性阿尔法5 号资管计划 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 15,428,840.87 4,122,062.75 1,731,857,921.89 3,249,506.82 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年12月31日的相关余额为人民币338,095.24元。于2014年12月31日的相关余额为人民币21,276,000.00元 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内与上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况 1、国联安货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 4,742,575.38 - - 4,742,575.38 - 2、国联安货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计 75,983,657.34 - - 75,983,657.3 - 4 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ● 信用风险 ● 流动性风险 ● 市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持 有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，且本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短 期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年末 短期信用评级 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 2,144,056,610.64 719,769,309.85 A-1以下 - - 未评级 760,073,916.08 - 合计 2,904,130,526.72 719,769,309.85 注：本报告期末，未评级的短期信用债券是超短期融资债券。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的投资范围包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券、1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金所持大部分证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 借入短期资金应对流动性需求。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得主动超过 120 天。且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公 允价值以及基金资产净值的20%。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 535,428,84 1,880,000,0 500,000,00 - - - 2,915,428,8 0.87 00.00 0.00 40.87 结算备付金 338,095.24 - - - - - 338,095.24 存出保证金 - - - - - - 0.00 交易性金融资 430,416,70 370,112,70 2,604,020,4 - - - 3,404,549,8 产 9.63 9.96 09.33 28.92 衍生金融资产 - - - - - - 0.00 买入返售金融 3,834,592,2 - - - - - 3,834,592,2 资产 21.87 21.87 应收证券清算 - - - - - - 0.00 款 应收利息 - - - - - 50,054,954. 50,054,954. 76 76 应收申购款 - - - - - 5,161,743.9 5,161,743.9 4 4 其他资产 - - - - - - - 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 4,800,775,8 2,250,112,7 3,104,020,4 55,216,698. 10,210,125, 资产总计 0.00 0.00 67.61 09.96 09.33 70 685.60 负债 卖出回购金融 - - - - - - - 资产款 应付证券清算 - - - - - - - 款 应付赎回款 - - - - - 64,860.22 64,860.22 应付管理人报 - - - - - 1,525,168.6 1,525,168.6 酬 4 4 应付托管费 - - - - - 462,172.29 462,172.29 应付销售服务 - - - - - 67,965.46 67,965.46 费 应付交易费用 - - - - - 52,796.57 52,796.57 应付税费 - - - - - 243,178.08 243,178.08 其他负债 - - - - - 309,508.10 309,508.10 2,725,649.3 2,725,649.3 负债总计 - - - - - 6 6 利率敏感度缺 4,800,775,8 2,250,112,7 3,104,020,4 52,491,049. 10,207,400, 0.00 0.00 口 67.61 09.96 09.33 34 036.24 上年度末 2014年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 2,931,857,9 130,000,00 110,000,00 - - - 3,171,857,9 21.89 0.00 0.00 21.89 结算备付金 21,276,000. - - - - - 21,276,000. 00 00 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资 - 149,859,93 719,885,80 - - - 869,745,73 产 3.93 0.96 4.89 衍生金融资产 - - - - - - 0.00 买入返售金融 2,411,057,7 - - - - - 2,411,057,7 资产 23.08 23.08 应收证券清算 - - - - - 130,436,72 130,436,72 款 6.11 6.11 应收利息 - - - - - 22,459,777. 22,459,777. 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 61 61 应收申购款 418,765,00 - - - - 425,559,23 844,324,23 0.00 0.08 0.08 其他资产 - - - - - - - 5,782,956,6 279,859,93 829,885,80 0.00 578,455,73 7,471,158,1 资产总计 0.00 44.97 3.93 0.96 3.80 13.66 负债 卖出回购金融 - - - - - - 0.00 资产款 应付证券清算 - - - - - - 0.00 款 应付赎回款 - - - - - 31,269.38 31,269.38 应付管理人报 - - - - - 671,092.82 671,092.82 酬 应付托管费 - - - - - 203,361.47 203,361.47 应付销售服务 - - - - - 92,469.42 92,469.42 费 应付交易费用 - - - - - 16,414.61 16,414.61 应付税费 - - - - - 23,178.08 23,178.08 其他负债 - - - - - 254,187.61 254,187.61 1,291,973.3 1,291,973.3 负债总计 - - - - - 9 9 利率敏感度缺 5,782,956,6 279,859,93 829,885,80 577,163,76 7,469,866,1 - - 口 44.97 3.93 0.96 0.41 40.27 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产影子价值的 影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 市场利率下降25个基点 增加3,935,630.63 增加1,071,416.37 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 市场利率上升25个基点 减少3,935,630.63 减少1,071,416.37 注：本期末，在市场利率变化25个基点的假设下，本基金的影子定价偏离度绝对值未超过0.25%。7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投 - - 资 交易性金融资产—基金投 - - 资 交易性金融资产－债券投 3,404,549,828.92 33.35 资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 3,404,549,828.92 33.35 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比 序号 项目 金额 例（%） 1 固定收益投资 3,404,549,828.92 33.34 其中：债券 3,404,549,828.92 33.34 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,834,592,221.87 37.56 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,915,766,936.11 28.56 4 其他各项资产 55,216,698.70 0.54 5 合计 10,210,125,685.60 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 报告期内债券回购融资余额 0.70 1 其中：买断式回购融资 - 占基金资产净值的比例 序号 项目 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 - - 2 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。8.3基金投资组合平均剩余期限 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 134 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 注：根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 序号 平均剩余期限 值的比例（％） 值的比例（％） 1 30天以内 47.03 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天（含）—60天 13.52 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天（含）—90天 8.52 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天（含）—180天 15.11 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 180天（含）—397天（含） 15.30 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 合计 99.48 - 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 500,419,302.20 4.90 其中：政策性金融债 500,419,302.20 4.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,904,130,526.72 28.45 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 3,404,549,828.92 33.35 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 值比例（％） 1 011599800 15山钢SCP007 2,000,000 200,051,869.04 1.96 2 041573008 15丹东港CP002 1,400,000 140,508,153.32 1.38 3 130202 13国开02 1,300,000 130,038,454.94 1.27 4 150215 15国开15 1,200,000 120,158,850.23 1.18 5 041560081 15华南工业CP001 1,100,000 110,246,602.88 1.08 6 041573005 15丹东港CP001 1,000,000 100,209,735.13 0.98 7 150419 15农发19 1,000,000 100,151,860.18 0.98 8 011599652 15阳泉SCP004 1,000,000 100,145,508.17 0.98 9 011599843 15阳泉SCP006 1,000,000 100,002,753.23 0.98 10 071550001 15华龙证券CP001 1,000,000 99,996,029.44 0.98 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 34 报告期内偏离度的最高值 0.40% 报告期内偏离度的最低值 -0.004% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.15% 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券．8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 8.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本 超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 50,054,954.76 4 应收申购款 5,161,743.94 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 7 其他 - 8 合计 55,216,698.70 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 国联安货币A 1,711 50,507.52 15,918,697.84 18.42% 70,499,661.51 81.58% 国联安货币B 136,770,022 10,113,958,125 74 99.93% 7,023,551.41 0.07% .66 .48 合计 5,718,431.3 10,129,876,823 1,785 99.24% 77,523,212.92 0.76% 9 .32 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日（2011年1月26日） 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,007,186,795.54 6,462,679,344.73 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 本报告期基金总申购份额 971,926,913.98 22,536,068,060.36 减：本报告期基金总赎回份额 1,892,695,350.17 18,877,765,728.20 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 86,418,359.35 10,120,981,676.89 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1．2015年6月6日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。自该日起谭晓雨女士担任我司总经理一职。公司董事长庹启斌先生不再代为履行总经理职责。上述事项已经2015年4月7日召开的国联安基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过。 2. 2015年8月22日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。经国联安基金管理有限公司第四届董事会第十七次会议审议通过，自该日起周浩先生不再担任公司督察长一职，由公司总经理谭晓雨女士代为履行督察长职责。 3．经基金托管人决定，邓从国同志自2015年4月1日起担任资产托管与养老金业务部总经理职务。 4．2015年12月25日，基金管理人发布《国联安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》。增聘侯慧娣女士为上述基金的基金经理。 5. 自2016年1月起，基金托管人更新了组织架构并调整部门名称，聘任刘长江同志为资产托管部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期末支付给毕马威华 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 振会计师事务所有限公司的报酬为7万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续5年的审计服 务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安 1 - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权证 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的 额的比例 额的比例 比例 国泰君安 - - 4,426,400 100.00% - - ,000.00 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。11.9其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 1 万达信息（300168）和宏源证券（000562）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-08 值调整的公告 2 国联安货币市场证券投资基金2014年第4季 中国证券报、上海证券 2015-01-21 度报告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 3 东方财富（300059）和泰格医药（300347）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-23 值调整的公告 4 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-01-24 哈药股份（600664）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 5 银座股份（600858）和三花股份（002050）估 报、证券时报、公司网站 2015-01-28 值调整的公告 6 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-07 华侨城A（000069）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 7 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-13 久其软件（002279）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 8 国联安基金管理有限公司关于网上直销平台 中国证券报、上海证券 2015-02-17 调整相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 9 东方财富（300059）和硕贝德（300322）估值 报、证券时报、公司网站 2015-02-17 调整的公告 10 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-02-25 鹏博士（600804）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 11 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-06 众生药业（002317）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 12 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-07 精诚铜业（002171）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 13 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 2015-03-09 天天基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 14 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-10 永泰能源和城投控股估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 15 国联安货币市场证券投资基金招募说明书更 中国证券报、上海证券 2015-03-12 新(摘要) 报、证券时报、公司网站 16 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-12 信邦制药估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 17 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 长安汽车估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 18 好买基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 19 和讯网费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 20 数米基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-03-16 公司网站 21 关于国联安基金管理有限公司旗下基金参与 中国证券报、上海证券 2015-03-16 众禄基金费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 公司网站 22 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-14 华宇软件（300271）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 23 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-18 中科金财和华仁药业估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 24 增加中山证券有限责任公司为代销机构的公 报、证券时报、证券日报、 2015-03-19 告 公司网站 25 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-20 皖通科技估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 26 国联安基金管理有限公司关于调整交易所固 中国证券报、上海证券 2015-03-25 定收益品种估值方法的公告 报、证券时报、公司网站 27 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-25 鑫龙电器估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 28 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-03-27 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 29 国联安货币市场证券投资基金2014年年度报 中国证券报、上海证券 2015-03-30 告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 30 参与中国工商银行股份有限公司个人电子银 报、证券时报、证券日报、 2015-04-01 行基金前端申购费率优惠活动的公告 公司网站 31 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-01 桑德环境和传化股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2015年“清 中国证券报、上海证券 32 明”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定 报、证券时报、公司网站 2015-04-02 额投资的公告 33 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-02 华润双鹤估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 34 恒宝股份、宏达新材、久联发展及键桥通讯估 报、证券时报、公司网站 2015-04-03 值调整的公告 35 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 黄河旋风、中国国旅估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 36 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-04 航天信息、三元达估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加北京增财 中国证券报、上海证券 37 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、公司网站 2015-04-07 销机构及开通定投、转换及费率优惠的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 38 长电科技、阳光电源、金新农、艾派克、鼎立 报、证券时报、公司网站 2015-04-09 股份估值调整的公告 39 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-10 招商地产、招商银行估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 40 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-11 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 银之杰估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 41 华昌达、佳讯飞鸿、三诺生物、红日药业估值 报、证券时报、公司网站 2015-04-15 调整的公告 42 国联安货币市场证券投资基金2015年度1季 中国证券报、上海证券 2015-04-20 报 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加上海利得 中国证券报、上海证券 43 基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代 报、证券时报、证券日报、 2015-04-21 销机构及开通定投及费率优惠的公告 公司网站 44 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-23 宝鹰股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 45 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 三钢闽光和金达威估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 46 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-04-25 蓝丰生化估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金于2015年“五 中国证券报、上海证券 47 一”假期前两日暂停申购、转换转入及定期定 报、证券时报、公司网站 2015-04-29 额投资的公告 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 48 参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-04-30 动的公告 公司网站 49 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-04 新开普估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 50 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-09 江西长运和中源协和估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 51 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-09 华平股份估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 52 昆仑万维、国脉科技、华西能源估值调整的公 报、证券时报、公司网站 2015-05-13 告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 53 雷曼光电、远望谷、海陆重工、海南瑞泽估值 报、证券时报、公司网站 2015-05-14 调整的公告 54 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-15 一心堂估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 55 增加中国国际金融有限公司为代销机构并参 报、证券时报、证券日报、 2015-05-19 加相关费率优惠活动的公告 公司网站 56 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-20 延华智能（002178）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 57 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-21 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 58 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证券报、上海证券 2015-05-21 平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 59 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-22 奥飞动漫、科陆电子估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 60 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-23 中国南车等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 61 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-23 金螳螂和西部建设估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 62 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-27 北新建材、兆驰股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 63 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-28 首开股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 64 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-30 三安光电股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 65 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-05-30 腾邦国际等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 66 上海钢联、探路者、新华医疗股票估值调整的 报、证券时报、公司网站 2015-06-03 公告 67 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-04 电广传媒等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 68 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-05 浩宁达股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 69 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-06 海亮股份股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 70 公告 报、证券时报、证券日报、 2015-06-06 公司网站 71 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-10 浦发银行股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 72 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-13 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 73 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-18 三泰控股等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于2015年 中国证券报、上海证券 74 端午节假期前两日暂停申购、转换转入及定期 报、证券时报、公司网站 2015-06-18 定额投资业务的公告 75 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-19 仁和药业股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于国联安货币市 中国证券报、上海证券 76 场证券投资基金增加浙江金观诚财富管理有 报、证券时报、公司网站 2015-06-23 限公司为代销机构的公告 77 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-23 股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 78 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-06-27 长荣股份、华东医药股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 79 科达洁能、保千里和海南海药股票估值调整的 报、证券时报、公司网站 2015-07-01 公告 80 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-03 鱼跃医疗股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 81 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-04 长江电力股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 82 得润电子、利欧股份和博彦科技股票估值调整 报、证券时报、公司网站 2015-07-04 的公告 83 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-08 华录百纳（300291）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 84 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-09 黄河旋风等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 85 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-10 科华生物等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 86 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-11 丽珠集团等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 87 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-11 美克美家等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 88 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 2015-07-14 开展赎回费率优惠活动的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加和讯信息 中国证券报、上海证券 89 科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机 报、证券时报、公司网站 2015-07-15 构及开通定投、转换及费率优惠的公告 90 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-15 通富微电等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 91 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-16 游族网络股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 92 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-18 恒康医疗股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 93 国联安货币市场证券投资基金2015年度2季 中国证券报、上海证券 2015-07-21 报 报、证券时报、公司网站 94 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-29 禾欣股份股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 95 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-07-30 国投电力股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 96 国联安货币市场证券投资基金暂停大额申购、 中国证券报、上海证券 2015-08-06 定期定额及转换转入业务的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 97 在中国工商银行股份有限公司开通转换业务 报、证券时报、证券日报、 2015-08-21 的公告 公司网站 98 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-08-22 通富微电（002156）估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 国联安基金管理有限公司高级管理人员变更 中国证券报、上海证券 99 公告 报、证券时报、证券日报、 2015-08-22 公司网站 100 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-08-22 长电科技等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上海证券 101 天天基金网费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-08-25 公司网站 102 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-08-27 鼎汉技术等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 103 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-08-28 骅威股份等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 104 国联安货币市场证券投资基金2015年度半年 中国证券报、上海证券 2015-08-28 报 报、证券时报、公司网站 105 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-08-29 新嘉联、中国高科股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 106 国联安货币市场证券投资基金招募说明书更 中国证券报、上海证券 2015-09-08 新(摘要) 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 107 增加第一创业证券股份有限公司为代销机构 报、证券时报、证券日报、 2015-09-08 并参加相关费率优惠活动的公告 公司网站 国联安基金管理有限公司关于国联安货币市 108 场证券投资基金增加万银财富、长量基金、增 中国证券报、上海证券 2015-09-10 财基金、同花顺基金、钱景财富、恒天明泽、报、证券时报、公司网站 海银基金及深圳新兰德为代销机构的公告 国联安基金管理有限公司关于调整旗下开放 中国证券报、上海证券 109 式基金申购金额下限的公告 报、证券时报、证券日报、 2015-09-10 公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 110 参加华宝证券有限责任公司相关费率优惠活 报、证券时报、证券日报、 2015-09-16 动的公告 公司网站 111 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-09-17 爱康科技股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上海证券 112 上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的 报、证券时报、证券日报、 2015-09-18 公告 公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于2015年 中国证券报、上海证券 113 “国庆节”假期前两日暂停申购、转换转入及定 报、证券时报、公司网站 2015-09-29 期定额投资业务的公告 国联安基金管理有限公司关于增加北京乐融 中国证券报、上海证券 114 多源投资咨询有限公司为旗下开放式基金代 报、证券时报、证券日报、 2015-10-19 销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的公 公司网站 告 115 国联安基金管理有限公司关于国联安货币市 中国证券报、上海证券 2015-10-21 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 场证券投资基金增加上海陆金所资产管理有 报、证券时报、公司网站 限公司为代销机构的公告 116 国联安货币市场证券投资基金2015年3季度 中国证券报、上海证券 2015-10-26 报告 报、证券时报、公司网站 117 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-11-07 道博股份股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 118 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-11-07 超图软件、北京银行等股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金 中国证券报、上海证券 119 增加申万宏源证券有限公司为代销机构的公 报、证券时报、公司网站 2015-11-12 告 120 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-11-27 国药一致、立讯精密股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加大泰金石 中国证券报、上海证券 121 投资管理有限公司为旗下开放式基金代销机 报、证券时报、证券日报、 2015-11-30 构并开通定投、转换及参加费率优惠的公告 公司网站 国联安基金管理有限公司关于增加一路财富 中国证券报、上海证券 122 （北京）信息科技有限公司为旗下开放式基金 报、证券时报、证券日报、 2015-12-01 代销机构并开通定投、转换及参加费率优惠的 公司网站 公告 123 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持 中国证券报、上海证券 2015-12-18 长电科技股票估值调整的公告 报、证券时报、公司网站 124 国联安货币市场证券投资基金基金经理变更 中国证券报、上海证券 2015-12-25 公告 报、证券时报、公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于2016年 中国证券报、上海证券 2015-12-29 125 “元旦”假期前一日暂停申购、转换转入及定 报、证券时报、公司网站 期定额投资业务的公告 126 国联安基金管理有限公司关于指数熔断后旗 中国证券报、上海证券 2015-12-31 下基金调整开放时间的公告 报、证券时报、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报、上海证券 2015-12-31 127 展恒基金、金观诚财富费率优惠活动的公告 报、证券时报、证券日报、 公司网站 128 国联安基金管理有限公司关于调整网上直销 中国证券报、上海证券 2015-12-31 平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 报、证券时报、公司网站 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 3、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 国联安货币市场证券投资基金2015年年度报告 5、国联安货币市场证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件12.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼12.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日