招商安泰股票证券投资基金 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2012年3月27日 §1 重要提示 基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金财务出具了2011年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=75%×上证180指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率+5%×同业存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:招商安泰股票的债券/股票配置范围为:债券20%-30%,股票65%-80%。根据本系列基金合同规定,本基金设立后,投资建仓期为三个月,特殊情况下不超过六个月。本基金于2003年4月28日成立,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。 截至2011年12月31日,本基金管理人共管理二十二只共同基金,具体如下:从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) 从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金 从2004年6月1日起开始管理招商先锋证券投资基金 从2005年11月17日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) 从2006年7月11日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金 从2007年3月30日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金 从2008年6月19日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 从2008年10月22日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金 从2009年6月19日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金 从2009年12月25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金 从2010年3月25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) 从2010年6月22日起开始管理招商深证100指数证券投资基金 从2010年6月25日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金 从2010年12月8日开始管理上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年2月11日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 从2011年3月17日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金 从2011年6月27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 从2011年9月1日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 报告期内,本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 (1)股票市场 2011年,国内持续实行从紧的货币政策,严控固定资产投资,坚持房地产调控不放松 海外欧债危机持续发酵,美国经济仍在底部徘徊。而沪深股市在国内外不利的宏观经济和货币政策的影响下,出现大幅下跌,沪深300指数跌幅达到25.01%,中小板指数跌幅达到37.09%,市场的高点出现在四月份,随后逐级下跌,表现出明显的熊市特征,全市场的盈利预测和估值也经历了大幅度的调整,上证综指不断创出新低,并最终以接近全年低点的2199.42点结束全年交易。跌幅超出绝大多数市场参与者的预期。板块方面,以新兴产业为代表的中小板估值水平较高,跌幅较大,而低估值的银行等板块跌幅较小。 (2)债券市场 2011年,债券市场先抑后扬。一季度,在存款准备金率上调和加息的双重影响下,债券收益率整体上扬 二季度在资金面缓和,机构投资者配置需求增加的影响下,债券市场止跌回升,但在6月份受资金面紧张影响,债券市场再度调整 三季度,债券市场继续受资金面影响呈现震荡下跌行情,9月底受通胀回落预期的影响,债券市场企稳 四季度,债券市场延续了9月底的上涨行情。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.3234元,本报告期份额净值增长率为-32.12%,同期基准指数增长率为-16.85%,基金净值表现落后于基准指数,幅度为-15.27%。表现落后于基准的主要原因在于报告期间对于政策微调的预期过于乐观,操作上保持了较高的股票仓位,并在行业选择上有所失误。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (1)股票市场 展望2012年,市场在屡创新低后,部分股票的估值已经具有吸引力。在稳增长、调结构、控通胀的宏观经济定调下,预计货币政策将稳中有松,财政政策将充当经济的拉动引擎,经济增长将在上半年见到阶段性的底部。海外方面,欧元区国家正在向财政一体化迈进,欧债危机正在缓解 美国联储也宣布将低率维持到2014年,美国经济复苏可期。A股市场可能会结束单边下跌的状态,整体状况可能会好于2011年。但从中期看,国内经济增长趋缓,产业转型艰难推进,房地产泡沫如何解决等经济基本面的问题,以及融资、再融资等证券市场制度建设等市场问题,均是影响市场走势的关键变量。本基金在操作中,将保持审慎乐观的投资态度,关注业绩风险和流动性风险,均衡组合配置,加大确定性增长和高分红品种以及债券资产的配置,并时刻关注经济基本面和市场情绪,保持一定的仓位弹性,灵活操作,争取为持有人获得良好的投资回报。 (2)债券市场 展望2012年债券市场,我们看到国外欧债危机还未结束,美国经济温和复苏,全球经济增长预期继续下降,国内经济可能完成软着陆进程,通胀上半年可能继续回落,但下半年存在一定不确定性。经济增长态势及央行货币政策走向在很大程度上决定了债券市场的行情 另外股票市场行情演变也将对债券市场产生影响。基于此,我们将密切跟踪相关数据并及时对组合进行灵活调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项 风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制 法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论 对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50%”。 本基金以2010年12月23日为收益分配基准日进行了2010年度利润分配,截至2010年12月23日,本基金可供分配利润为356,771,208.66元,最低应分配金额为178,385,604.33元。利润分配登记日为2011年1月6 日,每份基金份额分红0.1300元,分红金额为187,403,561.81元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 截止报告期末,本基金期末可供分配利润仍为负值,故本报告期本基金无需再进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 招商银行股份有限公司 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所审计了招商安泰股票证券投资基金的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表,2011年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.3234元,基金份额总额1,398,661,887.09份。 7.2 利润表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安泰股票证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: ______许小松______ ______赵生章______ ____李扬 ____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安泰股票证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]35号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为1,029,504,423.81份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(03)第024号验资报告。《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》于2003年4月28日正式生效。本基金因自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于2007年9月28日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《招商基金管理有限公司关于招商安泰股票基金份额拆分比例的公告》,本基金的基金管理人于2007年12月4日对本基金进行基金份额拆分。根据拆分前基金份额净值和公告的基金份额拆分比例计算公式,基金份额拆分比例为1:2.788955428(保留到小数点后9位),拆分后基金份额净值为人民币1.0000元。本基金注册登记机构于2007年12月5日对各基金份额持有人经重新计算的基金份额进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及于2011年12月10日公告的《招商安泰系列开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债与可转换债等。本基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为65%至80%,债券投资占基金资产的比例为20%至30%,现金或者到期日在一年期以内的政府债券占基金资产的比率≥5%。本基金的业绩比较基准采用:75%(上证180指数+20%(中信标普国债指数+5%(同业存款利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按50%计算应纳税所得额。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事A股买卖,自2008年9月19日起,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷365 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷365 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.9 期末( 2011年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理公司网站www.cmfchina.com的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ ■ 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、“卖出金额”卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本公司从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门发生如下重大变动: 1、 本报告期,经招商基金管理有限公司董事会审议通过,同意成保良先生辞去招商基金管理有限公司总经理职务,聘任许小松先生为招商基金管理有限公司总经理。以上人事变动已经中国证监会备案核准,并已按相关规定公告披露。 2、 根据招银发[2011]331号文,夏博辉先生不再担任本基金托管人资产托管部总经理职务,本基金托管人已聘任吴晓辉先生担任资产托管部负责人。 3、 根据本基金管理人2011年12月22日的公告,经招商基金管理有限公司总经理办公会审议通过,新增聘任王景为本基金基金经理,并免去刘军本基金基金经理职务,另有任用。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未作改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所已提供审计服务连续9年整,本报告期本基金应支付给德勤华永会计师事务所的报酬为人民币80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 招商基金管理有限公司 2012年3月27日 基金简称 招商安泰股票 基金主代码 217001 交易代码 217001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年4月28日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,398,661,887.09份 基金合同存续期 不定期 投资目标 追求长期的资本增值。 投资策略 资产配置方面,本基金股票/债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需要,本基金允许股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。 业绩比较基准 75%×上证180指数+20%×中信标普国债指数+5%×同业存款利率 风险收益特征 相对而言,在本系列基金中,本基金短期本金安全性较低,当期收益不稳定,长期资本增值较高,总体投资风险较高。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴武泽 张燕 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 0755-83196405 0755-83195201 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (2)招商银行股份有限公司资产托管部地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -161,537,478.54 41,125,927.14 327,522,886.77 本期利润 -228,075,223.98 -2,093,683.13 427,316,634.63 加权平均基金份额本期利润 -0.1473 -0.0014 0.2902 本期基金份额净值增长率 -32.12% -0.28% 45.33% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0352 0.2467 0.5081 期末基金资产净值 452,283,393.74 873,678,792.45 1,048,415,197.05 期末基金份额净值 0.3234 0.6053 0.8666 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -9.28% 1.32% -5.10% 1.05% -4.18% 0.27% 过去六个月 -22.46% 1.27% -16.19% 1.03% -6.27% 0.24% 过去一年 -32.12% 1.18% -16.85% 0.97% -15.27% 0.21% 过去三年 -1.63% 1.40% 21.72% 1.26% -23.35% 0.14% 过去五年 12.54% 1.55% 13.26% 1.62% -0.72% -0.07% 自基金合同生效起至今 162.14% 1.33% 75.27% 1.39% 86.87% -0.06% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 1.300 91,274,620.29 96,128,941.52 187,403,561.81 本次利润分配为2010年12月31日预告,但在本年度实施的2010年利润分配 2010 2.600 166,171,733.46 147,606,550.58 313,778,284.04 本次利润分配为2009年12月31日预告,但在2010年实施的2009年利润分配 2009 - - - - 合计 3.900 257,446,353.75 243,735,492.10 501,181,845.85 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张婷 本基金的基金经理及招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理 2010年2月12日 - 6 张婷,女,中国国籍,管理学硕士。曾任职于中信基金管理有限责任公司以及华夏基金管理有限公司,从事债券交易、研究以及投资管理相关工作,2009年加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部助理基金经理,现任招商安泰系列开放式证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。 王景 本基金的基金经理、招商安瑞进取债券型证券投资基金及招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理 2011年12月22日 - 9 王景,女,中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金及招商安泰股票证券投资基金的基金经理。 刘军 离任前任本基金的基金经理,保留招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理职务 2010年10月21日 2011年12月22日 8 刘军,男,中国国籍,哲学硕士。曾任职于中国建设银行福建省分行及深圳润迅通信有限公司 2003年起先后任职于海通证券股份有限公司及平安证券股份有限公司研究所,从事行业研究工作 2009年加入招商基金管理有限公司,曾任高级行业研究员、助理基金经理及招商安泰系列开放式证券投资基金(股票及平衡型)基金经理,现任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 517,533,502.20 356,145,290.25 873,678,792.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -228,075,223.98 -228,075,223.98 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -16,032,256.22 10,115,643.30 -5,916,612.92 其中:1.基金申购款 200,626,022.98 47,847,143.13 248,473,166.11 2.基金赎回款 -216,658,279.20 -37,731,499.83 -254,389,779.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -187,403,561.81 -187,403,561.81 五、期末所有者权益(基金净值) 501,501,245.98 -49,217,852.24 452,283,393.74 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 433,771,075.48 614,644,121.57 1,048,415,197.05 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -2,093,683.13 -2,093,683.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 83,762,426.72 57,373,135.85 141,135,562.57 其中:1.基金申购款 228,491,944.55 146,382,960.87 374,874,905.42 2.基金赎回款 -144,729,517.83 -89,009,825.02 -233,739,342.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -313,778,284.04 -313,778,284.04 五、期末所有者权益(基金净值) 517,533,502.20 356,145,290.25 873,678,792.45 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 9,806,033.29 56,380,057.19 结算备付金 2,080,548.97 1,728,775.72 存出保证金 1,260,000.00 1,282,887.39 交易性金融资产 439,833,295.33 871,240,442.90 其中:股票投资 330,780,295.33 684,393,142.10 基金投资 - - 债券投资 109,053,000.00 186,847,300.80 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 8,673,315.99 应收利息 1,558,185.68 1,721,767.50 应收股利 - - 应收申购款 53,803.33 88,918.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 454,591,866.60 941,116,164.69 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 50,000,000.00 应付证券清算款 - 14,224,543.76 应付赎回款 396,795.22 169,246.17 应付管理人报酬 593,341.32 1,122,655.66 应付托管费 98,890.23 187,109.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 674,910.45 1,131,118.00 应交税费 - 9,046.80 应付利息 - 39,116.92 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 544,535.64 554,535.64 负债合计 2,308,472.86 67,437,372.24 所有者权益: 实收基金 501,501,245.98 517,533,502.20 未分配利润 -49,217,852.24 356,145,290.25 所有者权益合计 452,283,393.74 873,678,792.45 负债和所有者权益总计 454,591,866.60 941,116,164.69 7.4.9.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601555 东吴证券 2011-12-6 2012-3-12 新股流通受限 6.50 6.57 316,553 2,057,594.50 2,079,753.21 - 601336 新华保险 2011-12-9 2012-3-16 新股流通受限 23.25 27.87 29,730 691,222.50 828,575.10 - 7.4.9.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 7.4.9.1.3受限证券类别:权证 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 - - - - - - - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -211,710,881.97 27,534,580.18 1.利息收入 4,721,299.70 5,538,570.80 其中:存款利息收入 336,081.20 409,042.08 债券利息收入 4,371,681.74 5,109,201.18 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 13,536.76 20,327.54 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -150,008,883.41 65,086,939.03 其中:股票投资收益 -153,396,498.94 70,806,263.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 -2,376,108.79 -7,620,468.76 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,763,724.32 1,901,144.34 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -66,537,745.44 -43,219,610.27 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 114,447.18 128,680.62 减:二、费用 16,364,342.01 29,628,263.31 1.管理人报酬 9,673,953.86 12,705,617.37 2.托管费 1,612,325.65 2,117,602.85 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,366,459.52 14,070,629.39 5.利息支出 530,314.65 534,448.32 其中:卖出回购金融资产支出 530,314.65 534,448.32 6.其他费用 181,288.33 199,965.38 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -228,075,223.98 -2,093,683.13 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -228,075,223.98 -2,093,683.13 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300026 红日药业 2011-12-27 重大资产重组 25.00 2012-2-29 27.50 115,900 3,126,444.09 2,897,500.00 - 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 INGAssetManagementB.V.(荷兰投资) 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 招商证券 1,220,130,142.87 43.44 636,048,804.01 6.92 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 成交金额 占当期债券成交总额的比例(%) 招商证券 10,499,292.00 6.00 9,511,726.00 2.08 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例(%) 招商证券 842,500,000.00 50.54 244,700,000.00 11.42 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 招商证券 1,020,534.16 43.36 433,319.69 64.41 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 招商证券 538,317.69 7.04 538,317.69 47.62 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 9,673,953.86 12,705,617.37 其中:支付销售机构的客户维护费 1,286,174.36 1,618,689.14 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,612,325.65 2,117,602.85 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 9,806,033.29 300,337.55 56,380,057.19 342,636.73 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 330,780,295.33 72.76 其中:股票 330,780,295.33 72.76 2 固定收益投资 109,053,000.00 23.99 其中:债券 109,053,000.00 23.99 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 11,886,582.26 2.61 6 其他各项资产 2,871,989.01 0.63 7 合计 454,591,866.60 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,846,198.64 0.63 B 采掘业 34,801,510.48 7.69 C 制造业 124,478,755.01 27.52 C0 食品、饮料 34,155,437.93 7.55 C1 纺织、服装、皮毛 7,989,307.80 1.77 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,774,335.00 0.39 C5 电子 - - C6 金属、非金属 14,429,022.24 3.19 C7 机械、设备、仪表 37,806,224.60 8.36 C8 医药、生物制品 28,324,427.44 6.26 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,135,727.84 2.90 E 建筑业 6,953,000.00 1.54 F 交通运输、仓储业 10,247,772.00 2.27 G 信息技术业 26,768,163.00 5.92 H 批发和零售贸易 10,626,644.10 2.35 I 金融、保险业 69,152,246.43 15.29 J 房地产业 17,984,630.00 3.98 K 社会服务业 13,785,647.83 3.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 330,780,295.33 73.14 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券股份有限公司 10,499,292.00 6.00% 842,500,000.00 50.54% - - 中国国际金融有限公司 141,360,969.50 80.84% 662,400,000.00 39.74% - - 平安证券有限责任公司 - - 22,000,000.00 1.32% - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 海通证券股份有限公司 - - - - - - 华林证券有限责任公司 23,008,700.00 13.16% 140,000,000.00 8.40% - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 - - - - - - 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000001 深发展A 880,000 13,719,200.00 3.03 2 600000 浦发银行 1,249,948 10,612,058.52 2.35 3 600519 贵州茅台 45,000 8,698,500.00 1.92 4 002029 七匹狼 226,326 7,989,307.80 1.77 5 600028 中国石化 1,100,000 7,898,000.00 1.75 6 601628 中国人寿 416,590 7,348,647.60 1.62 7 600050 中国联通 1,373,384 7,196,532.16 1.59 8 601088 中国神华 279,947 7,091,057.51 1.57 9 600600 青岛啤酒 209,266 7,006,225.68 1.55 10 601717 郑煤机 280,100 6,966,087.00 1.54 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000629 攀钢钒钛 67,356,189.53 7.71 2 600050 中国联通 66,429,862.93 7.60 3 600030 中信证券 55,987,139.26 6.41 4 000063 中兴通讯 47,459,011.90 5.43 5 000630 铜陵有色 32,041,426.30 3.67 6 601899 紫金矿业 31,754,703.79 3.63 7 600837 海通证券 29,074,259.61 3.33 8 601088 中国神华 25,845,943.74 2.96 9 601006 大秦铁路 24,839,652.44 2.84 10 601333 广深铁路 24,684,940.27 2.83 11 600221 海南航空 23,745,031.47 2.72 12 600239 云南城投 23,260,808.27 2.66 13 600150 中国船舶 23,156,562.65 2.65 14 600188 兖州煤业 22,998,285.58 2.63 15 601601 中国太保 22,865,416.63 2.62 16 600121 郑州煤电 22,436,371.90 2.57 17 600456 宝钛股份 20,513,228.85 2.35 18 000933 神火股份 20,199,064.25 2.31 19 600585 海螺水泥 20,114,674.58 2.30 20 600997 开滦股份 19,962,287.31 2.28 21 600028 中国石化 19,889,959.09 2.28 22 000807 云铝股份 19,600,687.75 2.24 23 000937 冀中能源 17,883,303.71 2.05 24 601688 华泰证券 17,669,879.56 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 59,346,312.20 6.79 2 000630 铜陵有色 48,036,121.68 5.50 3 000063 中兴通讯 46,805,558.74 5.36 4 600030 中信证券 46,742,107.37 5.35 5 601628 中国人寿 44,702,325.05 5.12 6 000629 攀钢钒钛 32,263,289.04 3.69 7 600373 中文传媒 32,000,277.05 3.66 8 601318 中国平安 31,703,021.39 3.63 9 601166 兴业银行 31,587,192.85 3.62 10 600850 华东电脑 29,434,629.21 3.37 11 601899 紫金矿业 28,942,296.95 3.31 12 600439 瑞贝卡 28,910,970.18 3.31 13 000983 西山煤电 25,505,746.24 2.92 14 000887 中鼎股份 25,404,378.15 2.91 15 600467 好当家 24,235,506.32 2.77 16 600125 铁龙物流 24,121,934.44 2.76 17 600723 首商股份 24,038,365.13 2.75 18 600221 海南航空 22,800,062.87 2.61 19 600497 驰宏锌锗 22,189,557.24 2.54 20 600150 中国船舶 22,010,274.29 2.52 21 600837 海通证券 22,000,915.44 2.52 22 601333 广深铁路 21,904,395.64 2.51 23 600239 云南城投 21,819,690.31 2.50 24 600188 兖州煤业 21,650,812.13 2.48 25 600362 江西铜业 21,245,700.77 2.43 26 601006 大秦铁路 21,099,975.91 2.42 27 600985 雷鸣科化 20,558,198.95 2.35 28 601699 潞安环能 20,519,437.74 2.35 29 002121 科陆电子 19,141,456.07 2.19 30 600422 昆明制药 18,732,464.22 2.14 31 000716 南方食品 18,687,506.12 2.14 32 600123 兰花科创 18,630,929.42 2.13 33 600276 恒瑞医药 18,103,923.06 2.07 34 601088 中国神华 18,030,060.15 2.06 买入股票成本(成交)总额 1,348,516,522.41 卖出股票收入(成交)总额 1,477,791,819.75 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 46,419,000.00 10.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 62,634,000.00 13.85 其中:政策性金融债 62,634,000.00 13.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 109,053,000.00 24.11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110315 11进出15 600,000 62,634,000.00 13.85 2 019120 11国债20 350,000 35,402,500.00 7.83 3 010203 02国债⑶ 110,000 11,016,500.00 2.44 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,260,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,558,185.68 5 应收申购款 53,803.33 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,871,989.01 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 50,519 27,685.86 15,720,061.21 1.12% 1,382,941,825.88 98.88% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 3,730.05 0.0003% 基金合同生效日(2003年4月28日)基金份额总额 1,029,504,423.81 本报告期期初基金份额总额 1,443,377,578.98 本报告期基金总申购份额 559,539,104.13 减:本报告期基金总赎回份额 604,254,796.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,398,661,887.09 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券股份有限公司 2 1,220,130,142.87 43.44% 1,020,534.16 43.36% - 中国国际金融有限公司 1 816,002,682.00 29.05% 693,600.36 29.47% - 平安证券有限责任公司 1 224,493,651.24 7.99% 190,818.07 8.11% - 国金证券股份有限公司 1 209,840,740.99 7.47% 170,497.71 7.24% - 海通证券股份有限公司 1 209,147,900.71 7.45% 169,935.34 7.22% - 华林证券有限责任公司 1 84,311,310.29 3.00% 71,664.09 3.05% - 中银国际证券有限责任公司 2 44,771,067.06 1.59% 36,376.61 1.55% - 兴业证券股份有限公司 1 - - - - - 国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - -