招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书摘要 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称本基金)经中 国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 27 日《关于核准深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数 证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可〔2011〕605 号文)核准公开募集。本基金的基金合同 于 2011 年 6 月 27 日正式生效。本基金为契约型开放式。 重要提示 招商基金管理有限公司(以下称本基金管理人或管理人)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招 募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基 金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风 险。投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险, TMT 行业投资的特定风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动 性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,二者既有联系也有区别。 1、在基金的投资方法方面,深证 TMT50ETF 主要采取完全复制法,直接投资于标的指数的成份股;而本 基金则采取间接方法,通过将绝大部分基金财产投资于深证 TMT50ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面,投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖深证 TMT50ETF,也可以按照最小申赎单 位和申赎清单的要求,实物申赎深证 TMT50ETF;而本基金则像普通的开放式基金一样,通过基金管理人 及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。 本基金与深证 TMT50ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括:(1)法律法规对投资 比例的要求。深证 TMT50ETF 作为一种特殊的基金品种,可将全部或接近全部的基金资产,用于跟踪标的 指数的表现;而本基金作为普通的开放式基金,仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到 期日在一年以内的政府债券。(2)申购赎回的影响。深证 TMT50ETF 采取实物申赎的方式,申购赎回对 基金净值影响较小;而本基金申购赎回采取现金方式,大额申购赎回可能会对基金净值产生一定冲击。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。当投资者赎回时,所得或会高于或低于投资者先前所支付的金额。如对本招募说明书有 任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。 投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩 表现的保证。投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 27 日,有关财务和业绩表现数据截止日为 2017 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 设立日期:2002 年 12 月 27 日 注册资本:人民币 2.1 亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文批准设立,是中国第 一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、中 国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会 通过并经中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民 币二亿一千万元(RMB210,000,000 元)。 2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有 限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)受让招商证券股 份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%, INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同意,荷兰投资公 司(INGAssetManagementB.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、 11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结 构为:招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以中国市场为主。招 商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。2006 年 9 月 22 日,招商银行 在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照 的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。 公司将秉承诚信、理性、专业、协作、成长的理念,以为投资者创造更多价值为使命,力争成为中国资产 管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及高级管理人员介绍: 李浩,男,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学 位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上 海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任 招商银行执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资 产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。 邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风 险管理、公司财务、结算及培训工作;兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司 副董事长。 金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在宝盈基金管理有限公司任 总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经 理、董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。 吴冠雄,男,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事 务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 ColinNgPartners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北 京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任 和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京 墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市 公司)独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会 委员。现任公司独立董事。 王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助 理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长;中信银 行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办) 常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。 何玉慧,女,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大 NationalTrustCompany 和 ErnstYoung,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休前系香 港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险 集团股份有限公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小 组委员。现任公司独立董事。 孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、 WilliamPatersonCollege 和 ArizonaStateUniversity 并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加 坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级 访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货 交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责 人。现任公司独立董事。 丁安华,男,毕业于华南理工大学工商管理学院,获硕士学位。1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人民交通出 版社编辑;1989 年 10 月至 1992 年 10 月任华南理工大学工商管理学院讲师;1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局集团研究部主任研究员;1995 年 1 月至 1998 年 8 月,任美资企业高级管理人员;1998 年 8 月至 2001 年 2 月,任职于加拿大皇家银行;2001 年 3 月至 2009 年 4 月,历任招商局集团业务开发部总 经理助理、副总经理,企业规划部副总经理,战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月,兼任招 商轮船董事;2007 年 6 月至 2010 年 6 月,兼任招商银行董事;2007 年 8 月至 2011 年 4 月兼任招商证券 董事。2009 年 5 月任招商证券首席经济学家,2011 年 10 月起任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。 周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历 任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任招商银行总行计 划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月 任招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务 部总经理。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同 业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总 行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先后担任项目经理、 高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后先后担任基金核算部高级 经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官,现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 OracleERP 系统实施顾问; 2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰 威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现 任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、 副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信托投资公司任福建 (集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总 经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理; 2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理 有限公司,现任常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎,男,中国国籍,南京通信工程学院工学硕士,2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司,历任交易部总监、研 究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现 任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证券深圳业务总部任 机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月 加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董 事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 杨渺,男,硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任金融工程 研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资 经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001 年 10 月加入天同基 金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副 主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任督察长。 2、本基金基金经理介绍: 苏燕青,女,硕士。2012 年 1 月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任 ETF 专员,协助指数类基金 产品的投资管理工作。现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间: 2017 年 1 月 13 日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金 基金经理(管理时间:2017 年 1 月 13 日至今)。 罗毅,男,中国国籍,经济学硕士。2007 年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地产投资项目分析及 营运管理工作;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产品设计研发、基金市场研究、量 化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF 专员,现任上证消费 80 交易型开放式指数证 券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2013 年 1 月 19 日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT) 50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间:2013 年 1 月 19 日至今)、招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 8 月 1 日至今)、招商中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 13 日至今)、招商沪深 300 地产等权重指数 分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 27 日至今)。 本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为 2011 年 6 月 27 日至 2017 年 1 月 13 日。 3、投资决策委员会成员: 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、总经理助理兼量化 投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白 海峰。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称中国银行) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信 托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客 户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对 一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年 金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的 大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2017 年 03 月 31 日,中国银行已托管 576 只证券投资基金,其中境内基金 541 只,QDII 基金 35 只, 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财 需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1.直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 电话:(0755)83190452 联系人:刘刚 地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577379 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台 电话:(0755)8319635983196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 2.代销机构:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 3.代销机构:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 4.代销机构:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:易会满 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨菲 5.代销机构:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳 6.代销机构:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:周慕冰 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:张伟 7.代销机构:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:张宏革 8.代销机构:平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:谢永林 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:施艺帆 9.代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 10.代销机构:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 电话:(010)57092619 传真:(010)58092611 联系人:穆婷 11.代销机构:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵姝 12.代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 13.代销机构:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 联系人:郑鹏 14.代销机构:包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:张建鑫 15.代销机构:宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:任巧超 16.代销机构:大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠 17.代销机构:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 18.代销机构:江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 19.代销机构:渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河东区海河东路 218 号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:02258316569 联系人:陈玮 20.代销机构:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82960141 联系人:林生迎 21.代销机构:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 22.代销机构:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 法定代表人:孙树明 电话:(020)87555888 传真:(020)87555417 联系人:黄岚 23.代销机构:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 24.代销机构:平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:(0755)22621866 传真:(0755)82400862 联系人:吴琼 25.代销机构:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 26.代销机构:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 联系人:余江 27.代销机构:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 联系人:齐晓燕 28.代销机构:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:奚博宇 29.代销机构:国海证券股份有限公司 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 30.代销机构:华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 31.代销机构:中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路 291 号 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 32.代销机构:华宝证券有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 33.代销机构:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:010-66568292、010-83574507 传真:010-66568990 联系人:邓颜、辛国政 34.代销机构:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:(010)65182261 联系人:权唐 35.代销机构:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 法定代表人:张志刚 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 36.代销机构:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 37.代销机构:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556100 传真:010-85556153 联系人:李慧灵 38.代销机构:西藏同信证券有限责任公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 法定代表人:贾绍君 电话:021-36533016 传真:021-36533017 联系人:汪尚斌 39.代销机构:中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 40.代销机构:山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 41.代销机构:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 42.代销机构:中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 43.代销机构:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 44.代销机构:国元证券股份有限公司 注册地址:中国安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人:蔡咏 电话:0551-62246273 传真:055162207773 联系人:陈琳琳 45.代销机构:华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208、0931-8784656 传真:0931-4890628 联系人:范坤、杨力 46.代销机构:华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 47.代销机构:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 48.代销机构:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 49.代销机构:民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人:岳献春 电话:010-85127622 传真:010-85127917 联系人:赵明 50.代销机构:东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 51.代销机构:五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 法定代表人:赵立功 联系人:王鹏宇 电话:0755-83219194 传真:0755-82545500 52.代销机构:中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 53.代销机构:国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 54.代销机构:国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 55.代销机构:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:余维佳 电话:023-63786141 传真:023-63786212 联系人:张煜 56.代销机构:浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号 法定代表人:吴承根 电话:021-64718888 传真:021-64713795 联系人:李凌芳 57.代销机构:英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:吴尔晖 联系人电话:0755-83007159 联系人传真:0755-83007034 58.代销机构:东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 联系人:安岩岩 59.代销机构:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 电话:021-54967552 传真:021-64333051 联系人:陈敏 60.代销机构:新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 电话:010-83561146 传真:010-83561094 联系人:田芳芳 61.代销机构:中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65051166 联系人:蔡宇洲 62.代销机构:中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 63.代销机构:万联证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 电话:020-38286588 传真:020-38286588 联系人:王鑫 64.代销机构:第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:李若晨 电话:0755-23838762 传真:0755-25838701 65.代销机构:太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 66.代销机构:大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 67.代销机构:联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 联系人:彭莲 68.代销机构:中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 69.代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 70.代销机构:杭州科地瑞富基金销售有限公司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 法定代表人:陈刚 联系人:胡璇 电话:0571-85267500 71.代销机构:东海期货有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 电话:021-68757102/13681957646 72.代销机构:上海华信证券有限责任公司(原财富里昂证券) 注册地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼 法定代表人:郭林 联系人:徐璐 电话:021-63898427 传真:无 73.代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表人:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:(021)58787698 联系人:敖玲 74.代销机构:深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 电话:(0755)33227950 传真:(0755)82080798 联系人:童彩平 75.代销机构:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人:陈柏青 电话:(0571)28829790 传真:(0571)26698533 联系人:韩松志 76.代销机构:北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 电话:(010)62020088 传真:(010)62020088-8802 联系人:周文婕 77.代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:李娟 78.代销机构:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 79.代销机构:中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法定代表人:路瑶 电话:400-8888-160 传真:010-59539866 联系人:朱剑林 80.代销机构:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表人:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 81.代销机构:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 电话:400-9200-022 传真:0755-82029055 联系人:吴阿婷 82.代销机构:浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 83.代销机构:上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 84.代销机构:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法定代表人:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 85.代销机构:北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法定代表人:董浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人:于婷婷 86.代销机构:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072 联系人:文雯 87.代销机构:深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 联系人:陈勇军 88.代销机构:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人:余永健 网址:www.harvestwm.cn 89.代销机构:珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人:刘文红 网址:www.yingmi.cn 90.代销机构:上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:400-8213-999 联系人:陈云卉 网址:https://tty.chinapnr.com/ 91.代销机构:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼 法定代表人:李兴春 电话:400-921-7755 联系人:王淼晶 网址:www.leadfund.com.cn 92.代销机构:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 电话:400-893-6885 联系人:盛海娟 网址:http://www.qianjing.com/ 93.代销机构:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人:付文红 网址:http://www.xincai.com/ 94.代销机构:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 网址:http://fund.suning.com 95.代销机构:奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:TANYIKKUAN 电话:400-684-0500 联系人:陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn 96.代销机构:北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址:http://www.ncfjj.com/ 97.代销机构:上海万得投资顾问有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 法定代表人:王延富 电话:400-821-0203 联系人:徐亚丹 网址:http://www.520fund.com.cn/ 98.代销机构:上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼 法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:陈媛 网址:www.shhxzq.com 99.代销机构:北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址:http://www.fundzone.cn 100.代销机构:天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层 202-124 室 法定代表人:丁东华 电话:400-111-0889 联系人:郭宝亮 网址:www.gomefund.com 101.代销机构:南京途牛金融信息服务有限公司 注册地址:南京市玄武区玄武大道 699-1 号 法定代表人:宋时琳 电话:400-799-9999 联系人:贺杰 网址:http://jr.tuniu.com 102.代销机构:凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址:www.fengfd.com 103.代销机构:上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址:www.zzwealth.cn 104.代销机构:北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 法定代表人:蒋煜 电话:400-818-8866 联系人:尚瑾 网址:www.gscaifu.com 105.代销机构:上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 法定代表人:王翔 电话:400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址:www.jiyufund.com.cn 106.代销机构:中民财富管理(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址:www.cmiwm.com 107.代销机构:北京创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人:梁蓉 电话:400-6262-818 联系人:魏素清 网址:www.5irich.com 108.代销机构:联储证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 8 楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址:http://www.lczq.com/ 109.代销机构:上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室 法定代表人:李一梅 电话:13911253562 联系人:吴振宇 网址:https://www.amcfortune.com/ 110.代销机构:上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02/03 室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址:www.wacaijijin.com 111.代销机构:北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址:http://kenterui.jd.com/ 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李浩 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市高朋律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层 法定代表人:王磊 电话:(010)59241188 传真:(010)59241199 经办律师:王明涛、李勃 联系人:王明涛 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:(021)61418888 传真:(021)63350177 经办注册会计师:陶坚、吴凌志 联系人:陶坚 四、基金的名称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 五、基金类型 指数型开放式 六、投资目标 通过主要投资于深证 TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、投资范围 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产 净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。为更好地实 现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票) 、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于 基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 八、投资策略 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于深证 TMT50ETF 以求达到投资目标。本基金对业绩 比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产 净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。为更好地实 现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票) 、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于 基金资产净值的 5%。 2、目标 ETF 投资策略 本基金对基金的投资仅限于指定的目标 ETF,目前目标 ETF 仅指深证 TMT50ETF。 (1)基金组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购 成目标 ETF,使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。 (2)目标 ETF 的投资方式 本基金作为深证 TMT50ETF 的联接基金,投资于深证 TMT50ETF 的方式既包括在一级市场以股票篮子组合 对目标 ETF 进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该 ETF 份额。本基金投资于目标 ETF 的方 式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标, 也可以从二级市场买入 ETF 份额。本基金将综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF 的投资方 式。本基金在二级市场的 ETF 份额投资将不以套利为目的,只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指 数的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)基金组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的 指数。 当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对 投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资的方法进行日常管 理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投 资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 5、跟踪误差控制策略 本基金采取跟踪误差和跟踪偏离度这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理,其中,跟踪误差为核心 监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩 比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则 调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟 踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 九、投资程序 1、投资决策依据 (1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程; (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2、投资程序 (1)投资决策委员会定期召开会议,提出资产配置比例的指导意见; (2)基金经理根据投资决策委员会的指导意见确定具体的资产配置方案; (3)基金经理依据目标 ETF 基金以及目标指数成份股的名单及权重,进行投资组合构建; (4)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预 警; (5)基金经理根据基金的申购赎回等状况,适时进行投资组合调整。 在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并 在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相 关人员,以供决策参考。 十、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:深证 TMT50 指数收益率 95%+商业银行活期存款利率(税后)5%。 如果指数编制单位变更或停止深证 TMT50 指数的编制、发布或授权,或深证 TMT50 指数由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证 TMT50 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他 代表性更强、更适合投资的指数推出,或目标 ETF 标的指数发生变更,基金管理人认为有必要作相应调整 时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩 比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理 人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数 对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需 召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 十一、风险收益特征 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与 货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数 基金,跟踪深证 TMT50 指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十二、投资组合报告 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人-招商基金管理有 限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日,来源于《招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金 2017 年第 1 季度报告》。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,041,687.00 1.44 其中:股票 1,041,687.00 1.44 2 基金投资 67,154,891.26 92.51 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,350,616.15 5.99 8 其他资产 41,504.15 0.06 9 合计 72,588,698.56 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 1 2 2.1.报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 536,889.80 0.74 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 399,807.00 0.55 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 27,082.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 77,908.20 0.11 S 综合 - - 合计 1,041,687.00 1.44 2.2.报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000725 京东方A 20,400 70,176.00 0.10 2 002415 海康威视 2,150 68,585.00 0.09 3 300104 乐视网 1,800 61,056.00 0.08 4 000063 中兴通讯 2,500 42,400.00 0.06 5 002230 科大讯飞 1,100 38,610.00 0.05 6 300059 东方财富 2,400 35,952.00 0.05 7 002456 欧菲光 900 34,074.00 0.05 8 002241 歌尔股份 1,000 34,040.00 0.05 9 000413 东旭光电 2,900 32,886.00 0.05 10 000839 中信国安 2,900 29,638.00 0.04 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 招商深证 TMT50ETF 股票型 交易型开放式(ETF) 招商基金管理有限公司 67,154,891.26 92.94 10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1.报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10.2.本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11 11.1.本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11.2.报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11.3.本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 12.投资组合报告附注 12 12.1. 报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯(股票代码 000063)、歌尔股份(股票代码 002241)外其他 证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 中兴通讯(股票代码 000063) 根据公司 2017 年 3 月 8 日公告,公司就美国商务部工业与安全局(BIS)对公司实施出口限制措施的决定。 鉴于公司违反了美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,公 司已同意支付合计 892,360,064 美元罚款。此外,BIS 还对公司处以暂缓执行的 3 亿美元罚款,在公司于七 年暂缓期内履行与 BIS 达成的协议要求的事项后将被豁免支付。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金认为公司未来在 5G、物联网时代布局深入,优势明显,未来随 着下游行业新产品的不断上升,成长明确,美国的处罚时间已经公告并在 2016 年业绩中计提完毕,经过 内部严格的投资决策流程,将该股票纳入实际投资组合。 歌尔股份(股票代码 002241) 根据公司 2016 年 7 月 16 日公告,公司于 2016 年 7 月 14 日收到山东证监局《关于对歌尔股份有限公司采 取责令改正措施的决定》,证监局对公司 2015 年以来内幕信息知情人登记管理情况进行了专项检查,发 现公司存在内幕信息知情人名单明显不符合规定、登记的内幕信息知情人与相关事项所需的审批权限明显 不匹配等违规情形,决定对公司采取责令改正的行政监管措施。 对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人认为 2017 年公司的声学器件的可能继续实现量价齐升、 电子配件持续高增长,同时 VR 业务逐步成为公司重要成长点,这些优势相对国内的声学公司都有很大优 势,未来成长明确,经过内部严格的投资决策流程,将该股票纳入实际投资组合。 12.2. 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必 须先入库再买入。 12.3.其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 664.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 947.80 5 应收申购款 39,891.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,504.15 12.4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本基金 A 类基金份额合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2011.06.27-2011.12.31 -27.30% 1.45% -24.93% 1.56% -2.37% -0.11% 2012.01.01-2012.12.31 2.34% 1.41% 2.13% 1.40% 0.21% 0.01% 2013.01.01-2013.12.31 47.98% 1.67% 48.00% 1.62% -0.02% 0.05% 2014.01.01-2014.12.31 9.26% 1.26% 10.34% 1.24% -1.08% 0.02% 2015.01.01-2015.12.31 50.12% 3.24% 56.20% 2.82% -6.08% 0.42% 2016.01.01-2016.12.31 -24.75% 2.03% -23.94% 1.83% -0.81% 0.20% 2017.01.01-2017.03.31 1.84% 0.87% 2.52% 0.90% -0.68% -0.03% 自基金成立起至 2017.03.31 38.40% 1.96% 52.50% 1.81% -14.10% 0.15% 注:本基金 A 类基金份额合同生效日为 2011 年 6 月 27 日。 本基金从 2017 年 2 月 23 日起新增 C 类份额,本基金 C 类份额从成立至报告期末未有资金进入,仅披露本 基金 A 类份额的情况。 十四、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中 目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提基金管理费。管理费 的计算方法如下: H=MAX(E0.5%当年天数,0) H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中目标 ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净值扣除基金财产中 目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提托管费。托管费的计 算方法如下: H=MAX(E0.1%当年天数,0) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金销售服务费 将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费 用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E0.40%当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由 基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期 顺延。 4、上述(一)基金费用的种类中第 4-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率,此项调整不 需要召开基金份额持有人大会,但基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在至少一家指定媒体及基金 管理人网站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 (六)与基金销售有关的费用 本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额,称为 A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。 1、申购费用 本基金的申购费按申购金额进行分档,申购费率如下表。本基金 A 类基金份额的申购费用应在投资人申购 该类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。 A 类基金份额申购费率 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元≤M<500 万元 0.8% 500 万元≤M<1000 万元 0.4% M≥1000 万元 每笔 1000 元 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的基金份额持有人承担,不列入资金资产,用于基金 的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 本基金 C 类基金份额不收取申购费。 2、赎回费用 本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.25% N≥2 年 0% (注:1 年指 365 天,2 年为 730 天,依此类推) 赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率 本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用的 75%作为注册登 记费及其他相关手续费,剩余 25%归基金资产所有。 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示: 连续持有时间(N) 赎回费率 N<30 日 0.50% 30 日≤N 0 赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,并根据上述规定按比例归入基金财产。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金 的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购 费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 4、基金管理人官网交易平台交易 www.cmfchina.com 网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。 5、基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率,调低赎回费率和调整收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一家指定媒体公告。 6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下经与相关代销机构协商后根据市场情 况制定基金促销计划,对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部 门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并不晚于优惠活动实施日 公告。 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金 管理人于 2017 年 2 月 8 日刊登的本基金招募说明书进行了再次更新,并根据本基金管理人在前次更新的 招募说明书刊登后,对本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。 本次主要更新的内容如下: 1、更新了二、释义部分。 2、在三、基金管理人部分,更新了(二)主要人员情况。 3、在四、基金托管人部分,更新了(三)证券投资基金托管情况、(四)托管业务的内部控制制度。 4、在五、相关服务机构部分,更新了(一)基金份额销售机构。 5、在七、基金份额的申购、赎回及转换部分,更新了(六)申购、赎回及转换的费用、(七)申购份额、 赎回金额的计算。 6、在九、基金的投资部分,更新了(十一)基金投资组合报告。 7、更新了十、基金的业绩。 8、在十三、基金的收益分配部分,更新了(三)收益分配原则。 9、在十四、基金的费用与税收部分,更新了(一)基金费用的种类、(二)基金费用计提方法、计提标 准和支付方式、(四)基金管理费和基金托管费的调整。 10、在十六、基金的信息披露部分,更新了(六)临时报告与公告。 11、在十九、基金合同的内容摘要部分,更新了(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规 则。 12、更新了二十二、其他应披露事项。 招商基金管理有限公司 2017 年 8 月 9 日