国联安货币市场证券投资基金2014年年度报告 国联安货币市场证券投资基金 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................... 11 §4 管理人报告....................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...............................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...............................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...............................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...............................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...........................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...............................................................16 §5 托管人报告.......................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................16 §6 审计报告...........................................................................................................................17 6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................17 6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................17 6.3 审计意见...........................................................................................................................17 §7 年度财务报表...................................................................................................................18 7.1 资产负债表.......................................................................................................................18 7.2 利润表...............................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................20 7.4 报表附注...........................................................................................................................21 §8 投资组合报告...................................................................................................................46 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................46 8.2 债券回购融资情况...........................................................................................................46 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明............................................47 8.4 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................47 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................48 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...................48 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...................................49 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.......49 8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................49 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................50 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................50 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...........................................................50 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...........................50 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................50 §11 重大事件揭示...................................................................................................................51 11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................51 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................51 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................51 11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................51 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................52 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况...........................................52 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................52 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况......................................................................................53 11.9 其他重大事件...................................................................................................................53 §12 备查文件目录...................................................................................................................55 12.1 备查文件目录...................................................................................................................55 12.2 存放地点...........................................................................................................................56 12.3 查阅方式...........................................................................................................................56 §2基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国联安货币市场证券投资基金 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 交易代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,469,866,140.27份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B 下属分级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属分级基金的份额 1,007,186,795.54份 6,462,679,344.73份 总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与 量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性 分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测，在此基础之上， 确定组合久期和类别资产配置比例，把握收益率曲线形变和无风险 套利机会来进行品种选择，具体包括以下策略： 投资策略 1、利率预期策略 2、收益率曲线策略 3、类属配置策略 4、现金流管理策略 5、套利策略 6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低 风险收益特征 的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金， 也低于混合型基金与股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 姓名 陆康芸 廖原 信息披露负责人 联系电话 021-38992806 021-61618888 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co Liaoy03@spdb.com.cn m 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95528 传真 021-50151582 021-63602540 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路13 上海市中山东一路12号 18号星展银行大厦9楼 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路13 上海市中山东一路12号 18号星展银行大厦9楼 邮政编码 200121 200120 法定代表人 庹启斌 吉晓辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大 厦9楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展 银行大厦9楼 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 2014年 2013年 2012年 数据和指标 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 本期已实现 4,654,857.69 52,857,350.99 2,508,461.91 27,844,873.88 2,855,935.08 7,661,323.83 收益 本期利润 4,654,857.69 52,857,350.99 2,508,461.91 27,844,873.88 2,855,935.08 7,661,323.83 本期净值收 3.9306% 4.1796% 3.7406% 3.9888% 3.7742% 4.0235% 益率 3.1.2期末 2014年末 2013年末 2012年末 数据和指标 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 期末基金资 1,007,186,795 6,462,679,344. 297,789,652.9 3,892,075,718.3 46,046,884.00 364,930,972.77 产净值 .54 73 6 7 期末基金份 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 额净值 3.1.3累计 2014年末 2013年末 2012年末 期末指标 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 国联安货币A 国联安货币B 累计净值收 14.8054% 15.8941% 10.4635% 11.2445% 6.4804% 6.9774% 益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．国联安货币A 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.9299% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.5896% 0.0026% 过去六个月 1.9155% 0.0027% 0.6805% 0.0000% 1.2350% 0.0027% 过去一年 3.9306% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.5806% 0.0025% 过去三年 11.8876% 0.0047% 4.1178% 0.0001% 7.7698% 0.0046% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 14.8054% 0.0050% 5.4850% 0.0002% 9.3204% 0.0048% 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．国联安货币B 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.9890% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.6487% 0.0026% 过去六个月 2.0371% 0.0027% 0.6805% 0.0000% 1.3566% 0.0027% 过去一年 4.1796% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 2.8296% 0.0025% 过去三年 12.6940% 0.0047% 4.1178% 0.0001% 8.5762% 0.0046% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效 15.8941% 0.0050% 5.4850% 0.0002% 10.4091% 0.0048% 起至今 注：1、本基金收益分配按日结转份额； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1、国联安货币A （2011年1月26日至2014年12月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币B （2011年1月26日至2014年12月31日） 注：1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2011年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安货币市场证券投资基金 基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图 1、国联安货币A 注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安货币B 注：1、基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、国联安货币A 金额单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付赎回 应付利润 年度利润分配合 年度 备注 转实收基金 款转出金额 本年变动 计 2014 4,654,857.69 - - 4,654,857.69 - 2013 2,508,461.91 - - 2,508,461.91 - 2012 2,855,935.08 - - 2,855,935.08 - 合计 10,019,254.68 - - 10,019,254.68 - 2、国联安货币B 金额单位：人民币元 已按再投资形 直接通过应付赎 应付利润 年度利润分配 年度 备注 式转实收基金 回款转出金额 本年变动 合计 2014 52,857,350.99 - - 52,857,350.99 - 2013 27,844,873.88 - - 27,844,873.88 - 2012 7,661,323.83 - - 7,661,323.83 - 合计 88,363,548.70 - - 88,363,548.70 - §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理二十三只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从业 说明 任职日期 离任日 年限 期 本基金 基金经 理、兼 任国联 薛琳女士，管理学学士。先后在 安中债 上海红顶金融研究中心公司担任 信用债 项目管理工作，上海国利货币有 指数增 限公司担任债券交易员，上海长 强型发 江养老保险股份有限公司担任债 起式证 券交易员。2010年6月起加入国 券投资 8年（自 联安基金管理有限公司，先后担 薛琳 基金基 2012-07-11 - 2006年起） 任债券交易员、债券组合管理部 金 经 基金经理助理职务。2012年7月 理、国 起担任本基金基金经理，2012年 联安中 12月起兼任国联安中债信用债 证股债 指数增强型发起式证券投资基金 动态策 基金经理，2013年6月起兼任国 略指数 联安中证股债动态策略指数证券 证券投 投资基金基金经理助理。 资基金 基金经 理助理 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为2次，一次是两个投资组合根据不同的投资策略进行的调仓操作, 一次是其中一个投资组合即将到期进行的清仓操作。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2014 年随着资金利率水平的持续走低，债券产品的投资价值进一步显现。债券市场在利率中枢不断下移、流动性保持宽松的态势下再次快速走高。十年国债及国开债分别较年初下行了89BP、176BP。各等级,各品种,各行业信用债都跟随着利率债下行,信用利差多数收窄。超预期的投资增速下滑使得经济面临下行压力，货币政策做出调整，流动性出现明显变化，整体流动性充裕并带动债券收益率下行。2014 年我们首先保证了基金的流动性和安全性，然后抓住债市上涨的机会增配了短融以及金融债等，提高了基金收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安货币A净值收益率为3.9306%，同期业绩比较基准增长率为1.3500%。国联安货币B净值收益率为4.1796%，同期业绩比较基准增长率为1.3500%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年1月以来汇丰PMI小幅反弹，电力耗煤增速大幅回升，地产销量增幅扩大，实体经济似乎有好转迹象。但是12 月工业企业利润同比下降8%，降幅较11 月扩大3.8 个百分点，企业盈利能力继续恶化。一方面显示供给压力有所下降，另一方面也说明实体经济需求实际上并未发生明显改善。同时央行货币政策释放了进一步宽松的信号：1月份央行续作了到期的MLF2695亿元，并新增500亿元；同时，央行重启逆回购。预计2015年宏观调控政策仍会着眼结构调整，保证平稳。上半年货币政策可能会逐步宽松，对应了利率走势的进一步下行。下半年随着财政政策扩张带来的投资扩张，信贷水平将逐渐上升，有可能会带动债券收益率重回上升趋势。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面： （1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。 （2）报告期内，中国证监会进一步加强日常监管和自律监管，始终保持对资管行业违法行为的高压态势，查处大案、要案尤其是“老鼠仓”案件的速度和数量达到空前，且从依靠内部举报、突击检查，变为依靠大数据等更高效的技术手段，并将专户业务特别是子公司业务的风险管控作为了监管重点，强调了八个“不得”原则。公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，高度重视投研“三条底线”和八个“不得”原则。多次通过邮件和培训等多种形式对投研人员加强教育、引导和监督，并加大了各项稽核力度。 （3）通过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。 （4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。 基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付，并只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。 本基金对本报告期内利润分配情况如下，符合本基金基金合同的相关规定。 本基金向本基金A级份额持有人共分配利润4,654,857.69元，向本基金B级份额持有人共分配利润52,857,350.99元。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对国联安货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 毕马威华振审字第1500260号 国联安货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 我们审计了后附的国联安货币市场证券投资基金(以下简称“国联安货币基金”)财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是国联安货币基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为，国联安货币基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了国联安货币基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果及基金净值变动情况。 毕马威华振会计师事务所 注册会计师 石海云 张楠 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼 2015-03-26 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,171,857,921.89 1,964,934,528.67 结算备付金 21,276,000.00 1,285,714.29 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7. 869,745,734.89 239,716,805.26 2 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7.4.7. 869,745,734.89 239,716,805.26 2 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7. - - 3 买入返售金融资产 7.4.7. 2,411,057,723.08 1,595,116,894.18 4 应收证券清算款 130,436,726.11 20,016,446.81 应收利息 7.4.7. 22,459,777.61 11,086,552.12 5 应收股利 - - 应收申购款 844,324,230.08 358,725,615.27 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7. - - 6 资产总计 7,471,158,113.66 4,190,882,556.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7. - - 3 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 31,269.38 4,274.36 应付管理人报酬 671,092.82 570,236.10 应付托管费 203,361.47 172,798.82 应付销售服务费 92,469.42 47,291.04 应付交易费用 7.4.7. 16,414.61 8,559.31 7 应交税费 23,178.08 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7. 254,187.61 214,025.64 8 负债合计 1,291,973.39 1,017,185.27 所有者权益： 实收基金 7.4.7. 7,469,866,140.27 4,189,865,371.33 9 未分配利润 7.4.7. - - 10 所有者权益合计 7,469,866,140.27 4,189,865,371.33 负债和所有者权益总计 7,471,158,113.66 4,190,882,556.60 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额7,469,866,140.27份。其中国联安货币A份额为1,007,186,795.54份；国联安货币B份额为6,462,679,344.73份。 7.2 利润表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 一、收入 64,669,853.83 33,841,492.95 1.利息收入 62,410,764.96 33,132,616.43 其中：存款利息收入 7.4.7.11 26,598,102.22 23,302,810.13 债券利息收入 19,799,922.44 5,350,910.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,012,740.30 4,478,895.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,259,088.87 708,876.52 其中：股票投资收益 7.4.7.12 0.00 0.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,259,088.87 708,876.52 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 - - 列） 减：二、费用 7,157,645.15 3,488,157.16 1．管理人报酬 4,681,487.02 2,244,364.53 2．托管费 1,418,632.49 680,110.54 3．销售服务费 421,624.95 219,329.84 4．交易费用 7.4.7.18 - - 5．利息支出 296,069.91 62,361.71 其中：卖出回购金融资产支出 296,069.91 62,361.71 6．其他费用 7.4.7.19 339,830.78 281,990.54 三、利润总额（亏损总额以“-” 57,512,208.68 30,353,335.79 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 57,512,208.68 30,353,335.79 填列 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,189,865,371.33 - 4,189,865,371.33 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 57,512,208.68 57,512,208.68 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 3,280,000,768.94 - 3,280,000,768.94 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,681,404,440.78 - 14,681,404,440.78 2.基金赎回款 -11,401,403,671.8 - -11,401,403,671.84 4 四、本期向基金份额持有人分配利润 - -57,512,208.68 -57,512,208.68 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 410,977,856.77 - 410,977,856.77 二、本期经营活动产生的基金净值变 - 30,353,335.79 30,353,335.79 动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净 3,778,887,514.56 - 3,778,887,514.56 值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,471,297,316.21 - 6,471,297,316.21 2.基金赎回款 -2,692,409,801.65 - -2,692,409,801.65 四、本期向基金份额持有人分配利润 - -30,353,335.79 -30,353,335.79 产生的基金净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 4,189,865,371.33 - 4,189,865,371.33 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：庹启斌，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况、2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项和其他金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 —以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债) 本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。 —应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 —其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： —金融所转移金融资产的账面价值 —结转因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。 计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 收入是本基金在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加且与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本基金、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。 债券投资收益于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。 债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 7.4.4.9费用的确认和计量 根据《国联安货币市场证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 根据《国联安货币市场证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 根据《国联安货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金A级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，B级基金份额销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。若A类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，该基金账户持有的A类基金份额自动升级为B类基金份额，若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，该基金账户持有的B类基金份额自动降级为A类基金份额。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 基金合同生效后的证券交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、会计师费、律师费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定，由基金托管人按费用实际支出金额支付，列入当期本基金费用。 7.4.4.10基金的收益分配政策 本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。“每日分配、按月支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益。本基金每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。本基金收益每月集中结转一次。基金管理人正式运作基金资产不满一个月的，不结转。每月结转日，若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额；其累计收益为正值，则增加投资者基金份额。若投资者赎回全部基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布/修订的企业会计准则： (i) 《企业会计准则第2号—长期股权投资》(以下简称“准则2号(2014)”) (ii) 《企业会计准则第9号—职工薪酬》(以下简称“准则9号(2014)”) (iii) 《企业会计准则第30号—财务报表列报》(以下简称“准则30(2014)”) (iv) 《企业会计准则第33号—合并财务报表》(以下简称“准则33(2014)”) (v) 《企业会计准则第39号—公允价值计量》(以下简称“准则39号”) (vi) 《企业会计准则第40号—合营安排》(以下简称“准则40号”) (vii) 《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》(以下简称“准则41号”) 同时，本基金于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”) 以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”)。 采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注7.4.4中列示。采用上述企业会计准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生过会计差错。 7.4.6税项 （1）变更的内容及原因 根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 2014年12月31日债券利息收入所得税 23,178.08 2013年12月31日 债券利息收入所得税 无 - 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 1,731,857,921.89 266,934,528.67 定期存款 1,440,000,000.00 1,698,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 130,000,000.00 250,000,000.00 存款期限3个月-1年 110,000,000.00 200,000,000.00 存款期限1个月以内 1,200,000,000.00 1,248,000,000.00 其他存款 - - 合计 3,171,857,921.89 1,964,934,528.67 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 869,745,734.89 869,284,000.00 -461,734.89 -0.01 合计 869,745,734.89 869,284,000.00 -461,734.89 -0.01 上年度末 项目 2013年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 239,716,805.26 239,363,000.00 -353,805.26 -0.01 合计 239,716,805.26 239,363,000.00 -353,805.26 -0.01 注：1、偏离金额=影子定价-摊余成本； 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 上交所市场 9,000,000.00 - 银行间市场 2,402,057,723.08 - 合计 2,411,057,723.08 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 GC001 1,000,000.00 - GC007 318,000,000.00 - YHR001 299,988,349.99 - YHR002 288,010,232.01 - YHR003 198,500,497.75 - YHR012 50,000,195.00 - YHR014 49,965,314.95 - YHR015 149,992,424.99 - YHR017 98,500,347.75 - YHR019 49,000,193.50 - YHR020 92,159,338.24 - 合计 1,595,116,894.18 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 238,110.77 115,831.55 应收定期存款利息 3,613,139.84 7,011,584.96 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 10,531.62 636.46 应收债券利息 14,694,350.56 2,180,625.88 应收买入返售证券利息 3,865,687.87 1,743,293.91 应收申购款利息 37,956.95 34,579.36 其他 - - 合计 22,459,777.61 11,086,552.12 7.4.7.6其他资产 本报告期末（2014年12月31日）及上年度末（2013年12月31日），本基金未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 16,414.61 8,559.31 合计 16,414.61 8,559.31 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 187.61 25.64 应付后端申购费 - - 预提审计费 50,000.00 50,000.00 预提帐户维护费 9,000.00 9,000.00 银行手续费 - - 预提信息披露费 195,000.00 155,000.00 合计 254,187.61 214,025.64 7.4.7.9实收基金 国联安货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 297,789,652.96 297,789,652.96 本期申购 1,543,237,615.85 1,543,237,615.85 本期赎回（以“-”号填列） -833,840,473.27 -833,840,473.27 本期末 1,007,186,795.54 1,007,186,795.54 注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。 国联安货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 3,892,075,718.37 3,892,075,718.37 本期申购 13,138,166,824.93 13,138,166,824.93 本期赎回（以“-”号填列） -10,567,563,198.57 -10,567,563,198.57 本期末 6,462,679,344.73 6,462,679,344.73 注：总申购份额含基金份额级别调整和转换入份额，总赎回份额包含基金份额级别调整和转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 国联安货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,654,857.69 - 4,654,857.69 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,654,857.69 - -4,654,857.69 本期末 - - - 国联安货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 52,857,350.99 - 52,857,350.99 本期基金份额交易产生的 - - - 变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -52,857,350.99 - -52,857,350.99 本期末 - - - 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 活期存款利息收入 3,249,506.82 961,444.01 定期存款利息收入 22,920,863.47 22,213,747.04 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 205,305.27 21,917.29 其他 222,426.66 105,701.79 合计 26,598,102.22 23,302,810.13 注：此处其他列示的是基金认申购款滞留利息。 7.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年 2013年1月1日至2013年 12月31日 12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 2,259,088.87 708,876.52 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 2,259,088.87 708,876.52 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12 2013年1月1日至2013年12 月31日 月31日 卖出债券（、债转股及债券到期 1,155,064,482.62 184,860,018.46 兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券 1,140,026,611.38 179,874,192.52 到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 12,778,782.37 4,276,949.42 买卖债券（、债转股及债券到期 2,259,088.87 708,876.52 兑付）差价收入 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年可比期间无债券赎回价差收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年可比期间无债券申购价差收入。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15股利收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。 7.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。 7.4.7.17其他收入 本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他收入。 7.4.7.18交易费用 本基金本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31日 日 审计费用 50,000.00 50,000.00 信息披露费 210,000.00 155,000.00 债券帐户维护费 36,000.00 36,000.00 银行汇划费用 43,430.78 40,590.54 其他 400.00 400.00 合计 339,830.78 281,990.54 注：此处其他列示的是上清所费用。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司 国联安-泓湖CTA资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-民生-灵活配置分级11号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-辉石-债券分级1号特定多客户资产管理计 基金管理人管理的专户产品 划 国联安-民生-灵活配置分级10号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-丰利财富-对冲策略3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-中证恒远对冲1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-朱雀-阿尔法8号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-泓湖重域-宏观对冲1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-弘尚资产成长精选1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-佰睿吉3号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-无花果分级1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-佰睿吉6号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-吾同-灵活配置分级7号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-天泽-灵活配置分级1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安-天奖1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－中大－医药对冲１号 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安－无花果稳健对冲3号 基金管理人管理的专户产品 资产管理计划 国联安－佳成灵活配置分级1号资产管理计划交行 基金管理人管理的专户产品 托管专户 国联安中经安心收益二号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－明道量化股指1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－至恩1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金公司－工行－胜道1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安－长城－债券分级1号资产管理计划 基金管理人管理的专户产品 国联安基金浦发银行国联安－诚泰1号资产管理计 基金管理人管理的专户产品 划 国联安基金公司-工行-枫润资产明元1号资产管理 基金管理人管理的专户产品 计划 国联安基金公司-工行-明道量化股指3号资产管理 基金管理人管理的专户产品 计划 国联安基金公司－工行－致远灵活配置分级5号资 基金管理人管理的专户产品 产管理计划 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本报告期内与上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 占当期债券回 占当期债券 成交金额 购成交总额的 成交金额 回购成交总 比例 额的比例 国泰君安 31,461,400,000.00 100.00% 3,647,500,000.00 100.00% 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本报告期内与上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的管理 4,681,487.02 2,244,364.53 费 其中：支付销售机构的客户维护 245,937.95 170,068.39 费 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31 2013年1月1日至2013年12月31 日 日 当期发生的基金应支付的托管 1,418,632.49 680,110.54 费 注：支付基金托管人浦发银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2014年1月1日至2014年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 20,051.40 1,096.12 21,147.52 国泰君安 3,850.43 1,319.45 5,169.88 国联安基金管理有限 126,497.66 121,899.63 248,397.29 公司 合计 150,399.49 124,315.20 274,714.69 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2013年1月1日至2013年12月31日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安货币A 国联安货币B 合计 浦发银行 26,993.54 4,521.12 31,514.66 国泰君安 1,279.75 - 1,279.75 国联安基金管理有限 72,047.36 52,192.55 124,239.91 公司 合计 100,320.65 56,713.67 157,034.32 注：1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金资产净值0.25%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币A基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产净值0.01%的年费率计提，每日计提，按月支付。计算公式为：每日国联安货币B基金份额应计提的基金销售服务费＝前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率；对于由国联安货币A升级为国联安货币B的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券招 行国泰君安君得 利一号货币增强 - 70,802,689.86 - - - - 集合资产管理计 划 国泰君安君享汇 创一号限额特定 49,684,289.04 - - - - - 集合资产管理计 划 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 国泰君安证券光 大银行中海信托 - - 129,850,514.7 300,207.1 - - 定向资产管理计 8 3 划 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内与上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币A 份额单位：份 国联安货币A本期末 国联安货币A上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额占 基金份额 占基金总份额的 基金份额 基金总份额的比例 比例 国联安－长城－债 券分级1号资产管 2,020,663.24 0.20% - - 理计划 国联安货币B 份额单位：份 国联安货币B本期末 国联安货币B上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 中德安联人寿保险 有限公司－省心安 - - 14,566,415.43 0.37% 益 国联安-泓湖CTA资 - - 95,527,798.72 2.45% 产管理计划 国联安-民生-灵活 配置分级11号资产 - - 5,154,334.40 0.13% 管理计划 国联安-辉石-债券 分级 1 号特定多客 7,558,879.16 0.12% 6,098,532.57 0.16% 户资产管理计划 国联安-民生-灵活 配置分级10号资产 - - 12,105,706.27 0.31% 管理计划 国联安-丰利财富- 对冲策略 3 号资产 - - 31,111,703.08 0.80% 管理计划 国联安-中证恒远对 - - 8,000,000.00 0.21% 冲 1 号资产管理计 划 国联安-朱雀-阿尔 法 8 号资产管理计 - - 35,196,905.15 0.90% 划 国联安-泓湖重域- 宏观对冲 1 号资产 - - 70,547,931.27 1.81% 管理计划 国联安-弘尚资产成 长精选 1 号资产管 - - 300,259,255.03 7.71% 理计划 国联安-佰睿吉3号 - - 52,008,092.86 1.34% 资产管理计划 国联安-无花果分级 - - 40,280,243.11 1.03% 1号资产管理计划 国联安-佰睿吉6号 - - 58,107,601.88 1.49% 资产管理计划 国联安-吾同-灵活 配置分级 7 号资产 - - 72,000,000.00 1.85% 管理计划 国联安-天泽-灵活 配置分级 1 号资产 - - 84,700,000.00 2.18% 管理计划 国联安-天奖1号资 - - 137,000,000.00 3.52% 产管理计划 国联安－中大－医 5,000,000.00 0.08% - - 药对冲１号 国联安基金浦发银 行国联安－无花果 7,510,184.95 0.12% - - 稳健对冲 3 号资产 管理计划 国联安－佳成灵活 配置分级 1 号资产 71,025,454.03 1.10% - - 管理计划交行托管 专户 国联安中经安心收 益二号资产管理计 10,000,000.00 0.15% - - 划 国联安－明道量化 股指 1 号资产管理 50,162,232.02 0.78% - - 计划 国联安基金公司－ 工行－至恩 1 号资 18,000,000.00 0.28% - - 产管理计划 国联安基金公司－ 工行－胜道 1 号资 9,027,949.05 0.14% - - 产管理计划 国联安基金浦发银 行国联安－诚泰 1 40,000,000.00 0.62% - - 号资产管理计划 国联安基金公司-工 行-枫润资产明元 1 40,000,000.00 0.62% - - 号资产管理计划 国联安基金公司-工 行-明道量化股指 3 70,025,439.50 1.08% - - 号资产管理计划 国联安基金公司－ 工行－致远灵活配 109,000,000.00 1.69% - - 置分级 5 号资产管 理计划 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浦发银行 1,731,857,921.89 3,249,506.82 266,934,528.67 961,444.01 注：本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2014年12月31日的相关余额为人民币21,276,000.00元。于2013年12月31日的相关余额为人民币1,285,714.29元。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内与上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期内与上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 1、国联安货币A 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 4,654,857.69 - - 4,654,857.69 - 2、国联安货币B 单位：人民币元 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计 52,857,350.99 - - 52,857,350.99 - 7.4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发和增发而流通受限的证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元，因此没有作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括： ●信用风险 ●流动性风险 ●市场风险 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。 风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，且本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2014年12月31日 2013年12月31日 A-1 719,769,309.85 129,973,061.38 A-1以下 - - 未评级 - - 合计 719,769,309.85 129,973,061.38 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的投资范围包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券、1 年以内（含1 年）的银行定期存款、大额存单、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金所持大部分证券均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得主动超过 120 天。且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以 1-3 6个月 3个月 6个月-1 2014年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 内 个月 以内 -1年 年 月31日 资产 2,931,85 130,000, 110,000,0 3,171,857, 银行存款 - - - - - - 7,921.89 000.00 00.00 921.89 结算备付 21,276,0 21,276,00 - - - - - - - - 金 00.00 0.00 存出保证 - - - - - - - - - - 金 交易性金 149,859, 719,885,8 869,745,7 - - - - - - - 融资产 933.93 00.96 34.89 衍生金融 - - - - - - - - - 0.00 资产 买入返售 2,411,05 2,411,057, - - - - - - - - 金融资产 7,723.08 723.08 应收证券 130,436,7 130,436,7 - - - - - - - - 清算款 26.11 26.11 22,459,77 22,459,77 应收利息 - - - - - - - - 7.61 7.61 应收申购 418,765, 425,559,2 844,324,2 - - - - - - - 款 000.00 30.08 30.08 其他资产 - - - - - - - - - - 5,782,95 279,859, 829,885,8 578,455,7 7,471,158, 资产总计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 6,644.97 933.93 00.96 33.80 113.66 负债 卖出回购 金融资产 - - - - - - - - - 0.00 款 应付证券 - - - - - - - - - 0.00 清算款 应付赎回 - - - - - - - - 31,269.38 31,269.38 款 应付管理 671,092.8 671,092.8 - - - - - - - - 人报酬 2 2 应付托管 203,361.4 203,361.4 - - - - - - - - 费 7 7 应付销售 - - - - - - - - 92,469.42 92,469.42 服务费 应付交易 - - - - - - - - 16,414.61 16,414.61 费用 应付税费 - - - - - - - - 23,178.08 23,178.08 254,187.6 254,187.6 其他负债 - - - - - - - - 1 1 1,291,973. 1,291,973. 负债总计 - - - - - - - - 39 39 利率敏感 5,782,95 279,859, - 829,885,8 - - - - 577,163,7 7,469,866, 度缺口 6,644.97 933.93 00.96 60.41 140.27 上年度末 1个月以 6个月以 3个月-1 6个月-1 2013年12 1-3个月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 内 内 年 年 月31日 资产 1,514,93 250,000, 200,000,0 1,964,934, 银行存款 - - - - - - 4,528.67 000.00 00.00 528.67 结算备付 1,285,71 1,285,714. - - - - - - - - 金 4.29 29 存出保证 - - - - - - - - - - 金 交易性金 49,993,8 119,776, 69,946,53 239,716,8 - - - - - - 融资产 00.85 470.00 4.41 05.26 衍生金融 - - - - - - - - - - 资产 买入返售 1,595,11 1,595,116, - - - - - - - - 金融资产 6,894.18 894.18 应收证券 20,016,44 20,016,44 - - - - - - - - 清算款 6.81 6.81 11,086,55 11,086,55 应收利息 - - - - - - - - 2.12 2.12 应收申购 282,545, 76,180,51 358,725,6 - - - - - - - 款 100.00 5.27 15.27 其他资产 - - - - - - - - - - 3,443,87 369,776, 269,946,5 107,283,5 4,190,882, 资产总计 - - - - - 6,037.99 470.00 34.41 14.20 556.60 负债 卖出回购 - - - - - - - - - - 金融资产 款 应付证券 - - - - - - - - - - 清算款 应付赎回 - - - - - - - - 4,274.36 4,274.36 款 应付管理 570,236.1 570,236.1 - - - - - - - - 人报酬 0 0 应付托管 172,798.8 172,798.8 - - - - - - - - 费 2 2 应付销售 - - - - - - - - 47,291.04 47,291.04 服务费 应付交易 - - - - - - - - 8,559.31 8,559.31 费用 应付税费 - - - - - - - - - - 214,025.6 214,025.6 其他负债 - - - - - - - - 4 4 1,017,185. 1,017,185. 负债总计 - - - - - - - - 27 27 利率敏感 3,443,87 369,776, 269,946,5 106,266,3 4,189,865, - - - - - 度缺口 6,037.99 470.00 34.41 28.93 371.33 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早 者进行了分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 市场利率下降25个基点 增加1,071,416.37 增加219,248.33 市场利率上升25个基点 减少1,071,416.37 减少219,248.33 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金均未持有交易性权益类投资，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响，所以未进行其他价格风险的敏感性分析。 §8投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 869,745,734.89 11.64 其中：债券 869,745,734.89 11.64 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,411,057,723.08 32.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,193,133,921.89 42.74 4 其他各项资产 997,220,733.80 13.35 合计 7,471,158,113.66 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.67 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.4 基金投资组合平均剩余期限 8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 31 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 144 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 注：根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30天以内 73.56 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 2 30天(含)—60天 0.94 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 3 60天(含)—90天 2.81 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 4 90天(含)—180天 6.29 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 5 180天(含)—397天（含） 4.82 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 浮动利率债 合计 88.42 - 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,976,425.04 2.01 其中：政策性金融债 149,976,425.04 2.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 719,769,309.85 9.64 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 869,745,734.89 11.64 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比 例（％） 1 071441003 14恒泰证券 700,000 69,993,934.00 0.94 CP003 2 041460083 14皖建工 500,000 50,050,213.06 0.67 CP001 3 041458014 14南山CP001 500,000 50,025,926.87 0.67 4 120219 12国开19 500,000 50,023,456.52 0.67 5 041464068 14西宁城投 500,000 49,545,705.74 0.66 CP001 6 041466027 14杭交投 400,000 40,002,654.92 0.54 CP002 7 071441004 14恒泰证券 400,000 39,994,391.98 0.54 CP004 8 041460094 14杭工投 300,000 30,197,269.86 0.40 CP002 9 140207 14国开07 300,000 30,077,266.60 0.40 10 041454035 14大连建投 300,000 30,033,425.85 0.40 CP001 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 15 报告期内偏离度的最高值 0.37% 报告期内偏离度的最低值 -0.14% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.11% 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 8.9.2本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.9.3 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 130,436,726.11 3 应收利息 22,459,777.61 4 应收申购款 844,324,230.08 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 997,220,733.80 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份 额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比 例 例 国 联 安 货 2,226 452,464.87 79,347,838.72 7.88% 927,838,956.82 92.12% 币A 国 联 安 货 173 37,356,528.00 4,933,090,072.65 76.33% 1,529,589,272.08 23.67% 币B 合计 2,399 3,113,741.62 5,012,437,911.37 67.10% 2,457,428,228.90 32.90% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 国联安货币A 480996.87 0.0478% 持有本基金 国联安货币B 0.00 - 合计 480996.87 0.0064% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 国联安货币A 10~50 研究部门负责人持有本开放式基 国联安货币B 0 金 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基 国联安货币A 0 金 国联安货币B 0 合计 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安货币A 国联安货币B 基金合同生效日(2011年1月26 1,418,735,986.38 1,427,051,241.81 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 297,789,652.96 3,892,075,718.37 本报告期基金总申购份额 1,543,237,615.85 13,138,166,824.93 减：本报告期基金总赎回份额 833,840,473.27 10,567,563,198.57 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,007,186,795.54 6,462,679,344.73 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2014年9月17日，基金管理人发布关于《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。经国联安基金管理有限公司第四届董事会第九次会议审议通过，由董事长庹启斌先生代任公司总经理一职，邵杰军先生不再担任公司总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准。 2、经上海浦东发展银行股份有限公司决定，其资产托管与养老金业务部原总经理李桦同志自2014年4月起不再担任其资产托管与养老金业务部总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期末支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续4年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 占当期股 占当期 券商名称 交易单元数量 成交金额 票成交总 佣金 佣金总 额的比例 量的比 例 国泰君安 1 - - - - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能 为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通 知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的 研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构 在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人 的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构， 租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提 前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 其它交易 券商名称 占当期债券成 占当期回购成 占当期权证 占当期基 成交金额 交总额的比例 成交金额 交总额的比例 成交金额 成交总额的 成交金额 金成交总 比例 额的比例 31,461,400,00 国泰君安 - - 100.00% - - - - 0.00 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 国联安货币市场证券投资基金 2013 年第四 《中国证券报》、《上 1 季度报告 海证券报》、《证券时 2014-01-22 报》、公司网站 《中国证券报》、《上 2 国联安基金管理有限公司澄清公告 海证券报》、《证券时 2014-02-25 报》、公司网站 《中国证券报》、《上 3 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 海证券报》、《证券时 2014-02-27 台调整相关费率优惠的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 国联安货币市场证券投资基金招募说明书 《中国证券报》、《上 4 （更新） 海证券报》、《证券时 2014-03-11 报》、公司网站 《中国证券报》、《上 5 国联安货币市场证券投资基金2013年年报 海证券报》、《证券时 2014-03-31 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 《中国证券报》、《上 6 台汇款交易方式相关费率优惠活动延期的 海证券报》、《证券时 2014-04-01 公告 报》、《证券日报》、公 司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 7 金参与中国工商银行股份有限公司个人电 海证券报》、《证券时 2014-04-02 子银行基金前端申购费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 国联安货币市场证券投资基金2014年1季 《中国证券报》、《上 8 报 海证券报》、《证券时 2014-04-21 报》、公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于 2014 《中国证券报》、《上 9 年五一节假期前两日暂停申购、转换转入及 海证券报》、《证券时 2014-04-29 定期定额投资业务的公告 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 10 金参加国泰君安证券股份有限公司相关费 海证券报》、《证券时 2014-04-30 率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 《中国证券报》、《上 11 国联安基金管理有限公司关于网上直销平 海证券报》、《证券时 2014-05-21 台暂停量化定投业务的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 国联安基金管理有限公司关于开通国联安 《中国证券报》、《上 12 货币市场证券投资基金网上直销“T+0快速 海证券报》、《证券时 2014-05-29 取现”服务的公告 报》、公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于 2014 《中国证券报》、《上 13 年端午节假期前两日暂停申购、转换转入及 海证券报》、《证券时 2014-05-29 定期定额投资业务的公告 报》、公司网站 《中国证券报》、《上 14 关于旗下部分基金参加交通银行股份有限 海证券报》、《证券时 2014-07-02 公司申购费率优惠活动的公告 报》、《证券时报》、公 司网站 国联安货币市场证券投资基金2014年2季 《中国证券报》、《上 15 报 海证券报》、《证券时 2014-07-18 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 16 金增加中国国际期货有限公司为代销机构 海证券报》、《证券时 2014-08-15 并参加相关费率优惠活动的公告 报》、公司网站 国联安货币市场证券投资基金 2014 年半年 《中国证券报》、《上 17 报 海证券报》、《证券时 2014-08-29 报》、公司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于 2014 《中国证券报》、《上 18 年中秋节假期前两日暂停申购、转换转入及 海证券报》、《证券时 2014-09-04 定期定额投资业务的公告 报》、公司网站 国联安货币市场证券投资基金招募说明书 《中国证券报》、《上 19 更新(摘要) 海证券报》、《证券时 2014-09-06 报》、公司网站 《中国证券报》、《上 20 国联安基金管理有限公司高级管理人员变 海证券报》、《证券时 2014-09-17 更公告 报》、《证券日报》、公 司网站 关于国联安货币市场证券投资基金于 2014 《中国证券报》、《上 21 年“国庆节”假期前两日暂停申购、转换转 海证券报》、《证券时 2014-09-24 入及定期定额投资业务的公告 报》、公司网站 国联安货币市场证券投资基金2014年3季 《中国证券报》、《上 22 报 海证券报》、《证券时 2014-10-27 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下国联安 《中国证券报》、《上 23 货币市场证券投资基金增加东吴证券股份 海证券报》、《证券时 2014-10-31 有限公司为代销机构的公告 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于调整网上直 《中国证券报》、《上 24 销平台汇款交易方式相关费率优惠的公告 海证券报》、《证券时 2014-11-21 报》、公司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 25 金在华宝证券有限责任公司开通定期定额 海证券报》、《证券时 2014-12-01 投资业务并参加相关费率优惠活动的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基 《中国证券报》、《上 26 金增加德邦证券有限责任公司为代销机构 海证券报》、《证券时 2014-12-26 的公告 报》、《证券日报》、公 司网站 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程 3、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 4、《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、国联安货币市场证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 12.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一五年三月三十日