招商深证 100 指数证券投资基金 2024 年第 2 季度报告 2024 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2024 年 7 月 18 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年7 月17日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 招商深证 100 指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日 报告期末基金份额总额 159,474,017.95 份 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对 投资目标 标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本 基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深 投资策略 证 100 指数成份券及权重构建指数投资组合，并根据指数成 份券及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 深证 100 指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税 后)*5% 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风 风险收益特征 险、较高收益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的 指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 下属分级基金的交易代码 217016 004408 报告期末下属分级基金的份 144,217,553.80 份 15,256,464.15 份 额总额 注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日－2024 年 6 月 30 日） 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 1.本期已实现收益 -9,510,094.43 -877,918.15 2.本期利润 -7,151,860.47 396,607.10 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0493 0.0178 4.期末基金资产净值 215,921,674.86 22,233,160.22 5.期末基金份额净值 1.4972 1.4573 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； 3、本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 201 7 年 8 月 18 日起存续。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商深证 100 指数 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 准差④ 过去三个月 -3.17% 0.97% -4.40% 0.98% 1.23% -0.01% 过去六个月 -2.78% 1.13% -3.91% 1.13% 1.13% 0.00% 过去一年 -15.36% 1.04% -17.54% 1.05% 2.18% -0.01% 过去三年 -39.33% 1.19% -43.10% 1.19% 3.77% 0.00% 过去五年 14.05% 1.30% 1.09% 1.31% 12.96% -0.01% 自基金合同 生效起至今 49.72% 1.49% 23.33% 1.46% 26.39% 0.03% 招商深证 100 指数 C 阶段 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ② 准差④ 过去三个月 -3.28% 0.97% -4.40% 0.98% 1.12% -0.01% 过去六个月 -2.98% 1.13% -3.91% 1.13% 0.93% 0.00% 过去一年 -15.71% 1.04% -17.54% 1.05% 1.83% -0.01% 过去三年 -40.06% 1.19% -43.10% 1.19% 3.04% 0.00% 过去五年 11.78% 1.30% 1.09% 1.31% 10.69% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.48% 1.36% -1.35% 1.35% 15.83% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金从 2017 年 3 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 8 月 18 日起存续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 证券 姓名 职务 经理期限 从业 说明 任职日期 离任 年限 日期 男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有 限公司，曾任风 险管理部风控 经理，量化投 资部助理投资经 理、投资经理 ，现任指数产 品管理事业部专 业总监兼招商 中证白酒指数 证券投资基金、 招商国证生物 医药指数证券 投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、 本基金 招商央视财经 50 指数证券投资基金、招商中 侯昊 基金经 2017 年 9 证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、 月 5 日 - 14 招商中证煤炭等 权指数证券投 资基金、招商 理 中证银行指数证 券投资基金、 招商中证消费 龙头指数增强型 证券投资基金 、招商中证新 能源汽车指数型 证券投资基金 、招商中证物 联网主题交易型 开放式指数证 券投资基金、 招商国证食品饮 料行业交易型开放式指数证 券投资基金、招 商上证港股通 交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 深证 100 指数二季度下跌 4.64%，仓位维持在 94.5%，运作上保持了一定程度的稳定， 基本完成了对基准的跟踪；深证 100 指数中果链和人工智能方向表现较好，一些产能出清的板块依然压力比较大；深证100指数作为深市有代表性的100只股票指数，目前的估值已经在有性价比的区间。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-3.17%，同期业绩基准增长率为-4.40%，C 类 份额净值增长率为-3.28%，同期业绩基准增长率为-4.40%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 225,587,192.44 94.50 其中：股票 225,587,192.44 94.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,117,883.11 0.47 其中：债券 1,117,883.11 0.47 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,881,250.19 4.98 8 其他资产 139,322.45 0.06 9 合计 238,725,648.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,733,600.78 3.67 B 采矿业 1,050,021.95 0.44 C 制造业 177,012,969.26 74.33 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 1,405,038.00 0.59 E 建筑业 - - F 批发和零售业 854,907.21 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 4,031,912.00 1.69 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 6,160,319.80 2.59 J 金融业 17,169,037.15 7.21 K 房地产业 2,932,380.99 1.23 L 租赁和商务服务业 2,476,988.64 1.04 M 科学研究和技术服务业 1,741,185.50 0.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,800,406.56 0.76 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 225,368,767.84 94.63 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 218,424.60 0.09 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 218,424.60 0.09 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 103,740 18,676,312.20 7.84 2 000333 美的集团 196,317 12,662,446.50 5.32 3 000858 五 粮 液 73,533 9,415,165.32 3.95 4 002594 比亚迪 34,365 8,599,841.25 3.61 5 002475 立讯精密 186,127 7,316,652.37 3.07 6 000651 格力电器 179,839 7,053,285.58 2.96 7 300760 迈瑞医疗 21,450 6,240,019.50 2.62 8 300059 东方财富 505,566 5,338,776.96 2.24 9 000725 京东方 A 1,284,395 5,253,175.55 2.21 10 300308 中际旭创 35,080 4,836,830.40 2.03 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 301589 诺瓦星云 497 93,440.97 0.04 2 301536 星宸科技 451 14,553.77 0.01 3 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.01 4 301565 中仑新材 603 11,444.94 0.00 5 301580 爱迪特 164 10,812.52 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 808,584.55 0.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 309,298.56 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,117,883.11 0.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019733 24 国债 02 8,000 808,584.55 0.34 2 127089 晶澳转债 1,633 158,895.06 0.07 3 127073 天赐转债 799 89,606.21 0.04 4 127056 中特转债 304 33,238.92 0.01 5 123210 信服转债 266 27,558.37 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除格力电器（证券代码 000651）外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据2023年 9月28日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局东莞松山湖高新技术产业开发区税务局责令改正。 根据 2024 年 6 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未按期申报税款被国家税务总 局北京市朝阳区税务局双井税务所责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金为指数型基 金，因复制指数被动 持有，上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,924.23 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 125,398.22 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 139,322.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 127089 晶澳转债 158,895.06 0.07 2 127073 天赐转债 89,606.21 0.04 3 127056 中特转债 33,238.92 0.01 4 123210 信服转债 27,558.37 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说 公允价值（元） 比例（%） 明 1 301589 诺瓦星云 93,440.97 0.04 新股流通受限 2 301536 星宸科技 14,553.77 0.01 新股流通受限 3 301538 骏鼎达 13,686.00 0.01 新股流通受限 4 301565 中仑新材 11,444.94 0.00 新股流通受限 5 301580 爱迪特 10,812.52 0.00 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C 报告期期初基金份额总额 145,201,032.74 15,508,499.56 报告期期间基金总申购份额 6,281,815.45 22,695,280.77 减：报告期期间基金总赎回份额 7,265,294.39 22,947,316.18 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 144,217,553.80 15,256,464.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证 100 指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证 100 指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证 100 指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证 100 指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道 7088 号 8.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2024 年 7 月 18 日