国联安货币市场证券投资基金2013半年度报告摘要 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十四日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 国联安货币A: ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 2. 国联安货币B: ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年1月26日至2013年6月30日) 1、国联安货币A ■ 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 2、国联安货币B ■ 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年基本面是主要市场的重要因素, 6月底之前资金较为宽松,债市走强。6月金融机构各项存款余额、M2、M1滑落显著,月底资金面紧张达到空前程度,隔夜和7天回购利率最高分别上行至30%和28%,债市下跌迅速。上半年本基金保证了流动性,保证了各项风控指标都在合理范围内,并保证了合理的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安货币A净值收益率为1.5918%,同期业绩比较基准增长率为0.6695%。国联安货币B净值收益率为1.7130%,同期业绩比较基准增长率为0.6695%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年第二季度GDP降至7.5%基本符合预期 工业增加值为8.9 %,与5月份9.2%的增速相比,此数据再度回落,并拖累了经济增长 6月份社会融资总额增加1.04万亿,相对去年同期减少7402亿,降幅为41.6%。数据表明经济增速持续下滑,但仍然运行在合理区间之内,决定了下半年政策应对仍相对从容。转型将是主要任务,估计政府出台大力度的保增长政策的可能性不大,同时预计货币政策可能会做出微幅调整。债市的投资策略是以防守为主,调整结构增配高评级信用品种。此外,本基金的投资将会以保证流动性为首要任务。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《国联安货币市场证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付,并只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 本报告期内,本基金已实现收益为5,471,059.69元,实际分配收益5,471,059.69元,其中向本基金A级份额持有人分配利润765,162.47元,向本基金B级份额持有人分配利润4,705,897.22元,符合本基金基金合同的约定,不存在应分配但尚未实施分配的情况。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对国联安货币市场基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对国联安货币市场基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由国联安基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 报告截止日:2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.00元,基金份额总额231,199,326.18份,其中国联安货币A为36,574,866.13份,国联安货币B为194,624,460.05份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人以及基金托管人网站的半年度报告正文。 6.2利润表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安货币市场证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 国联安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]1587号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安货币市场证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2011年1月26日生效。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集规模为2,845,589,169.30份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金于2011年1月6日至2011年1月21日募集,募集期间净认购资金人民币2,845,173,610.74元,认购资金在募集期间产生的利息人民币415,558.56元,募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计2,845,589,169.30份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B (2011) CR No.0002号验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》和《国联安货币市场证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397 天以内(含397天)的资产支持证券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后)。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的的财务状况、2013上半年度的经营成果和基金净值变动情况等相关信息。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更,未发生过会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国税总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号文),自2013年1月1日起,股息红利所得按持股时间长短实行差别化个人所得税政策:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8.1.1股票交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。 6.4.8.1.3债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间,本基金无支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人上海浦发银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:1、支付基金销售机构的国联安货币A基金份额的销售服务费按前一日国联安货币A基金资产净值0.25%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币A基金份额应计提的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.25%/当年天数。 2、支付基金销售机构的国联安货币B基金份额的销售服务费按前一日国联安货币B基金资产净值0.01%的年费率计提,每日计提,按月支付。计算公式为:每日国联安货币B基金份额应计提的基金销售服务费=前一日该类基金份额的基金资产净值×0.01%/当年天数。 3、对于由国联安货币B降级为国联安货币A的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其降级日后的下一个工作日起适用国联安货币A基金份额持有人的费率 对于由国联安货币A升级为国联安货币B的基金份额持有人,年基金销售服务费率应自其升级日后的下一个工作日起享受B级基金份额持有人的费率。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间市场交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间,基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安货币B 份额单位:份 ■ 注:中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易,并以一般交易价格为定价基础。 除上表所示外,其他关联方于本期末及上年度末,均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人浦发银行保管,按银行同业利率计算。 本基金通过“浦发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2013年6月30日的相关余额为人民币827,272.73元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间,本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末(2013年6月30日)未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末(2013年6月30日)未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0元,因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 注:根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 7.8.2本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.8.3本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、截止本报告期末,本公司高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含) 本公司基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 2、截止本报告期末,本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额 总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、 专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量 B 研究报告被基金采纳的情况 C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益 D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失 E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 国联安基金管理有限公司 二〇一三年八月二十四日