招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 更新的招募说明书摘要 (二零一六年第二号) 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下 简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2011年4月27日《关于核准深证电子信息传媒产 业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可〔2011〕605 号文)核准公开募集。本基金的基金合同于2011年6月27日正式生效。本基金为指数型开放 式。 重要提示 投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写,并经中国证监会核准。基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份 额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 27 日,有关财务和业绩表现数据截止 日为 2016 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。 一、基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道 7088 号  设立日期:2002 年 12 月 27 日 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 注册资本:人民币 2.1 亿元 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中 远财务有限责任公司共同投资组建。经公司股东会通过并经中国证监会批准,公司的注册资 本金已经由人民币一亿元(RMB100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB210, 000,000 元)。 2007 年 5 月,经公司股东会通过并经中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受 让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券 股份有限公司分别持有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权;公司外资股东 ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3%的股权。上述 股权转让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有 公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。 2013 年 8 月,经公司股东会审议通过,并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复 同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。上述股权转 让完成后,招商基金管理有限公司的股东及股权结构为:招商银行股份有限公司持有全部股 权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日,总行设在深圳,业务以 中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上海证券交易所上市(股票代码:600036)。 2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证 券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值” 为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 (二) 主要人员情况 1、基金管理人董事、监事及其他高级管理人员介绍: 李浩,男,工商管理硕士,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行股份有限公司,曾 任行长助理、上海分行行长、副行长,现任执行董事、党委副书记、常务副行长兼财务负责 人。现任公司董事长。 邓晓力,女,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券, 期间于 2004 年 1 月至 2005 年 9 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组工作,参与南方 证券的清算;在加入招商证券前,曾在美国纽约花旗银行从事风险管理工作。现任招商证券 股份有限公司副总裁,分管风险管理、公司财务、清算及培训工作;中国证券业协会财务与 风险控制委员会副主任。现任公司副董事长。 金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年 1 月在 宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公司北京 代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港)有限公 司董事长。 吴冠雄,男,1972 年 1 月生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专 职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管 理委员会第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。 王莉,女,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明 军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、 银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、副行长 等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理; 联办控股有限公司 董事总经理等。现任公司独立董事。 蔡廷基,男,毕业于香港理工学院(现为香港理工大学)会计系。历任香港毕马威会计 师事务所审计部副经理、经理,毕马威会计师事务所上海办事处执行合伙人,毕马威华振会 计师事务所上海首席合伙人,毕马威华振会计师事务所华东华西区首席合伙人。现为香港会 计师公会资深会员、上海市静安区政协委员、上海市静安区归国华侨联合会名誉副主席。兼 任中国石化上海石油化工股份有限公司等三家香港上市公司的非执行独立董事。现任公司独 立董事。 孙谦,男,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和 经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究 院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和 财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作 站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 张卫华,女,1981 年 07 月至 1988 年 8 月,曾在江苏省连云港市汽车运输公司财务部 门任职;1983 年 11 月至 1988 年 08 月,任中国银行连云港分行外汇会计部主任;1988 年 08 月至 1994 年 11 月,历任招商银行总行国际部、会计部主任、证券业务部总经理助理; 1994 年 11 月至 2006 年 02 月,历任招银证券、国通证券及招商证券股份有限公司总裁助理 兼稽核审计部总经理;2006 年 03 月至 2009 年 04 月,任招商证券股份有限公司稽核监察总 审计师;2009 年 04 月至 2016 年 1 月任招商证券股份有限公司合规总监;2016 年 1 月起任 招商证券股份有限公司高级顾问。现任公司监事会主席。 周松,男,武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行,1997 年 2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月 至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招商银 行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任招商银行总行计划财务部副总经理(主持 工作)。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任 招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业 金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总 部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先 后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监,现任产品运营 官兼市场推广部总监、公司监事。 鲁丹,女,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任 倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、公司 监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监,现任产品研发一部总监、公司监事。 钟文岳,男,厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中国农村发展信 托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于申银万国证 券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限 公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年 6 月任招 商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司,现任副 总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计 师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月加入中国平 安保险(集团)股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000 年 11 月加入宝盈基金管理有限公司基金投资部,任交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管 理有限公司量化投资事业部,任投资总监、部门总经理;2015 年加入招商基金管理有限公 司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发证 券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任风险控制岗 从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、 副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司 董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。 潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加入中国证券监督 管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基 金管理有限公司,现任督察长。 2、本基金基金经理介绍 王平,男,中国国籍,管理学硕士,FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司,历任投 资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要负责 公司投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作,现任 全球量化投资部副总监兼招商深证 100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2010 年 6 月 22 日至今)、上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时 间:2010 年 12 月 8 日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金及联接基金基金经理(管理时间:2011 年 6 月 27 日至今)、招商中证大宗商品股票指 数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2012 年 6 月 28 日至今)、招商央视财经 50 指数 证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 2 月 5 日至今)、招商中证银行指数分级证券投 资基金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 20 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投 资基金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 20 日至今)、招商中证白酒指数分级证券投资基 金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 27 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基 金基金经理(管理时间:2015 年 5 月 27 日至今)、招商量化精选股票型发起式证券投资基 金基金经理(管理时间:2016 年 3 月 15 日至今)。 罗毅,男,中国国籍,经济学硕士。2007 年加入华润(深圳)有限公司,从事商业地 产投资项目分析及营运管理工作;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司,从事养老金产 品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作,曾任高级经理、ETF 专员,现任上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理(管理时间: 2013 年 1 月 19 日至今)、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基 金及联接基金基金经理(管理时间:2013 年 1 月 19 日至今)、招商沪深 300 高贝塔指数分 级证券投资基金基金经理(管理时间:2013 年 8 月 1 日至今)、招商中证全指证券公司指数 分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 13 日至今)、招商沪深 300 地产等权 重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2014 年 11 月 27 日至今)。 3、投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、总经理助理及投 资管理二部负责人杨渺、总经理助理兼投资管理四部负责人王忠波、总经理助理兼全球量化 投资部负责人吴武泽、总经理助理裴晓辉、交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。  4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资 产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类 齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服 务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至2016年06月30日,中国银行已托管475只证券投资基金,其中境内基金444只,QDII 基金31只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不 同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 1. 直销机构:招商基金管理有限公司  招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元 电话:(010)66290540 联系人:刘超 招商基金机构理财部 地址:深圳市深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 16 楼 电话:(0755)83190452 联系人:刘刚 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼 电话:(021)38577378 联系人: 秦向东 地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 B 座 2 层西侧 207-219 单元 电话:(010)66290510 联系人:王默飞 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园 A3 单元 3 楼招商基金客服中心直销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:贺军莉 2. 代销机构:中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:田国立  电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 3. 代销机构:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 4. 代销机构:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 电话:95588 传真:010-66107914 联系人:杨菲 5. 代销机构:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号 法定代表人:常振明 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:赵骞 6. 代销机构:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:刘士余 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:张伟 7. 代销机构:交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明  电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:张宏革 8. 代销机构:平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 电话:95511-3 传真:(021)50979507 联系人:张莉 9. 代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 10. 代销机构:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 电话:(010)57092619 传真:(010)58092611 联系人:穆婷 11. 代销机构:北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 法定代表人:闫冰竹 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵姝 12. 代销机构:中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华  电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 13. 代销机构:华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 电话:(010)85238667 传真:(010)85238680 联系人:郑鹏 14. 代销机构:包商银行股份有限公司 注册地址:内蒙古包头市钢铁大街 6 号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:张建鑫 15. 代销机构:宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:于波涛 16. 代销机构:大连银行股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88 号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠 17. 代销机构:东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表人:何沛良  电话:0769-961122 联系人:林培珊 18. 代销机构:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82960141 联系人:林生迎 19. 代销机构:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 20. 代销机构:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 法定代表人:孙树明 电话:(020)87555888 传真:(020)87555417 联系人:黄岚 21. 代销机构:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 22. 代销机构:平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:(0755)22621866  传真:(0755)82400862 联系人:吴琼 23. 代销机构:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 24. 代销机构:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 电话:(0755)82825551 传真:(0755)82558355 联系人:余江 25. 代销机构:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:何如 电话:(0755)82130833 传真:(0755)82133952 联系人:齐晓燕 26. 代销机构:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:(027)65799999 传真:(027)85481900 联系人:奚博宇 27. 代销机构:国海证券股份有限公司 注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号 办公地址: 广西南宁市滨湖路 46 号 法定代表人:何春梅  电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 28. 代销机构:华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 29. 代销机构:中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路 291 号 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 30. 代销机构:华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-68777822 联系人:刘闻川 31. 代销机构:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话:(010)66568450 传真:(010)66568990 联系人:宋明 32. 代销机构:中信建投证券股份有限公司  注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:(010)65182261 联系人:权唐 33. 代销机构:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 法定代表人:张志刚 电话:(010)63081000 传真:(010)63080978 联系人:唐静 34. 代销机构:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 35. 代销机构 :华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556100 传真:010-85556153 联系人:李慧灵 36. 代销机构:西藏同信证券有限责任公司 注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路 101 号 法定代表人:贾绍君 电话:021-36533016 传真:021-36533017 联系人:汪尚斌 37. 代销机构:中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)  注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 38. 代销机构:山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 39. 代销机构:申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 40. 代销机构:中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 电话:0755-82570586 传真:0755-82940511 联系人:罗艺琳 41. 代销机构:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 42. 代销机构:国元证券股份有限公司 注册地址:中国安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人:蔡咏 电话:0551-62246273 传真:0551—62207773 联系人:陈琳琳 43. 代销机构:华龙证券有限责任公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 联系人:邓鹏怡 44. 代销机构:华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 电话: 0551-5161666 传真: 0551-5161600 联系人:甘霖 45. 代销机构:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 46. 代销机构:渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 法定代表人:王春峰 电话:022-28451861 传真:022-28451892 联系人:王兆权 47. 代销机构:民生证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层 法定代表人:岳献春 电话:010-85127622 传真:010-85127917 联系人:赵明 48. 代销机构:东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 49. 代销机构:五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 法定代表人:赵立功 联系人:王鹏宇 电话:0755- 83219194 传真:0755-82545500 50. 代销机构:中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 51. 代销机构:国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126  联系人:刘婧漪、贾鹏 52. 代销机构: 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人: 常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 53. 代销机构:西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:余维佳 电话:023-63786141 传真:023-63786212 联系人:张煜 54. 代销机构:浙商证券股份有限公司 注册地址:浙江省杭州市杭大路 1 号 法定代表人:吴承根 电话:021-64718888 传真:021-64713795 联系人:李凌芳 55. 代销机构:英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:吴骏 联系人:吴尔晖 联系人电话:0755-83007159 联系人传真:0755-83007034 56. 代销机构:东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:杨树财 联系电话:0431-85096517 传真:0431-85096795  联系人:安岩岩 57. 代销机构:华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:洪家新 电话:021-64339000-807 传真:021-64333051 联系人:陈敏 58. 代销机构:新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人:刘汝军 电话:010-83561146 传真:010-83561094 联系人:田芳芳 59. 代销机构:中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:金立群 电话:010-65051166 传真:010-65051166 联系人:蔡宇洲 60. 代销机构:中国民族证券有限责任公司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 61. 代销机构:万联证券有限责任公司 注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 法定代表人:张建军 电话:020-38286588 传真:020-38286588  联系人: 王鑫 62. 代销机构:第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 法定代表人:刘学民 联系人:吴军 电话:0755-23838751 传真:0755-23838751 63. 代销机构:太平洋证券股份有限公司 注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 法定代表人: 李长伟 联系人: 谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 64. 代销机构:大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 65. 代销机构:联讯证券股份有限公司 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 联系人:彭莲 66. 代销机构:中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-6083 3754  传真:010-5776 2999 67. 代销机构:中信证券(山东)有限责任公司(原中信万通证券) 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 68. 代销机构:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法人代表:张跃伟 电话:400-820-2899 传真:(021)58787698 联系人:敖玲 69. 代销机构:深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法人代表:薛峰 电话:(0755)33227950 传真:(0755)82080798 联系人:童彩平 70. 代销机构:杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法人代表:陈柏青 电话:(0571)28829790 传真:(0571)26698533 联系人:张裕 71. 代销机构:北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法人代表:闫振杰 电话:(010)62020088 传真:(010)62020088-8802  联系人:周文婕 72. 代销机构:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法人代表:汪静波 电话:400-821-5399 传真:(021)38509777 联系人:张裕 73. 代销机构:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法人代表:杨文斌 电话:(021)58870011 传真:(021)68596916 联系人:张茹 74. 代销机构:中期资产管理有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路 16 号 1 幢 11 层 法人代表:路瑶 电话:400-8888-160 传真:010-59539866 联系人:朱剑林 75. 代销机构:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法人代表:其实 电话:400-1818-188 传真:021-64385308 联系人:潘世友 76. 代销机构:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法人代表:王莉 电话:400-9200-022 传真:0755-82029055  联系人:吴阿婷 77. 代销机构: 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 法人代表:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:刘宁 78. 代销机构:上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法人代表:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 79. 代销机构:上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路 277 号 3 层 310 室 法人代表:燕斌 电话:400-046-6788 传真:021-52975270 联系人:凌秋艳 80. 代销机构:北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 法人代表:董浩 电话:400-068-1176 传真:010-56580660 联系人: 于婷婷 81. 代销机构:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 法人代表:杨懿 电话:400-166-1188 传真:010-83363072  联系人: 文雯 82. 代销机构:深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法人代表:齐小贺 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 联系人: 陈勇军 83. 代销机构:嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 法人代表:赵学军 电话:400-021-8850 联系人: 余永健 网址: www.harvestwm.cn 84. 代销机构:珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人: 刘文红 网址: www.yingmi.cn 85. 代销机构:上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 电话:400-8213-999 联系人: 陈云卉 网址: https://tty.chinapnr.com/ 86. 代销机构:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 2 楼 法定代表人:盛大 电话:400-067-6266 联系人: 王淼晶  网址: www.leadfund.com.cn 87. 代销机构:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层 法定代表人:赵荣春 电话:400-893-6885 联系人: 盛海娟 网址: http://www.qianjing.com/ 88. 代销机构:北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区北四环西路 58 号 906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人: 付文红 网址:http://www.xincai.com/ 89. 代销机构:南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人: 王锋 网址:http://fund.suning.com 90. 代销机构:奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:400-684-0500 联系人: 陈广浩 网址:www.ifastps.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及 时公告。 (二)注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李浩 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市高朋律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银大厦 28 层 法定代表人:王磊 电话:(010)59241188 传真:(010)59241199 经办律师:王明涛、李勃 联系人:王明涛 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话:(021)61418888 传真:(021)63350177 经办注册会计师:陶坚、吴凌志 联系人: 陶坚 四、基金的名称:招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金 五、基金类型:指数型开放式 六、基金的投资目标:通过主要投资于深证TMT50ETF,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差最小化。 七、投资方向 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比 例不少于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包 括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,主要通过投资于深证 TMT50ETF 以求达到投资目 标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股,其中投资于目标 ETF 的比 例不少于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基 金资产净值的 5%。为更好地实现投资目标,本基金还可少量投资于一级市场新发股票(包 括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票)、债券、权证、货币市场工具及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具,该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的 5%。 2、目标 ETF 投资策略 本基金对基金的投资仅限于指定的目标 ETF,目前目标 ETF 仅指深证 TMT50ETF。 (1)基金组合的构建 基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的权重构建股票组合,并在建仓期 内将股票组合换购成目标 ETF,使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%。  (2)目标 ETF 的投资方式 本基金作为深证 TMT50ETF 的联接基金,投资于深证 TMT50ETF 的方式既包括在一级市场 以股票篮子组合对目标 ETF 进行申购与赎回,也包括在二级市场以现金直接买卖该 ETF 份额。 本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况 下,为了更好地实现本基金的投资目标,也可以从二级市场买入 ETF 份额。本基金将综合考 虑流动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF 的投资方式。本基金在二级市场的 ETF 份额投 资将不以套利为目的,只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指数的跟踪偏离度和跟踪 误差。 (3)基金组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整, 从而有效跟踪标的指数。 当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标 ETF 或本基金自身的申购赎回对 本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增 发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份股和备选成份股的投资为主,采用被动式指数化投资 的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股 认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以 下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 5、跟踪误差控制策略 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管 理,其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟 踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏 离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差 的进一步扩大。 九、业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:深证 TMT50 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5%。 如果指数编制单位变更或停止深证 TMT50 指数的编制、发布或授权,或深证 TMT50 指数 由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致深证 TMT50 指数不宜继续作为 标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,或目标 ETF 标的指数发 生变更,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益 的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变 更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数 召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金 投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项), 则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备 案并及时公告。 十、风险收益特征: 本基金为深证 TMT50ETF 的联接基金,属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种; 并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪深证 TMT50 指数,具有与标的指数以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。 十一、投资组合报告: 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金管理人 -招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 03 月 31 日,来源于《招商深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 1 季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 权益投资 1,328,338.00 1.70 其中:股票 1,328,338.00 1.70  2 基金投资 71,405,338.62 91.36 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 5,234,388.96 6.70 8 其他资产 189,264.49 0.24 9 合计 78,157,330.07 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 481,635.00 0.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 732,739.00 0.94 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 16,470.00 0.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 97,494.00 0.13 S 综合 - - 合计 1,328,338.00 1.71 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000839 中信国安 18,400 327,152.00 0.42 2 300134 大富科技 4,800 89,328.00 0.11 3 300104 乐视网 1,500 69,585.00 0.09 4 300059 东方财富 1,300 57,590.00 0.07 5 002415 海康威视 1,700 52,394.00 0.07 6 000725 京东方A 15,100 38,505.00 0.05 7 002475 立讯精密 1,300 38,025.00 0.05 8 000793 华闻传媒 4,100 37,433.00 0.05 9 002230 科大讯飞 1,100 35,662.00 0.05 10 300017 网宿科技 600 35,046.00 0.05 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 公允价值(人民 占基金资产 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 号 币元) 净值比例(%) 招商深证 交易型开放 招商基金管 1 股票型 71,405,338.62 91.80 TMT50ETF 式(ETF) 理有限公司 10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 12 投资组合报告附注 12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,410.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,071.71 5 应收申购款 182,104.39 6 其他应收款 677.70 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 189,264.49 12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。  12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产 流通受限部分的公允价 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 净值比例 值(元) 况说明 (%) 1 300104 乐视网 69,585.00 0.09 重大事项 2 002230 科大讯飞 35,662.00 0.05 重大事项 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增 业绩比较 业绩比较基 净值增 阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准差② 率③ 准差④ 2011.06.27-2011.12.31 -27.30% 1.45% -24.93% 1.56% -2.37% -0.11% 2012.01.01-2012.12.31 2.34% 1.41% 2.13% 1.40% 0.21% 0.01% 2013.01.01-2013.12.31 47.98% 1.67% 48.00% 1.62% -0.02% 0.05% 2014.01.01-2014.12.31 9.26% 1.26% 10.34% 1.24% -1.08% 0.02% 2015.01.01-2015.12.31 50.12% 3.24% 56.20% 2.82% -6.08% 0.42% 2016.01.01-2016.03.31 -19.82% 3.49% -18.23% 3.10% -1.59% 0.39% 自基金成立起至2016.03.31 44.80% 2.09% 59.92% 1.93% -15.12% 0.16% 注:本基金合同生效日为2011年6月27日 十三、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数许可使用费; 4、基金合同生效以后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金上市费及年费; 7、基金收益分配中发生的费用;  8、基金份额持有人大会费用; 9、基金的证券交易费用; 10、基金的银行汇划费用; 11、按照国家有关法律法规规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理费 本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取管理费。在通常情况下,按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.5% 年费率计提基金管理费。管理费的计算方法如下: H=MAX (E×0.5%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基 金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核 对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2、基金托管费 本基金基金财产中目标ETF 的部分不收取托管费。在通常情况下,按前一日基金资产净 值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分(若为负数,则取0)的0.1% 年费率计提托管费。托管费的计算方法如下: H=MAX (E×0.1%÷当年天数,0) H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产净值后剩余部分的基 金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核 对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管 人。 3、上述(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费 用实际支出金额支付,列入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,此项调整不需 要召开基金份额持有人大会,但基金管理人必须最迟于新的费率实施前 2 日在至少一家指定 媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。提高上述费率需经基金份额持有人大会决 议通过。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法 律法规的要求,对本基金管理人于 2016 年 2 月 5 日刊登的本基金招募说明书进行了再次更 新,并根据本基金管理人在前次更新的招募说明书刊登后,对本基金的投资经营活动进行了 内容补充和数据更新。 本次主要更新的内容如下: 1、 在“三、基金管理人”部分,更新了“(一)基金管理人概况”、“(二) 主要人员 情况”。 2、 在“四、基金托管人”部分,更新了“(三)证券投资基金托管情况”、“(四)托管  业务的内部控制制度”。 3、 在“五、相关服务机构”部分,更新了“(一)销售机构”、“(四)会计师事务所和 经办注册会计师”。 4、 在“七、基金份额的申购、赎回及转换”部分,更新了“(四)申购、赎回及转换 的有关限制”。 5、 在“九、基金的投资”部分,更新了“(十一)基金投资组合报告”。 6、 更新了“十、基金的业绩”。 7、 更新了“二十二、其他应披露事项”。 招商基金管理有限公司 2016 年 8 月 9 日