招商深证 100 指数证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年8 月29日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......8 4.1 基金管理人及基金经理情况......8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 12 6.1 资产负债表...... 12 6.2 利润表...... 13 6.3 净资产变动表...... 15 6.4 报表附注...... 17 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 44 7.10 本基金投资股指期货的投资政策...... 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件...... 50 §11 备查文件目录...... 50 11.1 备查文件目录...... 50 11.2 存放地点...... 51 11.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商深证 100 指数证券投资基金 基金简称 招商深证 100 指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 159,474,017.95 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 下属分级基金的交易代码 217016 004408 报告期末下属分级基金的份 144,217,553.80 份 15,256,464.15 份 额总额 注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。 2.2 基金产品说明 通过严格的投资纪 律约束和数量化的风险管 理手段，实现对标的指数的 投资目标 有效跟踪，获得与 标的指数收益相似的回报 。本基金的风险控制目标是 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证 100 指数 成份股及权重构建 指数投资组合，并根据指 数成份股及其权重的变动而 投资策略 进行相应调整。具 体投资策略包括：1、资产 配置策略；2、股票投资策 略；3、债券投资策略；4、金融衍生产品投资策略；5、存托凭证投资策 略。 业绩比较基准 深证 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 本基金属于股票型 指数基金，在证券投资基 金中属于较高风险、较高收 风险收益特征 益的品种，本基金 主要采用指数复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 （010）66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王小青 廖林 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 招商深证 100 指数 A:招商基金管理有 注册登记机 限公司 深圳市福田区深南大道 7088 号 构 招商深证 100 指数 C:中国证券登记结 北京市西城区太平桥大街 17 号 算有限责任公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 1、招商深证 100 指数 A 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -9,531,136.23 本期利润 -6,112,801.02 加权平均基金份额本期利润 -0.0422 本期加权平均净值利润率 -2.77% 本期基金份额净值增长率 -2.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 71,704,121.06 期末可供分配基金份额利润 0.4972 期末基金资产净值 215,921,674.86 期末基金份额净值 1.4972 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 49.72% 2、招商深证 100 指数 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -901,664.36 本期利润 551,679.70 加权平均基金份额本期利润 0.0293 本期加权平均净值利润率 1.96% 本期基金份额净值增长率 -2.98% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 6,976,696.07 期末可供分配基金份额利润 0.4573 期末基金资产净值 22,233,160.22 期末基金份额净值 1.4573 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 14.48% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 201 7 年 8 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商深证 100 指数 A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.62% 0.68% -4.12% 0.68% 0.50% 0.00% 过去三个月 -3.17% 0.97% -4.40% 0.98% 1.23% -0.01% 过去六个月 -2.78% 1.13% -3.91% 1.13% 1.13% 0.00% 过去一年 -15.36% 1.04% -17.54% 1.05% 2.18% -0.01% 过去三年 -39.33% 1.19% -43.10% 1.19% 3.77% 0.00% 自基金合同 生效起至今 49.72% 1.49% 23.33% 1.46% 26.39% 0.03% 招商深证 100 指数 C 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 增长率① 增长率标 基准收益 基准收益 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -3.65% 0.68% -4.12% 0.68% 0.47% 0.00% 过去三个月 -3.28% 0.97% -4.40% 0.98% 1.12% -0.01% 过去六个月 -2.98% 1.13% -3.91% 1.13% 0.93% 0.00% 过去一年 -15.71% 1.04% -17.54% 1.05% 1.83% -0.01% 过去三年 -40.06% 1.19% -43.10% 1.19% 3.04% 0.00% 自基金合同 生效起至今 14.48% 1.36% -1.35% 1.35% 15.83% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司拥 有公开募 集证券投资基金管理 、基金销售、全国社 会保障基金境内委托管理、企业年 金和职业年 金基金投资管理、合格 境内机构投资者、特定客户资产管理、保险资金投资管 理、基本养 老保险基金投资管理、 公募基金投资顾问业务试点资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管 本基金 2017 年 9 理有限公司，曾任风险管理部风控经理， 侯昊 基金经 月 5 日 - 14 量化投资部助理投 资经理、投资经 理， 理 现任指数产品管理 事业部专业总监 兼招 商中证白酒指数证 券投资基金、招 商国 证生物医药指数证 券投资基金、招 商深 证 100 指数证券投资基金、招商央视财 经 50 指数证券投资基金、招商中证大宗 商品股票指数证券投资基金（LOF）、招 商中证煤炭等权指 数证券投资基金 、招 商中证银行指数证 券投资基金、招 商中 证消费龙头指数增 强型证券投资基 金、 招商中证新能源汽 车指数型证券投 资基 金、招商中证物联 网主题交易型开 放式 指数证券投资基金 、招商国证食品 饮料 行业交易型开放式 指数证券投资基 金、 招商上证港股通交 易型开放式指数 证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理 人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也 对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的 投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年深证 100 指数下跌 4.16%，仓位维持在 94.5%，运作上保持了一定程度的 稳定，基本完成了对基准 的跟踪。上 半年消费电子通信和红 利方向的标的表现较好。未来一是关注供给侧变化，二 是需求侧有 变化的行业，三是未来 发展方向。行业估值层面金融地产、消费、医药、部分中游制造、资源品估值偏低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-2.78%，同期业绩基准增长率为-3.91%，C 类 份额净值增长率为-2.98%，同期业绩基准增长率为-3.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年上半年 全球经 济表现 出强劲 的韧性 ；在 通胀趋 缓的背 景下, 全球主 要央行在 2024 年上半年开始放宽货币政策；展望未来,我们预计 2024 年下半年全球经济增长将保持稳定。从资产表现看,市场正从防御板块中向外扩散、寻找新方向。风险偏好会逐渐修复，市场风格也将从防御状态向高景气、高 ROE 方向扩散。股票市场：盈利方面,预计创业板盈利逐季改善,全 A 有所改善;估值方面,创业板仍在底部,除周期风格外其余风格接近数次市场底。行业配置方面,建议重视红利资产、优质出海和成长性主题三条主线。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定 ，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管 理人——招商基金管 理有限公 司在本基金的投资运 作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价 格计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现损害 基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指 标、净值表现、利润分配 情况、财务 会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内 容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商深证 100 指数证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 资产： 货币资金 6.4.7.1 11,871,278.75 12,539,303.36 结算备付金 9,971.44 6,235.77 存出保证金 13,924.23 4,352.68 交易性金融资产 6.4.7.2 226,705,075.55 229,389,989.20 其中：股票投资 225,587,192.44 229,067,671.53 基金投资 - - 债券投资 1,117,883.11 322,317.67 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - 148,971.43 应收股利 - - 应收申购款 125,398.22 548,819.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 238,725,648.19 242,637,672.03 负债和净资产 附注号 本期末 2024 年 6 月 30 上年度末 2023 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 103,396.62 120,827.09 应付管理人报酬 141,180.93 140,966.08 应付托管费 30,253.08 30,207.00 应付销售服务费 7,577.74 6,995.97 应付投资顾问费 - - 应交税费 2.69 2.43 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 288,402.05 333,270.96 负债合计 570,813.11 632,269.53 净资产： 实收基金 6.4.7.7 159,474,017.95 157,495,060.96 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 78,680,817.13 84,510,341.54 净资产合计 238,154,835.08 242,005,402.50 负债和净资产总计 238,725,648.19 242,637,672.03 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，招商深证 100 指数 A 份额净值 1.4972 元，基金份额总 额 144,217,553.80 份；招商深证 100 指数 C 份额净值 1.457 3 元，基金份额总额 15,256,464.15 份；总份额合计 159,474,017.95 份。 6.2 利润表 会计主体：招商深证 100 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2023年 项目 附注号 2024 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -4,348,432.98 -4,188,820.44 1.利息收入 23,919.19 25,448.07 其中：存款利息收入 6.4.7.9 23,919.19 25,448.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -9,268,211.03 1,334,391.72 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -12,629,174.67 -1,198,076.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 3,641.53 5,799.48 资产支持证券投资 收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 3,357,322.11 2,526,668.80 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.16 4,871,679.27 -5,572,728.30 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 24,179.59 24,068.07 号填列） 减：二、营业总支出 1,212,688.34 1,300,874.65 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 865,949.85 948,936.16 其中：暂估管理人报酬 - - 2.托管费 6.4.10.2.2 185,560.72 203,343.49 3.销售服务费 6.4.10.2.3 56,471.21 41,996.55 4.投资顾问费 - - 5.利息支出 5.01 - 其中：卖出回购金融资产 支出 5.01 - 6.信用减值损失 6.4.7.18 - - 7.税金及附加 1.74 0.65 8.其他费用 6.4.7.19 104,699.81 106,597.80 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） -5,561,121.32 -5,489,695.09 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -5,561,121.32 -5,489,695.09 号填列） 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -5,561,121.32 -5,489,695.09 注：根据最新《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润 表格 式的要 求：上年 度可比 期间“ 证券 出借利息 收入” 项目的 “本期” 金额列 示于本期 “其他利息收入”项目的“上年度可比期间”金额中。 6.3 净资产变动表 会计主体：招商深证 100 指数证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 157,495,060.96 - 84,510,341.54 242,005,402.50 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 157,495,060.96 - 84,510,341.54 242,005,402.50 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 1,978,956.99 - -5,829,524.41 -3,850,567.42 填列） （一）、综合收益总 额 - - -5,561,121.32 -5,561,121.32 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 1,978,956.99 - -268,403.09 1,710,553.90 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 41,709,776.82 - 21,115,787.40 62,825,564.22 2.基金赎回 -39,730,819.83 - -21,384,190.49 -61,115,010.32 款 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 159,474,017.95 - 78,680,817.13 238,154,835.08 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目 实收基金 其他综 未分配利润 净资产合计 合收益 一、上期期末净资 产 146,448,449.91 - 117,312,247.98 263,760,697.89 加：会计政策变更 - - - - 前期差错更正 - - - - 其他 - - - - 二、本期期初净资 产 146,448,449.91 - 117,312,247.98 263,760,697.89 三、本期增减变动 额（减少以“-”号 2,922,324.49 - -2,935,010.67 -12,686.18 填列） （一）、综合收益总 额 - - -5,489,695.09 -5,489,695.09 （二）、本期基金份 额交易产生的净资 产变动数（净资产 2,922,324.49 - 2,554,684.42 5,477,008.91 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 18,281,532.92 - 15,437,166.86 33,718,699.78 2.基金赎回 款 -15,359,208.43 - -12,882,482.44 -28,241,690.87 （三）、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的净资产变 - - - - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他综合收 益结转留存收益 - - - - 四、本期期末净资 产 149,370,774.40 - 114,377,237.31 263,748,011.71 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____徐勇___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商深证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理 有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证 100 指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合 同”)及其他有关法 律法规的规 定，经中国证券监督管 理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监许可[2010]513 号 文批准公开 募集。本基金为契 约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 661,815,306.06 份，经德勤华永会计师事务所有限公司(现更 名为“德勤华永会计师事务所(特 殊普通合伙 )”)验证 ，并出具 了编号为德师报(验)字(10)第 0034 号验资报告。基金合同于 2010 年 6 月 22 日正式生效。 本基金的基金管理人为招 商基金管理 有限公司，基金托管人 为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及招募说明书的有关规定，本基金投资限于具有 良好流动性 的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具 、权证及法 律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以 后允许基金 投资其他证券品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳 入投 资范围 。本基金 股票、 存托凭证 等权益 类资产 的投资比 例为基 金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：深证 100 指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考 了中国证券投资基金业 协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期间未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通 知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知 》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金管理人运营公开募集证 券投资基金过程中发生的 资管产品运 营业务，以基金管理人 为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得 额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税 率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交 易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 11,871,278.75 等于：本金 11,870,208.48 加：应计利息 1,070.27 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,871,278.75 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 280,642,801.55 - 225,587,192.44 -55,055,609.11 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 债券 交易所市场 1,101,707.45 7,374.56 1,117,883.11 8,801.10 银行间市场 - - - - 合计 1,101,707.45 7,374.56 1,117,883.11 8,801.10 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 281,744,509.00 7,374.56 226,705,075.55 -55,046,808.01 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 41.59 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 73,946.65 其中：交易所市场 73,946.65 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 189,672.34 应付指数使用费 24,741.47 合计 288,402.05 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 招商深证 100 指数 A 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 143,220,765.18 143,220,765.18 本期申购 14,308,370.49 14,308,370.49 本期赎回（以“-”号填列） -13,311,581.87 -13,311,581.87 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 144,217,553.80 144,217,553.80 招商深证 100 指数 C 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,274,295.78 14,274,295.78 本期申购 27,401,406.33 27,401,406.33 本期赎回（以“-”号填列） -26,419,237.96 -26,419,237.96 基金拆分/份额折算调整 - - 本期末 15,256,464.15 15,256,464.15 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 招商深证 100 指数 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 144,046,737.79 -66,703,605.39 77,343,132.40 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 144,046,737.79 -66,703,605.39 77,343,132.40 本期利润 -9,531,136.23 3,418,335.21 -6,112,801.02 本期基金份额交易产 生的变动数 1,054,380.03 -580,590.35 473,789.68 其中：基金申购款 14,291,352.07 -6,872,282.77 7,419,069.30 基金赎回款 -13,236,972.04 6,291,692.42 -6,945,279.62 本期已分配利润 - - - 本期末 135,569,981.59 -63,865,860.53 71,704,121.06 招商深证 100 指数 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 11,078,650.32 -3,911,441.18 7,167,209.14 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 11,078,650.32 -3,911,441.18 7,167,209.14 本期利润 -901,664.36 1,453,344.06 551,679.70 本期基金份额交易产 生的变动数 640,440.66 -1,382,633.43 -742,192.77 其中：基金申购款 21,189,759.30 -7,493,041.20 13,696,718.10 基金赎回款 -20,549,318.64 6,110,407.77 -14,438,910.87 本期已分配利润 - - - 本期末 10,817,426.62 -3,840,730.55 6,976,696.07 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 23,453.63 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 415.05 其他 50.51 合计 23,919.19 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -12,629,174.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -12,629,174.67 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 40,247,303.87 减：卖出股票成本总额 52,771,572.61 减：交易费用 104,905.93 买卖股票差价收入 -12,629,174.67 6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.10.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.10.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内无证券出借差价收入。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入 3,641.53 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 到期兑付）差价收入 - 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,641.53 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内无买卖债券差价收入。 6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。 6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。 6.4.7.13 贵金属投资收益 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 3,357,322.11 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,357,322.11 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,871,679.27 ——股票投资 4,884,680.04 ——债券投资 -13,000.77 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 4,871,679.27 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 24,179.59 合计 24,179.59 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 10,000.00 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 其他 35,027.47 合计 104,699.81 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 注：基金的主要关联方包含基金管理人、基金管理人的股东及子公司、基金托管人等。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 83,939,224.74 100.00% 26,083,842.43 100.00% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 801,509.00 100.00% 1,001,496.00 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 关联方名称 月 30 日 日至 2023 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购成 成交金额 占当期债券回购 交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 100,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 79,398.14 100.00% 73,946.65 100.00% 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 24,291.91 100.00% 15,689.20 100.00% 注：1、本报告期内，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、本报告期内，基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方 为本基金提供研究成 果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 865,949.85 948,936.16 其中：应支付销售机构的客 户维护费 360,854.01 396,736.96 应支付基金管理人的 净管理费 505,095.84 552,199.20 应支付投资顾问的投 资顾问费 - - 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 上年度可比期间 2023 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 185,560.72 203,343.49 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 合计 工商银行 - 499.52 499.52 招商基金管理有限 公司 - 867.16 867.16 招商银行 - 3,479.33 3,479.33 招商证券 - 70.87 70.87 合计 - 4,916.88 4,916.88 获得销售服务费的 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 合计 工商银行 - - - 招商基金管理有限 公司 - 751.01 751.01 招商银行 - 2,435.87 2,435.87 招商证券 - - - 合计 - 3,186.88 3,186.88 注：本基金的 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.40%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类份额日销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.40%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行- 活期 11,871,278.75 23,453.63 13,754,290.37 25,199.59 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司保管，按银行约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：股） 额 额 注 2024 年 新股流通 001359 平安电工 3 月 19 6 个月 受限 17.39 20.60 168 2,921.52 3,460.80 - 日 2024 年 新股流通 001379 腾达科技 1 月 11 6 个月 受限 16.98 13.48 186 3,158.28 2,507.28 - 日 2024 年 新股流通 001387 雪祺电气 1 月 4 6 个月 受限 15.38 15.25 173 2,045.54 2,638.25 - 日 2024 年 新股流通 001389 广合科技 3 月 26 6 个月 受限 17.43 34.56 209 3,642.87 7,223.04 - 日 2024 年 新股流通 301392 汇成真空 5 月 28 6 个月 受限 12.20 41.66 219 2,671.80 9,123.54 - 日 2024 年 新股流通 301502 华阳智能 1 月 26 6 个月 受限 28.01 37.83 138 3,865.38 5,220.54 - 日 2024 年 新股流通 301536 星宸科技 3 月 20 6 个月 受限 16.16 32.27 451 7,288.16 14,553.77 - 日 2024 年 新股流通 301538 骏鼎达 3 月 13 6 个月 受限 55.82 91.24 150 5,972.74 13,686.00 - 日 2024 年 新股流通 301539 宏鑫科技 4 月 3 6 个月 受限 10.64 19.82 361 3,841.04 7,155.02 - 日 2024 年 新股流通 301565 中仑新材 6 月 13 6 个月 受限 11.88 18.98 603 7,163.64 11,444.94 - 日 达利凯普 2023 年 6 个月 新股流通 301566 12月22 受限 8.90 16.97 576 5,126.40 9,774.72 - 日 2024 年 新股流通 301580 爱迪特 6 月 19 6 个月 受限 44.95 65.93 164 7,371.80 10,812.52 - 日 2024 年 新股流通 301587 中瑞股份 3 月 27 6 个月 受限 21.73 25.26 306 6,649.38 7,729.56 - 日 2024 年 新股流通 301588 美新科技 3 月 6 6 个月 受限 14.50 21.25 257 3,726.50 5,461.25 - 日 2024 年 新股流通 301589 诺瓦星云 2 月 1 6 个月 受限 126.89 188.01 497 35,021.64 93,440.97 - 日 2024 年 新股流通 301591 肯特股份 2 月 20 6 个月 受限 19.43 36.98 219 4,255.17 8,098.62 - 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代 证券名称 成功认 受限期 流通受限 认购价 期末估 数量（单 期末成本总 期末估值总 备 码 购日 类型 格 值单价 位：张） 额 额 注 - - - - - - - - - - - 注：对于在流通受限期内 发生送股的 股票，上表列示的数量 为原受限股票数量与送股数量 的加总。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成 份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人 管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。 本基金的基金管理人建立 了以全面、 独立、互相制约以及 定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风 险控制委员 会、督察长、风险管理 委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支 持证券投 资等投资品种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投资品种的信用 等级评估来 选择适当的投资对象， 并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级 ，该信用评 级不包括本基金所持有 的国债、央行票据、 政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA 33,238.92 31,403.74 AAA 以下 276,059.64 290,913.93 未评级 - - 合计 309,298.56 322,317.67 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理 人未能以 合理价格及时变现基 金资产以支付投资者 赎回款项的风险。本基金流动性风 险来源于基 金约定开放日兑付赎回 资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而 出现的变现 风险以及因投资集中而 无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资 的风险。本 基金所持有的金融资产 主要在证券交易所和银行间同业市场交易。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的 投资品种。 除卖出回购金融资产外 ，本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以 内且不计息 ，可赎回 基金份额净 值(所有者权益)无固 定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中， 本基金的 基金管理人每日监控 和预测本基金的流动 性指标，通过对投资品种的流动性 指标来持续 地评估、选择、跟踪和 控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一 定的现金头 寸，并且在需要时可通 过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金的基金 管理人日常 通过对利率水平的预测 、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的 利率风险 敞口。表中所示为本 基金资产及交易形成 负债的公 允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 货币资金 11,871,278.75 - - - 11,871,278.75 结算备付金 9,971.44 - - - 9,971.44 存出保证金 13,924.23 - - - 13,924.23 交易性金融资产 808,584.55 122,845.13 186,453.43 225,587,192.44 226,705,075.55 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 125,398.22 125,398.22 应收清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 12,703,758.97 122,845.13 186,453.43 225,712,590.66 238,725,648.19 负债 应付赎回款 - - - 103,396.62 103,396.62 应付管理人报酬 - - - 141,180.93 141,180.93 应付托管费 - - - 30,253.08 30,253.08 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 7,577.74 7,577.74 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.69 2.69 其他负债 - - - 288,402.05 288,402.05 负债总计 - - - 570,813.11 570,813.11 利率敏感度缺口 12,703,758.97 122,845.13 186,453.43 225,141,777.55 238,154,835.08 上年度末 2023 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 货币资金 12,539,303.36 - - - 12,539,303.36 结算备付金 6,235.77 - - - 6,235.77 存出保证金 4,352.68 - - - 4,352.68 交易性金融资产 - 124,886.41 197,431.26 229,067,671.53 229,389,989.20 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资 产 - - - - - 债权投资 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 548,819.59 548,819.59 应收清算款 - - - 148,971.43 148,971.43 其他资产 - - - - - 资产总计 12,549,891.81 124,886.41 197,431.26 229,765,462.55 242,637,672.03 负债 应付赎回款 - - - 120,827.09 120,827.09 应付管理人报酬 - - - 140,966.08 140,966.08 应付托管费 - - - 30,207.00 30,207.00 应付清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - 6,995.97 6,995.97 应付投资顾问费 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.43 2.43 其他负债 - - - 333,270.96 333,270.96 负债总计 - - - 632,269.53 632,269.53 利率敏感度缺口 12,549,891.81 124,886.41 197,431.26 229,133,193.02 242,005,402.50 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -8,750.72 -7,591.60 2. 市场利率平行下降 50 个基点 8,935.86 7,820.31 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 225,587,192.44 94.72 229,067,671.53 94.65 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 225,587,192.44 94.72 229,067,671.53 94.65 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2024 年 6 月 上年度末（ 2023 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 5% 11,279,359.62 11,453,383.58 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -11,279,359.62 -11,453,383.58 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的 层次，由 对公允价值计量整体 而言具有重要意义的 输入值所 属的最低层次决定：第一层 次：相同资 产或负债在活跃市场 上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关 资产或负债 直接或间接可观察的输 入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层 本期末 2024 年 6 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日 次 第一层次 225,684,160.18 228,882,718.88 第二层次 808,584.55 - 第三层次 212,330.82 507,270.32 合计 226,705,075.55 229,389,989.20 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 将相关股票 和债券的公允价值列入 第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值 的影响程度，确定相关 股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融 工具主要包 括应收款项、卖出回 购金融资产和其他金 融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 225,587,192.44 94.50 其中：股票 225,587,192.44 94.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,117,883.11 0.47 其中：债券 1,117,883.11 0.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,881,250.19 4.98 8 其他各项资产 139,322.45 0.06 9 合计 238,725,648.19 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,733,600.78 3.67 B 采矿业 1,050,021.95 0.44 C 制造业 177,012,969.26 74.33 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,405,038.00 0.59 E 建筑业 - - F 批发和零售业 854,907.21 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 4,031,912.00 1.69 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 6,160,319.80 2.59 J 金融业 17,169,037.15 7.21 K 房地产业 2,932,380.99 1.23 L 租赁和商务服务业 2,476,988.64 1.04 M 科学研究和技术服务业 1,741,185.50 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,800,406.56 0.76 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 225,368,767.84 94.63 7.2.2 期末积极投资按行业分类境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 218,424.60 0.09 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 218,424.60 0.09 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 103,740 18,676,312.20 7.84 2 000333 美的集团 196,317 12,662,446.50 5.32 3 000858 五 粮 液 73,533 9,415,165.32 3.95 4 002594 比亚迪 34,365 8,599,841.25 3.61 5 002475 立讯精密 186,127 7,316,652.37 3.07 6 000651 格力电器 179,839 7,053,285.58 2.96 7 300760 迈瑞医疗 21,450 6,240,019.50 2.62 8 300059 东方财富 505,566 5,338,776.96 2.24 9 000725 京东方 A 1,284,395 5,253,175.55 2.21 10 300308 中际旭创 35,080 4,836,830.40 2.03 11 002415 海康威视 152,803 4,723,140.73 1.98 12 002714 牧原股份 100,826 4,396,013.60 1.85 13 300498 温氏股份 218,849 4,337,587.18 1.82 14 000568 泸州老窖 30,211 4,334,976.39 1.82 15 300124 汇川技术 78,030 4,002,939.00 1.68 16 002371 北方华创 11,300 3,614,757.00 1.52 17 000063 中兴通讯 128,841 3,603,682.77 1.51 18 300274 阳光电源 57,620 3,574,168.60 1.50 19 000001 平安银行 342,756 3,478,973.40 1.46 20 000338 潍柴动力 205,551 3,338,148.24 1.40 21 002352 顺丰控股 92,600 3,304,894.00 1.39 22 002230 科大讯飞 75,064 3,223,998.80 1.35 23 000100 TCL 科技 735,236 3,176,219.52 1.33 24 002142 宁波银行 138,389 3,052,861.34 1.28 25 000002 万 科 A 423,143 2,932,380.99 1.23 26 000792 盐湖股份 156,700 2,734,415.00 1.15 27 002027 分众传媒 408,744 2,476,988.64 1.04 28 000625 长安汽车 173,729 2,333,180.47 0.98 29 000425 徐工机械 310,000 2,216,500.00 0.93 30 300014 亿纬锂能 51,000 2,035,920.00 0.85 31 002463 沪电股份 54,200 1,978,300.00 0.83 32 002304 洋河股份 24,246 1,957,622.04 0.82 33 002241 歌尔股份 98,799 1,927,568.49 0.81 34 300015 爱尔眼科 174,458 1,800,406.56 0.76 35 002179 中航光电 45,030 1,713,391.50 0.72 36 002050 三花智控 83,526 1,593,676.08 0.67 37 000538 云南白药 30,952 1,583,194.80 0.66 38 000938 紫光股份 70,349 1,572,300.15 0.66 39 000166 申万宏源 357,400 1,540,394.00 0.65 40 000977 浪潮信息 42,000 1,527,540.00 0.64 41 002311 海大集团 31,600 1,486,780.00 0.62 42 300408 三环集团 50,906 1,485,946.14 0.62 43 002252 上海莱士 187,700 1,467,814.00 0.62 44 300433 蓝思科技 78,502 1,432,661.50 0.60 45 000776 广发证券 114,648 1,395,266.16 0.59 46 000157 中联重科 181,339 1,392,683.52 0.58 47 002049 紫光国微 26,380 1,387,588.00 0.58 48 003816 中国广核 282,600 1,308,438.00 0.55 49 300122 智飞生物 45,900 1,286,577.00 0.54 50 002460 赣锋锂业 44,620 1,278,363.00 0.54 51 002648 卫星化学 70,100 1,260,398.00 0.53 52 000768 中航西飞 52,451 1,260,397.53 0.53 53 002466 天齐锂业 41,679 1,246,618.89 0.52 54 000596 古井贡酒 5,800 1,224,206.00 0.51 55 002001 新 和 成 62,348 1,197,081.60 0.50 56 002236 大华股份 75,956 1,174,279.76 0.49 57 002601 龙佰集团 62,900 1,168,053.00 0.49 58 002493 荣盛石化 120,700 1,165,962.00 0.49 59 000661 长春高新 12,200 1,119,594.00 0.47 60 000786 北新建材 37,007 1,097,627.62 0.46 61 300418 昆仑万维 33,600 1,083,264.00 0.45 62 300782 卓胜微 13,600 1,057,264.00 0.44 63 000983 山西焦煤 101,845 1,050,021.95 0.44 64 300347 泰格医药 21,500 1,044,900.00 0.44 65 002129 TCL 中环 118,831 1,027,888.15 0.43 66 002938 鹏鼎控股 25,800 1,025,808.00 0.43 67 000895 双汇发展 43,145 1,025,556.65 0.43 68 300661 圣邦股份 12,335 1,021,091.30 0.43 69 002180 纳思达 37,800 998,676.00 0.42 70 002271 东方雨虹 79,526 981,350.84 0.41 71 300896 爱美客 5,600 963,760.00 0.40 72 002736 国信证券 110,901 963,729.69 0.40 73 002920 德赛西威 10,200 888,318.00 0.37 74 300832 新产业 13,100 883,464.00 0.37 75 000963 华东医药 30,741 854,907.21 0.36 76 002709 天赐材料 48,400 849,904.00 0.36 77 300033 同花顺 8,100 839,970.00 0.35 78 000999 华润三九 19,580 833,716.40 0.35 79 002459 晶澳科技 72,940 816,928.00 0.34 80 002916 深南电路 7,640 808,082.80 0.34 81 000301 东方盛虹 100,500 800,985.00 0.34 82 000876 新 希 望 86,221 788,059.94 0.33 83 002555 三七互娱 59,400 775,170.00 0.33 84 001965 招商公路 61,300 727,018.00 0.31 85 300316 晶盛机电 24,809 712,762.57 0.30 86 300759 康龙化成 37,475 696,285.50 0.29 87 300628 亿联网络 18,480 679,509.60 0.29 88 300450 先导智能 39,600 658,548.00 0.28 89 002812 恩捷股份 20,000 633,000.00 0.27 90 300999 金龙鱼 22,800 623,580.00 0.26 91 002821 凯莱英 8,860 582,988.00 0.24 92 000617 中油资本 101,280 559,065.60 0.23 93 301269 华大九天 7,200 554,760.00 0.23 94 300413 芒果超媒 25,030 523,127.00 0.22 95 002603 以岭药业 31,600 484,428.00 0.20 96 000708 中信特钢 34,200 464,094.00 0.19 97 300979 华利集团 6,100 371,185.00 0.16 98 000877 天山股份 56,300 304,020.00 0.13 99 001289 龙源电力 5,600 96,600.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 301589 诺瓦星云 497 93,440.97 0.04 2 301536 星宸科技 451 14,553.77 0.01 3 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.01 4 301565 中仑新材 603 11,444.94 0.00 5 301580 爱迪特 164 10,812.52 0.00 6 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 7 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 8 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 9 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 10 001389 广合科技 209 7,223.04 0.00 11 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 12 301578 辰奕智能 154 6,093.78 0.00 13 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 14 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 15 001359 平安电工 168 3,460.80 0.00 16 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 17 001379 腾达科技 186 2,507.28 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 2,825,588.00 1.17 2 002463 沪电股份 1,929,866.00 0.80 3 000333 美的集团 1,823,290.00 0.75 4 000858 五 粮 液 1,557,044.00 0.64 5 000977 浪潮信息 1,524,769.00 0.63 6 002252 上海莱士 1,401,405.00 0.58 7 002648 卫星化学 1,260,757.00 0.52 8 300418 昆仑万维 1,158,759.00 0.48 9 002594 比亚迪 1,032,454.00 0.43 10 000651 格力电器 1,016,891.00 0.42 11 300832 新产业 975,268.00 0.40 12 000999 华润三九 917,809.00 0.38 13 300059 东方财富 903,918.00 0.37 14 300760 迈瑞医疗 896,769.00 0.37 15 000002 万 科 A 896,332.00 0.37 16 000568 泸州老窖 790,900.00 0.33 17 002475 立讯精密 779,143.00 0.32 18 002415 海康威视 727,870.00 0.30 19 000725 京东方 A 726,703.00 0.30 20 300124 汇川技术 718,846.00 0.30 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 2,578,782.00 1.07 2 000333 美的集团 1,953,469.00 0.81 3 000858 五 粮 液 1,664,972.00 0.69 4 002594 比亚迪 1,140,435.00 0.47 5 000651 格力电器 1,097,127.00 0.45 6 300059 东方财富 978,013.00 0.40 7 300142 沃森生物 964,026.38 0.40 8 300760 迈瑞医疗 941,783.00 0.39 9 300751 迈为股份 922,737.00 0.38 10 002475 立讯精密 857,564.00 0.35 11 000725 京东方 A 820,261.00 0.34 12 000568 泸州老窖 819,268.00 0.34 13 002415 海康威视 792,629.00 0.33 14 000001 平安银行 732,999.00 0.30 15 300308 中际旭创 717,923.00 0.30 16 002410 广联达 709,452.00 0.29 17 300498 温氏股份 698,196.00 0.29 18 300919 中伟股份 688,566.00 0.28 19 002714 牧原股份 683,364.00 0.28 20 300124 汇川技术 672,738.00 0.28 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 44,406,413.48 卖出股票收入（成交）总额 40,247,303.87 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的 股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权等减少的 股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 808,584.55 0.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 309,298.56 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,117,883.11 0.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 019733 24 国债 02 8,000 808,584.55 0.34 2 127089 晶澳转债 1,633 158,895.06 0.07 3 127073 天赐转债 799 89,606.21 0.04 4 127056 中特转债 304 33,238.92 0.01 5 123210 信服转债 266 27,558.37 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除格力电器（证券代码 000651）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2023年 9月28日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局东莞松山湖高新技术产业开发区税务局责令改正。 根据 2024 年 6 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局北京市朝阳区税务局双井税务所责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,924.23 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 125,398.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 139,322.45 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127089 晶澳转债 158,895.06 0.07 2 127073 天赐转债 89,606.21 0.04 3 127056 中特转债 33,238.92 0.01 4 123210 信服转债 27,558.37 0.01 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 301589 诺瓦星云 93,440.97 0.04 新股流通受限 2 301536 星宸科技 14,553.77 0.01 新股流通受限 3 301538 骏鼎达 13,686.00 0.01 新股流通受限 4 301565 中仑新材 11,444.94 0.00 新股流通受限 5 301580 爱迪特 10,812.52 0.00 新股流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份额 额比例 比例 招商深证 100 指数 A 14,398 10,016.50 - - 144,217,553.80 100.00% 招商深证 100 指数 C 4,613 3,307.28 206,145.96 1.35% 15,050,318.19 98.65% 合计 19,011 8,388.51 206,145.96 0.13% 159,267,871.99 99.87% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商深证 100 指数 A 8,963.76 0.0062% 人员持有本基金 招商深证 100 指数 C 53.55 0.0004% 合计 9,017.31 0.0057% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比 例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即 期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金 招商深证 100 指数 A 0 投资和研究部门负责人持有 招商深证 100 指数 C 0 本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开放 招商深证 100 指数 A 0 式基金 招商深证 100 指数 C 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 基金合同生效日(2010 年 6 月 22 日) 661,815,306.06 - 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 143,220,765.18 14,274,295.78 本报告期基金总申购份额 14,308,370.49 27,401,406.33 减：本报告期基金总赎回份额 13,311,581.87 26,419,237.96 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 144,217,553.80 15,256,464.15 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 招商证券 5 83,939,224.74 100.00% 79,398.14 100.00% - 财通证券 1 - - - - - 财信证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国投证券 1 - - - - - 国新证券 2 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 民生证券 3 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 野村证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金财富 证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 5 - - - - - 中信建投 证券 3 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：本报告期内，基金交 易佣金根据 券商季度综合评分结果 给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演质量 、联合调研 质量等维度进行打分， 从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 招商证券 801,509.00 100.00% 100,000.00 100.00% - - 财通证券 - - - - - - 财信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国投证券 - - - - - - 国新证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代 证券日报、基金管理 1 基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公 人网站及中国证监会 2024-01-18 告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年第 4 证券日报及基金管理 2 季度报告提示性公告 人网站 2024-01-19 招商深证 100 指数证券投资基金 2023 年第 4 证券日报、基金管理 3 季度报告 人网站及中国证监会 2024-01-19 基金电子披露网站 招商深证100指数证券投资基金2023年年度报 证券日报、基金管理 4 告 人网站及中国证监会 2024-03-29 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度 证券日报及基金管理 5 报告提示性公告 人网站 2024-03-29 招商深证 100 指数证券投资基金 2024 年第 1 证券日报、基金管理 6 季度报告 人网站及中国证监会 2024-04-19 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 1 证券日报及基金管理 7 季度报告提示性公告 人网站 2024-04-19 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券日报、基金管理 8 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2024-05-18 基金电子披露网站 招商深证 100 指数证券投资基金更新的招募说 证券日报、基金管理 9 明书（二零二四年第一号） 人网站及中国证监会 2024-06-21 基金电子披露网站 招商深证 100 指数证券投资基金（A 类份额） 证券日报、基金管理 10 基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-21 基金电子披露网站 招商深证 100 指数证券投资基金（C 类份额） 证券日报、基金管理 11 基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2024-06-21 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证 100 指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证 100 指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证 100 指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证 100 指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日