国联安德盛增利债券证券投资基金2011年年度报告摘要 国联安德盛增利债券证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十九日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金基金合同于2009年3月11日生效,截止至本报期末本基金运作未满三年。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安增利债券A: ■ 国联安增利债券B: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月11日至2011年12月31日) 国联安增利债券A ■ 注:1、本基金业绩比较基准为中信标普全债指数 2、本基金基金合同于2009年3月11日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 国联安增利债券B ■ 注:1、本基金业绩比较基准为中信标普全债指数 2、本基金基金合同于2009年3月11日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 国联安增利债券A *基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 ■ 国联安增利债券B *基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 ■ 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、国联安增利债券A: 金额单位:人民币元 ■ 2、国联安增利债券B: 金额单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十四只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 3、袁新钊先生于2012年2月16日离任,不再担任本基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论,并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待,充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益,本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行所有指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时采用交易系统中的公平交易模块 自主编程并开发交易监控程序,通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析 定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截止至本报告期末,本基金管理人旗下共有14只基金,分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国联安货币市场证券投资基金和国联安优选行业股票型证券投资基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 受信贷政策的影响,银根紧缩,从而使得2011年经济缓慢下降。在通货膨胀方面,受农产品处于上涨周期的影响,2011年前三季度CPI同比增速持续走高,第四季度通胀才开始回落。 在货币政策方面,由于通胀不断走高,上半年基本上是持续紧缩状态,共加息两次,2011年上半年每月上调准备金一次 而第三季度则是边紧缩边观察的谨慎紧缩状态,另外在欧债危机愈演愈烈背景下,央行再次收紧资金面,将保证金存款纳入法定存款准备金范畴内,第四季度政策转向为预调微调,具体表现为信贷额度放松,农信社普遍下降存款准备金率等。 另一方面,短期资金利率中枢显著提升,主要因为货币政策不断加码,商业银行的法定存款准备金或已达到了历史的高位水平,货币乘数不断萎缩而遏制了银行的信贷创造,步入10月份后伴随宏观政策转向微调,央行公开市场操作力度趋于缓和,资金面才开始转暖。在这样的背景下,通胀预期高企,货币政策从紧力度不减以及资金面持续紧张是抑制债券市场的主导因素,银行间市场资金水平不断上升,国债收益率短端上行幅度较大,而在两次加息之后,国债收益率长端基本处于窄幅震荡态势,第三季度紧缩力度继续加码,资金利率飚升叠加信用事件频发,债券市场继续深度调整,利率、信用产品均表现不佳。第四季度开始,政策基调有所松动,资金面转暖,经济通胀双双下行情况下,债券市场走出了快牛行情。 在信用市场方面,流动性紧缩导致了2011年罕见市场的低迷。2011年,数量化紧缩给企业的流动性造成较大的影响,随着资金压力的加大,企业信用事件繁发。信用环境的恶化使得信用利差从6月起大幅走扩,9月信用债出现暴跌,各等级短融、中票、企业债和公司债的信用利差都超过2008年第4季度的最高值,流动性紧缩带来的供需失衡也进一步加剧了信用债的低迷,信用债市场经历了罕见的流动性之殇。但在2011年10月份,以高等级信用债为代表的信用利差逐渐收缩,逐渐带动了中评级的信用债利差收窄,走出了一波信用债行情。 在此期间,由于我们配置了一些企业债券品种,但在一定程度上受到了流动性和信用事件对债券市场的影响,此外,我们也参与一级市场申购,并从中获得了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安增利债券A的份额净值增长率为-2.33%,同期业绩比较基准收益率为3.79% 国联安增利债券B的份额净值增长率为 -2.79%,同期业绩比较基准收益率为3.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年经济可能存在继续下滑的趋势,CPI 下行幅度和持续时间可能会超出市场预期,在降准降息的预期之下,资金面宽裕、债券需求大于供给,债券利好环境或将持续。从2005 和2008 年的历史数据来看,在收益率曲线最扁平化的时点之后的3到6 个月将宣告债券牛市结束,我们应该保持“居安思危 ”的谨慎态度。 我们认为经济下滑的速度或业已放缓:第一,信贷低于市场预期,不过中长期信贷比重开始回升,这意味着企业和居民真实需求的回升。第二,进出口出现负增长,但春节因素是核心影响因素,经过季节调整,出口增速可能将回归10%左右的水平。市场在对经济过度悲观预期修正的背景下,我们估计信用债的需求将会逐步回升,在2012年第一季度,随着政策的陆续出台,风险因素对债市的负面影响可能会显现。从“控通胀”到“保增长”的转变,或将使信用债迎来转机。存款准备金率的下调也许将使得银行体系内外的资金成本得到改观 另外,央行强调逆周期的调控必然会有相应的具体举措出台 起因于城投风险的信用债市场恐慌情绪或因银行态度转变而逐步消减 最后,目前信用利差处于历史较高的水平,今年信用利差收窄或将是大概率事件。 我们认为,主要业绩保障性较强的产业债可能会是比较好的选择之一。同时,我们也将警惕部分行业因信用事件带来的估值风险。另外,我们也将参与新股申购,但是我们也将抱以相应的、必要的谨慎态度,从而力争保持基金净值的稳定。我们将根据我们的研究,选取质优价低的新股,力争为投资者创造超额的回报。此外,可转债可能是较好的投资选择之一,我们将在控制波动性前提下,精选一些转债品种,争取获得较好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、报告期内应分配的金额 根据法律法规的规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定,本基金报告期内应分配金额:国联安增利债券A应分配金额为11,493,313.45元 国联安增利债券B分配金额为3,169,975.86元。 2、报告期内已实施的利润分配情况 本基金于2011年6月29日实施分红,向截止至2011年6月28日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额(A类)0.17元派发红利,按每10份基金份额(B类)0.20元派发红利,该分红的发放日为2011年6月29日,共发放红利28,523,049.78元,其中以现金形式发放18,189,648.76元,以红利再投资形式发放10,333,401.02元。 本基金于2011年12月27日实施分红,向截止至2011年12月26日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额(A类)0.30元派发红利,按每10份基金份额(B类)0.30元派发红利,该分红的发放日为2011年12月27日,共发放红利20,391,909.12元,其中以现金形式发放17,146,859.79元,以红利再投资形式发放3,245,049.33元。 3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排 本基金无应分配但尚未实施的利润金额。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对国联安德盛增利债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,国联安德盛增利债券证券投资基金的管理人——国联安管理有限公司在国联安德盛增利债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国联安德盛增利债券证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配,分配金额为48914958.90元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛增利债券证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师戴丽、王国蓓对国联安德盛增利债券证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告(报告编号:KPMG-B(2012)AR No.0075)。具体内容详见本基金年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2011年12月31日,国联安增利债券A基金份额净值1.001元 国联安增利债券B基金份额净值0.999元。基金份额总额728,583,601.98份,其中国联安增利债券A基金份额503,586,136.09份,国联安增利债券B基金份额224,997,465.89份。 2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分 本报告序号7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准德盛增利债券证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1393号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集规模为3,072,182,200.40份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。另外为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或基金衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过会计差错。 7.4.6税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税 2010年12月31日:624,439.03 2011年12月31日:3,534,705.93 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:股票交易佣金计提标准如下: 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用席位进行股票、债券及回购交易的同时,从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:1、国联安增利债券A基金:不收取销售服务费 2、国联安增利债券B基金:收取销售服务费 (1)计算标准 支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国联安基金管理有限公司,再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 (2)计算方式 B类基金份额每日应计提的销售服务费=B 类基金份额前一日基金资产净值×0.4%/当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 注:本基金在上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内,基金管理人未投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安增利债券A 份额单位:份 ■ 注:中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易,并以一般交易价格为定价基础。 除上表所示外,其他关联方于本报告期末及上年度末,均未投资国联安增利债券A基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2011年12月31日的相关余额为人民币12,261,417.98元。(2010年:人民币14,630,442.61元) 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月,持有期自公开发行的股票上市之日起计算,因部分股票尚未公布网下配售部分的上市流通提示性公告,具体流通日期存在不确定性,所以未予披露。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 除上表所列示外,本基金本报告期末未持有因认购首发或增发证券而受上述规定约束的流通受限的债券、权证或其他类别的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元,因此没有作为抵押的债券。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为170,000,000.00元,于2012年1月4日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2011年2月18日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第九次会议审议通过,聘任李柯女士为公司副总经理。上该事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告,并经中国证券监督管理委员会审核批准(证监许可[2011]229号)。 2、2011年2月25日,基金管理人发布关于国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理变更公告。苏玉平女士不再担任国联安德盛增利债券证券投资基金基金经理的职务。本基金原由冯俊先生和苏玉平女士两名基金经理负责管理,苏玉平女士离职后,冯俊先生将继续担任本基金的基金经理。 3、2011年7月13日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过,许小松先生不再担任公司总经理,由李柯女士担任公司代理总经理。上述变更事项,已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告,并由中国证券监督管理委员会出具无异议函(基金部函[2011]491号)。 4、2011年10月22日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,谢荣兴先生不再担任公司督察长,由符学东先生担任公司代理督察长。上述变更事项,已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告,并由中国证券监督管理委员会出具无异议函(基金部函[2011]809号)。 5、2011年11月19日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,聘任魏东先生为公司副总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告,并经中国证券监督管理委员会审核批准(证监许可[2011]1813号)。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为7.5万元人民币,目前该事务所已向本基金提供连续3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量 B 研究报告被基金采纳的情况 C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益 D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失 E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 国联安基金管理有限公司 二〇一二年三月二十九日 基金简称 国联安增利债券 基金主代码 253020 交易代码 253020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 728,583,601.98份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安增利债券A 国联安增利债券B 下属分级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属分级基金的份额总额 503,586,136.09份 224,997,465.89份 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 蒋松云 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年3月11日(基金合同生效日)至2009年12月31日 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本期已实现收益 38,471,873.90 10,006,280.77 83,063,275.32 35,969,465.67 7,599,334.10 9,961,012.60 本期利润 -34,632,201.44 -2,783,835.62 99,427,351.94 42,645,757.74 17,927,901.70 27,849,463.78 加权平均基金份额本期利润 -0.0277 -0.0091 0.1230 0.1239 0.0482 0.0397 本期基金份额净值增长率 -2.33% -2.79% 12.84% 12.34% 6.51% 6.11% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0004 -0.0010 0.0034 0.0096 0.0039 0.0049 期末基金资产净值 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.53 403,895,199.41 580,792,337.12 期末基金份额净值 1.001 0.999 1.073 1.079 1.045 1.046 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.79% 0.26% 2.72% 0.07% -0.93% 0.19% 过去六个月 -0.47% 0.35% 2.43% 0.07% -2.90% 0.28% 过去一年 -2.33% 0.29% 3.79% 0.06% -6.12% 0.23% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 17.39% 0.24% 6.31% 0.06% 11.08% 0.18% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.59% 0.26% 2.72% 0.07% -1.13% 0.19% 过去六个月 -0.76% 0.35% 2.43% 0.07% -3.19% 0.28% 过去一年 -2.79% 0.28% 3.79% 0.06% -6.58% 0.22% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 15.87% 0.24% 6.31% 0.06% 9.56% 0.18% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.470 28,695,152.18 9,433,578.91 38,128,731.09 - 2010 1.050 104,797,823.50 54,118,007.90 158,915,831.40 - 2009 0.200 5,949,144.10 1,183,395.48 7,132,539.58 - 合计 1.720 139,442,119.78 64,734,982.29 204,177,102.07 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.500 6,641,356.37 4,144,871.44 10,786,227.81 - 2010 0.950 29,793,204.42 20,912,382.39 50,705,586.81 - 2009 0.150 3,177,799.80 1,784,311.38 4,962,111.18 - 合计 1.600 39,612,360.59 26,841,565.21 66,453,925.80 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监 2009-03-11 - 11年(自2001年起) 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,现任债券组合管理部总监。2009年3月起担任本基金基金经理,2010年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月起兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理。 周志远 本基金基金经理助理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理助理、债券研究员 2011-01-27 - 5年(自2007年起) - 袁新钊 本基金基金经理助理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理助理 2011-03-16 - 3年(自2009年起) - 苏玉平 本基金基金经理 2009-03-11 2011-02-25 13年(自1999年起) 苏玉平女士,CFA,上海财经大学经济学硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理 交通银行总行内控处经理、市场和研发处经理 中德安联保险有限公司投资部经理。2007年8月加入国联安基金管理有限公司,担任债券投资经理,2009年3月至2011年2月担任本基金基金经理。 资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 66,337,775.87 83,701,182.36 结算备付金 12,261,417.98 14,630,442.61 存出保证金 469,512.82 125,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 794,933,312.29 1,934,863,148.51 其中:股票投资 40,912,656.77 234,571,184.77 基金投资 - - 债券投资 754,020,655.52 1,700,291,963.74 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 292,600,878.90 应收证券清算款 - 163,812,618.43 应收利息 7.4.7.5 17,643,489.41 23,912,107.67 应收股利 - - 应收申购款 21,084,500.00 80,311,844.09 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 912,730,008.37 2,593,957,222.57 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 170,000,000.00 217,099,684.35 应付证券清算款 8,370,160.86 - 应付赎回款 1,188,655.43 614,427.68 应付管理人报酬 364,901.53 970,434.43 应付托管费 121,633.84 323,478.14 应付销售服务费 60,673.47 154,280.65 应付交易费用 7.4.7.7 109,694.58 167,346.67 应交税费 3,534,705.93 624,439.03 应付利息 7,946.74 55,289.60 应付利润 - 55,202,296.87 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 305,017.93 315,003.57 负债合计 184,063,390.31 275,526,680.99 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 728,583,601.98 2,156,446,097.07 未分配利润 7.4.7.10 83,016.08 161,984,444.51 所有者权益合计 728,666,618.06 2,318,430,541.58 负债和所有者权益总计 912,730,008.37 2,593,957,222.57 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -17,465,488.84 159,022,235.74 1.利息收入 58,077,233.88 35,477,698.42 其中:存款利息收入 7.4.7.11 792,037.78 1,475,568.60 债券利息收入 56,102,497.57 33,030,876.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,182,698.53 971,253.66 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 10,105,335.79 99,610,244.86 其中:股票投资收益 7.4.7.12 58,811,501.58 77,770,755.45 债券投资收益 7.4.7.13 -49,498,418.45 21,756,425.05 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 792,252.66 83,064.36 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -85,894,191.73 23,040,368.69 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 246,133.22 893,923.77 减:二、费用 19,950,548.22 16,949,126.06 1.管理人报酬 10,034,464.85 7,691,414.75 2.托管费 3,344,821.57 2,563,804.92 3.销售服务费 1,332,786.19 1,515,884.59 4.交易费用 7.4.7.18 1,242,888.76 839,332.35 5.利息支出 3,653,256.48 3,979,887.19 其中:卖出回购金融资产支出 3,653,256.48 3,979,887.19 6.其他费用 7.4.7.19 342,330.37 358,802.26 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -37,416,037.06 142,073,109.68 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,156,446,097.07 161,984,444.51 2,318,430,541.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -37,416,037.06 -37,416,037.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,427,862,495.09 -75,570,432.47 -1,503,432,927.56 其中:1.基金申购款 2,042,698,765.94 114,712,299.56 2,157,411,065.50 2.基金赎回款 -3,470,561,261.03 -190,282,732.03 -3,660,843,993.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -48,914,958.90 -48,914,958.90 五、期末所有者权益(基金净值) 728,583,601.98 83,016.08 728,666,618.06 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 941,713,720.96 42,973,815.57 984,687,536.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 142,073,109.68 142,073,109.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,214,732,376.11 186,558,937.47 1,401,291,313.58 其中:1.基金申购款 3,954,148,966.63 500,479,516.55 4,454,628,483.18 2.基金赎回款 -2,739,416,590.52 -313,920,579.08 -3,053,337,169.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -209,621,418.21 -209,621,418.21 五、期末所有者权益(基金净值) 2,156,446,097.07 161,984,444.51 2,318,430,541.58 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 受基金管理人的股东控制 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 119,950,704.96 20.19% 100,188,406.35 25.46% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 1,518,559,932.97 89.00% 1,886,939,623.91 82.31% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安 29,130,200,000.00 99.33% 32,078,800,000.00 100.00% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 101,957.32 20.93% 20,961.99 19.89% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 85,159.67 26.32% 78,410.12 50.70% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,034,464.85 7,691,414.75 其中:支付销售机构的客户维护费 1,132,455.83 615,547.84 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,344,821.57 2,563,804.92 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 296,537.97 296,537.97 国泰君安 - 43,585.90 43,585.90 国联安基金管理有限公司 - 348,805.91 348,805.91 合计 - 688,929.78 688,929.78 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 321,663.46 321,663.46 国泰君安 - 50,771.53 50,771.53 国联安基金管理有限公司 - 796,133.68 796,133.68 合计 - 1,168,568.67 1,168,568.67 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 20,070,283.61 20,286,581.51 - - - - 国泰君安 - 40,774,854.25 - - - - 关联方名称 国联安增利债券A本期末2011年12月31日 国联安增利债券A上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中德安联 - - 43,669,644.55 3.09% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 66,337,775.87 551,042.79 83,701,182.36 1,208,793.74 本期2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 国泰君安 601519 大智慧 网下申购 229,193 5,317,277.60 国泰君安 1180091 11舟山交投债 分销 400,000 40,000,000.00 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 国泰君安 1080169 10湖州城投债 分销 600,000 60,000,000.00 受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601100 恒立油缸 2011-10-21 2012-01-30 新股网下申购 23.00 16.71 353,271 8,125,233.00 5,903,158.41 - 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网下申购 23.25 27.87 87,441 2,033,003.25 2,436,980.67 - 601555 东吴证券 2011-12-06 2012-03-12 新股网下申购 6.50 6.57 1,519,457 9,876,470.50 9,982,832.49 - 601928 凤凰传媒 2011-11-24 2012-02-29 新股网下申购 8.80 8.36 897,570 7,898,616.00 7,503,685.20 - 002629 仁智油服 2011-10-28 2012-02-03 新股网下申购 15.00 15.88 950,000 14,250,000.00 15,086,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 40,912,656.77 4.48 其中:股票 40,912,656.77 4.48 2 固定收益投资 754,020,655.52 82.61 其中:债券 754,020,655.52 82.61 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 78,599,193.85 8.61 6 其他各项资产 39,197,502.23 4.29 7 合计 912,730,008.37 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 15,086,000.00 2.07 C 制造业 5,903,158.41 0.81 C0 食品、饮料 0.00 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 0.00 0.00 C7 机械、设备、仪表 5,903,158.41 0.81 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 12,419,813.16 1.70 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 7,503,685.20 1.03 M 综合类 0.00 0.00 合计 40,912,656.77 5.61 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002629 仁智油服 950,000 15,086,000.00 2.07 2 601555 东吴证券 1,519,457 9,982,832.49 1.37 3 601928 凤凰传媒 897,570 7,503,685.20 1.03 4 601100 恒立油缸 353,271 5,903,158.41 0.81 5 601336 新华保险 87,441 2,436,980.67 0.33 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002556 辉隆股份 28,125,000.00 1.21 2 002570 贝因美 27,720,000.00 1.20 3 300160 秀强股份 27,300,000.00 1.18 4 601233 桐昆股份 24,300,000.00 1.05 5 300165 天瑞仪器 24,050,000.00 1.04 6 300171 东富龙 21,500,000.00 0.93 7 002600 江粉磁材 21,200,000.00 0.91 8 300256 星星科技 21,000,000.00 0.91 9 300186 大华农 19,360,000.00 0.84 10 300206 理邦仪器 19,000,000.00 0.82 11 300199 翰宇药业 18,717,800.00 0.81 12 002606 大连电瓷 17,000,000.00 0.73 13 300192 科斯伍德 16,886,800.00 0.73 14 002584 西陇化工 15,625,000.00 0.67 15 002629 仁智油服 14,250,000.00 0.61 16 601901 方正证券 11,452,186.20 0.49 17 000630 铜陵有色 10,588,583.28 0.46 18 601555 东吴证券 9,876,470.50 0.43 19 600886 国投电力 8,645,763.49 0.37 20 601100 恒立油缸 8,125,233.00 0.35 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002600 江粉磁材 52,203,049.48 2.25 2 002522 浙江众成 40,710,832.72 1.76 3 601118 海南橡胶 40,643,640.10 1.75 4 601233 桐昆股份 30,682,935.93 1.32 5 002523 天桥起重 30,365,100.15 1.31 6 002606 大连电瓷 28,850,651.08 1.24 7 002570 贝因美 23,498,136.41 1.01 8 300199 翰宇药业 22,882,133.84 0.99 9 300256 星星科技 22,861,100.44 0.99 10 300160 秀强股份 22,626,250.92 0.98 11 002531 天顺风能 22,518,946.46 0.97 12 002556 辉隆股份 22,262,315.01 0.96 13 300171 东富龙 21,691,677.78 0.94 14 601901 方正证券 17,027,199.56 0.73 15 002584 西陇化工 16,719,882.52 0.72 16 300206 理邦仪器 15,314,541.04 0.66 17 300165 天瑞仪器 14,562,377.76 0.63 18 300186 大华农 12,796,798.67 0.55 19 300192 科斯伍德 12,590,771.29 0.54 20 000630 铜陵有色 10,196,863.76 0.44 买入股票的成本(成交)总额 388,032,934.12 卖出股票的收入(成交)总额 594,032,858.94 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 25,717,814.40 3.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 582,957,903.90 80.00 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 145,344,937.22 19.95 8 其他 - - 9 合计 754,020,655.52 103.48 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 721,750 71,958,475.00 9.88 2 122029 09万通债 507,480 51,656,389.20 7.09 3 1180056 11长交债 500,000 48,145,000.00 6.61 4 122023 09万业债 471,550 44,349,277.50 6.09 5 122918 10阜阳债 350,140 35,014,000.00 4.81 序号 名称 金额 1 存出保证金 469,512.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,643,489.41 5 应收申购款 21,084,500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,197,502.23 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 71,958,475.00 9.88 2 125709 唐钢转债 28,477,642.22 3.91 3 113001 中行转债 23,645,000.00 3.24 4 110015 石化转债 20,303,020.00 2.79 5 110007 博汇转债 960,800.00 0.13 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002629 仁智油服 15,086,000.00 2.07 新股网下申购 2 601555 东吴证券 9,982,832.49 1.37 新股网下申购 3 601928 凤凰传媒 7,503,685.20 1.03 新股网下申购 4 601100 恒立油缸 5,903,158.41 0.81 新股网下申购 5 601336 新华保险 2,436,980.67 0.33 新股网下申购 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安增利债券A 3,596 140,040.64 232,342,184.86 46.14% 271,243,951.23 53.86% 国联安增利债券B 2,439 92,249.88 50,510,593.28 22.45% 174,486,872.61 77.55% 合计 6,035 120,726.36 282,852,778.14 38.82% 445,730,823.84 61.18% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国联安增利债券A - - 国联安增利债券B 963.39 0.00043% 合计 963.39 0.00013% 项目 国联安增利债券A 国联安增利债券B 基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额 707,616,125.32 2,364,566,075.08 本报告期期初基金份额总额 1,412,236,580.03 744,209,517.04 本报告期基金总申购份额 865,927,329.76 1,176,771,436.18 减:本报告期基金总赎回份额 1,774,577,773.70 1,695,983,487.33 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 503,586,136.09 224,997,465.89 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 119,950,704.96 20.19% 101,957.32 20.93% - 中国国际金融有限公司 1 474,082,153.98 79.81% 385,193.39 79.07% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1,518,559,932.97 89.00% 29,130,200,000.00 99.33% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 187,744,725.77 11.00% 195,820,000.00 0.67% 0.00 0.00%