招商安心收益债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................1 1.1重要提示........................................................................................................................................ 1 1.2目录................................................................................................................................................ 2§2基金简介................................................................................................................................................. 4 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 4 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 4 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................4 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 5 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 5§3主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................5 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 6§4管理人报告............................................................................................................................................. 7 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 13§5托管人报告........................................................................................................................................... 13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 14§6半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 14 6.1资产负债表.................................................................................................................................. 14 6.2利润表.......................................................................................................................................... 15 6.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................16 6.4报表附注...................................................................................................................................... 17§7投资组合报告....................................................................................................................................... 32 7.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................32 7.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................33 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 33 7.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................33 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 34 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................34 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................34 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 34 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 34 7.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 34§8基金份额持有人信息...........................................................................................................................35 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................35 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 35 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 35§9开放式基金份额变动...........................................................................................................................36§10重大事件揭示.....................................................................................................................................36 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................36 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 36 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 36 10.4基金投资策略的改变................................................................................................................36 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................36 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 37 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................37 10.8其他重大事件...........................................................................................................................39§11备查文件目录..................................................................................................................................... 41 11.1备查文件目录............................................................................................................................ 41 11.2存放地点.................................................................................................................................... 42 11.3查阅方式.................................................................................................................................... 42 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 招商安心收益债券型证券投资基金 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 交易代码 217011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 649,135,490.99份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。 投资策略 （一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于80%（其 中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品 种的投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。 （二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资组合 策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追求稳 定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积极主动的投资策 略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及 收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资 收益。在可转债投资方面，主要采用可转债相对价值分析策略；在参与股票 一级市场和新股增发投资方面，将在深入研究的基础上，发掘新股内在价值， 发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极 作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种， 其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 潘西里 洪渊 负责人 联系电话 0755－83196666 010-66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 中国深圳深南大道7088号招商 北京市西城区复兴门内大街55号 银行大厦 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1）招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2）中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 31,093,773.97 本期利润 17,840,618.24 加权平均基金份额本期利润 0.0271 本期加权平均净值利润率 1.93% 本期基金份额净值增长率 2.16% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 194,636,075.34 期末可供分配基金份额利润 0.2998 期末基金资产净值 920,797,519.70 期末基金份额净值 1.418 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 75.20% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.64% 0.04% 0.36% 0.04% 0.28% 0.00% 过去三个月 0.28% 0.07% -0.52% 0.07% 0.80% 0.00% 过去六个月 2.16% 0.07% -0.21% 0.07% 2.37% 0.00% 过去一年 5.27% 0.10% 3.43% 0.07% 1.84% 0.03% 过去三年 28.95% 0.23% 14.29% 0.11% 14.66% 0.12% 自基金合同 75.20% 0.31% 32.94% 0.08% 42.26% 0.23% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率为中债综合全价（总值）指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现 再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：根据基金合同的规定：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的建仓期为2008年10月22日至2009年4月21日，截至建仓期结束时（2009年4月21日）各项资产配置比例均符合基金合同的规定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2016年6月30日，本基金管理人共管理76只共同基金，具体如下： 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14 招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01 招商优质成长混合型证券投资基金 混合型基金 2005-11-17 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25 招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25 招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 股票型基金 2011-06-27 基金联接基金 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20 招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07 招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03 招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29 招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02 招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25 招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-04 招商安德保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-02-18 招商安元保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-03-01 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 债券型基金 2016-03-09 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 股票型基金 2016-03-15 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-04-13 招商招兴纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-05-18 招商安博保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-05-25 招商招盈18个月定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-01 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-03 招商招恒纯债债券型证券投资基金 债券型基金 2016-06-08 招商安裕保本混合型证券投资基金 混合型基金 2016-06-20 招商财富宝交易型货币市场基金 货币型基金 2016-06-30 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 马龙 本基 2014年3月27日 - 7 男，经济学博士。2009年7月加 金的 入泰达宏利基金管理有限公司，任 基金 研究员，从事宏观经济、债券市场 经理 策略、股票市场策略研究工作， 2012年11月加入招商基金管理有 限公司固定收益投资部，曾任研究 员，从事宏观经济、债券市场策略 研究，现任招商安心收益债券型证 券投资基金、招商安盈保本混合型 证券投资基金、招商产业债券型证 券投资基金、招商可转债分级债券 型证券投资基金、招商安益保本混 合型证券投资基金、招商安弘保本 混合型证券投资基金基金经理、招 商安德保本混合型证券投资基金、 招商安荣保本混合型证券投资基 金及招商睿祥定期开放混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次，原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济分析： 2016年一季度经济延续下行趋势，房地产市场销售回暖，一二线城市房地产旺销主要以二手房成交为主，四线城市销售依然低迷；由于地产主要以去库存为基调，房地产投资受销售带动的恢复力度有限。二季度经济延续下行趋势，房地产市场销售增速有下滑迹象。4-6月份PMI数据稳定在50附近，显示经济短期仍稳定于荣枯线；同时新订单指数自3月的51.4小幅下滑到6月的50.5，表明经济新增动力仍然较弱。制造业投资增速继续放缓，房地产、基建投资增速减弱。房地产销售转弱更多受基数效应影响，绝对水平仍然不低，同时地产商拿地热情较高，短期投资仍有动力，但在住房贷款利率已经下行至低位的背景下销售端出现下滑，意味着需求出现了自然衰减；整体看经济短期下行压力不大，但四季度若销售下滑趋势确认，经济的下行压力可能会再次加大。 CPI年初以来先升后降。受猪肉、蔬菜、大宗商品价格反弹影响CPI一季度上涨至2.3%，5-6月小幅下降至1.9%；PPI仍保持在通缩区间，但受大宗商品价格上涨带动，PPI同比降幅持续收窄。生猪存栏量和能繁母猪数量同比延续反弹格局，且受翘尾因素下降影响，三季度CPI同比向下的节奏仍有确定性。另外，受工业品价格反弹因素影响，CPI非食品分项仍存上涨压力，整体预期年内CPI难有明显下降。 货币政策年初以来整体保持中性。3月初央行降准0.5个百分点，用于保持资金面的流动性而非实质宽松。二季度央行继续以公开市场操作维持市场流动性，同时经济下行压力不大，物价上涨较快也限制了宽松货币政策的空间。由于去产能和去杠杆仍未结束，预期货币政策未来仍将以中性为主。 债券市场回顾： 一季度受信贷数据超预期、通胀上升等因素影响，长端利率持续震荡；同时央行3月初降准超出市场预期，短端利率小幅下行，收益率曲线短期小幅陡峭。4月份信用事件频发，市场机构大规模赎回债券基金，并对市场造成了一定的流动性冲击。受信用事件影响，低等级品种信用利差快速上行，投资者风险偏好大幅下降。期限利差方面，央行维持7天逆回购利率2.25的水平，二季度短端收益率基本稳定，导致长端收益率下行空间有限。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.418元，本报告期份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较基准增长率为-0.21%，基金净值表现优先于基准指数，幅度为2.37%。本基金在一季度采取防御策略，降低组合杠杆和久期；在4月份市场调整之后，重新增加组合杠杆并适度拉长久期。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济短期下行压力不大，后续关注房地产市场对经济的影响；CPI三季度大概率下行但幅度有限，四季度有回升压力；预期货币政策仍维持中性，资金面保持适度宽松格局。从基本面及政策面来看，预期债券市场以震荡为主，央行调降7天逆回购利率或是牛陡信号；期间应注意防范低等级信用品种在经济下行过程中出现的风险事件。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年上半年，本基金托管人在对招商安心收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年上半年，招商安心收益债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安心收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商安心收益债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安心收益债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 39,849,761.02 6,275,223.41 结算备付金 3,099,250.64 4,115,873.50 存出保证金 29,826.30 38,486.41 交易性金融资产 6.4.7.2 1,028,068,577.36 783,355,079.90 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,028,068,577.36 783,355,079.90 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 20,310,711.01 14,793,851.52 应收股利 - - 应收申购款 1,245,187.19 1,182,761.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,092,603,313.52 810,761,276.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 132,899,477.20 49,999,726.50 应付证券清算款 37,711,262.51 - 应付赎回款 106,591.46 3,730,087.07 应付管理人报酬 470,597.00 397,249.80 应付托管费 134,456.28 113,499.94 应付销售服务费 201,684.46 170,249.93 应付交易费用 6.4.7.7 24,113.99 12,915.53 应交税费 5,423.68 5,423.68 应付利息 15,417.02 3,591.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 236,770.22 375,384.74 负债合计 171,805,793.82 54,808,128.91 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 649,135,490.99 544,765,710.94 未分配利润 6.4.7.10 271,662,028.71 211,187,436.74 所有者权益合计 920,797,519.70 755,953,147.68 负债和所有者权益总计 1,092,603,313.52 810,761,276.59 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.418元，基金份额总额649,135,490.99份。 6.2利润表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 25,616,672.14 44,735,391.88 1.利息收入 23,538,485.41 20,027,949.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 179,060.47 122,391.07 债券利息收入 23,359,424.94 19,905,558.68 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 15,245,407.00 18,239,794.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - 11,140,547.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 15,245,407.00 6,732,955.99 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - 366,290.83 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.18 -13,253,155.73 6,420,065.10 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 85,935.46 47,582.65 减：二、费用 7,776,053.90 6,849,966.31 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,207,167.56 1,898,973.36 2．托管费 6.4.10.2.2 916,333.58 542,563.84 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,374,500.38 813,845.77 4．交易费用 6.4.7.20 23,003.71 163,503.03 5．利息支出 2,081,293.46 3,260,121.18 其中：卖出回购金融资产支出 2,081,293.46 3,260,121.18 6．其他费用 6.4.7.21 173,755.21 170,959.13 三、利润总额（亏损总额以“-” 17,840,618.24 37,885,425.57 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 17,840,618.24 37,885,425.57 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 544,765,710.94 211,187,436.74 755,953,147.68 金净值） 二、本期经营活动产生 - 17,840,618.24 17,840,618.24 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 104,369,780.05 42,633,973.73 147,003,753.78 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 696,929,200.64 282,061,868.79 978,991,069.43 2.基金赎回款 -592,559,420.59 -239,427,895.06 -831,987,315.65 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 649,135,490.99 271,662,028.71 920,797,519.70 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 286,410,039.60 71,456,445.77 357,866,485.37 金净值） 二、本期经营活动产生 - 37,885,425.57 37,885,425.57 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 105,700,699.55 26,859,315.62 132,560,015.17 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 500,102,445.65 147,534,828.35 647,637,274.00 2.基金赎回款 -394,401,746.10 -120,675,512.73 -515,077,258.83 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 392,110,739.15 136,201,186.96 528,311,926.11 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1008号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为5,439,771,823.60份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0028号验资报告。《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年10月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票以及因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中，企业债投资比例为0 - 40%，可转债投资比例为0 - 40%)，股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准采用：中债综合全价（总值）指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税的征收范围，不缴纳营业税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税。 3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 39,849,761.02 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 39,849,761.02 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 202,221,928.08 203,744,577.36 1,522,649.28 银行间市场 819,885,014.36 824,324,000.00 4,438,985.64 合计 1,022,106,942.44 1,028,068,577.36 5,961,634.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,022,106,942.44 1,028,068,577.36 5,961,634.92 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 4,293.33 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,255.23 应收债券利息 20,305,150.39 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.06 合计 20,310,711.01 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 24,113.99 合计 24,113.99 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 22.70 预提费用 236,747.52 合计 236,770.22 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 544,765,710.94 544,765,710.94 本期申购 696,929,200.64 696,929,200.64 本期赎回(以"-"号填列) -592,559,420.59 -592,559,420.59 本期末 649,135,490.99 649,135,490.99 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 137,223,527.54 73,963,909.20 211,187,436.74 本期利润 31,093,773.97 -13,253,155.73 17,840,618.24 本期基金份额交易 26,318,773.83 16,315,199.90 42,633,973.73 产生的变动数 其中：基金申购款 189,352,127.83 92,709,740.96 282,061,868.79 基金赎回款 -163,033,354.00 -76,394,541.06 -239,427,895.06 本期已分配利润 - - - 本期末 194,636,075.34 77,025,953.37 271,662,028.71 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 120,531.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 47,655.37 其他 10,873.25 合计 179,060.47 6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 本基金本报告期内无股票投资收益。6.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,188,877,460.37 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 1,151,835,238.65 减：应收利息总额 21,796,814.72 买卖债券差价收入 15,245,407.00 6.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。6.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.17股利收益 本基金本报告期内无股利收益。6.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -13,253,155.73 ——股票投资 - ——债券投资 -13,253,155.73 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -13,253,155.73 6.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 78,783.34 基金转换费收入 7,152.12 合计 85,935.46 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，赎回费总额的一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的一定比例归入转出基金的基金资产。 6.4.7.20交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,703.71 银行间市场交易费用 18,300.00 合计 23,003.71 6.4.7.21其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 37,295.44 信息披露费 99,452.08 账户维护费 18,000.00 银行费用 18,157.69 其他费用 850.00 合计 173,755.21 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 19,597,098.14 4.86% 70,158,314.14 15.81% 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期债券回购 占当期债券 回购成交金额 成交总额的比例 回购成交金额 回购 成交总额的比例 招商证券 695,000,000.00 9.88% - - 6.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 3,207,167.56 1,898,973.36 的管理费 其中：支付销售机构的客 268,181.21 226,014.09 户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 916,333.58 542,563.84 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数6.4.10.2.3销售服务费 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 956,396.87 中国工商银行 68,201.09 招商银行 190,948.86 招商证券 4,846.60 合计 1,220,393.42 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 452,168.76 中国工商银行 86,519.75 招商银行 163,867.81 招商证券 4,636.46 合计 707,192.78 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日基金销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国工商银行 - - - - 104,860,000.00 52,286.36 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 出 额 中国工商银行 - - - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 39,849,761.02 120,531.85 21,974,454.00 63,715.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 127003 海印 2016年6月 2016年7 新债流通 100 99.99 5,350 534,953.10 534,953.10 - 转债 15日 月1日 受限 6.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注 代码 名称 认购日 类型 价格 值单价（单位：份） 成本总额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张）期末估值总额 160403 16农发03 2016年7月1日 99.68 400,000 39,872,000.00 160405 16农发05 2016年7月1日 100.24 300,000 30,072,000.00 101461017 14神华MTN002 2016年7月6日 105.21 400,000 42,084,000.00 101655009 16中山城投MTN001 2016年7月6日 100.48 200,000 20,096,000.00 合计 1,300,000 132,124,000.00 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,300,000.00元，分别于2016年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1及6.4.13.2.2列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 A-1 9,995,000.00 30,147,000.00 A-1以下 - - 未评级 290,694,000.00 70,245,000.00 合计 300,689,000.00 100,392,000.00 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2016年6月30日 2015年12月31日 AAA 109,481,382.80 95,848,014.10 AA+ 144,129,800.00 141,987,715.80 AA 287,837,841.46 373,847,702.00 AA- 71,988,953.10 43,229,648.00 A+ - - A - - A- - - BBB+ - - BBB+以下 - - 未评级 - - 合计 613,437,977.36 654,913,079.90 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4市场风险 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 39,849,761.02 - - - - - 39,849,761.02 结算备付金 3,099,250.64 - - - - - 3,099,250.64 存出保证金 29,826.30 - - - - - 29,826.30 交易性金融100,456,000.0034,371,600.00 286,720,382.80554,193,641.4652,326,953.10 - 1,028,068,577.36 资产 应收利息 - - - - - 20,310,711.01 20,310,711.01 应收申购款 543,412.84 - - - - 701,774.35 1,245,187.19 其他资产 - - - - - - - 资产总计 143,978,250.8034,371,600.00 286,720,382.80554,193,641.4652,326,953.10 21,012,485.36 1,092,603,313.52 负债 卖出回购金132,899,477.20 - - - - - 132,899,477.20 融资产款 应付证券清 - - - - - 37,711,262.51 37,711,262.51 算款 应付赎回款 - - - - - 106,591.46 106,591.46 应付管理人 - - - - - 470,597.00 470,597.00 报酬 应付托管费 - - - - - 134,456.28 134,456.28 应付销售服 - - - - - 201,684.46 201,684.46 务费 应付交易费 - - - - - 24,113.99 24,113.99 用 应付利息 - - - - - 15,417.02 15,417.02 应交税费 - - - - - 5,423.68 5,423.68 其他负债 - - - - - 236,770.22 236,770.22 负债总计 132,899,477.20 - - - - 38,906,316.62 171,805,793.82 利率敏感度 11,078,773.6034,371,600.00 286,720,382.80554,193,641.4652,326,953.10-17,893,831.26 920,797,519.70 缺口 上年度末 2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 6,275,223.41 - - - - - 6,275,223.41 结算备付金 4,115,873.50 - - - - - 4,115,873.50 存出保证金 38,486.41 - - - - - 38,486.41 交易性金融 - - 169,580,000.00580,662,635.9433,112,443.96 - 783,355,079.90 资产 应收证券清 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 算款 应收利息 - - - - - 14,793,851.52 14,793,851.52 应收申购款 328,750.12 - - - - 854,011.73 1,182,761.85 其他资产 - - - - - - - 资产总计 10,758,333.44 - 169,580,000.00580,662,635.9433,112,443.96 16,647,863.25 810,761,276.59 负债 卖出回购金 49,999,726.50 - - - - - 49,999,726.50 融资产款 应付赎回款 - - - - - 3,730,087.07 3,730,087.07 应付管理人 - - - - - 397,249.80 397,249.80 报酬 应付托管费 - - - - - 113,499.94 113,499.94 应付销售服 - - - - - 170,249.93 170,249.93 务费 应付交易费 - - - - - 12,915.53 12,915.53 用 应付利息 - - - - - 3,591.72 3,591.72 应交税费 - - - - - 5,423.68 5,423.68 其他负债 - - - - - 375,384.74 375,384.74 负债总计 49,999,726.50 - - - - 4,808,402.41 54,808,128.91 利率敏感度-39,241,393.06 - 169,580,000.00580,662,635.9433,112,443.96 11,839,460.84 755,953,147.68 缺口 注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降50个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月30 上年度末（ 2015年12月 日） 31日） 1.市场利率平行上升50个基点 -9,694,126.35 -9,330,987.80 2.市场利率平行下降50个基点 9,926,455.44 9,534,127.74 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无股票投资、权证投资等权益性投资。6.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 本报告期末及上年度末，本基金未持有股票投资、权证投资等权益性投资，若除市场利率和外汇汇率外的其他市场因素变化导致本基金所持有的权益性投资的市场价格上升或下降5%且其他市场变量保持不变，对于本基金的基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,028,068,577.36 94.09 其中：债券 1,028,068,577.36 94.09 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,949,011.66 3.93 7 其他各项资产 21,585,724.50 1.98 8 合计 1,092,603,313.52 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期末未持有股票。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 43,997,600.00 4.78 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,944,000.00 7.60 其中：政策性金融债 69,944,000.00 7.60 4 企业债券 313,758,679.30 34.07 5 企业短期融资券 300,689,000.00 32.66 6 中期票据 281,749,000.00 30.60 7 可转债（可交换债） 17,930,298.06 1.95 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,028,068,577.36 111.65 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 011699890 16西宁经开SCP001 500,000 50,090,000.00 5.44 2 011699990 16陕煤化SCP008 500,000 49,980,000.00 5.43 3 1280256 12松原城开债 500,000 42,345,000.00 4.60 4 101461017 14神华MTN002 400,000 42,084,000.00 4.57 5 136074 15合作债 400,000 40,260,000.00 4.37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1本期国债期货投资政策 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。7.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流 程上要求股票必须先入库再买入。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,826.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 20,310,711.01 5 应收申购款 1,245,187.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,585,724.50 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132002 15天集EB 2,127,800.00 0.23 7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,415 48,388.78 431,568,176.60 66.48% 217,567,314.39 33.52% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 16,793.91 0.0026% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 - 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 - §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年10月22日）基金份额总额 5,439,771,823.60 本报告期期初基金份额总额 544,765,710.94 本报告期基金总申购份额 696,929,200.64 减:本报告期基金总赎回份额 592,559,420.59 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 649,135,490.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略无改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 广发证券 2 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 万联证券 2 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华泰证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 万和证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 广发证券 9,418,495.72 2.34% 395,000,000.00 5.61% - - 国都证券 - - - - - - 万联证券 44,366,825.87 11.01%1,890,200,000.00 26.87% - - 西南证券 10,912,020.94 2.71% 75,000,000.00 1.07% - - 高华证券 27,040,416.76 6.71% - - - - 中信建投 48,305,489.45 11.99% 102,000,000.00 1.45% - - 东北证券 67,787,687.30 16.82% 678,000,000.00 9.64% - - 中金公司 11,912,141.07 2.96% 771,500,000.00 10.97% - - 东方证券 129,266,138.22 32.08%2,303,700,000.00 32.74% - - 华泰证券 29,287,902.54 7.27% 85,000,000.00 1.21% - - 光大证券 5,092,442.47 1.26% 40,000,000.00 0.57% - - 中投证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 华福证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 招商证券 19,597,098.14 4.86% 695,000,000.00 9.88% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间 招商基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间调整旗下 证券时报、上海证券报 2016-1-4 1 交易所场内基金开放时间的公告 招商基金管理有限公司关于1月4日指数熔断触发旗下公募 证券时报、上海证券报 2016-1-4 2 基金开放时间调整的公告 招商基金管理有限公司关于1月7日指数熔断触发旗下公募 证券时报、上海证券报 2016-1-7 3 基金开放时间调整的公告 招商基金旗下部分基金增加盈米财富为代销机构及开通定 证券时报、上海证券报 2016-1-8 4 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定 证券时报、上海证券报 2016-1-15 5 期定额投资）和转换转入业务限额的公告 招商基金旗下部分基金增加汇付金融为代销机构及开通定 证券时报、上海证券报 2016-1-20 6 投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 7 招商安心收益债券型证券投资基金2015年第4季度报告 证券时报、上海证券报 2016-1-22 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券申 证券时报、上海证券报 2016-1-29 8 购及定投费率优惠活动的公告 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分开放式基金申购 证券时报、上海证券报 2016-1-29 9 最低金额限制的公告 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加中信期货有 证券时报、上海证券报 2016-3-1 10 限公司为代销机构的公告 招商基金旗下部分基金增加上海利得为代销机构并参与其 证券时报、上海证券报 2016-3-14 11 费率优惠活动的公告 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定 证券时报、上海证券报 2016-3-16 12 期定额投资）和转换转入业务限额的公告 13 招商安心收益债券型证券投资基金2015年年度报告 证券时报、上海证券报 2016-3-26 14 招商安心收益债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 证券时报、上海证券报 2016-3-26 招商基金管理有限公司关于参加深圳市新兰德证券投资咨 证券时报、上海证券报 2016-3-31 15 询有限公司费率优惠的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加恒丰银行为 证券时报、上海证券报 2016-4-19 16 代销机构并参加其基金申购费率优惠活动的公告 17 招商安心收益债券型证券投资基金2016年第1季度报告 证券时报、上海证券报 2016-4-21 关于招商基金旗下部分基金增加钱景财富为代销机构并参 证券时报、上海证券报 2016-4-21 18 与其费率优惠活动的公告 19 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下线的公告 证券时报、上海证券报 2016-4-26 关于招商基金旗下部分基金增加新浪仓石为代销机构并参 证券时报、上海证券报 2016-4-27 20 与其费率优惠活动的公告 21 关于招商基金旗下部分基金增加苏宁为代销机构并参与其 证券时报、上海证券报 2016-5-13 费率优惠活动的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加宁波银行为 证券时报、上海证券报 2016-5-16 22 代销机构的公告 招商基金旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参与其 证券时报、上海证券报 2016-5-24 23 费率优惠活动的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加大连银行为 证券时报、上海证券报 2016-5-31 24 代销机构的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券股 份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投业务 证券时报、上海证券报 2016-6-1 25 的公告 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零 证券时报、上海证券报 2016-6-4 26 一六年第一号） 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要 证券时报、上海证券报 2016-6-4 27 （二零一六年第一号） 28 招商基金旗下部分基金增加杭州数米为代销机构的公告 证券时报、上海证券报 2016-6-6 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业证券股 份有限公司申购场外开放式基金费率优惠及开通定投业务 证券时报、上海证券报 2016-6-16 29 的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加东莞农商银 证券时报、上海证券报 2016-6-17 30 行为代销机构的公告 招商基金旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构及开通 证券时报、上海证券报 2016-6-28 31 定投的公告 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》； 6、《招商安心收益债券型证券投资基金2016年第1季度报告》； 7、《招商安心收益债券型证券投资基金2016年第2季度报告》； 8、《招商安心收益债券型证券投资基金2016年半年度报告》； 9、《招商安心收益债券型证券投资基金2016年半年度报告摘要》。11.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦11.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2016年8月24日