招商安心收益债券型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录.....................................................................................................................................1 1.1重要提示........................................................................................................................................ 1 1.2目录................................................................................................................................................ 2§2基金简介................................................................................................................................................. 4 2.1基金基本情况................................................................................................................................ 4 2.2基金产品说明................................................................................................................................ 4 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................4 2.4信息披露方式................................................................................................................................ 5 2.5其他相关资料................................................................................................................................ 5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................ 5 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................5 3.2基金净值表现................................................................................................................................ 6 3.3过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................8§4管理人报告............................................................................................................................................. 8 4.1基金管理人及基金经理情况........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16§5托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 16§6审计报告............................................................................................................................................... 16§7年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1资产负债表.................................................................................................................................. 17 7.2利润表.......................................................................................................................................... 19 7.3所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................20 7.4报表附注...................................................................................................................................... 21§8投资组合报告....................................................................................................................................... 43 8.1期末基金资产组合情况..............................................................................................................43 8.2期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................43 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 43 8.4报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................43 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................45 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 45 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................46 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................46 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 46 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 46 8.11投资组合报告附注.................................................................................................................... 46§9基金份额持有人信息...........................................................................................................................47 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................47 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 47 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 47§10开放式基金份额变动.........................................................................................................................47§11重大事件揭示..................................................................................................................................... 48 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................ 48 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 48 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................49 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................ 49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................49 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 49 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................49 11.8其他重大事件............................................................................................................................ 52§12备查文件目录..................................................................................................................................... 55 12.1备查文件目录............................................................................................................................ 55 12.2存放地点.................................................................................................................................... 55 12.3查阅方式.................................................................................................................................... 56 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 招商安心收益债券型证券投资基金 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 交易代码 217011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年10月22日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 544,765,710.94份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增 值。 投资策略 （一）资产配置：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于80% （其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权 益类品种的投资比例不高于20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于5%。 （二）组合构建：本基金在货币市场工具投资方面，将采用稳健的投资组 合策略，通过对短期金融工具的组合操作，在保持资产流动性的同时，追 求稳定的投资收益；在债券（不含可转债）投资方面，将采取积极主动的 投资策略，以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政 策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债 券组合投资收益。在可转债投资方面，主要采用可转债相对价值分析策略； 在参与股票一级市场和新股增发投资方面，将在深入研究的基础上，发掘 新股内在价值，发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新 股定价所起的积极作用，积极参与新股的申购、询价，以获取较好收益。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。 风险收益特征 本基金为主动管理的债券型基金，在证券投资基金中属于中低等风险品种， 其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金，高于货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息 姓名 潘西里 洪渊 披露 联系 0755－83196666 010-66105799 负责 电话 人 电子 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 邮箱 客户服务电 400-887-9555 95588 话 传真 0755－83196475 010-66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道7088号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 李浩 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (1）招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2）中国工商银行股份有限公司 地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市延安东路222号外滩中 心30楼 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道7088号招商银行 大厦 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 45,593,747.66 38,600,939.30 24,918,253.40 本期利润 56,691,972.49 58,501,220.47 6,340,560.98 加权平均基金份额本期利润 0.1307 0.2257 0.0205 本期加权平均净值利润率 9.77% 19.12% 1.82% 本期基金份额净值增长率 11.13% 19.80% -0.28% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 137,223,527.54 43,072,525.83 13,984,047.67 期末可供分配基金份额利润 0.2519 0.1504 0.0778 期末基金资产净值 755,953,147.68 357,866,485.37 193,772,644.30 期末基金份额净值 1.388 1.249 1.078 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 71.50% 54.32% 28.82% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 2.21% 0.07% 1.81% 0.08% 0.40% -0.01% 过去六个月 3.04% 0.12% 3.65% 0.07% -0.61% 0.05% 过去一年 11.13% 0.23% 5.54% 0.07% 5.59% 0.16% 过去三年 32.76% 0.24% 17.53% 0.10% 15.23% 0.14% 过去五年 39.43% 0.26% 26.89% 0.09% 12.54% 0.17% 自基金合同 71.50% 0.32% 33.22% 0.08% 38.28% 0.24% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率为中债综合全价（总值）指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现 再平衡。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：根据基金合同的规定：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%（其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%），股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的建仓期为2008年10月22日至2009年4月21日，截至建仓期结束时（2009年4月21日）各项资产配置比 例均符合基金合同的规定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2015 - - - - 2014 0.4000 8,622,220.86 4,293,906.42 12,916,127.28 2013 - - - - 合计 0.4000 8,622,220.86 4,293,906.42 12,916,127.28 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会（2002）100号文批准设立。目前，公司注册资本金为2.1亿元人民币，其中，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。 截至2015年12月31日，本基金管理人共管理63只共同基金，具体如下： 基金名称 基金类型 基金成立日 招商安泰偏股混合型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰平衡型证券投资基金 混合型基金 2003-04-28 招商安泰债券投资基金 债券型基金 2003-04-28 招商现金增值开放式证券投资基金 货币市场型基金 2004-01-14 招商先锋证券投资基金 混合型基金 2004-06-01 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2005-11-17 招商安本增利债券型证券投资基金 债券型基金 2006-07-11 招商核心价值混合型证券投资基金 混合型基金 2007-03-30 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 混合型基金 2008-06-19 招商安心收益债券型证券投资基金 债券型基金 2008-10-22 招商行业领先混合型证券投资基金 混合型基金 2009-06-19 招商中小盘精选混合型证券投资基金 混合型基金 2009-12-25 招商全球资源股票型证券投资基金 国际(QDII)基金 2010-03-25 招商深证100指数证券投资基金 股票型基金 2010-06-22 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2010-06-25 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2010-12-08 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金 股票型基金 2010-12-08 招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF) 国际(QDII)基金 2011-02-11 招商安瑞进取债券型证券投资基金 债券型基金 2011-03-17 深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金 股票型基金 2011-06-27 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资 股票型基金 2011-06-27 基金联接基金 招商安达保本混合型证券投资基金 混合型基金 2011-09-01 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2012-02-01 招商产业债券型证券投资基金 债券型基金 2012-03-21 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 股票型基金 2012-06-28 招商信用增强债券型证券投资基金 债券型基金 2012-07-20 招商安盈保本混合型证券投资基金 混合型基金 2012-08-20 招商理财7天债券型证券投资基金 货币市场型基金 2012-12-07 招商央视财经50指数证券投资基金 股票型基金 2013-02-05 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF) 债券型基金 2013-03-01 招商安润保本混合型证券投资基金 混合型基金 2013-04-19 招商保证金快线货币市场基金 货币市场型基金 2013-05-17 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 股票型基金 2013-08-01 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2013-11-06 招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金 国际(QDII)基金 2013-12-11 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-03-20 招商招钱宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-03-25 招商招金宝货币市场基金 货币市场型基金 2014-06-18 招商可转债分级债券型证券投资基金 债券型基金 2014-07-31 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2014-08-12 招商行业精选股票型证券投资基金 股票型基金 2014-09-03 招商招利1个月理财债券型证券投资基金 货币市场型基金 2014-09-25 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-13 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 股票型基金 2014-11-27 招商医药健康产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-01-30 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 混合型基金 2015-04-17 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商中证银行指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-20 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商中证白酒指数分级证券投资基金 股票型基金 2015-05-27 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-11 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 股票型基金 2015-06-19 招商国企改革主题混合型证券投资基金 混合型基金 2015-06-29 招商安益保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-07-14 招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金 混合型基金 2015-07-31 招商体育文化休闲股票型证券投资基金 股票型基金 2015-08-18 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-11-17 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-02 招商境远保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-15 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金 债券型基金 2015-12-25 招商安弘保本混合型证券投资基金 混合型基金 2015-12-29 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 业证券年从限 说明 任职日期 离任日期 马龙，男，中国国籍，经济学博士。 2009年7月加入泰达宏利基金管理 有限公司，任研究员，从事宏观经 济、债券市场策略、股票市场策略 本基金的 2014年3 研究工作，2012年11月加入招商 马龙 基金经理 月27日 - 6 基金管理有限公司固定收益投资 部，曾任研究员，从事宏观经济、 债券市场策略研究，现任招商安心 收益债券型证券投资基金、招商安 盈保本混合型证券投资基金、招商 招利1个月期理财债券型证券投资 基金、招商产业债券型证券投资基 金、招商可转债分级债券型证券投 资基金、招商安益保本混合型证券 投资基金、招商安弘保本混合型证 券投资基金基金经理及招商安德 保本混合型证券投资基金基金经 理。 孙海波，男，中国国籍，经济学硕 士。曾任职于南开大学计算中心及 泰康人寿保险股份有限公司；1999 年加入光大证券股份有限公司，曾 任职于投行部、债券投资部及自营 部；2004年起先后任职于万家基金 管理有限公司(原天同基金)及中 信基金管理有限公司（现华夏基 金）的投资管理部，均从事证券投 离任本基 2012年8 2015年4 资相关工作；2007年加入中国中投 孙海波 金基金经 月30日 月11日 16 证券有限责任公司，担任证券投资 理职务 部副总经理，全面负责公司证券投 资业务；2012年加入招商基金管理 有限公司固定收益投资部，曾任投 资管理三部总监兼招商理财7天债 券型证券投资基金、招商安心收益 债券型证券投资基金、招商安盈保 本混合型证券投资基金、招商安达 保本混合型证券投资基金及招商 可转债分级债券型证券投资基金 基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期，后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》，对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 报告期内，公司按照法规要求，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果，公司旗下组合的同向交易情况基本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济分析： 2015年经济延续下行趋势，经济结构调整取得一定进展，投资和第二产业所占比重继续下降，消费和第三产业占比有所上升。投资领域房地产、基建、制造业投资增速均持续放缓，拖累工业品价格，并带来一定程度的PPI通缩压力。房地产领域销售增速回暖，但投资增速仍在继续下行，全年以去库存为主但过程并未结束。基建投资增速有所下滑，但整体仍保持高位，对稳增长起到了必要的支持作用。 CPI全年低位震荡，PPI持续下行并保持在通缩区间。受生猪存栏量处于历史低位影响，猪肉价格1-8月出现了持续性上涨，且经过短期回调后，12月份继续高位震荡。非食品分项受经济下行对收入的负面影响，涨幅没有超出季节性因素。 2015年的货币政策全年以宽松为主。8月份央行启动汇率市场化定价机制改革，通过降准等手段保持了资金面的流动性，并通过多种政策工具的组合运用，发挥了维稳资金面、降低融资成本和经济结构调整多重作用。 债券市场回顾： 2015年的债券市场延续了2014年的牛市行情，上半年在货币政策宽松背景下短端利率快速下行，长端利率下行幅度有限；6月份以后，经济下行幅度加快，股市资金回流，大量资金充斥债券市场，长端利率下行快于短端，信用品种跟随利率品种下行，一度造成短期资产荒的格局。全年来看，经济下行、货币宽松、股市资金回流是影响债市走牛的重要驱动因素。 基金操作回顾： 回顾2015年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上，本基金在四季度适度降低组合杠杆，维持久期稳定，并持续保持较低的转债配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.388元，本报告期份额净值增长率为11.13%，同期业绩比较基准增长率为5.54%，基金业绩表现高于同期比较基准指数，幅度为5.59%。主要原因是本基金通过长期限利率债的波段交易和可转债的波段交易赚取了一定的超额收益。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年的债券市场，经济仍有下行压力，通货膨胀压力不大，基本面对债券市场仍有支撑。配合供给侧改革的基调，去库存、去产能将成为实体企业需要解决的首要问题，这一过程预期仍将伴随中性偏宽松的货币政策和积极的财政政策。从高层表态来看，短期内央行对总量流动性的增长大概率还会保持警惕，降准等重量级的数量放松手段会斟酌使用，预计债券收益率将呈现震荡走势，后续需关注人民币兑美元汇率贬值压力及经济基本面变化对央行货币政策节奏的影响。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责、合法经营和保障基金持有人利益的原则，经营管理和业务运作稳健、合规，基金的投资、交易、后台等运作规范有序。本报告期内，基金管理人的风险管理及合规控制部门依据独立、客观、公正的原则，主要从以下几个方面进一步加强了公司内部控制和基金投资风险管理工作： 1、公司实施了员工全面培训和形式多样的专题培训，包括每日推送监管动态和风险案例，持续整理风险点录入系统定期推送，定期或不定期组织法规考试，风险管理委员会对中层以上管理人员的定期现场培训，不定期开展各类合规主题培训等，丰富培训形式，不断提升员工合规与风控意识； 2、公司合规风控部门通过事中合规控制系统、事后投资风险管理系统、风险管理模型等对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理； 3、公司合规部门重点加强了对各类创新业务的合规控制，在新业务筹备阶段，通过加入公司各类创新业务筹备小组、参与相关会议等方式，主动介入各类创新业务筹备工作，提前搜集、学习新业务相关法规规定，并提供合规咨询等业务支持； 4、定期稽核方面，除了每季度会对各业务领域进行一次全面的稽核，并向监管部门提交季度监察稽核报告之外，公司合规部门还根据监察稽核计划，对公司的关键业务部门及业务流程进行了专项稽核和检查； 5、根据法律法规的更新及业务的发展变化情况，对公司各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注内部控制制度的健全性和有效性，进一步完善了公司内控制度体系，更好的防范法律风险和合规风险。 整体而言，报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定，未出现重大异常交易的现象，未出现利益输送、内幕交易及其他有损基金投资者利益的行为。报告期内，本基金若有曾经因为市场波动、申购赎回等原因出现了相关投资比例限制的被动突破的情形，均在法规规定的时间内完成了调整，符合法律法规和基金合同的规定和要求。本基金也从未出现过权证未行权、可转债未及时卖出或转股等有损基金份额持有人利益的投资失误。 本基金管理人承诺将一如既往本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在规范经营、控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年，本基金托管人在对招商安心收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年，招商安心收益债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安心收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，招商安心收益债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安心收益债券型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 招商安心收益债券型证券投资基金全体持有人 引言段 我们审计了后附的招商安心收益债券型证券投资基金(以下简 称“招商安心收益债券”)的财务报表，包括2015年12月31 日的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是招商安心收益债券的基金管理人招 商基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企 业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实 务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设 计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，招商安心收益债券的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制，公允反映了招商安心收益债券2015 年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值 变动情况。 注册会计师的姓名 陶坚 吴凌志 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国上海 审计报告日期 2016年3月24日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,275,223.41 6,528,635.63 结算备付金 4,115,873.50 8,124,988.37 存出保证金 38,486.41 68,545.81 交易性金融资产 7.4.7.2 783,355,079.90 532,351,993.91 其中：股票投资 - 7,868,819.94 基金投资 - - 债券投资 783,355,079.90 524,483,173.97 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 1,000,000.00 16,325,184.84 应收利息 7.4.7.5 14,793,851.52 13,913,432.04 应收股利 - - 应收申购款 1,182,761.85 3,514,676.89 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 810,761,276.59 580,827,457.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 49,999,726.50 216,299,367.65 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,730,087.07 5,942,372.54 应付管理人报酬 397,249.80 279,491.85 应付托管费 113,499.94 79,854.81 应付销售服务费 170,249.93 119,782.21 应付交易费用 7.4.7.7 12,915.53 51,552.30 应交税费 5,423.68 5,423.68 应付利息 3,591.72 41,667.43 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 375,384.74 141,459.65 负债合计 54,808,128.91 222,960,972.12 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 544,765,710.94 286,410,039.60 未分配利润 7.4.7.10 211,187,436.74 71,456,445.77 所有者权益合计 755,953,147.68 357,866,485.37 负债和所有者权益总计 810,761,276.59 580,827,457.49 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.388元，基金份额总额544,765,710.94份。 7.2利润表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 69,149,246.93 68,935,874.59 1.利息收入 40,314,637.76 22,587,579.43 其中：存款利息收入 7.4.7.11 241,185.32 183,133.54 债券利息收入 40,073,452.44 22,384,477.93 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 19,967.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 17,645,384.72 26,280,513.18 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,459,623.18 1,482,156.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 14,806,094.16 24,779,228.89 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 379,667.38 19,127.50 3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.18 11,098,224.83 19,900,281.17 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 90,999.62 167,500.81 减：二、费用 12,457,274.44 10,434,654.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,052,306.40 2,119,711.03 2．托管费 7.4.10.2.2 1,157,801.84 605,631.75 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,736,702.82 908,447.57 4．交易费用 7.4.7.20 237,196.48 116,337.35 5．利息支出 4,931,947.20 6,342,631.20 其中：卖出回购金融资产支出 4,931,947.20 6,342,631.20 6．其他费用 7.4.7.21 341,319.70 341,895.22 三、利润总额（亏损总额以“-”号 56,691,972.49 58,501,220.47 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 56,691,972.49 58,501,220.47 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 286,410,039.60 71,456,445.77 357,866,485.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 56,691,972.49 56,691,972.49 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 258,355,671.34 83,039,018.48 341,394,689.82 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 867,384,950.95 280,174,917.56 1,147,559,868.51 2.基金赎回款 -609,029,279.61 -197,135,899.08 -806,165,178.69 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 544,765,710.94 211,187,436.74 755,953,147.68 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 179,788,596.63 13,984,047.67 193,772,644.30 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 58,501,220.47 58,501,220.47 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 106,621,442.97 11,887,304.91 118,508,747.88 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 916,709,184.52 186,558,015.83 1,103,267,200.35 2.基金赎回款 -810,087,741.55 -174,670,710.92 -984,758,452.47 四、本期向基金份额持有 - -12,916,127.28 -12,916,127.28 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 286,410,039.60 71,456,445.77 357,866,485.37 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______金旭 ______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1008号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为5,439,771,823.60份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师报(验)字(08)第0028号验资报告。《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2008年10月22日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类证券品种，包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等，以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票以及因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为：对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的80%(其中，企业债投资比例为0-40%，可转债投资比例为0-40%)，股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的20%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于5%。本基金的业绩比较基准自2015年10月1日起，由“中信标普全债指数收益率”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率”。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 -公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率逐日计提。 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。7.4.4.11基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不得低于当期可供分配收益的20%； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 5)基金收益分配后(收益分配实施当日）基金份额净值不能低于面值； 6)每一基金份额享有同等分配权； 7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12外币交易 本基金本报告期内无外币交易。7.4.4.13分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.14其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 根据中国证券投资基金业协会发布的《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发(2014)24号)的要求，本基金本报告期 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。本基金2015年3月26日当日进行的上述相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，其中股权登记日在2015年9月8日之前的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日之后的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 6,275,223.41 6,528,635.63 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 6,275,223.41 6,528,635.63 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 303,999,609.19 309,302,079.90 5,302,470.71 债券 银行间市场 460,140,680.06 474,053,000.00 13,912,319.94 合计 764,140,289.25 783,355,079.90 19,214,790.65 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 764,140,289.25 783,355,079.90 19,214,790.65 项目 上年度末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,268,753.98 7,868,819.94 1,600,065.96 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 263,287,274.06 270,485,173.97 7,197,899.91 银行间市场 254,679,400.05 253,998,000.00 -681,400.05 合计 517,966,674.11 524,483,173.97 6,516,499.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 524,235,428.09 532,351,993.91 8,116,565.82 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 7,872.35 4,350.89 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,852.20 3,656.20 应收债券利息 14,784,109.67 13,905,394.15 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 17.30 30.80 合计 14,793,851.52 13,913,432.04 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 33,235.64 银行间市场应付交易费用 12,915.53 18,316.66 合计 12,915.53 51,552.30 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 384.74 3,959.65 预提费用 375,000.00 137,500.00 合计 375,384.74 141,459.65 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 286,410,039.60 286,410,039.60 本期申购 867,384,950.95 867,384,950.95 本期赎回（以“-”号填列） -609,029,279.61 -609,029,279.61 本期末 544,765,710.94 544,765,710.94 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 43,072,525.83 28,383,919.94 71,456,445.77 本期利润 45,593,747.66 11,098,224.83 56,691,972.49 本期基金份额交易 48,557,254.05 34,481,764.43 83,039,018.48 产生的变动数 其中：基金申购款 169,253,764.30 110,921,153.26 280,174,917.56 基金赎回款 -120,696,510.25 -76,439,388.83 -197,135,899.08 本期已分配利润 - - - 本期末 137,223,527.54 73,963,909.20 211,187,436.74 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款利息收入 144,116.67 106,970.37 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 80,323.50 66,153.23 其他 16,745.15 10,009.94 合计 241,185.32 183,133.54 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出股票成交总额 106,202,047.91 43,192,434.75 减：卖出股票成本总额 103,742,424.73 41,710,277.96 买卖股票差价收入 2,459,623.18 1,482,156.79 7.4.7.13债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 955,416,638.60 1,296,057,854.90 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 920,070,123.56 1,244,506,656.70 减：应收利息总额 20,540,420.88 26,771,969.31 买卖债券差价收入 14,806,094.16 24,779,228.89 7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。7.4.7.15贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 379,667.38 19,127.50 基金投资产生的股利收益 - - 合计 379,667.38 19,127.50 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月 31日 31日 1.交易性金融资产 11,098,224.83 19,900,281.17 ——股票投资 -1,600,065.96 1,600,065.96 ——债券投资 12,698,290.79 18,300,215.21 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 11,098,224.83 19,900,281.17 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 59,394.54 126,128.77 基金转换费收入 22,928.45 41,372.04 其他 8,676.63 - 合计 90,999.62 167,500.81 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，赎回费按一定比例归入基金资产； 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费按一定比例归入转出基金的基金资产。 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 226,696.48 96,347.35 银行间市场交易费用 10,500.00 19,990.00 合计 237,196.48 116,337.35 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 75,000.00 75,000.00 信息披露费 200,000.00 200,000.00 银行费用 29,869.70 30,495.22 其他费用 36,450.00 36,400.00 合计 341,319.70 341,895.22 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行 基金托管人 招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理（香港）有限公司 基金管理人的全资子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 招商证券 10,100,776.04 9.51% - - 7.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 125,186,006.93 18.50% 108,533,171.82 9.82% 7.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 473,000,000.00 4.77% 428,300,000.00 4.09% 7.4.10.1.4权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 9,195.81 9.50% - - 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 - - - - 注：1：本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2：基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务，并不收取额外对价。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 4,052,306.40 2,119,711.03 的管理费 其中：支付销售机构的客 432,551.96 429,789.94 户维护费 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 1,157,801.84 605,631.75 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数7.4.10.2.3销售服务费 获得销售服务费 本期 各关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 1,047,994.89 中国工商银行 154,975.84 招商银行 336,525.79 招商证券 9,119.67 合计 1,548,616.19 获得销售服务费 上年度可比期间 各关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 216,664.68 中国工商银行 173,535.99 招商银行 343,108.70 招商证券 9,003.82 合计 742,313.19 注：支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 6,275,223.41 144,116.67 6,528,635.63 106,970.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.11利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 注 － － － － － － － － － － － 7.4.12.1.2受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 类型 价格 单价 （单位：张） 成本总额 注 123001蓝标 2015-12-23 2016-1-8 新债流通 100 99.99 3,960 395,973.96 395,973.96 － 转债 受限 136107 15穗 2015-12-21 2016-1-11新债流通 100 99.96 70,000 6,997,483.846,997,483.84 － 工债 受限 7.4.12.1.3受限证券类别：权证 证券 证券 成功 可流通日 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 类型 价格 单价 （单位：份） 成本总额 注 － － － － － － － － － － － 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币48,999,726.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1280139 12宁波电力债 2016年1月8日 111.50 400,000 44,600,000.00 1480490 14昌投债 2016年1月8日 108.35 100,000 10,835,000.00 合计 500,000 55,435,000.00 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金为债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、股票投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注7.4.13.2.1及7.4.13.2.2列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 A-1 30,147,000.00 - A-1以下 - - 未评级 70,245,000.00 - 合计 100,392,000.00 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 AAA 95,848,014.10 33,666,442.38 AA+ 141,987,715.80 98,095,605.20 AA 373,847,702.00 348,299,363.59 AA- 43,229,648.00 24,341,762.80 A+ - - A - - A- - - BBB+ - - BBB+以下 - - 未评级 - - 合计 654,913,079.90 504,403,173.97 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产款外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 7.4.13.4市场风险 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资；持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 6,275,223.41 - - - - - 6,275,223.41 结算备付 4,115,873.50 - - - - - 4,115,873.50 金 存出保证 38,486.41 - - - - - 38,486.41 金 交易性金 - -169,580,000.00580,662,635.94 33,112,443.96 - 783,355,079.90 融资产 应收证券 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00 清算款 应收利息 - - - - -14,793,851.52 14,793,851.52 应收申购 328,750.12 - - - - 854,011.73 1,182,761.85 款 资产总计 10,758,333.44 -169,580,000.00580,662,635.94 33,112,443.9616,647,863.25 810,761,276.59 负债 卖出回购 49,999,726.50 - - - - - 49,999,726.50 金融资产 款 应付赎回 - - - - - 3,730,087.07 3,730,087.07 款 应付管理 - - - - - 397,249.80 397,249.80 人报酬 应付托管 - - - - - 113,499.94 113,499.94 费 应付销售 - - - - - 170,249.93 170,249.93 服务费 应付交易 - - - - - 12,915.53 12,915.53 费用 应付利息 - - - - - 3,591.72 3,591.72 应交税费 - - - - - 5,423.68 5,423.68 其他负债 - - - - - 375,384.74 375,384.74 负债总计 49,999,726.50 - - - - 4,808,402.41 54,808,128.91 利率敏感 -39,241,393.06 -169,580,000.00580,662,635.94 33,112,443.9611,839,460.84 755,953,147.68 度缺口 上年度末 2014年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 6,528,635.63 - - - - - 6,528,635.63 结算备付 8,124,988.37 - - - - - 8,124,988.37 金 存出保证 68,545.81 - - - - - 68,545.81 金 交易性金 - - 30,113,000.00391,252,355.78103,117,818.19 7,868,819.94 532,351,993.91 融资产 应收证券 - - - - -16,325,184.84 16,325,184.84 清算款 应收利息 - - - - -13,913,432.04 13,913,432.04 应收申购 656,403.84 - - - - 2,858,273.05 3,514,676.89 款 其他资产 - - - - - - - 资产总计 15,378,573.65 - 30,113,000.00391,252,355.78103,117,818.1940,965,709.87 580,827,457.49 负债 卖出回购 216,299,367.65 - - - - - 216,299,367.65 金融资产 款 应付赎回 - - - - - 5,942,372.54 5,942,372.54 款 应付管理 - - - - - 279,491.85 279,491.85 人报酬 应付托管 - - - - - 79,854.81 79,854.81 费 应付销售 - - - - - 119,782.21 119,782.21 服务费 应付交易 - - - - - 51,552.30 51,552.30 费用 应付利息 - - - - - 41,667.43 41,667.43 应交税费 - - - - - 5,423.68 5,423.68 其他负债 - - - - - 141,459.65 141,459.65 负债总计 216,299,367.65 - - - - 6,661,604.47 222,960,972.12 利率敏感-200,920,794.00 - 30,113,000.00391,252,355.78103,117,818.1934,304,105.40 357,866,485.37 度缺口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降50个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 1.市场利率平行上升50个基点 -9,330,987.80 -7,979,305.72 2.市场利率平行下降50个基点 9,534,127.74 8,170,273.01 7.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 - - 7,868,819.94 2.20 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 7,868,819.94 2.20 7.4.13.4.2.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降5% 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 1.权益性投资的市场价格上升5% - 393,441.00 2.权益性投资的市场价格下降5% - -393,441.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31日的账面价值。 金额：人民币元 资产 本期末(2015年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 - - - - 债券投资 - 783,355,079.90 - 783,355,079.90 合计 - 783,355,079.90 - 783,355,079.90 金额：人民币元 资产 上年度末(2014年12月31日) 第一层次 第二层次 第三层次 合计 交易性金融资产 - - - - 股票投资 7,868,819.94 - - 7,868,819.94 债券投资 134,734,220.06 389,748,953.91 - 524,483,173.97 合计 142,603,040.00 389,748,953.91 - 532,351,993.91 (ii)对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 如本财务报告7.4.5.2部分所述，本基金交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)本期采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值层次归入第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 783,355,079.90 96.62 其中：债券 783,355,079.90 96.62 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 10,391,096.91 1.28 7 其他各项资产 17,015,099.78 2.10 8 合计 810,761,276.59 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 21,106,095.61 5.90 2 600085 同仁堂 15,106,038.28 4.22 3 002391 长青股份 12,165,796.52 3.40 4 601929 吉视传媒 11,572,873.92 3.23 5 002521 齐峰新材 9,785,852.99 2.73 6 600028 中国石化 8,422,271.19 2.35 7 000425 徐工机械 7,280,374.16 2.03 8 600016 民生银行 5,971,621.04 1.67 9 000089 深圳机场 5,566,912.04 1.56 10 601211 国泰君安 137,970.00 0.04 11 601985 中国核电 67,800.00 0.02 12 600958 东方证券 40,120.00 0.01 13 601198 东兴证券 27,540.00 0.01 14 603118 共进股份 23,900.00 0.01 15 002739 万达院线 21,350.00 0.01 16 603939 益丰药房 19,470.00 0.01 17 603116 红蜻蜓 17,700.00 0.00 18 603199 九华旅游 12,080.00 0.00 19 603618 杭电股份 11,650.00 0.00 20 601689 拓普集团 11,370.00 0.00 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601988 中国银行 23,994,083.99 6.70 2 600085 同仁堂 20,876,533.34 5.83 3 002391 长青股份 8,509,520.10 2.38 4 600028 中国石化 8,409,559.44 2.35 5 000089 深圳机场 8,027,639.67 2.24 6 601929 吉视传媒 7,918,906.93 2.21 7 000425 徐工机械 7,734,280.46 2.16 8 002521 齐峰新材 6,135,374.91 1.71 9 600016 民生银行 5,817,395.29 1.63 10 601318 中国平安 4,245,533.99 1.19 11 002065 东华软件 1,489,965.40 0.42 12 600674 川投能源 1,391,733.00 0.39 13 601985 中国核电 264,000.00 0.07 14 601211 国泰君安 241,080.00 0.07 15 600958 东方证券 154,206.00 0.04 16 600959 江苏有线 99,834.00 0.03 17 601198 东兴证券 89,550.00 0.03 18 603918 金桥信息 70,989.39 0.02 19 603118 共进股份 61,600.00 0.02 20 300458 全志科技 56,055.00 0.02 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项“累计卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 97,484,345.75 卖出股票收入（成交）总额 106,202,047.91 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票， 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 28,050,000.00 3.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 449,656,718.34 59.48 5 企业短期融资券 100,392,000.00 13.28 6 中期票据 201,743,000.00 26.69 7 可转债 3,513,361.56 0.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 783,355,079.90 103.62 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 112291 15渝外贸 500,000 49,785,000.00 6.59 2 1280139 12宁波电力债 400,000 44,600,000.00 5.90 3 136074 15合作债 400,000 40,088,000.00 5.30 4 122226 12宝科创 334,170 34,242,399.90 4.53 5 101451002 14兴发MTN001 300,000 33,543,000.00 4.44 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11投资组合报告附注 8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流 程上要求股票必须先入库再买入。 8.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,486.41 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 14,793,851.52 5 应收申购款 1,182,761.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,015,099.78 8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 13,409 40,626.87 318,930,120.06 58.54% 225,835,590.88 41.46% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 82,263.57 0.0151% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负 0 责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年10月22日）基金份额总额 5,439,771,823.60 本报告期期初基金份额总额 286,410,039.60 本报告期基金总申购份额 867,384,950.95 减:本报告期基金总赎回份额 609,029,279.61 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 544,765,710.94 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2015年1月7日的公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第一次会议审议并通过，同意许小松先生离任公司总经理职务，全职担任招商财富资产管理有限公司董事长。公司总经理职务由董事长张光华先生代任。 2、根据本基金管理人2015年3月12日公告，经招商基金第四届董事会2015年第三次会议审议通过，本基金管理人时任副总经理张国强因工作调动原因辞任，转而全职担任招商财富副董事长兼任招商资产（香港）董事，离任日期为2015年3月12日。 3、根据本管理人2015年4月2日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第二次会议审议通过，同意聘任金旭为公司总经理。 4、根据本基金管理人2015年4月18日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第四次会议审议通过，同意聘任欧志明先生为公司副总经理，不再担任督察长。在新任督察长到任之前，欧志明先生代理履行公司督察长职务，代理期限至新任督察长正式任职之日止。 5、根据本基金管理人2015年6月25日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意王晓东女士离任公司副总经理，全职担任招商财富资产管理有限公司相关职务。 6、根据本基金管理人2015年7月9日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第六次会议审议通过，同意张光华先生离任董事长职务，并由总经理金旭女士代理履行公司第四届董事会董事长（法定代表人）职责，代理履行职责的期限至公司新任董事长（法定代表人）正式任职之日止。 7、根据本基金管理人2015年7月10日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第五次会议审议通过，同意聘任钟文岳先生为副总经理。 8、根据本基金管理人2015年8月5日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任沙骎先生为副总经理。 9、根据本基金管理人2015年8月7日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意聘任潘西里先生为督察长。 10、根据本基金管理人2015年8月24日公告，经招商基金管理有限公司第四届董事会2015年第七次会议审议通过，同意选举李浩先生为董事长。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务8年，本报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币75,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比例 总量的比例 中投证券 1 16,793,942.85 15.81% 15,289.32 15.79% - 国金证券 1 12,945,775.00 12.19% 11,785.79 12.17% - 东海证券 2 11,960,523.00 11.26% 10,888.77 11.25% - 华宝证券 1 10,615,775.14 10.00% 9,664.57 9.98% - 招商证券 2 10,100,776.04 9.51% 9,195.81 9.50%新增1个 交易单元 中金公司 1 9,718,132.91 9.15% 8,930.73 9.23% - 兴业证券 1 9,308,150.86 8.76% 8,474.13 8.75% - 国海证券 1 8,192,428.67 7.71% 7,458.38 7.70% - 东北证券 2 6,880,812.99 6.48% 6,264.27 6.47% - 东方证券 1 5,586,286.44 5.26% 5,085.79 5.25% - 国都证券 1 2,205,000.00 2.08% 2,007.43 2.07% - 华泰证券 3 1,718,020.01 1.62% 1,600.00 1.65%新增2个 交易单元 安信证券 2 147,244.00 0.14% 134.05 0.14% - 万联证券 2 19,610.00 0.02% 17.85 0.02% - 华融证券 2 9,570.00 0.01% 8.71 0.01% - 申万宏源 3 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东莞证券 1 - - - - 新增 华鑫证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - 新增 万和证券 1 - - - - - 中信证券 3 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - 新增 注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回购 成交 占当期权证 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例 金额 成交总额的 比例 中投证券 22,716,260.00 3.36% 695,500,000.00 7.02% - - 国金证券 - - - - - - 东海证券 20,226,095.13 2.99%1,228,600,000.0 12.40% - - 0 华宝证券 17,359,328.73 2.56%1,269,500,000.0 12.81% - - 0 招商证券 125,186,006.93 18.50% 473,000,000.00 4.77% - - 中金公司 60,329,382.78 8.91%1,027,900,000.0 10.37% - - 0 兴业证券 27,329,450.90 4.04% 189,400,000.00 1.91% - - 国海证券 9,361,463.71 1.38% 18,000,000.00 0.18% - - 东北证券 54,011,491.83 7.98% 343,415,000.00 3.46% - - 东方证券 78,283,363.15 11.57% 943,400,000.00 9.52% - - 国都证券 50,707,959.61 7.49%1,628,300,000.0 16.43% - - 0 华泰证券 14,913,607.85 2.20% - - - - 安信证券 14,306,323.90 2.11% 269,500,000.00 2.72% - - 万联证券 11,892,441.59 1.76% 151,000,000.00 1.52% - - 华融证券 4,061,312.88 0.60% - - - - 申万宏源 8,601,120.00 1.27% - - - - 中银国际 1,250,736.35 0.18% - - - - 民族证券 16,940,874.56 2.50% 996,000,000.00 10.05% - - 西南证券 13,343,444.80 1.97% - - - - 中泰证券 6,411,488.74 0.95% - - - - 光大证券 36,409,643.73 5.38% - - - - 中山证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 万和证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 中信建投 67,329,568.97 9.95% - - - - 平安证券 212,807.32 0.03% 677,500,000.00 6.84% - - 华福证券 15,643,980.75 2.31% - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间 1 招商基金管理有限公司关于指数熔断机制实施后对旗下基金 证券时报、上海证券报 2015-12-31 开放时间进行调整的公告 2 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行基金定投 证券时报、上海证券报 2015-12-31 及申购费率优惠推广活动的公告 3 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行 证券时报、上海证券报 2015-12-29 ——“2016倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 4 招商基金旗下部分基金增加嘉实财富为代销机构及开通转换 证券时报、上海证券报 2015-12-16 业务并参与其费率优惠活动的公告 5 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购（含定期 证券时报、上海证券报 2015-12-8 定额投资）和转换转入业务限额的公告 6 招商基金旗下部分基金增加新兰德为代销机构及开通定投和 证券时报、上海证券报 2015-12-7 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 7 招商基金旗下部分基金增加富济财富为代销机构及开通定投 证券时报、上海证券报 2015-12-7 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 8 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零一 证券时报、上海证券报 2015-12-4 五年第二号） 9 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二 证券时报、上海证券报 2015-12-4 零一五年第二号）10 招商基金管理有限公司关于参加积木基金费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-11-11 11 招商基金管理有限公司关于参加诺亚正行费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-11-9 12 招商安心收益债券型证券投资基金2015年第3季度报告 证券时报、上海证券报 2015-10-24 13 招商基金旗下部分基金增加乐融多源为代销机构及开通定投 证券时报、上海证券报 2015-10-23 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 14 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加华宝证券手机、 证券时报、上海证券报 2015-10-19 网上委托等非现场交易方式申购费率优惠活动的公告 15 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加联讯证券股份 证券时报、上海证券报 2015-10-16 有限公司为代销机构的公告 16 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购、定期定 证券时报、上海证券报 2015-10-15 额投资和转换转入业务限额的公告 17 招商基金管理有限公司关于参加好买基金费率优惠的公告 证券时报、上海证券报 2015-10-13 18 关于变更招商安心收益债券型证券投资基金业绩比较基准并 证券时报、上海证券报 2015-9-28 修改基金合同的公告 19 招商基金旗下部分基金增加联泰资产为代销机构及开通定投 证券时报、上海证券报 2015-9-16 和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 20 招商基金旗下部分基金增加唐鼎耀华为代销机构及开通定投 证券时报、上海证券报 2015-9-14 和转换业务的公告 21 招商基金管理有限公司关于旗下部分产品增加兴业银行为代 证券时报、上海证券报 2015-9-1 销机构并参加其费率优惠活动的公告 22 招商基金旗下部分基金增加陆金所为代销机构并参与其费率 证券时报、上海证券报 2015-9-1 优惠活动的公告 23 招商安心收益债券型证券投资基金2015年半年度报告 证券时报、上海证券报 2015-8-26 24 招商安心收益债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要 证券时报、上海证券报 2015-8-26 25 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-24 26 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与中国国际金融有限 证券时报、上海证券报 2015-8-19 公司申购场外开放式基金费率优惠的公告 27 招商基金管理有限公司关于旗下相关基金参加平安证券有限 证券时报、上海证券报 2015-8-12 责任公司申购费率优惠活动的公告 28 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与“微信0元购” 证券时报、上海证券报 2015-8-7 活动实施费率优惠的公告 29 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-7 30 招商基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司 证券时报、上海证券报 2015-8-7 费率优惠的公告31 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-8-5 32 招商基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行 证券时报、上海证券报 2015-8-3 网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 33 招商安心收益债券型证券投资基金2015年第2季度报告 证券时报、上海证券报 2015-7-20 34 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-10 35 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-7-9 36 招商基金管理有限公司关于公司、高管及基金经理投资旗下基 证券时报、上海证券报 2015-7-7 金相关事宜的公告 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行 37 股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公 证券时报、上海证券报 2015-7-1 告 38 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-6-25 39 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零一 证券时报、上海证券报 2015-6-4 五年第一号） 40 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要（二 证券时报、上海证券报 2015-6-4 零一五年第一号） 41 招商基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通转换业务的 证券时报、上海证券报 2015-6-1 公告 招商基金旗下部分基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾 42 问有限公司为代销机构及开通定投业务并参与其费率优惠活 证券时报、上海证券报 2015-5-20 动的公告 43 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以 证券时报、上海证券报 2015-5-5 及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告 44 招商安心收益债券型证券投资基金2015年第1季度报告 证券时报、上海证券报 2015-4-22 45 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-4-18 46 关于招商安心收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-4-11 47 招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告 证券时报、上海证券报 2015-4-2 48 招商安心收益债券型证券投资基金2014年年度报告 证券时报、上海证券报 2015-3-27 49 招商安心收益债券型证券投资基金2014年年度报告摘要 证券时报、上海证券报 2015-3-27 50 招商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品 证券时报、上海证券报 2015-3-27 种估值方法的公告 51 招商基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任 证券时报、上海证券报 2015-3-20 公司网上交易系统申购费率优惠活动的公告52 招商基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员以 证券时报、上海证券报 2015-3-16 及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告 53 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-3-12 54 关于2015年“春节”前暂停招商安心收益债券型证券投资基 证券时报、上海证券报 2015-2-12 金申购、转入及大额定投业务的公告 55 招商安心收益债券型证券投资基金2014年第4季度报告 证券时报、上海证券报 2015-1-20 招商基金旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为 56 代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公 证券时报、上海证券报 2015-1-7 告 57 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、上海证券报 2015-1-7 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件； 3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》； 4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》； 5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》； 6、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年第1季度报告》； 7、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年第2季度报告》； 8、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年第3季度报告》； 9、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年第4季度报告》； 10、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年半年度报告》； 11、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要》； 12、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年年度报告》； 13、《招商安心收益债券型证券投资基金2015年年度报告摘要》。12.2存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦12.3查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2016年3月26日