招商央视财经50指数证券投资基金更新的 招募说明书(二零二二年第一号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:2022年01月21日 重要提示 招商央视财经50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会2012年10月8日《关于核准招商央视财经50指数证券投资基金募集的批复》(证监许 可〔2012〕1309号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2013年2月5日正式生效。本 基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核 准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没 有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明 书。 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。 本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存 在一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、 数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 本基金标的指数为央视财经50指数。 (1)样本股选样方法 截至当年4 月30日已披露上一个会计年度年报的上市公司A股,在进行基础财务 指标等条件的初步筛选后,按照如下规则确定样本股: 1.维度评分排名 由央视财经频道联合五大高校,即北京大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学以 及中国人民大学(根据维度排序),分别从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度设 计指标评价体系。根据该评价体系,从五个维度对上市公司评分与排名。从每个维度选择 排名靠前的上市公司作为备选样本股。 2.样本股确定 由指数专家委员会与多家市场投研机构分别对备选样本股进行评价。结合两者的评价 结果,由中国上市公司协会、中国注册会计师协会与大公国际资信评估公司,从公司合规 性、财务状况与资信评级三种角度进行评定,最终确定每个维度10家、合计50家上市公司 作为央视财经50指数样本股。若同一家公司同时入选多个维度,选择公司排名靠前的维度 入选。 在各维度未能入选的备选样本股中,分别选取排名靠前的5家公司作为各维度的候补 样本股。 有有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见深圳证券信息有限公司网站,网址: www.cnindex.com.cn。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2022年1月21日,有关财务和业绩表现数据截 止日为2021年12月31日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2022年1月27日复核了本次更新的招募说明 书。 目录 §1 绪言........................................................................................................................... 5 §2 释义........................................................................................................................... 6 §3 基金管理人............................................................................................................... 10 §4 基金托管人............................................................................................................... 21 §5 相关服务机构........................................................................................................... 23 §6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................... 50 §7 基金份额的申购、赎回及转换................................................................................... 51 §8 基金的投资............................................................................................................... 61 §9 基金的业绩............................................................................................................... 74 §10 基金的财产............................................................................................................. 75 §11 基金资产的估值...................................................................................................... 76 §12 基金的收益分配...................................................................................................... 80 §13 基金的费用与税收................................................................................................... 82 §14 基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻....................................... 85 §15 基金的会计和审计................................................................................................... 87 §16 基金的信息披露...................................................................................................... 88 §17 风险揭示与管理...................................................................................................... 93 §18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................................ 99 §19 基金合同的内容摘要..............................................................................................101 §20 基金托管协议的内容摘要.......................................................................................117 §21 对基金份额持有人的服务.......................................................................................127 §22 其他应披露事项.....................................................................................................129 §23 招募说明书的存放及查阅方式................................................................................131 §24 备查文件................................................................................................................132 §1绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等相 关法律法规和《招商央视财经50指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资 人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 §2释义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金或本基金 指招商央视财经50指数证券投资基金 基金管理人 指招商基金管理有限公司 基金托管人 指中国银行股份有限公司 基金合同 指《招商央视财经50指数证券投资基金基金合同》及对该合同 的任何有效的修订和补充 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《招商央视财经50指 托管协议 数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 招募说明书 指《招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书》及其定期 的更新 基金份额发售公告 指《招商央视财经50指数证券投资基金基金份额发售公告》 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司 法律法规 法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、通知等 指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第 《基金法》 三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 《销售办法》 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》 中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投 资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开 《运作办法》 募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修 订 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公 《流动性规定》 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对 其不时做出的修订 指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公 《指数基金指引》 开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 基金合同当事人 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登 机构投资者 记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法 人、社会团体或其他组织 投资人 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 基金份额持有人 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基 基金销售业务 金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投 资等业务 指招商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规 销售机构 定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基 金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资 登记业务 人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非交易过户等 登记机构 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为招商基金管理有限公 司或接受招商基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 基金账户 指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理 的基金份额余额及其变动情况的账户 基金交易账户 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基 金的基金份额变动及结余情况的账户 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 基金合同生效日 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面 确认的日期 基金合同终止日 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 基金募集期 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超 过3个月 存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 T日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 T+n日 指自T日起第n个工作日(不包含T日) 开放日 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 开放时间 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 指《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金 《业务规则》 管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基 金管理人和投资人共同遵守 认购 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 申购 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 赎回 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求 将基金份额兑换为现金的行为 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规 基金转换 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份 额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金 定期定额投资计划 额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上 巨额赎回 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 元 指人民币元 标的指数 央视财经50指数 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存 基金收益 款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和 费用的节约 基金资产总值 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及 其他资产的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值 基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回 流动性受限资产 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其 他媒体 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 销售服务费 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用 从基金财产中计提,属于基金的营运费用 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类 基金份额分类 别。不同类别的基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金 份额净值 A类基金份额 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基 金份额 C类基金份额 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金 份额 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:王小青 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 持有公司全部股权的45%。 2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成 立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受 让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的45%。 2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由 人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099)。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核 心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书 记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、 董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年10月起任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资产管理有限 公司董事长。现任公司党委书记、董事长,代为履行总经理职务。 金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001 年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月任国泰基金管理有限公司总经理。2015年 1月加入招商基金管理有限公司,2015年4月起任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港) 有限公司董事长,2018年7月起任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公 司董事长,2020年11月起兼任领地控股集团有限公司独立非执行董事,2021年11月起兼 任固生堂控股有限公司独立非执行董事,现任公司副董事长兼招商资产管理(香港)有限公 司董事长。 杜凯先生,工商管理硕士。1992年8月至1993年11月先后在蛇口工业区商业服务公 司和蛇口集装箱码头有限公司工作。1993年12月起在招商证券股份有限公司工作,历任证 券营业部交易员、市场拓展部副主任、经理助理、负责人,深圳分公司总经理,渠道管理 部总经理,财富管理及机构业务总部负责人。2019年5月起兼任招商证券资产管理有限公 司董事、招商期货有限公司董事、招商致远资本投资有限公司董事。现任公司董事。 何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士。曾先后就职于加拿大National Trust Company和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系 香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰 康保险集团股份有限公司、汇丰前海证券有限公司、建信金融科技有限公司、南顺(香港) 集团的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公 会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。 张思宁女士,博士研究生。1989年8月至1992年11月历任中国金融学院国际金融系 助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会发行监管部副处长、处长、副主 任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中国证监会创业板部主任。2012 年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014年6月至2017年4月历任中国 证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份有限公司董事长。现任公司独 立董事。 邹胜先生,管理学硕士。1992年12月至1996年12月在深圳证券登记有限公司历任电 脑工程部经理、系统运行部经理。1996年12月至2017年2月在深圳证券交易所历任系统 运行部副总监、武汉中心主任、创业板存管结算部副总监、电脑工程部总监、总经理助理、 副总经理,其中2013年4月至2017年2月兼任深圳证券通信有限公司董事长。2017年3 月起任深圳华锐金融技术股份有限公司董事长。此外,兼任深圳华锐金融技术股份有限公 司下属公司上海华锐软件有限公司董事长、华锐分布式(北京)技术有限公司董事长、华锐 分布式技术(长沙)有限公司董事长、上海华锐数字科技有限公司董事长、深圳火纹区块链 科技有限公司执行董事,同时兼任深圳协和信息技术企业(有限合伙)执行事务合伙人、深 圳丰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳平和技术投资企业(有限合伙)执 行事务合伙人、深圳泰和技术投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,兼任深圳市金融科技 协会联席会长。现任公司独立董事。 3.2.2监事会成员 周语菡女士,硕士研究生,先后就读于中国人民大学及加州州立大学索诺玛分校。自 2008年3月至2014年9月以及自2002年3月至2005年9月任招商局中国基金有限公司执 行董事;自2008年2月至2014年5月以及自2002年2月至2005年7月任招商局中国投资 管理有限公司董事总经理;2014年7月起任招商证券股份有限公司监事会主席。现任公司 监事会主席。 彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。 2001年9月加入招商银行股份有限公司。历任招商银行计划资金部经理、高级经理,计划 财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年6月起任招商银行零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任招商银行零售金融 总部副总裁兼招商银行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018 年1月起任招商银行资产负债管理部总经理。现任公司监事,并兼任招银金融租赁有限公 司、招银国际金融有限公司、招银理财有限责任公司、招商信诺人寿保险有限公司董事。 罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,历 任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起加入招商基金管理有限公司,历任基金核算 部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、市场推广部总监、公司首席市场官兼 银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监,现任公司首席营销官兼市场支持与管理部 部门负责人,公司监事。 鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士。2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月 任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;2014年4月加入招商基金管理有限公司,现任 公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司 董事。 李扬先生,中央财经大学经济学硕士。2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。 3.2.3公司高级管理人员 王小青先生,简历同上。 钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国 农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于 申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投 资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经 理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年 6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司, 现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任 招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 3.2.4基金经理 侯昊先生,硕士。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理, 量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数证券投 资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投 资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券 投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资基金 基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金 经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证银行指数证券投资基金基金经理(管 理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时 间:2021年1月1日至今)、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理 时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理 时间:2021年8月27日至今)、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金 经理(管理时间:2021年12月15日至今)、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理(管理时间:2022年1月27日至今)。 本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为2013年2月5日至2016年12月3 日;陈剑波先生,管理时间为2016年12月3日至2017年9月5日。 3.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:王小青、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、贾 成东、马龙。 王小青先生,简历同上。 杨渺先生,简历同上。 裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生,公司首席研究官。 贾成东先生,投资管理四部专业总监。 马龙先生,固定收益投资部副总监。 3.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3基金管理人职责 根据《基金法》,基金管理人必须履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行 为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 3.4基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、《信息披露管理办法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制制度, 采取有效措施,防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行 为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 上述禁止行为为引用当时有效的相关法律法规或监管部门的有关禁止性规定,如法律 法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本基金管理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不利用职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决 策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风 险管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽 查情况等。 (3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时 向公司董事会和中国证监会报告。 (4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针 对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规 章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它 们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制 度等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任 进行了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信 息披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据 国家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方 法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合 理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的 监控工作、执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一 个浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经 营思想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 业务环节。 (2)风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的 手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A.组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金 投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、 相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职 责明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同 的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、 相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续 部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈 的第三道监控防线。 B.操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔 离制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、 客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与 基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基 金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当 的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度 按照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告; C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控 制制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理 委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以 充实和改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有 效性。 §4基金托管人 4.1基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 4.2基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 4.3证券投资基金托管情况 截至2021年12月31日,中国银行已托管982只证券投资基金,其中境内基金934只, QDII基金48只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 4.4托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部 风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内 外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审 阅准则的无保留意见的审阅报告。2020 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和 “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全。 4.5基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的 相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监 督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及 时向国务院证券监督管理机构报告。 §5相关服务机构 5.1基金份额销售机构 5.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 5.1.2代销机构 代销机构 代销机构信息 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首 层 办公地址:北京市西城区金融大街甲17号首 层 法定代表人:张东宁 联系人:周黎 客服电话:95526 公司网址:www.bankofbeijing.com.cn 渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路218号 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 客服电话:95541/4008888811 公司网址:www.cbhb.com.cn 大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 办公地址:辽宁省大连市中山区中山路88号 法定代表人:彭寿斌 联系人:朱珠 客服电话:(0411)82356695 公司网址:www.bankofdl.com 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:王耀球 联系人:李燕红 客服电话:(0769)961122 公司网址:www.drcbank.com 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 办公地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥 翠路2号 法定代表人:姚真勇 联系人:陈素莹 客服电话:(0757)22223388 公司网址:www.sdebank.com 广发银行股份有限公司 注册地址:广州市越秀区东风东路713号 办公地址:广州市越秀区东风东路713号 法定代表人:尹兆君 联系人:陈泾渭 电话:020-38321497 客服电话:400-830-8003 公司网址:www.cgbchina.com.cn 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 办公地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 联系人:李仙 电话:0519-80585939 客服电话:(0519)96005 公司网址:www.jnbank.com.cn 江苏银行股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中华路26号 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 联系人:周妍 客服电话:95319 公司网址:www.jsbchina.cn 交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 法定代表人:任德奇 联系人:王菁 电话:(021)58781234 客服电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com 南京银行股份有限公司 注册地址:南京市玄武区中山路288号 办公地址:南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡升荣 联系人:赵世光 客服电话:95302 公司网址:www.njcb.com.cn 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 联系人:印萍萍 电话:0574-87050038 客服电话:95574 公司网址:www.nbcb.com.cn 平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号 法定代表人:谢永林 联系人:赵杨 客服电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:郑杨 联系人:赵守良 电话:(021)61618888 客服电话:95528 公司网址:www.spdb.com.cn 苏州银行股份有限公司 注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728 号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728 号 法定代表人:王兰凤 联系人:吴骏 客服电话:96067 公司网址:www.suzhoubank.com 兴业银行股份有限公司 注册地址:中国福州市湖东路154号 办公地址:上海市银城路167号兴业银行大 厦 法定代表人:高建平 联系人:李博 客服电话:95561 公司网址:www.cib.com.cn 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行 大厦 法定代表人:缪建民 联系人:季平伟 电话:0755-83198888 客服电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com 传真:123456 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:谷澍 联系人:贺倩 客服电话:95599 公司网址:www.abchina.com 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 联系人:张建伟 客服电话:95566 公司网址:www.boc.cn 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街3号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:张金良 联系人:王硕 客服电话:95580 公司网址:www.psbc.com 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 联系人:王晓琳 客服电话:95558 公司网址:www.citicbank.com 大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央 21层 办公地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央 21层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 客服电话:4007-121212 公司网址:www.dtsbc.com.cn 第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 联系人:单晶 客服电话:95358 公司网址:www.firstcapital.com.cn 东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、 27、29号 办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、 27、29号 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 客服电话:95531或400-8888588 公司网址:www.qh168.com.cn 东海证券股份有限公司 注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东 海证券大厦 法定代表人:钱俊文 联系人:王一彦 电话:021-20333333 客服电话:95531或400-8888-588 公司网址:www.longone.com.cn 东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一 号 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一 号 法定代表人:陈照星 联系人:陈士锐 电话:0769-22112151 客服电话:95328 公司网址:www.dgzq.com.cn 方正证券承销保荐有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院 5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院 5号楼 法定代表人:陈琨 联系人:李微 客服电话:95571 公司网址:www.e5618.com 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二 段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二 段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5 号楼3701-3717) 法定代表人:施华 联系人:徐锦福 客服电话:95571 公司网址:www.foundersc.com 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘秋明 联系人:郁疆 电话:021-22169999 客服电话:95525 公司网址:www.ebscn.com 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 法定代表人:翁振杰 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com 国海证券股份有限公司 注册地址:广西壮族自治区桂林市七星区辅 星路13号 办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区滨 湖路46号国海大厦 法定代表人:何春梅 联系人:牛孟宇 客服电话:(0771)95563 公司网址:www.ghzq.com.cn 国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95号成证大厦16楼 法定代表人:冉云 联系人:赵海帆 客服电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 办公地址:上海市静安区南京西路768号 法定代表人:贺青 联系人:钟伟镇 客服电话:95521 公司网址:www.gtja.com 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国 信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:李颖 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:赖奕欣 客服电话:95553或02195553或4008888001 公司网址:www.htsec.com 杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市下城区体育场路238 号1幢405室 办公地址:浙江省杭州市下城区体育场路238 号1幢405室 法定代表人:陈刚 联系人:张丽琼 客服电话:0571-86655920 公司网址:www.cd121.com 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 法定代表人:章宏韬 联系人:孙懿 客服电话:95318 公司网址:www.hazq.com 华宝证券股份有限公司 注册地址:(上海)自由贸易试验区浦电路370 号2、3、4层 办公地址:(上海)自由贸易试验区浦电路370 号2、3、4层 法定代表人:刘加海 联系人:胡星煜 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:张海文 联系人:朱玉成 客服电话:95390 公司网址:www.hrsec.com.cn 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228 号 法定代表人:张伟 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区科技创 新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:王金娇 电话:0451-87765732 客服电话:956007 公司网址:www.jhzq.com.cn 传真:0451-82337279 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人:何之江 联系人:王阳 客服电话:95511转8 公司网址:stock.pingan.com 山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国 际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西国 际贸易中心东塔楼 法定代表人:王怡里 联系人:陈帅 电话:13703514949 客服电话:95573 公司网址:www.i618.com.cn 上海陆享基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临 港新片区环湖西二路888号1幢1区14032 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临 港新片区环湖西二路888号1幢1区14032 室 法定代表人:粟旭 联系人:韦巍 客服电话:021-53398816 公司网址:www.luxxfund.com 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:王献军 联系人:陈宇 电话:17317537213 客服电话:4008000562 公司网址:www.hysec.com 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:陈宇 客服电话:95523 公司网址:www.swhysc.com 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道 桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金 中心406 办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道 桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金 中心406 法定代表人:李强 联系人:王雯 客服电话:4008-323000 公司网址:www.csco.com.cn 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路926号同德 广场写字楼31楼 办公地址:云南省昆明市北京路926号同德 广场写字楼31楼 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 客服电话:95397 公司网址:www.tpyzq.com 万联证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路11 号18、19楼全层 法定代表人:袁笑一 联系人:丁思 电话:020-83988334 客服电话:95322 公司网址:www.wlzq.cn 五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超 经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:黄海洲 联系人:王鹏宇 客服电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn 新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院 1号楼15层1501 法定代表人:林雯 联系人:廖晓 电话:010-83561321 客服电话:95399 公司网址:www.xsdzq.cn 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 法定代表人:祝瑞敏 联系人:王薇安 电话:010-83252170 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com 粤开证券股份有限公司 注册地址:广州经济技术开发区科学大道60 号开发区控股中心21、22、23层 办公地址:广州经济技术开发区科学大道60 号开发区控股中心21、22、23层 法定代表人:严亦斌 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 公司网址:www.ykzq.com 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111号 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 客服电话:95565 公司网址:www.cmschina.com 浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201 号 办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201 号 法定代表人:吴承根 联系人:胡相斌 客服电话:95345 公司网址:www.stocke.com.cn 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 联系人:蔡宇洲 客服电话:4009101166 公司网址:www.cicc.com 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号 楼7至18层101 办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号 楼青海金融大厦 法定代表人:陈共炎 联系人:辛国政 客服电话:95551或4008-888-888 公司网址:www.chinastock.com.cn 中国中金财富证券有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人:高涛 联系人:万玉琳 客服电话:95532或400-600-8008 公司网址:www.china-invs.cn 中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中 大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中 大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:丛中 联系人:胡晨 客服电话:95335或400-88-95335 公司网址:www.avicsec.com 中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 办公地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李峰 联系人:李明娟 电话:0531-68889344 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:谢欣然 客服电话:4008-888-108 公司网址:www.csc108.com 中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305 室、14层 法定代表人:张皓 联系人:梁美娜 客服电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号 楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号1号 楼2001 法定代表人:冯恩新 联系人:孙秋月 客服电话:95548 公司网址:sd.citics.com 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:马静懿 客服电话:95548 公司网址:www.citics.com 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区临江大道395号901 室(部位:自编01),1001室 办公地址:广州市天河区临江大道395号901 室(部位:自编01),1001室 法定代表人:胡伏云 联系人:郭杏燕 客服电话:95548 公司网址:www.gzs.com.cn 甬兴证券有限公司 注册地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577号8-11层 办公地址:浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577号8-11层 法定代表人:李抱 联系人:陈柯 电话:400-916-0666 客服电话:400-916-0666 公司网址:www.yongxingsec.com 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号 楼215A 办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经 济日报社A座综合楼712室 法定代表人:梁蓉 联系人:魏素清 电话:010-66154828 客服电话:400-6262-818 公司网址:www.5irich.com 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号 楼15层1501室 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新 科技中心C座17层 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:400-159-9288 客服电话:400-159-9288 公司网址:https://danjuanapp.com/ 北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院 西区4号楼1层103室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院 西区4号楼度小满金融总部 法定代表人:葛新 联系人:孙博超 电话:010-59403028 客服电话:95055-4 公司网址:www.baiyingfund.com 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号 C座六层605室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心B座 19层 法定代表人:齐剑辉 联系人:杨家明 电话:13910297446 客服电话:400-616-7531 公司网址:www.guangyuandaxin.com 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 北路10号5层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号 SOHO嘉盛中心30层 法定代表人:周斌 联系人:杨潇毅 电话:010-57756074 客服电话:400-8980-618 公司网址:http://www.chtfund.com 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号10 层1015室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒 安大厦10层 法定代表人:何静 联系人:任旒 电话:18601776157 客服电话:400-618-0707 公司网址:www.hongdianfund.com 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区西直门外大街1号 院2号楼17层19C13 办公地址:北京市西城区西直门外大街1号 院2号楼19层 法定代表人:王伟刚 联系人:张林 电话:15600355787 客服电话:010-56251471 公司网址:www.hcfunds.com 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱soho10 层 办公地址:北京市海淀区中关村东路18号1 号楼11层B-1108 法定代表人:王利刚 联系人:王利刚 电话:400-893-6885 客服电话:400-893-6885 公司网址:http://www.qianjing.com/ 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村 软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村 软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部 科研楼5层518室 法定代表人:赵芯蕊 联系人:邵文静 电话:18701224200 客服电话:010-62675367 公司网址:www.xincai.com 传真:010-62676582 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6 层604、607 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘 古大观A座6层11室 法定代表人:闫振杰 联系人:邢立超 电话:010-59601399 客服电话:400-818-8000 公司网址:www.myfund.com 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2 号楼106室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10号 法定代表人:王军辉 联系人:吴鹏 电话:010-56075718 客服电话:4006-802-123 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 北京中期时代基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14 号1幢11层1103号 法定代表人:田宏莉 客服电话:010-65807865 公司网址:http://www.cifcofund.cn/ 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室 办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通 中心D座21 法定代表人:蒋煜 联系人:冯培勇 电话:010-58170761 客服电话:010-58170761 公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/ 东方财富证券股份有限公司 注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方 财富大厦 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方 财富大厦 法定代表人:戴彦 联系人:付佳 电话:17717379005 客服电话:95357 公司网址:http://www.18.cn 凤凰金信(海口)基金销售有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅 海湾中央商务区万寿路142号14层1402 办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴 城互联网创新创业园E区4层、北京市朝阳 区紫月路18号院18号楼 法定代表人:张旭 联系人:张旭 电话:400-810-5919 客服电话:400-810-5919 公司网址:www.fengfd.com 贵州银行股份有限公司 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区永昌路9 号 办公地址:贵州省贵阳市观山湖区永昌路9 号 法定代表人:杨明尚 联系人:张敏婕 客服电话:96655(贵州省)4000696655(全 国) 公司网址:www.bgzchina.com 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利 大厦10层 法定代表人:章知方 联系人:陈慧慧 电话:400-9200-022 客服电话:400-900-0022 公司网址:http://licaike.hexun.com/ 传真:010-65884788 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市浦东区向城路288号8楼 办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399 号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 联系人:张爽爽 电话:021-68595976 客服电话:4001115818 公司网址:www.huaruisales.com 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼冠捷大厦3层307单元 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院 1号楼3层307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址:http://www.jianfortune.com/ 嘉实财富管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道8号上海国金中心办公楼二期27层 2716单元 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号 北京国际俱乐部C座写字楼11层 法定代表人:张峰 联系人:郭希璆 电话:400-021-8850 客服电话:400-021-8850 公司网址:https://www.harvestwm.cn/ 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大 道47号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地 紫峰大厦2005室 法定代表人:吴言林 联系人:张竞妍 电话:025-66046166 客服电话:025-66046166 公司网址:www.huilinbd.com 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12号17号平房157 办公地址:北京市经济技术开发区科创十一 街京东总部一号楼A座15层 法定代表人:王苏宁 联系人:薛晓奥 电话:15668948919 客服电话:95118 公司网址:http://kenterui.jd.com/ 联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333 号东方汇经中心8楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333 号金砖大厦8层、深圳市福田区深南大道 2007号金地中心大厦9楼、北京市朝阳区安 定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人:吕春卫 联系人:唐露 电话:400-620-6868 客服电话:400-620-6868 公司网址:http://www.lczq.com/ 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2 号 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文 一西路969号3幢5层599室 法定代表人:祖国明 联系人:穆川 电话:13691769996 客服电话:95188 公司网址:www.fund123.cn 传真:0571-26698533 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼A31室 办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生 命人寿大厦32楼 法定代表人:贲惠琴 联系人:董筱爽 电话:18121169537 客服电话:021-50206003 公司网址:www.msftec.com 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 联系人:贾冠华 电话:18840966113 客服电话:95177 公司网址:http://fund.suning.com 南京途牛基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32号 法定代表人:单宏杰 联系人:张士帅 电话:400-799-9999 客服电话:4007-999-999转3 公司网址:http://jr.tuniu.com 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号 3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号 楼诺亚财富 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 电话:400-821-5399 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com/ 传真:(021)38509777 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 楼10层1001号04室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号 楼10层1001号04室 法定代表人:张昱 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-012-5899 公司网址:www.zscffund.com 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2 幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆 家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人:张跃伟 联系人:袁淦楽 电话:400-820-2899 客服电话:400-820-2899 公司网址:http://www.erichfund.com/ 传真:021-58787698 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南428号1号楼1102单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1 号楼1102单元 法定代表人:申健 联系人:张蜓 电话:18017373527 客服电话:021-20292031 公司网址:https://www.wg.com.cn 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号 楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯 国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 联系人:杨樾 电话:18217775310 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com 传真:021-68596919 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路687号一 幢二楼268室 办公地址:上海市虹口区东大名路687号一 幢二楼268室 法定代表人:毛淮平 联系人:张静怡 电话:13810439687 客服电话:400-817-5666 公司网址:https://www.amcfortune.com/ 上海汇付基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区九江路769号1807-3 室 办公地址:上海市徐汇区田州路99号11号 楼4楼 法定代表人:金佶 联系人:甑宝林 电话:18001713632 客服电话:021-34013999 公司网址:www.hotjijin.com 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市黄浦区广东路500号30层 3001单元 法定代表人:王翔 联系人:骆睆 电话:400-820-5369 客服电话:400-820-5369 公司网址:www.jiyufund.com.cn 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路989号中 达广场2楼 办公地址:宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:夏楠 电话:400-921-7755 客服电话:400-032-5885 公司网址:www.leadfund.com.cn 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北 路277号3层310室 办公地址:上海市福泉北路518号8座3层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 电话:400-118-1188 客服电话:400-118-1188 公司网址:http://www.66liantai.com/ 传真:021-52975270 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14楼09单元 办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安 财富大厦 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufunds.com 传真:021-22066653 上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路488号 太平金融大厦603室 办公地址:上海市浦东新区银城路116号大 华银行大厦7楼 法定代表人:沈茹意 联系人:李红星 电话:021-68889082 客服电话:021-68889082 公司网址:http://www.pytz.cn/ 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号 楼2层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方 财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:400-1818-188 客服电话:400-181-8188 公司网址:1234567.com.cn 传真:021-64385308 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路759号18层03单元 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 路759号18层03单元 法定代表人:吕柳霞 联系人:毛善波 电话:021-50810673 客服电话:400-711-8718 公司网址:www.wacaijijin.com 传真:021-50810687 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福 山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万 得大厦 法定代表人:黄祎 联系人:马烨莹 电话:15527086906 客服电话:400-799-1888 公司网址:http://www.520fund.com.cn/ 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道2123号3层3E-2655室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人:林琼 联系人:徐海峥 电话:400-7676298 客服电话:400-7676298 公司网址:www.youyufund.com 上海中欧财富基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区公平路18号8栋嘉 昱大厦6层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆 家嘴环路333号502室 法定代表人:许欣 联系人:刘弘义 电话:021-68609600-5952 客服电话:400-700-9700 公司网址:https://www.zocaifu.com/ 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号 楼1203室 办公地址:上海市徐汇区龙兰路277号1号 楼1203、1204室 法定代表人:黄欣 联系人:何源 电话:400-6767-523 客服电话:400-6767-523 公司网址:www.zhongzhengfund.com 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区 金田路3088号中洲大厦 法定代表人:祝中村 联系人:陈勇军 电话:0755-83999913 公司网址:www.fujifund.cn 传真:0755-83999926 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限 公司) 办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳 市文化创意园C栋5楼 法定代表人:李春瑜 联系人:刘文婷 电话:18810424316 客服电话:400-680-3928 公司网址:www.simuwang.com 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178 号华融大厦27层2704 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号 富卓大厦A座16层 法定代表人:洪弘 联系人:孙博文 电话:010-83363002 客服电话:400-166-1188 公司网址:http://www.new-rand.cn 传真:010-83363072 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发 展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区 梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 客服电话:4006-788-887 公司网址:http://www.jjmmw.com/ 传真:0755-82080798 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:刘鸣 电话:15018723108 客服电话:95017(拨通后转1转8) 公司网址:http://www.txfund.com/ 天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区 综合服务区办公楼D座二层202-124室 办公地址:天津市滨海新区泰达MSD商务区 C区2801MSDC1-28层2801、北京市朝阳区 霄云路26号 法定代表人:丁东华 联系人:郭宝亮 电话:400-111-0889 客服电话:400-111-0889 公司网址:www.gomefund.com 通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107 号201室 办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华 科技大厦10楼 法定代表人:沈丹义 联系人:周学波 电话:021-60818588 客服电话:400-101-9301 公司网址:www.tonghuafund.com 万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太 平洋保险大厦 5 层 法定代表人:戴晓云 联系人:王茜蕊 电话:010-59013895 客服电话:010-59013895 公司网址:www.wanjiawealth.com 玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张 杨路707号1105室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张 杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 联系人:卢亚博 电话:13752528013 客服电话:021-50701053 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三 亚阳光金融广场16层 办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三 亚阳光金融广场16层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-59053660 客服电话:95510 公司网址:fund.sinosig.com 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层 20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:010-52413385 客服电话:400-6099-200 公司网址:http://www.yixinfund.com 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂 大厦903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18 号 法定代表人:吴强 联系人:费超超 电话:0571-88911818 客服电话:952555 公司网址: http://fund.10jqka.com.cn/public/mobile/ 传真:0571-88911818-8001 中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人:王滨 联系人:杨子彤 电话:13161720112 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7 层05单元 办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北 国际财富中心二期30层 法定代表人:弭洪军 联系人:金淑曼 电话:400-876-5716 客服电话:400-876-5716 公司网址:www.cmiwm.com 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼 2-45室 办公地址:北京市丰台区东管头1号2号楼 2-45室 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 电话:010-59336544 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com 众惠基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 1号 办公地址:贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层 1号 法定代表人:李春蓉 联系人:兰显勋 电话:18603069637 客服电话:400-839-1818 公司网址:www.zhfundsales.com 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6 号105室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保 利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:陈良斌 电话:15210724611 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有 限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技 广场A座17楼1704室 法定代表人:TEOWEEHOWE 联系人:叶健 电话:400-684-0500 客服电话:400-684-0500 公司网址:www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并 及时公告。 5.2注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:于文强 电话:4008-058-058 网址:www.chinaclear.cn 5.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 5.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)2547 1000 传真:(0755)8266 8930 经办注册会计师:吴钟鸣 刘西茜 吴巧莉 联系人:蔡正轩 §6基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理 办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2012〕1309号文核准公开募集。募集期从2013年1月10日起到2013年1月31 日止,共募集1,319,259,082.36份基金份额,有效认购总户数为4,832户。 本基金的基金合同已于2013年2月5日正式生效。 基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的, 基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当 向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。 §7基金份额的申购、赎回及转换 7.1申购、赎回及转换的场所 办理本基金的申购、赎回及转换的销售机构为基金管理人和基金管理人委托的销售代 理人。 其中,直销机构为招商基金管理有限公司,代销渠道为中国银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司、招商证券股份有限公司等。具体代销渠道名单以份额发售公告为准。 直销及代销机构请参见本招募说明书第五部分“相关服务机构”。 基金管理人可根据有关法律法规的规定,酌情增加或减少符合要求的机构代理销售本 基金。新增加的代销机构将另行公告。 销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。 投资者应当通过销售机构指定的营业场所或按销售机构提供的其他方式(如传真、电话 或网上交易等形式)办理基金的申购、赎回及转换。 7.2申购、赎回及转换的开放日期及办理时间 1、开放日及开放时间 申购、赎回和转换的开放日为证券交易场所的交易日,以上海、深圳证券交易所为主, 基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外。具体业务办理时间由基金管理人与代销机 构约定,每交易日交易时间以后提交的申请,按下一交易日的业务申请处理。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告。 投资人在开放日之外的日期和时间提出申购、赎回及转换申请的,其基金份额申购、 赎回或转换的价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理,具体业务办理时 间在申购、赎回开始的公告中规定。在确定申购开始、赎回开始的时间后,基金管理人应 在申购、赎回开放日前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 3、转换业务的开始时间 本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转 换服务。转换业务开通时间由基金管理人届时另行公告。 7.3申购、赎回及转换的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回及转换价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回及转换以份额申请; 3、赎回遵循“先进先出”的业务规则,即先确认的认购或申购的基金份额先赎回或先 转换; 4、当日的申购、赎回及转换申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、基金投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付款项后,申 购申请方为有效; 6、基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的 各基金品种之间; 7、本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申 请; 基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下 调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 7.4申购、赎回及转换的有关限制 1、基金申购的限制 原则上,投资者通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最 低金额均为1元;通过本基金管理人直销中心申购,首次最低申购金额为50万元人民币, 追加申购单笔最低金额为10元人民币。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下, 可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需 遵循销售机构的相关规定。 投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 2、基金赎回的限制 每次赎回基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保 留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的 具体规定为准。 通过本基金管理人电子商务网上交易平台赎回,每次赎回份额不得低于1份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金转换的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不 得低于1份。基金持有人转换时或转换后账户中基金份额低于1份时一次性转出。 通过本基金管理人电子商务网上交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存 份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。 4、投资者投资招商基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币 10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停 基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 6、基金管理人可根据有关法律法规和市场情况,调整申购金额、赎回份额的数量限制, 基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。 7.5申购、赎回及转换的程序 1、投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机 构提出申购或赎回的申请。 2、基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者 在提交赎回及转出申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申请无效而不予成 交。 3、申购、赎回及转换的确认:基金管理人应以交易时间结束前收到申购、赎回及转换 申请的当日作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内 对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,基金投资者可在T+2日(包括该日)后 到销售机构网点或以销售机构规定的其他方式查询申购、赎回及转换的的确认情况。 基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收 到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。 4、申购、赎回款项支付:申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到 账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金 投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。 基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 5、发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 7.6申购、赎回及转换的费用 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额,称为C类基金份额。 1、申购费用 本基金的申购费按申购金额进行分档,申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投 资人在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。费率如下: A类基金份额申购费: 申购金额(M) 申购费率 M<100万元 1.2% 100万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.4% M≥500万元 每笔500元 本基金A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基金份额持有人承担,不列入 资金资产,用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍 去,舍去部分归基金财产。 本基金C类基金份额不收取申购费。 2、赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7天 1.5% 7天≤N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0% (注:1年指365天,2年为730天,依此类推) 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日基金份额净值×赎回费率 赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍 去,舍去部分归基金财产。 本基金A类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,对持续 持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持有期大于或者等于7日的投 资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和他 必要的手续费。 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<7日 1.5% 7日≤N<30日 0.5% 30日≤N 0 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金 份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,并根据上述规定按比例归 入基金财产。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转 入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费 用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 4、基金管理人官网交易平台交易 www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及 基金管理人公告。 5、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低 赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指 定媒体和基金管理人网站上公告。 6、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易 方式的基金申购费率和基金赎回费率。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定 基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、 赎回费率,并不晚于优惠活动实施日公告。 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公 告。 7.7申购份额、赎回金额的计算 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金销售费用的不同,本基金各类基金份额 将分别计算并公告基金份额净值。 1、申购份额的计算方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后 除以申请当日基金份额净值,有效份额单位为份,申购份额的计算结果保留到小数点后2 位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 2)申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例1:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,相应申购费率为1.2%,假设申 购当日A类基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额=98,814.23/1.016=97,258.10份 即投资者选择投资10万元申购本基金A类基金份额,假定申购当日本基金A类基金份 额净值为1.016元,可得到97,258.10份A类基金份额。 例2:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假定申购当日C类基金份额净 值为1.016元,则可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.016=98,425.19份 即投资者选择投资10万元申购本基金C类基金份额,假定申购当日本基金C类基金份 额净值为1.016元,可得到98,425.19份C类基金份额。 2、赎回金额的计算方式:赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份 额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额,计算结果保留到小数点后2位, 小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用 例1:某投资者赎回10万份本基金A类基金份额且持有时间不满1年,相应赎回费率 为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元,则其可得到的净赎回金额为: 赎回总金额=100,000×1.016=101,600元 赎回费用=100,000×1.016×0.5%=508元 净赎回金额=101,600-508=101,092元 即:投资者赎回10万份A类基金份额且持有时间不满1年,假设赎回当日A类基金份 额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为101,092元。 例2:某投资人赎回本基金10万份C类基金份额,持有时间为20天,对应的赎回费率 为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=100,000×1.016=101,600元 赎回费用=100,000×1.016×0.5%=508元 赎回金额=101,600-508.00=101,092元 即:投资人赎回本基金10万份C类基金份额,持有期限为20天,假设赎回当日本基金 C类基金份额净值是1.016元,则其可得到的净赎回金额为101,092元。 3、本基金申购份额的计算公式仅适用于前端收费,若未来本基金开通后端收费,则本 基金可以在法律法规及基金合同许可的情况下,对基金申购份额的计算方法进行调整,并 及时公告。 4、基金份额净值计算 T日基金份额净值=T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量。 T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证 监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数 点后第 5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所 有。 7.8申购、赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登 记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登 记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不 得实质影响投资者的合法权益,基金管理人最迟于开始实施前在至少一家指定媒体及基金 管理人网站公告。 7.9暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式 1、发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。 (2)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人 的申购申请。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形。 (7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 (8)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(7)、(8)项暂停申购情形时,基金管理 人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款 项: (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的 赎回申请或延缓支付赎回款项。 (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金 管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依 据计算赎回金额。若出现上述第(4)项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额 持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消 除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并 依照有关规定在指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。 (2)如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金 重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 (3)如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 (4)如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告 1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依照《信息披露管理办法》的 有关规定,在指定媒体和基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公 告最近1个开放日的基金份额净值。 7.10巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回 或部分顺延赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回 程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期 办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金 总份额10%以上的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请, 应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎 回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止; 选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部 分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个 工作日,并应当在指定媒体上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过中国证监会指定媒体、基 金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管 理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 7.11基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相 关机构。 7.12定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下,本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体 实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 §8基金的投资 8.1投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 8.2投资理念 指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流 动性与投资性的指数可以有效分享经济快速增长过程中带来的投资机会。 8.3投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份券、备选成份 券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财经50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%;现金或者到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 8.4业绩比较基准 1、标的指数 本基金股票资产的标的指数为央视财经50指数。 未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编 制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并 提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合 同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照 指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基 金投资运作。 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准 利率(税后)×5%。 除上述“1、标的指数”中所述情形外,若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基 准随之变更。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩 比较基准推出时,本基金基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的 组成和权重。本基金由于上述原因变更业绩比较基准,无需召开基金份额持有人大会。基 金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。 8.5风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,本 基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 8.6投资策略 本基金以央视财经50指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份券组成及 其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标 的指数的成份券组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份券及其权重的变 动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与 业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份券发生调整,成份券发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份券的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽 子标的指数成份券作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被 替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系 数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析 基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪 偏离度管理方案。 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金将以降低基金 的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债券投资组合。本基金债券投资组 合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化, 并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置。 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础 证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 8.7投资程序 1、投资决策依据 (1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程; (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2、投资程序 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投 资组合的构建、调整和日常管理等工作。 (1)投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策 会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决 策。 (2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份券名单及权重,进行投资组合构建; (3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并 对风险隐患提出预警; (4)基金经理根据指数成份券或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份券派息 情况等,适时进行投资组合调整; 8.8投资限制 1、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)向他人贷款或提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票 或债券; (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管 人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活 动。 2、投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财 经50指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%; (2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; (3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何 交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在 任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)) 不低于基金资产净值的90%,且不得超过基金资产净值的95%; (5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金类资产不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等; (6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值 的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金 托管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比 例,遵从法律法规或监管部门的相关规定; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不 符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (9)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; (10)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 除上述第(2)、(5)、(7)、(8)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 8.9基金管理人代表基金行使股东权利或债务权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益; 5、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益。 8.10基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 8.11基金投资组合报告 招商央视财经50指数证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2021年12月31日,来源于《招商央视财经50指数证券 投资基金2021年第4季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 590,436,912.88 93.77 其中:股票 590,436,912.88 93.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 35,610,401.41 5.66 其中:债券 35,610,401.41 5.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 7 银行存款和结算备付 1,602,384.09 0.25 金合计 8 其他资产 2,044,389.18 0.32 9 合计 629,694,087.56 100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,250,225.12 1.48 C 制造业 345,635,233.49 55.34 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,998,422.74 0.48 G 交通运输、仓储和邮 12,811,417.74 2.05 政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信 21,667,804.81 3.47 息技术服务业 J 金融业 154,881,945.87 24.80 K 房地产业 20,441,996.64 3.27 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 - - 业 N 水利、环境和公共设 1,935,555.19 0.31 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,151,904.14 0.34 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 571,774,505.74 91.55 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 7,620,469.15 1.22 D 电力、热力、燃气及 - - 水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 260,937.51 0.04 G 交通运输、仓储和邮 - - 政业 H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信 954,932.64 0.15 息技术服务业 J 金融业 8,632,649.60 1.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务 1,040,858.77 0.17 业 N 水利、环境和公共设 101,541.88 0.02 施管理业 O 居民服务、修理和其 - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.01 S 综合 - - 合计 18,662,407.14 2.99 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比 例(%) 1 600887 伊利股份 1,028,343 42,635,100.78 6.83 2 600519 贵州茅台 18,833 38,607,650.00 6.18 3 601166 兴业银行 1,819,004 34,633,836.16 5.55 4 600036 招商银行 669,800 32,625,958.00 5.22 5 601318 中国平安 624,168 31,464,308.88 5.04 6 002415 海康威视 522,540 27,339,292.80 4.38 7 600276 恒瑞医药 494,616 25,081,977.36 4.02 8 601398 工商银行 5,050,241 23,382,615.83 3.74 9 000002 万科A 1,034,514 20,441,996.64 3.27 10 000333 美的集团 265,266 19,579,283.46 3.13 注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与 投资了招商银行。 3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 000001 平安银行 375,470 6,187,745.60 0.99 2 601288 农业银行 831,600 2,444,904.00 0.39 3 688235 百济神州 7,206 1,041,339.06 0.17 4 688187 时代电气 10,216 783,056.40 0.13 5 688779 长远锂科 31,822 727,450.92 0.12 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 30,439,986.00 4.87 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 5,170,415.41 0.83 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 35,610,401.41 5.70 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 019649 21国债01 254,300 25,435,086.00 4.07 2 113052 兴业转债 43,770 4,376,980.81 0.70 3 019613 19国债03 40,000 4,004,800.00 0.64 4 019628 20国债02 10,000 1,000,100.00 0.16 5 110079 杭银转债 3,750 467,025.00 0.07 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下, 参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(证券代码601398)、海康威视(证券代 码002415)、恒瑞医药(证券代码600276)、兴业银行(证券代码601166)、招商银行(证 券代码600036)、中国平安(证券代码601318)外其他证券的发行主体未有被监管部门立 案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、工商银行(证券代码601398) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反 反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 2、海康威视(证券代码002415) 根据2021年10月8日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税务 总局长沙市雨花区税务局责令改正。 根据2021年11月15日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税 务总局长沙市雨花区税务局责令改正。 3、恒瑞医药(证券代码600276) 根据2021年2月19日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被财政部处以 罚款。 根据2021年4月12日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被中华人民共和国财 政部处以罚款。 4、兴业银行(证券代码601166) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌 违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、招商银行(证券代码600036) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法 履行职责、财务会计报告违规等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、中国平安(证券代码601318) 根据2021年2月23日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东省通信 管理局责令改正。 根据2021年7月5日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被银保监会人身保险 监管部通报批评,并责令改正。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,823.63 2 应收证券清算款 571,994.56 3 应收股利 - 4 应收利息 693,068.76 5 应收申购款 755,502.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,044,389.18 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 110079 杭银转债 467,025.00 0.07 2 113050 南银转债 212,976.00 0.03 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部 占基金资产 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明 值(元) (%) 1 688187 时代电气 783,056.40 0.13 新股锁定 2 688779 长远锂科 727,450.92 0.12 新股锁定 §9基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 招商央视财经50指数A: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2013.02.05-2013.12.31 0.50% 1.12% -3.57% 1.23% 4.07% -0.11% 2014.01.01-2014.12.31 26.27% 1.09% 25.29% 1.08% 0.98% 0.01% 2015.01.01-2015.12.31 14.18% 2.41% 15.19% 2.30% -1.01% 0.11% 2016.01.01-2016.12.31 0.41% 1.37% -2.23% 1.24% 2.64% 0.13% 2017.01.01-2017.12.31 42.89% 0.78% 42.81% 0.78% 0.08% 0.00% 2018.01.01-2018.12.31 -23.04% 1.42% -24.67% 1.40% 1.63% 0.02% 2019.01.01-2019.12.31 44.47% 1.22% 36.44% 1.21% 8.03% 0.01% 2020.01.01-2020.12.31 34.94% 1.27% 21.05% 1.28% 13.89% -0.01% 2021.01.01-2021.12.31 -2.53% 1.08% -8.12% 1.07% 5.59% 0.01% 自基金成立起至2021.12.31 204.05% 1.38% 122.15% 1.35% 81.90% 0.03% 注:本基金合同生效日为2013年2月5日。 招商央视财经50指数C: 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 2017.08.18-2017.12.31 15.02% 0.90% 15.01% 0.90% 0.01% 0.00% 2018.01.01-2018.12.31 -23.34% 1.42% -24.67% 1.40% 1.33% 0.02% 2019.01.01-2019.12.31 43.89% 1.22% 36.44% 1.21% 7.45% 0.01% 2020.01.01-2020.12.31 34.38% 1.27% 21.05% 1.28% 13.33% -0.01% 2021.01.01-2021.12.31 -2.92% 1.08% -8.12% 1.07% 5.20% 0.01% 自基金成立起至2021.12.31 65.52% 1.23% 31.49% 1.22% 34.03% 0.01% 注:本基金自2017年2月23日起新增C类份额,C类份额自2017年8月18日起存续。 §10基金的财产 10.1基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。 10.2基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 10.3基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 10.4基金财产的处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人 保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法 规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清 算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与 其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。 §11基金资产的估值 11.1估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 11.2估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 11.3估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近 交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投 资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最 近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济 环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估 值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大 变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情 况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关 规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下,按成本估值。 7、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 8、股指期货品种将按照相关规定规则进行估值。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原 因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本 基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关 各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值 的计算结果对外予以公布。 11.4估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结 果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 11.5估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由 于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予 赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差 错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术 水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可 抗力原因出现差错的当事人不对其他基金合同当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当 得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方 未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担 赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行 更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事 人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并 在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如 果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获 得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错 误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 11.6暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应 当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 11.7基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 §12基金的收益分配 12.1基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 12.2基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 12.3收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一 类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销 售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权; 5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点 后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 12.4收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 12.5收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 12.6收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 §13基金的费用与税收 13.1基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费 4、标的指数使用费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 13.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式 如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“13.1基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按 费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。” 13.3不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 13.4费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有 人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基 金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 13.5基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 §14基金份额的注册登记、非交易过户、转托管、冻结与解冻 14.1基金份额的注册登记 本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金 管理人委托其他机构办理本基金登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金 管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法 权益。 注册登记机构享有如下权利: 1、取得注册登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开 始实施前在指定媒体上公告; 5、法律法规规定的其他权利。 注册登记机构承担如下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录15年以上; 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规规定的其他情形 除外; 5、按基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服 务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规规定的其他义务。 14.2基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然 人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。 14.3基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构 可以按照规定的标准收取转托管费。 如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或 其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。 14.4基金冻结与解冻 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。 基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻 以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金 份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判 决、裁定另有规定的除外。 当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份 额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。 §15基金的会计和审计 15.1基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 15.2基金年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 §16基金的信息披露 16.1本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。 16.2信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基 金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披 露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中 国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介 披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。 16.3本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 16.4本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 16.5公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大 会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律 文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说 明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告 的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关 更新内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招 募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、 基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说 明书的当日登载于指定媒体上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公 告。 4、基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公 告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网 站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金 份额累计净值登载在指定媒体上。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回 价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者 复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正 文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当 经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度 报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将 季度报告登载在指定媒体上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者 年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况 及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障 其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信 息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及 产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监 会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影 响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金 托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之 三十; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; (18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金发生巨额赎回并延期办理; (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (27)中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金 份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案, 并予以公告。 10、中国证监会规定的其他信息。 16.6信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披 露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容 与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管 理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期 更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面 文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公 共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露 同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 16.7信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所, 供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查 阅、复制。 §17风险揭示与管理 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期 的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能 承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理 风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个 交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有 的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不 同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益 预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特 征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的 风险承受能力相适应。 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种。面 临的主要风险有市场风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、流动性风险、管理风险及其他风险等。本基金适合具有较高风险承受能力、并能正确 认识和对待本基金可能出现的投资风险的中长期投资者。 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户 服务热线(4008879555),招商基金公司网站(www.cmfchina.com)或者通过其他代销机构, 对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受 能力做出客观合理的评估后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即 使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资 是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投 资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效 理财方式。 基金管理人提请投资人特别注意,因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份 额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 因基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波 动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表 现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基 金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 17.1证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场 风险的主要因素有: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对 证券市场产生影响,导致证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险 股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期性波动将会通过证券市场反映 出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。 3、利率风险 利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系, 并在一定程度上影响上市公司的盈利水平,上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。 4、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、 人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果本基金所投资的上市公司盈利下降,其股票 价格可能会下跌,或能够用于分配的利润减少,导致本基金投资收益减少。 5、购买力风险 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影 响基金所产生的实际收益率。 17.2标的指数的风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份券的平均回报率与整个股票市 场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数变更的风险 根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标 的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指 数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 3、标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心 理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化, 产生风险。 4、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以 内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差,本基金净值表现与指数价 格走势可能发生较大偏离。 5、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他 基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异,影响投资收益。 6、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时,基金可能因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 17.3基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 1、由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪 偏离度与跟踪误差。 2、由于标的指数成份券发生配股、增发、分红等行为,使本基金在相应的组合调整中 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 3、由于成份券停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲 击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 4、由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,使 基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 5、在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术 手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 6、其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因基金申购与赎回带来的现金变动 等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 17.4流动性风险 1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§7基金份额的申购、赎回及转换”章 节。 2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交 易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行的股票、存托凭证、 债券、货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度 的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回 份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时,如本基金单个基金份额持 有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对 其采取延期办理赎回申请的措施。 4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时, 基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎 选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用, 基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用 前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时, 投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规 及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。 17.5管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相 关信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 17.6存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损 的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行 人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红 派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人 的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄 的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方 面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 17.7本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券 市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。 销售机构(包括基金管理人直销中心和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险 评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律 文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 17.8其他风险 1、操作风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失 误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系 统故障等风险。 2、技术风险 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而 影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公 司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 3、法律风险 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资 产的损失。 4、其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基 金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自 身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 5、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。例如:回购交易中, 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金资产损失的风险;回购 利率大于债券投资收益而导致的风险;由于回购操作导致投资总量放大,进而放大基金组 合风险的风险;债券回购在对基金组合收益进行放大的同时,也放大了基金组合的波动性 (标准差),基金组合的风险将会加大;回购比例越高,风险暴露程度也就越高,对基金净 值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险, 因处置价格、数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 §18基金合同的变更、终止与基金财产的清算 18.1基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,自决议生效之日起在指定媒体公告。 18.2基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的; 3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法变 动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制 机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持 有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 发生上述情形,基金管理人应当及时通知基金托管人。 18.3基金财产的清算 1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对 基金财产进行清算。 2、基金财产清算组 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算 小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 3、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 基金财产清算的期限为6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由 律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 §19基金合同的内容摘要 19.1基金合同当事人及其权利义务 1、基金管理人的权利 (1)依法募集基金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合 同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投 资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金 合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进 行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎 回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合 同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金 托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基 金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理 人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金托管人的权利 (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家 法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规和基金合同规定的其他权利。 4、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立; 对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管 理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人 在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合 同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基 金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任 而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人 因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 5、基金份额持有人的权利 (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规和基金合同规定的其他权利。 6、基金份额持有人的义务 (1)认真阅读并遵守基金合同; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 19.2基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 1、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权 代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投 票权。 2、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准以及基金销售服务费率; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事 项。 3、有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调 低销售服务费率; (4)调整基金份额类别设置、分类办法和规则; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (6)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合 同当事人权利义务关系发生变化; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 4、会议召集人及召集方式: (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召 集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金 托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日 起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金 管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持 有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面 提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理 人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上 (含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得 阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。 5、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40日,在指定媒体公告。基金份额 持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 6、开会方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会 议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理 人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并 且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会 议规定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 会议规定的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性 公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为 召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有 人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效 力; 3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%); 4)上述第(3)项中直接出行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出 具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合 同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 7、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止 基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规 定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管 理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人 授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持 大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生 一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决 议。 8、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事 项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金 托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定 的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出 具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。 9、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额 持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效 力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 10、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者 备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通 讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公 证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均 有约束力。 11、法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 19.3基金收益与分配 1、基金收益的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 2、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 3、收益分配原则 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益 分配; (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红; (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任 一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取 销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权; (5)基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; (6)投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数 点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 4、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 5、收益分配方案的确定与公告 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指 定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日。 6、收益分配中发生的费用 (2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 (2)基金收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。 19.4基金费用与税收 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费 (4)标的指数使用费; (5)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (7)基金份额持有人大会费用; (8)基金的证券交易费用; (9)基金的银行汇划费用; (10)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式 如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产 中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。” 4、不列入基金费用的项目 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)基金合同生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 5、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率、基金销售服务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有 人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,无须召开基 金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告。 6、税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 19.5基金的投资 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 2、投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份券、备选成份 券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财经50 指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%;现金或者到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 3、投资禁止行为与限制 (1)禁止用本基金财产从事以下行为 1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者 债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其 他活动。 (2)基金投资组合比例限制 1)本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财经 50指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%; 2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交 易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不 低于基金资产净值的90%,且不得超过基金资产净值的95%; 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托 管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 9)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 10)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 除上述第2)、5)、7)、8)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 19.6基金资产净值的计算和确认 1、基金资产总值 本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收 款项和其他投资所形成的价值总和。 2、基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 3、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人对基金净值予以公布。 19.7基金合同的变更和终止 1、基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通 过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行, 自决议生效之日起在指定媒体公告。 2、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)出现标的指数不符合《指数基金指引》要求(因成份券价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编 制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额 持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的; (4)基金合同约定的其他情形; (5)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 发生上述情形,基金管理人应当及时通知基金托管人。 19.8争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商 未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承 担。 本基金合同受中国法律管辖。 19.9基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 §20基金托管协议的内容摘要 20.1托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 设立日期:2002年12月27日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 首次注册登记日期:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提 供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 20.2基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括央视财经50指数的成份券、备选成份 券、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、权证、股指期货、资产 支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的 85%-95%,投资于央视财经50指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产 的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金管理人应将拟投资的股票库、央视财经50指数成份券和备选成份券股票库、债券 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对 各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范 围对基金的投资进行监督。 (2)对基金投融资比例进行监督。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: 1)本基金投资于股票、存托凭证的资产比例为基金资产的85%-95%,投资于央视财经 50指数成份券和备选成份券的资产不低于股票、存托凭证资产的90%; 2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%; 3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所 申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 4)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得 超过基金资产净值的100%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府 债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交 易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金在任 何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不 低于基金资产净值的90%,且不得超过基金资产净值的95%; 5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等; 6)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的基金托 管人托管的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证10%。投资于其他权证的投资比例, 遵从法律法规或监管部门的相关规定; 7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;本基金管理 人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一 致所导致的风险或损失; 9)本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定; 10)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所 交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; 除上述第2)、5)、7)、8)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 (3)对基金禁止从事的关联交易进行监督。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券; 2)向他人贷款或提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是法律法规或监管部门另有规定的除外; 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或 债券; 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; 8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重 大利害关系的公司名单。 (4)基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库 由银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人 可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金 管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金 管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。 (5)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控 制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中, 应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承 担赔偿责任。 (6)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事 先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基 金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关 信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法 规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收 到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托 管人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规 定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定, 或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定 及时向中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和 制度等。 20.3基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行 必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金 账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有 权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规 事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 20.4基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独 立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法 定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的 基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户 进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营 业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管 理人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理 人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配 合和协助。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金 业务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资 所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执 行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及 相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开 设、使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借 市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结 算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并 代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管 人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正 本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有 关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少 各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 20.5基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基 金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后4 位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2)基金管理人应每交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券 投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交易日结束 后计算当日的该基金份额资产净值,并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人 应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金 管理人对基金净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进 行。 (3)当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值 时,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (4)基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序 以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商 和纠正。 (5)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额 净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当 报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国证 监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规 定处理。 (6)由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额 持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则 基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人 也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有 人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责 向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人 已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 (7)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现 该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (8)如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未 能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管 人可以将相关情况报中国证监会备案。 2、基金会计核算 (1)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会 计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行 核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。 (2)会计数据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符, 双方应及时查明原因并纠正。 (3)基金财务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10个工作日内编制完毕 并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60 日内编制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管 理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人 在收到后应3个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季 度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后5个工作日 内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将 有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后10个工作日内完成复核,并将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管 人复核,基金托管人应在收到后15个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他 方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应 共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以 基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果 基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人 有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 20.6基金份额持有人名册的保管 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束 后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金 托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 20.7适用法律与争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则 任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 §21对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资 人的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 21.1网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 21.2资料的寄送服务 1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本 基金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用 邮政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、 泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息 电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄 露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 21.3信息发送服务 基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请, 基金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包 括:基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要, 适时调整定制信息的内容。 除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机 号码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金 份额持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。 21.4网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 21.5招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修 改、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 21.6客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服 务热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公 司将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处 理。 §22其他应披露事项 序号 公告事项 公告日期 1 招商央视财经50指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第一 2021-02-04 号) 2 招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-02-04 3 招商央视财经50指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-02-04 4 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京恒天明泽为销售机构 2021-02-26 的公告 5 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-03-06 6 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险为代销机构的公告 2021-03-11 7 招商央视财经50指数证券投资基金2020年年度报告 2021-03-30 8 招商基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 2021-03-30 9 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 2021-03-31 10 招商央视财经50指数证券投资基金基金合同(2021年3月31日修订) 2021-03-31 11 招商央视财经50指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二 2021-04-06 号) 12 招商央视财经50指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-06 13 招商央视财经50指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2021-04-06 14 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加中信证券股份有限公司、中信 2021-04-15 证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有 限公司为销售机构的公告 15 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第1季度报告提示性公告 2021-04-21 16 招商央视财经50指数证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21 17 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2021-05-07 18 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中正达广为销售机构的公 2021-05-08 告 19 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-06-05 20 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金业务最低限额的公告 2021-06-08 21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浦领基金为销售机构及开通定 2021-07-02 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 22 招商央视财经50指数证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20 23 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20 24 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-08-12 25 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30 26 招商央视财经50指数证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30 27 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2021-09-25 28 招商央视财经50指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26 29 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26 30 招商基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于北 2021-11-16 京证券交易所股票的公告 31 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告 2021-12-07 32 招商基金管理有限公司关于基金美元直销账户信息变更的公告 2021-12-31 33 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具 2022-01-01 相关会计准则的公告 34 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21 35 招商央视财经50指数证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21 §23招募说明书的存放及查阅方式 23.1招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人的住 所,并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。 23.2招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印 件,但应以本基金招募说明书的正本为准。 §24备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查 阅以下文件: 1、中国证监会批准招商央视财经50指数证券投资基金募集的文件 2、《招商央视财经50指数证券投资基金基金合同》 3、《招商央视财经50指数证券投资基金托管协议》 4、《招商央视财经50指数证券投资基金代销协议》 5、《招商央视财经50指数证券投资基金注册登记协议》 6、《律师事务所法律意见书》 7、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 8、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 招商基金管理有限公司 2022年1月28日