招商深证 100 指数证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月29日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2017 年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第1页共63页 1.2 目录 §1重要提示及目录......1 1.1重要提示......1 1.2目录......2 §2基金简介......4 2.1基金基本情况......4 2.2基金产品说明......4 2.3基金管理人和基金托管人......4 2.4信息披露方式......5 2.5其他相关资料......5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......5 3.1主要会计数据和财务指标......5 3.2基金净值表现......6 3.3过去三年基金的利润分配情况......10 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17 §6审计报告......17 §7年度财务报表......18 7.1资产负债表......18 7.2利润表......19 7.3所有者权益（基金净值）变动表......20 7.4报表附注......22 §8投资组合报告......45 8.1期末基金资产组合情况......45 8.2期末按行业分类的股票投资组合......46 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......48 8.4报告期内股票投资组合的重大变动......51 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......53 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......53 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......53 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......53 第2页共63页 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......54 8.12投资组合报告附注......54 §9基金份额持有人信息......55 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......56 §10开放式基金份额变动......56 §11重大事件揭示......56 11.1基金份额持有人大会决议......56 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57 11.4基金投资策略的改变......57 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......57 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......57 11.8其他重大事件......59 §12备查文件目录......61 12.1备查文件目录......61 12.2存放地点......62 12.3查阅方式......62 第3页共63页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商深证100指数证券投资基金 基金简称 招商深证100指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 55,656,124.50份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 招商深证100指数A 招商深证100指数C 下属分级基金的交易代码： 217016 004408 报告期末下属分级基金的份额总额 55,628,060.89份 28,063.61份 注：本基金从2017年3月1日起新增 C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续。 2.2 基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效 跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数成份 股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应 调整。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的 品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相 似的风险收益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街55 7088号 号 办公地址 中国深圳深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55 招商银行大厦 号 第4页共63页 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通 中国上海市延安东路222号外滩中 合伙） 心30楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银 行大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 2017年 2016年 2015年 据和指标 招商深证100 招商深证 招商深证100 招商 招商深证100 招商深 指数A 100指数C 指数A 深证 指数A 证100 100指 指数C 数C 本期已实现 3,903,846.87 1,247.27 1,128,416.59 - 31,704,472.87 - 收益 本期利润 17,463,555.50 133.49 -6,959,020.78 - 24,444,780.22 - 加权平均基 0.3296 0.0052 -0.1385 - 0.3852 - 金份额本期 利润 本期加权平 26.08% 0.36% -12.98% - 31.50% - 均净值利润 率 本期基金份 31.17% 12.65% -12.06% - 19.04% - 额净值增长 率 3.1.2 期末 2017年末 2016年末 2015年末 数据和指标 期末可供分 24,224,877.52 8,873.77 4,622,496.50 - 11,849,627.20 - 配利润 第5页共63页 期末可供分 0.4355 0.3162 0.0942 - 0.2441 - 配基金份额 利润 期末基金资 79,852,938.41 40,248.56 53,693,707.73 - 60,395,652.17 - 产净值 期末基金份 1.435 1.434 1.094 - 1.244 - 额净值 3.1.3 累计 2017年末 2016年末 2015年末 期末指标 基金份额累 43.50% 12.65% 9.40% - 24.40% - 计净值增长 率 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 4、本基金从2017年3月1日起新增C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续，截至 本报告期末存续未满1年，本报告期为非完整会计年度。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商深证100指数A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去3个月 5.98% 1.11% 5.58% 1.09% 0.40% 0.02% 过去6个月 13.62% 0.94% 11.45% 0.93% 2.17% 0.01% 过去1年 31.17% 0.87% 25.02% 0.86% 6.15% 0.01% 过去3年 37.32% 1.93% 27.73% 1.75% 9.59% 0.18% 过去5年 75.86% 1.69% 59.24% 1.57% 16.62% 0.12% 自基金成立 43.50% 1.59% 38.59% 1.53% 起至今 4.91% 0.06% 第6页共63页 招商深证100指数C 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 过去3个月 5.91% 1.11% 5.58% 1.09% 0.33% 0.02% 过去6个月 12.65% 0.95% 10.85% 0.94% 1.80% 0.01% 自基金成立 12.65% 0.95% 10.85% 0.94% 1.80% 0.01% 起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第7页共63页 注：本基金自2017年3月1日起新增C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续。 第8页共63页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第9页共63页 注：本基金从2017年3月1日起新增C类份额，C类份额自2017年8月18日起存续，截至本 报告期C类份额存续未满1年，故本报告期净值增长率按当年实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会【2002】100号文批准设立。目 前，公司新增注册资本金至人民币13.1亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2017年度获奖情况如下： Morningstar晨星(中国)2017年度普通债券型基金奖提名（招商安心收益债券） 第10页共63页 金牛奖三年期开放式债券型持续优胜金牛基金（招商产业债券） 《中国证券报》 金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 金基金一年期债券基金奖（招商双债增强（LOF））《上海证券报》 金基金三年期债券型基金奖（招商产业债券）《上海证券报》 明星基金奖三年持续回报积极债券型明星基金（招商安瑞进取债券）《证券时报》 明星基金奖三年持续回报普通债券型明星基金（招商产业债券）《证券时报》 明星基金奖2016年度平衡混合型明星基金（招商制造业混合）《证券时报》 明星基金奖2016年度绝对收益明星基金（招商丰融混合）《证券时报》 金帆奖2017年度基金管理公司《21世纪经济报道》 金鼎奖最佳公募基金公司品牌《每日经济新闻》 年度卓越公募基金《华尔街见闻》 年度十大风云基金产品奖（招商中证白酒指数分级）《大众证券报》 2017年度最佳品牌形象公司《东方财富网》 杰出业绩表现基金产品（招商中证白酒指数分级）《东方财富网》 年度指数投资奖 《华夏时报》 基金电商平台杰出用户体验奖《金融界》 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 男，硕士。2009年7月 加入招商基金管理有限 公司，曾任风险管理部 风控经理，量化投资部 本基金基 2017年9月 助理投资经理、投资经 侯昊 - 8 金经理 5日 理，现任招商中证白酒 指数分级证券投资基 金、招商中证大宗商品 股票指数证券投资基金 (LOF)、招商中证煤炭 第11页共63页 等权指数分级证券投资 基金、招商深证100指 数证券投资基金、招商 国证生物医药指数分级 证券投资基金、招商央 视财经50指数证券投 资基金、招商中证银行 指数分级证券投资基金 基金经理。 男，工学学士。2000 年9月起先后任职于无 锡盛科信息技术有限公 司、深圳市赢时胜信息 技术有限公司，从事系 统开发及产品研发相关 工作；2006年1月加入 招商基金管理有限公司 信息技术部，从事软件 离任本基 开发工作；2008年6月 2016年4月 2017年9月 陈剑波 金基金经 7 加入广州安正软件科技 19日 5日 理 有限公司，任副总经 理；2012年9月加入招 商基金管理有限公司量 化投资部，曾任招商中 证大宗商品股票指数证 券投资基金(LOF)、招 商中证煤炭等权指数分 级证券投资基金、招商 中证银行指数分级证券 投资基金、招商深证 第12页共63页 100指数证券投资基 金、招商中证白酒指数 分级证券投资基金、招 商国证生物医药指数分 级证券投资基金、招商 央视财经50指数证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，基金管理人合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策 第13页共63页 机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。 基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.3异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济相对比较平稳，货币政策维持中性。深证100回 报指数报告期内上涨28.43%，从市场风格来看，报告期内市场风格属于价值股行情。从行业来 看，食品饮料、家用电器、钢铁、非银金融、有色金属等行业板块涨幅较大，商贸零售、国防军工、综合、传媒、纺织服装等行业板块跌幅较大。 关于本基金的运作，股票仓位维持在94%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A类份额净值增长率为31.17%，同期业绩基准增长率为25.02%，C类份 额净值增长率为12.65%，同期业绩基准增长率为10.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1、报告期内全球经济回暖，美国经济回升动力强，欧洲经济复苏强劲。从数据上看，美国失业率已经下降至低位，12月劳动参与率和失业率分别持平于前月的62.7%和4.1%，12月平均薪资的环比增速上升至0.3%，未来薪资向核心通胀的传导是影响美联储中期加息节奏的重要因素。欧元区薪资增速偏低，一定程度上限制了核心通胀的回升。展望2018年，全球经济整体仍有望呈现复苏态势。 第14页共63页 2、国内2017全年GDP增长6.9%，比2016年提高0.2%，社会消费品零售总额增长10.2%， 回落0.2%，固定资产投资增长7.2%，回落0.9%，工业增加值增长6.6%，回升0.6%，出口额增 长7.9%，回升15.6%。整体来讲报告期内投资与消费对经济增长的拉动有所下降，出口的回暖带 来净出口对投资的拉动有所回升。后期伴随着固定资产投资增速的回升，及全球经济的回暖，2018年国内经济有望继续保持平稳增长。 3、报告期内大小盘分化明显，核心大盘价值股涨幅较好，且随着2017年业绩快报及预警的 发布，各行业的龙头仍旧有较强的配置价值，预计2018年的市场风格仍旧偏向大盘价值股，但 需警惕金融监控政策变化对市场的影响。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括每日推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季度监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 4、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，公司各业务部门对相关内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未发现重大异常交易、利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的情形。报告期内，本基金若曾因市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。报告期内，本基金未出现因权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误行为。本基金管 第15页共63页 理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共63页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年，本基金托管人在对招商深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 2017年，招商深证100指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商深证 100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商深证100指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证100指数证券投资基金2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商深证100指数证券投资基金全体持有人 审计意见 我们审计了后附的招商深证100指数证券投资基金的财务报 表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润 表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有 关规定编制，公允反映了招商深证100指数证券投资基金2017 年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变 动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则，我们独立于招商深证100指数证券投资基金，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其 他信息负责。其他信息包括招商深证100指数证券投资基金 2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计 第17页共63页 报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在 此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报 告。 管理层和治理层对财务报表的责 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理 任 委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报 表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估招商深证100 指数证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计 划清算招商深证100指数证券投资基金、终止经营或别无其他 现实的选择。 基金管理人治理层负责监督招商深证100指数证券投资基金的 财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 任 的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和做出会计 估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对招商深证100 指数证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是 否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重 大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者 注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表 第18页共63页 非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而，未来的事项或情况可能导致招商深证100指数证券 投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大 审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值 得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 汪芳 吴凌志 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2018年3月27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 4,659,890.50 3,598,872.93 结算备付金 71,247.43 - 存出保证金 4,163.73 1,586.01 交易性金融资产 7.4.7.2 75,721,612.46 50,572,535.43 其中：股票投资 75,721,612.46 50,572,535.43 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 145,596.74 - 应收利息 7.4.7.5 979.29 689.82 应收股利 - - 应收申购款 102,968.15 31,625.82 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 80,706,458.30 54,205,310.01 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 第19页共63页 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 395,919.72 106,950.08 应付管理人报酬 47,942.23 32,834.52 应付托管费 10,273.32 7,035.94 应付销售服务费 20.71 - 应付交易费用 7.4.7.7 17,092.36 4,479.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 342,022.99 360,302.25 负债合计 813,271.33 511,602.28 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 55,656,124.50 49,071,211.23 未分配利润 7.4.7.10 24,237,062.47 4,622,496.50 所有者权益合计 79,893,186.97 53,693,707.73 负债和所有者权益总计 80,706,458.30 54,205,310.01 注：报告截止日2017年12月31日，招商深证100指数A份额净值1.435元，基金份额总额 55,628,060.89份；招商深证100指数C份额净值1.434元，基金份额总额28,063.61份；总份 额合计55,656,124.50份。 7.2 利润表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年12月31日 2016年12月31日 一、收入 18,546,275.15 -5,969,674.86 1.利息收入 34,527.15 26,785.91 其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,527.15 26,785.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 第20页共63页 2.投资收益（损失以“-”填 4,906,436.99 2,065,190.80 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,968,895.51 1,150,071.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 937,541.48 915,119.65 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 13,558,594.85 -8,087,437.37 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.19 46,716.16 25,785.80 填列） 减：二、费用 1,082,586.16 989,345.92 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 466,456.46 375,257.41 2．托管费 7.4.10.2.2 99,954.82 80,412.34 3．销售服务费 7.4.10.2.3 52.90 - 4．交易费用 7.4.7.20 54,060.37 45,664.75 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 462,061.61 488,011.42 三、利润总额（亏损总额以 17,463,688.99 -6,959,020.78 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 17,463,688.99 -6,959,020.78 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 49,071,211.23 4,622,496.50 53,693,707.73 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - 17,463,688.99 17,463,688.99 第21页共63页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 6,584,913.27 2,150,876.98 8,735,790.25 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 44,778,811.65 13,071,385.18 57,850,196.83 2.基金赎回款 -38,193,898.38 -10,920,508.20 -49,114,406.58 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 55,656,124.50 24,237,062.47 79,893,186.97 （基金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17 （基金净值） 二、本期经营活动产生 - -6,959,020.78 -6,959,020.78 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 525,186.26 -268,109.92 257,076.34 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 25,668,671.07 1,654,406.92 27,323,077.99 2.基金赎回款 -25,143,484.81 -1,922,516.84 -27,066,001.65 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益 49,071,211.23 4,622,496.50 53,693,707.73 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第22页共63页 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》及其他 有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2010]513号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集 基金份额为661,815,306.06份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师 报(验)字(10)第0034号验资报告。《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)于2010年6月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）。 根据《关于招商深证100指数证券投资基金增加C类份额并修改基金合同和托管协议的公 告》，本基金自2017年3月1日起增设C类基金份额，即不从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基 金份额。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类份额后，全部自动转换为招商深证100指 数证券投资基金A类份额。本基金的基金合同和托管协议于公告当日作相应修改。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商深证100指数证券 投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成 第23页共63页 果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1）金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2）金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 第24页共63页 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价 值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日 无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大 变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普 遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 第25页共63页 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 第26页共63页 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计算方法逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1) 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方 式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2) A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服 务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3) 基金可供分配利润为正的情况下，方可进行收益分配； 4) 基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 5) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配 比例不得低于期末可供分配利润的20%； 6) 基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7) 投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第 3位开始舍去，舍去部分归基金资产； 8) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布的通知》(中基协发[2017]6号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票 公允价值计算模型进行估值。 (2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (3)根据《关于发布的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所 及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ，采用 第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(中基协发[2017]6号)相关规定，本基金自2017年12月5日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。于2017年12月5日，相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易 所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股 息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份 第28页共63页 转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营 业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号 《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳 增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股 息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期 内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得 税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 4,659,890.50 3,598,872.93 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,659,890.50 3,598,872.93 第29页共63页 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 59,972,622.88 75,721,612.46 15,748,989.58 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 59,972,622.88 75,721,612.46 15,748,989.58 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 48,382,140.70 50,572,535.43 2,190,394.73 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 48,382,140.70 50,572,535.43 2,190,394.73 第30页共63页 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 945.29 689.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 32.10 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.90 0.70 合计 979.29 689.82 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 17,092.36 4,479.49 第31页共63页 银行间市场应付交易费用 - - 合计 17,092.36 4,479.49 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,376.71 302.25 预提费用 150,000.00 160,000.00 应付指数使用费 190,646.28 192,125.24 其他 - 7,874.76 合计 342,022.99 360,302.25 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 招商深证100指数A 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 49,071,211.23 49,071,211.23 本期申购 44,688,967.69 44,688,967.69 本期赎回（以“-”号填列） -38,132,118.03 -38,132,118.03 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 55,628,060.89 55,628,060.89 金额单位：人民币元 第32页共63页 招商深证100指数C 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 89,843.96 89,843.96 本期赎回（以“-”号填列） -61,780.35 -61,780.35 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 28,063.61 28,063.61 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 招商深证100指数A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 20,914,527.12 -16,292,030.62 4,622,496.50 本期利润 3,903,846.87 13,559,708.63 17,463,555.50 本期基金份额交易 2,922,315.80 -783,490.28 2,138,825.52 产生的变动数 其中：基金申购款 20,274,268.47 -7,241,757.66 13,032,510.81 基金赎回款 -17,351,952.67 6,458,267.38 -10,893,685.29 本期已分配利润 - - - 本期末 27,740,689.79 -3,515,812.27 24,224,877.52 单位：人民币元 招商深证100指数C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 第33页共63页 本期利润 1,247.27 -1,113.78 133.49 本期基金份额交易 7,626.50 4,424.96 12,051.46 产生的变动数 其中：基金申购款 26,512.24 12,362.13 38,874.37 基金赎回款 -18,885.74 -7,937.17 -26,822.91 本期已分配利润 - - - 本期末 8,873.77 3,311.18 12,184.95 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 33,483.79 26,519.23 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 309.95 193.86 其他 733.41 72.82 合计 34,527.15 26,785.91 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 卖出股票成交总额 15,674,578.85 15,042,754.41 减：卖出股票成本总额 11,705,683.34 13,892,683.26 买卖股票差价收入 3,968,895.51 1,150,071.15 第34页共63页 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12月 12月31日 31日 股票投资产生的股利收益 937,541.48 915,119.65 基金投资产生的股利收益 - - 合计 937,541.48 915,119.65 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 13,558,594.85 -8,087,437.37 ——股票投资 13,558,594.85 -8,087,437.37 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 第35页共63页 3.其他 - - 合计 13,558,594.85 -8,087,437.37 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年12 年12月31日 月31日 基金赎回费收入 39,172.62 18,845.58 基金转换费收入 7,543.54 6,940.22 合计 46,716.16 25,785.80 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费按一定比例归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年12 年12月31日 月31日 交易所市场交易费用 54,060.37 45,664.75 银行间市场交易费用 - - 合计 54,060.37 45,664.75 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 审计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 第36页共63页 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行费用 1,936.37 2,136.66 其他 10,125.24 25,874.76 合计 462,061.61 488,011.42 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 根据财政部和国家税务总局于2016年12月21日和2017年6月30日联合颁布的《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)和《关于资管产品增 值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)的有关规定，自2018年1月1日起，本基金运营过程 中发生的增值税应税行为，以本基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的 征收率缴纳增值税。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司（以下简称“招商财富”） 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 招商证券 9,291,986.78 24.69% 890,046.00 2.96% 第37页共63页 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 招商证券 8,653.79 24.69% 3,715.70 21.74% 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付 佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 佣金总额的 比例 招商证券 828.96 2.96% - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 466,456.46 375,257.41 的管理费 其中：支付销售机构的 156,486.04 128,092.34 客户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 第38页共63页 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付 99,954.82 80,412.34 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月1日至2017年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商深证100指数 招商深证100指数 合计 A C 招商基金管理有限公司 - 41.07 41.07 招商银行 - - - 招商证券 - - - 工商银行 - - - 合计 - 41.07 41.07 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 招商深证100指数 招商深证100指数 A C 合计 招商基金管理有限公司 - - - 招商银行 - - - 招商证券 - - - 工商银行 - - - 合计 - - - 注：根据基金合同的规定，招商深证100指数A不收取销售服务费, 招商深证100指数C的销售 服务费按基金前一日的资产净值×0.40%的年费率来计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 招商深证100指数C的日销售服务费＝前一日招商深证100指数C资产净值×0.40%÷当年 第39页共63页 天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,659,890.50 33,483.79 3,598,872.93 26,519.23 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 股） 300664 鹏鹞环保2017年12 2018年1 新股流通 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 月28日月5日 受限 002923 润都股份2017年12 2018年1 新股流通 17.01 17.01 878 14,934.78 14,934.78 - 第40页共63页 月28日月5日 受限 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 张） － － － － － － － － － － － 7.4.12.1.3 受限证券类别：权证 数量 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 （单 期末 期末估值 备注 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 位： 成本总额 总额 份） － － － － － － － － － －－ 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值 代码称 日期因 估值单期 开盘单价 （股） 成本总额 总额 备注 价 002739万达电影2017 重大事项 52.04 - -8,614 647,136.98 448,272.56- 年7月 4日 000540中天金融2017 重大事项 7.77 - -56,000 466,507.18 435,120.00- 年8月 21日 300104乐视网 2017 重大事项 3.912018年1 13.8046,978 739,784.88 183,683.98- 年4月 月24日 17日 300730科创信息2017 重大事项 41.552018年1 45.71821 6,863.56 34,112.55- 年12 月2日 月25 日 002919名臣健康2017 重大事项 35.262018年1 38.79821 10,311.76 28,948.46- 年12 月2日 月28 日 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 第41页共63页 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 7.4.13.2.1及7.4.13.2.2列示了于本报告期末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评 级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策金融债。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 第42页共63页 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。 7.4.13.3流动性风险 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款，本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 1年 资产 银行存款 4,659,890.50 - - - - -4,659,890.50 第43页共63页 结算备付金 71,247.43 - - - - - 71,247.43 存出保证金 4,163.73 - - - - - 4,163.73 交易性金融资产 - - - - -75,721,612.4675,721,612.46 应收证券清算款 - - - - - 145,596.74 145,596.74 应收利息 - - - - - 979.29 979.29 应收申购款 22,972.88 - - - - 79,995.27 102,968.15 资产总计 4,758,274.54 - - - -75,948,183.7680,706,458.30 负债 应付赎回款 - - - - - 395,919.72 395,919.72 应付管理人报酬 - - - - - 47,942.23 47,942.23 应付托管费 - - - - - 10,273.32 10,273.32 应付销售服务费 - - - - - 20.71 20.71 应付交易费用 - - - - - 17,092.36 17,092.36 其他负债 - - - - - 342,022.99 342,022.99 负债总计 - - - - - 813,271.33 813,271.33 利率敏感度缺口 4,758,274.54 - - - -75,134,912.4379,893,186.97 上年度末 1个月以内1-3个月3个月- 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 1年 资产 银行存款 3,598,872.93 - - - - -3,598,872.93 存出保证金 1,586.01 - - - - - 1,586.01 交易性金融资产 - - - - -50,572,535.4350,572,535.43 应收利息 - - - - - 689.82 689.82 应收申购款 23,469.67 - - - - 8,156.15 31,625.82 资产总计 3,623,928.61 - - - -50,581,381.4054,205,310.01 负债 应付赎回款 - - - - - 106,950.08 106,950.08 应付管理人报酬 - - - - - 32,834.52 32,834.52 应付托管费 - - - - - 7,035.94 7,035.94 应付交易费用 - - - - - 4,479.49 4,479.49 其他负债 - - - - - 360,302.25 360,302.25 负债总计 - - - - - 511,602.28 511,602.28 利率敏感度缺口 3,623,928.61 - - - -50,069,779.1253,693,707.73 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 第44页共63页 动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 75,721,612.46 94.78 50,572,535.43 94.19 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 75,721,612.46 94.78 50,572,535.43 94.19 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年12 上年度末（2016年12 月31日） 月31日） 分析 1.权益性投资的市场价格上 3,786,080.62 2,528,626.77 升5% 2.权益性投资的市场价格下 -3,786,080.62 -2,528,626.77 降5% 第45页共63页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 金额：人民币元 资产 本期末(2017年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 74,544,216.93 993,711.55 183,683.98 75,721,612.46 债券投资 - - - - 合计 74,544,216.93 993,711.55 183,683.98 75,721,612.46 单位：人民币元 资产 上年度末(2016年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 股票投资 48,012,513.87 2,560,021.56 - 50,572,535.43 债券投资 - - - - 合计 48,012,513.87 2,560,021.56 - 50,572,535.43 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 第46页共63页 1 权益投资 75,721,612.46 93.82 其中：股票 75,721,612.46 93.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,731,137.93 5.86 8 其他各项资产 253,707.91 0.31 9 合计 80,706,458.30 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,970,220.40 2.47 B 采矿业 350,844.00 0.44 C 制造业 47,734,658.03 59.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 1,227,913.93 1.54 F 批发和零售业 1,478,028.77 1.85 G 交通运输、仓储和邮政业 171,224.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 5,716,554.99 7.16 第47页共63页 业 J 金融业 8,609,103.06 10.78 K 房地产业 3,755,978.69 4.70 L 租赁和商务服务业 1,266,213.65 1.58 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,563,225.99 1.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,174,983.20 1.47 S 综合 306,103.74 0.38 合计 75,325,052.45 94.28 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 330,124.26 0.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 34,112.55 0.04 业 J 金融业 - - 第48页共63页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 396,560.01 0.50 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 000333 美的集团 95,310 5,283,033.30 6.61 2 000651 格力电器 103,238 4,511,500.60 5.65 3 000858 五粮液 40,523 3,236,977.24 4.05 4 000725 京东方Ａ 545,399 3,157,860.21 3.95 5 000002 万 科Ａ 87,943 2,731,509.58 3.42 6 002415 海康威视 69,600 2,714,400.00 3.40 7 000001 平安银行 181,990 2,420,467.00 3.03 8 300498 温氏股份 82,436 1,970,220.40 2.47 9 000063 中兴通讯 52,034 1,891,956.24 2.37 10 002304 洋河股份 12,546 1,442,790.00 1.81 11 002230 科大讯飞 22,241 1,315,332.74 1.65 12 002450 康得新 50,180 1,113,996.00 1.39 13 000776 广发证券 65,546 1,093,307.28 1.37 14 000568 泸州老窖 15,704 1,036,464.00 1.30 15 000538 云南白药 9,994 1,017,289.26 1.27 第49页共63页 16 002008 大族激光 19,109 943,984.60 1.18 17 002024 苏宁易购 75,541 928,398.89 1.16 18 002142 宁波银行 49,980 890,143.80 1.11 19 002202 金风科技 47,033 886,572.05 1.11 20 002466 天齐锂业 16,330 868,919.30 1.09 21 300136 信维通信 17,100 866,970.00 1.09 22 000338 潍柴动力 103,552 863,623.68 1.08 23 002456 欧菲科技 41,568 855,885.12 1.07 24 300059 东方财富 64,569 836,168.55 1.05 25 002594 比亚迪 12,559 816,962.95 1.02 26 002027 分众传媒 57,620 811,289.60 1.02 27 002460 赣锋锂业 11,302 810,918.50 1.02 28 002236 大华股份 34,653 800,137.77 1.00 29 000166 申万宏源 142,040 762,754.80 0.95 30 002241 歌尔股份 42,796 742,510.60 0.93 31 000423 东阿阿胶 11,543 695,696.61 0.87 32 002475 立讯精密 29,612 694,105.28 0.87 33 300072 三聚环保 19,656 690,515.28 0.86 34 000100 TCL集团 176,869 689,789.10 0.86 35 300124 汇川技术 23,064 669,317.28 0.84 36 000503 海虹控股 14,317 617,921.72 0.77 37 000069 华侨城Ａ 70,196 595,964.04 0.75 38 000625 长安汽车 46,622 587,437.20 0.74 39 300070 碧水源 33,393 580,036.41 0.73 40 000413 东旭光电 61,300 574,994.00 0.72 41 000895 双汇发展 21,542 570,863.00 0.71 42 000839 中信国安 58,825 564,131.75 0.71 43 000783 长江证券 71,357 561,579.59 0.70 44 000963 华东医药 10,201 549,629.88 0.69 45 002252 上海莱士 27,380 543,493.00 0.68 46 002673 西部证券 41,934 516,626.88 0.65 47 300024 机器人 27,200 511,904.00 0.64 48 002310 东方园林 24,797 500,155.49 0.63 49 002405 四维图新 18,881 498,269.59 0.62 50 000768 中航飞机 29,249 494,015.61 0.62 51 300408 三环集团 24,003 483,900.48 0.61 52 002081 金螳螂 30,642 469,435.44 0.59 53 000157 中联重科 101,839 455,220.33 0.57 54 002797 第一创业 46,300 453,740.00 0.57 第50页共63页 55 002340 格林美 62,950 452,610.50 0.57 56 000728 国元证券 41,103 452,133.00 0.57 57 002739 万达电影 8,614 448,272.56 0.56 58 000425 徐工机械 96,300 445,869.00 0.56 59 000623 吉林敖东 19,405 436,612.50 0.55 60 000540 中天金融 56,000 435,120.00 0.54 61 002736 国信证券 39,600 429,660.00 0.54 62 000792 盐湖股份 30,598 425,618.18 0.53 63 000793 华闻传媒 41,160 412,011.60 0.52 64 000630 铜陵有色 138,365 404,025.80 0.51 65 000826 启迪桑德 11,727 387,225.54 0.48 66 000060 中金岭南 34,472 385,052.24 0.48 67 000709 河钢股份 96,360 375,804.00 0.47 68 300017 网宿科技 33,952 361,249.28 0.45 69 000983 西山煤电 34,600 350,844.00 0.44 70 002092 中泰化学 25,400 338,074.00 0.42 71 000876 新希望 45,214 336,844.30 0.42 72 002465 海格通信 35,000 335,650.00 0.42 73 002500 山西证券 35,993 331,855.46 0.42 74 002007 华兰生物 12,202 327,989.76 0.41 75 002129 中环股份 28,100 322,869.00 0.40 76 002558 巨人网络 8,600 316,480.00 0.40 77 000559 万向钱潮 31,022 314,873.30 0.39 78 300027 华谊兄弟 36,048 314,699.04 0.39 79 002065 东华软件 37,900 310,780.00 0.39 80 000009 中国宝安 42,338 306,103.74 0.38 81 000750 国海证券 61,866 303,143.40 0.38 82 000402 金融街 27,255 302,803.05 0.38 83 002385 大北农 47,386 287,159.16 0.36 84 000046 泛海控股 38,411 286,546.06 0.36 85 000686 东北证券 32,405 284,191.85 0.36 86 300315 掌趣科技 47,130 262,042.80 0.33 87 000961 中南建设 40,300 258,323.00 0.32 88 002407 多氟多 12,500 255,250.00 0.32 89 000938 紫光股份 3,500 252,105.00 0.32 90 000917 电广传媒 25,455 230,622.30 0.29 91 002183 怡亚通 32,501 229,132.05 0.29 92 000415 渤海金控 39,200 225,792.00 0.28 93 300168 万达信息 16,311 219,872.28 0.28 第51页共63页 94 300104 乐视网 46,978 183,683.98 0.23 95 002292 奥飞娱乐 12,630 180,482.70 0.23 96 002352 顺丰控股 3,400 171,224.00 0.21 97 002709 天赐材料 3,700 170,163.00 0.21 98 000738 航发控制 10,700 163,603.00 0.20 99 000617 中油资本 7,300 109,500.00 0.14 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 值比例（%） 1 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.10 2 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.06 3 300718 长盛轴承 1,017 40,954.59 0.05 4 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.05 5 300730 科创信息 821 34,112.55 0.04 6 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.04 7 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.04 8 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.03 9 300735 光弘科技 1,486 21,383.54 0.03 10 300717 华信新材 500 18,340.00 0.02 11 002923 润都股份 878 14,934.78 0.02 12 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 13 300727 润禾材料 3 98.97 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％） 1 300498 温氏股份 2,212,557.00 4.12 2 000333 美的集团 1,218,407.51 2.27 3 300136 信维通信 788,937.00 1.47 4 300072 三聚环保 667,141.86 1.24 5 000651 格力电器 665,214.00 1.24 第52页共63页 6 002797 第一创业 582,476.00 1.08 7 300408 三环集团 554,137.00 1.03 8 000963 华东医药 540,809.00 1.01 9 002027 分众传媒 528,123.00 0.98 10 002415 海康威视 448,863.00 0.84 11 002007 华兰生物 447,955.00 0.83 12 000725 京东方Ａ 433,637.00 0.81 13 002310 东方园林 399,639.00 0.74 14 000425 徐工机械 390,933.00 0.73 15 002558 巨人网络 387,857.00 0.72 16 002340 格林美 381,294.00 0.71 17 000858 五粮液 365,554.00 0.68 18 002092 中泰化学 358,331.00 0.67 19 000001 平安银行 348,537.00 0.65 20 002407 多氟多 342,053.00 0.64 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 997,674.00 1.86 2 000651 格力电器 419,285.00 0.78 3 000333 美的集团 391,433.00 0.73 4 000425 徐工机械 346,471.48 0.65 5 000725 京东方Ａ 334,614.00 0.62 6 300699 光威复材 306,642.00 0.57 7 300058 蓝色光标 282,656.66 0.53 8 000858 五粮液 273,995.00 0.51 9 000712 锦龙股份 250,912.00 0.47 10 000778 新兴铸管 245,296.12 0.46 11 000001 平安银行 238,659.40 0.44 12 002030 达安基因 238,130.70 0.44 13 000977 浪潮信息 227,038.00 0.42 第53页共63页 14 002415 海康威视 220,183.12 0.41 15 000031 中粮地产 209,370.00 0.39 16 002146 荣盛发展 208,139.22 0.39 17 000061 农产品 199,645.57 0.37 18 002024 苏宁易购 197,636.00 0.37 19 000883 湖北能源 196,666.00 0.37 20 300418 昆仑万维 194,636.00 0.36 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 23,296,165.52 卖出股票收入（成交）总额 15,674,578.85 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 第54页共63页 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除中兴通讯（证券代码000063）外其他证券的发行主体未 有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 该证券发行人于2017年3月8日发布公告称，因违规经营，被其他机构处以罚款。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被动持有，上述证 券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,163.73 2 应收证券清算款 145,596.74 3 应收股利 - 4 应收利息 979.29 5 应收申购款 102,968.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 第55页共63页 8 其他 - 9 合计 253,707.91 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 300730 科创信息 34,112.55 0.04 重大事项 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 金份额 (户) 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 招商深证 5,467 10,175.24 0.00 0.00% 55,628,060.89 100.00% 100指数A 招商深证 21 1,336.36 0.00 0.00% 28,063.61 100.00% 100指数C 合计 5,488 10,141.42 - 0.00% 55,656,124.50 100.00% 注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 第56页共63页 级别 招商深证100指数 2,525.15 0.0045% 基金管理公司所有从业 A 人员持有本基金 招商深证100指数 3,835.42 13.6669% C 合计 6,360.57 0.0114% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 招商深证100指数A 0-10 金投资和研究部门负责人 招商深证100指数C 0-10 持有本开放式基金 合计 0-10 招商深证100指数A - 本基金基金经理持有本开 招商深证100指数C 0-10 放式基金 合计 0-10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 招商深证100指 招商深证100指 数A 数C 基金合同生效日（2010年6月22日）基金 661,815,306.06 - 份额总额 本报告期期初基金份额总额 49,071,211.23 - 本报告期基金总申购份额 44,688,967.69 89,843.96 减:本报告期基金总赎回份额 38,132,118.03 61,780.35 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 55,628,060.89 28,063.61 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 第57页共63页 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人监事会主席丁安华先生因工作调动原因辞任公司监事会主席职务。2017年9月 15日，经招商基金管理有限公司第五届监事会2017年第二次会议审议通过 ，选举赵斌先生担 任公司第五届监事会主席。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务8年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币50,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 招商证券 2 9,291,986.78 24.69% 8,653.79 24.69% - 光大证券 1 7,762,504.23 20.63% 7,229.32 20.63% - 华鑫证券 1 6,784,127.04 18.03% 6,318.55 18.03% - 东北证券 2 3,578,992.58 9.51% 3,333.05 9.51% - 西南证券 3 3,095,310.11 8.23% 2,882.69 8.23% - 中泰证券 1 2,874,691.70 7.64% 2,677.33 7.64% - 第58页共63页 东莞证券 1 2,258,112.82 6.00% 2,103.02 6.00% - 兴业证券 1 1,655,329.77 4.40% 1,541.24 4.40% - 浙商证券 1 180,904.39 0.48% 168.48 0.48% - 安信证券 2 145,756.80 0.39% 135.74 0.39% - 华泰证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 九州证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 第59页共63页 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级 证券时报、上海证券 管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况变更 报 2017-1-7 的公告 2 招商基金管理有限公司关于参加蛋卷基金基金申 证券时报、上海证券 2017-1-12 (认)购费率优惠的公告 报 3 招商深证100指数证券投资基金2016年第4季度 证券时报、上海证券 2017-1-20 报告 报 4 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书 证券时报、上海证券 2017-1-24 （二零一七年第一号） 报 5 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书 证券时报、上海证券 2017-1-24 摘要（二零一七年第一号） 报 6 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报、上海证券 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 报 2017-2-23 期定额投资手续费率优惠的公告 7 关于招商深证100指数证券投资基金增加C类份额 证券时报、上海证券 2017-3-1 并修改基金合同和托管协议的公告 报 8 招商深证100指数证券投资基金基金合同 证券时报、上海证券 2017-3-1 报 9 招商深证100指数证券投资基金托管协议 证券时报、上海证券 2017-3-1 报 10 招商基金旗下部分基金增加创金启富为代销机构及 证券时报、上海证券 2017-3-17 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 报 11 招商基金旗下部分基金增加联储证券为代销机构及 证券时报、上海证券 2017-3-22 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 报 12 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行 证券时报、上海证券 2017-3-31 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 报 13 招商基金管理有限公司旗下相关基金增加东兴证券 证券时报、上海证券 2017-3-31 为代销机构的公告 报 14 招商深证100指数证券投资基金2016年年度报告 证券时报、上海证券 2017-3-31 报 15 招商深证100指数证券投资基金2016年年度报告 证券时报、上海证券 2017-3-31 摘要 报 16 招商深证100指数证券投资基金2017年第1季度 证券时报、上海证券 2017-4-21 报告 报 17 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报、上海证券 2017-4-22 第60页共63页 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 报 期定额投资手续费率优惠的公告 18 招商基金旗下部分基金增加上海挖财为代销机构及 证券时报、上海证券 2017-4-28 开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 报 19 招商基金旗下部分基金增加华夏财富等机构为代销 证券时报、上海证券 机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动 报 2017-5-3 的公告 20 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公 证券时报、上海证券 2017-5-11 告 报 21 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报、上海证券 交通银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠 报 2017-7-1 活动的公告 22 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报、上海证券 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 报 2017-7-3 期定额投资手续费率优惠的公告 23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公 证券时报、上海证券 2017-7-11 告 报 24 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机构并 证券时报、上海证券 2017-7-17 参与其费率优惠活动的公告 报 25 招商深证100指数证券投资基金2017年第2季度 证券时报、上海证券 2017-7-21 报告 报 26 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华泰 证券时报、上海证券 2017-8-1 证券基金定投及申购费率优惠活动的公告 报 27 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书 证券时报、上海证券 2017-8-4 （二零一七年第二号） 报 28 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书 证券时报、上海证券 2017-8-4 摘要（二零一七年第二号） 报 29 关于招商基金旗下部分基金C类份额业务办理的公 证券时报、上海证券 2017-8-17 告 报 30 招商基金旗下部分基金增加众禄金融等公司为代销 证券时报、上海证券 2017-8-29 机构及开通定投和转换业务的公告 报 31 招商深证100指数证券投资基金2017年半年度报 证券时报、上海证券 2017-8-29 告 报 32 招商深证100指数证券投资基金2017年半年度报 证券时报、上海证券 2017-8-29 告摘要 报 33 关于招商深证100指数证券投资基金基金经理变更 证券时报、上海证券 2017-9-5 的公告 报 34 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公 证券时报、上海证券 2017-9-15 告 报 35 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品参加江南 证券时报、上海证券 2017-9-19 农村商业银行费率优惠活动的公告 报 36 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生 证券时报、上海证券 2017-9-26 证券申购费率（含定投）优惠活动的公告 报 第61页共63页 37 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中泰 证券时报、上海证券 2017-9-29 证券申购费率（含定投）优惠活动的公告 报 38 关于招商基金旗下部分基金增加排排网为代销机构 证券时报、上海证券 2017-10-19 并参与其费率优惠活动的公告 报 39 关于招商基金管理有限公司北京分公司办公地址变 证券时报、上海证券 2017-10-20 更的公告 报 40 招商深证100指数证券投资基金2017年第3季度 证券时报、上海证券 2017-10-26 报告 报 41 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公 证券时报、上海证券 2017-10-31 告 报 42 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公 证券时报、上海证券 2017-11-16 告 报 43 招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及 证券时报、上海证券 2017-11-28 开通定投和转换业务的公告 报 44 招商基金管理有限公司关于旗下招商中证白酒指数 证券时报、上海证券 分级证券投资基金等指定开放式基金开展转换费率 报 2017-11-29 优惠活动的公告 45 招商基金管理有限公司关于旗下招商央视财经50 证券时报、上海证券 指数证券投资基金等指定开放式基金开展转换费率 报 2017-11-29 优惠活动的公告 46 招商基金管理有限公司关于旗下指数基金和指数分 证券时报、上海证券 2017-11-29 级基金开展直销柜台费率优惠活动的公告 报 47 关于招商基金旗下部分基金增加通华财富为代销机 证券时报、上海证券 2017-11-30 构并参与其费率优惠活动的公告 报 48 招商基金管理有限公司关于旗下基金调整流通受限 证券时报、上海证券 2017-12-6 股票估值方法的公告 报 49 招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及 证券时报、上海证券 2017-12-7 开通定投和转换业务的公告 报 50 关于招商基金旗下部分基金增加基煜为代销机构并 证券时报、上海证券 2017-12-28 参与其费率优惠活动的公告 报 51 招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募 证券时报、上海证券 基金申购、基金组合购买、定投进行费率优惠活动 报 2017-12-28 的公告 52 招商基金管理有限公司关于增加注册资本及修改公 证券时报、上海证券 2017-12-28 司章程的公告 报 53 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国 证券时报、上海证券 工商银行“2018倾心回馈”基金定投优惠活动的公 报 2017-12-29 告 54 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加 证券时报、上海证券 交通银行股份有限公司手机银行渠道基金申购及定 报 2017-12-30 期定额投资手续费率优惠的公告 第62页共63页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证100指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证100指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站http://www.cmfchina.com上查阅，或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2018年3月30日 第63页共63页