招商安心收益债券型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......6 4.1 基金管理人及基金经理情况......7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......11 §5 托管人报告......11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1 资产负债表......12 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......17 §7 投资组合报告......33 7.1 期末基金资产组合情况......33 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......34 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......34 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......35 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......35 7.12 投资组合报告附注......36 §8 基金份额持有人信息......36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......37 §9 开放式基金份额变动......37 §10 重大事件揭示......37 10.1 基金份额持有人大会决议......37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......38 10.4 基金投资策略的改变......38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......38 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......38 10.8 其他重大事件......40 §11 备查文件目录......42 11.1 备查文件目录......42 11.2 存放地点......42 11.3 查阅方式......42 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安心收益债券型证券投资基金 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 交易代码 217011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,146,091,772.64 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健 增值。 （一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于 80%（其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%），股 票等权益类品种的投资比例不高于 20%，现金或到期日在一年以内的政 府债券不低于 5%。 （二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资 组合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同 时，追求稳定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积 投资策略 极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以 获取较高的债券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可转债相 对价值分析策略；在参与股票一级市场和新股增发投资方面，将在深入 研究的基础上，发掘新股内在价值，发挥本基金作为机构投资者在新股 询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、 询价，以获取较好收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品 风险收益特征 种，其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 （010）66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 123,758,823.23 本期利润 125,790,763.77 加权平均基金份额本期利润 0.0402 本期加权平均净值利润率 2.60% 本期基金份额净值增长率 2.61% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,198,939,798.25 期末可供分配基金份额利润 0.3811 期末基金资产净值 4,782,448,389.97 期末基金份额净值 1.520 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 101.21% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 0.33% 0.04% 0.28% 0.03% 0.05% 0.01% 过去三个月 1.13% 0.04% -0.24% 0.06% 1.37% -0.02% 过去六个月 2.61% 0.04% 0.24% 0.06% 2.37% -0.02% 过去一年 7.28% 0.04% 2.82% 0.06% 4.46% -0.02% 过去三年 14.84% 0.06% 0.03% 0.08% 14.81% -0.02% 自基金合同 101.21% 0.26% 32.99% 0.08% 68.22% 0.18% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立 。目前，公司注册资本金为人民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理计划）资格。 2019 年上半年获奖情况如下： Morningstar 晨星(中国)2019 年度普通债券型基金奖·招商产业债券·Morningstar晨星 一级债五星基金公司·济安金信基金研究中心 五年持续回报普通债券型明星基金·招商安心收益债券·证券时报 五年持续回报普通债券型明星基金·招商产业债券·证券时报 三年持续回报普通债券型明星基金·招商双债增强债券(LOF)·证券时报 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金牛奖·五年期开放式债券型持续优胜金牛基金·招商产业债券·中国证券报 金牛奖·年度开放式债券型金牛基金·招商安心收益债券·中国证券报 金牛奖·最受信赖金牛基金公司·招商基金管理有限公司·中国证券报 金基金·债券投资回报基金管理公司·招商基金管理有限公司·上海证券报 金基金·五年期债券基金·招商产业债券·上海证券报 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学博士。2009 年 7 月加入泰达 宏利基金管理有限公司，任研究员，从 本基金 事宏观经济、债券市场策略、股票市场 马龙 基金经 2014 年 3 - 9 策略研究工作，2012 年 11 月加入招商 理 月 27 日 基金管理有限公司固定收益投资部，曾 任研究员，招商招利 1 个月期理财债券 型证券投资基金、招商安盈保本混合型 证券投资基金、招商可转债分级债券型 证券投资基金、招商安益灵活配置混合 型证券投资基金、招商安德保本混合型 证券投资基金、招商安荣灵活配置混合 型证券投资基金、招商定期宝六个月期 理财债券型证券投资基金、招商招利一 年期理财债券型证券投资基金基金经 理，现任固定收益投资部副总监兼招商 安心收益债券型证券投资基金、招商产 业债券型证券投资基金、招商安弘灵活 配置混合型证券投资基金、招商睿祥定 期开放混合型证券投资基金、招商招丰 纯债债券型证券投资基金、招商 3 年封 闭运作战略配售灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）、招商添利两年定期开 放债券型证券投资基金、招商稳祯定期 开放混合型证券投资基金、招商金鸿债 券型证券投资基金、招商添盈纯债债券 型证券投资基金、招商添旭 3 个月定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，在指数型投资组合与主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾： 2019 年上半年，经济增速探底的趋势趋缓，仍面临一些不确定性因素。投资方面，上半年投资呈现前高后低的态势，前三月固定资产投资同比增速保持在 6.3%的相对高位，主要来自基建和地产的支撑，四月开始，制造业投资和基建投资增速均大幅下滑，拖累了整体投资的增长。具体来看，前五个月基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 9.4%，增速较前四个月回落 3 个百分点。其中，水利管理业投资增长 3.9% ，增速回落 1.9 个百分点；公共设施管理业投资增长 8.6%，增速回落 2.2 个百分点；道路 运输业投资增长 14.8%，增速回落 3.4 个百分点；铁路运输业投资下降 11.4%，降幅扩大2.5 个百分点。经过一季度地方债和专项债的发行前移，五月开始基建增速已经难以维持年初的高增速，预计基建增速将继续保持下行的趋势。上半年地产销售端出现回暖迹象，地产投资也维持在相对高位，前五个月房地产投资增速达 11.2%，较上年全年提高 1.7 个百分点，但相较前四个月已经有所回落。消费方面，上半年消费数据持续疲弱，1~5 月社零增速继续下探至 8.1%，创下近年来的新低，汽车消费不振和地产产业链的滞后影响仍然是拖累消费的主要因素。出口方面，上半年出口数据波动较大，整体仍然处于下行通道中，从海外基本面来看，全球主要经济体运行呈现经济放缓的趋势，欧元区各项指标显著下行，美国的领先指标也高位回落，外需恶化持续加剧，叠加尚不明朗的贸易摩擦局势，全年出口形势不容乐观。生产方面，1~5 月，规模以上工业增加值同比实际增长 6.0 %，低于 2018 全年 0.2 个百分点，主要源于汽车制造业下滑幅度的扩大。此外，分经济类型看，5月外资企业工业增加值同比下滑 0.3%，历史首次负增长。前五个月工业增加值总体小幅下滑，增速创下 2016 年以来的最低值，表明目前国内经济不确定性风险有所增强。汽车制造业下降幅度进一步扩大，行业前景堪忧。 债券市场回顾： 2019 年上半年债券市场收益率随着经济数据和外部冲击的走势宽幅震荡，其中一月延 续了上年四季度以来的快牛行情，二月在信贷开门红的催化下收益率开始调整，虽然三月社融一度因为监管严查票据融资和季末央行呵护资金面的原因有所走弱导致收益率重新掉头向下，但四月公布的各项经济数据走强和社融的大超预期以及市场对政策转向的预期引发了年内第一次大幅调整，10 年国债调整幅度达到 35bps。进入五月以后，贸易摩擦升级和经济金融数据走弱再度引发了债市的做多热情。随后尽管有短期调整，但五月开始债券收益率整体已经有明显的向下趋势。此外，资产荒是贯穿整个上半年信用债市场的重要因素，导致信用债在调整的时候上行幅度更小，而收益率下行时期信用债收益率则下行更多，信用利差持续收窄。同时低等级信用债的等级利差仍然在持续走扩的过程中，等级利差显著走扩，资产荒的结构性影响更加显著。目前债券市场仍处于牛市环境中，但下行的空间可能有限，需要看到经济超预期的下行或货币政策超预期的放松，从当前的市场情况来看配置盘的力量仍然缺乏，使得利率下行节奏可能不够顺畅。在全球货币再宽松的大背景下，不少国家的债券收益率再度跌入负利率区间，中国的无风险利率对外资而言，配置价值显著，可能会吸引境外机构加大对中债的增持力度。 基金操作回顾： 回顾 2019 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资 流程进行了规范运作。在债券投资上，根据市场行情的节奏变化及时进行了合理的组合调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 2.61%，同期业绩基准增长率为 0.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望： 展望 2019 年下半年，预计流动性上会保持平稳，但低等级信用利差由于市场风险偏好 的收缩会有所走扩。从央行的近期表态来看，一些宽松政策主要目的还是为了引导资金投向小微、三农领域，而不是转向全面的宽松。预期下半年市场仍将保持震荡格局。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%”。 本基金以 2019 年 3 月 8 日为基准日进行了 2019 年第一次利润分配，截至 2019 年 3 月 8 日，本基金期末可供分配利润为 1,520,873,167.05 元，最低应分配金额为 304,174,633.41 元；利润分配登记日为 2019 年 3 月 14 日，每份基金份额分红 0.107 元， 分红金额为 339,233,698.23 元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对招商安心收益债券型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内，招商安心收益债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司 在招商安心收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商安心收益债券型证券投资 基金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 339,233,698.23 元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安心收益债券型证券投资基 金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 20,746,441.12 16,617,519.86 结算备付金 17,798,569.94 2,943,337.29 存出保证金 107,756.44 49,752.87 交易性金融资产 6.4.7.2 6,213,301,317.83 5,053,972,071.72 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,213,301,317.83 5,053,972,071.72 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 14,000,141.00 应收证券清算款 760,000.00 - 应收利息 6.4.7.5 137,993,753.84 76,020,349.89 应收股利 - - 应收申购款 29,843,685.12 7,784,417.15 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,420,551,524.29 5,171,387,589.78 本期末 2019 年 6 月 30 上年度末 2018 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,616,887,784.06 - 应付证券清算款 3,548,966.31 - 应付赎回款 10,946,299.57 12,763,687.83 应付管理人报酬 2,734,328.35 3,107,512.04 应付托管费 781,236.68 887,860.57 应付销售服务费 1,171,855.01 1,331,790.87 应付交易费用 6.4.7.7 47,703.73 48,501.70 应交税费 706,265.81 579,769.91 应付利息 977,287.25 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 301,407.55 279,183.45 负债合计 1,638,103,134.32 18,998,306.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,146,091,772.64 3,247,427,670.94 未分配利润 6.4.7.10 1,636,356,617.33 1,904,961,612.47 所有者权益合计 4,782,448,389.97 5,152,389,283.41 负债和所有者权益总计 6,420,551,524.29 5,171,387,589.78 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.520 元，基金份额总额 3,146,091,772.64 份。 6.2 利润表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 上年度可比期间 2018 本期 2019 年 1 月 1 日 项目 附注号 年 1 月 1 日至 2018 年 至 2019 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 168,770,724.60 38,867,588.59 1.利息收入 126,070,298.73 27,967,397.05 其中：存款利息收入 6.4.7.11 291,307.69 75,135.42 债券利息收入 125,722,404.50 27,864,976.47 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 56,586.54 27,285.16 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“- 40,239,245.44 409,506.22 ”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 40,239,245.44 409,506.22 资产支持证券投资 6.4.7.14 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.18 2,031,940.54 10,361,235.74 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－ - - ”号填列） 5.其他收入（损失以“- 6.4.7.19 429,239.89 129,449.58 ”号填列） 减：二、费用 42,979,960.83 11,989,489.83 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 16,837,384.58 3,319,733.19 2.托管费 6.4.10.2.2 4,810,681.34 948,495.15 3.销售服务费 6.4.10.2.3 7,216,021.92 1,422,742.85 4.交易费用 6.4.7.20 76,831.28 14,698.33 5.利息支出 13,451,599.01 6,013,333.19 其中：卖出回购金融资产 13,451,599.01 6,013,333.19 支出 6.税金及附加 431,125.44 95,539.97 7.其他费用 6.4.7.21 156,317.26 174,947.15 三、利润总额（亏损总额 125,790,763.77 26,878,098.76 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ 125,790,763.77 26,878,098.76 -”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,247,427,670.94 1,904,961,612.47 5,152,389,283.41 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 125,790,763.77 125,790,763.77 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 -101,335,898.30 -55,162,060.68 -156,497,958.98 动数（净值减少以“ －”号填列） 其中：1.基金申购款 1,948,572,180.71 1,071,991,902.90 3,020,564,083.61 2.基金赎回款 -2,049,908,079.01 -1,127,153,963.58 -3,177,062,042.59 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - -339,233,698.23 -339,233,698.23 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 3,146,091,772.64 1,636,356,617.33 4,782,448,389.97 （基金净值） 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 542,683,892.54 256,034,694.50 798,718,587.04 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 26,878,098.76 26,878,098.76 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 264,988,634.20 135,556,302.26 400,544,936.46 动数（净值减少以“ －”号填列） 其中：1.基金申购款 431,985,244.30 220,112,590.39 652,097,834.69 2.基金赎回款 -166,996,610.10 -84,556,288.13 -251,552,898.23 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 - - - 的基金净值变动（净 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 807,672,526.74 418,469,095.52 1,226,141,622.26 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____金旭___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安心收益债券型证券投资基 金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1008 号文批准公开募集。本基金为契约 型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 5,439,771,823.60 份，经德 勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第 0028 号验资报告 。基金合同于 2008 年 10 月 22 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司 ，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商安心收益债 券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性 的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债 券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监 管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可 持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票以及因投 资可分离债券所形成的权证等资产。本基金的投资组合为：对债券等固定收益类品种的投 资比例不低于基金资产的 80%(其中，企业债投资比例为 0-40%，可转债投资比例为 0-40%) ，股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%，现金或到期日在一年以内的政府 债券不低于 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业 绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策 的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式 调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他 增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限 在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月 以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利 所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受 让方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 20,746,441.12 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 20,746,441.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 2,071,799,236.17 2,084,936,417.83 13,137,181.66 债券 银行间市场 4,103,358,354.95 4,128,364,900.00 25,006,545.05 合计 6,175,157,591.12 6,213,301,317.83 38,143,726.71 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,175,157,591.12 6,213,301,317.83 38,143,726.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6,033.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,208.37 应收债券利息 137,980,468.59 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 43.65 合计 137,993,753.84 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 47,703.73 合计 47,703.73 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,407.55 预提费用 300,000.00 合计 301,407.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,247,427,670.94 3,247,427,670.94 本期申购 1,948,572,180.71 1,948,572,180.71 本期赎回（以“-”号填列） -2,049,908,079.01 -2,049,908,079.01 基金份额折算变动份额 - - 本期末 3,146,091,772.64 3,146,091,772.64 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,457,016,257.25 447,945,355.22 1,904,961,612.47 本期利润 123,758,823.23 2,031,940.54 125,790,763.77 本期基金份额交易产 -42,601,584.00 -12,560,476.68 -55,162,060.68 生的变动数 其中：基金申购款 797,783,226.10 274,208,676.80 1,071,991,902.90 基金赎回款 -840,384,810.10 -286,769,153.48 -1,127,153,963.58 本期已分配利润 -339,233,698.23 - -339,233,698.23 本期末 1,198,939,798.25 437,416,819.08 1,636,356,617.33 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 214,006.66 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64,785.40 其他 12,515.63 合计 291,307.69 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无买卖股票差价收入。 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 40,239,245.44 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 40,239,245.44 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 4,305,417,850.78 付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到 4,184,586,141.96 期兑付）成本总额 减：应收利息总额 80,592,463.38 买卖债券差价收入 40,239,245.44 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,031,940.54 ——股票投资 - ——债券投资 2,031,940.54 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 - 生的预估增值税 合计 2,031,940.54 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 429,239.89 合计 429,239.89 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，赎回费总额按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额按一定比例归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 16,481.28 银行间市场交易费用 60,350.00 合计 76,831.28 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 40,000.00 信息披露费 60,000.00 银行费用 37,717.26 其他 18,600.00 合计 156,317.26 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 940,770,730.09 52.80% 189,305,351.75 56.32% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 关联方名称 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 250,000,000.00 2.02% 1,547,000,000.00 28.10% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 2019 年 6 月 30 日 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 16,837,384.58 3,319,733.19 理费 其中：支付销售机构的客户 4,064,113.83 373,658.68 维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值× 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2018 年 1 2019 年 6 月 30 日 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 4,810,681.34 948,495.15 管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 1,674,336.32 工商银行 50,037.32 招商银行 3,845,978.69 招商证券 4,699.01 合计 5,575,051.34 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 获得销售服务费的各关联方名称 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商证券 3,890.50 招商银行 185,656.31 招商基金管理有限公司 1,070,426.19 合计 1,259,973.00 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日 月 30 日 至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 20,746,441.12 214,006.66 30,641,125.55 34,459.26 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 每 10 序号 权益登 场内除 场外除 份基金 现金形式发送 再投资形式发 本期利润分配 备注 记日 息日 息日 份额分 总额 放总额 合计 红数 2019 2019 1 年 3 月 - 年 3 月 1.0700 309,561,820.73 29,671,877.50 339,233,698.23 - 14 日 14 日 合计 - - - 1.0700 309,561,820.73 29,671,877.50 339,233,698.23 - 6.4.12 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额人民币 604,887,784.06 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 期末估 债券代码 债券名称 回购到期日 数量（张） 期末估值总额 值单价 18 华晨 2019 年 7 月 1 011802530 100.76 200,000 20,152,000.00 SCP004 日 19 天恒置 2019 年 7 月 1 011900857 100.01 200,000 20,002,000.00 业 SCP001 日 101800514 18 中航租 2019 年 7 月 1 102.60 20,000 2,052,000.00 赁 MTN002 日 18 陕交建 2019 年 7 月 1 101800976 102.71 100,000 10,271,000.00 MTN003 日 18 闽国资 2019 年 7 月 1 101801224 102.28 300,000 30,684,000.00 MTN001 日 19 供销 2019 年 7 月 1 101900343 100.80 400,000 40,320,000.00 MTN001 日 13 农发 2019 年 7 月 1 130402 100.93 50,000 5,046,500.00 02 日 15 国开 2019 年 7 月 1 150203 100.65 900,000 90,585,000.00 03 日 18 农发 2019 年 7 月 1 180410 100.07 200,000 20,014,000.00 10 日 19 国开 2019 年 7 月 1 190203 99.36 400,000 39,744,000.00 03 日 13 农发 2019 年 7 月 2 130402 100.93 540,000 54,502,200.00 02 日 16 农发 2019 年 7 月 2 160420 100.04 200,000 20,008,000.00 20 日 18 农发 2019 年 7 月 2 180406 105.90 500,000 52,950,000.00 06 日 19 农发 2019 年 7 月 2 190402 99.83 70,000 6,988,100.00 02 日 15 潞安 2019 年 7 月 3 101559002 101.40 1,000,000 101,400,000.00 MTN001 日 18 陕煤化 2019 年 7 月 3 101800190 103.16 200,000 20,632,000.00 MTN001 日 18 兖矿 2019 年 7 月 3 101800308 102.55 200,000 20,510,000.00 MTN005 日 18 苏沙钢 2019 年 7 月 3 101800720 103.79 400,000 41,516,000.00 MTN002 日 13 农发 2019 年 7 月 3 130402 100.93 210,000 21,195,300.00 02 日 19 进出 2019 年 7 月 3 190302 99.91 100,000 9,991,000.00 02 日 19 农发 2019 年 7 月 3 190402 99.83 130,000 12,977,900.00 02 日 合计 - - - 6,320,000 641,541,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 1,012,000,000.00 元，全部于 2019 年 7 月 1 日至 2019 年 7 月 2 日到期 。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 A-1 140,831,000.00 553,472,000.00 A-1 以下 - - 未评级 210,809,000.00 907,604,500.00 合计 351,640,000.00 1,461,076,500.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA 2,892,212,505.80 1,363,669,531.44 AAA 以下 2,583,461,812.03 1,785,739,040.28 未评级 - - 合计 5,475,674,317.83 3,149,408,571.72 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2019 年 6 月 30 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - 97,332,000.00 未评级 - - 合计 - 97,332,000.00 注：同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于 开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，未持有其他有 重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的 合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期 日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款 ，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障 基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的 流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的 流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融 资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波 动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性 负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析 收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 20,746,441.12 - - - 20,746,441.12 结算备付金 17,798,569.94 - - - 17,798,569.94 存出保证金 107,756.44 - - - 107,756.44 交易性金融资产 1,390,248,542.50 4,570,052,324.57 253,000,450.76 - 6,213,301,317.83 买入返售金融资 - - - - - 产 应收利息 - - - 137,993,753.84 137,993,753.84 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 29,843,685.12 29,843,685.12 应收证券清算款 - - - 760,000.00 760,000.00 其他资产 - - - - - 资产总计 1,428,901,310.00 4,570,052,324.57 253,000,450.76 168,597,438.96 6,420,551,524.29 负债 应付赎回款 - - - 10,946,299.57 10,946,299.57 应付管理人报酬 - - - 2,734,328.35 2,734,328.35 应付托管费 - - - 781,236.68 781,236.68 应付证券清算款 - - - 3,548,966.31 3,548,966.31 卖出回购金融资 1,616,887,784.06 - - - 1,616,887,784.06 产款 应付销售服务费 - - - 1,171,855.01 1,171,855.01 应付交易费用 - - - 47,703.73 47,703.73 应付利息 - - - 977,287.25 977,287.25 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 706,265.81 706,265.81 其他负债 - - - 301,407.55 301,407.55 负债总计 1,616,887,784.06 - - 21,215,350.26 1,638,103,134.32 利率敏感度缺口 -187,986,474.06 4,570,052,324.57 253,000,450.76 147,382,088.70 4,782,448,389.97 上年度末 2018 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 16,617,519.86 - - - 16,617,519.86 结算备付金 2,943,337.29 - - - 2,943,337.29 存出保证金 49,752.87 - - - 49,752.87 交易性金融资产 2,421,573,569.30 2,423,878,298.58 208,520,203.84 - 5,053,972,071.72 买入返售金融资 14,000,141.00 - - - 14,000,141.00 产 应收利息 - - - 76,020,349.89 76,020,349.89 应收股利 - - - - - 应收申购款 74,241.00 - - 7,710,176.15 7,784,417.15 应收证券清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总计 2,455,258,561.32 2,423,878,298.58 208,520,203.84 83,730,526.04 5,171,387,589.78 负债 应付赎回款 - - - 12,763,687.83 12,763,687.83 应付管理人报酬 - - - 3,107,512.04 3,107,512.04 应付托管费 - - - 887,860.57 887,860.57 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 - - - - - 产款 应付销售服务费 - - - 1,331,790.87 1,331,790.87 应付交易费用 - - - 48,501.70 48,501.70 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 579,769.91 579,769.91 其他负债 - - - 279,183.45 279,183.45 负债总计 - - - 18,998,306.37 18,998,306.37 利率敏感度缺口 2,455,258,561.32 2,423,878,298.58 208,520,203.84 64,732,219.67 5,152,389,283.41 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 上年度末（ 2018 年 月 30 日 ） 12 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -111,942,099.84 -41,477,157.56 2. 市场利率平行下降 50 个基点 116,606,236.05 42,334,737.11 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价 格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种 相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场 价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置 和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场 价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 6,213,301,317.83 96.77 其中：债券 6,213,301,317.83 96.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 38,545,011.06 0.60 7 其他资产 168,705,195.40 2.63 8 合计 6,420,551,524.29 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金报告期内无卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金报告期内无股票投资变动。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 51,985,000.00 1.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 334,002,000.00 6.98 其中：政策性金融债 334,002,000.00 6.98 4 企业债券 2,718,030,857.72 56.83 5 企业短期融资券 351,640,000.00 7.35 6 中期票据 2,681,290,900.00 56.07 7 可转债（可交换债） 76,352,560.11 1.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,213,301,317.83 129.92 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 （张） 比例（％） 1 112343 16 魏桥 01 1,345,300 137,032,258.00 2.87 2 101558028 15 大连港 1,300,000 131,573,000.00 2.75 MTN001 3 136337 16 乌房 01 1,100,000 112,002,000.00 2.34 4 143955 18 供销 Y1 1,000,000 102,070,000.00 2.13 5 101559002 15 潞安 MTN001 1,000,000 101,400,000.00 2.12 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 107,756.44 2 应收证券清算款 760,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 137,993,753.84 5 应收申购款 29,843,685.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 168,705,195.40 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 132013 17 宝武 EB 19,988,000.00 0.42 2 110045 海澜转债 15,307,800.00 0.32 3 132009 17 中油 EB 9,889,000.00 0.21 4 132015 18 中油 EB 9,789,000.00 0.20 5 132006 16 皖新 EB 5,234,000.00 0.11 6 123003 蓝思转债 2,903,100.00 0.06 7 113014 林洋转债 2,871,300.00 0.06 8 128019 久立转 2 1,075,400.00 0.02 9 128032 双环转债 931,500.00 0.02 10 128037 岩土转债 724,809.35 0.02 11 113522 旭升转债 25,950.00 0.00 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 （户 持有份额 占总份 持有份额 占总份 ） 额比例 额比例 400, 7,854.94 982,628,195.08 31.23% 2,163,463,577.56 68.77% 524 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 350,791.26 0.0112% 有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2008 年 10 月 22 日)基金份 5,439,771,823.60 额总额 本报告期期初基金份额总额 3,247,427,670.94 本报告期基金总申购份额 1,948,572,180.71 减：报告期基金总赎回份额 2,049,908,079.01 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 - 以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 3,146,091,772.64 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 安信证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发华福 2 - - - - - 证券 广发证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 证券 中信证券 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 证券 中邮证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量 、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范 经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 安信证券 13,719,529.11 0.77% 305,561,000.00 2.47% - - 财富证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东方证券 23,515,297.30 1.32% 500,700,000.00 4.04% - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 28,485,579.30 1.60% 551,500,000.00 4.45% - - 东莞证券 2,307,865.25 0.13% - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 光大证券 113,547,640.21 6.37% - - - - 广发华福 3,715,578.00 0.21% 265,000,000.00 2.14% - - 证券 广发证券 35,259,750.62 1.98% 78,353,000.00 0.63% - - 广州证券 21,887,554.00 1.23% 2,438,000,000.00 19.67% - - 国都证券 - - 1,015,000,000.00 8.19% - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 43,092,091.80 2.42% 886,500,000.00 7.15% - - 国元证券 58,538,171.90 3.29% 161,000,000.00 1.30% - - 华安证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华泰证券 1,283,765.34 0.07% 372,720,000.00 3.01% - - 华鑫证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 6,086,396.10 0.34% 622,000,000.00 5.02% - - 万联证券 - - 110,000,000.00 0.89% - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 17,053,248.99 0.96% 764,300,000.00 6.17% - - 兴业证券 5,060,000.00 0.28% - - - - 招商证券 940,770,730.09 52.80% 250,000,000.00 2.02% - - 浙商证券 2,464,878.09 0.14% - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中投证券 116,351,166.80 6.53% 862,500,000.00 6.96% - - 中信建投 206,382,650.00 11.58% - - - - 证券 中信证券 98,386,089.38 5.52% 1,479,500,000.00 11.94% - - 中银国际 - - - - - - 证券 中邮证券 43,739,003.00 2.45% 1,729,200,000.00 13.95% - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 1 招商安心收益债券型证券投资基金 2018 年第 上海证券报及基金管 2019-01-22 4 季度报告 理人网站 关于恢复招商安心收益债券型证券投资基金申 2 购（含定期定额投资）和转换转入并暂停大额 上海证券报及基金管 2019-02-13 申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公 理人网站 告 3 招商安心收益债券型证券投资基金 2019 年度 上海证券报及基金管 2019-03-12 第一次分红公告 理人网站 4 招商安心收益债券型证券投资基金 2018 年度 上海证券报及基金管 2019-03-28 报告摘要 理人网站 5 招商安心收益债券型证券投资基金 2018 年度 上海证券报及基金管 2019-03-28 报告 理人网站 6 招商安心收益债券型证券投资基金 2019 年第 上海证券报及基金管 2019-04-18 1 季度报告 理人网站 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大 上海证券报及基金管 7 额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限 理人网站 2019-04-23 额的公告 8 商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金在 上海证券报及基金管 2019-05-16 招商银行定期定额投资最低限额的公告 理人网站 招商基金旗下部分基金增加阳光人寿为代销机 上海证券报及基金管 9 构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活 理人网站 2019-05-20 动的公告 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大 上海证券报及基金管 10 额申购（含定期定额投资）和转换转入业务限 理人网站 2019-05-22 额的公告 11 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加扬州 上海证券报及基金管 2019-05-24 国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告 理人网站 招商基金旗下部分基金增加华瑞保险等机构为 上海证券报及基金管 12 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率 理人网站 2019-06-03 优惠活动的公告 13 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募 上海证券报及基金管 2019-06-04 说明书（二零一九年第一号） 理人网站 14 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募 上海证券报及基金管 2019-06-04 说明书摘要（二零一九年第一号） 理人网站 15 关于招商基金旗下部分基金增加汇林保大为代 上海证券报及基金管 2019-06-10 销机构并参与其费率优惠活动的公告 理人网站 16 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与科创 上海证券报及基金管 2019-06-22 板股票投资及相关风险揭示的公告 理人网站 17 关于办理旗下部分基金申购（含转换转入、定 上海证券报及基金管 2019-06-26 期定额投资）业务的公告 理人网站 18 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 上海证券报及基金管 2019-06-27 广发银行为代销机构的公告 理人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2019 年 8 月 26 日