招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011 年 8 月 26 日  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人招商基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 1 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................. 1 1.1 重要提示..................................................................................................................... 1 1.2 目录............................................................................................................................ 2 §2 基金简介............................................................................................................................ 4 2.1 基金基本情况.............................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明.............................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................ 4 2.4 信息披露方式............................................................................................................... 5 2.5 其他相关资料.............................................................................................................. 5 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................ 5 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................ 5 3.2 基金净值表现.............................................................................................................. 6 §4 管理人报告........................................................................................................................ 7 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...................................................... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................ 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................. 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................. 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 11 §5 托管人报告....................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明....... 12 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 12 §6 半年度财务报表(未经审计).............................................................................................. 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................13 6.2 利润表....................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................ 15 6.4 报表附注................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................. 34 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............................ 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细........................ 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.............. 37 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细........................ 37 7.9 投资组合报告附注..................................................................................................... 38 §8 基金份额持有人信息......................................................................................................... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................. 39 §9 开放式基金份额变动......................................................................................................... 39 第 2 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §10 重大事件揭示................................................................................................................. 40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................................. 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.................................................. 40 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................ 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................... 40 10.8 其他重大事件.......................................................................................................... 42 §11 ................................................................................................................. 44 11.1 备查文件目录........................................................................................................... 44 11.2 存放地点.................................................................................................................. 44 11.3 查阅方式.................................................................................................................. 44 第 3 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商安心收益债券型证券投资基金 基金简称 招商安心收益债券 基金主代码 217011 交易代码 217011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 10 月 22 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 528,448,074.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的 稳健增值。 投资策略 (一)资产配置:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低 于 80%(其中,企业债投资比例为 0-40%,可转债投资比例为 0-40%) 股票等权益类品种的投资比例不高于 20%,现金或到期日在一年以 内的政府债券不低于 5%。 (二)组合构建:本基金在货币市场工具投资方面,将采用稳健的 投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动 性的同时,追求稳定的投资收益;在债券(不含可转债)投资方面, 将采取积极主动的投资策略,以中长期利率趋势分析为基础,结合中 长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券 投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。在可转债投资方 面,主要采用可转债相对价值分析策略;在参与股票一级市场和新 股增发投资方面,将在深入研究的基础上,发掘新股内在价值,发 挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起 的积极作用,积极参与新股的申购、询价,以获取较好收益。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为主动管理的债券型基金,在证券投资基金中属于中低等风 险品种,其预期风险收益水平低于股票基金及混合基金,高于货币 市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴武泽 赵会军 第 4 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 联系电话 0755-83196666 010-66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755-83196405 010-66105798 注册地址 中国深圳深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 号 商银行大厦 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招 北京市西城区复兴门内大街 55 号 商银行大厦 邮政编码 518040 100140 法定代表人 马蔚华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 (2) 中国工商银行股份有限公司 地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 10,874,588.75 本期利润 -22,251,451.39 加权平均基金份额本期利润 -0.0501 本期加权平均净值利润率 -4.18% 本期基金份额净值增长率 -3.50% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 35,631,964.79 期末可供分配基金份额利润 0.0674 期末基金资产净值 564,080,039.59 期末基金份额净值 1.067 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 ) 第 5 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 基金份额累计净值增长率 18.70% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -0.75% 0.33% -0.14% 0.06% -0.61% 0.27% 过去三个月 0.08% 0.30% 0.53% 0.04% -0.45% 0.26% 过去六个月 -3.50% 0.32% 1.33% 0.04% -4.83% 0.28% 过去一年 6.74% 0.41% 0.40% 0.06% 6.34% 0.35% 自基金合同 18.70% 0.41% 6.39% 0.07% 12.31% 0.34% 生效起至今 注:业绩比较基准收益率为中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 第 6 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 注:根据基金合同的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%(其 中,企业债投资比例为 0-40%,可转债投资比例为 0-40%),股票等权益类品种的投资比例不高于 基金资产的 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。本基金的建仓期为 2008 年 10 月 22 日至 2009 年 4 月 21 日,截至建仓期结束时(2009 年 4 月 21 日)各项资产配置比例均符合 基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是中 国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份 有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。公司注册资本金为 2.1 亿元人 民币。 第 7 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 截至 2011 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理二十一只共同基金,具体如下:从 2003 年 4 月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡 型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从 2004 年 1 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券 投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始 管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债 券型证券投资基金;从 2007 年 3 月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008 年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招 商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资 基金;从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010 年 3 月 25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深 证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金; 从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数 证券投资基金(LOF);从 2011 年 3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从 2011 年 6 月 27 日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深 证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 谢志华 本基金的基金 2010 年 8 月 19 日 - 4 谢志华,男,中国国籍,理学硕 经理及招商安 士。曾任职于华泰证券有限责任 瑞进取债券型 公司,从事固定收益研究;2008 证券投资基金 年 8 月加入招商基金管理有限公 基金经理 司固定收益投资部,任研究员, 从事信用及利率等固定收益类品 种的研究,现任招商安心收益债 券型证券投资基金及招商安瑞进 取债 券型证券 投资基金 基金经 理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历 任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 第 8 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安心收益债 券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整 体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交 易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本组合不存在与本基金管理人旗下的其他投资组合投资风格相似的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,未发现 重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济分析: 2011 年上半年,由于通胀压力较大,货币政策持续收紧,两次加息,六次上调存款准备金率。 政策紧缩效果已有显现,货币信贷数据明显回落,地产及汽车销售处于低迷状态,新开工项目同 比下滑。产成品库存指数连续 4 月保持在 50 以上,而新订单指数疲弱,企业去库存压力较大,经 济放缓趋势延续。 债券市场回顾: 第 9 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 上半年资金面主导债市走势,债市收益率震荡上行。春节前,央行宣布加息,同时提高存款 准备金率的累积效应显现,加上春节因素,市场资金面紧张,债券整体收益率持续上行。节后, 由于外汇占款较多,且公开市场到期资金量较大,资金面缓和,机构投资者配置需求增加,债券 市场止跌,收益率有所回落。4、5 月份财政存款季节性增加,而 6 月份在银行日均贷存比考核以 及季末因素的影响下,大行融出资金意愿下降,存款准备金率的上调使得资金面再次紧张,回购 利率维持高位,债市再度调整。 基金操作回顾: 回顾 2011 年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进 行了规范运作。在债券投资上,跟踪市场行情变化进行了波段操作。有选择的参与了部分新股申 购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.067 元,本报告期份额净值增长率为-3.50 %,同期业绩 比较基准增长率为 1.33%,基金净值表现落后于业绩比较基准,幅度为 4.83%。基金收益率低于比 较基准的原因主要是股市和转债市场出现调整,新股表现不佳。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2011 年下半年债券市场,国内经济增速可能继续放缓,但幅度有限,通胀压力可能从高 位缓慢回落;国外方面则可能延续缓慢复苏的态势。下半年影响债券市场有几个重要因素,一是 通胀压力能否如预期有所缓解;二是央行货币政策能否有所缓和,资金面是否有所恢复,三是海 外经济走势及货币政策走向对国内的影响,这几个因素决定了下半年债市的空间。另外股票及可 转债市场行情演变也将为基金的运作带来投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有 限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金 估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险 管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会 的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和 完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行 监 督。 股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关 第 10 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估 值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值 的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公 允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核 估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作 流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部 与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定“每次分配比 例不得低于当期可供分配收益的 20%”。 本基金以 2011 年 6 月 17 日为收益分配基准日进行了 2011 年第一次利润分配,截至报 2011 年 6 月 17 日,本基金期末可供分配利润为 70,790,433.69 元,最低应分配金额为 14,158,086.74 元。利润分配登记日为 2011 年 6 月 29 日,每份基金份额分红 0.1200 元,分红金额为 62,476,643.77 元,符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。 本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以 分配。 第 11 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011 年上半年,本基金托管人在对招商安心收益债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011 年上半年,招商安心收益债券型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招 商安心收益债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内,招商安心收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进 行了一次利润分配,分配金额为 62,476,643.77 元。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司 第 12 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 2,216,128.29 23,135,544.61 结算备付金 2,487,033.98 7,342,618.85 存出保证金 110,647.26 122,124.45 交易性金融资产 6.4.7.2 629,107,776.14 807,113,931.93 其中:股票投资 71,206,261.94 137,865,122.17 基金投资 - - 债券投资 557,901,514.20 669,248,809.76 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 8,728,415.92 3,780,043.79 应收利息 6.4.7.5 6,251,235.98 3,661,584.92 应收股利 315,000.00 - 应收申购款 19,713.22 14,400.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 649,235,950.79 845,170,248.55 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 84,000,000.00 130,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 226,101.81 2,694,721.46 应付管理人报酬 295,963.44 431,638.24 应付托管费 84,560.99 123,325.21 应付销售服务费 126,841.49 184,987.82 应付交易费用 6.4.7.7 18,339.68 81,011.32 应交税费 5,335.20 5,335.20 第 13 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 398,768.59 306,885.66 负债合计 85,155,911.20 133,827,904.91 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 528,448,074.80 578,485,392.93 未分配利润 6.4.7.10 35,631,964.79 132,856,950.71 所有者权益合计 564,080,039.59 711,342,343.64 负债和所有者权益总计 649,235,950.79 845,170,248.55 注:报告截止日 2011 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.067 元,基金份额总额 528,448,074.80 份。 6.2 利润表 会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期: 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日 一、收入 -16,455,953.75 -7,713,613.93 1.利息收入 8,232,944.70 8,574,290.44 其中:存款利息收入 6.4.7.11 173,892.18 331,387.95 债券利息收入 7,874,087.04 8,225,192.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 184,965.48 17,710.20 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,429,313.07 11,908,838.15 其中:股票投资收益 6.4.7.12 3,759,001.68 12,109,875.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 4,153,668.73 -1,053,120.68 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 516,642.66 852,083.24 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.7.17 -33,126,040.14 -28,236,624.71 号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 7,828.62 39,882.19 减:二、费用 5,795,497.64 5,404,413.87 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,853,987.38 2,062,830.38 2.托管费 6.4.10.2.2 529,710.77 589,380.17 3.销售服务费 6.4.10.2.3 794,566.09 884,070.19 4.交易费用 6.4.7.19 205,530.99 189,753.93 5.利息支出 2,242,958.47 1,503,364.89 第 14 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 其中:卖出回购金融资产支出 2,242,958.47 1,503,364.89 6.其他费用 6.4.7.20 168,743.94 175,014.31 三、利润总额(亏损总额以“-” -22,251,451.39 -13,118,027.80 号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 -22,251,451.39 -13,118,027.80 列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商安心收益债券型证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 578,485,392.93 132,856,950.71 711,342,343.64 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -22,251,451.39 -22,251,451.39 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 -50,037,318.13 -12,496,890.76 -62,534,208.89 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 194,033,212.64 36,317,241.80 230,350,454.44 2.基金赎回款 -244,070,530.77 -48,814,132.56 -292,884,663.33 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - -62,476,643.77 -62,476,643.77 (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 528,448,074.80 35,631,964.79 564,080,039.59 值) 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 550,449,482.40 71,635,657.41 622,085,139.81 值) 二、本期经营活动产生的基金 - -13,118,027.80 -13,118,027.80 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -42,746,865.26 -1,613,429.49 -44,360,294.75 第 15 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 245,810,219.41 37,835,246.87 283,645,466.28 2.基金赎回款 -288,557,084.67 -39,448,676.36 -328,005,761.03 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - (净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基金净 507,702,617.14 56,904,200.12 564,606,817.26 值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ___杨奕(代)_ _ ______赵生章 ______ ____李扬____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限 公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》及 其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 [2008]1008 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集 基金份额为 5,439,771,823.60 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师 报(验)字(08)第 0028 号验资报告。《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)于 2008 年 10 月 22 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金 托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新公告的《招商安心收益债券型证券 投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类证 券品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债、可转换债券、短期融资券、债券 回购、资产支持证券、央行票据、同业存款等,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金 融工具。本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,还可持有因可转债转股所形成的股票、因 所持股票进行股票配售及派发所形成的股票以及因投资可分离债券所形成的权证等资产。法律法 规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 范围。本基金的投资组合为:对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产的 80%(其中, 企业债投资比例为 0 - 40%,可转债投资比例为 0 - 40%),股票等权益类品种的投资比例不高于 第 16 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 基金资产的 20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%。本基金的业绩比较基准采用: 中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计 准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务 总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 4 月 23 日《上海、深圳证券交易所关于做好 交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证 券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 第 17 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按 50%计算应纳税所得额。 4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5)对于基金从事 A 股买卖,2008 年 4 月 23 日之前按 0.30%的税率由交易双方各自缴纳证券(股 票)交易印花税;自 2008 年 4 月 24 日起至 2008 年 9 月 18 日止按 0.10%的税率由交易双方各自缴 纳证券(股票)交易印花税;自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易 印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价, 暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 活期存款 2,216,128.29 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 2,216,128.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 78,497,305.00 71,206,261.94 -7,291,043.06 交易所市场 449,539,069.29 448,707,514.20 -831,555.09 银行间市场 110,402,709.02 109,194,000.00 -1,208,709.02 债券 559,941,778.31 557,901,514.20 -2,040,264.11 合计 第 18 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 638,439,083.31 629,107,776.14 -9,331,307.17 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 5,853.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,007.28 应收债券利息 6,244,374.79 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 6,251,235.98 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 16,739.68 银行间市场应付交易费用 1,600.00 合计 18,339.68 第 19 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2011 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 2.88 其他应付款 - 预提费用 148,765.71 合计 398,768.59 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 578,485,392.93 578,485,392.93 本期申购 194,033,212.64 194,033,212.64 本期赎回(以"-"号填列) -244,070,530.77 -244,070,530.77 本期末 528,448,074.80 528,448,074.80 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 113,905,657.60 18,951,293.11 132,856,950.71 本期利润 10,874,588.75 -33,126,040.14 -22,251,451.39 本期基金份额交易 -8,335,192.32 -4,161,698.44 -12,496,890.76 产生的变动数 其中:基金申购款 40,406,533.99 -4,089,292.19 36,317,241.80 基金赎回款 -48,741,726.31 -72,406.25 -48,814,132.56 本期已分配利润 -62,476,643.77 - -62,476,643.77 本期末 53,968,410.26 -18,336,445.47 35,631,964.79 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 第 20 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 活期存款利息收入 126,239.99 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,016.63 其他 1,635.56 合计 173,892.18 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 94,012,576.54 减:卖出股票成本总额 90,253,574.86 买卖股票差价收入 3,759,001.68 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额 697,210,994.39 减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 685,692,034.47 减:应收利息总额 7,365,291.19 债券投资收益 4,153,668.73 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无持有衍生金融工具。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 516,642.66 基金投资产生的股利收益 - 合计 516,642.66 第 21 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -33,126,040.14 ——股票投资 -27,082,255.17 ——债券投资 -6,043,784.97 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -33,126,040.14 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,813.57 转换费收入 2,015.05 合计 7,828.62 注:1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定,于持有人赎回 基金份额时收取,赎回费总额的 25%归入基金资产; 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的 基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 203,555.99 银行间市场交易费用 1,975.00 合计 205,530.99 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 第 22 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 信息披露费 99,177.14 银行费用 10,978.23 其他 9,000.00 合计 168,743.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期无需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 招商银行股份有公司((以下简称"招商银行 基金托管人、基金代销机构、基金管理人的股东 ") 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证 基金管理人的股东、基金代销机构 券") 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 招商证券 67,165,580.75 71.44% 28,893,949.12 32.16% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位:人民币元 第 23 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 本期 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 招商证券 813,352,201.83 81.63% 235,702,232.68 91.50% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010年1月1日至2010年6月30日 占当期债券 占当期债券 关联方名称 回购 回购 回购成交金额 回购成交金额 成交总额的 成交总额的比 比例 例 招商证券 4,369,700,000.00 79.18% 12,287,300,000.00 100.00% - 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 57,090.08 72.11% 7,308.31 43.66% 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 招商证券 24,560.03 33.15% 2,631.31 7.97% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 第 24 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 当 期发 生 的基 金 应支 1,853,987.38 2,062,830.38 付的管理费 其中:支付销售机构的 285,932.08 349,151.65 客户维护费 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 30 日 日 当期发生的基金应 支付 529,710.77 589,380.17 的托管费 注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 获得销售服务费 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 379,955.59 中国工商银行 126,978.27 招商银行 220,234.70 招商证券 9,426.46 合计 736,595.02 上年度可比期间 获得销售服务费 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商基金管理有限公司 322,753.99 中国工商银行 165,568.70 招商银行 297,440.12 招商证券 20,798.04 合计 806,560.85 注:支付销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为: 日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数 第 25 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,216,128.29 126,239.99 57,515,356.55 262,764.99 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金不存在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况 金额单位:人民币元 序 权益 每 10 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配 除息日 备注 号 登记日 份额分红数 发放总额 发放总额 合计 1 2011-6-29 2011-6-29 1.200 53,953,590.13 8,523,053.64 62,476,643.77 - 合计 1.200 53,953,590.13 8,523,053.64 62,476,643.77 - 注:本基金的基金管理人于 2011 年 6 月 24 日发布本基金分红公告,向截至 2011 年 6 月 29 日止 在本基金注册登记机构招商基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每 10 份基金份额派发红 利人民币 1.200 元。 6.4.12 期末( 2011 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 第 26 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 可流通日 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 额 新股流 601566 九牧王 2011-5-23 2011-8-30 22.00 21.61 1,504,178 33,091,916.00 32,505,286.58 - 通受限 新股流 601208 东材科技 2011-5-16 2011-8-23 20.00 21.61 209,836 4,196,720.00 4,534,555.96 - 通受限 新股流 601599 鹿港科技 2011-5-20 2011-8-29 10.00 15.28 188,545 1,885,450.00 2,880,967.60 - 通受限 新股流 601798 蓝科高新 2011-6-14 - 11.00 13.27 148,975 1,638,725.00 1,976,898.25 - 通受限 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 可流通日 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单位:张) 成本总额 额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.1.3 受限证券类别:权证 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 可流通日 备注 代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 (单位:份) 成本总额 额 - - - - - - - - - - - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无因暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末持有的债券中无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2011 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 84,000,000.00 元,于 2011 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为 标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资、 股票投资等。与这些资金融工具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理 政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 第 27 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 本基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金资产安全, 维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分 析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险 进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:信用风险、流动性 风险和市场风险。 本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董 事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风 险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款 项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进 行信用评估,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 A-1 10,001,000.00 29,931,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 10,001,000.00 29,931,000.00 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 本期末 上年度末 长期信用评级 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 AAA 125,346,697.80 195,494,868.20 AA+ 87,411,267.00 107,876,590.10 第 28 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 AA 171,024,628.60 129,723,554.66 AA- - 651,502.40 A+ - - A - - A- - - BBB+ - - BBB+以下 - - 未评级 - - 合计 383,782,593.40 433,746,515.36 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动风险来源于开放式基 金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投 资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持大部分交易 性金融资产在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,除 6.4.12 所披露的流通受限不能 自由转入的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常 情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日 常,本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续的 评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且 在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为 一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的 风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资与买入返售 金融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 第 29 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 6 月 30 日 资产 银行存款 2,216,128.29 - - - - - 2,216,128.29 结算备付金 2,487,033.98 - - - - - 2,487,033.98 存出保证金 - - - - - 110,647.26 110,647.26 交易性金融资产 - 48,939,286.80 175,072,986.90 - 333,889,240.50 71,206,261.94629,107,776.14 应收证券清算款 - - - - - 8,728,415.92 8,728,415.92 应收利息 - - - - - 6,251,235.98 6,251,235.98 应收股利 - - - - - 315,000.00 315,000.00 应收申购款 575.00 - - - - 19,138.22 19,713.22 其他资产 - - - - - - - 资产总计 4,703,737.27 48,939,286.80 175,072,986.90 - 333,889,240.50 86,630,699.32649,235,950.79 负债 卖出回购金融资产款 84,000,000.00 - - - - - 84,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 226,101.81 226,101.81 应付管理人报酬 - - - - - 295,963.44 295,963.44 应付托管费 - - - - - 84,560.99 84,560.99 应付销售服务费 - - - - - 126,841.49 126,841.49 应付交易费用 - - - - - 18,339.68 18,339.68 应交税费 5,335.20 5,335.20 其他负债 - - - - - 398,768.59 398,768.59 第 30 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 负债总计 84,000,000.00 - - - - 1,155,911.20 85,155,911.20 利率敏感度缺口 -79,296,262.73 48,939,286.80 175,072,986.90 - 333,889,240.50 85,474,788.12564,080,039.59 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2010 年 12 月 31 日 资产 银行存款 23,135,544.61 - - - - - 23,135,544.61 结算备付金 7,342,618.85 - - - - - 7,342,618.85 存出保证金 - - - - - 122,124.45 122,124.45 交易性金融资产 - - 492,309,888.16 - 176,938,921.60 137,865,122.17807,113,931.93 应收证券清算款 - - - - - 3,780,043.79 3,780,043.79 应收利息 - - - - - 3,661,584.92 3,661,584.92 应收申购款 - - - - - 14,400.00 14,400.00 资产总计 30,478,163.46 - 492,309,888.16 - 176,938,921.60 145,443,275.33845,170,248.55 负债 卖出回购金融资产款 130,000,000.00 - - - - -130,000,000.00 应付赎回款 - - - - - 2,694,721.46 2,694,721.46 应付管理人报酬 - - - - - 431,638.24 431,638.24 应付托管费 - - - - - 123,325.21 123,325.21 应付销售服务费 - - - - - 184,987.82 184,987.82 应付交易费用 - - - - - 81,011.32 81,011.32 应交税费 - - - - - 5,335.20 5,335.20 其他负债 - - - - - 306,885.66 306,885.66 负债总计 130,000,000.00 - - - - 3,827,904.91133,827,904.91 利率敏感度缺口 -99,521,836.54 - 492,309,888.16 - 176,938,921.60 141,615,370.42711,342,343.64 注:上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 第 31 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假 2.其他市场变量保持不变 设 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币千元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 1.市场利率平行上升 50 个基点 -12,593 -5,204 2.市场利率平行下降 50 个基点 13,628 5,359 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指以交易性金融资产中股票、权证及其他投资的公允价值受市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整 体投资品种相关。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价 值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建 立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 71,206,261.94 12.62 137,865,122.17 19.38 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 71,206,261.94 12.62 137,865,122.17 19.38 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币千元) 第 32 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 本期末 上年度末 2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 1.权益性投资的市场价格上升 5% 3,560 6,893 2.权益性投资的市场价格下降 5% -3,560 -6,893 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。 第 33 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 71,206,261.94 10.97 其中:股票 71,206,261.94 10.97 2 固定收益投资 557,901,514.20 85.93 其中:债券 557,901,514.20 85.93 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,703,162.27 0.72 6 其他各项资产 15,425,012.38 2.38 7 合计 649,235,950.79 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 61,721,708.39 10.94 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 35,386,254.18 6.27 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,534,555.96 0.80 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 21,800,898.25 3.86 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,294,553.55 0.23 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 8,190,000.00 1.45 第 34 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 71,206,261.94 12.62 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 601566 九牧王 1,504,178 32,505,286.58 5.76 2 300152 燃控科技 700,000 19,824,000.00 3.51 3 601006 大秦铁路 1,000,000 8,190,000.00 1.45 4 601208 东材科技 209,836 4,534,555.96 0.80 5 601599 鹿港科技 188,545 2,880,967.60 0.51 6 601798 蓝科高新 148,975 1,976,898.25 0.35 7 601199 江南水务 88,005 1,294,553.55 0.23 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 601566 九牧王 33,091,916.00 4.65 2 601519 大智慧 6,262,561.60 0.88 3 601208 东材科技 4,196,720.00 0.59 4 601599 鹿港科技 1,885,450.00 0.27 5 601116 三江购物 1,657,593.20 0.23 6 601199 江南水务 1,654,494.00 0.23 7 601798 蓝科高新 1,638,725.00 0.23 8 002563 森马服饰 67,000.00 0.01 9 002541 鸿路钢构 41,000.00 0.01 10 601700 风范股份 35,000.00 0.00 第 35 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 11 300180 华峰超纤 29,595.00 0.00 12 300182 捷成股份 27,500.00 0.00 13 300183 东软载波 20,725.00 0.00 14 002540 亚太科技 20,000.00 0.00 15 300188 美亚柏科 20,000.00 0.00 16 002539 新都化工 16,940.00 0.00 17 300181 佐力药业 11,750.00 0.00 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、“累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 600859 王府井 29,215,375.90 4.11 2 600815 厦工股份 13,588,919.98 1.91 3 601118 海南橡胶 9,247,447.22 1.30 4 601006 大秦铁路 8,346,689.64 1.17 5 002478 常宝股份 7,385,568.03 1.04 6 601519 大智慧 4,698,271.76 0.66 7 300142 沃森生物 4,164,770.00 0.59 8 600089 特变电工 2,640,319.03 0.37 9 300126 锐奇股份 2,296,353.00 0.32 10 600998 九州通 1,972,192.64 0.28 11 300127 银河磁体 1,971,207.72 0.28 12 601116 三江购物 1,767,363.62 0.25 13 002505 大康牧业 1,693,932.55 0.24 14 601098 中南传媒 1,640,809.25 0.23 15 002486 嘉麟杰 1,532,335.40 0.22 16 600642 申能股份 725,000.00 0.10 17 002504 东光微电 431,378.25 0.06 18 601933 永辉超市 408,185.55 0.06 19 002563 森马服饰 60,280.00 0.01 20 002541 鸿路钢构 35,500.00 0.00 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费 第 36 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 50,676,969.80 卖出股票收入(成交)总额 94,012,576.54 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交 单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 164,117,920.80 29.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 197,250,932.00 34.97 5 企业短期融资券 10,001,000.00 1.77 6 中期票据 - - 7 可转债 186,531,661.40 33.07 8 其他 - - 9 合计 557,901,514.20 98.90 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 113001 中行转债 839,910 88,677,697.80 15.72 2 122842 11 合城债 483,320 49,346,972.00 8.75 3 010107 21 国债⑺ 420,790 43,341,370.00 7.68 4 122834 11 牡国投 400,000 40,956,000.00 7.26 5 110015 石化转债 340,000 36,669,000.00 6.50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 第 37 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流 程上要求股票必须先入库再买入。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 110,647.26 2 应收证券清算款 8,728,415.92 3 应收股利 315,000.00 4 应收利息 6,251,235.98 5 应收申购款 19,713.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,425,012.38 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 占基金资产净值 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113001 中行转债 88,677,697.80 15.72 2 110003 新钢转债 31,182,307.00 5.53 3 125731 美丰转债 21,673,356.60 3.84 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例(%) 1 601566 九牧王 32,505,286.58 5.76 新股锁定 2 601208 东材科技 4,534,555.96 0.80 新股锁定 第 38 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 3 601599 鹿港科技 2,880,967.60 0.51 新股锁定 4 601798 蓝科高新 1,976,898.25 0.35 新股锁定 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者 户数 的基金份 (户) 额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 额比例 比例 8,244 64,100.93 323,531,568.62 61.22% 204,916,506.18 38.78% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 1,338.85 0.0003% §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2008 年 10 月 22 日 )基金份额总额 5,439,771,823.60 本报告期期初基金份额总额 578,485,392.93 本报告期基金总申购份额 194,033,212.64 减:本报告期基金总赎回份额 244,070,530.77 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 528,448,074.80 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 第 39 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人 2011 年 6 月 16 日的公告,经招商基金管理有限公司第二届董事会第四 次会议审议并通过,同意成保良先生辞去公司总经理职务,由公司副总经理杨奕代理履行公司总 经理职责。 2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 券商名称 占当期股票 占当期佣金总 备注 元数量 成交金额 佣金 成交总额的比例 量的比例 招商证券股份有限公司 1 67,165,580.75 71.44% 57,090.08 72.11% - 兴业证券股份有限公司 1 15,490,879.95 16.48% 12,586.29 15.90% - 中山证券有限责任公司 1 7,114,810.84 7.57% 6,047.48 7.64% 新增 中信建投证券有限责任公司 1 4,241,305.00 4.51% 3,446.08 4.35% - 中国国际金融有限公司 1 - - - - - 广州证券有限责任公司 1 - - - - 新增 天源证券经纪有限公司 1 - - - - 新增 第 40 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 方正证券股份有限公司 1 - - - - 新增 国金证券股份有限公司 1 - - - - - 东吴证券股份有限公司 1 - - - - 新增 齐鲁证券有限公司 2 - - - -新增 1 个 西部证券股份有限公司 1 - - - - - 东兴证券股份有限公司 1 - - - - 新增 安信证券股份有限公司 2 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 信达证券股份有限公司 1 - - - - 新增 民生证券有限责任公司 1 - - - - 新增 英大证券有限责任公司 1 - - - - 新增 华泰联合证券有限责任公司 1 - - - - - 华融证券股份有限公司 1 - - - - - 东方证券股份有限公司 1 - - - - - 国都证券有限责任公司 1 - - - - 新增 北京高华证券有限责任公司 1 - - - - - 国海证券股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限责任公司 1 - - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 券回购成 成交 成交金额 券成交总 成交金额 证成交总 交总额的 金额 额的比例 额的比例 比例 招商证券股份有限公司 813,352,201.83 81.63% 4,369,700,000.00 79.18% - - 兴业证券股份有限公司 57,098,995.53 5.73% - - - - 中山证券有限责任公司 125,282,415.90 12.57% 1,149,000,000.00 20.82% - - 中信建投证券有限责任公司 711,294.62 0.07% - - - - 中国国际金融有限公司 - - - - - - 广州证券有限责任公司 - - - - - - 第 41 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 天源证券经纪有限公司 - - - - - - 方正证券股份有限公司 - - - - - - 国金证券股份有限公司 - - - - - - 东吴证券股份有限公司 - - - - - - 齐鲁证券有限公司 - - - - - - 西部证券股份有限公司 - - - - - - 东兴证券股份有限公司 - - - - - - 安信证券股份有限公司 - - - - - - 中信证券股份有限公司 - - - - - - 信达证券股份有限公司 - - - - - - 民生证券有限责任公司 - - - - - - 英大证券有限责任公司 - - - - - - 华泰联合证券有限责任公司 - - - - - - 华融证券股份有限公司 - - - - - - 东方证券股份有限公司 - - - - - - 国都证券有限责任公司 - - - - - - 北京高华证券有限责任公司 - - - - - - 国海证券股份有限公司 - - - - - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - - - 华宝证券有限责任公司 - - - - - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 招商基金管理有限公司关于限制招商安心收 上海证券报、 1 益债券型证券投资基金大额申购、定期定额 2011 年 6 月 24 日 证券时报 申购和转入业务的公告 招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年度 上海证券报、 2 2011 年 6 月 24 日 第一次分红公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加恒泰证券股 上海证券报、 3 2011 年 6 月 18 日 份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 关于恢复招商安心收益债券型证券投资基金 上海证券报、 4 2011 年 6 月 16 日 申购和转换转入业务的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变 上海证券报、 5 2011 年 6 月 16 日 更的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于开通天天盈网上 上海证券报、 6 2011 年 6 月 4 日 直销交易和费率优惠的公告 证券时报 7 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招 上海证券报、 2011 年 6 月 3 日 第 42 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 募说明书(二零一一年第一号) 证券时报 招商安心收益债券型证券投资基金更新的招 上海证券报、 8 2011 年 6 月 3 日 募说明书摘要(二零一一年第一号) 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加华龙证券有 上海证券报、 9 2011 年 5 月 24 日 限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加东海证券有 上海证券报、 10 2011 年 5 月 24 日 限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 关于暂停招商安心收益债券型证券投资基金 上海证券报、 11 2011 年 5 月 19 日 申购和转换转入业务的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于旗下基金在中信 上海证券报、 12 2011 年 5 月 6 日 证券股份有限公司开通基金定投业务的公告 证券时报 招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年第 上海证券报、 13 2011 年 4 月 22 日 1 季度报告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加广州证券有 上海证券报、 14 限责任公司为旗下相关基金代销机构并参加 2011 年 4 月 22 日 证券时报 相关优惠活动的公告 招商基金管理有限公司关于网上直销平台基 上海证券报、 15 金易开展网上下单网下转账汇款支付费率优 2011 年 4 月 18 日 证券时报 惠的公告 招商基金管理有限公司关于增加中山证券有 上海证券报、 16 2011 年 4 月 15 日 限责任公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 招商安心收益债券型证券投资基金 2010 年年 上海证券报、 17 2011 年 3 月 30 日 度报告摘要 证券时报 招商安心收益债券型证券投资基金 2010 年年 上海证券报、 18 2011 年 3 月 30 日 度报告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加西藏同信证 上海证券报、 19 券有限责任公司为旗下相关基金代销机构的 2011 年 2 月 25 日 证券时报 公告 招商基金管理有限公司关于增加山西证券股 上海证券报、 20 2011 年 2 月 25 日 份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加东兴证券股 上海证券报、 21 2011 年 2 月 22 日 份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 招商基金管理有限公司关于客户积分活动的 上海证券报、 22 2011 年 1 月 29 日 公告 证券时报 关于 2011 年“春节”前 2 个工作日暂停招商 上海证券报、 23 2011 年 1 月 26 日 安心收益债券申购和转换转入业务的公告 证券时报 招商安心收益债券型证券投资基金 2010 年第 上海证券报、 24 2011 年 1 月 22 日 4 季度报告 证券时报 招商基金管理有限公司关于增加国元证券股 上海证券报、 25 2011 年 1 月 4 日 份有限公司为旗下相关基金代销机构的公告 证券时报 第 43 页 共 44 页  招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商安心收益债券型证券投资基金设立的文件; 3、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》; 4、《招商安心收益债券型证券投资基金托管协议》; 5、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》; 6、《招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年第 1 季度报告》; 7、《招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告》; 8、《招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告》; 9、《招商安心收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告摘要》。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有 限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2011 年 8 月 26 日 第 44 页 共 44 页