§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.国联安货币A ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 2.国联安货币B ■ 注:本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安货币市场证券投资基金 累计净值收益率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年1月26日至2011年9月30日) 1、 国联安货币A ■ 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。截止至本报告期末,本基金成立不满一年 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 2、 国联安货币B ■ 注:1、本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率(税后) 2、本基金基金合同于2011 年1月26日生效。截止至本报告期末,本基金成立不满一年 3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安货币市场证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块 自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析 定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第三季度通胀环比虽然有所回落,但同比继续创出新高。央行保持稳健的货币政策,稳定物价仍然是首要任务 虽然价格型和数量型货币政策不再加码,但其他形式的从紧政策陆续出台,资金利率保持高位。随着政策从紧和经济下滑,信用事件不断出现,债券市场出现了一定的调整。我们的投资较侧重于一些流动性和收益率均可的投资品种。我们在第三季度尽量保持本基金的流动性,控制偏离度,保持收益率和流动性的合适平衡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安货币A净值收益率为0.6500%,同期业绩比较基准增长率为0.3756%。国联安货币B净值收益率为0.7111%,同期业绩比较基准增长率为0.3756%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 注:根据本基金基金合同规定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”,即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额 总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安货币市场证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《国联安货币市场证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安货币市场证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 7.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 7.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 国联安基金管理有限公司 二〇一一年十月二十六日 基金简称 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月26日 报告期末基金份额总额 143,727,716.89份 投资目标 在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。 投资策略 5、套利策略6、个券选择策略 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国联安货币A 国联安货币B 下属两级基金的交易代码 253050 253051 报告期末下属两级基金的份额总额 52,261,221.61份 91,466,495.28份 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 国联安货币A 国联安货币B 1.本期已实现收益 445,569.78 707,560.93 2.本期利润 445,569.78 707,560.93 3.期末基金资产净值 52,261,221.61 91,466,495.28 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 0.6500% 0.0030% 0.3756% 0.0000% 0.2744% 0.0030% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 0.7111% 0.0030% 0.3756% 0.0000% 0.3355% 0.0030% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金基金经理、兼任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理、国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监 2011-1-26 - 10年(自2001年起) 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,现任债券组合管理部总监,2009年3月起担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理,2010年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月起兼任本基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 109,812,273.74 76.21 其中:债券 109,812,273.74 76.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,110,148.67 13.26 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 14,712,078.39 10.21 4 其他各项资产 465,433.29 0.32 5 合计 144,099,934.09 100.00 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 21 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 23.53 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 34.66 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.95 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 13.95 0.00 4 90天(含)—180天 6.95 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 20.85 0.00 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.94 0.00 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 49,814,203.96 34.66 3 金融债券 39,975,360.77 27.81 其中:政策性金融债 39,975,360.77 27.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,022,709.01 13.93 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 109,812,273.74 76.40 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 20,052,796.91 13.95 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1101060 11央票60 500,000 49,814,203.96 34.66 2 100236 10国开36 200,000 20,052,796.91 13.95 3 110249 11国开49 200,000 19,922,563.86 13.86 4 1181346 11武水务CP01 100,000 10,037,719.06 6.98 5 1181071 11北医药CP01 100,000 9,984,989.95 6.95 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 -0.03% 报告期内偏离度的最低值 -0.20% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.11% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 465,433.29 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 465,433.29 项目 国联安货币A 国联安货币B 报告期期初基金份额总额 59,792,201.90 131,458,582.39 报告期期间基金总申购份额 135,070,811.64 95,684,974.18 减:报告期期间基金总赎回份额 142,601,791.93 135,677,061.29 报告期期末基金份额总额 52,261,221.61 91,466,495.28 国联安货币市场证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十六日