国联安德盛增利债券证券投资基金 2022 年第 3 季度报告 2022 年 9 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年十月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2基金产品概况 基金简称 国联安增利债券 基金主代码 253020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 3 月 11 日 报告期末基金份额总额 65,166,440.37 份 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获 投资目标 取超越业绩比较基准的投资回报。 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券 市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变 投资策略 趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类 资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特 征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中债综合指数。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预 期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B 下属分级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属分级基金的份 29,286,889.38 份 35,879,550.99 份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) 国联安增利债券 A 国联安增利债券 B 1.本期已实现收益 296,693.52 221,889.17 2.本期利润 300,097.98 88,222.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0032 4.期末基金资产净值 40,971,867.30 48,395,716.07 5.期末基金份额净值 1.3990 1.3488 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值调整的影响; 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安增利债券 A： 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.71% 0.03% 0.73% 0.05% -0.02% -0.02% 过去六个月 1.89% 0.03% 1.03% 0.04% 0.86% -0.01% 过去一年 3.85% 0.03% 1.73% 0.05% 2.12% -0.02% 过去三年 8.20% 0.10% 3.81% 0.07% 4.39% 0.03% 过去五年 6.07% 0.27% 8.27% 0.06% -2.20% 0.21% 自基金合同 75.52% 0.22% 35.18% 0.08% 40.34% 0.14% 生效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、国联安增利债券 B： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.60% 0.03% 0.73% 0.05% -0.13% -0.02% 过去六个月 1.69% 0.03% 1.03% 0.04% 0.66% -0.01% 过去一年 3.43% 0.03% 1.73% 0.05% 1.70% -0.02% 过去三年 6.88% 0.10% 3.81% 0.07% 3.07% 0.03% 过去五年 3.99% 0.27% 8.27% 0.06% -4.28% 0.21% 自基金合同 66.53% 0.22% 35.18% 0.08% 31.35% 0.14% 生效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009 年 3 月 11 日至 2022 年 9 月 30 日) 1．国联安增利债券 A： 注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 9 月 16 日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中 债综合指数”； 2、本基金基金合同于 2009 年 3 月 11 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．国联安增利债券 B： 注：1、本基金的业绩比较基准自 2015 年 9 月 16 日起由原来的“中信标普全债指数”变更为“中 债综合指数”； 2、本基金基金合同于 2009 年 3 月 11 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 证券从业 说明 年限 任职日期 离任日期 本基金 张昊先生，硕士研究生。曾任北京 基金经 银行股份有限公司德外支行办公 理、兼 室综合岗、北京管理部投行与同业 张昊 任国联 2021-10-08 - 9 年（自 部同业金融岗、总行资金交易部人 安双佳 2013 年起） 民币信用债券一二级市场交易投 信用债 资岗，嘉实基金管理有限公司债券 券型证 交易员，新时代证券股份有限公司 券投资 资产管理总部投资经理，平安银行 基金基 股份有限公司资产管理事业部投 金经 资经理。2021 年 2 月加入国联安 理、国 基金管理有限公司固定收益部，担 联安恒 任基金经理。2021 年 3 月起担任 鑫 3 个 国联安双佳信用债券型证券投资 月定期 基金（LOF）的基金经理；2021 开放纯 年 10 月起兼任国联安德盛增利债 债债券 券证券投资基金的基金经理；2021 型证券 年 12 月起兼任国联安恒鑫 3 个月 投资基 定期开放纯债债券型证券投资基 金基金 金的基金经理；2022 年 3 月起兼 经理、 任国联安恒悦 90 天持有期债券型 国联安 证券投资基金的基金经理；2022 中短债 年 5 月起兼任国联安中短债债券 债券型 型证券投资基金的基金经理。 证券投 资基金 基金经 理、国 联安恒 悦 90 天 持有期 债券型 证券投 资基金 基金经 理。 本基金 陈建华女士，硕士研究生。曾任申 基金经 银万国证券股份有限公司证券经 理、兼 纪业务部会计，第一证券有限公司 任国联 财务管理部财务会计，中宏保险有 安鑫乾 限责任公司投资部投资会计主管， 混合型 富国基金管理有限公司投资部研 证券投 究员、投资经理，富国资产管理（上 资基金 16 年（自 海）有限公司投资经理，民生证券 陈建华 基金经 2020-11-17 2022-08-30 2006 年起） 股份有限公司固定收益部投资经 理、国 理。2018 年 6 月加入国联安基金 联安鑫 管理有限公司，担任基金经理。 隆混合 2018年 11 月起担任国联安鑫隆混 型证券 合型证券投资基金和国联安鑫乾 投资基 混合型证券投资基金的基金经理； 金基金 2019年11月起兼任国联安恒利63 经理、 个月定期开放债券型证券投资基 国联安 金的基金经理；2020 年 8 月起兼 恒利 63 任国联安增盛一年定期开放纯债 个月定 债券型发起式证券投资基金和国 期开放 联安增泰一年定期开放纯债债券 债券型 型发起式证券投资基金的基金经 证券投 理；2020 年 11 月至 2022 年 8 月 资基金 兼任国联安德盛增利债券证券投 基金经 资基金的基金经理；2021 年 6 月 理、国 起兼任国联安鑫稳 3 个月持有期 联安增 混合型证券投资基金的基金经理； 盛一年 2022 年 4 月起兼任国联安恒鑫 3 定期开 个月定期开放纯债债券型证券投 放纯债 资基金的基金经理。 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、国 联安增 泰一年 定期开 放纯债 债券型 发起式 证券投 资基金 基金经 理、国 联安鑫 稳 3 个 月持有 期混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 恒鑫 3 个月定 期开放 纯债债 券型证 券投资 基金。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，发生原因是为了满足产品合同中相关投资比例的限制要求。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度以来，受地产下行和疫情反复的拖累，经济下行压力增大。出口增速 8 月下行幅度较大，外需也逐步走弱。随着稳增长政策的落地，预计四季度经济或逐步修复。 三季度，债券受经济基本面支撑，利率整体下行。未来来看，预计在经济修复过程中货币政 策依然以稳为主，预计利率上行的幅度不大。另一方面，中美利率倒挂加剧带来一定的资本外流压力，资金利率或向政策利率靠拢。整体看预计债券利率维持低位震荡。 本基金在三季度内采取了高等级债券的投资策略，适当增加了可转债比重，在票息打底的基础上努力捕捉趋势性机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安增利 A 的份额净值增长率为 0.71%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%； 国联安增利 B 的份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 174,992.40 0.19 其中：股票 174,992.40 0.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,844,590.97 95.69 其中：债券 89,844,590.97 95.69 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 3,864,767.96 4.12 8 其他各项资产 10,311.23 0.01 9 合计 93,894,662.56 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - 采矿业 - - B C 制造业 174,992.40 0.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 174,992.40 0.20 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 300763 锦浪科技 792 174,992.40 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 4,879,538.29 5.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,015,029.03 1.14 其中：政策性金融债 1,015,029.03 1.14 4 企业债券 61,341,676.11 68.64 5 企业短期融资券 4,603,615.20 5.15 6 中期票据 15,566,373.29 17.42 7 可转债（可交换债） 2,438,359.05 2.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,844,590.97 100.53 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 092280069 22华夏银行二 55,000 5,507,226.85 6.16 级资本债 01 2 102101378 21 中电投 40,000 4,080,984.11 4.57 MTN008 3 124616 14 鄂交 01 33,800 3,684,623.38 4.12 4 149649 21 岸资 01 30,000 3,103,384.93 3.47 5 019311 13 国债 11 26,890 2,749,854.65 3.08 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除华夏银行、陕西延长石油和中国银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 22 华夏银行二级资本债 01（092280069）的发行主体华夏银行股份有限公司，厦门分行因 1、部分分支机构基金销售业务负责人未取得基金从业资格；2、部分未取得基金从业资格的员工参与销售基金；3、投资者适当性管理不到位,部分私募资产管理计划的投资者提供的证明材料不足以证 明其符合合格投资者条件；4、未按要求报备反洗钱工作相关材料，于 2021 年 12 月 9 日被厦门证 监局采取责令改正的行政监管措施。南京分行因 1.以多种方式违规掩盖风险；2.贷款管理不到位， 违规挪用信贷资金收购不良资产，于 2021 年 12 月 28 日被央行南京分行处以罚款 189 万元。重庆 分行因 1.以多种方式违规掩盖风险；2.贷款管理不到位，违规挪用信贷资金收购不良资产，于 2021 年 12 月 30 日被重庆银保监局处以罚款 950 万元。沈阳分行因 1、违反金融营销宣传、金融消费 争议解决相关规定；2、违反人民币银行结算账户管理相关规定；3、未按规定履行客户身份识别 义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告，于 2022 年 1 月 17 日被央行沈阳分行处以罚款 198 万元。上海分行及其分支机构因存在发放个人经营贷款违规用于购房、发放个人经营贷款违规流入资本市场、发放个人住房贷款首付资金审核严重违反审慎经营 规则等八项违法违规行为，于 2022 年 1 月 25 日被上海银保监局处以罚款 320 万元。因华夏银行 监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报抵押物价值 EAST 数据、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据、漏报债券投资业务 EAST 数据、未报送权益类投资业 务 EAST 数据、漏报公募基金投资业务 EAST 数据等十八项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日 被银保监会处以罚款 460 万元。南宁分行因 1、贷款管理不到位流动资金贷款被挪用于房地产开发企业；2、贷款管理不到位信用卡资金被挪用于限控领域；3、违规以贷转存滚动办理存单质押贷款；4、贷款管理不到位形成不良；5、员工消费贷款违规挪用于限控领域；6、侵害消费者合法 权益；7、利用同业存款虚增一般性存款问题屡查屡犯，于 2022 年 5 月 5 日被广西银保监局处以 罚款 285 万元。武汉分行因 1、经营性物业抵押贷款发放不审慎，部分贷款资金未按约定用途使用，且风险分类不准确；2、通过以贷还贷方式延缓风险暴露；3、向不具备贷款主体资格的借款人发放贷款，以贷收息，延缓风险暴露；4、通过借新还旧和贷款展期等方式延缓风险暴露；5、贷款被挪用于银行承兑汇票保证金并通过重组掩盖不良；6、未落实授信批复条件，向房地产企业发放流动资金贷款用于偿还银行承兑汇票，延缓风险暴露；7、以贷款资金开立定期存单并质押发放贷款，虚增资产负债规模；8、贷后管理不尽职，贷款资金被挪用于购买理财和归还关联企业贷款；9、贷后管理不尽职，贷款资金回流借款人账户；10、个人消费贷款违规流入房地产领域；11、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件；12、未落实授信条件且未严格审核 投资用途，于 2022 年 5 月 16 日被湖北银保监局处以罚款 536.24 万元。武汉分行因 1、贷后管理 不尽职，个人经营贷被挪用于归还商用房贷款；2、贷款管理不审慎，流动资金贷款用于固定资产项目建设；3、贷后管理不尽职，信贷资金回流借款人及关联企业本行账户后被挪用；4、对贷款用途审查不尽职，信贷资金未按约定用途使用；5、信贷资金挪作银行承兑汇票保证金；6、向不具备贷款主体资格的借款人发放贷款掩盖风险；7、违规宣传理财及代销保险产品；8、服务收费 管理不规范，于 2022 年 8 月 5 日被湖北银保监局处以罚款 270 万元。 19 陕延油 MTN011（101901505）的发行主体陕西延长石油(集团)有限责任公司，因本公司等业绩 承诺方未能在业绩补偿协议及补充协议约定时间内完成业绩补偿承诺，于 2022 年 8 月 23 日被陕 西证监局采取出具警示函的监督管理措施。 21 中国银行二级 03（2128039）的发行主体中国银行股份有限公司，上海市分行因 1、2017 年至2020 年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则；2、2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金 违规用于购房或违规流入资本市场；4、2019 年 1 月至 9 月，该分行某应付账款融资业务存在以 贷收费的违规行为；5、2020 年 6 月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场，于 2021 年 10 月 8 日被上海银保监局罚款 540.00 万元。因中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量 及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差 等十六项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 480 万元。因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹，于 2022 年 5 月 26 日被银保监会处以罚款 200 万元。海南省分行因开立个人银行结算账户未备案、开立个人 银行结算账户超期限备案，于 2022 年 5 月 27 日被央行海口中心支行警告，并处以罚款 248 万元。 深圳市分行因超权限办理出口双保理、融信达业务，投行理财业务；贸易融资业务、投行理财业务“三查”不尽职；回流型保理、隐蔽型保理产品内部制度、研发程序不审慎；保理融资业务规模超过总行管控，业务存在法律风险；风险管理部履职不到位；监管统计报表数据与事实不符；集团客户管理不合规；未采取风险防范措施、及时启动追索程序；违规办理贸易融资转卖出表，突破总行的授权管控；违规用理财压降贸易融资规模；未实现审贷分离及有效防控授信集中度风险；大额授信信息沟通机制不足；调查核查工作不到位，风险排查不到位；轮岗及强制休假、绩效考 核、业务资料文件管理不规范，于 2022 年 8 月 4 日被深圳银保监局处以罚款 1130 万元。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,531.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,780.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,311.23 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 值比例(%) 1 113053 隆 22 转债 283,861.21 0.32 2 113025 明泰转债 239,644.85 0.27 3 110059 浦发转债 215,102.47 0.24 4 128046 利尔转债 169,067.14 0.19 5 128095 恩捷转债 152,949.25 0.17 6 123071 天能转债 149,003.70 0.17 7 110079 杭银转债 135,391.38 0.15 8 127043 川恒转债 121,046.18 0.14 9 127027 靖远转债 117,718.15 0.13 10 113013 国君转债 96,846.29 0.11 11 123107 温氏转债 91,842.68 0.10 12 113641 华友转债 83,297.20 0.09 13 123114 三角转债 57,627.86 0.06 14 123132 回盛转债 49,689.00 0.06 15 118005 天奈转债 48,572.96 0.05 16 113049 长汽转债 46,859.63 0.05 17 113619 世运转债 46,749.61 0.05 18 113051 节能转债 40,724.83 0.05 19 110075 南航转债 40,469.32 0.05 20 110085 通 22 转债 38,368.80 0.04 21 113047 旗滨转债 37,768.03 0.04 22 113057 中银转债 34,921.12 0.04 23 113024 核建转债 34,274.59 0.04 24 110080 东湖转债 33,554.55 0.04 25 128128 齐翔转 2 27,500.41 0.03 26 123048 应急转债 23,106.27 0.03 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本报告期期初基金份额总额 32,765,507.69 14,421,826.04 报告期期间基金总申购份额 1,088,888.16 27,750,112.55 减：报告期期间基金总赎回份额 4,567,506.47 6,292,387.60 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 29,286,889.38 35,879,550.99 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 2022 年 7 月 1 日 20,686, 20,686,982.7 1 至 2022 年 9 月 30 982.76 - - 6 31.74% 机构 日 2022 年 7 月 1 日 10,000, 10,000,000.0 2 至 2022 年 8 月 7 000.00 - - 0 15.35% 日 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准国联安德盛增利债券证券投资基金发行及募集的文件 2、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》 3、《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》 4、《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 9.3查阅方式 网址：www.cpicfunds.com 国联安基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日