招商安盈债券型证券投资基金 2022 年 年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023 年 3 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本年度报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年3 月29日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2022 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 3.3 过去三年基金的利润分配情况......9 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 15 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 审计报告...... 15 6.1 审计报告的基本内容...... 15 §7 年度财务报表...... 18 7.1 资产负债表...... 18 7.2 利润表...... 20 7.3 净资产（基金净值）变动表...... 21 7.4 报表附注...... 23 §8 投资组合报告...... 51 8.1 期末基金资产组合情况...... 51 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56 8.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56 8.12 投资组合报告附注...... 56 §9 基金份额持有人信息...... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 59 §10 开放式基金份额变动 ...... 59 §11 重大事件揭示...... 59 11.1 基金份额持有人大会决议...... 59 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 59 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 60 11.4 基金投资策略的改变...... 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 60 11.8 其他重大事件...... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 §13 备查文件目录...... 65 13.1 备查文件目录...... 65 13.2 存放地点...... 65 13.3 查阅方式...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安盈债券型证券投资基金 基金简称 招商安盈债券 基金主代码 217024 交易代码 217024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 9 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,036,668,209.34 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 下属分级基金的交易代码 217024 012233 报告期末下属分级基金的份 4,035,223,118.79 份 1,445,090.55 份 额总额 注：本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 18 日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资 收益。 1、资产配置策略：本基金依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、 财政政策、以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断市场利率 水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经济、基准利率水平、股票 市场整体估值水平，预测债券、可转债、新股申购等大类资产下一阶段 的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进 行大类资产配置。 2、债券（不含可转换公司债）投资策略：本基金在债券投资中主要基于 对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采 用久期匹配下的主动性投资策略，主要包括：久期匹配、期限结构配置、 投资策略 信用策略、相对价值判断、期权策略、动态优化等管理手段，对债券市 场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积 极调整。 3、可转换公司债投资策略：由于可转债兼具债性和股性，本基金通过对 可转债相对价值的分析，确定不同市场环境下可转债股性和债性的相对 价值，把握可转债的价值走向，选择相应券种，从而获取较高投资收益。 4、股票投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济 运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上，通过优选具有 良好成长性、质量优良、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收 益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和 股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 （010）66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王小青 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威 殊普通合伙） 大楼 8 楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 1、招商安盈债券 A 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 2020 年 本期已实现收益 122,209,749.17 138,168,800.30 55,297,469.75 本期利润 -1,422,220.84 209,937,230.01 32,216,891.95 加权平均基金份额本期利润 -0.0004 0.1118 0.0650 本期加权平均净值利润率 -0.04% 9.09% 5.20% 本期基金份额净值增长率 0.05% 9.78% 6.95% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配利润 1,113,699,847.63 955,351,721.69 371,471,489.29 期末可供分配基金份额利润 0.2760 0.4764 0.4775 期末基金资产净值 4,094,374,634.86 2,452,731,936.51 946,073,785.59 期末基金份额净值 1.0147 1.2230 1.2162 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 基金份额累计净值增长率 32.62% 32.56% 20.75% 2、招商安盈债券 C 3.1.1 期间数据和指标 2022 年 2021 年 5 月 18 日-2021 年 12 月 31 日 本期已实现收益 41,433.04 518,445.96 本期利润 -14,969.39 -95,659.83 加权平均基金份额本期利润 -0.0122 -0.0136 本期加权平均净值利润率 -1.09% -1.13% 本期基金份额净值增长率 -0.16% 7.05% 3.1.2 期末数据和指标 2022 年末 2021 年末 期末可供分配利润 17,471.52 101,089.48 期末可供分配基金份额利润 0.0121 0.2148 期末基金资产净值 1,462,562.07 575,551.59 期末基金份额净值 1.0121 1.2227 3.1.3 累计期末指标 2022 年末 2021 年末 基金份额累计净值增长率 6.88% 7.05% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021年 5 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商安盈债券 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.25% 0.22% -0.60% 0.08% 0.35% 0.14% 过去六个月 -0.89% 0.24% 0.12% 0.06% -1.01% 0.18% 过去一年 0.05% 0.31% 0.51% 0.06% -0.46% 0.25% 过去三年 17.46% 0.31% 5.68% 0.07% 11.78% 0.24% 自基金合同 生效起至今 32.62% 0.30% 13.75% 0.06% 18.87% 0.24% 招商安盈债券 C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -0.30% 0.22% -0.60% 0.08% 0.30% 0.14% 过去六个月 -0.99% 0.24% 0.12% 0.06% -1.11% 0.18% 过去一年 -0.16% 0.31% 0.51% 0.06% -0.67% 0.25% 自基金合同 生效起至今 6.88% 0.30% 2.06% 0.06% 4.82% 0.24% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 5 月 18 日起存续。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金于 2018 年 9 月 22 日成立，截至 2018 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成 立当年净值增长率按当年实际存续期计算。 2、本基金从 2021 年 5 月 13 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021年 5 月 18 日起存续， 故存续起始当年净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 招商安盈债券 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备 份额分红数 总额 放总额 计 注 2022 年 2.0860 240,928,902.99 498,686,173.39 739,615,076.38 - 2021 年 1.0770 107,361,003.84 106,790,225.84 214,151,229.68 - 2020 年 0.5400 33,646,083.36 4,045,389.87 37,691,473.23 - 合计 3.7030 381,935,990.19 609,521,789.10 991,457,779.29 - 招商安盈债券 C 年度 每 10 份基金 现金形式发 再投资形式 年度利润分 备注 份额分红数 放总额 发放总额 配合计 2022 年 2.0860 181,046.87 75,516.79 256,563.66 - 2021 年 1.0770 1,216,455.56 13,097.35 1,229,552.91 - 合计 3.1630 1,397,502.43 88,614.14 1,486,116.57 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金管 理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有 限公司（招商基金全资子公司），任投资 经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有 限公司，曾任高级研究员，招商安瑞进 本基金 2018 年 9 取债券型证券投资基金、招商安润灵活 尹晓红 基金经 月 22 日 - 9 配置混合型证券投资基金、招商 3 年封 理 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理，现任招商安 盈债券型证券投资基金、招商安庆债券 型证券投资基金、招商安阳债券型证券 投资基金、招商增浩一年定期开放混合 型证券投资基金、招商瑞和 1 年持有期 混合型证券投资基金基金经理。 男，硕士。2014 年 7 月加入招商基金管 理有限公司量化投资部，曾任 ETF 专员、 研究员，主要从事量化投资策略的研究， 本基金 现任招商安阳债券型证券投资基金、招 蔡振 基金经 2021 年 8 商安盈债券型证券投资基金、招商中证 月 5 日 - 8 1000 指数增强型证券投资基金、招商安 理 福 1 年定期开放债券型发起式证券投资 基金、招商安嘉债券型证券投资基金、 招商中证1000增强策略交易型开放式指 数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情 况的监控与 检查稽核、异常交易的 监控等进行了规定。 为保证各投资组合在投资信息、投 资建议和实 施投资决策方面享有公 平的机会，基金管理 人合理设置了各类资产管理业务之 间以及各类 资产管理业务内部的组 织结构，建立了科学 的投资决策体系，加强交易执行环 节的内部控 制，并通过工作制度、 流程和技术手段保证 公平交易原则的实现。同时，通过 对投资交易 行为的监控、分析评估 和信息披露来加强对 公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年股票整体下跌，上证指数下跌15.13%，创业板综指下跌 26.77%，红利指数下跌 2.42%。全年市场以价值风格为主，但行业风格上的轮动较快，伴生了不少投资机会。我们通过左侧布局抗跌性较强 的电力、煤 炭、交运等个股，获得 了不错的超额收益。 中小盘个股在全年也相对较为活跃 ，短周期调 仓也有一定的超额收益 贡献。前期热门成长 股票我们参与度较低，规避了了一些大的回调风险。 2022 年可转债市场全年下跌，中证转债指数下跌 10.02%，组合转债仓位全年维持在低 位，主要是由于前期转债估值较高导致转债的配置价值下降。 2022 年债券市场先涨后跌，2022 年四季度理财的大幅度赎回给债券市场造成了较大冲 击。银行理财重仓的银行 永续债和二 级资本债利 率大幅度上 行，银行表内资金偏 好的利率债波动相对较小。组合在四季度加仓银行永续债和二级资本债，提高组合的静态收益率。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.05%，同期业绩基准增长率为 0.51%，C 类 份额净值增长率为-0.16%，同期业绩基准增长率为 0.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，2022 年底政策出台的力度超预期，可以支撑 2023 年经济缓慢复苏。国 内的货币政策仍然维持宽 松，货币政 策仍可期待。国外方面 ，美国衰退预期持续 ，美联储年内是否降息仍需观察。地缘形势仍然复杂，谨防黑天鹅事件发生。 股票市场方面：我们看好 权益市场 的投资机会，当前市 场估值较低，在流动 性和经济全面复产复工的支持下， 无论是估值 还是业绩都较大可能支 撑市场上涨。目前基 本高估值的板块都有较大的回调和 消化，我们 预期风格上有可能还是 会以轮动为主，看好 中小盘风格的持续性机会。 可转债方面：转债的性价 比有所提 升，但是估值水平仍 然较高。由于板块间 的分化加大，要注重个券挖掘。 债券市场方面：由于今年 经济弱复苏 的进程会持续全年， 长端利率债难有趋势 性机会，有利率过调后的交易性机 会。与此同 时，由于部 分信用债有 很高的性价比，所以 高票息加杠杆仍然是较优的策略。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人 本着诚实 信用、勤勉尽责、合 法经营和保障基金持 有人利益的原则，经营管理和业务 运作稳健、 合规，基金的投资、交 易、后台等运作规范 有序。基金管理人的风险管理及合 规控制部门 依据独立、客观、公正 的原则，主要从以下 几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括不定期推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录 入系统定期 推送，定期或不定期组 织法规考试，不定期 开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，公司合规审计部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并 关注内部控 制制度的健全性和有效 性，进一步完善了公 司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资 运作符合 国家相关法律法规、 监管部门的有关规定 以及公司相关制度的规定。本基金 的投资目标 、投资决策依据和投资 管理程序均符合相关 基金合同和招募说明书的约定，未 发现重大异 常交易、利益输送、内 幕交易及其他有损基 金投资者利益的情形。报告期内， 本基金若曾 因市场波动、申购赎回 等原因出现了相关投 资比例限制被动突破的情形，均在 法规规定的 时间内完成了调整，符 合法律法规和基金合 同的规定和要求。报告期内，本基 金未出现因 权证未行权、可转债未 及时卖出或转股等有 损基金份额持有人利益的投资失误 行为。本基 金管理人承诺将一如既 往本着诚实信用、勤 勉尽责的 原则 管理和 运作 基金资 产，在规 范经营 、控制风 险的基 础上， 为基金持 有人谋 求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估 值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配”。 本基金于 2022 年 3 月 29 日实施利润分配，A 类份额每份基金份额分红 0.0540 元,C 类 份额每份基金份额分红 0.0540 元,上述利润分配符合合同规定。 本基金于 2022 年 6 月 29 日实施利润分配，A 类份额每份基金份额分红 0.0457 元,C 类 份额每份基金份额分红 0.0457 元,上述利润分配符合合同规定。 本基金于 2022 年 10 月 18 日实施利润分配，A 类份额每份基金份额分红 0.0393 元,C 类份额每份基金份额分红 0.0393 元,上述利润分配符合合同规定。 本基金于 2022 年 11 月 21 日实施利润分配，A 类份额每份基金份额分红 0.0382 元,C 类份额每份基金份额分红 0.0382 元,上述利润分配符合合同规定。 本基金于 2022 年 12 月 20 日实施利润分配，A 类份额每份基金份额分红 0.0314 元,C 类份额每份基金份额分红 0.0314 元,上述利润分配符合合同规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同 的有关规定 ，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管 理人——招商基金管 理有限公 司在本基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价 格计算、基金费用开支 等问题上，托管人未 发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年年度报告中财务指 标、净值表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查 ，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安盈债券型证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了后附的招商安盈债券型证券投资 基金(以下简称“该基金”)财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度 的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计 审计意见 准则（以下简称“企业会计准则”）、《资产管 理产品相关会计处理规定》及财务报表附注 [7.4.2]中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基 金业协会发布的有关基金行业实务操作的规 定编制，公允反映了该基金 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及，2022 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则(以下简 称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责 任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 形成审计意见的基础 责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于该基金，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 强调事项 - 其他事项 - 该基金管理人招商基金管理有限公司（以下 简称“该基金管理人”）管理层对其他信息负 责。其他信息包括该基金 2022 年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他 信息，我们也不对其他信息发表任何形式的 其他信息 鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是 阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到 的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他 信息存在重大错报，我们应当报告该事实。 在这方面，我们无任何事项需要报告。 该基金管理人管理层负责按照企业会计准 则、《资产管理产品相关会计处理规定》及财 务报表附注[7.4.2]中所列示的中国证监会和 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误 管理层和治理层对财务报表的责任 导致的重大错报。 在编制财务报表时，该基金管理人管理层负 责评估该基金的持续经营能力，披露与持续 经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假 设，除非该基金预计在清算时资产无法按照 公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务 报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保 证，并出具包含审计意见的审计报告。合理 保证是高水平的保证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一重大错报存在时总 能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如 果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我 们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时， 我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应 注册会计师对财务报表审计的责任 对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾 于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的 重大错报的风险高于未能发现由于错误导致 的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 (3)评价该基金管理人管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计及相关披露的合理 性。 (4)对该基金管理人管理层使用持续经营假设 的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计 证据，就可能导致对该基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无 保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可 能导致该基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结 构和内容，并评价财务报表是否公允反映相 关交易和事项。 我们与该基金管理人治理层就计划的审计范 围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 吴钟鸣，吴巧莉 会计师事务所的地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大 楼 8 楼 审计报告日期 2023 年 3 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 报告截止日：2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 7.4.7.1 6,019,355.68 4,076,749.02 结算备付金 9,873,648.94 10,330,774.80 存出保证金 116,459.12 185,269.60 交易性金融资产 7.4.7.2 4,407,629,557.21 3,013,876,663.28 其中：股票投资 832,147,736.44 505,037,088.72 基金投资 - - 债券投资 3,575,481,820.77 2,508,839,574.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 51,000,000.00 应收股利 - - 应收申购款 15,240.87 112,344.10 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - 32,860,807.31 资产总计 4,423,654,261.82 3,112,442,608.11 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 上年度末 2021 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 307,261,288.73 603,000,000.00 应付清算款 - - 应付赎回款 15,114,007.88 51,467,114.07 应付管理人报酬 2,498,487.10 1,552,030.16 应付托管费 713,853.44 443,437.20 应付销售服务费 255.83 621.15 应付投资顾问费 - - 应交税费 1,782,918.59 1,797,315.56 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 446,253.32 874,601.87 负债合计 327,817,064.89 659,135,120.01 净资产： 实收基金 7.4.7.7 2,982,119,877.78 1,481,891,937.80 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 1,113,717,319.15 971,415,550.30 净资产合计 4,095,837,196.93 2,453,307,488.10 负债和净资产总计 4,423,654,261.82 3,112,442,608.11 注：1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，招商安盈债券 A 份额净值 1.0147 元，基金份额总 额4,035,223,118.79份；招商安盈债券C份额净值1.0121元，基金份额总额1,445,090.55 份；总份额合计 4,036,668,209.34 份； 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度资产负债表中“应收利息”与“其 他资产”项目“本期末” 余额合并列 示在本期资产负债表中 “其他资产”项目的 “上年度 末”余额，上年度资产负 债表中“应付交易费用”、“应付 利息”与“其他负债 ”科目的 “本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。 7.2 利润表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2021年 项目 附注号 2022 年 12 月 31 日 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 39,111,675.06 246,833,573.77 1.利息收入 460,679.45 71,715,199.36 其中：存款利息收入 7.4.7.9 231,692.83 322,821.65 债券利息收入 - 71,251,487.72 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 228,986.62 140,889.99 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 162,249,444.40 103,702,307.00 其中：股票投资收益 7.4.7.10 33,128,875.27 66,380,436.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 113,224,952.59 30,637,277.81 资产支持证券投资 收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 15,895,616.54 6,684,593.00 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 7.4.7.16 -123,688,372.44 71,154,323.92 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 89,923.65 261,743.49 号填列） 减：二、营业总支出 40,548,865.29 36,992,003.59 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 26,059,853.12 16,168,211.51 2.托管费 7.4.10.2.2 7,445,672.36 4,619,488.96 3.销售服务费 7.4.10.2.3 2,740.15 11,755.85 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 6,573,325.03 7,493,725.09 其中：卖出回购金融资产 支出 6,573,325.03 7,493,725.09 6.信用减值损失 7.4.7.18 - - 7.税金及附加 215,818.94 184,938.33 8.其他费用 7.4.7.19 251,455.69 8,513,883.85 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -1,437,190.23 209,841,570.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,437,190.23 209,841,570.18 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -1,437,190.23 209,841,570.18 注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报 告>》中的利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其 他费用”项目的“本期” 金额合并列 示在本期利润表中“其 他费用”项目的“上 年度可比 期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商安盈债券型证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 1,481,891,937.80 - 971,415,550.30 2,453,307,488.10 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 1,481,891,937.80 - 971,415,550.30 2,453,307,488.10 三、本期增减变 动额（减少以“-” 1,500,227,939.98 - 142,301,768.85 1,642,529,708.83 号填列） （一）、综合收益 总额 - - -1,437,190.23 -1,437,190.23 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 1,500,227,939.98 - 883,610,599.12 2,383,838,539.10 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,793,622,932.09 - 1,025,790,075.18 2,819,413,007.27 购款 2.基金赎 回款 -293,394,992.11 - -142,179,476.06 -435,574,468.17 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - -739,871,640.04 -739,871,640.04 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 2,982,119,877.78 - 1,113,717,319.15 4,095,837,196.93 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 资产（基金净值） 574,602,296.30 - 371,471,489.29 946,073,785.59 加：会计政策变 更 - - - - 前期差错更 正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净 资产（基金净值） 574,602,296.30 - 371,471,489.29 946,073,785.59 三、本期增减变 动额（减少以“-” 907,289,641.50 - 599,944,061.01 1,507,233,702.51 号填列） （一）、综合收益 总额 - - 209,841,570.18 209,841,570.18 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 907,289,641.50 - 605,483,273.42 1,512,772,914.92 （净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,628,174,758.34 - 1,068,495,840.10 2,696,670,598.44 购款 2.基金赎 -720,885,116.84 - -463,012,566.68 -1,183,897,683.52 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动（净 - - -215,380,782.59 -215,380,782.59 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 资产（基金净值） 1,481,891,937.80 - 971,415,550.30 2,453,307,488.10 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 招商安盈债券型证券投资 基金(以下简称“本 基金”)系 由招商安盈保本混合 型证券投 资基金转型而来。根据原《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，2018 年 9 月 21 日，本基金第二个保本周期到期后，未能符合保本基金存续条件，自 2018 年 9 月 22 日起本基金转型为招商安 盈债券型证 券投资基金，同时，基 金的投资目标、投资 范围、投 资策略以及基金费率等相关内容根据《招商安盈保本混合型证券投资基金基金合同》的相关 约定作相应修改。自 2018 年 9 月 22 日起，原基金合同失效，《招商安盈债券型证券投资基 金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期不定。本基金的基金管理人为 招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银 行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《招商安盈债券型证券投资基 金基金合同》及截至报告期末最新公告的《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》的有 关规定，本基金的投资范 围为具有良 好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上 市的债券 （包括可转换债券及可分 离转债、国 债、央行票据、公司债 、企业债、短期融资 券、政府 机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等）、股票、权证、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相 关规定）。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法 规或监管机 构以后允许本基金投资 其他品种，基金管理 人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围 。基金的投资组合比例 为：本基金对固定收 益类证券的投资比例不低于基金资 产的 80%，股票、权证 等权益类资 产的投资比例不高于 基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金 、应收申购款等。本基 金的业绩比较基准为 ：中债综合全价（总值）指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (a)金融资产的分类 本基金的金融工具包括债券投资等。 本基金通常根据管理金融 资产的业 务模式和金融资产的 合同现金流量特征， 在初始确认时将金融资产分为不同 类别：以公 允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。 除非本基金改变管理金融 资产的业 务模式，在此情形下 ，所有受影响的相关 金融资产在业务模式发生变更后的 首个报告期 间的第一天进行重分类 ，否则金融资产在初 始确认后不得进行重分类。 本基金将同时符合下列条 件且未被 指定为以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产： -本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标； -该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 除上述以摊余成本计量的 金融资产 外，本基金将其余所 有的金融资产分类为 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融 资产。本基金现无分类 为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产。 管理金融资产的业务模式 ，是指本 基金如何管理金融资 产以产生现金流量。 业务模式决定本基金所管理金融资 产现金流量 的来源是收取合同现金 流量、出售金融资产 还是两者兼有。本基金以客观事实 为依据、以关键管理人员决定的对 金融资产进行管理的 特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。 本基金对金融资产的合同 现金流量 特征进行评估，以确 定相关金融资产在特 定日期产生的合同现金流量是否仅 为对本金和 以未偿付本金金额为基 础的利息的支付。其 中，本金是指金融资产在初始确认 时的公允价 值；利息包括对货币时 间价值、与特定时期 未偿付本金金额相关的信用风险、 以及其他基 本借贷风险、成本和利 润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现金 流量的时间 分布或金额发生变更的 合同条款进行评估， 以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。 (b)金融负债的分类 本基金将金融负债分类为 以公允价 值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 及以摊余成本计量的金融负债。 本基金现无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (a)金融工具的初始确认 金融资产和金融负债在本 基金成为 相关金融工具合同条 款的一方时，于资产 负债表内确认。 在初始确认时，金融资产 及金融负 债均以公允价值计量 。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资 产或金融负 债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于 其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 (b)后续计量 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。 -以摊余成本计量的金融资产 初始确认后，对于该类金 融资产采 用实际利率法以摊余 成本计量。以摊余成 本计量且不属于任何套期关系的一 部分的金融 资产所产生的利得或损 失，在终止确认、重 分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。 -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 初始确认后，对于该类金 融负债以 公允价值进行后续计 量，除与套期会计有 关外，产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。 -以摊余成本计量的金融负债 初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。 (c)金融工具的终止确认 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整 体转移 满足 终止确 认条件 的，本 基金将下 列两项 金额的 差额计 入当期损益： -所转移金融资产在终止确认日的账面价值； -因转移金融资产而收到的对价。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。 (d)金融工具的减值 本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： -以摊余成本计量的金融资产 本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。 预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发 生违约的 风险为权重的金融工 具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指本基金按照 原实际利率 折现的、根据合同应收 的所有合同现金流量 与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。 整个存续期预期信用损失 ，是指因 金融工具整个预计存 续期内所有可能发生 的违约事件而导致的预期信用损失。 未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存 续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。 本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量 其损失准备，对其他金融 工具按照相 当于整个存续期内预期 信用损失的金额计量 其损失准备： -该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 -该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风 险自初始 确认后的变化，本基 金在每个资产负债表 日重新计量预期信用损失，由此形 成的损失准 备的增加或转回金额， 应当作为减值损失或 利得计入当期损益。对于以摊余成 本计量的金 融资产，损失准备抵减 该金融资产在资产负 债表中列示的账面价值。 核销 如果本基金不再合理预期 金融资产 合同现金流量能够全 部或部分收回，则直 接减记该金融资产的账面余额。这 种减记构成 相关金融资产的终止确 认。这种情况通常发 生在本基金确定债务人没有资产或 收入来源可 产生足够的 现金流量以 偿还将被减记的金额 。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影响。 已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者 在计量日 发生的有序交易中， 出售一项资产所能收 到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资 产和金融 负债的公允价值时， 根据企业会计准则的 规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取 相同资产或负债报价的金融工 具，在估值日有报价 的，除会计准则规定的情况外，将 该报价不加 调整地应用于该资产或 负债的公允价值计量 ；估值日无报价且最近交易日后未 发生影响公 允价值计量的重大事件 的，采用最近交易日 的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日 或最近交易日的报价不 能真实反映公允价值 的，对报价进行调整，确定公允价 值。与上述 金融工具相同，但具有 不同特征的，以相同 资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术 中考虑不同特征因素的 影响。特征是指对资 产出售或使用的限制等，如果该限 制是针对资 产持有者的，那么在估 值技术中不应将该限 制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融 工具，采 用在当前情况下适用 并且有足够可利用数 据和其他信息支持的估值技术确定 公允价值。 采用估值技术确定公允 价值时，优先使用可 观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债 可观察输入值或取得不 切实可行的情况下， 才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化 或证券发 行人发生影响证券价 格的重大事件，参考 类似金融工具的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法定权 利，且目前可执行该 种法定权利，同时本基金计划以净 额结算或同 时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相互抵销后的 金额在资产 负债表内列示。除此以 外，金融资产和金融 负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所对 应的金额。申购、赎 回、转换及红利再投 资等引起的实收基金的变动分别于 上述各交易 确认日认列。上述申购 和赎回分别包括基金 转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利 再投资等 事项导致基金份额变 动时，相关款项中包含的未分配利润 。根据交易 申请日利润分配(未分配利润) 已实现与未 实现部分各自占基金净值的比例， 损益平准金 分为已实现损益平准金 和未实现损益平准金 。损益平准金于基金 申购确认日 或基金赎回 确认日认列， 并于 期 末全额转入 利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产款在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。 投资收益 股票投资收益、债券投资 收益和衍 生工具收益按相关金 融资产于处置日成交 金额与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。 股利收益按上市公司宣告 的分红派 息比例计算的金额扣 除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税后的净额确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期 损益的债券投资，在 其持有期间，按票面 金额和票面利率计算的利息计入投资收益。 公允价值变动收益 公允价值变动收益核算基 金持有的 采用公允价值模式计 量的以公允价值计量 且变动计入当期损益的金融资产、 衍生金融资 产、以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托 管费和销 售服务费在费用涵盖 期间按基金合同约定 的费率和计算方法逐日确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产款在资金实际占用期间按实际利率法逐日确认为利息支出。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分 配权。本 基金收益分配方式分 为两种，现金分红与 红利再投资。基金份额持有人可选 择现金红利 或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资 ；若基金份额持有人不选择，本基 金默认的收 益分配方式是现金分红 。在符合有关基金分 红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收 益分配基准 日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的 即期汇率 将外币金额折算为人 民币入账。外币货币 性项目，于估值日采用估值日的即期 汇率折算为 人民币，所产生的折 算差额直接计入汇兑损 益科目。以公允价值计量的外币非 货币性项目 ，于估值日采用估值日 的即期汇率折算为人 民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机 构、管理要 求及内部报告制度， 本基金整体为一个报 告分部，且向管理层报告时采用的 会计政策及 计量基础与编制财务报 表时的会计政策与计 量基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 编制财务报表时，本基金 需要运用 估计和假设，这些估 计和假设会对会计政 策的应用及资产、负债、收入和支 出的金额产 生影响。实际情况可能 与这些估计不同。本 基金对估计涉及的关键假设和不确 定因素的判 断进行持续评估，会计 估计变更的影响在变 更当期和未来期间予以确认。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期 限限售期 的股票，包括但不限 于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通 过大宗交易取得的带 限售期的股票等，不包 括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号 —金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）相关规定，以及财政部、中国银行保险 监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准 则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制 2022 年度财务报表时已采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0.00 元，本基 金执行新金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余 成本计量 的金融工具包括银行 存款、结算备付金、 存出保证金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付利息和应付交易费用，金额分别为人民币 4,076,749.02 元 、 人 民 币 10,330,774.80 元 、 人 民 币 185,269.60 元 、 人 民 币 32,860,807.31元、人民币603,000,000.00 元、人民币235,708.51元和人 民币420,524.13元。新金融工具准则下以 摊余成本计 量的金融工具包括银行 存款、结算备付金、 存出保证金、卖出回购金融资产款和其他负债-应付交易费用。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金 融工具的账 面余额中，并反映在银 行存款、结算备付金 、存出保证金和卖出回购金融资产 款等项目中 ，不单独列示应收利息 项目或应付利息项目 。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、卖出回购金融资产款和其他负债-应付 交易费用的金额分别为人民币 4,079,344.62 元、人民币 10,335,472.53 元、人民币 185,353.00 元、人民币 603,235,708.51 元和人民币 420,524.13 元。 原金融工具准则下以公允 价值计量 且其变动计入当期损 益计量的金融工具为 交易性金融资产，金额为人民币 3,013,876,663.28 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 32,853,430.58 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 3,046,730,093.86 元。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局 、证监会关 于实施上市公司股息红 利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号）、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进一步 明确全面 推开营改增 试点金融 业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投 资基金管理 人运用基金 买卖股票 、债券的差 价收入，暂 不征收企 业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业 、金融业、 生活服务业等全部营业 税纳税人，纳入试点 范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人(以下称管理人)运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不 包括限售股）、债券、基 金、非货物 期货，可以选择按照实 际买入价计算销售额 ，或者以2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 2018 年 1 月 1 日(含)以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行 为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用 基金买卖 股票、债券收入取得 的金融商品转让收入 免征增值税；对国债、地方政府债 利息收入以 及金融同业往来取得的 利息收入免征增值税 ；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限 差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利 所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利 收入，按照 上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计 算；解禁前取得的股息、红利收入 继续暂减按 50%计入个 人所得税应 纳税所得额。对基金 从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20 %的个人所得税。对 所取得的股 息红利收入根据持股 期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所 得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，其股息红利所得暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的 税率缴纳股票交易印花税，买 入股票不征收股票 交易印花 税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在2018年 1月 1日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基 金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 6,019,355.68 4,076,749.02 等于：本金 6,016,571.12 4,076,749.02 加：应计利息 2,784.56 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 6,019,355.68 4,076,749.02 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 882,204,346.31 - 832,147,736.44 -50,056,609.87 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 交易所 市场 1,299,841,522.83 17,451,647.42 1,308,842,759.96 -8,450,410.29 债券 银行间 市场 2,249,835,679.50 28,424,760.81 2,266,639,060.81 -11,621,379.50 合计 3,549,677,202.33 45,876,408.23 3,575,481,820.77 -20,071,789.79 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 4,431,881,548.64 45,876,408.23 4,407,629,557.21 -70,128,399.66 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 481,146,239.48 - 505,037,088.72 23,890,849.24 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 交易所 市场 1,169,892,338.46 - 1,177,746,574.56 7,854,236.10 债券 银行间 市场 1,309,278,112.56 - 1,331,093,000.00 21,814,887.44 合计 2,479,170,451.02 - 2,508,839,574.56 29,669,123.54 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 2,960,316,690.50 - 3,013,876,663.28 53,559,972.78 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - 32,860,807.31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 32,860,807.31 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 5,670.86 38,369.23 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 250,582.46 420,524.13 其中：交易所市场 237,958.46 414,284.13 银行间市场 12,624.00 6,240.00 应付利息 - 235,708.51 预提费用 190,000.00 180,000.00 合计 446,253.32 874,601.87 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商安盈债券 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,005,549,077.63 1,481,421,209.49 本期申购 2,424,312,174.09 1,790,759,254.58 本期赎回（以“-”号填列） -394,638,132.93 -291,505,676.84 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,035,223,118.79 2,980,674,787.23 招商安盈债券 C 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 470,728.31 470,728.31 本期申购 2,863,677.51 2,863,677.51 本期赎回（以“-”号填列） -1,889,315.27 -1,889,315.27 基金份额折算变动份额 - - 本期末 1,445,090.55 1,445,090.55 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商安盈债券 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 955,351,721.69 15,959,005.33 971,310,727.02 本期利润 122,209,749.17 -123,631,970.01 -1,422,220.84 本期基金份额交易产 生的变动数 898,653,593.08 -15,227,175.25 883,426,417.83 其中：基金申购款 1,048,906,888.09 -23,536,392.05 1,025,370,496.04 基金赎回款 -150,253,295.01 8,309,216.80 -141,944,078.21 本期已分配利润 -739,615,076.38 - -739,615,076.38 本期末 1,236,599,987.56 -122,900,139.93 1,113,699,847.63 招商安盈债券 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 101,089.48 3,733.80 104,823.28 本期利润 41,433.04 -56,402.43 -14,969.39 本期基金份额交易产 生的变动数 175,517.42 8,663.87 184,181.29 其中：基金申购款 446,184.12 -26,604.98 419,579.14 基金赎回款 -270,666.70 35,268.85 -235,397.85 本期已分配利润 -256,563.66 - -256,563.66 本期末 61,476.28 -44,004.76 17,471.52 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 87,459.33 115,487.53 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 141,486.37 204,059.78 其他 2,747.13 3,274.34 合计 231,692.83 322,821.65 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资收益——买卖股票差价 收入 33,128,875.27 66,380,436.19 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 - - 股票投资收益——证券出借差价 收入 - - 合计 33,128,875.27 66,380,436.19 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 867,652,112.56 2,649,868,795.41 减：卖出股票成本总额 831,526,592.64 2,583,488,359.22 减：交易费用 2,996,644.65 - 买卖股票差价收入 33,128,875.27 66,380,436.19 7.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票赎回差价收入。 7.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无股票申购差价收入。 7.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 7.4.7.11 债券投资收益 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 债券投资收益——利息收入 114,217,489.48 - 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 -992,536.89 30,637,277.81 债券投资收益——赎回差价收 入 - - 债券投资收益——申购差价收 入 - - 合计 113,224,952.59 30,637,277.81 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 1,994,903,192.37 1,577,524,595.36 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 1,964,341,665.70 1,526,817,007.58 减：应计利息总额 31,514,251.98 20,070,309.97 减：交易费用 39,811.58 - 买卖债券差价收入 -992,536.89 30,637,277.81 7.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 7.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖资产支持证券差价收入。 7.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券赎回差价收入。 7.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券申购差价收入。 7.4.7.13 贵金属投资收益 7.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.14 衍生工具收益 7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具买卖权证差价收入。 7.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具其他投资收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 15,895,616.54 6,684,593.00 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 15,895,616.54 6,684,593.00 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -123,688,372.44 71,154,323.92 ——股票投资 -73,947,459.11 36,537,634.03 ——债券投资 -49,740,913.33 34,616,689.89 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -123,688,372.44 71,154,323.92 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2021 年 1 月 2022 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 89,923.65 261,743.49 合计 89,923.65 261,743.49 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 70,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 24,405.69 18,685.47 交易费用 - 8,278,298.38 其他 37,050.00 36,900.00 合计 251,455.69 8,513,883.85 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的参股经营机构 注：1、2022 年 12 月 30 日，招商资产管理（香港）有限公司的股权发生变更，基金管理人 不再持有该公司的股权。 同日，基金 管理人新增持有博时 基金（国际）有限公 司 45%的股权。 2、基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 196,141,476.00 9.34% 510,675,708.94 9.29% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 48,982,438.30 4.58% 520,772,264.86 25.46% 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 1,262,780,000.00 7.72% 3,289,200,000.00 12.90% 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 182,666.99 9.34% 3,585.21 1.51% 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 475,593.79 9.31% 74,287.95 17.93% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 26,059,853.12 16,168,211.51 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,001,799.88 868,301.96 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 上年度可比期间 2021 年 1 月 年 12 月 31 日 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 7,445,672.36 4,619,488.96 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 1,095.96 1,095.96 招商银行 - 1,040.94 1,040.94 合计 - 2,136.90 2,136.90 获得销售服务费的 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 合计 招商基金管理有限 公司 - 11,260.99 11,260.99 招商银行 - - - 合计 - 11,260.99 11,260.99 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.20%÷当年天数 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日（2018 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.46% - 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日（2018 年 9 - - 月 22 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 18,578,860.44 - 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 0.93% - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 活期 6,019,355.68 87,459.33 4,076,749.02 115,487.53 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 招商安盈债券 A 场 每 10 份 权益登 内 场外除 基金份 现金形式发放 再投资形式发 本期利润分配合 序号 记日 除 息日 额分红 总额 放总额 计 备注 息 数 日 2022 年 2022 1 3 月 29 - 年 3 月 0.5400 48,244,438.96 111,347,772.53 159,592,211.49 - 日 29 日 2022 年 2022 2 6 月 29 - 年 6 月 0.4570 45,435,930.40 98,554,400.71 143,990,331.11 - 日 29 日 2022 年 2022 10 月 18 年 10 3 - 月 18 0.3930 56,474,571.35 101,688,706.17 158,163,277.52 - 日 日 2022 年 2022 11 月 21 年 11 4 - 月 21 0.3820 51,662,346.34 101,358,573.32 153,020,919.66 - 日 日 2022 年 2022 5 12 月 20 - 年 12 0.3140 39,111,615.94 85,736,720.66 124,848,336.60 - 日 月 20 日 合计 - - - 2.0860 240,928,902.99 498,686,173.39 739,615,076.38 - 招商安盈债券 C 每 10 份 序号 权益登 场内除 场外除 基金份 现金形式 再投资形式发 本期利润分配合 备注 记日 息日 息日 额分红 发放总额 放总额 计 数 2022 年 2022 年 1 3 月 29 - 3 月 29 0.5400 27,285.37 10,441.73 37,727.10 - 日 日 2022 年 2022 年 2 6 月 29 - 6 月 29 0.4570 42,573.90 12,319.65 54,893.55 - 日 日 2022 年 2022 年 3 10 月 18 - 10 月 18 0.3930 45,326.98 18,892.98 64,219.96 - 日 日 2022 年 2022 年 4 11 月 21 - 11 月 21 0.3820 36,874.48 18,587.43 55,461.91 - 日 日 5 2022 年 - 2022 年 0.3140 28,986.14 15,275.00 44,261.14 - 12 月 20 12 月 20 日 日 合计 - - - 2.0860 181,046.87 75,516.79 256,563.66 - 7.4.12 期末（2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币 50,007,586.74 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 22 附息国 2023 年 1 月 220012 债 12 6 日 101.23 532,000 53,852,683.84 合计 - - - 532,000 53,852,683.84 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 257,253,701.99 元，在 2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 5 日、2023 年 1 月 6 日、2023 年 1 月 9 日、202 3 年 1 月 12 日、2023 年 1 月 13 日到期。该类交易要求本基 金在回购期内持有的证券 交易所交易 的债券或在新质押式回 购下转入质押库的债 券，按证 券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括债券投资、银行 存款等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人 ，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。附注7.4.13.2.1至7.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 AAA 2,871,762,787.44 2,264,433,786.23 AAA 以下 54,476,573.32 58,282,300.73 未评级 19,632,919.45 - 合计 2,945,872,280.21 2,322,716,086.96 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项 的风险。本基金流动性风 险来源于开 放式基金每日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部 分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情 况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的交易性金 融资产在证券交易所 交易，除 附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。除卖 出回购金融 资产款外，本基金所持 有的全部金融负债无 固定到期 日或合约约定到期日均为 一个月以内 且不计息，可赎回基金 份额净值无固定到期 日且不计 息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值或将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中 所示为本基金资产及负债的账 面价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 6,019,355.68 - - - 6,019,355.68 结算备付金 9,873,648.94 - - - 9,873,648.94 存出保证金 116,459.12 - - - 116,459.12 交易性金融资产 1,084,437,147.83 2,266,393,483.59 224,651,189.35 832,147,736.44 4,407,629,557.21 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 15,240.87 15,240.87 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 1,100,446,611.57 2,266,393,483.59 224,651,189.35 832,162,977.31 4,423,654,261.82 负债 应付赎回款 - - - 15,114,007.88 15,114,007.88 应付管理人报酬 - - - 2,498,487.10 2,498,487.10 应付托管费 - - - 713,853.44 713,853.44 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 307,261,288.73 - - - 307,261,288.73 应付销售服务费 - - - 255.83 255.83 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,782,918.59 1,782,918.59 其他负债 - - - 446,253.32 446,253.32 负债总计 307,261,288.73 - - 20,555,776.16 327,817,064.89 利率敏感度缺口 793,185,322.84 2,266,393,483.59 224,651,189.35 811,607,201.15 4,095,837,196.93 上年度末 2021 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 4,076,749.02 - - - 4,076,749.02 结算备付金 10,330,774.80 - - - 10,330,774.80 存出保证金 185,269.60 - - - 185,269.60 交易性金融资产 388,122,135.60 2,077,435,980.83 43,281,458.13 505,037,088.72 3,013,876,663.28 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 32,860,807.31 32,860,807.31 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 112,344.10 112,344.10 应收证券清算款 - - - 51,000,000.00 51,000,000.00 其他资产 - - - - - 资产总计 402,714,929.02 2,077,435,980.83 43,281,458.13 589,010,240.13 3,112,442,608.11 负债 应付赎回款 - - - 51,467,114.07 51,467,114.07 应付管理人报酬 - - - 1,552,030.16 1,552,030.16 应付托管费 - - - 443,437.20 443,437.20 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 603,000,000.00 - - - 603,000,000.00 应付销售服务费 - - - 621.15 621.15 应付交易费用 - - - 420,524.13 420,524.13 应付利息 - - - 235,708.51 235,708.51 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 1,797,315.56 1,797,315.56 其他负债 - - - 218,369.23 218,369.23 负债总计 603,000,000.00 - - 56,135,120.01 659,135,120.01 利率敏感度缺口 -200,285,070.98 2,077,435,980.83 43,281,458.13 532,875,120.12 2,453,307,488.10 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -33,589,984.54 -25,292,183.48 2. 市场利率平行下降 50 个基点 34,179,271.59 25,691,485.40 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金所持有的金融 资产以公允 价值计量，所有市场价 格因素引起的金融资 产公允价 值变动均直接反映在当期 损益中。本 基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的 基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 832,147,736.44 20.32 505,037,088.72 20.59 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- 贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权 证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 832,147,736.44 20.32 505,037,088.72 20.59 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2022 年 12 上年度末（ 2021 年 12 分析 月 31 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 41,607,386.82 25,251,854.44 2. 权益性投资的市场价格下降 -41,607,386.82 -25,251,854.44 5% 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次：除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 次 第一层次 939,608,367.56 564,088,699.14 第二层次 3,468,021,189.65 2,449,787,964.14 第三层次 - - 合计 4,407,629,557.21 3,013,876,663.28 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 报告期间，本基金无第三层次公允价值余额及变动情况。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 832,147,736.44 18.81 其中：股票 832,147,736.44 18.81 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,575,481,820.77 80.83 其中：债券 3,575,481,820.77 80.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,893,004.62 0.36 8 其他资产 131,699.99 0.00 9 合计 4,423,654,261.82 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 57,389,388.00 1.40 B 采矿业 141,676,983.16 3.46 C 制造业 327,428,396.90 7.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 99,506,252.58 2.43 E 建筑业 - - F 批发和零售业 72,134,348.00 1.76 G 交通运输、仓储和邮政业 120,932,247.80 2.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,080,120.00 0.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 832,147,736.44 20.32 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 000960 锡业股份 9,161,896 129,182,733.60 3.15 2 000429 粤高速 A 11,046,521 86,383,794.22 2.11 3 601001 晋控煤业 6,623,871 79,221,497.16 1.93 4 000028 国药一致 2,193,200 72,134,348.00 1.76 5 601118 海南橡胶 13,102,600 57,389,388.00 1.40 6 002422 科伦药业 1,887,742 50,232,814.62 1.23 7 002039 黔源电力 2,625,189 39,955,376.58 0.98 8 600332 白云山 1,307,609 38,953,672.11 0.95 9 600025 华能水电 5,352,100 35,323,860.00 0.86 10 000725 京东方 A 9,038,300 30,549,454.00 0.75 11 002156 通富微电 1,714,000 28,246,720.00 0.69 12 601168 西部矿业 2,736,900 27,916,380.00 0.68 13 601918 新集能源 6,189,600 25,934,424.00 0.63 14 000598 兴蓉环境 4,954,400 24,227,016.00 0.59 15 001965 招商公路 2,269,054 17,630,549.58 0.43 16 300398 飞凯材料 989,028 16,981,610.76 0.41 17 002352 顺丰控股 292,900 16,917,904.00 0.41 18 603987 康德莱 844,700 11,639,966.00 0.28 19 002128 电投能源 697,300 8,604,682.00 0.21 20 688018 乐鑫科技 69,600 6,274,440.00 0.15 21 688099 晶晨股份 63,000 4,442,130.00 0.11 22 300747 锐科激光 180,430 4,267,169.50 0.10 23 688798 艾为电子 40,819 3,899,439.07 0.10 24 688728 格科微 214,500 3,762,330.00 0.09 25 603986 兆易创新 33,400 3,422,498.00 0.08 26 688088 虹软科技 105,000 2,363,550.00 0.06 27 002139 拓邦股份 215,349 2,233,169.13 0.05 28 002851 麦格米特 84,100 2,183,236.00 0.05 29 603666 亿嘉和 58,900 1,872,431.00 0.05 30 002979 雷赛智能 51 1,153.11 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 000960 锡业股份 113,806,365.76 4.64 2 601001 晋控煤业 77,043,958.02 3.14 3 601918 新集能源 71,604,787.55 2.92 4 600795 国电电力 68,483,716.00 2.79 5 000028 国药一致 65,458,684.47 2.67 6 000429 粤高速 A 57,268,310.40 2.33 7 601118 海南橡胶 47,552,765.48 1.94 8 600612 老凤祥 46,495,994.05 1.90 9 002039 黔源电力 46,448,212.11 1.89 10 002156 通富微电 39,231,949.16 1.60 11 600025 华能水电 36,343,630.12 1.48 12 600489 中金黄金 36,054,362.51 1.47 13 001965 招商公路 32,810,043.17 1.34 14 601168 西部矿业 30,123,526.00 1.23 15 000725 京东方 A 28,064,021.00 1.14 16 000598 兴蓉环境 24,589,830.52 1.00 17 600332 白云山 23,799,166.81 0.97 18 300398 飞凯材料 22,284,380.00 0.91 19 000983 山西焦煤 17,947,939.16 0.73 20 002352 顺丰控股 16,850,657.89 0.69 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600795 国电电力 189,319,904.15 7.72 2 600612 老凤祥 49,838,004.32 2.03 3 601001 晋控煤业 43,005,779.09 1.75 4 600489 中金黄金 37,442,767.99 1.53 5 601918 新集能源 37,289,933.00 1.52 6 000878 云南铜业 32,475,113.63 1.32 7 603100 川仪股份 31,024,815.17 1.26 8 002156 通富微电 25,934,927.20 1.06 9 603883 老百姓 24,290,422.20 0.99 10 002039 黔源电力 24,209,464.52 0.99 11 600497 驰宏锌锗 22,693,034.00 0.92 12 000983 山西焦煤 22,076,870.36 0.90 13 600699 均胜电子 19,539,465.03 0.80 14 600742 一汽富维 19,532,634.00 0.80 15 001965 招商公路 17,980,742.08 0.73 16 002378 章源钨业 14,990,919.00 0.61 17 300725 药石科技 13,981,914.00 0.57 18 600143 金发科技 10,996,577.00 0.45 19 300207 欣旺达 10,958,475.00 0.45 20 601607 上海医药 10,763,424.00 0.44 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,232,584,699.47 卖出股票收入（成交）总额 867,652,112.56 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 353,863,672.05 8.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,410,145,593.39 34.43 其中：政策性金融债 275,745,868.51 6.73 4 企业债券 943,137,351.50 23.03 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 630,802,522.76 15.40 7 可转债（可交换债） 112,525,815.87 2.75 8 同业存单 - - 9 其他 125,006,865.20 3.05 10 合计 3,575,481,820.77 87.30 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019666 22 国债 01 1,537,310 156,837,840.33 3.83 2 2028006 20邮储银行永续债 1,500,000 154,676,005.48 3.78 3 2028032 20农业银行永续债 1,330,000 137,764,315.07 3.36 02 4 2028037 20光大银行永续债 1,300,000 134,248,791.78 3.28 5 2128042 21 兴业银行二级 1,150,000 114,854,602.19 2.80 02 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期基金投资的前十名证券除 20 光大银行永续债（证券代码 2028037）、20 农业银 行永续债 02（证券代码 2028032）、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006）、21 兴业银 行二级 02（证券代码 2128042）、21 中国银行永续 债 01（证券代码 2128019）、锡业股份 （证券代码 000960）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、20 光大银行永续债（证券代码 2028037） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完善、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 2、20 农业银行永续债 02（证券代码 2028032） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法、未依法履行职责等原因，多次受到监管机构的处罚。 3、20 邮储银行永续债（证券代码 2028006） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、违反反洗钱法 、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、21 兴业银行二级 02（证券代码 2128042） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依 法履行职 责、涉嫌违反法律法规等原因，多次受到监管机构的处罚。 5、21 中国银行永续债 01（证券代码 2128019） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、内部制度不完 善、违反反洗钱法等原因，多次受到监管机构的处罚。 6、锡业股份（证券代码 000960） 根据 2022 年 10 月 22 日发布的相关公告，该证券发行人因财务会计报告违规被云南证 监局责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 116,459.12 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,240.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 131,699.99 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113021 中信转债 21,112,678.81 0.52 2 110059 浦发转债 18,419,267.92 0.45 3 110062 烽火转债 9,347,483.44 0.23 4 113044 大秦转债 8,193,981.31 0.20 5 128144 利民转债 8,054,252.86 0.20 6 127032 苏行转债 7,562,933.32 0.18 7 120002 18 中原 EB 5,065,184.75 0.12 8 110081 闻泰转债 4,905,515.15 0.12 9 123117 健帆转债 3,818,864.95 0.09 10 113054 绿动转债 3,175,466.01 0.08 11 113048 晶科转债 3,062,737.32 0.07 12 113033 利群转债 2,707,872.54 0.07 13 128141 旺能转债 2,533,414.51 0.06 14 110076 华海转债 2,494,696.11 0.06 15 113633 科沃转债 2,008,325.53 0.05 16 110053 苏银转债 1,831,012.21 0.04 17 113050 南银转债 1,783,123.90 0.04 18 123114 三角转债 845,883.78 0.02 19 127038 国微转债 819,483.56 0.02 20 127024 盈峰转债 623,116.33 0.02 21 128044 岭南转债 1,101.72 0.00 22 128021 兄弟转债 928.83 0.00 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额级别 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 （户） 比例 比例 招商安盈债 券 A 5,907 683,125.63 3,913,588,241.07 96.99% 121,634,877.72 3.01% 招商安盈债 券 C 162 8,920.31 - - 1,445,090.55 100.00% 合计 6,069 665,129.05 3,913,588,241.07 96.95% 123,079,968.27 3.05% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商安盈债券 A - - 人员持有本基金 招商安盈债券 C - - 合计 - - 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商安盈债券 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商安盈债券 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商安盈债券 A 0 式基金 招商安盈债券 C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商安盈债券 A 招商安盈债券 C 基金合同生效日(2018 年 9 月 22 日)基金份额总额 1,243,171,477.92 - 本报告期期初基金份额总额 2,005,549,077.63 470,728.31 本报告期基金总申购份额 2,424,312,174.09 2,863,677.51 减：报告期基金总赎回份额 394,638,132.93 1,889,315.27 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - - 列） 本报告期期末基金份额总额 4,035,223,118.79 1,445,090.55 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2022 年 7 月 30 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2022 年第五次会议审议通过，同意聘任徐勇先生为公司总经理。 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 5 年，本报告期应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 70,000.00 元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 民生证券 1 455,558,775.46 21.69% 424,254.90 21.69% - 中泰证券 5 258,934,216.18 12.33% 241,151.61 12.33% - 华泰证券 2 224,566,312.43 10.69% 209,143.17 10.69% - 国海证券 1 209,730,503.43 9.99% 195,325.48 9.99% - 招商证券 4 196,141,476.00 9.34% 182,666.99 9.34% - 东吴证券 1 156,042,410.35 7.43% 145,321.73 7.43% - 安信证券 1 99,420,001.28 4.73% 92,589.42 4.73% - 国金证券 1 65,932,373.25 3.14% 61,403.52 3.14% - 东北证券 2 65,227,729.58 3.11% 60,748.61 3.11% - 申万宏源 3 61,252,415.38 2.92% 57,042.37 2.92% - 财信证券 1 57,125,733.87 2.72% 53,200.31 2.72% - 光大证券 1 42,914,019.30 2.04% 39,965.55 2.04% - 西南证券 3 36,148,606.68 1.72% 33,666.59 1.72% - 广发证券 2 32,000,054.93 1.52% 29,801.61 1.52% - 中金财富 证券 1 30,945,939.77 1.47% 28,820.08 1.47% - 华鑫证券 1 23,689,004.00 1.13% 22,061.74 1.13% - 华福证券 2 17,852,144.48 0.85% 16,625.76 0.85% - 中信证券 4 16,524,561.00 0.79% 15,391.06 0.79% - 中信建投 证券 3 15,904,172.33 0.76% 14,811.75 0.76% - 万联证券 2 15,618,779.72 0.74% 14,546.99 0.74% - 东方证券 1 13,187,950.61 0.63% 12,282.39 0.63% - 华安证券 2 2,842,366.00 0.14% 2,646.87 0.14% - 兴业证券 1 2,655,618.00 0.13% 2,473.19 0.13% - 国元证券 1 21,648.00 0.00% 20.16 0.00% - 东海证券 2 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国新证券 2 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中银国际 证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 民生证券 256,389,414.40 23.95% 3,719,230,000.00 22.74% - - 中泰证券 6,889,177.08 0.64% 334,613,000.00 2.05% - - 华泰证券 50,908,136.82 4.76% 978,572,000.00 5.98% - - 国海证券 84,929,764.16 7.93% 26,607,000.00 0.16% - - 招商证券 48,982,438.30 4.58% 1,262,780,000.00 7.72% - - 东吴证券 213,383,654.22 19.93% 6,201,289,000.00 37.92% - - 安信证券 14,062,081.18 1.31% - - - - 国金证券 - - - - - - 东北证券 43,353,211.54 4.05% 482,300,000.00 2.95% - - 申万宏源 24,286,548.00 2.27% 212,779,000.00 1.30% - - 财信证券 71,844,997.00 6.71% 977,000,000.00 5.97% - - 光大证券 4,250,064.83 0.40% - - - - 西南证券 19,633,000.00 1.83% 217,000,000.00 1.33% - - 广发证券 3,492,772.10 0.33% 50,000,000.00 0.31% - - 中金财富 证券 90,272,548.00 8.43% 143,000,000.00 0.87% - - 华鑫证券 5,097,920.00 0.48% - - - - 华福证券 68,055,286.88 6.36% 224,534,000.00 1.37% - - 中信证券 - - 155,000,000.00 0.95% - - 中信建投 证券 651,830.76 0.06% - - - - 万联证券 - - 10,000,000.00 0.06% - - 东方证券 16,491,912.72 1.54% 358,700,000.00 2.19% - - 华安证券 2,456,019.54 0.23% - - - - 兴业证券 166,829.60 0.02% - - - - 国元证券 3,506,614.20 0.33% 870,522,000.00 5.32% - - 东海证券 - - - - - - 东莞证券 41,421,921.83 3.87% 30,000,000.00 0.18% - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - 100,600,000.00 0.62% - - 中山证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于旗下公开募集证券 中国证券报、基金管 1 投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 理人网站及中国证监 2022-01-01 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 4 中国证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2022-01-21 招商安盈债券型证券投资基金2021年第4季度 中国证券报、基金管 3 报告 理人网站及中国证监 2022-01-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 中国证券报、基金管 4 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-01-27 会基金电子披露网站 关于警惕冒用招商基金管理有限公司名义进行 中国证券报、基金管 5 诈骗活动的特别提示公告 理人网站及中国证监 2022-03-22 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年度第一 中国证券报、基金管 6 次分红公告 理人网站及中国证监 2022-03-26 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2021 年年度报 中国证券报、基金管 7 告 理人网站及中国证监 2022-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年年度 中国证券报及基金管 8 报告提示性公告 理人网站 2022-03-30 招商安盈债券型证券投资基金2022年第1季度 中国证券报、基金管 9 报告 理人网站及中国证监 2022-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 中国证券报及基金管 10 季度报告提示性公告 理人网站 2022-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 11 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2022-05-13 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直 中国证券报、基金管 12 销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告 理人网站及中国证监 2022-06-09 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年度第二 中国证券报、基金管 13 次分红公告 理人网站及中国证监 2022-06-27 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金2022年第2季度 中国证券报、基金管 14 报告 理人网站及中国证监 2022-07-20 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 2 中国证券报及基金管 15 季度报告提示性公告 理人网站 2022-07-20 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 16 的公告 理人网站及中国证监 2022-07-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期 中国证券报及基金管 17 报告提示性公告 理人网站 2022-08-30 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年中期报 中国证券报、基金管 18 告 理人网站及中国证监 2022-08-30 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明 中国证券报、基金管 19 书（二零二二年第一号） 理人网站及中国证监 2022-09-21 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金（A 类份额）基 中国证券报、基金管 20 金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-09-21 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金（C 类份额）基 中国证券报、基金管 21 金产品资料概要更新 理人网站及中国证监 2022-09-21 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年度第三 中国证券报、基金管 22 次分红公告 理人网站及中国证监 2022-10-15 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资 中国证券报、基金管 23 旗下公募基金的公告 理人网站及中国证监 2022-10-17 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 3 中国证券报及基金管 24 季度报告提示性公告 理人网站 2022-10-25 招商安盈债券型证券投资基金2022年第3季度 中国证券报、基金管 25 报告 理人网站及中国证监 2022-10-25 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年度第四 中国证券报、基金管 26 次分红公告 理人网站及中国证监 2022-11-17 会基金电子披露网站 招商安盈债券型证券投资基金 2022 年度第五 中国证券报、基金管 27 次分红公告 理人网站及中国证监 2022-12-19 会基金电子披露网站 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资者 份额比例 类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 超过 20% 比 的时间区 间 机构 1 20220307- - 988,551,194.00 - 988,551,194.00 24.49% 20221231 机构 2 20220101- 1,142,958,785.60 525,997,775.22 - 1,668,956,560.82 41.34% 20221231 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安盈债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安盈债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安盈债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安盈债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 13.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 13.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日