招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料 概要更新 编制日期:2024年6月10日 送出日期:2024年6月21日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 招商深证100指数 基金代码 217016 下属基金简称 招商深证100指数 下属基金代码 217016 A 基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份 公司 有限公司 基金合同生效日 2010年6月22日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2017年9月5日 基金经理 侯昊 金经理的日期 证券从业日期 2009年7月1日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的 投资目标 有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 本基金投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 投资范围 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%, 其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低 于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%- 15%,其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净 值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 标的指数:深证100指数。 1、资产配置策略 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%, 其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低 于80%;现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%, 其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资策略 本基金采取完全复制法构建股票指数组合,即按照深证100指数成份券 及权重构建指数投资组合,并根据指数成份券及其权重的变动而进行相 应调整。 主要投资策略 3、债券投资策略 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。本基金 将以降低基金的跟踪误差为目的,在考虑流动性风险的前提下,构建债 券投资组合。 4、金融衍生产品投资策略 本基金投资金融衍生产品,主要采用市场公认的定价模型进行定价。 本基金对金融衍生产品的投资将严格遵守法律法规及监管机构的相关规 定。 5. 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略, 基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 深证100指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% 本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收 益的品种,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征。根据2017年7月1日施行的《证券期货投 风险收益特征 资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险 评级,风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征,但由于风险 等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风 险评级结果应以基金管理人和销售机构最新的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注 (N) M< 100万元 1.2% - 100万元≤M< 500 0.8% - 申购费(前收费) 万元 500万元≤M< 1000 0.4% - 万元1000万元≤M 每笔1000元 - N< 7天 1.5% - 赎回费 7天≤ N< 365天 0.5% - 365天≤ N< 730天 0.25% - 730天≤ N 0% - 注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金 管理人发布的相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率:0.70% 基金管理人和销售机构 托管费 年费率:0.15% 基金托管人 销售服务费 - 销售机构 审计费用 年费用金额:20,000.00元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额:120,000.00元 规定披露报刊 指数许可使用费 年费率:0.02% 年下限金 指数编制公司 额:200,000.00元 《基金合同》生效后与基金 相关的律师费、基金份额持 有人大会费用、基金的证券 交易费用、基金的银行汇划 费用、基金相关账户的开户 其他费用 及维护费用等费用,以及按 相关服务机构 照国家有关规定和《基金合 同》约定,可以在基金财产 中列支的其他费用。费用类 别详见本基金《基金合同》 及《招募说明书》或其更 新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除; 2、审计费用、信息披露费和指数许可使用费(若有)为基金整体承担费用,非单个份 额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) - 0.99% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一)本基金特定风险如下: 1、标的指数的风险 (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 (2)标的指数变更的风险 根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的 指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保 持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 (3)标的指数波动的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理 和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 (4)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种 原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作 日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合 并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有 人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的 指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按 照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持 基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在 差异,影响投资收益。 (5)成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时,基金可能因无法 及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: (1)由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟 踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份券发生配股、增发、分红等行为,使本基金在相应的组合调整 中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)由于成份券摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成 本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在, 使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技 术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指 数的跟踪程度。 (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票 的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因基金申购与赎回带来的现金变动 等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (7)跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内, 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差,本基金净值表现与指数价格走势 可能发生较大偏离。 二)本基金面临的其他风险如下: 1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险; (4)上市公司经营风险;(5)购买力风险; 2、流动性风险,主要包括:(1)本基金的申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业 及资产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的 流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响; 3、管理风险; 4、存托凭证的投资风险; 5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 6、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其 他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则 进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由 败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息 发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.cmfchina.com客服电话:400-887-9555 ● 《招商深证100指数证券投资基金基金合同》、 《招商深证100指数证券投资基金托管协议》、 《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 六、其他情况说明 无