招商深证100指数证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................1 1.1 重要提示......................................................................................................................................1 1.2 目录..............................................................................................................................................2§2 基金简介...............................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................4 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................4 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................5 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................5§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................5 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................6 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................15§5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................16§6 审计报告.............................................................................................................................................16§7 年度财务报表.....................................................................................................................................17 7.1 资产负债表................................................................................................................................17 7.2 利润表........................................................................................................................................18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................19 7.4 报表附注....................................................................................................................................20§8 投资组合报告.....................................................................................................................................39 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................46 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................46 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................46 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................46§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................48 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................48§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................49 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................49 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................50 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................52§12 备查文件目录...................................................................................................................................55 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................55 12.2 存放地点..................................................................................................................................56 12.3 查阅方式..................................................................................................................................56 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 招商深证100指数证券投资基金 基金简称 招商深证100指数 基金主代码 217016 交易代码 217016 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年6月22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,546,024.97份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的 有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是 追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证100指数 成份股及权重构建指数投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而 进行相应调整。 业绩比较基准 深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型指数基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收 益的品种，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标 的指数相似的风险收益特征。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 潘西里 洪渊 露负责 联系电话 0755－83196666 010-66105799 人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 中国深圳深南大道7088号招商 北京市西城区复兴门内大街55号 银行大厦 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 （1）招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 （2）中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市延安东路222号外滩中 心30楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行 大厦 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 31,704,472.87 -2,054,205.49 -13,247,106.55 本期利润 24,444,780.22 24,174,288.08 -773,664.59 加权平均基金份额本期利润 0.3852 0.2140 -0.0050 本期加权平均净值利润率 31.50% 27.00% -0.60% 本期基金份额净值增长率 19.04% 30.95% -2.21% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 11,849,627.20 -7,791,008.03 -24,685,980.35 期末可供分配基金份额利润 0.2441 -0.0801 -0.2016 期末基金资产净值 60,395,652.17 101,656,768.81 97,734,882.67 期末基金份额净值 1.244 1.045 0.798 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 24.40% 4.50% -20.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 28.38% 2.02% 24.48% 1.89% 3.90% 0.13% 过去六个月 -12.82% 3.15% -12.13% 2.76% -0.69% 0.39% 过去一年 19.04% 2.71% 21.11% 2.46% -2.07% 0.25% 过去三年 52.45% 1.87% 50.98% 1.75% 1.47% 0.12% 过去五年 7.99% 1.68% 8.42% 1.61% -0.43% 0.07% 自基金合同 24.40% 1.65% 31.40% 1.61% -7.00% 0.04% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%，业 绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：根据基金合同第十一条（四）投资策略的规定：本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金于2010年6月22日成立，自基金成立日起6个月内为建仓期，建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前， 公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招 商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2015年12月31日，本基金管理人共管理63只共同基金，具体如下： 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14 招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25 招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25 招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 股票型基金 2011-06-27 基金联接基金 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20 招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07 招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03 招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29 招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02 招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25 招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 王平，男，中国国籍，管理学 硕士，FRM。2006年加入招商 基金管理有限公司，历任投资 风险管理部助理数量分析师、 风险管理部数量分析师、高级 风控经理、副总监，主要负责 公司投资风险管理、金融工程 研究等工作，现任全球量化投 资部副总监、招商深证100指 本基金 2010年6月 数证券投资基金、上证消费80 王平 的基金 22日 - 9 交易型开放式指数证券投资 经理 基金及其联接基金、深证电子 信息传媒产业（TMT）50交易 型开放式指数证券投资基金 及其联接基金、招商中证大宗 商品股票指数分级证券投资 基金及招商央视财经50指数 证券投资基金、招商中证银行 指数分级证券投资基金、招商 中证煤炭等权指数分级证券 投资基金、招商中证白酒指数 分级证券投资基金、招商国证 生物医药指数分级证券投资 基金基金经理。 王立立，男，中国国籍，经济 学硕士。曾任职于广东省志高 空调股份有限公司及江西省 景德镇学院，2010年起先后任 职于东兴期货有限责任公司 及湘财祈年期货经纪有限公 本基金 司，从事宏观研究、期指策略 王立立 的基金 2014年1月 - 5 研究及量化策略研究工作， 经理 11日 2012年加入招商基金管理有 限公司，任全球量化投资部高 级研究员，从事量化策略研究 工作，现任招商深证100指数 证券投资基金、招商中证银行 指数分级证券投资基金及招 商中证白酒指数分级证券投 资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商深 证100指数证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规 定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内 部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组 合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业 务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节 的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交 易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，从国内宏观经济数据来看，经济出现积极信号有弱企稳迹象，央行仍旧实行宽松的货币政策，保持市场流动性持续宽松。深100回报指报告期内上涨23.12%，从市场风格来看，报告期内为普涨行情，从行业来看，计算机、轻工制造、纺织服装、休闲服务、传媒等行业板块涨幅居前，建筑装饰、钢铁涨幅居后，仅采掘、银行、非银金融三个行业下跌。 关于本基金的运作，报告期内我们对市场走势保持中性的看法，股票仓位总体维持在94.5%左右的水平，基本完成了对基准的跟踪。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.244元，本报告期份额净值增长率为19.04%，同期业绩比较基准增长率为21.11%，基金净值表现差于业绩比较基准，幅度为2.07%。主要原因有两点：一是组合日常申购赎回导致仓位变动；二是15年前两个季度停牌的公司，随着组合三季度和四季度规模的变化，长期停牌的公司持仓权重与指数自然权重有较大偏离。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从报告期内公布的数据来看美国12月消费数据疲弱，联邦基金利率期货显示的首次加息时间已经从之前的4月延后到6月，加息次数从3-4次降至2次以内。美国初次申请失业的人数上升至29.3万，创出6月份以来新高，预计美国加息预期将延后。欧洲经济增长复苏较为疲弱，经济增长仍有下行风险，欧央行大概率会继续推进并强化QE政策。 报告期内经济出现一些积极信号，12月制造业PMI约49.7%，虽略低于预期，但环比小幅反弹，此外12月份非制造业PMI超预期，新订单、新订单出口、在手订单和采购量均有不同程度反弹，表明需求端有所回暖，经济有弱企稳迹象。但是，经济困境并未结束，PMI指数仍位于荣枯线之下，且企业仍然比较谨慎，产成品库存继续回落，生产经营活动预期指数延续了下滑趋势。综合来看，未来期待供给侧改革和财政政策发挥更大作用。资金供给存在流动性季节性趋紧以及资金外流的压力，央行未来可能会有降准等政策保持流动性的持续宽松。 报告期内市场震荡上行，我们预计2016年市场仍以震荡行情为主，至于投资机会，未来看好成长型公司以及低估值公司，另外，供给侧改革品种仍是可以重点关注的主题方向。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。本报告期内，基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括每日推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，风险管理委员会对中层以上管理人员的定期现场培训，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、公司合规部门重点加强了对各类创新业务的合规控制，在新业务筹备阶段，通过加入公司各类创新业务筹备小组、参与相关会议等方式，主动介入各类创新业务筹备工作，提前搜集、学习新业务相关法规规定，并提供合规咨询等业务支持； 4、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季度监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 5、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 整体而言，报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未出现重大异常交易的现象，未出现利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的行为。报告期内，本基金若有曾经因为市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制的被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。本基金也从未出现过权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误。 本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年，本基金托管人在对招商深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年，招商深证100指数证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商深证100 指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支 等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同 的规定进行。本报告期内，招商深证100指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商深证100指数证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商深证100指数证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的招商深证100指数证券投资基金(以下简称 “招商深证100指数”)的财务报表，包括2015年12月31日 的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变 动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是招商深证100指数的基金管理人招 商基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，招商深证100指数的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制，公允反映了招商深证100指数2015 年12月31日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陶坚 吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2016年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 4,234,517.81 6,466,646.00 结算备付金 2,534.78 - 存出保证金 11,277.86 6,426.70 交易性金融资产 7.4.7.2 57,025,222.43 96,508,765.85 其中：股票投资 57,025,222.43 96,508,765.85 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 223,247.78 - 应收利息 7.4.7.5 781.92 1,090.71 应收股利 - - 应收申购款 12,590.79 116,494.80 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 61,510,173.37 103,099,424.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 3.06 应付赎回款 517,935.67 1,026,615.67 应付管理人报酬 35,981.67 58,647.46 应付托管费 7,710.36 12,567.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,582.92 22,272.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 549,310.58 322,549.21 负债合计 1,114,521.20 1,442,655.25 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 48,546,024.97 97,261,161.55 未分配利润 7.4.7.10 11,849,627.20 4,395,607.26 所有者权益合计 60,395,652.17 101,656,768.81 负债和所有者权益总计 61,510,173.37 103,099,424.06 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.244元，基金份额总额48,546,024.97份。 7.2利润表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至 年12月31日 2014年12月31日 一、收入 25,828,284.21 25,524,305.98 1.利息收入 36,359.45 35,627.10 其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,359.45 35,627.10 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 32,921,290.68 -771,575.29 其中：股票投资收益 7.4.7.12 32,209,049.00 -2,142,142.06 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 712,241.68 1,370,566.77 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.18 -7,259,692.65 26,228,493.57 “-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.19 130,326.73 31,760.60 列） 减：二、费用 1,383,503.99 1,350,017.90 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 544,615.60 626,893.17 2．托管费 7.4.10.2.2 116,703.47 134,334.18 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 239,799.70 106,732.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 482,385.22 482,058.24 三、利润总额（亏损总额以“-” 24,444,780.22 24,174,288.08 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 24,444,780.22 24,174,288.08 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商深证100指数证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81 金净值） 二、本期经营活动产生 - 24,444,780.22 24,444,780.22 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -48,715,136.58 -16,990,760.28 -65,705,896.86 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 81,503,670.34 18,986,710.63 100,490,380.97 2.基金赎回款 -130,218,806.92 -35,977,470.91 -166,196,277.83 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 48,546,024.97 11,849,627.20 60,395,652.17 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 122,420,863.02 -24,685,980.35 97,734,882.67 金净值） 二、本期经营活动产生 - 24,174,288.08 24,174,288.08 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -25,159,701.47 4,907,299.53 -20,252,401.94 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 43,625,548.32 -4,329,586.93 39,295,961.39 2.基金赎回款 -68,785,249.79 9,236,886.46 -59,548,363.33 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 97,261,161.55 4,395,607.26 101,656,768.81 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 招商深证100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》及其他 有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]513 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 661,815,306.06份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(10) 第0034号验资报告。《招商深证100指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010 年6月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银 行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及截至报告期末最新公告的《招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为：本基金股票等权益类资产的投资比例为基金资产的85%-95%，其中投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的5%-15%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5%。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2)每一基金份额享有同等分配权； 3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日； 5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。 6)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日； 7)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易 本基金本报告期内无外币交易。7.4.4.13分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24 号)的要求，本基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本基金2015年3月26日当日进行的上述相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8 日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对 价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 4,234,517.81 6,466,646.00 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 4,234,517.81 6,466,646.00 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,747,390.33 57,025,222.43 10,277,832.10 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,747,390.33 57,025,222.43 10,277,832.10 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 78,971,241.10 96,508,765.85 17,537,524.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 78,971,241.10 96,508,765.85 17,537,524.75 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 775.72 1,087.81 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1.10 - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.10 2.90 合计 781.92 1,090.71 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,582.92 22,272.55 银行间市场应付交易费用 - - 合计 3,582.92 22,272.55 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,951.90 1,452.08 预提费用 360,000.00 130,000.00 应付指数使用费 187,358.68 191,097.13 合计 549,310.58 322,549.21 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 97,261,161.55 97,261,161.55 本期申购 81,503,670.34 81,503,670.34 本期赎回(以"-"号填列) -130,218,806.92 -130,218,806.92 本期末 48,546,024.97 48,546,024.97 注：本期申购含红利再投、转换入份(金)额，本期赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -7,791,008.03 12,186,615.29 4,395,607.26 本期利润 31,704,472.87 -7,259,692.65 24,444,780.22 本期基金份额交易 -4,344,725.41 -12,646,034.87 -16,990,760.28 产生的变动数 其中：基金申购款 11,642,612.61 7,344,098.02 18,986,710.63 基金赎回款 -15,987,338.02 -19,990,132.89 -35,977,470.91 本期已分配利润 - - - 本期末 19,568,739.43 -7,719,112.23 11,849,627.20 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 35,433.43 35,219.75 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 615.34 305.86 其他 310.68 101.49 合计 36,359.45 35,627.10 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 103,270,754.57 41,814,523.87 减：卖出股票成本总额 71,061,705.57 43,956,665.93 买卖股票差价收入 32,209,049.00 -2,142,142.06 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 712,241.68 1,370,566.77 基金投资产生的股利收益 - - 合计 712,241.68 1,370,566.77 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -7,259,692.65 26,228,493.57 ——股票投资 -7,259,692.65 26,228,493.57 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -7,259,692.65 26,228,493.57 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 63,114.11 17,470.46 基金转换费收入 67,212.62 14,290.14 其他 - - 合计 130,326.73 31,760.60 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，赎回费按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费按一定比例归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月 日 31日 交易所市场交易费用 239,799.70 106,732.31 银行间市场交易费用 - - 合计 239,799.70 106,732.31 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 银行费用 4,385.22 3,658.24 其他 18,000.00 18,400.00 合计 482,385.22 482,058.24 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 905,043.57 0.67% 1,818,336.75 2.87% 7.4.10.1.2债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 842.91 0.68% 842.91 23.53% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 1,655.41 2.87% - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 544,615.60 626,893.17 的管理费 其中：支付销售机构的客 198,467.50 240,302.92 户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 116,703.47 134,334.18 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 4,234,517.81 35,433.43 6,466,646.00 35,219.75 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌开 数量 期末 期末估值总额 备注 称 估值单价 盘单价 （股） 成本总额 000002 万科Ａ 2015-12-18 重大事项 24.43 - - 188,221 1,964,610.52 4,598,239.03 - 300104 乐视网 2015-12-7 重大事项 58.80 - - 20,989 630,239.88 1,234,153.20 - 002465 海格通信 2015-12-30 重大事项 16.69 2016-2-4 15.02 30,800 299,864.36 514,052.00 - 002065 东华软件 2015-12-21 重大事项 25.10 - - 17,000 395,231.61 426,700.00 - 000876 新希望 2015-8-17 重大事项 17.61 2016-3-2 17.09 22,756 376,106.97 400,733.16 - 000712 锦龙股份 2015-12-25 重大事项 29.12 2016-1-4 28.00 10,400 364,280.30 302,848.00 - 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金是股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资(主要是指数成份股、备选成份股)、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外， 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计 了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对 投资品种的流动性指标来持续的评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金 在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4市场风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款，利率风险不重大。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 -1年 资产 银行存款 4,234,517.81 - - - - - 4,234,517.81 结算备付金 2,534.78 - - - - - 2,534.78 存出保证金 11,277.86 - - - - - 11,277.86 交易性金融资产 - - - - -57,025,222.43 57,025,222.43 应收证券清算款 - - - - - 223,247.78 223,247.78 应收利息 - - - - - 781.92 781.92 应收申购款 1,292.26 - - - - 11,298.53 12,590.79 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,249,622.71 - - - -57,260,550.66 61,510,173.37 负债 应付赎回款 - - - - - 517,935.67 517,935.67 应付管理人报酬 - - - - - 35,981.67 35,981.67 应付托管费 - - - - - 7,710.36 7,710.36 应付交易费用 - - - - - 3,582.92 3,582.92 其他负债 - - - - - 549,310.58 549,310.58 负债总计 - - - - - 1,114,521.20 1,114,521.20 利率敏感度缺口 4,249,622.71 - - - -56,146,029.46 60,395,652.17 上年度末 1个月以内1-3个月3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 -1年 资产 银行存款 6,466,646.00 - - - - - 6,466,646.00 存出保证金 6,426.70 - - - - - 6,426.70 交易性金融资产 - - - - -96,508,765.85 96,508,765.85 应收利息 - - - - - 1,090.71 1,090.71 应收申购款 397.15 - - - - 116,097.65 116,494.80 其他资产 - - - - - - - 资产总计 6,473,469.85 - - - -96,625,954.21103,099,424.06 负债 应付证券清算款 - - - - - 3.06 3.06 应付赎回款 - - - - - 1,026,615.67 1,026,615.67 应付管理人报酬 - - - - - 58,647.46 58,647.46 应付托管费 - - - - - 12,567.30 12,567.30 应付交易费用 - - - - - 22,272.55 22,272.55 其他负债 - - - - - 322,549.21 322,549.21 负债总计 - - - - - 1,442,655.25 1,442,655.25 利率敏感度缺口 6,473,469.85 - - - -95,183,298.96101,656,768.81 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末未持有债券投资及资产支持证券投资，因此市场利率变动而导致的利率敏 感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主 要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资 产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上， 通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 57,025,222.43 94.42 96,508,765.85 94.94 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 57,025,222.43 94.42 96,508,765.85 94.94 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1、若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2、其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 1、权益性投资的市场价格上升5% 2,851,261.12 4,825,438.29 2、权益性投资的市场价格下降5% -2,851,261.12 -4,825,438.29 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 金额：人民币元 资产 本期末(2015年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 49,548,497.04 7,476,725.39 - 57,025,222.43 债券投资 - - - - 合计 49,548,497.04 7,476,725.39 - 57,025,222.43 金额：人民币元 资产 上年度末(2014年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 91,571,076.64 4,937,689.21 - 96,508,765.85 债券投资 - - - - 合计 91,571,076.64 4,937,689.21 - 96,508,765.85 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应 属第二层次或第三层次。 如本财务报告7.4.5.2部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值 处理标准另有规定的除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种 的公允价值层次归入第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 57,025,222.43 92.71 其中：股票 57,025,222.43 92.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,237,052.59 6.89 7 其他各项资产 247,898.35 0.40 8 合计 61,510,173.37 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 511,569.20 0.85 C 制造业 29,287,221.89 48.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 290,576.00 0.48 E 建筑业 347,971.04 0.58 F 批发和零售业 1,580,428.05 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,837,832.88 11.32 J 金融业 8,327,063.87 13.79 K 房地产业 5,705,744.99 9.45 L 租赁和商务服务业 865,373.30 1.43 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,602,007.69 2.65 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,198,576.20 1.98 S 综合 470,857.32 0.78 合计 57,025,222.43 94.42 8.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 000002 万科Ａ 188,221 4,598,239.03 7.61 2 000651 格力电器 96,938 2,166,564.30 3.59 3 000001 平安银行 133,928 1,605,796.72 2.66 4 000725 京东方Ａ 502,199 1,491,531.03 2.47 5 000333 美的集团 44,173 1,449,757.86 2.40 6 300059 东方财富 24,100 1,253,923.00 2.08 7 300104 乐视网 20,989 1,234,153.20 2.04 8 000776 广发证券 61,646 1,199,014.70 1.99 9 002024 苏宁云商 88,041 1,184,151.45 1.96 10 000858 五粮液 38,223 1,042,723.44 1.73 11 002450 康得新 26,563 1,012,050.30 1.68 12 002415 海康威视 28,325 974,096.75 1.61 13 000783 长江证券 75,257 934,691.94 1.55 14 000063 中兴通讯 47,734 889,284.42 1.47 15 000166 申万宏源 73,633 788,609.43 1.31 16 000100 TCL集团 183,569 782,003.94 1.29 17 002202 金风科技 33,671 767,362.09 1.27 18 000625 长安汽车 45,122 765,720.34 1.27 19 002594 比亚迪 11,259 725,079.60 1.20 20 300024 机器人 10,363 709,865.50 1.18 21 300027 华谊兄弟 16,880 700,182.40 1.16 22 002673 西部证券 20,800 684,528.00 1.13 23 002230 科大讯飞 18,038 668,307.90 1.11 24 000917 电广传媒 24,554 652,154.24 1.08 25 000538 云南白药 8,793 638,547.66 1.06 26 002304 洋河股份 8,944 613,021.76 1.02 27 000423 东阿阿胶 11,541 603,594.30 1.00 28 000768 中航飞机 24,348 603,099.96 1.00 29 300017 网宿科技 9,966 597,860.34 0.99 30 000069 华侨城Ａ 67,896 597,484.80 0.99 31 300070 碧水源 11,501 595,406.77 0.99 32 002142 宁波银行 37,577 582,819.27 0.97 33 000559 万向钱潮 25,401 574,824.63 0.95 34 002241 歌尔声学 16,348 565,640.80 0.94 35 000402 金融街 47,770 550,788.10 0.91 36 002736 国信证券 27,300 539,175.00 0.89 37 002465 海格通信 30,800 514,052.00 0.85 38 000728 国元证券 22,701 512,815.59 0.85 39 000157 中联重科 94,639 506,318.65 0.84 40 300168 万达信息 14,610 484,029.30 0.80 41 000793 华闻传媒 32,160 483,364.80 0.80 42 000623 吉林敖东 15,442 477,929.90 0.79 43 000338 潍柴动力 48,776 471,176.16 0.78 44 000009 中国宝安 26,217 470,857.32 0.78 45 000061 农产品 26,131 462,257.39 0.77 46 000839 中信国安 22,570 459,299.50 0.76 47 002292 奥飞动漫 8,829 456,547.59 0.76 48 000686 东北证券 25,371 443,992.50 0.74 49 002008 大族激光 17,105 442,848.45 0.73 50 002405 四维图新 11,087 430,175.60 0.71 51 000895 双汇发展 20,938 427,344.58 0.71 52 002065 东华软件 17,000 426,700.00 0.71 53 002236 大华股份 11,461 422,910.90 0.70 54 002456 欧菲光 13,470 417,839.40 0.69 55 000826 启迪桑德 10,326 409,116.12 0.68 56 300058 蓝色光标 27,367 403,115.91 0.67 57 000876 新希望 22,756 400,733.16 0.66 58 000568 泸州老窖 14,702 398,718.24 0.66 59 000963 华东医药 4,835 396,276.60 0.66 60 000425 徐工机械 91,393 388,420.25 0.64 61 000060 中金岭南 27,472 385,432.16 0.64 62 300124 汇川技术 8,081 381,423.20 0.63 63 000750 国海证券 29,044 373,215.40 0.62 64 000977 浪潮信息 11,700 371,007.00 0.61 65 000581 威孚高科 14,547 360,183.72 0.60 66 002500 山西证券 23,593 359,557.32 0.60 67 002030 达安基因 8,600 354,148.00 0.59 68 002081 金螳螂 18,628 347,971.04 0.58 69 300315 掌趣科技 24,630 344,820.00 0.57 70 000012 南玻Ａ 25,277 337,447.95 0.56 71 000792 盐湖股份 12,899 331,246.32 0.55 72 000413 东旭光电 36,100 327,788.00 0.54 73 002475 立讯精密 10,250 327,487.50 0.54 74 002385 大北农 26,624 325,079.04 0.54 75 000046 泛海控股 25,410 318,895.50 0.53 76 000629 攀钢钒钛 82,984 304,551.28 0.50 77 000709 河北钢铁 90,960 302,896.80 0.50 78 000712 锦龙股份 10,400 302,848.00 0.50 79 000778 新兴铸管 46,172 299,656.28 0.50 80 000598 兴蓉环境 40,725 289,962.00 0.48 81 000800 一汽轿车 17,480 286,147.60 0.47 82 002038 双鹭药业 8,447 282,974.50 0.47 83 002007 华兰生物 6,428 282,832.00 0.47 84 300002 神州泰岳 21,288 278,872.80 0.46 85 000400 许继电气 14,231 276,508.33 0.46 86 000630 铜陵有色 77,065 275,892.70 0.46 87 000831 五矿稀土 13,134 271,873.80 0.45 88 002353 杰瑞股份 10,163 257,936.94 0.43 89 000970 中科三环 18,318 257,001.54 0.43 90 000878 云南铜业 17,864 247,416.40 0.41 91 002422 科伦药业 13,238 246,226.80 0.41 92 002146 荣盛发展 24,712 235,505.36 0.39 93 000999 华润三九 8,419 229,838.70 0.38 94 000983 西山煤电 34,049 207,017.92 0.34 95 000960 锡业股份 15,090 203,111.40 0.34 96 000825 太钢不锈 48,060 197,046.00 0.33 97 002570 贝因美 10,825 161,617.25 0.27 98 002739 万达院线 100 12,000.00 0.02 99 300253 卫宁健康 100 4,188.00 0.01 100 000503 海虹控股 100 3,349.00 0.01 101 000738 中航动控 100 3,162.00 0.01 102 300251 光线传媒 100 3,029.00 0.01 103 002276 万马股份 100 3,010.00 0.00 104 000031 中粮地产 100 1,405.00 0.00 105 002129 中环股份 100 1,222.00 0.00 106 000540 中天城投 100 912.00 0.00 107 000883 湖北能源 100 614.00 0.00 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000166 申万宏源 3,733,982.93 3.67 2 000725 京东方Ａ 1,830,769.00 1.80 3 300059 东方财富 1,706,671.00 1.68 4 000002 万科Ａ 1,651,080.00 1.62 5 000651 格力电器 1,567,057.00 1.54 6 000001 平安银行 1,194,537.00 1.18 7 000333 美的集团 943,143.00 0.93 8 000776 广发证券 938,637.00 0.92 9 300168 万达信息 815,001.80 0.80 10 002736 国信证券 762,148.00 0.75 11 002024 苏宁云商 739,287.00 0.73 12 000783 长江证券 683,557.00 0.67 13 002673 西部证券 677,974.70 0.67 14 000625 长安汽车 592,203.00 0.58 15 000858 五粮液 574,078.00 0.56 16 002415 海康威视 559,264.00 0.55 17 000100 TCL集团 551,505.00 0.54 18 000063 中兴通讯 550,377.00 0.54 19 300104 乐视网 544,922.00 0.54 20 000425 徐工机械 475,179.12 0.47 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 000002 万科Ａ 4,842,745.20 4.76 2 000651 格力电器 4,748,305.18 4.67 3 000001 平安银行 3,743,211.96 3.68 4 000776 广发证券 3,074,080.35 3.02 5 000333 美的集团 2,857,352.16 2.81 6 000166 申万宏源 2,519,742.00 2.48 7 002024 苏宁云商 2,346,650.00 2.31 8 000783 长江证券 2,196,513.00 2.16 9 000625 长安汽车 1,949,300.00 1.92 10 000858 五粮液 1,819,417.00 1.79 11 002415 海康威视 1,791,863.14 1.76 12 000063 中兴通讯 1,782,981.23 1.75 13 000100 TCL集团 1,682,681.00 1.66 14 000725 京东方Ａ 1,498,715.00 1.47 15 000768 中航飞机 1,429,144.00 1.41 16 000728 国元证券 1,427,464.00 1.40 17 000338 潍柴动力 1,340,073.93 1.32 18 300104 乐视网 1,257,078.10 1.24 19 002450 康得新 1,227,249.00 1.21 20 000157 中联重科 1,212,002.00 1.19 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 38,837,854.80 卖出股票收入（成交）总额 103,270,754.57 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券除广发证券（股票代码000776）外其他证券的发行主体 未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2015年1月16日公告，因广发证券存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多。中国证监会对检查发现的违反证券业协会、证券交易所有关自律规则问题移交自律组织核实处理，对检查发现的其他不规范问题督促相关证券公司进行整改，并在行业内通报。 2015年5月25日，广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了 解客户身份的回访、检查等程序。 根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券公司监督管理条例》 第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得6,805,135.75 元，并处以20,415,407.25元罚款。 对该股票的投资决策程序的说明：因复制指数被动持有。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,277.86 2 应收证券清算款 223,247.78 3 应收股利 - 4 应收利息 781.92 5 应收申购款 12,590.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 247,898.35 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明 1 000002 万科Ａ 4,598,239.03 7.61 重大事项 2 300104 乐视网 1,234,153.20 2.04 重大事项 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 2,496 19,449.53 0.00 0.00% 48,546,024.97 100.00% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 287,489.18 0.5922% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0~10 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年6月22日）基金份额总额 661,815,306.06 本报告期期初基金份额总额 97,261,161.55 本报告期基金总申购份额 81,503,670.34 减:本报告期基金总赎回份额 130,218,806.92 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 48,546,024.97 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。 2、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年3月12日。 3、根据本管理人2015年4月2日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。 4、根据本基金管理人2015年4月18日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。 5、根据本基金管理人2015年6月25日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务。 6、根据本基金管理人2015年7月9日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）正式任职之日止。 7、根据本基金管理人2015年7月10日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。 8、根据本基金管理人2015年8月5日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。 9、根据本基金管理人2015年8月7日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。 10、根据本基金管理人2015年8月24日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本 基金提供审计服务6年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人 民币60,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 3 34,101,049.87 25.06% 31,045.66 25.04% - 东北证券 2 26,646,737.36 19.58% 24,263.91 19.57% - 国海证券 1 24,514,499.66 18.01% 22,334.09 18.01% - 国金证券 1 11,691,265.58 8.59% 10,643.74 8.58% - 申万宏源 3 9,133,589.00 6.71% 8,315.31 6.71% - 中银国际 1 9,021,649.00 6.63% 8,213.40 6.62% - 万联证券 2 8,527,551.03 6.27% 7,763.53 6.26% - 华融证券 2 7,652,788.00 5.62% 6,967.18 5.62% - 光大证券 1 1,181,100.00 0.87% 1,100.01 0.89% - 华福证券 2 1,061,598.00 0.78% 988.63 0.80% 新增 招商证券 2 905,043.57 0.67% 842.91 0.68%新增1个交 易单元 西南证券 3 896,972.44 0.66% 835.33 0.67% - 华泰证券 3 757,148.00 0.56% 689.29 0.56%新增2个交 易单元 兴业证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - 新增 万和证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - 新增 中山证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间 1 招商基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基 证券时报、上海证券报 2015-12-31 金开放时间进行调整的公告 2 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行基金定 证券时报、上海证券报 2015-12-31 投及申购费率优惠推广活动的公告 3 招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行公募基金组 证券时报、上海证券报 2015-12-31 合、定投产品费率优惠活动的公告 4 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银 证券时报、上海证券报 2015-12-29 行——“2016倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 5 招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转 证券时报、上海证券报 2015-12-16 换业务并参与其费率优惠活动的公告 6 招商基金旗下部分基金增加新兰德为代销机构及开通定投 证券时报、上海证券报 2015-12-7 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 7 招商基金旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定 证券时报、上海证券报 2015-12-7 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 8 招商基金管理有限公司关于参加积木基金费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-11-11 9 招商基金管理有限公司关于参加诺亚正行费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-11-9 10 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加中国民族证 证券时报、上海证券报 2015-11-2 券有限责任公司费率优惠活动的公告 11 招商深证100指数证券投资基金2015年第3季度报告 证券时报、上海证券报 2015-10-24 12 招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构及开通定 证券时报、上海证券报 2015-10-23 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 13 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券手 证券时报、上海证券报 2015-10-19 机、网上委托等非现场交易方式申购费率优惠活动的公告 14 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加联讯证券股 证券时报、上海证券报 2015-10-16 份有限公司为代销机构的公告 15 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-10-14 16 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-10-13 17 招商基金管理有限公司关于参加好买基金费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-10-13 18 招商基金旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定 证券时报、上海证券报 2015-9-16 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 19 招商基金旗下部分基金增加陆金所为代销机构并参与其费 证券时报、上海证券报 2015-9-1 率优惠活动的公告 20 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加国都证券股 证券时报、上海证券报 2015-8-31 份有限公司费率优惠活动的公告 21 招商深证100指数证券投资基金2015年半年度报告 证券时报、上海证券报 2015-8-26 22 招商深证100指数证券投资基金2015年半年度报告摘要 证券时报、上海证券报 2015-8-26 23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-26 24 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-25 25 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-24 26 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-21 27 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有 证券时报、上海证券报 2015-8-19 限公司申购场外开放式基金费率优惠的公告 28 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加平安证券有 证券时报、上海证券报 2015-8-12 限责任公司申购费率优惠活动的公告 29 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-11 30 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与“微信0元 证券时报、上海证券报 2015-8-7 购”活动实施费率优惠的公告 31 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-7 32 招商基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公 证券时报、上海证券报 2015-8-7 司费率优惠的公告 33 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-5 34 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-5 35 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书（二零一 证券时报、上海证券报 2015-8-4 五年第二号） 36 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书摘要（二 证券时报、上海证券报 2015-8-4 零一五年第二号） 37 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银 证券时报、上海证券报 2015-8-3 行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 38 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-23 39 招商深证100指数证券投资基金2015年第2季度报告 证券时报、上海证券报 2015-7-20 40 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-14 41 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-11 42 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加第一创业证 证券时报、上海证券报 2015-7-10 券股份有限公司费率优惠活动的公告 43 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-10 44 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-9 45 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-9 46 招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下 证券时报、上海证券报 2015-7-7 基金相关事宜的公告 47 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-4 48 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-3 49 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-2 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银 50 行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动 证券时报、上海证券报 2015-7-1 的公告 51 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-6-30 52 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-6-27 53 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-6-25 54 招商基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通转换业务 证券时报、上海证券报 2015-6-1 的公告 55 招商基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开放式基金 证券时报、上海证券报 2015-5-29 网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告 56 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-5-22 招商基金旗下部分基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资 57 顾问有限公司为代销机构及开通定投业务并参与其费率优 证券时报、上海证券报 2015-5-20 惠活动的公告 58 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与官网直销平 证券时报、上海证券报 2015-5-12 台实施费率优惠活动延期的公告 59 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 证券时报、上海证券报 2015-5-5 以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告 60 招商深证100指数证券投资基金2015年第1季度报告 证券时报、上海证券报 2015-4-22 61 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-4-18 62 招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 证券时报、上海证券报 2015-4-2 63 关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电 证券时报、上海证券报 2015-4-1 子银行基金申购费率优惠活动的公告 64 招商深证100指数证券投资基金2014年年度报告 证券时报、上海证券报 2015-3-27 65 招商深证100指数证券投资基金2014年年度报告摘要 证券时报、上海证券报 2015-3-27 66 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-3-21 67 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责 证券时报、上海证券报 2015-3-20 任公司网上交易系统申购费率优惠活动的公告 68 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 证券时报、上海证券报 2015-3-16 以及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告 69 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-3-12 70 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-3-5 71 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-3-3 72 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书（二零一 证券时报、上海证券报 2015-2-3 五年第一号） 73 招商深证100指数证券投资基金更新的招募说明书摘要（二 证券时报、上海证券报 2015-2-3 零一五年第一号） 74 招商深证100指数证券投资基金2014年第4季度报告 证券时报、上海证券报 2015-1-20 75 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-1-20 招商基金旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司 76 为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动 证券时报、上海证券报 2015-1-7 的公告 77 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-1-7 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商深证100指数证券投资基金设立的文件； 3、《招商深证100指数证券投资基金基金合同》； 4、《招商深证100指数证券投资基金托管协议》； 5、《招商深证100指数证券投资基金招募说明书》； 6、《招商深证100指数证券投资基金2015年第1季度报告》； 7、《招商深证100指数证券投资基金2015年第2季度报告》； 8、《招商深证100指数证券投资基金2015年第3季度报告》； 9、《招商深证100指数证券投资基金2015年第4季度报告》； 10、《招商深证100指数证券投资基金2015年半年度报告》； 11、《招商深证100指数证券投资基金2015年半年度报告摘要》； 12、《招商深证100指数证券投资基金2015年年度报告》； 13、《招商深证100指数证券投资基金2015年年度报告摘要》。12.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦12.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2016年3月26日