招商安瑞进取债券型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023 年8 月29日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......6 4.1 基金管理人及基金经理情况......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 34 7.1 期末基金资产组合情况...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 36 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 39 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 39 7.12 投资组合报告附注...... 39 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 42 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件...... 44 §11 备查文件目录...... 45 11.1 存放地点...... 45 11.2 查阅方式...... 45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安瑞进取债券型证券投资基金 基金简称 招商安瑞进取债券 基金主代码 217018 交易代码 217018 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 3 月 17 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 29,908,741.85 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理， 追求基金资产的长期稳定增值。 本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转 债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资 比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或 者到期日在一年以内的政府债券。 投资策略 在基金实际管理过 程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市 场的阶段性变化， 在上述投资组合比例范围 内，适时调整基金资产在股 票、债券及货币市 场工具等投资品种间的配 置比例。利用可转换债券兼 具权益类证券与固 定收益类证券的特性，在 不同市场周期下完成大类资 产配置的目标，在 控制风险并保持良好流动 性的基础上，追求超越业绩 比较基准的超额收益。 业绩比较基准 天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40% 风险收益特征 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 潘西里 秦一楠 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66060069 电子邮箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95599 传真 0755－83196475 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街 69 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 28 7088 号 号凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 王小青 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 152,205.25 本期利润 152,108.47 加权平均基金份额本期利润 0.0060 本期加权平均净值利润率 0.30% 本期基金份额净值增长率 0.21% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 20,427,289.55 期末可供分配基金份额利润 0.6830 期末基金资产净值 58,443,119.50 期末基金份额净值 1.954 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 95.40% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.15% 0.34% 0.55% 0.19% -0.40% 0.15% 过去三个月 -1.51% 0.37% 0.49% 0.23% -2.00% 0.14% 过去六个月 0.21% 0.38% 2.71% 0.23% -2.50% 0.15% 过去一年 -1.91% 0.37% -0.85% 0.27% -1.06% 0.10% 过去三年 4.72% 0.39% 12.51% 0.33% -7.79% 0.06% 自基金合同 生效起至今 95.40% 0.50% 38.66% 0.64% 56.74% -0.14% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理人资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有合格境内机构投资者（QDII）业务资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格、公募基金投顾业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2012 年 8 月至 2014 年 2 月在 陆家嘴金融发展有 限公司工作，任 战略 发展部投资经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月在华宝信托有限公司工作，任产 品部产品经理；2015 年 5 月至 2017 年 7 月在兴业国际信托 有限公司工作， 任证 本基金 2023 年 6 券信托总部团队负责人；2017 年 8 月至 况冲 基金经 月 21 日 - 8 2021 年 5 月在云南国际信托有限公司工 理 作，任资本市场部 业务副总监，从 事可 转债投资工作；2021 年 6 月至 2022 年 10 月在上海久期投资有限公司工作，任 股票转债研究副总监。2022 年 11 月加入 招商基金管理有限 公司，现任招商 丰利 灵活配置混合型证 券投资基金、招 商安 瑞进取债券型证券投资基金基金经理。 女，理学硕士。2012 年 9 月加入国泰基 金管理有限公司， 曾任研究员、基 金经 理助理；2015 年加入招商基金管理有限 公司，曾任招商安 瑞进取债券型证 券投 资基金、招商安润 保本混合型证券 投资 本基金 基金、招商增荣灵 活配置混合型证 券投 基金经 2015年10 2023 年 6 资基金（LOF）、招商安达灵活配置混合 张韵 理（已 月 9 日 月 21 日 10 型证券投资基金、 招商兴华灵活配 置混 离任） 合型证券投资基金 、招商丰德灵活 配置 混合型证券投资基 金、招商睿诚定 期开 放混合型证券投资基金、招商 3 年封闭 运作战略配售灵活 配置混合型证券 投资 基金（LOF）基金经理 ，现任招商 安元 灵活配置混合型证 券投资基金、招 商兴 福灵活配置混合型 证券投资基金、 招商 瑞恒一年持有期混 合型证券投资基 金基 金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券 当日成交量的 5%的交易共有 18 次，其 中 14 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发 生反向交易，4 次为不同 基金经理管理的基金因投资策略不 同而发生的反向交易 。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2023 年上半年，国内经济 有所复苏， 但二季度开始增长动 力有所趋弱。投资 方面，6 月固定资产投资完成额累计同比增长 3.8%，其中 6 月房地产开发投资累计同比下降 7.9%，较一季度地产投资同比降 幅进一步扩 大，由于商品房销售疲 弱带来的房企拿地及 新开工意愿下降，地产投资仍处于低迷状态；6 月基建投资累计同比增长 10.7%，政府使用基建支持经济的能力和意愿依旧较强，基建投资具有一定韧性；6 月制造业投资累计同比增长 6.0%，较 2023 年一季度 7.0%的累计同比增速有所回落，主要与地产链和出口链相关制造业企业投资意愿趋弱有关。消费方 面，在去年 低基数影响下，6 月社会消费品零售总额当 月同比上升 3.1%，消费有所复苏但动能不强。对外贸易方面，6 月出口金额当月同比下降 12.4%，主要系去年高基数以及全球 加息周期背 景下外需回落导致，未 来出口增速可能继续 承压。生 产方面，6 月 PMI 指数为 49%，连续三个月位于荣枯线以下，6 月生产指数和新订单指数分 别为50.3%和48.6%，反映经济边际复苏动能略显不足，预计2023年三季度国内经济将处于筑底期，重点关注后续可能出台的经济刺激与稳增长政策。 转债市场回顾： 回顾 2023 年上半年的转债市场，1-2 月份有一次快速的修复行情，主要是对于去年 12 月末理财赎回债券基金带 来的转债市 场快速下跌的修复，同 时叠加市场对经济强 复苏的预期，转债指数出现了快速上涨。进入 3 月份之后，随着大家对经济复苏的预期转弱，AI、计算机等板块的崛起，市 场出现了较 大程度的分化，AI、计算机等板块的可转债 在上半年录得了最大的涨幅，其他板块则从 3 月份开始随权益市场有些回调，但是下跌幅度小于权益，体现出了转债的整体 抗跌性。展 望下半年，随着宏观政 策的出台，大家的预 期也在逐渐改善，风险偏好回升，转债有望跟随权益市场有一定的不错表现。 股票市场回顾： 2023 年一季度，疫情快速过峰，居民的生活半径逐渐恢复，地产温和复苏，汽车等消 费品处于调整阶段，经济 呈现分化式 复苏。海外市场一季度 波动加大，美国银行 出现点状的危机事件，但目前看演 变为系统性 风险的概率不大。美国 通胀仍有一定压力， 因此美联储难以快速结束紧缩周期，后续需持续关注。 在整体向好的大背景下，A 股市场一月持续上涨，但 2-3 月进入振荡期。一季度成交量 震荡抬升，至季末成交量 至近期较高 水平。北上资金呈持续 流入状态。市场分化 剧烈，行业和风格轮动速度较快，主题性机会层出不穷。中特估以及 AI 为一季度最大的两个方向。 2023 年二季度，一些经济指标有走弱迹象，地产、消费二次下探，出口超预期保持强 韧。海外市场走强，美国 衰退预期下 降，通胀有回落迹象， 经济持续强劲。美联 储仍保持鹰派，美债收益率持续倒挂且保持高位。人民币汇率 4 月以后有一定贬值压力。地缘政治方面中美关系边际有所缓 和，俄乌冲 突前景仍不明朗。国内 经济整体上保持稳中 向好，市场对经济强劲复苏的预期 有所降低， 4 月以后， 市场震荡下 行。北向资金基本稳 定。行业分化仍较大，AI 相关的算力和硬件，以及传媒、机器人等板块二季度上涨较多，消费和顺周期板块下行较多。 基金操作回顾： 回顾 2023 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。本基金于 6 月变更基金经理，变更之后，按照新任基金经理的投资框架对持仓进行了调整。 自下半年起 本基金将在合同约定的 范围内一定程度的提 高投资标的的集中度，以价值投资 理念为基础 ，通过对上市公司基本 面的深度研究，投资 于未来中国优秀企业 的可转债、股票等，并利用转债能够平滑波动的特性，寻找处于积极变化中的企业、行业的可转债，在 中长期视角 下，在保证投资安全性 的同时，承受一定的 波动并追求较高的回报。 在转债投资方面，增持了 半导体、 精密制造、人工智能 、创新药等等未来有 望转变为新的经济增长引擎的行业 ，增持了受 益于汇率以及海外需求 修复的出口链公司， 继续看好受益于经济缓慢修复的顺 周期行业， 同时在关注市场给予的 一定的以事件驱动、 主题驱动的交易性机会。股票投资 方面，我们 在震荡过程中积极寻找 机会，对组合适度分 散、动态调整、优化配置结构，持 续关注估值 和成长性匹配度较好的 优质公司。具体来说 ，我们保持较为积极的仓位以及结 构，增持了 受益于线下活动的出行 板块，其他仓位主要 集中于：景气度触底回升的半导体行业，供给格局优质的偏周期制造业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 0.21%，同期业绩基准增长率为 2.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 展望下半年，我们保持谨 慎乐观， 可能市场最差的时候 正在慢慢过去，经济 周期也有其自身的规律，我们从微 观的细枝末 节处感受到我们的经济 正在缓慢走出过去三 年疫情的 阴霾，慢慢回到正常的轨道 。太短期的 情况不好判断，如果 我们稍微把目光往远处 看一看，则会看到更多的曙光就在前方，现在正是可以积极布局的时候。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 6 月 27 日存在连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基 金管理人—招商基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、独立的会计 核算和必要 的投资监督，认真履行 了托管人的义务，没 有从事任 何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，招商基金 管理有限 公司在本基金的投资 运作、基金资产净值 的计算、 基金份额申购赎回价格的 计算、基金 费用开支及利润分配等 问题上，不存在损害 基金份额 持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，招商基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告 中的财务指标、净值表现 、收益分配 情况、财务会计报告、 投资组合报告等信息 真实、准 确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,884,437.05 4,603,858.86 结算备付金 30,326.08 32,825.52 存出保证金 3,929.13 3,010.44 交易性金融资产 6.4.7.2 58,753,752.76 46,676,677.40 其中：股票投资 10,610,222.52 5,279,735.14 基金投资 - - 债券投资 48,143,530.24 41,396,942.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 39,422.58 - 应收股利 - - 应收申购款 29.98 99.93 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 62,711,897.58 51,316,472.15 负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 3,457,174.14 - 应付清算款 296,973.41 270,410.31 应付赎回款 - 19,396.41 应付管理人报酬 32,562.57 34,735.96 应付托管费 8,140.66 8,683.98 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 393,042.83 393,182.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 80,884.47 117,652.08 负债合计 4,268,778.08 844,060.96 净资产： 实收基金 6.4.7.7 29,908,741.85 25,882,619.13 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 28,534,377.65 24,589,792.06 净资产合计 58,443,119.50 50,472,411.19 负债和净资产总计 62,711,897.58 51,316,472.15 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.954 元，基金份额总额 29,908,741.85 份。 6.2 利润表 会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2022年 项目 附注号 2023 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 490,277.87 -482,477.11 1.利息收入 14,304.50 19,676.31 其中：存款利息收入 6.4.7.9 14,304.50 18,555.87 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 1,120.44 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 475,971.70 336,254.99 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 172,048.86 -1,010,289.57 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 259,369.71 1,289,801.01 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 44,553.13 56,743.55 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.16 -96.78 -839,845.93 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 98.45 1,437.52 减：二、营业总支出 338,169.40 354,248.74 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 200,875.03 207,365.42 2.托管费 6.4.10.2.2 50,218.73 51,841.27 3.销售服务费 - - 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 2,197.86 344.70 其中：卖出回购金融资产 支出 2,197.86 344.70 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 328.82 443.89 8.其他费用 6.4.7.19 84,548.96 94,253.46 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 152,108.47 -836,725.85 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 152,108.47 -836,725.85 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 152,108.47 -836,725.85 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：招商安瑞进取债券型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 25,882,619.13 - 24,589,792.06 50,472,411.19 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 25,882,619.13 - 24,589,792.06 50,472,411.19 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 4,026,122.72 - 3,944,585.59 7,970,708.31 （一）、综合收益总额 - - 152,108.47 152,108.47 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 4,026,122.72 - 3,792,477.12 7,818,599.84 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,715,555.73 - 5,441,369.62 11,156,925.35 2.基金赎回款 -1,689,433.01 - -1,648,892.50 -3,338,325.51 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 29,908,741.85 - 28,534,377.65 58,443,119.50 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资产（基金 净值） 25,927,927.98 - 26,596,971.42 52,524,899.40 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资产（基金 净值） 25,927,927.98 - 26,596,971.42 52,524,899.40 三、本期增减变动额（减少 以“-”号填列） 913,330.98 - 34,577.07 947,908.05 （一）、综合收益总额 - - -836,725.85 -836,725.85 （二）、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净值 913,330.98 - 871,302.92 1,784,633.90 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 4,190,934.64 - 4,041,921.95 8,232,856.59 2.基金赎回款 -3,277,603.66 - -3,170,619.03 -6,448,222.69 （三）、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净值 变动（净值减少以“-”号填 - - - - 列） （四）、其他综合收益结转留 存收益 - - - - 四、本期期末净资产（基金 净值） 26,841,258.96 - 26,631,548.49 53,472,807.45 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安瑞进取债券型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1793 号文 批准公开发行。本基金为契约 型开放式基金，存 续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 2,463,195,422.37 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(11)第 0014 号验资报告。《招商安瑞进取债券型证 券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 3 月 17 日正式生效。本基金的基 金管理人为招 商基金管理 有限公司， 基金托管人 为中国农业 银行股份有 限公司(以 下简称“中国农业银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券(包括可转债、国债、央行票据、公司债 、企业债、 短期融资券、政府机构 债、政策性金融机构 金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具。本 基金的投资组合为：对 固定收益类证券的投 资比例不低于基金资产的 80%，其中可转债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 。本基金的业绩比较基准为 60%×天相可转债指数收 益率+40%×中债综合全价(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 3,884,437.05 等于：本金 3,883,621.44 加：应计利息 815.61 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 3,884,437.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 10,829,576.72 - 10,610,222.52 -219,354.20 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - - 交易所 市场 47,757,602.75 204,966.92 48,143,530.24 180,960.57 债券 银行间 市场 - - - - 合计 47,757,602.75 204,966.92 48,143,530.24 180,960.57 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 58,587,179.47 204,966.92 58,753,752.76 -38,393.63 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 16,377.10 其中：交易所市场 16,377.10 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 64,507.37 合计 80,884.47 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,882,619.13 25,882,619.13 本期申购 5,715,555.73 5,715,555.73 本期赎回（以“-”号填列） -1,689,433.01 -1,689,433.01 基金份额折算变动份额 - - 本期末 29,908,741.85 29,908,741.85 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,513,358.10 7,076,433.96 24,589,792.06 本期利润 152,205.25 -96.78 152,108.47 本期基金份额交易产 生的变动数 2,761,726.20 1,030,750.92 3,792,477.12 其中：基金申购款 3,913,237.75 1,528,131.87 5,441,369.62 基金赎回款 -1,151,511.55 -497,380.95 -1,648,892.50 本期已分配利润 - - - 本期末 20,427,289.55 8,107,088.10 28,534,377.65 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 14,065.78 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 207.79 其他 30.93 合计 14,304.50 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 172,048.86 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 172,048.86 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 14,683,595.55 减：卖出股票成本总额 14,465,948.91 减：交易费用 45,597.78 买卖股票差价收入 172,048.86 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 234,135.17 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 25,234.54 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 259,369.71 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 24,180,135.49 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 24,036,966.14 减：应计利息总额 116,032.74 减：交易费用 1,902.07 买卖债券差价收入 25,234.54 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 44,553.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,553.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -96.78 ——股票投资 -348,535.79 ——债券投资 348,439.01 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -96.78 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 98.45 合计 98.45 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 5,000.00 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 1,441.59 其他 18,600.00 合计 84,548.96 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 18,373,284.01 52.75% - - 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 47,880,003.88 96.39% - - 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 9,976,000.00 44.39% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 13,436.45 47.70% 10,680.79 65.22% 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 200,875.03 207,365.42 其中：支付销售机构的客户 维护费 73,140.16 78,041.52 支付投资顾问的投资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 50,218.73 51,841.27 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业 务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化 期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间 2022 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2011 年 03 月 17 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 1,558,441.55 - 报告期间申购/买入总份额 - 1,558,441.55 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 1,558,441.55 1,558,441.55 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 5.21% 5.81% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额占 持有的基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 基金总份额的比例 招商财富资产管 理有限公司 2,475,983.66 8.28% 2,475,983.66 9.57% 注：表格中的比例为四舍五入的结果。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行- 3,884,437.05 14,065.78 6,563,848.91 18,162.66 活期 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 700030 中信配股 配股 1,140 16,450.20 注：本表已包含托管人的关联方承销期内承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2023年 6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 3,457,174.14 元，在 2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 12 日到期。该类交易 要求本基金在回购期内持 有的证券交 易所交易的债券或在新 质押式回购下转入质 押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括债券投资、银行 存款等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为 原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部 和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资 产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种 的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 AAA 13,686,882.89 18,568,564.74 AAA 以下 28,347,289.13 18,538,724.59 未评级 - - 合计 42,034,172.02 37,107,289.33 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险， 以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈 波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和 银行间同业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金 融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动 性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产 方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及 优化利率 重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 3,884,437.05 - - - 3,884,437.05 结算备付金 30,326.08 - - - 30,326.08 存出保证金 3,929.13 - - - 3,929.13 交易性金融资产 4,034,740.81 32,403,187.42 11,705,602.01 10,610,222.52 58,753,752.76 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29.98 29.98 应收清算款 - - - 39,422.58 39,422.58 其他资产 - - - - - 资产总计 7,953,433.07 32,403,187.42 11,705,602.01 10,649,675.08 62,711,897.58 负债 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 32,562.57 32,562.57 应付托管费 - - - 8,140.66 8,140.66 应付清算款 - - - 296,973.41 296,973.41 卖出回购金融资 产款 3,457,174.14 - - - 3,457,174.14 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 393,042.83 393,042.83 其他负债 - - - 80,884.47 80,884.47 负债总计 3,457,174.14 - - 811,603.94 4,268,778.08 利率敏感度缺口 4,496,258.93 32,403,187.42 11,705,602.01 9,838,071.14 58,443,119.50 上年度末 2022 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 4,603,858.86 - - - 4,603,858.86 结算备付金 32,825.52 - - - 32,825.52 存出保证金 3,010.44 - - - 3,010.44 交易性金融资产 8,488,628.42 29,567,990.76 3,340,323.08 5,279,735.14 46,676,677.40 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 99.93 99.93 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 13,128,323.24 29,567,990.76 3,340,323.08 5,279,835.07 51,316,472.15 负债 应付赎回款 - - - 19,396.41 19,396.41 应付管理人报酬 - - - 34,735.96 34,735.96 应付托管费 - - - 8,683.98 8,683.98 应付清算款 - - - 270,410.31 270,410.31 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 393,182.22 393,182.22 其他负债 - - - 117,652.08 117,652.08 负债总计 - - - 844,060.96 844,060.96 利率敏感度缺口 13,128,323.24 29,567,990.76 3,340,323.08 4,435,774.11 50,472,411.19 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -947,443.99 -701,348.74 2. 市场利率平行下降 50 个基点 975,391.26 722,411.03 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易 性金融资 产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动发生波动的风 险，该风险 可能与特定投资品种相 关，也有可能与整体 投资品种相关。本基金主要投资于 证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的股票和债券， 所有市场价格因素引起的金融资产 公允价值变 动均直接反映在当期损 益中。本基金在构建 资产配置和基金资产投资组合的基 础上，通过 建立事前和事后跟踪误 差的方式，对基金资 产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 10,610,222.52 18.15 5,279,735.14 10.46 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 10,610,222.52 18.15 5,279,735.14 10.46 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 530,511.13 263,986.76 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 -530,511.13 -263,986.76 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第 二层次： 除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相 关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 52,644,394.54 第二层次 6,109,358.22 第三层次 - 合计 58,753,752.76 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值 应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 10,610,222.52 16.92 其中：股票 10,610,222.52 16.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 48,143,530.24 76.77 其中：债券 48,143,530.24 76.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,914,763.13 6.24 8 其他资产 43,381.69 0.07 9 合计 62,711,897.58 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,095,915.40 8.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,713,450.00 6.35 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 590,153.12 1.01 J 金融业 541,686.00 0.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 669,018.00 1.14 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,610,222.52 18.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 688123 聚辰股份 29,358 1,577,111.76 2.70 2 603885 吉祥航空 77,500 1,195,825.00 2.05 3 601111 中国国航 122,000 1,005,280.00 1.72 4 603986 兆易创新 8,996 955,825.00 1.64 5 601021 春秋航空 12,600 724,122.00 1.24 6 603588 高能环境 71,400 669,018.00 1.14 7 600298 安琪酵母 18,000 651,780.00 1.12 8 002180 纳思达 17,000 582,250.00 1.00 9 300858 科拓生物 36,000 582,120.00 1.00 10 600009 上海机场 12,200 554,124.00 0.95 11 600446 金证股份 36,400 529,256.00 0.91 12 601319 中国人保 58,500 341,640.00 0.58 13 300750 宁德时代 1,080 247,093.20 0.42 14 603508 思维列控 13,500 230,175.00 0.39 15 601601 中国太保 7,700 200,046.00 0.34 16 688981 中芯国际 3,597 181,720.44 0.31 17 600029 南方航空 21,700 130,851.00 0.22 18 600004 白云机场 7,200 103,248.00 0.18 19 600309 万华化学 1,000 87,840.00 0.15 20 600536 中国软件 1,299 60,897.12 0.10 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 688123 聚辰股份 1,564,631.33 3.10 2 603885 吉祥航空 1,230,694.00 2.44 3 601111 中国国航 1,018,147.00 2.02 4 603986 兆易创新 932,748.00 1.85 5 601021 春秋航空 736,219.00 1.46 6 603588 高能环境 665,745.00 1.32 7 600298 安琪酵母 653,154.00 1.29 8 002180 纳思达 593,699.00 1.18 9 300858 科拓生物 582,477.00 1.15 10 600009 上海机场 565,578.00 1.12 11 600446 金证股份 544,292.00 1.08 12 688091 上海谊众 501,679.32 0.99 13 600028 中国石化 407,724.00 0.81 14 601600 中国铝业 406,401.00 0.81 15 601899 紫金矿业 402,508.00 0.80 16 601319 中国人保 382,549.00 0.76 17 601857 中国石油 380,972.00 0.75 18 000963 华东医药 377,983.00 0.75 19 300394 天孚通信 300,317.00 0.60 20 600547 山东黄金 291,129.00 0.58 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300394 天孚通信 736,037.00 1.46 2 601800 中国交建 544,835.00 1.08 3 688091 上海谊众 443,359.70 0.88 4 601600 中国铝业 411,680.00 0.82 5 688111 金山办公 406,071.48 0.80 6 601899 紫金矿业 401,141.00 0.79 7 601857 中国石油 392,182.00 0.78 8 600487 亨通光电 381,679.69 0.76 9 600028 中国石化 376,875.00 0.75 10 000963 华东医药 329,672.00 0.65 11 603198 迎驾贡酒 281,920.00 0.56 12 001979 招商蛇口 278,804.00 0.55 13 600547 山东黄金 272,948.00 0.54 14 002371 北方华创 266,503.00 0.53 15 600115 中国东航 261,468.00 0.52 16 600079 人福医药 256,441.70 0.51 17 600988 赤峰黄金 255,378.00 0.51 18 000858 五 粮 液 255,321.00 0.51 19 001332 锡装股份 250,513.00 0.50 20 300274 阳光电源 239,385.00 0.47 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,144,972.08 卖出股票收入（成交）总额 14,683,595.55 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,109,358.22 10.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 42,034,172.02 71.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,143,530.24 82.38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 127045 牧原转债 28,050 3,312,695.78 5.67 2 110079 杭银转债 26,250 3,019,139.08 5.17 3 113042 上银转债 26,380 2,854,742.42 4.88 4 110053 苏银转债 22,080 2,775,812.91 4.75 5 128121 宏川转债 20,380 2,682,108.50 4.59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除杭银转债（证券代码 110079）、上银转债（证券代 码 113042）、苏银转债（证券代码 110053）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、杭银转债（证券代码 110079） 根据 2022 年 7 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被浙江省绍兴 市上虞区综合行政执法局处以罚款。 根据 2022 年 8 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被深圳银保监 局处以罚款。 根据2022年11月 4日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被安徽银保监 局处以罚款,并没收违法所得。 2、上银转债（证券代码 113042） 根据 2022 年 7 月 5 日发布的相关公告，该证券发行人因违反反洗钱法被央行天津分行 处以罚款,并警告。 根据2023年 4月21日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被国家外汇管理局上 海市分局处以罚款,没收违法所得，并给予警告。 3、苏银转债（证券代码 110053） 根据发布的相关公告，该 证券发行 人在报告期内因违规 经营、未依法履行职 责、内部制度不完善等原因，多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,929.13 2 应收清算款 39,422.58 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 29.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,381.69 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127045 牧原转债 3,312,695.78 5.67 2 110079 杭银转债 3,019,139.08 5.17 3 113042 上银转债 2,854,742.42 4.88 4 110053 苏银转债 2,775,812.91 4.75 5 128121 宏川转债 2,682,108.50 4.59 6 111010 立昂转债 2,664,672.29 4.56 7 128137 洁美转债 2,623,994.79 4.49 8 113063 赛轮转债 1,897,039.88 3.25 9 110075 南航转债 1,778,105.86 3.04 10 128134 鸿路转债 1,665,593.11 2.85 11 113065 齐鲁转债 1,564,260.32 2.68 12 127076 中宠转 2 1,552,642.18 2.66 13 128034 江银转债 1,484,379.17 2.54 14 128101 联创转债 1,152,456.74 1.97 15 118012 微芯转债 1,146,078.42 1.96 16 123107 温氏转债 1,129,108.29 1.93 17 113618 美诺转债 879,399.23 1.50 18 118006 阿拉转债 876,153.66 1.50 19 123133 佩蒂转债 850,644.29 1.46 20 113605 大参转债 848,267.47 1.45 21 123119 康泰转 2 810,970.46 1.39 22 127053 豪美转债 796,053.62 1.36 23 123059 银信转债 581,990.82 1.00 24 113594 淳中转债 575,509.59 0.98 25 118027 宏图转债 568,662.41 0.97 26 128135 洽洽转债 508,881.80 0.87 27 113050 南银转债 484,113.56 0.83 28 118015 芯海转债 478,182.18 0.82 29 127050 麒麟转债 390,912.74 0.67 30 132026 G 三峡 EB2 54,231.52 0.09 31 127032 苏行转债 27,368.93 0.05 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构 （户） 金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,367 21,879.11 11,295,152.21 37.77% 18,613,589.64 62.23% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 6.10 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011 年 3 月 17 日)基金份额总 额 2,463,195,422.37 本报告期期初基金份额总额 25,882,619.13 本报告期基金总申购份额 5,715,555.73 减：报告期基金总赎回份额 1,689,433.01 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 "-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 29,908,741.85 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2023 年 6 月 22 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过，钟文岳先生离任公司常务副总经理、财务负责人职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的 高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管 人的托管 业务部门及其相关高 级管理人员无受稽查 或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 招商证券 2 18,373,284.01 52.75% 13,436.45 47.70% - 东方证券 1 4,289,703.00 12.32% 3,994.94 14.18% - 西南证券 1 3,406,756.86 9.78% 3,172.99 11.26% - 东方财富 1 2,950,593.34 8.47% 2,157.89 7.66% - 中信建投 证券 1 2,538,792.25 7.29% 2,364.43 8.39% - 华泰证券 2 1,902,699.95 5.46% 1,772.02 6.29% - 海通证券 1 1,366,738.22 3.92% 1,272.73 4.52% - 山西证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 招商证券 47,880,003.88 96.39% 9,976,000.00 44.39% - - 东方证券 649,792.97 1.31% - - - - 西南证券 725,120.29 1.46% 8,700,000.00 38.71% - - 东方财富 414,067.00 0.83% 3,800,000.00 16.91% - - 中信建投 证券 3,510.09 0.01% - - - - 华泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商安瑞进取债券型证券投资基金2022年第4 中国证券报、基金管 1 季度报告 理人网站及中国证监 2023-01-18 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 4 中国证券报及基金管 2 季度报告提示性公告 理人网站 2023-01-18 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资 中国证券报、基金管 3 料概要更新 理人网站及中国证监 2023-03-16 会基金电子披露网站 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募 中国证券报、基金管 4 说明书（二零二三年第一号） 理人网站及中国证监 2023-03-16 会基金电子披露网站 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2022 年年 中国证券报、基金管 5 度报告 理人网站及中国证监 2023-03-30 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2022 年年度 中国证券报及基金管 6 报告提示性公告 理人网站 2023-03-30 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 1 中国证券报及基金管 7 季度报告提示性公告 理人网站 2023-04-21 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第1 中国证券报、基金管 8 季度报告 理人网站及中国证监 2023-04-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 中国证券报、基金管 9 善身份信息资料的公告 理人网站及中国证监 2023-05-12 会基金电子披露网站 关于招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经 中国证券报、基金管 10 理变更的公告 理人网站及中国证监 2023-06-21 会基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证券报、基金管 11 的公告 理人网站及中国证监 2023-06-22 会基金电子披露网站 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募 中国证券报、基金管 12 说明书（二零二三年第二号） 理人网站及中国证监 2023-06-28 会基金电子披露网站 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金产品资 中国证券报、基金管 13 料概要更新 理人网站及中国证监 2023-06-28 会基金电子披露网站 §11 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安瑞进取债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.1 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.2 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日