招商安盈债券型证券投资基金 2023 年 中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8 月29日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 16 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 40 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 41 7.12 投资组合报告附注...... 41 §8 基金份额持有人信息...... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 43 §9 开放式基金份额变动...... 43 §10 重大事件揭示...... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 44 10.4 基金投资策略的改变 ...... 44 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 44 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 44 10.8 其他重大事件...... 47 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......48 §12 备查文件目录...... 48 12.1 存放地点...... 48 12.2 查阅方式...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安盈债券型证券投资基金 基金简称 招商安盈债券 基金主代码 217024 交易代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,353,363,663.98 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 下属分级基金的交易代码 217024 012233 报告期末下属分级基金的份 4,345,786,885.45 份 7,576,778.53 份 额总额 注：本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 18 日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资 收益。 1、资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、 财政政策、以及债 券市场和股票市场风险收 益特征，分析判断市场利率 水平变动趋势和股 票市场走势。并根据宏观 经济、基准利率水平、股票 市场整体估值水平 ，预测债券、可转债、新 股申购等大类资产下一阶段 的预期收益率水平 ，结合各类别资产的波动 性以及流动性状况分析，进 行大类资产配置。 2、债券（不含可转换公司债）投资策略：本基金在债券投资中主要基于 对国家财政政策、 货币政策的深入分析以及 对宏观经济的动态跟踪，采 用久期匹配下的主动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结构配置、 投资策略 信用策略、相对价 值判断、期权策略、动态 优化等管理手段，对债券市 场、债券收益率曲 线以及各种债券价格的变 化进行预测，相机而动、积 极调整。 3、可转换公司债投资策略：由于可转债兼具债性和股性，本基金通过对 可转债相对价值的 分析，确定不同市场环境 下可转债股性和债性的相对 价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。 4、股票投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规 范化的选股方法与 积极主动的投资风格相结 合，在分析和判断宏观经济 运行和行业景气变 化、以及上市公司成长潜 力的基础上，通过优选具有 良好成长性、质量 优良、定价相对合理的股 票进行投资，以谋求超额收 益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和 股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 （010）66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王小青 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商安盈债券 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 85,726,482.01 本期利润 138,816,702.73 加权平均基金份额本期利润 0.0330 本期加权平均净值利润率 3.17% 本期基金份额净值增长率 3.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,347,335,591.94 期末可供分配基金份额利润 0.3100 期末基金资产净值 4,557,411,735.98 期末基金份额净值 1.0487 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 37.06% 2、招商安盈债券 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 93,884.23 本期利润 37,463.87 加权平均基金份额本期利润 0.0075 本期加权平均净值利润率 0.71% 本期基金份额净值增长率 3.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 341,032.18 期末可供分配基金份额利润 0.0450 期末基金资产净值 7,917,810.71 期末基金份额净值 1.0450 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 10.36% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021年 5 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安盈债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.13% 0.19% 0.18% 0.05% -0.31% 0.14% 过去三个月 0.47% 0.19% 0.94% 0.04% -0.47% 0.15% 过去六个月 3.35% 0.17% 1.22% 0.04% 2.13% 0.13% 过去一年 2.43% 0.21% 1.35% 0.05% 1.08% 0.16% 过去三年 18.82% 0.28% 4.52% 0.05% 14.30% 0.23% 自基金合同 生效起至今 37.06% 0.29% 15.14% 0.06% 21.92% 0.23% 招商安盈债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -0.15% 0.19% 0.18% 0.05% -0.33% 0.14% 过去三个月 0.42% 0.19% 0.94% 0.04% -0.52% 0.15% 过去六个月 3.25% 0.17% 1.22% 0.04% 2.03% 0.13% 过去一年 2.23% 0.21% 1.35% 0.05% 0.88% 0.16% 自基金合同 生效起至今 10.36% 0.28% 3.31% 0.05% 7.05% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金管 本基金 2018 年 9 理有限公司，曾 任交易部交易员 ；2015 尹晓红 基金经 月 22 日 - 9 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有 理 限公司（招商基金全资子公司），任投资 经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有 限公司，曾任高级 研究员，招商安 瑞进 取债券型证券投资 基金、招商安润 灵活 配置混合型证券投资基金、招商 3 年封 闭运作战略配售灵 活配置混合型证 券投 资基金（LOF）基金经 理，现任招 商安 盈债券型证券投资 基金、招商安庆 债券 型证券投资基金、 招商安阳债券型 证券 投资基金、招商增 浩一年定期开放 混合 型证券投资基金、招商瑞和 1 年持有期 混合型证券投资基金基金经理。 男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金管 理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员、 研究员，主要从事量化投资策略的研究， 现任招商安阳债券 型证券投资基金 、招 本基金 2021 年 8 商安盈债券型证券 投资基金、招商 中证 蔡振 基金经 月 5 日 - 8 1000 指数增强型证券投资基金、招商安 理 福 1 年定期开放债券型发起式证券投资 基金、招商安嘉债 券型证券投资基 金、 招商中证1000增强策略交易型开放式指 数证券投资基金、 招商安凯债券型 证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等 各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年股票整体上涨，板块分化大，万得全A 上涨 3.06%，上证指数上涨 3.65%， 创业板指下跌 5.61%。一季度 受到消费复 苏，房地产销售回暖 等影响，股票走势稳 中向好，二季度随着房地产销售开 始下滑，科 技创新成为市场主线。 股票的操作是：坚持 价值投资为核心，提高对现金流的 重视度，不 追逐热点，在没有更好 投资机会时尽可能减 少无效交易。 2023 年上半年债券市场先跌后涨，随着居民储蓄规模和理财规模的不断扩大，债券市 场收 益率稳 步下 行，组 合在报告 期内通 过拉长组 合久期 和提高 组合杠杆 来提高 组合收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 3.35%，同期业绩基准增长率为 1.22%，C 类 份额净值增长率为 3.25%，同期业绩基准增长率为 1.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极扩大内需， 大力推动现代化产业体系建设，对经济形成有力支撑。 股票市场方面：在 TMT 板块分化后，市场基本没有形成一致预期的投资主线，市场波 动率明显下降，下半年可能存在波动率放大的机会，看好权益市场下半年的投资回报。 债券市场方面：由于上半 年债券的 赚钱效应很好，下半 年机构有强烈的止盈 冲动，叠加经济预期稳中向好，可以阶段性的降低杠杆和久期，为利率调整后的加仓做准备。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确 定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定 ，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行 为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管 理人——招商基金管 理有限公 司在本基金的投资运 作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价 格计算、基金费用开支 等问题上，托管人未 发现损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年中期报告中财务指 标、净值表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查 ，以上内 容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,741,433.05 6,019,355.68 结算备付金 19,759,206.06 9,873,648.94 存出保证金 196,310.13 116,459.12 交易性金融资产 6.4.7.2 5,359,598,824.12 4,407,629,557.21 其中：股票投资 921,086,389.91 832,147,736.44 基金投资 - - 债券投资 4,438,512,434.21 3,575,481,820.77 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 20,456,836.87 - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 75,298.73 15,240.87 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 5,403,827,908.96 4,423,654,261.82 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 832,718,755.01 307,261,288.73 应付清算款 - - 应付赎回款 252,436.63 15,114,007.88 应付管理人报酬 2,623,803.71 2,498,487.10 应付托管费 749,658.19 713,853.44 应付销售服务费 1,410.52 255.83 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,813,251.20 1,782,918.59 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 339,047.01 446,253.32 负债合计 838,498,362.27 327,817,064.89 净资产： 实收基金 6.4.7.7 3,217,652,922.57 2,982,119,877.78 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 1,347,676,624.12 1,113,717,319.15 净资产合计 4,565,329,546.69 4,095,837,196.93 负债和净资产总计 5,403,827,908.96 4,423,654,261.82 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，招商安盈债券 A 份额净值 1.0487 元，基金份额总额 4,345,786,885.45 份；招商安盈债券 C 份额净值 1.0450 元，基金份额总额 7,576,778.53 份；总份额合计 4,353,363,663.98 份。 6.2 利润表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 165,500,645.09 57,833,187.57 1.利息收入 422,141.54 221,477.62 其中：存款利息收入 6.4.7.9 132,416.43 148,166.93 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 289,725.11 73,310.69 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 112,027,915.97 76,055,197.45 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 33,509,468.44 15,933,189.58 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 63,523,819.74 53,680,487.81 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 14,994,627.79 6,441,520.06 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 53,033,800.36 -18,466,015.24 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 16,787.22 22,527.74 号填列） 减：二、营业总支出 26,646,478.49 18,203,689.33 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 15,217,624.26 11,160,627.15 2.托管费 6.4.10.2.2 4,347,892.69 3,188,750.63 3.销售服务费 6.4.10.2.3 5,175.27 843.66 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 6,822,789.62 3,629,555.76 其中：卖出回购金融资产 支出 6,822,789.62 3,629,555.76 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 113,933.25 100,294.46 8.其他费用 6.4.7.19 139,063.40 123,617.67 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 138,854,166.60 39,629,498.24 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 138,854,166.60 39,629,498.24 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 138,854,166.60 39,629,498.24 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 2,982,119,877.78 - 1,113,717,319.15 4,095,837,196.93 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 2,982,119,877.78 - 1,113,717,319.15 4,095,837,196.93 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 235,533,044.79 - 233,959,304.97 469,492,349.76 （一）、综合收益总额 - - 138,854,166.60 138,854,166.60 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 235,533,044.79 - 95,105,138.37 330,638,183.16 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 370,797,828.71 - 148,779,523.83 519,577,352.54 2.基金赎回款 -135,264,783.92 - -53,674,385.46 -188,939,169.38 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 3,217,652,922.57 - 1,347,676,624.12 4,565,329,546.69 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 1,481,891,937.80 - 971,415,550.30 2,453,307,488.10 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 1,481,891,937.80 - 971,415,550.30 2,453,307,488.10 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 911,132,070.01 - 306,951,004.78 1,218,083,074.79 （一）、综合收益总额 - - 39,629,498.24 39,629,498.24 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 911,132,070.01 - 570,996,669.79 1,482,128,739.80 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 976,072,873.60 - 610,569,868.28 1,586,642,741.88 2.基金赎回款 -64,940,803.59 - -39,573,198.49 -104,514,002.08 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - -303,675,163.25 -303,675,163.25 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 2,393,024,007.81 - 1,278,366,555.08 3,671,390,562.89 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安盈债券型证券投资 基金(以下简称“本 基金”)系 由招商安盈保本混合 型证券投资基金转型而来。根据原《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2018 年 9 月 21 日，本基金第二个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自 2018 年 9 月 22 日起本基金转型为招商安 盈债券型证 券投资基金，同时，基 金的投资目标、投资 范围、投资策略以及基金费率等相关内容根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关 约定作相应修改。自 2018 年 9 月 22 日起，原基金合同失效，《招商安盈债券型证券投资基 金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期不定。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范 围为具有良 好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上 市的债券（包括可转换债券及可分 离转债、国 债、央行票据、公司债 、企业债、短期融资 券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法 规或监管机 构以后允许本基金投资 其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围 。基金的投资组合比例 为：本基金对固定收 益类证券的投资比例不低于基金资 产的 80%，股票、权证 等权益类资 产的投资比例不高于 基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金 、应收申购款等。本基 金的业绩比较基准为 ：中债综合全价（总值）指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券 交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通 知 》、财税[2017]2 号文 《关于 资管产 品增值 税政策 有关问 题的补 充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品过程中发生 的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳 增值税的，不再缴纳；已 缴纳增值税 的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应 纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,741,433.05 等于：本金 3,739,195.15 加：应计利息 2,237.90 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,741,433.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 962,627,124.05 - 921,086,389.91 -41,540,734.14 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 市场 1,813,125,125.26 26,566,809.82 1,844,905,018.22 5,213,083.14 债券 银行间 市场 2,530,039,848.30 44,334,515.99 2,593,607,415.99 19,233,051.70 合计 4,343,164,973.56 70,901,325.81 4,438,512,434.21 24,446,134.84 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,305,792,097.61 70,901,325.81 5,359,598,824.12 -17,094,599.30 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 20,456,836.87 - 合计 20,456,836.87 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 123.74 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 229,415.90 其中：交易所市场 221,055.70 银行间市场 8,360.20 应付利息 - 预提费用 109,507.37 合计 339,047.01 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商安盈债券 A 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,035,223,118.79 2,980,674,787.23 本期申购 487,755,512.10 360,284,333.07 本期赎回（以“-”号填列） -177,191,745.44 -130,882,976.26 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,345,786,885.45 3,210,076,144.04 招商安盈债券 C 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,445,090.55 1,445,090.55 本期申购 10,513,495.64 10,513,495.64 本期赎回（以“-”号填列） -4,381,807.66 -4,381,807.66 基金份额折算变动份额 - - 本期末 7,576,778.53 7,576,778.53 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商安盈债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,236,599,987.56 -122,900,139.93 1,113,699,847.63 本期利润 85,726,482.01 53,090,220.72 138,816,702.73 本期基金份额交易产 生的变动数 97,775,497.41 -2,956,455.83 94,819,041.58 其中：基金申购款 153,689,458.11 -5,394,909.35 148,294,548.76 基金赎回款 -55,913,960.70 2,438,453.52 -53,475,507.18 本期已分配利润 - - - 本期末 1,420,101,966.98 -72,766,375.04 1,347,335,591.94 招商安盈债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 61,476.28 -44,004.76 17,471.52 本期利润 93,884.23 -56,420.36 37,463.87 本期基金份额交易产 生的变动数 312,699.03 -26,602.24 286,096.79 其中：基金申购款 562,898.77 -77,923.70 484,975.07 基金赎回款 -250,199.74 51,321.46 -198,878.28 本期已分配利润 - - - 本期末 468,059.54 -127,027.36 341,032.18 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 30,238.28 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 100,913.69 其他 1,264.46 合计 132,416.43 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 33,509,468.44 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 33,509,468.44 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 535,482,108.69 减：卖出股票成本总额 500,348,290.48 减：交易费用 1,624,349.77 买卖股票差价收入 33,509,468.44 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 66,903,528.64 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 -3,379,708.90 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 63,523,819.74 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 846,230,160.60 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 833,616,476.32 减：应计利息总额 15,972,640.88 减：交易费用 20,752.30 买卖债券差价收入 -3,379,708.90 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 14,994,627.79 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,994,627.79 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 53,033,800.36 ——股票投资 8,515,875.73 ——债券投资 44,517,924.63 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 53,033,800.36 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 16,787.22 合计 16,787.22 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 50,000.00 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 10,956.03 其他 18,600.00 合计 139,063.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 49,648,789.38 4.61% 46,029,899.85 3.66% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 135,786,380.00 14.40% 8,549,396.90 1.21% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,500,708,000.00 10.00% 545,600,000.00 5.51% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 46,236.27 4.61% 41,028.09 18.56% 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 42,867.55 3.66% 30,941.49 4.85% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 15,217,624.26 11,160,627.15 其中：支付销售机构的客户 维护费 405,385.76 456,809.44 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 4,347,892.69 3,188,750.63 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 410.12 410.12 招商银行 - 1,152.63 1,152.63 合计 - 1,562.75 1,562.75 获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 593.64 593.64 招商银行 - 47.98 47.98 合计 - 641.62 641.62 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日（2018 年 9 月 22 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.43% - 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日（2018 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.57% - 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 活期 3,741,433.05 30,238.28 36,499,351.28 48,388.63 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 成功认 流通受限 认购价 期末估 数量 备 码 证券名称 购日 受限期 类型 格 值单价 （单 期末成本总额 期末估值总额 注 位：股） - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 成功认 流通受限 认购价 期末估 数量 备 码 证券名称 购日 受限期 类型 格 值单价 （单 期末成本总额 期末估值总额 注 位：张） 23 鞍钢 2023 年 1 个月 新债未上 148341 Y3 6 月 21 内（含） 市 99.99 100.07 200,000 19,998,452.60 20,013,926.57 - 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年 6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 832,718,755.01 元，在 2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 14 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券或 在新质押式 回购下转入质押库的债 券，按证券交易所规 定的比例 折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括债券投资、银行 存款等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与中国证券登 记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 10,092,792.35 - 合计 10,092,792.35 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 3,394,296,777.34 2,871,762,787.44 AAA 以下 94,861,339.38 54,476,573.32 未评级 234,034,006.69 19,632,919.45 合计 3,723,192,123.41 2,945,872,280.21 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险 的投资品种 。本基金所持有的全部 金融负债无固定到期 日或合约约定到期日均为一个月以内 且不计息， 可赎回基 金份额净值 (所有者权益)无固定 到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 3,741,433.05 - - - 3,741,433.05 结算备付金 19,759,206.06 - - - 19,759,206.06 存出保证金 196,310.13 - - - 196,310.13 交易性金融资产 1,068,801,287.84 3,051,535,592.39 318,175,553.98 921,086,389.91 5,359,598,824.12 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 20,456,836.87 - - - 20,456,836.87 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 75,298.73 75,298.73 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,112,955,073.95 3,051,535,592.39 318,175,553.98 921,161,688.64 5,403,827,908.96 负债 应付赎回款 - - - 252,436.63 252,436.63 应付管理人报酬 - - - 2,623,803.71 2,623,803.71 应付托管费 - - - 749,658.19 749,658.19 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 832,718,755.01 - - - 832,718,755.01 应付销售服务费 - - - 1,410.52 1,410.52 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,813,251.20 1,813,251.20 其他负债 - - - 339,047.01 339,047.01 负债总计 832,718,755.01 - - 5,779,607.26 838,498,362.27 利率敏感度缺口 280,236,318.94 3,051,535,592.39 318,175,553.98 915,382,081.38 4,565,329,546.69 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 6,019,355.68 - - - 6,019,355.68 结算备付金 9,873,648.94 - - - 9,873,648.94 存出保证金 116,459.12 - - - 116,459.12 交易性金融资产 1,084,437,147.83 2,266,393,483.59 224,651,189.35 832,147,736.44 4,407,629,557.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,240.87 15,240.87 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,100,446,611.57 2,266,393,483.59 224,651,189.35 832,162,977.31 4,423,654,261.82 负债 应付赎回款 - - - 15,114,007.88 15,114,007.88 应付管理人报酬 - - - 2,498,487.10 2,498,487.10 应付托管费 - - - 713,853.44 713,853.44 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 307,261,288.73 - - - 307,261,288.73 应付销售服务费 - - - 255.83 255.83 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,782,918.59 1,782,918.59 其他负债 - - - 446,253.32 446,253.32 负债总计 307,261,288.73 - - 20,555,776.16 327,817,064.89 利率敏感度缺口 793,185,322.84 2,266,393,483.59 224,651,189.35 811,607,201.15 4,095,837,196.93 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -43,748,788.76 -33,589,984.54 2. 市场利率平行下降 50 个基点 44,710,825.94 34,179,271.59 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 921,086,389.91 20.18 832,147,736.44 20.32 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 921,086,389.91 20.18 832,147,736.44 20.32 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 46,054,319.50 41,607,386.82 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -46,054,319.50 -41,607,386.82 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,015,947,729.29 第二层次 4,343,651,094.83 第三层次 - 合计 5,359,598,824.12 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 921,086,389.91 17.05 其中：股票 921,086,389.91 17.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,438,512,434.21 82.14 其中：债券 4,438,512,434.21 82.14 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,456,836.87 0.38 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,500,639.11 0.43 8 其他资产 271,608.86 0.01 9 合计 5,403,827,908.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 8,855,168.00 0.19 B 采矿业 193,771,447.58 4.24 C 制造业 368,269,468.64 8.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 195,360,942.23 4.28 E 建筑业 - - F 批发和零售业 55,459,389.60 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 98,407,358.56 2.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 962,615.30 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 921,086,389.91 20.18 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 600420 国药现代 11,754,764 132,711,285.56 2.91 2 601001 晋控煤业 13,570,771 127,022,416.56 2.78 3 000598 兴蓉环境 16,138,800 87,633,684.00 1.92 4 000429 粤高速 A 9,959,284 78,080,786.56 1.71 5 000960 锡业股份 4,824,732 75,024,582.60 1.64 6 601168 西部矿业 6,351,002 66,749,031.02 1.46 7 600795 国电电力 16,293,400 62,403,722.00 1.37 8 603883 老百姓 1,857,936 55,459,389.60 1.21 9 002422 科伦药业 1,658,442 49,222,558.56 1.08 10 002039 黔源电力 3,221,289 45,323,536.23 0.99 11 600332 白云山 1,307,609 41,686,574.92 0.91 12 603987 康德莱 2,689,030 34,742,267.60 0.76 13 000969 安泰科技 2,370,800 22,451,476.00 0.49 14 002352 顺丰控股 450,800 20,326,572.00 0.45 15 601118 海南橡胶 1,976,600 8,855,168.00 0.19 16 300747 锐科激光 180,430 5,499,506.40 0.12 17 603666 亿嘉和 58,900 2,659,335.00 0.06 18 603986 兆易创新 20,400 2,167,500.00 0.05 19 002851 麦格米特 30,200 1,101,394.00 0.02 20 688728 格科微 63,400 1,002,988.00 0.02 21 688018 乐鑫科技 7,415 962,615.30 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600420 国药现代 128,885,059.96 3.15 2 601001 晋控煤业 79,563,877.19 1.94 3 603883 老百姓 67,744,616.07 1.65 4 600795 国电电力 63,831,122.00 1.56 5 601168 西部矿业 58,633,239.05 1.43 6 000598 兴蓉环境 57,328,445.94 1.40 7 603987 康德莱 26,839,064.90 0.66 8 002156 通富微电 26,335,128.66 0.64 9 002352 顺丰控股 23,735,176.00 0.58 10 000969 安泰科技 21,302,821.60 0.52 11 000429 粤高速 A 10,913,630.00 0.27 12 002039 黔源电力 8,569,987.21 0.21 13 688728 格科微 7,088,899.64 0.17 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000028 国药一致 104,332,532.16 2.55 2 002156 通富微电 69,974,431.20 1.71 3 000960 锡业股份 67,865,356.22 1.66 4 601118 海南橡胶 51,192,897.80 1.25 5 600025 华能水电 38,595,558.00 0.94 6 000725 京东方 A 37,270,273.00 0.91 7 601918 新集能源 26,610,088.00 0.65 8 300398 飞凯材料 20,075,474.52 0.49 9 000429 粤高速 A 18,835,135.01 0.46 10 001965 招商公路 17,602,972.54 0.43 11 002352 顺丰控股 17,037,945.00 0.42 12 601168 西部矿业 14,869,552.00 0.36 13 688728 格科微 10,011,278.06 0.24 14 002128 电投能源 8,931,083.00 0.22 15 688018 乐鑫科技 7,329,011.29 0.18 16 002422 科伦药业 6,914,195.00 0.17 17 688099 晶晨股份 5,198,648.90 0.13 18 688798 艾为电子 4,607,434.75 0.11 19 688088 虹软科技 2,469,546.60 0.06 20 002139 拓邦股份 2,388,901.90 0.06 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 580,771,068.22 卖出股票收入（成交）总额 535,482,108.69 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 288,227,355.50 6.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,711,719,037.34 37.49 其中：政策性金融债 417,000,162.95 9.13 4 企业债券 1,286,897,426.34 28.19 5 企业短期融资券 10,092,792.35 0.22 6 中期票据 681,546,984.11 14.93 7 可转债（可交换债） 94,861,339.38 2.08 8 同业存单 - - 9 其他 365,167,499.19 8.00 10 合计 4,438,512,434.21 97.22 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 019679 22 国债 14 1,708,000 173,870,796.82 3.81 2 2028006 20邮储银行永续债 1,400,000 143,593,639.34 3.15 3 2028032 20农业银行永续债 1,330,000 142,559,238.36 3.12 02 4 2028037 20光大银行永续债 1,300,000 139,221,131.51 3.05 5 2128019 21中国银行永续债 1,200,000 124,036,170.49 2.72 01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除 19 华夏银行永续债（证券代码 1928014）、20 光大 银行永续债（证券代码 2028037）、20 农业银行永续债 02（证券代码 2028032）、20 邮储 银行永续债（证券代码 2028006）、21 兴业银行二级 02（证券代 码 2128042）、21 中国银 行永续债 01（证券代码 2128019）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19 华夏银行永续债（证券代码 1928014） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、20 光大银行永续债（证券代码 2028037） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、违反税收管理规定、涉嫌违反法律法规，多次受到监管机构的处罚。 3、20 农业银行永续债 02（证券代码 2028032） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 4、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、21 兴业银行二级 02（证券代码 2128042） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、21 中国银行永续债 01（证券代码 2128019） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、涉嫌违反法律 法规、违反税收管理规定、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法 律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 196,310.13 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 75,298.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 271,608.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110077 洪城转债 53,266,700.40 1.17 2 127058 科伦转债 41,594,638.98 0.91 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 数（户） 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 招商安盈 债券 A 6,973 623,230.59 4,225,128,305.74 97.22% 120,658,579.71 2.78% 招商安盈 债券 C 978 7,747.22 - - 7,576,778.53 100.00% 合计 7,951 547,524.04 4,225,128,305.74 97.05% 128,235,358.24 2.95% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商安盈债券 A 9,437.10 0.0002% 人员持有本基金 招商安盈债券 C 9,474.18 0.1250% 合计 18,911.28 0.0004% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商安盈债券 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商安盈债券 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商安盈债券 A 0 式基金 招商安盈债券 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日(2018 年 9 月 22 日) 基金份额总额 1,243,171,477.92 - 本报告期期初基金份额总额 4,035,223,118.79 1,445,090.55 本报告期基金总申购份额 487,755,512.10 10,513,495.64 减：报告期基金总赎回份额 177,191,745.44 4,381,807.66 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 4,345,786,885.45 7,576,778.53 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 安信证券 1 217,582,948.79 20.18% 202,635.67 20.18% - 中信证券 4 162,524,126.45 15.08% 151,362.90 15.08% - 民生证券 1 139,064,095.95 12.90% 129,511.17 12.90% - 广发证券 2 105,843,974.94 9.82% 98,571.98 9.82% - 东吴证券 1 80,109,597.20 7.43% 74,602.09 7.43% - 西南证券 3 76,305,904.38 7.08% 71,064.02 7.08% - 招商证券 4 49,648,789.38 4.61% 46,236.27 4.61% - 财信证券 1 45,457,132.30 4.22% 42,333.26 4.22% - 中泰证券 5 35,993,507.60 3.34% 33,522.28 3.34% - 中信建投 证券 3 32,727,534.65 3.04% 30,479.58 3.04% - 中金财富 证券 1 29,115,795.00 2.70% 27,116.82 2.70% - 华泰证券 2 25,665,273.60 2.38% 23,902.83 2.38% - 国元证券 1 24,750,565.27 2.30% 23,049.28 2.30% - 国金证券 1 21,775,116.95 2.02% 20,279.17 2.02% - 华安证券 2 15,033,046.28 1.39% 14,000.27 1.39% - 浙商证券 1 11,879,207.21 1.10% 11,063.27 1.10% - 国海证券 1 4,514,210.00 0.42% 4,204.08 0.42% - 国盛证券 1 92,200.00 0.01% 85.87 0.01% - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国新证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中银国际 证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 安信证券 20,371,904.40 2.16% 104,000,000.00 0.69% - - 中信证券 39,003,600.00 4.14% 214,000,000.00 1.43% - - 民生证券 97,975,768.89 10.39% 1,321,064,000.00 8.81% - - 广发证券 - - 479,250,000.00 3.19% - - 东吴证券 - - 2,594,800,000.00 17.30% - - 西南证券 69,804,224.36 7.40% - - - - 招商证券 135,786,380.00 14.40% 1,500,708,000.00 10.00% - - 财信证券 83,477,246.42 8.85% 1,244,740,000.00 8.30% - - 中泰证券 161,093,293.87 17.08% 3,164,382,000.00 21.09% - - 中信建投 证券 - - - - - - 中金财富 证券 24,287,971.00 2.58% 1,040,194,000.00 6.93% - - 华泰证券 223,641,863.00 23.71% 966,139,000.00 6.44% - - 国元证券 4,188,744.00 0.44% 421,691,000.00 2.81% - - 国金证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 浙商证券 - - 128,000,000.00 0.85% - - 国海证券 42,009,717.49 4.45% 59,703,000.00 0.40% - - 国盛证券 - - 84,000,000.00 0.56% - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 27,952,952.00 2.96% 287,626,000.00 1.92% - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 华福证券 - - 159,000,000.00 1.06% - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 中金公司 - - 733,343,000.00 4.89% - - 中山证券 13,490,415.00 1.43% 499,569,000.00 3.33% - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商安盈债券型证券投资基金2022年第4季度 中国证券报、基金管 1 报告 理人网站及中国证监 2023-01-18 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 中国证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2023-01-18 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年年度报 中国证券报、基金管 3 告 理人网站及中国证监 2023-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 中国证券报及基金管 4 报告提示性公告 理人网站 2023-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 中国证券报及基金管 5 季度报告提示性公告 理人网站 2023-04-21 招商安盈债券型证券投资基金2023年第1季度 中国证券报、基金管 6 报告 理人网站及中国证监 2023-04-21 会基金电子披露网站 关于调整招商安盈债券型证券投资基金大额申 中国证券报、基金管 7 购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 理人网站及中国证监 2023-04-29 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 8 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2023-05-12 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 9 的公告 理人网站及中国证监 2023-06-22 会基金电子披露网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 号 超过 20% 的时间区 间 机构 1 20230101- 988,551,194.00 - - 988,551,194.00 22.71% 20230630 机构 2 20230101- 1,668,956,560.82 75,846,587.90 74,704,074.17 1,670,099,074.55 38.36% 20230630 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险 ，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §12 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安盈债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 12.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金 管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日