招商核心价值混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8 月27日复核 了本报告中的财务指标、净 值表现、利 润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 1.1 重要提示......1 1.2 目录......2 §2 基金简介......4 2.1 基金基本情况......4 2.2 基金产品说明......4 2.3 基金管理人和基金托管人......4 2.4 信息披露方式......5 2.5 其他相关资料......5 §3 主要财务指标和基金净值表现......5 3.1 主要会计数据和财务指标......5 3.2 基金净值表现......6 §4 管理人报告......6 4.1 基金管理人及基金经理情况......6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 10 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 10 §5 托管人报告...... 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 10 5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明 ...... 10 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......11 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......11 6.1 资产负债表......11 6.2 利润表...... 12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 14 6.4 报表附注...... 15 §7 投资组合报告...... 36 7.1 期末基金资产组合情况...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.12 投资组合报告附注...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 46 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变 ...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 47 10.8 其他重大事件...... 49 §11 备查文件目录...... 51 11.1 备查文件目录...... 51 11.2 存放地点...... 51 11.3 查阅方式...... 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商核心价值混合型证券投资基金 基金简称 招商核心价值混合 基金主代码 217009 交易代码 217009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 3 月 30 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 529,933,667.23 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 运用核心价值选股模型，发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，通 投资目标 过动态的资产配置，增加组合的超额收益，在控制风险的前提下为投资 者谋求资本的长期增值。 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两个层次进行， 首先是进行积极主动的大类资产配置，以尽可能地规避证券市场的系统 性风险，把握市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的分析 投资策略 方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值 被低估的个股和个券，构建股票组合和债券组合。具体投资策略包括：（1） 资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）权证投资 策略；（5）存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率 *35% 本基金为主动管理的混合型基金，在证券投资基金中属于中等风险品种， 风险收益特征 其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券基金及货币市场基金。 本基金力争在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期稳定增 值。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 潘西里 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 （010）66105799 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-887-9555 95588 传真 0755－83196475 （010）66105798 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号 号 办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55 7088 号招商银行大厦 号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王小青 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行 大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 241,706,968.68 本期利润 51,141,122.41 加权平均基金份额本期利润 0.0931 本期加权平均净值利润率 4.17% 本期基金份额净值增长率 3.85% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 646,533,097.31 期末可供分配基金份额利润 1.2200 期末基金资产净值 1,176,466,764.54 期末基金份额净值 2.2200 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 173.34% 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 -1.38% 0.87% -1.43% 0.52% 0.05% 0.35% 过去三个月 3.73% 0.99% 2.45% 0.64% 1.28% 0.35% 过去六个月 3.85% 1.59% 0.62% 0.86% 3.23% 0.73% 过去一年 33.98% 1.54% 16.08% 0.86% 17.90% 0.68% 过去三年 133.98% 1.50% 33.03% 0.88% 100.95% 0.62% 自基金合同 生效起至今 173.34% 1.57% 87.64% 1.11% 85.70% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男，经济学硕士。2007 年 7 月起先后任 职于易方达基金管理有限公司及华夏基 金管理有限公司，任行业研究员，从事 钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研 究工作。2011 年加入招商基金管理有限 公司，曾任首席行业研究员、助理基金 本基金 经理，招商优势企业灵活配置混合型证 郭锐 基金经 2015 年 2 券投资基金、招商国企改革主题混合型 月 10 日 - 13 证券投资基金、招商瑞庆灵活配置混合 理 型证券投资基金基金经理，现任招商核 心价值混合型证券投资基金、招商大盘 蓝筹混合型证券投资基金、招商境远灵 活配置混合型证券投资基金、招商成长 精选一年定期开放混合型发起式证券投 资基金、招商丰盈积极配置混合型证券 投资基金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金 运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善 的研究方法和投资决 策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告 期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关 法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年是不能令人满意的 半年，我 们的组合的收益和排 名都承受了不小的压 力。我们对组合做了一些调整，控 制了一下组 合的估值，减少了一些 我们认为估值和增速 不匹配、有些透支的标的的仓位。 回过头看， 上半年我们有了一些误 判，主要是对流动性 环境和市场风险的判断方面，我们 在春节后认 为市场部分板块在估值 高企、有所透支的情 况下，遇到宏观环境和交易环境的 变化，有比 较大的回调风险，但是 后来市场实际的走势 表明流动 性环境好于预期，高估值 板块整体表 现占优。我们选择了一 些长期确定性较好、 估值增速匹配的标的进行配置，但是市场热点集中，趋势性交易风格明显，我们的组合表现欠佳。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为 3.85%，同期业绩基准增长率为 0.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场的不确定性在增加。 在核心资产估值居高不下 ，成长性 板块也经历了一大波 上涨，小市值公司估 值洼地也填了起来之后，除了传统 金融和周期 行业外，市场整体估值 处于相对高估的状态 。这时候市场对于外界因素变化比 较敏感。流 动性环境的变化一方面 来自于货币政策，这 方面中美两国政策都还是比较友好 ；另一方面 看是不是有一些黑天鹅 事件影响风险偏好， 这是我们要时刻保持跟踪和警惕的地方。 宏观环境方面，不确定性 也在增加 。疫情影响逐渐减少 的过程中，经济并没 有出现预期内的持续上行，对于人口和就业的担忧回升，地方政府的投资意愿和能力都受到质疑。 这种环境下，我们认为市 场整体的 机会是比较难出现的 ，更多需要从自下而 上的方式去选择行业内部具有持续竞争力的公司，控制好估值的风险，选择长期确定性好的标的。 方向上我们认为科技占优 的局面将 维持，以智能化为抓 手，新能源、半导体 为主要投资方向，着眼长期布局， 选择质地优 秀的企业进行投资。当 前市场趋势性的特征 明显，这样的市场环境下投资者对 于投资标的 的质地和估值的要求都不高，但是这两点我 们都非常重视。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资 品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和 程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果 的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未发生 连续二十 个工作日出现基金份 额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管 人在对招 商核心价值混合型证 券投资基金的托管过 程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，招商核心价 值混合型 证券投资基金的管理 人——招商基金管理 有限公司在招商核心价值混合型证 券投资基金 的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支 等问题上， 不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金 管理有限 公司编制和披露的招 商核心价值混合型证 券投资基 金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商核心价值混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产： 银行存款 6.4.7.1 35,057,311.20 36,049,871.99 结算备付金 6,975,707.26 894,915.36 存出保证金 253,255.24 156,580.79 交易性金融资产 6.4.7.2 1,058,078,269.76 1,191,952,438.15 其中：股票投资 996,356,283.68 1,132,141,419.85 基金投资 - - 债券投资 61,721,986.08 59,811,018.30 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 80,000,000.00 - 应收证券清算款 264,184.19 30,773,462.41 应收利息 6.4.7.5 1,242,536.13 1,318,386.22 应收股利 - - 应收申购款 176,925.15 224,524.80 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,182,048,188.93 1,261,370,179.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月 日 31 日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 3,074,819.44 4,185,972.37 应付管理人报酬 1,447,153.00 1,531,016.86 应付托管费 241,192.14 255,169.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 716,774.79 301,873.62 应交税费 2.20 0.38 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 101,482.82 201,918.13 负债合计 5,581,424.39 6,475,950.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 529,933,667.23 586,999,756.67 未分配利润 6.4.7.10 646,533,097.31 667,894,472.20 所有者权益合计 1,176,466,764.54 1,254,894,228.87 负债和所有者权益总计 1,182,048,188.93 1,261,370,179.72 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.2200 元，基金份额总额 529,933,667.23 份。 6.2 利润表 会计主体：招商核心价值混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 上年度可比期间2020年 2021 年 6 月 30 日 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 一、收入 64,628,133.87 365,285,712.73 1.利息收入 1,048,056.82 1,470,978.19 其中：存款利息收入 6.4.7.11 143,990.88 124,528.41 债券利息收入 626,622.44 981,661.66 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 277,443.50 364,788.12 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 填列） 254,094,184.97 192,109,010.39 其中：股票投资收益 6.4.7.12 245,584,872.61 186,232,436.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 593,540.06 558,261.66 资产支持证券投资 收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 7,915,772.30 5,318,312.51 3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列） 6.4.7.18 -190,565,846.27 171,448,609.52 4.汇兑收益（损失以 “－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.19 51,738.35 257,114.63 减：二、费用 13,487,011.46 13,111,451.70 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 9,151,787.07 8,248,648.37 2.托管费 6.4.10.2.2 1,525,297.82 1,374,774.72 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.20 2,687,635.64 3,365,100.10 5.利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6.税金及附加 1.04 1.27 7.其他费用 6.4.7.21 122,289.89 122,927.24 三、利润总额（亏损总额 51,141,122.41 352,174,261.03 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 51,141,122.41 352,174,261.03 “-”号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商核心价值混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 586,999,756.67 667,894,472.20 1,254,894,228.87 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 51,141,122.41 51,141,122.41 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 -57,066,089.44 -72,502,497.30 -129,568,586.74 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 18,912,118.17 24,075,932.94 42,988,051.11 2.基金赎回款 -75,978,207.61 -96,578,430.24 -172,556,637.85 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 529,933,667.23 646,533,097.31 1,176,466,764.54 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 951,152,115.34 207,504,587.68 1,158,656,703.02 （基金净值） 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 352,174,261.03 352,174,261.03 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数（净值减少以 -232,340,252.66 -87,437,188.42 -319,777,441.08 “－”号填列） 其中：1.基金申购款 17,688,902.26 7,066,006.60 24,754,908.86 2.基金赎回款 -250,029,154.92 -94,503,195.02 -344,532,349.94 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“－”号填 列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 718,811,862.68 472,241,660.29 1,191,053,522.97 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商核心价值混合型证券 投资基金(以下简称 “本基金” )系由基金管理人招 商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商核心价值混合型证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]55 号文批准公开募集。本基金为契约型开 放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 9,607,965,461.94 份，经德勤华 永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师(上海)报验字(07)第 SZ002 号验资报 告。基金合同于2007年 3月30日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、最新适用的基金合同及《招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票和存 托凭证、债 券、货币市场工具、权 证、资产支持证券及 法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金 融工具。其中，股票的 主要投资对象是基金 管理人认为质地优良，价值被低估 的具有较高 相对投资价 值的股票。 债券的主要投资对象 是基金管理人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公司）债与可转换债等。本基金的投资组合为：将基金资产的 40％-95%投资于股票、存托凭证等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％），将基金资产的 5％-60%投资于债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于基金行业 实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策 问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通 知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工 作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股 票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管 产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申 报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以 上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得 暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让 方不再缴纳印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 35,057,311.20 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 35,057,311.20 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 709,886,560.29 996,356,283.68 286,469,723.39 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 61,779,949.48 61,721,986.08 -57,963.40 债券 银行间市场 - - - 合计 61,779,949.48 61,721,986.08 -57,963.40 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 771,666,509.77 1,058,078,269.76 286,411,759.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 80,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 80,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 3,718.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,825.19 应收债券利息 1,235,890.10 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 102.60 合计 1,242,536.13 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 716,504.79 银行间市场应付交易费用 270.00 合计 716,774.79 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,303.87 应付证券出借违约金 - 预提费用 99,178.95 合计 101,482.82 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 586,999,756.67 586,999,756.67 本期申购 18,912,118.17 18,912,118.17 本期赎回（以“-”号填列） -75,978,207.61 -75,978,207.61 基金份额折算变动份额 - - 本期末 529,933,667.23 529,933,667.23 注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 545,465,832.82 122,428,639.38 667,894,472.20 本期利润 241,706,968.68 -190,565,846.27 51,141,122.41 本期基金份额交易产 生的变动数 -63,017,378.59 -9,485,118.71 -72,502,497.30 其中：基金申购款 20,966,888.93 3,109,044.01 24,075,932.94 基金赎回款 -83,984,267.52 -12,594,162.72 -96,578,430.24 本期已分配利润 - - - 本期末 724,155,422.91 -77,622,325.60 646,533,097.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 117,685.91 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 24,651.33 其他 1,653.64 合计 143,990.88 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 245,584,872.61 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 245,584,872.61 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 942,344,947.03 减：卖出股票成本总额 696,760,074.42 买卖股票差价收入 245,584,872.61 6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无股票赎回差价收入。 6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无股票申购差价收入。 6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 593,540.06 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 593,540.06 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 63,995,045.40 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 62,055,251.51 减：应收利息总额 1,346,253.83 买卖债券差价收入 593,540.06 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,915,772.30 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,915,772.30 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -190,565,846.27 ——股票投资 -190,580,151.07 ——债券投资 14,304.80 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估增值税 - 合计 -190,565,846.27 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 51,738.35 合计 51,738.35 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,687,635.64 银行间市场交易费用 - 合计 2,687,635.64 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 4,510.94 其他 18,600.00 合计 122,289.89 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 40,612,800.30 2.41% 157,131,547.32 7.58% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 59,999,963.40 95.49% 348,669.06 0.55% 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 90,000,000.00 3.13% 651,000,000.00 15.65% 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 37,823.13 2.42% - - 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 的比例 额 总额的比例 招商证券 146,337.21 7.58% 18,831.56 2.63% 注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立； 2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 9,151,787.07 8,248,648.37 其中：支付销售机构的客户 维护费 4,900,419.10 1,634,322.41 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 1,525,297.82 1,374,774.72 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 月 30 日 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 35,057,311.20 117,685.91 14,624,601.69 77,634.16 注：本基金的银行存款由 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司保管，按银行约 定利率计 息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备注 购日 日 限类型 格 单价 位：股） 额 额 2021 年 2021 年 新股锁 300614 百川畅银 5 月 18 11月25 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300919 中伟股份 12月15 7 月 2 定 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300926 博俊科技 12月29 7 月 7 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 - 日 日 2020 年 2021 年 新股锁 300927 江天化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300929 华骐环保 1 月 12 7 月 20 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300932 三友联众 1 月 15 7 月 22 定 24.69 31.71 453 11,184.57 14,364.63 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300933 中辰股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300937 药易购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300940 南极光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300941 创识科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300942 易瑞生物 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300943 春晖智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300945 曼卡龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300948 冠中生态 2 月 18 8 月 25 定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300950 德固特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300952 恒辉安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300953 震裕科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300955 嘉亨家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300956 英力股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300957 贝泰妮 3 月 18 9 月 27 定 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300958 建工修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300961 深水海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 日 日 中金辐照 2021 年 2021 年 新股锁 300962 3 月 29 10月11 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300963 中洲特材 3 月 30 10月11 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300966 共同药业 3 月 31 10月11 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300967 晓鸣股份 4 月 2 10月13 定 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300971 博亚精工 4 月 7 10月15 定 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300973 立高食品 4 月 8 10月15 定 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300975 商络电子 4 月 14 10月21 定 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300978 东箭科技 4 月 15 10月26 定 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300979 华利集团 4 月 15 10月26 定 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300981 中红医疗 4 月 19 10月27 定 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300982 苏文电能 4 月 19 10月27 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300985 致远新能 4 月 21 10月29 定 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300986 志特新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300987 川网传媒 4 月 28 11 月 11 定 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300992 泰福泵业 5 月 17 11月25 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 日 日 300993 玉马遮阳 2021 年 2021 年 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 5 月 17 11月24 定 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300995 奇德新材 5 月 17 11月26 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300996 普联软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300997 欢乐家 5 月 26 12 月 2 定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 300998 宁波方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301002 崧盛股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301004 嘉益股份 6 月 18 12月27 定 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301007 德迈仕 6 月 4 12月16 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301009 可靠股份 6 月 8 12月17 定 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301010 晶雪节能 6 月 9 12月20 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301011 华立科技 6 月 9 12月17 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301012 扬电科技 6 月 15 12月22 定 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301015 百洋医药 6 月 22 12月30 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301016 雷尔伟 6 月 23 12月30 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 7 月 7 定 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301018 申菱环境 6 月 28 1 月 7 定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 7 月 6 定 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301020 密封科技 6 月 28 1 月 6 定 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 7 月 6 定 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 - 日 日 2021 年 2022 年 新股锁 301021 英诺激光 6 月 28 1 月 6 定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605162 新中港 6 月 29 7 月 7 定 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 605287 德才股份 6 月 28 7 月 6 定 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688161 威高骨科 6 月 23 12月30 定 36.22 82.27 3,069 111,159.18 252,486.63 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688183 生益电子 2 月 10 8 月 25 定 12.42 14.19 18,394 228,453.48 261,010.86 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688216 气派科技 6 月 15 12月23 定 14.82 47.64 2,000 29,640.00 95,280.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688226 威腾电气 6 月 28 7 月 7 定 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688260 昀冢科技 3 月 25 10 月 8 定 9.63 16.41 2,990 28,793.70 49,065.90 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688316 青云科技 3 月 5 9 月 16 定 63.70 65.00 1,428 90,963.60 92,820.00 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688663 新风光 4 月 6 10月13 定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 日 日 海优新材 2021 年 2021 年 新股锁 688680 1 月 15 7 月 22 定 69.94 243.61 2,795 195,482.30 680,889.95 - 日 日 2021 年 2021 年 新股锁 688681 科汇股份 6 月 4 12月16 定 9.56 14.54 1,899 18,154.44 27,611.46 - 日 日 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认 可流通 流通受 认购价 期末估值 数量（单 期末成本总 期末估值总 备注 购日 日 限类型 格 单价 位：张） 额 额 2021 年 2021 年 新债未 113050 南银转债 6 月 17 7 月 1 上市 100.00 100.00 3,370 336,995.57 336,995.57 - 日 日 2021 年 2021 年 新债未 123117 健帆转债 6 月 23 7 月 12 上市 100.00 100.00 14,430 1,442,990.51 1,442,990.51 - 日 日 注：以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。 与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政 策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本 基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管 理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适 当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本 基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场 风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在 于银行存款 、结算备付金、存出保 证金、债券投资及其 他金融资产。 本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信 用风险， 本基金的基金管理人 通过对投资品种的信 用等级评估来选择适当的投资对象 ，并限制单 个投资品种的持有比例 来管理信用风险。本 报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级情况参见附注6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 AAA 336,995.57 - AAA 以下 1,442,990.51 - 未评级 - - 合计 1,779,986.08 - 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于 开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，以及因部分投 资品种交易不活跃而 出现的变 现风险以及因投资集中而 无法在市场 出现剧烈波动的情况下 以合理价格变现投资 的风险。 本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自 由转让的基 金资产外，本基金未持 有其他有重大流动性 风险的投 资品种。本基金所持有的 全部金融负 债合约约定到期日均为 一个月以内且不计息 ，可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款， 设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基 金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流 动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流 动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资 产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波 动的风险。本基金持有的利 率敏感性资 产主要是银行存款、 债券投资和买入返售金 融资产。 本基金的基金管理人日常 通过对利率 水平的预测、分析收益 率曲线及 优化利率重 新定价日 组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 月 30 日 资产 银行存款 35,057,311.20 - - - 35,057,311.20 结算备付金 6,975,707.26 - - - 6,975,707.26 存出保证金 253,255.24 - - - 253,255.24 交易性金融资产 59,942,000.00 - 1,779,986.08 996,356,283.68 1,058,078,269.76 买入返售金融资 产 80,000,000.00 - - - 80,000,000.00 应收利息 - - - 1,242,536.13 1,242,536.13 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 176,925.15 176,925.15 应收证券清算款 - - - 264,184.19 264,184.19 其他资产 - - - - - 资产总计 182,228,273.70 - 1,779,986.08 998,039,929.15 1,182,048,188.93 负债 应付赎回款 - - - 3,074,819.44 3,074,819.44 应付管理人报酬 - - - 1,447,153.00 1,447,153.00 应付托管费 - - - 241,192.14 241,192.14 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 716,774.79 716,774.79 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 2.20 2.20 其他负债 - - - 101,482.82 101,482.82 负债总计 - - - 5,581,424.39 5,581,424.39 利率敏感度缺口 182,228,273.70 - 1,779,986.08 992,458,504.76 1,176,466,764.54 上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 12 月 31 日 资产 银行存款 36,049,871.99 - - - 36,049,871.99 结算备付金 894,915.36 - - - 894,915.36 存出保证金 156,580.79 - - - 156,580.79 交易性金融资产 59,811,018.30 - - 1,132,141,419.85 1,191,952,438.15 买入返售金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 1,318,386.22 1,318,386.22 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 224,524.80 224,524.80 应收证券清算款 - - - 30,773,462.41 30,773,462.41 其他资产 - - - - - 资产总计 96,912,386.44 - - 1,164,457,793.28 1,261,370,179.72 负债 应付赎回款 - - - 4,185,972.37 4,185,972.37 应付管理人报酬 - - - 1,531,016.86 1,531,016.86 应付托管费 - - - 255,169.49 255,169.49 应付证券清算款 - - - - - 卖出回购金融资 产款 - - - - - 应付销售服务费 - - - - - 应付交易费用 - - - 301,873.62 301,873.62 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 0.38 0.38 其他负债 - - - 201,918.13 201,918.13 负债总计 - - - 6,475,950.85 6,475,950.85 利率敏感度缺口 96,912,386.44 - - 1,157,981,842.43 1,254,894,228.87 注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -63,068.34 -7,299.18 2. 市场利率平行下降 50 个基点 64,864.79 7,336.38 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产 的公允价值受市场利 率和外汇汇率以外的 市场价格 因素变动发生波动的风险 ，该风险可 能与特定投资品种相关 ，也有可能与整体投 资品种相 关。本基金主要投资于证 券交易所上 市或银行间同业市场交 易的债券和股票，所 有市场价 格因素引起的金融资产公 允价值变动 均直接反映在当期损益 中。本基金在构建资 产配置和 基金资产投资组合的基础 上，通过建 立事前和事后跟踪误差 的方式，对基金资产 的市场价 格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%） （%） 交易性金融资产- 996,356,283.68 84.69 1,132,141,419.85 90.22 股票投资 交易性金融资产- - - - - 基金投资 交易性金融资产- - - - - 贵金属投资 衍生金融资产-权 - - - - 证投资 其他 - - - - 合计 996,356,283.68 84.69 1,132,141,419.85 90.22 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5% 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 分析 30 日 ） 月 31 日 ） 1. 权益性投资的市场价格上升 49,817,814.18 56,607,070.99 5% 2. 权益性投资的市场价格下降 5% -49,817,814.18 -56,607,070.99 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 996,356,283.68 84.29 其中：股票 996,356,283.68 84.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 61,721,986.08 5.22 其中：债券 61,721,986.08 5.22 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 80,000,000.00 6.77 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,033,018.46 3.56 8 其他资产 1,936,900.71 0.16 9 合计 1,182,048,188.93 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 749,545,229.06 63.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 37,439,255.50 3.18 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,880,377.40 7.04 J 金融业 42,474,335.64 3.61 K 房地产业 10,123.56 0.00 L 租赁和商务服务业 22,501,755.96 1.91 M 科学研究和技术服务业 676,801.45 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 60,784,162.57 5.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 996,356,283.68 84.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例（％） 1 002271 东方雨虹 1,891,041 104,612,388.12 8.89 2 300529 健帆生物 1,162,283 100,374,759.88 8.53 3 600176 中国巨石 4,867,648 75,497,220.48 6.42 4 002541 鸿路钢构 790,634 46,133,493.90 3.92 5 603338 浙江鼎力 750,140 44,025,716.60 3.74 6 600030 中信证券 1,551,841 38,702,914.54 3.29 7 603588 高能环境 2,495,870 36,140,197.60 3.07 8 003012 东鹏控股 2,023,003 33,662,769.92 2.86 9 603233 大参林 629,172 32,156,980.92 2.73 10 601012 隆基股份 361,367 32,103,844.28 2.73 11 002920 德赛西威 261,817 28,820,815.36 2.45 12 300496 中科创达 178,300 28,003,798.00 2.38 13 002230 科大讯飞 410,695 27,754,768.10 2.36 14 603005 晶方科技 455,640 26,987,557.20 2.29 15 688018 乐鑫科技 113,175 26,417,308.50 2.25 16 688169 石头科技 20,035 25,264,135.00 2.15 17 300815 玉禾田 705,000 24,555,150.00 2.09 18 002415 海康威视 372,500 24,026,250.00 2.04 19 002001 新 和 成 823,628 23,621,651.04 2.01 20 002311 海大集团 281,890 23,002,224.00 1.96 21 002127 南极电商 2,303,148 22,501,755.96 1.91 22 601689 拓普集团 539,525 20,194,420.75 1.72 23 603986 兆易创新 104,200 19,579,180.00 1.66 24 300763 锦浪科技 88,400 15,965,040.00 1.36 25 603806 福斯特 134,020 14,089,522.60 1.20 26 300776 帝尔激光 93,880 14,021,916.80 1.19 27 000938 紫光股份 562,060 12,297,872.80 1.05 28 300122 智飞生物 64,000 11,950,720.00 1.02 29 689009 九号公司 139,891 11,907,521.92 1.01 30 300474 景嘉微 118,600 11,613,312.00 0.99 31 601633 长城汽车 260,814 11,368,882.26 0.97 32 603020 爱普股份 298,800 5,578,596.00 0.47 33 605266 健之佳 58,830 5,235,870.00 0.45 34 002970 锐明技术 99,725 4,329,062.25 0.37 35 601688 华泰证券 236,500 3,736,700.00 0.32 36 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.20 37 688696 极米科技 1,635 1,360,320.00 0.12 38 688680 海优新材 2,795 680,889.95 0.06 39 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.06 40 688777 中控技术 5,794 545,505.10 0.05 41 300973 立高食品 3,593 542,770.60 0.05 42 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.03 43 688658 悦康药业 16,580 372,884.20 0.03 44 688578 艾力斯 10,734 353,899.98 0.03 45 688126 沪硅产业 9,055 264,224.90 0.02 46 688183 生益电子 18,394 261,010.86 0.02 47 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02 48 688136 科兴制药 4,981 184,695.48 0.02 49 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01 50 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01 51 688216 气派科技 2,000 95,280.00 0.01 52 688113 联测科技 1,415 93,107.00 0.01 53 688316 青云科技 1,428 92,820.00 0.01 54 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01 55 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01 56 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01 57 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01 58 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00 59 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 60 300910 瑞丰新材 474 49,556.70 0.00 61 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 62 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 63 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00 64 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 65 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 66 300900 广联航空 879 32,857.02 0.00 67 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00 68 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 69 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 70 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 71 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 72 300911 亿田智能 309 21,407.52 0.00 73 300884 狄耐克 749 20,133.12 0.00 74 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 75 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 76 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 77 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00 78 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 79 300908 仲景食品 257 15,314.63 0.00 80 300932 三友联众 453 14,364.63 0.00 81 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 82 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 83 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 84 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 85 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 86 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 87 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 88 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 89 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 90 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 91 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00 92 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 93 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 94 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 95 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00 96 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 97 300917 特发服务 366 10,123.56 0.00 98 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00 99 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 100 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 101 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 102 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 103 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 104 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 105 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 106 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 107 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 108 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 109 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 110 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 111 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 112 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 113 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 114 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 115 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 116 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 117 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 118 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 119 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 120 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 121 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 122 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 123 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 124 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 125 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 126 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 127 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 128 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 129 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 130 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 131 002007 华兰生物 70 2,567.60 0.00 132 002372 伟星新材 4 82.68 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002127 南极电商 50,713,975.66 4.04 2 002541 鸿路钢构 38,220,968.62 3.05 3 003012 东鹏控股 34,912,508.72 2.78 4 603588 高能环境 33,825,220.88 2.70 5 601168 西部矿业 27,262,343.84 2.17 6 300316 晶盛机电 26,799,898.49 2.14 7 002920 德赛西威 26,548,191.74 2.12 8 600516 方大炭素 26,094,989.96 2.08 9 300059 东方财富 25,028,770.49 1.99 10 300496 中科创达 24,289,047.27 1.94 11 601012 隆基股份 23,875,751.01 1.90 12 603005 晶方科技 23,864,337.34 1.90 13 002311 海大集团 23,778,611.50 1.89 14 600176 中国巨石 23,249,157.71 1.85 15 601689 拓普集团 23,223,569.25 1.85 16 002756 永兴材料 23,136,428.04 1.84 17 600919 江苏银行 22,765,868.00 1.81 18 688018 乐鑫科技 17,669,065.92 1.41 19 603986 兆易创新 16,279,315.16 1.30 20 002966 苏州银行 15,729,106.45 1.25 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 300750 宁德时代 103,039,360.26 8.21 2 300347 泰格医药 85,823,281.41 6.84 3 002460 赣锋锂业 60,554,408.54 4.83 4 002271 东方雨虹 41,021,348.00 3.27 5 601636 旗滨集团 41,000,265.00 3.27 6 002756 永兴材料 33,628,942.36 2.68 7 600516 方大炭素 31,788,915.73 2.53 8 300059 东方财富 27,827,905.00 2.22 9 601168 西部矿业 27,033,119.76 2.15 10 601688 华泰证券 26,735,803.00 2.13 11 601318 中国平安 25,110,660.28 2.00 12 600919 江苏银行 24,419,290.36 1.95 13 000002 万 科Ａ 23,412,358.00 1.87 14 300529 健帆生物 22,558,625.00 1.80 15 601995 中金公司 22,117,140.41 1.76 16 002624 完美世界 22,099,141.70 1.76 17 002007 华兰生物 21,616,813.70 1.72 18 300316 晶盛机电 21,150,422.00 1.69 19 600048 保利地产 20,780,996.08 1.66 20 600588 用友网络 20,768,219.09 1.65 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 751,555,089.32 卖出股票收入（成交）总额 942,344,947.03 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 59,942,000.00 5.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,779,986.08 0.15 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,721,986.08 5.25 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20 国债 10 599,420 59,942,000.00 5.10 2 123117 健帆转债 14,430 1,442,990.51 0.12 3 113050 南银转债 3,370 336,995.57 0.03 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券除大参林（证券代码 603233）、高能环境（证券代码 603588）、鸿路钢构（证券代码 002541）、中国巨石（证券代码 600176）、中信证券（证券代码 600030）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、大参林（证券代码 603233） 根据 2020 年 7 月 1 日发布的相关公告，该证券发行人违规排放污水被广州市荔湾区农 业农村和水务局处以行政处罚。 根据2020年 7月28日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责被 监管机构处以罚款、没收违法所得并责令改正。 2、高能环境（证券代码 603588） 根据 2021 年 5 月 6 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被国税总局株 洲市石峰区税务局责令改正。 3、鸿路钢构（证券代码 002541） 根据2020年 7月24日发布的相关公告，该证券发行人因环境污染被蚌埠市城市管理行 政执 法局处 以罚 款，因 违规经营 、重大 事故被南 京市溧 水区安 全生产监 督管理 局处以罚款。 根据 2021 年 4 月 8 日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被亳州市城市 管理局处以罚款。 根据2021年 4月19日发布的相关公告，该证券发行人因拒不配合监管工作被金寨县消 防救援大队处以罚款。 根据2021年 5月20日发布的相关公告，该证券发行人因未依法履行职责被亳州市城市 管理局处以罚款。 4、中国巨石（证券代码 600176） 根据2020年11月 9日发布的相关公告，该证券发行人因违反海关监管规定被洋山海关 没收违法所得。 5、中信证券（证券代码 600030） 根据 2020 年 12 月 31 日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被中国证监 会责令改正。 根据2021年 2月10日发布的相关公告，该证券发行人因内部制度不完善被深圳证监局 责令改正。 对上述证券的投资决策程 序的说明 ：本基金投资上述证 券的投资决策程序符 合相关法律法规和公司制度的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票 没有超出 基金合同规定的备选 股票库，本基金管理 人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 7.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 253,255.24 2 应收证券清算款 264,184.19 3 应收股利 - 4 应收利息 1,242,536.13 5 应收申购款 176,925.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,936,900.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 人户 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者 数 额 占总份 占总份 （户 持有份额 额比例 持有份额 额比例 ） 29,4 17,968.73 575,979.33 0.11% 529,357,687.90 99.89% 92 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 44,925.35 0.0085% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2007 年 3 月 30 日)基金份额 9,607,965,461.94 总额 本报告期期初基金份额总额 586,999,756.67 本报告期基金总申购份额 18,912,118.17 减：报告期基金总赎回份额 75,978,207.61 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 529,933,667.23 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。 根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会 2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。 中国工商银行股份有限公 司根据工 作需要，任命刘彤女 士担任资产托管部总 经理，全面主持资产托管部相关工 作。刘彤女 士的托管人高级管理人 员任职信息已经在中 国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例 额的比例 东北证券 2 461,453,778.77 27.41% 430,086.31 27.52% - 广发证券 2 268,052,566.08 15.92% 249,642.74 15.97% - 安信证券 1 220,603,395.86 13.10% 205,447.33 13.15% - 国元证券 1 178,900,684.13 10.63% 166,609.73 10.66% - 华泰证券 2 177,403,382.93 10.54% 165,217.41 10.57% - 国海证券 1 101,787,236.28 6.05% 94,795.23 6.07% - 浙商证券 1 66,774,376.28 3.97% 62,186.97 3.98% - 招商证券 4 40,612,800.30 2.41% 37,823.13 2.42% - 华福证券 2 39,306,575.45 2.33% 36,605.25 2.34% - 财信证券 1 35,736,090.61 2.12% 33,280.69 2.13% - 光大证券 1 26,394,047.00 1.57% 24,580.74 1.57% - 野村证券 1 26,047,636.02 1.55% 19,048.78 1.22% - 万联证券 2 23,611,419.79 1.40% 21,989.89 1.41% - 中信证券 3 10,275,427.53 0.61% 9,569.78 0.61% - 申万宏源 3 3,191,933.41 0.19% 2,972.83 0.19% - 中信建投 证券 3 3,180,603.66 0.19% 3,009.96 0.19% - 东莞证券 1 48,985.41 - 45.62 - - 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华安证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 开源证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 3 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 中金财富 证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 中泰证券 3 - - - - - 中银国际 证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、 路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 额的比例 交总额的 额的比例 比例 东北证券 - - 555,000,000.00 19.29% - - 广发证券 - - 505,000,000.00 17.55% - - 安信证券 - - - - - - 国元证券 - - 392,000,000.00 13.63% - - 华泰证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 招商证券 59,999,963.40 95.49% 90,000,000.00 3.13% - - 华福证券 2,016,072.30 3.21% 925,000,000.00 32.15% - - 财信证券 - - 310,000,000.00 10.78% - - 光大证券 - - - - - - 野村证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 816,090.60 1.30% 100,000,000.00 3.48% - - 中信建投 证券 - - - - - - 东莞证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金财富 证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中银国际 证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露 日期 招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理 1 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13 基金电子披露网站 招商核心价值混合型证券投资基金2020年第4 证券时报、基金管理 2 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券时报及基金管理 3 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 证券时报、基金管理 4 上海中欧财富为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-01-27 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加和耕 证券时报、基金管理 5 传承为销售机构及开通定投和转换业务并参与 人网站及中国证监会 2021-02-03 其费率优惠活动的公告 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 6 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06 基金电子披露网站 招商核心价值混合型证券投资基金基金产品资 证券时报、基金管理 7 料概要更新 人网站及中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 招商核心价值混合型证券投资基金更新的招募 证券时报、基金管理 8 说明书（二零二一年第一号） 人网站及中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加南洋 证券时报、基金管理 9 商业银行(中国)有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-03-29 基金电子披露网站 招商核心价值混合型证券投资基金 2020 年年 证券时报、基金管理 10 度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券时报及基金管理 11 报告提示性公告 人网站 2021-03-30 招商核心价值混合型证券投资基金2021年第1 证券时报、基金管理 12 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理 13 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理 14 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理 15 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05 基金电子披露网站 招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 证券时报、基金管理 16 业务最低限额的公告 人网站及中国证监会 2021-06-08 基金电子披露网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商核心价值混合型证券投资基金设立的文件； 3、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》； 4、《招商核心价值混合型证券投资基金托管协议》； 5、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2021 年 8 月 30 日