招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2014 年 3 月 28 日 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 2013年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 第 1 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 交易代码 217011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 179,788,596.63 份 基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益 和基金资产的稳健增值。 投资策略 (一)资产配置:本基金对债券等固定收益类品种的 投资比例不低于 80%(其中,企业债投资比例为 0-40%, 可转债投资比例为 0-40%),股票等权益类品种的投资 比例不高于 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于 5%。 (二)组合构建:本基金在货币市场工具投资方面, 将采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的 组合操作,在保持资产流动性的同时,追求稳定的投 资收益;在债券(不含可转债)投资方面,将采取积 极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结 合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分 析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券 组合投资收益。在可转债投资方面,主要采用可转债 相对价值分析策略;在参与股票一级市场和新股增发 投资方面,将在深入研究的基础上,发掘新股内在价 值,发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程 中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股的申 购、询价,以获取较好收益。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中 属于中低等风险品种,其预期风险收益水平低于股票 基金及混合基金,高于货币市场基金。 第 2 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 欧志明 赵会军 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 010-66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 010-661057982.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 (2)中国工商银行股份有限公司 地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已实现收益 24,918,253.40 35,092,304.28 -7,581,217.45 本期利润 6,340,560.98 37,322,570.71 -26,812,239.78 加权平均基金份额本期利润 0.0205 0.0626 -0.0648 本期基金份额净值增长率 -0.28% 8.01% -2.77% 3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可供分配基金份额利润 0.0778 0.0415 0.0556 期末基金资产净值 193,772,644.30 355,459,304.56 322,017,898.16 期末基金份额净值 1.078 1.081 1.075注:1、 基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 第 3 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -5.36% 0.17% -1.20% 0.06% -4.16% 0.11% 过去六个月 -5.19% 0.17% -0.82% 0.05% -4.37% 0.12% 过去一年 -0.28% 0.19% 1.78% 0.05% -2.06% 0.14% 过去三年 4.73% 0.26% 9.89% 0.05% -5.16% 0.21% 过去五年 23.50% 0.34% 12.39% 0.06% 11.11% 0.28%自基金合同 28.82% 0.34% 15.38% 0.06% 13.44% 0.28%生效起至今注:业绩比较基准收益率为中信标普全债指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:根据基金合同的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%(其中,企业债投资比例为 0-40%,可转债投资比例为 0-40%),股票等权益类品种的投资比例不 第 4 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要高于基金资产的 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。本基金的建仓期为 2008年 10 月 22 日至 2009 年 4 月 21 日,截至建仓期结束时(2009 年 4 月 21 日)各项资产配置比例均符合基金合同的规定。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 基 金 份 现金形式发放总 再 投资形式 发 年度利润分配合 年度 备注 额分红数 额 放总额 计 2013 - - - - - 2012 0.8000 75,123,499.61 9,247,955.94 84,371,455.55 - 2011 1.2000 53,953,590.13 8,523,053.64 62,476,643.77 - 合计 2.0000 129,077,089.74 17,771,009.58 146,848,099.32 - 第 5 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074 号文批复同意,本公司原股东荷兰投资公司(ING Asset ManagementB.V.)将其持有的本公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司,截止 2013 年 10 月份,本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。 目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理三十五只共同基金,具体如下:从 2003 年 4月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从 2004 年 1 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从 2007 年 3 月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010 年 3 月 25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF);从 2011 年 3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从 2011年 6 月 27 日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 9 月 1 日起 第 6 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从 2012 年 2 月 1 日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金;从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从 2012年 6 月 28 日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金;从 2012 年 7 月 20 日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金;从 2012 年 8 月 20 日起开始管理招商安盈保本混合型证券投资基金;从 2012 年 12 月 7 日起开始管理招商理财 7 天债券型证券投资基金;从 2013 年 2月 5 日起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金;从 2013 年 3 月 1 日起开始管理招商双债增强分级债券型证券投资基金;从 2013 年 4 月 19 日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基金;从 2013 年 5 月 17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金;从 2013 年 8 月 1 日起开始管理招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金;从 2013 年 11 月 6 日起开始管理招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金;从 2013 年 12 月 11 日起开始管理招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 孙海波,男,中国国籍, 经济学硕士。曾任职于 南开大学计算中心及泰 康人寿保险股份有限公 司;1999 年加入光大证 券股份有限公司,曾任 职于投行部、债券投资 部及自营部;2004 年起 先后任职于万家基金管 理有限公司 (原天同基 金)及中信基金管理有 本基金的 限公司(现华夏基金) 孙海波 2012 年 8 月 30 日 - 14 基金经理 的投资管理部,均从事 证券投资相关工作; 2007 年加入中国中投证 券有限责任公司,担任 证券投资部副总经理, 全面负责公司证券投资 业务;2012 年加入招商 基金管理有限公司固定 收益投资部,现任副总 监兼招商安心收益债券 型证券投资基金、招商 安盈保本混合型证券投 第 7 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 资基金、招商理财 7 天 债券型证券投资基金及 招商安达保本混合型证 券投资基金基金经理。注:1、报告截止日至批准送出日期间,于 2014 年 3 月 27 日新增聘任马龙先生为本基金的基金经理; 2、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期; 3、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011 年修订)的规定,制定了《招商基金管理有限公司公平交易管理办法》,对投资决策的内部控制、交易执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会,公司合理设置了各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全 第 8 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 报告期内,公司按照法规要求,连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5日内)对公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关基金经理也对分析中发现的溢价率超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济分析: 2013 年经济窄幅波动,上半年经济呈现一定的衰退特征,年中政府祭出稳增长政策之后经济小幅回升,最终平稳收官。经济增长仍呈现比较明显的投资拉动特征,全年增长最为稳健和持续的需求来自房地产行业,房地产销售高速增长不止带来地产投资的持续上行,也带来汽车、家电等相关产品的旺销。基建投资在下半年的快速上升成为稳增长的重要手段,政府在保障房、铁路等领域的投资加码改变了经济主体的悲观预期,带动了经济的回升。 2013 年的货币政策变化令人印象深刻。上半年外汇占款大幅流入,银行同业业务高速发展,造成货币增速过高,而央行选择观察。6 月份的“钱荒”事件成为货币政策的转折点,此后央行为了抑制融资的无节制增长,紧缩的货币政策贯穿整个下半年。银行间利率平台不断上升,并最终传导到实体经济,造成年末经济出现下行信号。另一方面市场和银行对资金宽松的预期发生了 第 9 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要彻底逆转,制约了银行通过同业、表外等方式为实体提供资金融通的能力,社会融资和 M2 增速大幅回落。 通胀方面总体稳定,CPI 指数年末出现一定的下降。CPI 的波动主要由蔬菜价格波动和数据计量出现的扰动所造成,整体看食品领域通胀压力不明显,4 季度还出现连续低于季节性的情况。非食品领域的通胀跟随油价调整压力波动,劳动力工资、房租等领域的价格上涨压力不大。 债券市场回顾: 13 年的债券市场可以用惨烈来形容,而且调整主要集中在下半年,半年时间尺度内收益率上升的幅度和速度都是绝无仅有,市场参与者普遍出现恐慌情绪。下半年债券市场的调整有多重因素叠加,政府重拾“稳增长”路线带来经济反弹,外汇占款大幅下降、卖地收入大增造成财政存款上缴过多,造成银行超储增长乏力,以及银行负债增速的放缓,可配置债券资金增量偏少。而央行在经济和通胀都不热的情况下持续祭出紧缩工具,颠覆了市场主体的货币政策预期,特别是央行意外上调逆回购利率使市场陷入恐慌,债券市场抛盘涌现,收益率大幅上升。此外 3 季度利率债发行压力巨大,也进一步加剧了供求失衡,造成债券市场剧烈的调整。 基金操作回顾: 回顾 2013 年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,本基金在年中增加了金融债和信用债配置,小幅降低转债配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.078 元,本报告期份额净值增长率为-0.28%,同期业绩比较基准增长率为 1.78%,基金业绩表现低于同期比较基准指数,幅度为 2.06%。主要原因是没有充分预期央行下半年的紧缩政策,在债券市场大幅下跌的过程当中,仓位调整不够及时。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2014 年的债券市场,至少就上半年而言,经济回落和通货膨胀区间下降都会对债券市场形成基本面角度的支撑,但央行货币政策回归传统,是基本面能否对市场再次产生重要影响的关键因素。在此之前影响市场的主导因素仍是央行的货币政策和银行的配置需求。央行货币政策目前已经脱离基本面,在社会融资和 M2 增速明显下降之后,央行能否纠正目前明显偏紧的货币政策需要观察,届时经济和通胀的下行也会给央行带来额外的压力。而银行的配置需求关键来自于负债扩张的加快,这同样与央行的货币政策基调相关,其次同业资产监管可能出台也会降低对债券资金的分流作用,这些方面的变化都需要密切跟踪。目前的收益率具备中期投资价值,过高的利率毫无疑问增加了经济的风险,利率债市场终将否极泰来。但就明年而言,央行何时转变政策思 第 10 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告摘要路是流动性环境能否改观的关键,对银行的监管如何调整等问题都存在很多的不确定性,我们建议相机抉择。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 第 11 页 共 31 页 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013 年,本基金托管人在对招商安心收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013 年,招商安心收益债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招商安心收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商安心收益债券型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安心收益债券型证券投资基金2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商安心收益债券型证券投资基金的财务报表,包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表,2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了无保留意见的审计报告。 投资者欲了解详细内容,可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 2,683,619.22 5,786,438.83 结算备付金 2,901,632.19 6,504,136.55 存出保证金 37,166.56 206,264.76 交易性金融资产 269,838,506.14 614,494,354.20 其中:股票投资 - 17,228,623.50 基金投资 - - 债券投资 269,838,506.14 597,265,730.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 21,471,878.14 - 应收利息 8,067,350.84 16,540,481.13 应收股利 - - 应收申购款 85,552.66 566,334.82 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 305,085,705.75 644,098,010.29 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 89,911,865.13 285,999,865.30 应付证券清算款 20,027,461.63 566,725.43 应付赎回款 967,927.70 443,494.49 应付管理人报酬 121,684.58 287,982.88 应付托管费 34,767.04 82,280.83 应付销售服务费 52,150.53 123,421.23 应付交易费用 1,366.74 6,896.66 应交税费 5,423.68 5,335.20 应付利息 52,906.02 192,651.56 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 137,508.40 930,052.15 负债合计 111,313,061.45 288,638,705.73所有者权益: 实收基金 179,788,596.63 328,971,917.14 第 13 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 未分配利润 13,984,047.67 26,487,387.42 所有者权益合计 193,772,644.30 355,459,304.56 负债和所有者权益总计 305,085,705.75 644,098,010.29注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.078 元,基金份额总额 179,788,596.63 份。7.2 利润表会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 12 月 31 日 月 31 日 一、收入 16,079,839.44 56,705,626.12 1.利息收入 20,012,619.17 38,580,245.28 其中:存款利息收入 170,748.55 524,231.09 债券利息收入 19,812,571.35 38,056,014.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 29,299.27 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 14,537,964.12 15,704,675.95 其中:股票投资收益 -3,877,916.58 4,102,196.92 基金投资收益 - - 债券投资收益 18,415,880.70 11,558,773.17 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - 43,705.86 3.公允价值变动收益(损失以“-” -18,577,692.42 2,230,266.43号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 106,948.57 190,438.46 减:二、费用 9,739,278.46 19,383,055.41 1.管理人报酬 2,450,060.83 4,456,332.42 2.托管费 700,017.38 1,273,237.79 3.销售服务费 1,050,026.09 1,909,856.74 4.交易费用 41,867.94 262,131.55 5.利息支出 5,187,038.04 11,149,063.70 其中:卖出回购金融资产支出 5,187,038.04 11,149,063.70 6.其他费用 310,268.18 332,433.21 三、利润总额(亏损总额以“-” 6,340,560.98 37,322,570.71 第 14 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 6,340,560.98 37,322,570.71列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 328,971,917.14 26,487,387.42 355,459,304.56金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 6,340,560.98 6,340,560.98润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -149,183,320.51 -18,843,900.73 -168,027,221.24(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 520,228,501.50 67,390,647.34 587,619,148.84 2.基金赎回款 -669,411,822.01 -86,234,548.07 -755,646,370.08四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - - -值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 179,788,596.63 13,984,047.67 193,772,644.30金净值) 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 299,673,402.66 22,344,495.50 322,017,898.16金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 37,322,570.71 37,322,570.71润) 三、本期基金份额交易产 29,298,514.48 51,191,776.76 80,490,291.24 第 15 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,504,376,366.70 200,887,353.51 1,705,263,720.21 2.基金赎回款 -1,475,077,852.22 -149,695,576.75 -1,624,773,428.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净 - -84,371,455.55 -84,371,455.55值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 328,971,917.14 26,487,387.42 355,459,304.56金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______许小松______ ______赵生章______ ____李扬____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况 招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1008 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 5,439,771,823.60 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(08)第 0028 号验资报告。《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2008 年 10 月 22 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类证券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票以及因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为:对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%(其中,企业债投资比例为 0-40%,可转债投资比例为 0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于基金资产的 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。本基金的业绩比较基准采用:中信 第 16 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告标普全债指数。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税〔2012〕85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税; 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税; 3) 对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税;对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适 第 17 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告用 20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税; 4) 对基金取得债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税; 5) 对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税; 6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 招商银行股份有限公司(以下简称“招商 基金管理人的股东、基金代销机构银行”) 招商证券股份有限公司(以下简称“招商 基金管理人的股东、基金代销机构证券”) 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 招商资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司注:经本公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074 号文批复同意,本公司原股东荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的本公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。截至 2013 年 10 月份,本次股权转让的相关工商变更登记手续已办理完毕。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比 成交总额的比例 例 招商证券 4,556,598.27 31.93% 48,528,822.53 42.03%7.4.8.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 第 18 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交金额 成交总额的比 成交总额的比例 例 招商证券 593,970,946.91 42.63% 252,411,079.37 30.18%7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日 占当期债券 占当期债券关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例 招商证券 1,141,600,000.00 19.11% 6,047,400,000.00 46.11%7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 4,148.33 31.93% - - 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 41,391.04 42.65% - -注:1:本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立; 2:基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供研究成果和市场信息等证券综合服务,并不收取额外对价。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 第 19 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日当期发生的基金应支付 2,450,060.83 4,456,332.42的管理费其中:支付销售机构的客 446,302.25 507,484.74户维护费注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 月 31 日 日 当期发生的基金应支付 700,017.38 1,273,237.79的托管费注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 393,541.14 中国工商银行 176,425.10 招商银行 383,983.54 招商证券 21,513.67 合计 975,463.45 上年度可比期间 获得销售服务费 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 1,093,732.90 中国工商银行 229,249.41 招商银行 395,738.94 招商证券 12,069.74 合计 1,730,790.99注:支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月 第 20 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告底,按月支付。其计算公式为:日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 含回购 交易 单位:人民币元 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 名称 额 入 - - - - - - - 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 交易金 利息收 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 名称 额 入 中国工商银行 - 29,891,079.04 - - - -7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,683,619.22 103,599.68 5,786,438.83 356,564.40注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 第 21 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额人民币 9,911,865.13 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 1380269 13 哈高新债 2014 年 1 月 2 日 96.74 112,000 10,834,880.00 合计 112,000 10,834,880.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 80,000,000.00 元,分别于 2014 年 1 月 2 日、3 日和 7 日先后到期。该类交 易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例 折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 以公允价值计量的金融工具 下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账面价值。 三个层级的定义如下: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价; 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外 的有关资产或负债的输入值; 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输 入值)。 金额:人民币元 本期末(2013 年 12 月 31 日) 资产 第一层级 第二层级 第三层级 合计交易性金融资产 第 22 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 股票投资 - - - - 债券投资 126,573,806.44 143,264,699.70 - 269,838,506.14 合计 126,573,806.44 143,264,699.70 - 269,838,506.14 金额:人民币元 上年度末(2012 年 12 月 31 日) 资产 第一层级 第二层级 第三层级 合计交易性金融资产 股票投资 9,758,829.90 7,469,793.60 - 17,228,623.50 债券投资 364,880,330.70 232,385,400.00 - 597,265,730.70 合计 374,639,160.60 239,855,193.60 - 614,494,354.20 公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值。若发生估值方 法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关证券公允价值的层级。对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价 值信息,本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见本年度报告正文附注 7.4.4.4 和 7.4.4.5。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 269,838,506.14 88.45 其中:债券 269,838,506.14 88.45 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,585,251.41 1.83 7 其他各项资产 29,661,948.20 9.72 8 合计 305,085,705.75 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 第 23 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600521 华海药业 211,496.25 0.06注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 603008 喜临门 7,604,596.26 2.14 2 600815 厦工股份 4,274,737.51 1.20 3 601336 新华保险 2,110,566.94 0.59 4 600521 华海药业 281,860.76 0.08注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 211,496.25 卖出股票收入(成交)总额 14,271,761.47注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 第 24 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 14,056,462.50 7.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 27,837,000.00 14.37 其中:政策性金融债 27,837,000.00 14.37 4 企业债券 181,212,418.94 93.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 28,998,000.00 14.96 7 可转债 17,734,624.70 9.15 8 其他 - - 9 合计 269,838,506.14 139.268.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 122119 12 兴发 02 292,400 29,324,796.00 15.13 2 122147 12 华新 02 299,990 29,093,030.20 15.01 3 101356006 13 马城投 MTN001 300,000 28,998,000.00 14.96 4 130406 13 农发 06 300,000 27,837,000.00 14.37 5 122630 12 惠投债 275,970 26,551,073.70 13.708.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 第 25 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。8.11 投资组合报告附注8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,166.56 2 应收证券清算款 21,471,878.14 3 应收股利 - 4 应收利息 8,067,350.84 5 应收申购款 85,552.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,661,948.208.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113001 中行转债 12,522,900.00 6.46 2 110020 南山转债 5,211,724.70 2.698.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 第 26 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 §9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 9,903 18,154.96 19,683,499.85 10.95% 160,105,096.78 89.05%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员 91.40 0.0001%持有本基金注:1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 10 月 22 日 )基金份额总额 5,439,771,823.60 本报告期期初基金份额总额 328,971,917.14 本报告期基金总申购份额 520,228,501.50 减:本报告期基金总赎回份额 669,411,822.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 179,788,596.63注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期没有举行基金份额持有人大会。 第 27 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人 2013 年 4 月 17 日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013年第二次会议审议并通过,聘任张国强先生为公司副总经理; 2、根据本基金管理人 2013 年 4 月 26 日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013年第二次会议审议并通过,聘任吕一凡先生为公司副总经理; 3、根据本基金管理人 2013 年 9 月 6 日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013年第四次会议审议并通过,因工作变动,马蔚华先生不再担任招商基金管理有限公司董事长职务,同时,聘任张光华先生为招商基金管理有限公司董事长。 4、根据本基金管理人 2014 年 3 月 25 日的公告,经招商基金管理有限公司第四届董事会 2014年第一次会议审议并通过,因工作变动,赵生章先生不再担任公司副总经理,全职担任招商基金管理有限公司全资子公司招商财富资产管理有限公司总经理职务。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略无改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金的审计事务所无变化,目前德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已为本基金提供审计服务 6 年,本报告期应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 75,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比 总量的比例 第 28 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 例 广州证券 1 5,110,566.94 35.81% 4,652.57 35.81% - 申银万国 1 4,604,596.26 32.26% 4,191.79 32.26% - 招商证券 1 4,556,598.27 31.93% 4,148.33 31.93% - 中信证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - 新增 国海证券 1 - - - - - 中信建投 3 - - - - - 东北证券 2 - - - - 新增 万和证券 1 - - - - 新增 中邮证券 1 - - - - 新增 东海证券 2 - - - - 新增 东方证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - 新增 齐鲁证券 3 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 信达证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - 新增 华宝证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 第 29 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 平安证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 西藏同信证券 1 - - - - 撤销注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 广州证券 136,580,837.54 9.80% 656,800,000.00 11.00% - - 申银万国 31,787,847.95 2.28% 390,900,000.00 6.54% - - 招商证券 593,970,946.91 42.63%1,141,600,000.00 19.11% - - 中信证券 - - 104,000,000.00 1.74% - - 国都证券 813,118.10 0.06% 236,000,000.00 3.95% - - 财富证券 - - 42,000,000.00 0.70% - - 国海证券 5,295,024.66 0.38% - - - - 中信建投 231,482,183.88 16.62% 118,000,000.00 1.98% - - 东北证券 4,280,081.61 0.31% 235,000,000.00 3.93% - - 万和证券 5,082,418.63 0.36% 9,000,000.00 0.15% - - 中邮证券 56,274,017.99 4.04% 182,000,000.00 3.05% - - 东海证券 5,041,284.00 0.36% 284,600,000.00 4.77% - - 东方证券 3,664,243.05 0.26% 136,500,000.00 2.29% - - 浙商证券 - - 80,000,000.00 1.34% - - 国金证券 26,674,578.61 1.91% 60,000,000.00 1.00% - - 华泰证券 42,770,436.07 3.07% 210,200,000.00 3.52% - - 安信证券 7,938,800.00 0.57% 203,000,000.00 3.40% - - 中银国际 101,358.97 0.01% 23,000,000.00 0.39% - - 方正证券 63,668,755.48 4.57% 48,000,000.00 0.80% - - 华鑫证券 11,897,996.74 0.85% 23,000,000.00 0.39% - - 齐鲁证券 - - 21,500,000.00 0.36% - - 第 30 页 共 31 页 招商安心收益债券型证券投资基金 2013 年年度报告 中山证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 兴业证券 1,275,578.17 0.09% 112,500,000.00 1.88% - - 中投证券 103,197,426.65 7.41% 956,300,000.00 16.01% - - 西南证券 61,369,832.85 4.41% 698,623,000.00 11.70% - - 西藏同信证券 - - - - - - 招商基金管理有限公司 2014 年 3 月 28 日 第 31 页 共 31 页