关于招商央视财经 50 指数证券投资基金修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式证券投资基金且 基金合同内容不符合《规定》要求的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以 调整。根据《规定》等法律法规,经与基金托管人协商一致,招商基金管理有限 公司(以下简称“本基金管理人”)对旗下招商央视财经 50 指数证券投资基金(以 下简称“本基金”)的《招商央视财经 50 指数证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》”)相关条款进行修订。本次《基金合同》修订的内容包括前言、释 义、基金份额的申购与赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等。 具体修订内容详见公告附件。 本次《基金合同》修订系因相关法律法规发生变动而进行,且对现有基金份 额持有人的利益无实质性影响,根据《基金合同》的约定,不需要召开基金份额 持有人大会。本次《基金合同》修订已经过本基金管理人与基金托管人协商一致 并已报监管机构备案。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不 影响现有基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于 7 日 的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。”的条款 约定将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。本基金将于 2018 年 3 月 31 日起,对持 续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取 1.5%的赎回费。本基金管理人经与基金 托管人协商一致,已相应修订了本基金的《招商央视财经 50 指数证券投资基金托 管协议》,并将在更新的《招商央视财经 50 指数证券投资基金招募说明书》中作 出相应调整。 本基金管理人将于公告当日将修改后的《基金合同》、《招商央视财经 50 指数 证券投资基金托管协议》登载于本基金管理人网站。投资者可通过本基金管理人 的网站:www.cmfchina.com 或客户服务电话:400-887-9555 了解详情。 特此公告。 招商基金管理有限公司 二〇一八年三月二十二日 附件:《基金合同》修订对照表 原文条款 修改后条款 章节 内容 内容 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息 “《销售办法》”)、《证券投资基金信息 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)和其他有关法律法规。 法》”) 、《公开募集开放式证券投资基 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分释义 无 13、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风 险管理规定》及颁布机关对其不时做出的 修订 53、流动性受限资产:指由于法律法规、 监管、合同或操作障碍等原因无法以合理 价格予以变现的资产,包括但不限于到期 日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银 行存款)、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等 第六部分基金份额 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 的申购与赎回 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人 利益构成潜在重大不利影响时,基金管理 人应当采取设定单一投资者申购金额上限 或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施,切实保护存量 基金份额持有人的合法权益,具体请参见 相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎 回金额的计算详见招募说明书,赎回金额 回金额的计算详见招募说明书,赎回金额 单位为元。本基金的赎回费率由基金管理 单位为元。本基金的赎回费率由基金管理 人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 人决定,并在招募说明书中列示。赎回金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金 基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金 额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数 额单位为元。上述计算结果均按舍去尾数 的方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 的方法,保留到小数点后 2 位,由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。本基金对 持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入 基金财产。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 无 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情 有可能导致单一投资者持有基金份额的比 形时,基金管理人应当根据有关规定在指 例达到或者超过 50%,或者变相规避 50% 定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人 集中度的情形。 的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 退还给投资人。在暂停申购的情况消除时, 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当暂停接受基金申购申请。 发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购 情形时,基金管理人应当根据有关规定在 指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资 人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项 将退还给投资人。在暂停申购的情况消除 时,基金管理人应及时恢复申购业务的办 理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受 基金赎回申请。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能 会对基金资产净值造成较大波动时,基金 会对基金资产净值造成较大波动时,基金 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的 10%的前提下,可对其 放日基金总份额的 10%的前提下,可对其 余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申 余赎回申请延期办理。若进行上述延期办 请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申 理,对于单个基金份额持有人当日赎回申 请总量的比例,确定当日受理的赎回份额; 请超过上一开放日基金总份额 10%以上的 对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 部分,将自动进行延期办理。对于其余当 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 日非自动延期办理的赎回申请,应当按单 延期赎回的,将自动转入下一个开放日继 个账户非自动延期办理的赎回申请量占非  续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎 自动延期办理的赎回申请总量的比例,确 回的,当日未获受理的部分赎回申请将被 定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部 撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延 申请一并处理,无优先权并以下一开放日 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将 的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 自动转入下一个开放日继续赎回,直到全 此类推,直到全部赎回为止。如投资人在 部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎 能赎回部分作自动延期赎回处理。 回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额,以此类推,直到全 部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回部分作自 动延期赎回处理。 第十二部分基金的 二、投资范围 二、投资范围 投资 …… …… 本基金投资于股票的资产比例为基金资产 本基金投资于股票的资产比例为基金资产 的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数成份 的 85%-95%,投资于央视财经 50 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 券的投资比例不低于基金资产净值的 5%, 其中,现金类资产不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 五、投资限制 五、投资限制 (二)投资组合限制 (二)投资组合限制 4、……本基金所持有的股票市值和买入、 4、……本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 不低于基金资产净值的 90%,且不得超过 不低于基金资产净值的 90%,且不得超过 基金资产净值的 95%;本基金每个交易日 基金资产净值的 95%; 日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保 5、本基金每个交易日日终在扣除股指期货 证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不 的现金或到期日在一年以内的政府债券; 低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一 年以内的政府债券;其中,现金类资产不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等; 7、本基金主动投资于流动性受限资产的市 值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合前述所规定比例限制的,基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投 因证券市场波动、上市公司合并、基金规 资; 模变动、股权分置改革中支付对价等基金 8、本基金与私募类证券资管产品及中国证 管理人之外的因素致使基金投资比例不符 监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 合上述规定投资比例的,基金管理人应当 购交易的,可接受质押品的资质要求应当  在 10 个交易日内进行调整。 与基金合同约定的投资范围保持一致; 除上述第 2、5、7、8 项外,因证券市场波 动、上市公司合并、基金规模变动、股权 分置改革中支付对价等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日 内进行调整。 第十四部分基金资 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 产估值 3、中国证监会和基金合同认定的其它情 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的 形。 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商一致的,基金 管理人应当暂停基金估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定 的其它情形。 第十八部分基金的 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 信息披露 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 基金半年度报告和基金季度报告 …… …… 无 本基金持续运作过程中,应当在基金年度 报告和半年度报告中披露基金组合资产情 况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额 达到或超过基金总份额 20%的情形,为保 障其他投资者的权益,基金管理人至少应 当在基金定期报告“影响投资者决策的其 他重要信息”项下披露该投资者的类别、 报告期末持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及产品的特有风险,中国证 监会认定的特殊情形除外。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 23、本基金发生巨额赎回并延期支付; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项 调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时;