招商行业领先混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8月27日复核了本 报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......6 4.1 基金管理人及基金经理情况......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ......11 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表...... 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 14 6.4 报表附注...... 15 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 47 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48 7.12 投资组合报告附注...... 48 §8 基金份额持有人信息...... 49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 49 §9 开放式基金份额变动...... 49 §10 重大事件揭示...... 50 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50 10.4 基金投资策略的改变 ...... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件...... 53 §11 备查文件目录...... 55 11.1 备查文件目录...... 55 11.2 存放地点...... 55 11.3 查阅方式...... 55 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商行业领先混合型证券投资基金 基金简称 招商行业领先混合 基金主代码 217012 交易代码 217012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 6 月 19 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 147,995,134.63 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状况，精选发展前景 投资目标 良好或周期复苏行业中的领先企业，在控制风险的前提下, 为基金持有人 谋求长期、稳定的资本增值。 本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术，借鉴行业生命周期及行业 竞争结构的五力分析，采取主动投资管理模式，通过定性/定量严谨分析 的有机结合，深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景，重点挖 投资策略 掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业进行行业配 置。借鉴 SWOT 模型，通过深入的股票基本面分析，精选价值被低估的 股票，构建股票组合。 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率*25% 风险收益特征 本基金是一只主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险 较高、收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 潘西里 许俊 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594319 电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95566 传真 0755－83196475 010－66594942 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100818 法定代表人 王小青 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 26,104,797.31 本期利润 5,306,179.82 加权平均基金份额本期利润 0.0343 本期加权平均净值利润率 1.27% 本期基金份额净值增长率 1.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 242,390,492.77 期末可供分配基金份额利润 1.6378 期末基金资产净值 417,264,380.27 期末基金份额净值 2.819 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 249.39% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 4.02% 1.27% -1.52% 0.60% 5.54% 0.67% 过去三个月 16.34% 1.31% 2.77% 0.73% 13.57% 0.58% 过去六个月 1.11% 1.93% 0.54% 0.99% 0.57% 0.94% 过去一年 45.84% 1.84% 18.97% 1.00% 26.87% 0.84% 过去三年 129.93% 1.58% 38.04% 1.02% 91.89% 0.56% 自基金合同 生效起至今 249.39% 1.55% 69.91% 1.11% 179.48% 0.44% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，工学硕士。2006 年 6 月起任职于华 泰联合证券有限责任公司研究所，任研 究员，从事机械行业研究工作，2009 年 6 月加入国泰君安证券股份有限公司，任 本基金 研究所机械行业研究员。2010 年加入招 吴昊 基金经 2014年10 商基金管理有限公司，曾任高级行业研 月 31 日 - 15 究员、助理基金经理，招商中小盘精选 理 混合型证券投资基金、招商安盈保本混 合型证券投资基金、招商盛合灵活配置 混合型证券投资基金基金经理，现任招 商行业领先混合型证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、 维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，随着疫苗大范 围接种， 新冠肺炎疫情控制取 得了初步成效，全球 新增感染病例逐步走低，海外复产 势头明显， 以美国经济为代表，宏 观经济出现较为明显 的反弹，通胀趋势有所抬头，对流 动性宽松的 预期出现了分歧。今年 上半年，中国经济复 苏较为强劲，同时，CPI 和 PPI 等价格指数出现了较为明显的上涨，由于国内货币政策之前较为克制，即便通胀预期抬头，国内流动性不用过于担心。 对于股票市场，美国股市 各大指数在上半年均有一定幅 度的上涨。相对而言 ，国内股市表现比较分化，代表经济周期的沪深300 指数上涨 0.24%，代表新兴经济的创业板指数上涨 17.22%。值得一提的是 2 月底，创业板也曾一度高点回撤 25%。 出于对经济向好和货币不 急转弯的 考虑，本基金运作较 为积极，在报告期保 持了高仓位运行。在大盘波动较大的 2 月底前后，仓位也处于较高水平，本基金希望淡化大盘和风格判断，回归到行业景气 及公司成长 的本源逻辑，通过优质 公司中长期确定性的 增长，穿越股票市场的各种波动。 行业选择上，本基金主要 关注快速 增长的成长 性子行业，这些行业伴随着渗 透率的显著提升，存在较长时间的 投资甜蜜期 。本基金持有的医药和 白酒，在一季度上半 段收益较大，随后的市场下跌过程 中，也遭遇 了较大回撤。当时出于 平衡组合考虑，换仓 了部分中游制造业，效果并不是太 好，虽说估 值和成长性更为匹配， 但由于原材料成本上 涨等负面因素影响，不少标的出现 负收益，而 之前持仓的部分医药和 白酒，在后面反弹中 甚至创出新高。这是本基金目前收 益较低和排 名落后的主要原因，需 要总结和反思。公司 选择上，本基金一直倾向于优势企 业，这类公 司具备创造持续超越同 业价值的能力。本报 告期持仓也集中在快速增长子行业 的优势公司 ，需要指出的是，市场 关注的主要子行业优 质公司股票高度重叠，资金配置效 应驱动下， 股价在短期达到甚至超 过内在价值，达到泡 沫状态，透支未来三年甚至是十年 的业绩。股 价短期极度演绎给买入 并持有的成长股投资 策略带来了挑战。总结下来还是深 度研究及左 侧布局更为合理。报告 期内，本基金持仓方 向及标的仍是依据上述投资框架构 建，持仓主 要方向包括高端酒、创 新药、新能源汽车、 光伏及电子等行业。重仓股以相关子行业优势公司为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 1.11%，同期业绩基准增长率为 0.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我国宏观经济仍然在逐步 恢复之中 ，宏观政策较为稳定 ，转向风险不是太大 。随着海外疫苗投入使用，新冠疫 情缓解，海 外流动性存在收紧的可 能。产业层面，国家 产业政策仍比较积极，对制造业尤 其是关键领 域技术创新仍是前所未 有的大力度扶持，经 济领域积极的结构性变化仍然值得重点关注和研究。 展望2021年下半年，预计国内证券市场仍呈震荡走势，类似于2020年的估值扩张难度较大，本基金将更加关注 中观和微观 层面的业绩 变化。行业 配置方面仍然坚持上 述投资框架，一方面寻找快速增长 的成长性行 业，另外关注成熟期行 业的景气积极变化。 然后从符合上述特征的行业中选取优势公司进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商行业领先混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托 管协议的有 关规定，不存在损害基 金份额持有人利益的 行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基 金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管 理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中 的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人 复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 7,255,543.27 8,076,095.11 结算备付金 1,782,383.41 2,865,901.45 存出保证金 312,216.86 267,538.36 交易性金融资产 6.4.7.2 407,169,493.53 457,844,599.07 其中：股票投资 384,478,732.42 438,123,102.51 基金投资 - - 债券投资 22,690,761.11 19,721,496.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 3,814,258.15 4,830,348.85 应收利息 6.4.7.5 400,675.19 431,303.12 应收股利 - - 应收申购款 309,161.30 784,780.22 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 421,043,731.71 475,100,566.18 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,004,684.15 应付赎回款 1,803,398.82 2,269,341.41 应付管理人报酬 501,302.45 557,012.99 应付托管费 83,550.42 92,835.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,296,603.72 1,556,681.92 应交税费 0.26 0.35 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 94,495.77 184,598.23 负债合计 3,779,351.44 6,665,154.52 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 147,995,134.63 168,035,739.16 未分配利润 6.4.7.10 269,269,245.64 300,399,672.50 所有者权益合计 417,264,380.27 468,435,411.66 负债和所有者权益总计 421,043,731.71 475,100,566.18 注：报告截止日2021年 6月30日，基金份额净值2.819元，基金份额总额147,995,134.63 份。 6.2 利润表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 项目 附注号 1 月 1 日至 2020 年 6 月 2021 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 14,018,899.27 106,459,740.47 1.利息收入 426,073.84 446,596.18 其中：存款利息收入 6.4.7.11 66,131.08 108,688.08 债券利息收入 293,329.57 275,357.68 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 收入 66,613.19 62,550.42 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 34,231,491.58 81,293,445.86 其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,711,325.22 83,630,830.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 338,215.70 -4,231,577.41 资产支持证券投资 6.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 1,181,950.66 1,894,193.14 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 -20,798,617.49 24,673,191.06 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “－”号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 159,951.34 46,507.37 号填列） 减：二、费用 8,712,719.45 10,683,922.26 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 3,130,495.03 2,943,480.55 2.托管费 6.4.10.2.2 521,749.17 490,580.08 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 4,945,127.73 7,133,664.97 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加 1.75 17.90 7.其他费用 6.4.7.21 115,345.77 116,178.76 三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） 5,306,179.82 95,775,818.21 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 “-”号填列） 5,306,179.82 95,775,818.21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商行业领先混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 168,035,739.16 300,399,672.50 468,435,411.66 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 5,306,179.82 5,306,179.82 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -20,040,604.53 -36,436,606.68 -56,477,211.21 动数（净值减少以 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 38,451,344.43 69,714,738.34 108,166,082.77 2.基金赎回款 -58,491,948.96 -106,151,345.02 -164,643,293.98 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 147,995,134.63 269,269,245.64 417,264,380.27 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 267,394,068.43 138,863,570.56 406,257,638.99 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 95,775,818.21 95,775,818.21 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 -50,011,552.85 -31,827,429.48 -81,838,982.33 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 23,981,721.83 16,292,454.39 40,274,176.22 2.基金赎回款 -73,993,274.68 -48,119,883.87 -122,113,158.55 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 217,382,515.58 202,811,959.29 420,194,474.87 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商行业领先混合型证券投资基金(原名招商行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商行业领先股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券 监督管理委 员会(以 下简称“中 国证监会”)证监许可[2009]331 号文批准公开募集。本基金 为契约型开 放式基金，存续期限为 不定期，首次设立募 集基金份额为 4,475,304,323.21 份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师 报(验)字(09)第 0011 号验资报告。基金合同于 2009 年 6 月 19 日正式生效。本基金的基金 管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银 行”)。本基金于 2015 年 8 月 7 日起更名为招商行业领先混合型证券投资基金。根据 2015 年 12 月 31 日发布的《招商基金管理有限公司关于招商行业领先混合型证券投资基金新增基 金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》，从 2015 年 12 月 31 日起，本基金增设 H 类 基金份额(以下简称“招商行业领先 H”)，招商行业领先 H 是指仅在中国香港地区销售，并 收取申购和赎回费用的本基金基金份额。截至 2020 年 12 月 31 日，本基金未对外发行 H 类 基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《招商行业领先混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行 上市交易的股票和存 托凭证、债券、货币市 场工具、权证、资产支持证券及法 律法规或中 国证监会允许基金投资 的其他金融工具。其 中，股票和存托凭证主要投资于处 于景气回升 或受益于国家政策导向 而成长前景良好的相 关行业；债券主要投资于基金管理 人认为具有 相对投资价值的固定收 益品种，包括国债、 金融债、企业（公司）债、可转换债券与资产支持证券等。本基金的投资组合为基金资产的 60-95%投资于股票和存托凭证等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3%），将基金资产的 5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。基金投资于景气回升或受益于国家政策导向而成长前景良好的相关行业的资产比例不低于基金股票和存托凭证资产的80%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 7,255,543.27 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 7,255,543.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 355,356,698.65 384,478,732.42 29,122,033.77 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 22,726,979.22 22,690,761.11 -36,218.11 债券 银行间市场 - - - 合计 22,726,979.22 22,690,761.11 -36,218.11 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 378,083,677.87 407,169,493.53 29,085,815.66 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 827.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 721.89 应收债券利息 398,998.99 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 126.45 合计 400,675.19 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,296,603.72 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,296,603.72 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 5,235.62 应付证券出借违约金 - 预提费用 89,260.15 合计 94,495.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 168,035,739.16 168,035,739.16 本期申购 38,451,344.43 38,451,344.43 本期赎回（以“-”号填列） -58,491,948.96 -58,491,948.96 基金份额折算变动份额 - - 本期末 147,995,134.63 147,995,134.63 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 248,414,411.42 51,985,261.08 300,399,672.50 本期利润 26,104,797.31 -20,798,617.49 5,306,179.82 本期基金份额交易产 生的变动数 -32,128,715.96 -4,307,890.72 -36,436,606.68 其中：基金申购款 61,167,822.47 8,546,915.87 69,714,738.34 基金赎回款 -93,296,538.43 -12,854,806.59 -106,151,345.02 本期已分配利润 - - - 本期末 242,390,492.77 26,878,752.87 269,269,245.64 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 37,405.43 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26,503.58 其他 2,222.07 合计 66,131.08 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 32,711,325.22 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 32,711,325.22 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,685,692,087.50 减：卖出股票成本总额 1,652,980,762.28 买卖股票差价收入 32,711,325.22 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 338,215.70 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 338,215.70 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 28,106,102.06 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 27,315,191.98 减：应收利息总额 452,694.38 买卖债券差价收入 338,215.70 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,181,950.66 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,181,950.66 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -20,798,617.49 ——股票投资 -20,849,353.52 ——债券投资 50,736.03 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -20,798,617.49 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 159,951.34 合计 159,951.34 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 4,945,127.73 银行间市场交易费用 - 合计 4,945,127.73 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 17,085.62 其他 9,000.00 合计 115,345.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 - - 320,308,984.63 6.89% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 - - 366,507.00 0.33% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 - - - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 298,303.96 6.94% - - 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 3,130,495.03 2,943,480.55 其中：支付销售机构的客户 维护费 1,248,547.39 715,293.46 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 521,749.17 490,580.08 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金合同生效日（2009 年 06 - - 月 19 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - 3,196,291.56 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 3,196,291.56 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例 - 1.47% 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,255,543.27 37,405.43 16,200,702.52 72,946.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） 招商证券 001201 东瑞股份 网下申购 477 30,232.26 招商证券 300960 通业科技 网下申购 2,332 28,170.56 招商证券 300968 格林精密 网下申购 11,620 79,829.40 招商证券 300991 创益通 网下申购 2,535 33,107.10 招商证券 688517 金冠电气 网下申购 2,892 22,297.32 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金在承销期内买入 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额 股/张） - - - - - - 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新股锁 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 163.0 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 定 24.60 521 12,816.60 84,923.00 - 日 日 0 2020 年 2021 年 新股锁 300926 博俊科技 12月29 7 月 7 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300927 江天化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300929 华骐环保 1 月 12 7 月 20 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300932 三友联众 1 月 15 7 月 22 定 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 300942 易瑞生物 2021 年 2021 年 新股锁 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 2 月 2 8 月 9 定 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 47.33 251.9 283 13,394.39 71,304.68 - 日 日 定 6 2021 年 2021 年 新股锁 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300960 通业科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300962 中金辐照 3 月 29 10月11 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300966 共同药业 3 月 31 10月11 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300968 格林精密 4 月 6 10月15 定 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 115.7 300973 立高食品 4 月 8 10月15 定 28.28 360 10,180.80 41,655.60 - 日 日 1 2021 年 2021 年 新股锁 300975 商络电子 4 月 14 10月21 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300979 华利集团 4 月 15 10月26 定 33.22 87.50 504 16,742.88 44,100.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 定 48.59 90.39 322 15,645.98 29,105.58 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300985 致远新能 4 月 21 10月29 定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300987 川网传媒 4 月 28 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300991 创益通 5 月 12 11月22 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 日 日 泰福泵业 2021 年 2021 年 新股锁 300992 5 月 17 11月25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300993 玉马遮阳 5 月 17 11月24 定 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301004 嘉益股份 6 月 18 12月27 定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301011 华立科技 6 月 9 12月17 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 301018 申菱环境 2021 年 2021 年 新股锁 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 6 月 28 7 月 7 定 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688067 爱威科技 6 月 7 12月16 定 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688070 纵横股份 2 月 2 8 月 10 定 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688201 信安世纪 4 月 13 10月21 定 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688276 百克生物 6 月 17 12月27 定 36.35 79.48 2,842 103,306.70 225,882.16 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688533 上声电子 4 月 9 10月19 定 7.72 19.11 3,493 26,965.96 66,751.23 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 133.6 688601 力芯微 6 月 18 12月28 定 36.48 1,174 42,827.52 156,952.06 - 日 日 9 2021 年 2021 年 新股锁 688609 九联科技 3 月 15 9 月 23 定 3.99 15.29 10,372 41,384.28 158,587.88 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688621 阳光诺和 6 月 11 12月21 定 26.89 63.99 1,485 39,931.65 95,025.15 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688630 芯碁微装 3 月 25 10 月 8 定 15.23 58.42 3,397 51,736.31 198,452.74 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688660 电气风电 5 月 11 11月19 定 5.44 7.26 24,492 133,236.48 177,811.92 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688819 天能股份 1 月 7 7 月 19 定 41.79 43.69 7,450 311,335.50 325,490.50 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成功认 可流通 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末估值 证券代码 证券名称 购日 日 限类型 价格 估值 位：张） 总额 总额 备注 单价 2021 年 2021 年 新债未 100.0 100.0 113050 南银转债 6 月 17 7 月 1 上市 1,130 112,998.51 112,998.51 - 日 日 0 0 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、银行 存款等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全面、独立、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注 6.4.13.2.1 至附注 6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 112,998.51 - AAA 以下 12,025.00 251,443.76 未评级 - - 合计 125,023.51 251,443.76 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投资品种。本基金所持有的 金融负债的 合约约定到期日均为一 个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资和买入返售金 融资产。本基金的基金管理人日常 通过对利率 水平的预测、分析收益 率曲线及优化利率重 新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 7,255,543.27 - - - 7,255,543.27 结算备付金 1,782,383.41 - - - 1,782,383.41 存出保证金 312,216.86 - - - 312,216.86 交易性金融资产 22,565,737.60 12,025.00 112,998.51 384,478,732.42 407,169,493.53 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 400,675.19 400,675.19 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 309,161.30 309,161.30 应收证券清算款 - - - 3,814,258.15 3,814,258.15 其他资产 - - - - - 资产总计 31,915,881.14 12,025.00 112,998.51 389,002,827.06 421,043,731.71 负债 应付赎回款 - - - 1,803,398.82 1,803,398.82 应付管理人报酬 - - - 501,302.45 501,302.45 应付托管费 - - - 83,550.42 83,550.42 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,296,603.72 1,296,603.72 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.26 0.26 其他负债 - - - 94,495.77 94,495.77 负债总计 - - - 3,779,351.44 3,779,351.44 利率敏感度缺口 31,915,881.14 12,025.00 112,998.51 385,223,475.62 417,264,380.27 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 8,076,095.11 - - - 8,076,095.11 结算备付金 2,865,901.45 - - - 2,865,901.45 存出保证金 267,538.36 - - - 267,538.36 交易性金融资产 19,470,052.80 - 251,443.76 438,123,102.51 457,844,599.07 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 431,303.12 431,303.12 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 784,780.22 784,780.22 应收证券清算款 - - - 4,830,348.85 4,830,348.85 其他资产 - - - - - 资产总计 30,679,587.72 - 251,443.76 444,169,534.70 475,100,566.18 负债 应付赎回款 - - - 2,269,341.41 2,269,341.41 应付管理人报酬 - - - 557,012.99 557,012.99 应付托管费 - - - 92,835.47 92,835.47 应付证券清算款 - - - 2,004,684.15 2,004,684.15 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 1,556,681.92 1,556,681.92 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.35 0.35 其他负债 - - - 184,598.23 184,598.23 负债总计 - - - 6,665,154.52 6,665,154.52 利率敏感度缺口 30,679,587.72 - 251,443.76 437,504,380.18 468,435,411.66 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -46,381.73 -9,649.96 2. 市场利率平行下降 50 个基点 46,794.25 9,918.82 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 股票投资 384,478,732.42 92.14 438,123,102.51 93.53 交易性金融资产- 基金投资 - - - - 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 384,478,732.42 92.14 438,123,102.51 93.53 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 19,223,936.62 21,906,155.13 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -19,223,936.62 -21,906,155.13 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 384,478,732.42 91.32 其中：股票 384,478,732.42 91.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 22,690,761.11 5.39 其中：债券 22,690,761.11 5.39 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,037,926.68 2.15 8 其他资产 4,836,311.50 1.15 9 合计 421,043,731.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 33,198.70 0.01 B 采矿业 10,512.39 0.00 C 制造业 313,643,027.41 75.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,286.79 0.02 E 建筑业 47,572.87 0.01 F 批发和零售业 46,404.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 18,850.59 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 174,418.99 0.04 J 金融业 21,959,270.10 5.26 K 房地产业 10,095.90 0.00 L 租赁和商务服务业 65,464.36 0.02 M 科学研究和技术服务业 10,195,080.15 2.44 N 水利、环境和公共设施管理业 105,207.95 0.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,080,100.00 9.13 R 文化、体育和娱乐业 18,241.64 0.00 S 综合 - - 合计 384,478,732.42 92.14 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） （元） 净值比例 （％） 1 300347 泰格医药 197,000 38,080,100.0 9.13 0 2 002271 东方雨虹 558,000 30,868,560.0 7.40 0 3 300014 亿纬锂能 278,569 28,951,676.1 6.94 7 4 002812 恩捷股份 108,269 25,345,772.9 6.07 0 5 002371 北方华创 79,700 22,107,186.0 5.30 0 6 300408 三环集团 518,200 21,982,044.0 5.27 0 7 688169 石头科技 15,699 19,796,439.0 4.74 0 8 002415 海康威视 301,800 19,466,100.0 4.67 0 9 600809 山西汾酒 35,500 15,904,000.0 3.81 0 10 000858 五 粮 液 52,000 15,490,280.0 3.71 0 11 300750 宁德时代 28,500 15,241,800.0 3.65 0 12 300122 智飞生物 81,200 15,162,476.0 3.63 0 13 603690 至纯科技 375,200 15,161,832.0 3.63 0 14 600919 江苏银行 1,926,000 13,674,600.0 3.28 0 15 688076 诺泰生物 180,547 12,315,110.87 2.95 16 600699 均胜电子 428,100 10,925,112.00 2.62 17 601058 赛轮轮胎 1,064,000 10,629,360.0 2.55 0 18 300601 康泰生物 70,800 10,549,200.0 2.53 0 19 603392 万泰生物 40,082 10,388,452.7 2.49 6 20 603259 药明康德 64,500 10,100,055.0 2.42 0 21 000568 泸州老窖 38,900 9,178,066.00 2.20 22 002142 宁波银行 211,700 8,249,949.00 1.98 23 688063 派能科技 3,179 625,627.20 0.15 24 688819 天能股份 7,450 325,490.50 0.08 25 688276 百克生物 2,842 225,882.16 0.05 26 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.05 27 688660 电气风电 24,492 177,811.92 0.04 28 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.04 29 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.04 30 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.04 31 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.02 32 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02 33 688560 明冠新材 3,832 92,351.20 0.02 34 300919 中伟股份 521 84,923.00 0.02 35 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.02 36 605117 德业股份 627 80,005.20 0.02 37 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.02 38 300957 贝泰妮 283 71,304.68 0.02 39 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.02 40 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02 41 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01 42 688195 腾景科技 2,693 58,626.61 0.01 43 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.01 44 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.01 45 688597 煜邦电力 3,907 49,306.34 0.01 46 605337 李子园 788 46,886.00 0.01 47 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.01 48 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.01 49 300979 华利集团 504 44,100.00 0.01 50 300894 火星人 628 42,704.00 0.01 51 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01 52 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.01 53 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01 54 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01 55 603799 华友钴业 300 34,260.00 0.01 56 003040 楚天龙 1,101 33,470.40 0.01 57 300871 回盛生物 855 33,345.00 0.01 58 300900 广联航空 879 32,857.02 0.01 59 688067 爱威科技 1,259 31,260.97 0.01 60 300981 中红医疗 322 29,105.58 0.01 61 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01 62 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.01 63 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01 64 603759 海天股份 1,119 22,939.50 0.01 65 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01 66 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.01 67 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.01 68 601279 英利汽车 2,004 20,901.72 0.01 69 605389 长龄液压 356 20,890.08 0.01 70 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00 71 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 72 605305 中际联合 368 19,364.16 0.00 73 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00 74 300878 维康药业 401 18,714.67 0.00 75 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00 76 300860 锋尚文化 313 18,241.64 0.00 77 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 78 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 79 605179 一鸣食品 939 16,836.27 0.00 80 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 81 300864 南大环境 298 16,392.98 0.00 82 605377 华旺科技 1,050 16,212.00 0.00 83 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00 84 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00 85 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 86 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00 87 300908 仲景食品 257 15,314.63 0.00 88 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 89 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 90 605016 百龙创园 445 14,222.20 0.00 91 605180 华生科技 384 14,208.00 0.00 92 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 93 605060 联德股份 883 13,933.74 0.00 94 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00 95 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 96 003030 祖名股份 480 13,516.80 0.00 97 605500 森林包装 762 13,464.54 0.00 98 605133 嵘泰股份 618 13,398.24 0.00 99 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 100 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 101 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 102 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 103 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 104 605286 同力日升 597 12,208.65 0.00 105 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 106 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 107 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 108 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00 109 605228 神通科技 1,217 11,464.14 0.00 110 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00 111 605303 园林股份 610 11,242.30 0.00 112 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 113 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 114 605289 罗曼股份 380 10,959.20 0.00 115 605055 迎丰股份 1,146 10,909.92 0.00 116 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 117 605277 新亚电子 507 10,662.21 0.00 118 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 119 605086 龙高股份 443 10,512.39 0.00 120 605005 合兴股份 634 10,321.52 0.00 121 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 122 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00 123 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 124 003041 真爱美家 349 9,876.70 0.00 125 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 126 003033 征和工业 301 9,538.69 0.00 127 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 128 300893 松原股份 414 9,240.48 0.00 129 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 130 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 131 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 132 003023 彩虹集团 296 8,968.80 0.00 133 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 134 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 135 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 136 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 137 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 138 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 139 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 140 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 141 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 142 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 143 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 144 605298 必得科技 391 7,847.37 0.00 145 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 146 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 147 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 148 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 149 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 150 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 151 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 152 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 153 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 154 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 155 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 156 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 157 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 158 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 159 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 160 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 161 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 162 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300014 亿纬锂能 63,020,456.08 13.45 2 000568 泸州老窖 57,729,132.18 12.32 3 300347 泰格医药 57,209,524.94 12.21 4 600809 山西汾酒 54,922,779.18 11.72 5 002415 海康威视 52,055,946.35 11.11 6 000858 五 粮 液 49,656,459.89 10.60 7 603259 药明康德 47,016,725.03 10.04 8 002371 北方华创 39,691,712.58 8.47 9 603392 万泰生物 39,111,896.79 8.35 10 000100 TCL 科技 36,103,339.00 7.71 11 002271 东方雨虹 35,536,418.98 7.59 12 601009 南京银行 35,277,884.00 7.53 13 300450 先导智能 33,690,241.71 7.19 14 601012 隆基股份 32,906,809.52 7.02 15 600438 通威股份 32,648,474.06 6.97 16 300601 康泰生物 29,895,344.61 6.38 17 601888 中国中免 28,881,609.00 6.17 18 600900 长江电力 28,387,652.00 6.06 19 300750 宁德时代 28,120,755.00 6.00 20 000651 格力电器 28,039,575.18 5.99 21 300316 晶盛机电 27,908,675.27 5.96 22 002812 恩捷股份 26,715,846.67 5.70 23 002311 海大集团 25,397,709.54 5.42 24 601939 建设银行 25,332,991.00 5.41 25 002340 格林美 23,894,001.12 5.10 26 002405 四维图新 23,282,335.52 4.97 27 603799 华友钴业 23,249,133.96 4.96 28 300593 新雷能 22,856,259.00 4.88 29 300408 三环集团 22,428,989.75 4.79 30 002142 宁波银行 22,322,271.00 4.77 31 601318 中国平安 22,059,005.67 4.71 32 002821 凯莱英 21,563,048.00 4.60 33 601398 工商银行 20,803,803.07 4.44 34 300122 智飞生物 20,211,472.00 4.31 35 688169 石头科技 20,099,866.72 4.29 36 600884 杉杉股份 19,987,214.90 4.27 37 603690 至纯科技 19,870,593.83 4.24 38 002541 鸿路钢构 19,492,105.40 4.16 39 000799 酒鬼酒 18,512,663.25 3.95 40 603588 高能环境 18,210,549.00 3.89 41 601111 中国国航 17,795,887.00 3.80 42 002460 赣锋锂业 17,564,719.60 3.75 43 601966 玲珑轮胎 17,497,472.50 3.74 44 603127 昭衍新药 16,724,444.46 3.57 45 000768 中航西飞 15,762,342.06 3.36 46 600919 江苏银行 14,441,914.90 3.08 47 688696 极米科技 14,255,275.63 3.04 48 600316 洪都航空 13,977,737.00 2.98 49 600009 上海机场 13,244,099.39 2.83 50 688076 诺泰生物 12,892,731.48 2.75 51 300775 三角防务 12,744,220.00 2.72 52 002493 荣盛石化 12,335,360.00 2.63 53 002240 盛新锂能 10,945,477.00 2.34 54 601601 中国太保 10,898,632.56 2.33 55 601058 赛轮轮胎 10,884,358.00 2.32 56 600519 贵州茅台 10,768,262.00 2.30 57 300363 博腾股份 10,383,103.00 2.22 58 002138 顺络电子 10,088,532.76 2.15 59 603893 瑞芯微 9,951,808.00 2.12 60 603026 石大胜华 9,659,601.77 2.06 61 688208 道通科技 9,642,357.08 2.06 62 600674 川投能源 9,582,812.48 2.05 63 600196 复星医药 9,443,643.00 2.02 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300014 亿纬锂能 74,461,746.15 15.90 2 603259 药明康德 67,661,202.85 14.44 3 000568 泸州老窖 63,777,805.33 13.62 4 000100 TCL 科技 61,960,652.00 13.23 5 600519 贵州茅台 50,047,057.20 10.68 6 000858 五 粮 液 49,650,726.00 10.60 7 603799 华友钴业 48,409,385.51 10.33 8 002821 凯莱英 42,557,169.22 9.08 9 002460 赣锋锂业 39,756,520.08 8.49 10 600809 山西汾酒 37,331,992.80 7.97 11 000725 京东方Ａ 37,127,946.98 7.93 12 300347 泰格医药 35,948,594.00 7.67 13 002475 立讯精密 35,866,910.13 7.66 14 601009 南京银行 35,791,180.66 7.64 15 603392 万泰生物 34,641,410.53 7.40 16 002415 海康威视 32,089,852.89 6.85 17 300450 先导智能 30,250,564.28 6.46 18 000651 格力电器 29,650,781.00 6.33 19 600900 长江电力 29,535,934.00 6.31 20 601012 隆基股份 27,639,007.22 5.90 21 002311 海大集团 26,784,404.43 5.72 22 601888 中国中免 26,596,978.60 5.68 23 601939 建设银行 25,265,956.30 5.39 24 300408 三环集团 24,712,346.18 5.28 25 600438 通威股份 24,249,957.65 5.18 26 002240 盛新锂能 23,185,464.00 4.95 27 002340 格林美 23,173,175.59 4.95 28 002405 四维图新 22,951,838.13 4.90 29 300316 晶盛机电 22,538,850.10 4.81 30 601398 工商银行 20,621,263.19 4.40 31 300750 宁德时代 20,494,188.10 4.38 32 601318 中国平安 20,348,406.00 4.34 33 300593 新雷能 20,084,238.23 4.29 34 601111 中国国航 19,789,758.00 4.22 35 000799 酒鬼酒 19,621,302.87 4.19 36 600703 三安光电 19,163,919.02 4.09 37 603588 高能环境 18,862,912.00 4.03 38 002541 鸿路钢构 17,681,917.00 3.77 39 688696 极米科技 17,255,090.73 3.68 40 600884 杉杉股份 16,694,186.70 3.56 41 601966 玲珑轮胎 16,539,886.00 3.53 42 300015 爱尔眼科 16,485,537.70 3.52 43 603127 昭衍新药 16,255,202.60 3.47 44 300601 康泰生物 15,768,351.48 3.37 45 002371 北方华创 14,893,640.00 3.18 46 600316 洪都航空 14,343,809.00 3.06 47 000596 古井贡酒 14,120,602.00 3.01 48 002142 宁波银行 13,388,091.35 2.86 49 603893 瑞芯微 13,176,439.00 2.81 50 000768 中航西飞 13,039,060.40 2.78 51 600009 上海机场 12,504,681.00 2.67 52 300775 三角防务 12,070,987.00 2.58 53 600763 通策医疗 11,713,573.51 2.50 54 300363 博腾股份 11,262,895.00 2.40 55 600038 中直股份 10,928,139.00 2.33 56 601899 紫金矿业 10,578,811.00 2.26 57 601601 中国太保 10,249,627.80 2.19 58 688686 奥普特 10,194,015.54 2.18 59 600196 复星医药 10,104,320.00 2.16 60 002812 恩捷股份 9,719,364.00 2.07 61 002493 荣盛石化 9,614,302.00 2.05 62 600674 川投能源 9,529,319.52 2.03 63 688208 道通科技 9,520,151.21 2.03 64 600711 盛屯矿业 9,482,376.00 2.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,620,185,745.71 卖出股票收入（成交）总额 1,685,692,087.50 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 22,565,737.60 5.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 125,023.51 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 22,690,761.11 5.44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019645 20 国债 15 224,960 22,565,737.60 5.41 2 113050 南银转债 1,130 112,998.51 0.03 3 128108 蓝帆转债 100 12,025.00 0.00 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十 名证券的 发行主体未有被监管 部门立案调查，不存 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 312,216.86 2 应收证券清算款 3,814,258.15 3 应收股利 - 4 应收利息 400,675.19 5 应收申购款 309,161.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,836,311.50 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 128108 蓝帆转债 12,025.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 19,5 7,574.73 106,209.50 0.07% 147,888,925.13 99.93% 38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 430.30 0.0003% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2009 年 6 月 19 日)基金份额 4,475,304,323.21 总额 本报告期期初基金份额总额 168,035,739.16 本报告期基金总申购份额 38,451,344.43 减：报告期基金总赎回份额 58,491,948.96 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 147,995,134.63 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金 备注 数量 票成交总 总量的比例 额的比例 华泰证券 4 657,025,642.49 19.92% 568,223.83 19.31% - 中信证券 3 416,111,129.49 12.62% 387,524.78 13.17% - 光大证券 3 310,505,535.32 9.42% 277,619.33 9.43% - 方正证券 5 177,404,934.20 5.38% 165,217.06 5.61% - 中信建投 证券 6 173,103,723.53 5.25% 161,212.04 5.48% - 国信证券 3 162,783,435.06 4.94% 137,294.20 4.67% - 长江证券 4 155,009,712.75 4.70% 144,360.62 4.91% - 东北证券 3 142,663,679.51 4.33% 132,862.77 4.51% - 中泰证券 2 134,065,510.08 4.07% 98,040.91 3.33% - 华西证券 3 124,693,038.95 3.78% 101,564.10 3.45% - 长城证券 3 104,776,966.04 3.18% 97,578.47 3.32% - 安信证券 2 99,610,316.62 3.02% 92,767.36 3.15% - 粤开证券 1 96,910,690.42 2.94% 90,253.36 3.07% - 申万宏源 4 71,254,145.21 2.16% 66,359.30 2.26% - 海通证券 3 70,054,364.49 2.12% 65,241.47 2.22% - 天风证券 2 62,820,128.79 1.91% 58,504.74 1.99% - 中航证券 2 62,584,356.62 1.90% 58,285.09 1.98% - 西部证券 1 60,826,900.67 1.84% 56,648.07 1.93% - 开源证券 2 57,982,383.98 1.76% 53,998.65 1.84% - 东方财富 3 56,670,928.30 1.72% 41,443.60 1.41% - 国盛证券 2 40,831,673.75 1.24% 38,027.00 1.29% - 中金财富 证券 2 30,716,018.36 0.93% 22,462.40 0.76% - 银河证券 1 29,222,522.30 0.89% 27,215.06 0.92% - 大通证券 1 - - - - - 第一创业 3 - - - - - 东方证券 3 - - - - - 东兴证券 3 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 2 - - - - - 国泰君安 证券 3 - - - - - 华安证券 3 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 平安证券 3 - - - - - 瑞信方正 2 - - - - - 上海证券 2 - - - - - 世纪证券 1 - - - - - 太平洋证 券 2 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 新时代证 券 1 - - - - - 信达证券 5 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 中金公司 3 - - - - - 中银国际 证券 4 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 华泰证券 - - 77,800,000.00 9.81% - - 中信证券 - - 142,800,000.00 18.01% - - 光大证券 7,530,790.90 19.65% 124,300,000.00 15.68% - - 方正证券 - - - - - - 中信建投 证券 - - 321,300,000.00 40.52% - - 国信证券 7,978,450.40 20.81% 25,200,000.00 3.18% - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中泰证券 - - 32,000,000.00 4.04% - - 华西证券 217,531.66 0.57% - - - - 长城证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 粤开证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - 8,100,000.00 1.02% - - 天风证券 - - - - - - 中航证券 22,603,980.80 58.97% - - - - 西部证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 东方财富 - - - - - - 国盛证券 - - 22,000,000.00 2.77% - - 中金财富 证券 - - 39,400,000.00 4.97% - - 银河证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 世纪证券 - - - - - - 太平洋证 券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 新时代证 券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理 1 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金2020年第4 证券时报、基金管理 2 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券时报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 证券时报、基金管理 4 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 人网站及中国证监会 2021-02-03 其费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 5 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 6 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-03-24 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋 证券时报、基金管理 7 商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金 2020 年年 证券时报、基金管理 8 度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券时报及基金管理 9 报告提示性公告 人网站 2021-03-30 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 10 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-08 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 11 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-04-17 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金2021年第1 证券时报、基金管理 12 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理 13 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 14 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 15 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-05-13 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 16 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 证券时报、基金管理 17 业务最低限额的公告 人网站及中国证监会 2021-06-08 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联 证券时报、基金管理 18 方承销证券的公告 人网站及中国证监会 2021-06-11 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金（A 类份额） 证券时报、基金管理 19 基金产品资料概要更新 人网站及中国证监会 2021-06-18 基金电子披露网站 招商行业领先混合型证券投资基金更新的招募 证券时报、基金管理 20 说明书（二零二一年第一号） 人网站及中国证监会 2021-06-18 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商行业领先混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商行业领先混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商行业领先混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商行业领先混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日