国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告摘要 国联安德盛增利债券证券投资基金 2012年年度报告摘要 2012年12月31日 基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计,毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安增利债券A: ■ 国联安增利债券B: ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月11日至2012年12月31日) 国联安增利债券A ■ 注:1、本基金业绩比较基准为中信标普全债指数 2、本基金基金合同于2009年3月11日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 国联安增利债券B ■ 注:1、本基金业绩比较基准为中信标普全债指数 2、本基金基金合同于2009年3月11日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 国联安增利债券A ■ 注:*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 国联安增利债券B ■ 注:*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 3.3过去三年基金的利润分配情况 1、国联安增利债券A 金额单位:人民币元 ■ 2、国联安增利债券B 金额单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司,其中方股东为国泰君安证券股份有限公司,是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一 外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人建立了健全的投资授权制度,分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台,不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度,投资交易指令统一通过交易室下达,严格遵守公平交易原则,启用交易系统中的公平交易模块,按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量,交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配 对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易,以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认,确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应,并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令 如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块 采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析 对投资流程独立稽核等。 本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析,未发现异常交易。 本基金管理人对本报告期内不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析,执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验,同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析,未发现明显异常。 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年全年宏观经济增速趋于放缓,通货膨胀压力逐渐下降,在这样的大背景下,债券资产逐渐成为最佳投资品种之一。经历了高资质债券的上涨后,在2012年2月份时我们曾判断经济和物价仍处于下降通道,这支持债券市场趋势行情。与此同时,我们认为在利率市场化背景基础上,高等级债券已经基本回到与利率历史上相均衡的位置,后期中低等级债券的空间或将会更广一些。 尽管2013年银行信贷增速并未显著抬升、投放规模并未显著增大,但随着利率市场化的深入、直接融资和间接融资的转换,以信用债和信托为代表的其他社会融资方式快速发展,上述因素对政策调控方式、市场信用和财务状况、市场利率和债券市场都发生了较大的影响。 在利率市场化进程日益深化的过程中,2012年机会贯穿全年的中低资质债券行情,我们基本把握了的这段行情。同时通过放大债券投资杠杆的模式获得了一定的收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内,国联安增利债券A的份额净值增长率为9.81%,同期业绩比较基准收益率为4.03% 国联安增利债券B的份额净值增长率为9.52%,同期业绩比较基准收益率为4.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 第一,从宏观经济层面来看,目前经济回暖的迹象较为明显,随着房地产的逐步走高,以及制造业的复苏,整体经济趋势可能会在2013年上半年得以延续。但从长期来看中国经济仍存在结构性问题,目前尚处于转型期,需要较长时间进行调整,个别行业和企业的财务压力较大,短期或难以明显改善,需加以关注。另外利率市场化和影子银行也或将对债市造成较大的影响,主要表现为资金成本上移,信用风险增大。 第二,通胀压力逐步显现。从2012年底到2013年,CPI数据出现缓慢上升的概率很大,有可能发生一些超预期情况。因此债券市场也许较难出现快速上涨的交易机会。 第三,银行间市场资金可能保持宽松,传导到实际市场, 影响广谱资金利率,维持负债部门资金链和低资金成本。通过规范影子银行来防止信用扩张过快。 第四,由于央行转变了货币调控方式,从调整利率和存款准备金率改为公开市场操作,货币政策回归稳健。同时中小企业资金成本状况和房地产行业过热的两难困境致使2013年须从非资金层面考虑房地产去投资属性的政策,因此央行货币政策再大幅收紧的可能性较小,我们预计2013年全年度的资金情况或将以宽松为主,短久期、高杠杆模式可能有效。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过,数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见 对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、报告期内应分配的金额 根据法律法规的规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定,本基金报告期内应分配金额:国联安增利债券A应分配金额为8,262,967.46元 国联安增利债券B应分配金额为1,174,464.44元。 2、报告期内已实施的利润分配情况 本基金于2012年12月11日实施分红,向截止至2012年12月10日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额(A类)0.23元派发红利,按每10份基金份额(B类)0.18元派发红利,该分红的红利发放日为2012年12月11日,共发放红利24,424,259.85元,其中以现金形式发放17,676,968.02元,以红利再投资形式发放6,747,291.83元。 3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排 本基金无应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对国联安德盛增利债券证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,国联安德盛增利债券证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安德盛增利债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国联安德盛增利债券证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为24,424,259.85元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛增利债券证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓、黄小熠对国联安德盛增利债券证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告(报告编号:毕马威华振审字第1300028号)。具体内容详见本基金年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:1、报告截止日2012年12月31日,国联安增利债券A基金份额净值1.076元 国联安增利债券B基金份额净值1.076元。基金份额总额1,055,003,329.41份,其中国联安增利债券A基金份额897,376,170.92份,国联安增利债券B基金份额157,627,158.49份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:邵杰军,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准德盛增利债券证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1393号文)批准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009年3月11日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。首次设立募集规模为3,072,182,200.40份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为固定收益证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。另外为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或基金衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过会计差错。 7.4.6税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税 2012年12月31日:3,600,741.13 元 2011年12月31日:3,534,705.93 元 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 ■ 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间,本基金与关联方无权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:股票交易佣金计提标准如下: 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1%。-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取,并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:1、国联安增利债券A基金:不收取销售服务费 2、国联安增利债券B基金:收取销售服务费 (1)计算标准 支付基金销售机构的B类基金份额的销售服务费按前一日B类基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给国联安基金管理有限公司,再由国联安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 (2)计算方式 B类基金份额每日应计提的销售服务费=B 类基金份额前一日基金资产净值×0.4%/当年天数 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内,基金管理人未投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末,其他关联方均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币24,059,760.55元。(2011年:人民币12,261,417.98元) 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间,本基金无其他关联交易事项。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:除上表所列示外,本基金本报告期末未持有因认购首发或增发证券而受上述规定约束的流通受限的债券、权证或其他类别的证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额89,999,665.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为501,887,827.50元,于2012年1月4日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0 2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额 总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2012年3月3日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,聘任邵杰军先生为公司总经理。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告,并经中国证券监督管理委员会审核批准(证监许可[2012]264号)。 2、2012年3月24日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,聘任周浩先生为公司督察长。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告,并经中国证券监督管理委员会审核批准(证监许可[2012]369号)。 3、2012年4月7日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,周泉恭先生不再担任公司副总经理。上述变更事项,已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。 4、2012年4月21日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,王峰先生不再担任公司副总经理。上述变更事项,已按有关规定向中国证券监督管理委员会基金监管部和上海监管局报告。 5、2012年11月10日,基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过,聘任满黎先生为公司副总经理。上述事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会报告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为7.5万元人民币,目前该事务所已向本基金提供连续4年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为: A 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范,近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名: A 提供的研究报告质量和数量 B 研究报告被基金采纳的情况 C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益 D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失 E 由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量 F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况 G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况 H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 3、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 国联安基金管理有限公司 二〇一三年三月二十七日 基金简称 国联安增利债券 基金主代码 253020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,055,003,329.41份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安增利债券A 国联安增利债券B 下属分级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属分级基金的份额总额 897,376,170.92份 157,627,158.49份 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较,首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测,制定各自策略。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 蒋松云 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本期已实现收益 22,347,154.65 3,801,037.52 38,471,873.90 10,006,280.77 83,063,275.32 35,969,465.67 本期利润 61,237,120.21 16,760,624.32 -34,632,201.44 -2,783,835.62 99,427,351.94 42,645,757.74 加权平均基金份额本期利润 0.0864 0.1061 -0.0277 -0.0091 0.1230 0.1239 本期基金份额净值增长率 28.90% 9.52% -2.33% -2.79% 12.84% 12.34% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0066 0.0069 0.0004 -0.0010 0.0034 0.0096 期末基金资产净值 965,369,502.78 169,563,172.64 503,883,849.61 224,782,768.45 1,515,336,798.05 803,093,743.53 期末基金份额净值 1.076 1.076 1.001 0.999 1.073 1.079 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.96% 0.07% 1.02% 0.02% 0.94% 0.05% 过去六个月 1.96% 0.09% 1.11% 0.03% 0.85% 0.06% 过去一年 9.81% 0.14% 4.03% 0.04% 5.78% 0.10% 过去三年 21.02% 0.23% 10.13% 0.06% 10.89% 0.17% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 28.90% 0.22% 10.59% 0.05% 18.31% 0.17% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.87% 0.06% 1.02% 0.02% 0.85% 0.04% 过去六个月 1.87% 0.09% 1.11% 0.03% 0.76% 0.06% 过去一年 9.52% 0.14% 4.03% 0.04% 5.49% 0.10% 过去三年 19.60% 0.23% 10.13% 0.06% 9.47% 0.17% 过去五年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 26.91% 0.22% 10.59% 0.05% 16.32% 0.17% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.230 15,804,755.24 5,794,700.89 21,599,456.13 - 2011 0.470 28,695,152.18 9,433,578.91 38,128,731.09 - 2010 1.050 104,797,823.50 54,118,007.90 158,915,831.40 - 合计 1.750 149,297,730.92 69,346,287.70 218,644,018.62 - 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 0.180 1,872,212.78 952,590.94 2,824,803.72 - 2011 0.500 6,641,356.37 4,144,871.44 10,786,227.81 - 2010 0.950 29,793,204.42 20,912,382.39 50,705,586.81 - 合计 1.630 38,306,773.57 26,009,844.77 64,316,618.34 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、债券组合管理部总监 2009-03-11 - 12年(自2001年起) 冯俊先生,复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管,光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员,长盛基金管理有限公司基金经理助理,泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金管理有限公司,现担任债券组合管理部总监。2009年3月起担任本基金基金经理,2010年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月兼任国联安货币市场证券投资基金基金经理。 周志远 本基金基金经理助理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理、国联安货币市场证券投资基金基金经理助理、债券研究员 2011-01-27 2012-03-22 6年(自2007年起) - 袁新钊 本基金基金经理助理 2011-03-16 2012-02-15 6年(自2007年起) - 资产 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 7.4.7.1 19,508,463.79 66,337,775.87 结算备付金 24,059,760.55 12,261,417.98 存出保证金 500,000.00 469,512.82 交易性金融资产 7.4.7.2 1,577,932,376.58 794,933,312.29 其中:股票投资 - 40,912,656.77 基金投资 - - 债券投资 1,577,932,376.58 754,020,655.52 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 52,000,278.00 - 应收证券清算款 89,929,228.43 - 应收利息 7.4.7.5 30,379,032.47 17,643,489.41 应收股利 - - 应收申购款 742,903.88 21,084,500.00 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,795,052,043.70 912,730,008.37 负债和所有者权益 附注号 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 591,887,492.50 170,000,000.00 应付证券清算款 10,720,094.24 8,370,160.86 应付赎回款 52,559,660.04 1,188,655.43 应付管理人报酬 604,853.06 364,901.53 应付托管费 201,617.68 121,633.84 应付销售服务费 57,620.84 60,673.47 应付交易费用 7.4.7.7 14,179.90 109,694.58 应交税费 3,600,741.13 3,534,705.93 应付利息 165,671.11 7,946.74 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 307,437.78 305,017.93 负债合计 660,119,368.28 184,063,390.31 所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 1,055,003,329.41 728,583,601.98 未分配利润 7.4.7.10 79,929,346.01 83,016.08 所有者权益合计 1,134,932,675.42 728,666,618.06 负债和所有者权益总计 1,795,052,043.70 912,730,008.37 项目 附注号 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 93,114,613.33 -17,465,488.84 1.利息收入 46,193,818.28 58,077,233.88 其中:存款利息收入 7.4.7.11 555,615.42 792,037.78 债券利息收入 45,573,290.47 56,102,497.57 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 64,912.39 1,182,698.53 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -5,307,221.12 10,105,335.79 其中:股票投资收益 7.4.7.12 6,343,175.39 58,811,501.58 债券投资收益 -11,764,696.42 -49,498,418.45 基金投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 114,299.91 792,252.66 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 51,849,552.36 -85,894,191.73 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 378,463.81 246,133.22 减:二、费用 15,116,868.80 19,950,548.22 1.管理人报酬 5,492,766.62 10,034,464.85 2.托管费 1,830,922.23 3,344,821.57 3.销售服务费 667,064.37 1,332,786.19 4.交易费用 7.4.7.18 410,458.38 1,242,888.76 5.利息支出 6,369,913.56 3,653,256.48 其中:卖出回购金融资产支出 6,369,913.56 3,653,256.48 6.其他费用 7.4.7.19 345,743.64 342,330.37 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 77,997,744.53 -37,416,037.06 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 77,997,744.53 -37,416,037.06 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 728,583,601.98 83,016.08 728,666,618.06 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 77,997,744.53 77,997,744.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 326,419,727.43 26,272,845.25 352,692,572.68 其中:1.基金申购款 1,745,611,258.59 105,904,965.74 1,851,516,224.33 2.基金赎回款 -1,419,191,531.16 -79,632,120.49 -1,498,823,651.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -24,424,259.85 -24,424,259.85 五、期末所有者权益(基金净值) 1,055,003,329.41 79,929,346.01 1,134,932,675.42 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,156,446,097.07 161,984,444.51 2,318,430,541.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -37,416,037.06 -37,416,037.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,427,862,495.09 -75,570,432.47 -1,503,432,927.56 其中:1.基金申购款 2,042,698,765.94 114,712,299.56 2,157,411,065.50 2.基金赎回款 -3,470,561,261.03 -190,282,732.03 -3,660,843,993.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -48,914,958.90 -48,914,958.90 五、期末所有者权益(基金净值) 728,583,601.98 83,016.08 728,666,618.06 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 受基金管理人的股东控制 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 66,449,559.90 34.67% 119,950,704.96 20.19% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 1,333,670,007.62 93.64% 1,518,559,932.97 89.00% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安 32,263,200,000.00 86.35% 29,130,200,000.00 99.33% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 57,054.66 34.96% - - 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 101,957.32 20.93% 20,961.99 19.89% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,492,766.62 10,034,464.85 其中:支付销售机构的客户维护费 605,505.65 1,132,455.83 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,830,922.23 3,344,821.57 获得销售服务费的各关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 194,878.46 194,878.46 国泰君安 - 35,524.83 35,524.83 国联安基金管理有限公司 - 82,269.51 82,269.51 合计 - 312,672.80 312,672.80 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 296,537.97 296,537.97 国泰君安 - 43,585.90 43,585.90 国联安基金管理有限公司 - 348,805.91 348,805.91 合计 - 688,929.78 688,929.78 本期2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 51,031,382.79 - - - - - 国泰君安 - - - - 144,500,000.00 40,714.99 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 20,070,283.61 20,286,581.51 - - - - 国泰君安 - 40,774,854.25 - - - - 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 19,508,463.79 286,771.20 66,337,775.87 551,042.79 合计 19,508,463.79 286,771.20 66,337,775.87 551,042.79 本期2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 国泰君安 - - - - - 国泰君安 - - - - - 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:股/张) 总金额 国泰君安 601519 大智慧 网下申购 229,193 5,317,277.60 国泰君安 1180091 11舟山交投债 分销 400,000 40,000,000.00 7.4.12.1.1受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 125099 海直转债 2012-12-19 2013-01-07 网下债券申购 99.99 99.99 18,940 1,893,875.46 1,893,875.46 - 112133 12亚夏债 2012-11-21 2013-01-09 网下债券分销 99.95 99.95 150,000 14,993,214.25 14,993,214.25 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041260018 12厦门轻工CP001 2013-01-07 101.13 400,000 40,452,000.00 041260031 12广田CP001 2013-01-07 100.25 400,000 40,100,000.00 041260047 12沪远洋CP001 2013-01-07 100.32 200,000 20,064,000.00 合计 - - 1,000,000 100,616,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 1,577,932,376.58 87.90 其中:债券 1,577,932,376.58 87.90 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 52,000,278.00 2.90 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 43,568,224.34 2.43 6 其他各项资产 121,551,164.78 6.77 7 合计 1,795,052,043.70 100.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002682 龙洲股份 21,200,000.00 2.91 2 002683 宏大爆破 17,352,000.00 2.38 3 002666 德联集团 17,000,000.00 2.33 4 300315 掌趣科技 16,320,000.00 2.24 5 300333 兆日科技 16,100,000.00 2.21 6 601012 隆基股份 13,999,986.00 1.92 7 300321 同大股份 12,650,000.00 1.74 8 601339 百隆东方 11,845,151.20 1.63 9 601515 东风股份 9,386,665.20 1.29 10 603008 喜临门 5,702,587.50 0.78 11 603128 华贸物流 1,554,483.96 0.21 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300315 掌趣科技 24,879,573.20 3.41 2 002683 宏大爆破 19,825,707.08 2.72 3 002682 龙洲股份 19,807,272.33 2.72 4 300333 兆日科技 17,780,489.84 2.44 5 002629 仁智油服 15,726,773.24 2.16 6 002666 德联集团 15,091,109.31 2.07 7 601555 东吴证券 12,232,757.62 1.68 8 300321 同大股份 12,076,887.10 1.66 9 601339 百隆东方 10,718,483.09 1.47 10 601515 东风股份 10,107,585.56 1.39 11 601012 隆基股份 9,050,385.48 1.24 12 601928 凤凰传媒 8,405,777.80 1.15 13 601100 恒立油缸 6,335,116.32 0.87 14 603008 喜临门 5,132,612.23 0.70 15 601336 新华保险 2,618,593.80 0.36 16 603128 华贸物流 1,848,248.00 0.25 买入股票的成本(成交)总额 143,110,873.86 卖出股票的收入(成交)总额 191,637,372.00 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 945,617,867.12 83.32 5 企业短期融资券 461,330,000.00 40.65 6 中期票据 - - 7 可转债 170,984,509.46 15.07 8 其他 - - 9 合计 1,577,932,376.58 139.03 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 610,740 62,851,253.40 5.54 2 113001 中行转债 563,180 54,262,393.00 4.78 3 122023 09万业债 499,990 51,623,967.50 4.55 4 1280401 12株云龙债 500,000 50,015,000.00 4.41 5 126019 09长虹债 479,230 42,593,962.40 3.75 序号 名称 金额 1 存出保证金 500,000.00 2 应收证券清算款 89,929,228.43 3 应收股利 - 4 应收利息 30,379,032.47 5 应收申购款 742,903.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 121,551,164.78 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110015 石化转债 62,851,253.40 5.54 2 113001 中行转债 54,262,393.00 4.78 3 113003 重工转债 21,105,225.60 1.86 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安增利债券A 3,277 273,840.76 734,005,444.68 81.79% 163,370,726.24 18.21% 国联安增利债券B 2,059 76,555.20 43,081,268.74 27.33% 114,545,889.75 72.67% 合计 5,336 197,714.27 777,086,713.42 73.66% 277,916,615.99 26.34% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 国联安增利债券A - - 国联安增利债券B 963.39 0.0006% 合计 963.39 0.0001% 项目 国联安增利债券A 国联安增利债券B 基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额 707,616,125.32 2,364,566,075.08 本报告期期初基金份额总额 503,586,136.09 224,997,465.89 本报告期基金总申购份额 1,240,511,649.61 505,099,608.98 减:本报告期基金总赎回份额 846,721,614.78 572,469,916.38 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 897,376,170.92 157,627,158.49 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 66,449,559.90 34.67% 57,054.66 34.96% - 中国国际金融有限公司 1 125,187,812.10 65.33% 106,142.49 65.04% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1,333,670,007.62 93.64% 32,263,200,000.00 86.35% - - 中国国际金融有限公司 90,638,566.08 6.36% 5,101,998,000.00 13.65% - -