招商现金增值开放式证券投资基金更新的 招募说明书(二零二四年第一号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 截止日:2024年01月02日 重要提示 招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2003年12月5日的证监基金字〔2003〕136号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004 年1月14日正式生效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其 未来表现。 基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但由于证券投资具有 一定的风险,因此投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类 金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证基金持有人的最低收益。当投资人赎 回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻 求独立及专业的财务意见。 本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也存在 一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、数量、 时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 本基金存续期间内,若有效持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工 作日基金资产净值低于5,000万元人民币,则基金管理人将宣布本基金终止,并报中国证监 会批准。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。 《基金合同》生效后,基金招募说明书信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工 作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人可以不再更新基金招募说明书。 本次更新招募说明书所载内容截止日为2024年1月2日,有关财务和业绩表现数据截 止日为2023年9月30日,财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人招商银行股份有限公司已复核本次更新的招募说明书。 目录 §1 绪言..............................................................................................................................................4 §2 释义..............................................................................................................................................5 §3 基金管理人..................................................................................................................................9 §4 基金托管人................................................................................................................................20 §5 相关服务机构............................................................................................................................26 §6 基金的募集与基金合同的生效................................................................................................28 §7 基金份额的申购、赎回和转换................................................................................................29 §8 基金的非交易过户与转托管....................................................................................................39 §9 基金的投资................................................................................................................................40 §10 基金的业绩..............................................................................................................................53 §11 基金的财产..............................................................................................................................55 §12 基金资产的估值......................................................................................................................56 §13 基金的收益分配......................................................................................................................60 §14 基金的费用与税收..................................................................................................................62 §15 基金的会计和审计..................................................................................................................65 §16 基金的信息披露......................................................................................................................66 §17 风险揭示与管理......................................................................................................................71 §18 基金的终止与清算..................................................................................................................74 §19 基金合同的内容摘要..............................................................................................................76 §20 基金托管协议的内容摘要......................................................................................................87 §21 对基金份额持有人的服务......................................................................................................94 §22 其他应披露事项......................................................................................................................96 §23 招募说明书的存放及查阅方式..............................................................................................97 §24 备查文件..................................................................................................................................98 §1绪言 招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)由招商基金管理有限公司 (“本基金管理人”或“管理人”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金法》)、等相关法律法规、中国证监会发布的有关规定以及《招商现金增值开放式证 券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其它有关规定发起设立。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理 办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简 称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《货币基金暂行规 定》)、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其它 有关规定等编写。 本招募说明书阐述了招商现金增值开放式证券投资基金的投资目标、基本策略、风险、 费率、管理等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应当仔细阅 读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金 当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和 接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 §2释义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义:基金或本基金: 指招商现金增值开放式证券投资基金 基金合同或本基金合同: 指《招商现金增值开放式证券投资基金基金契约》及对本基金 合同的任何修订和补充,根据最新法律法规,原基金契约均改 称为基金合同 招募说明书: 指《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》及其更新 基金产品资料概要: 指《招商现金增值开放式证券投资基金基金产品资料概要》及 其更新 发行公告: 指《招商现金增值开放式证券投资基金发行公告》 托管协议: 指《招商现金增值开放式证券投资基金托管协议》 《民法通则》: 指《中华人民共和国民法通则》 《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》 《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》 《运作办法》: 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《销售办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》 《信息披露办法》: 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时 做出的修订 《货币基金暂行规定》: 指《货币市场基金管理暂行规定》 《流动性风险规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 中国银保监会: 指中国银行保险监督管理委员会 基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据基金合同享受权利并承担义务的基 金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 基金发起人: 指招商基金管理有限公司 基金管理人或本基金管理 指招商基金管理有限公司 人: 基金托管人: 指招商银行股份有限公司 注册登记人: 指办理基金登记、注册、过户、清算和结算业务的机构,本基 金的注册登记人指招商基金管理有限公司,或接受招商基金管 理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的机构 销售机构: 指招商基金管理有限公司及其他本基金的销售代理人 基金代销机构: 指依据有关销售代理协议办理本基金销售的代理机构 基金投资者: 指个人投资者和机构投资者 个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资 于证券投资基金的自然人投资者 机构投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资 于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织 基金份额持有人: 指依法或依本基金合同、招募说明书取得并持有本基金任何基 金份额的投资者 基金合同生效日: 指基金达到成立条件后,基金管理人宣布基金合同生效的日期 基金合同终止日: 指本基金合同规定的基金终止事由出现后按照基金合同规定的 程序并经中国证监会批准终止基金的日期 基金募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金认购截止日的时间段,最长 不超过3个月 存续期: 指基金成立并存续的不定期之期限 开放日: 指销售机构为投资者办理基金申购、赎回、转换等业务的工作 日 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所及其他相关证券交易场所 的正常交易日 T日: 指申购、赎回、转换或其他交易的申请确认日 T+n日: 指T日后(不含T日)第n个工作日 申购: 指基金存续期间内投资者向基金管理人提出申请购买本基金份 额的行为 赎回: 指基金存续期间持有本基金份额的投资者向基金管理人申请卖 出本基金份额的行为 转换: 指基金存续期间持有本基金或本管理人所管理的任一基金的投 资者向本管理人提出申请将其原持有的基金份额转换为本管理 人所管理的其它任一基金的基金份额的行为 转托管: 指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基 金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为 元: 指人民币元 销售与服务费: 也称为持续营销和服务费用,主要用于支付销售机构佣金、以 及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费 等,本基金对各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费, 该笔费用从基金财产中计提并扣除。 基金收益: 包括基金投资所得利息,买卖证券价差,存款利息以及其他合 法收入 基金资产总值: 包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所 形成的价值总和 流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存 款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的 债券等 基金资产净值: 指基金资产总值减去负债后的价值 当前累计收益: 指投资人交易账户中尚未结转份额的收益 摊余成本法: 即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销, 每日计提收益 基金日收益: 指每万份基金份额的日收益 基金七日收益率(%): 指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 基金账户: 指基金管理人给投资者开立的用于记录投资者持有本基金的所 有权凭证 基金交易账户: 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖本 基金份额的变动及结余情况的账户 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介 §3基金管理人 3.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:王小青 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千 万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招 商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持 有公司全部股权的45%。 2002年12月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力 财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时 注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,ING Asset ManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公司、中 国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。 2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。 2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司10%、10%、10%及3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招 商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银 行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,INGAsset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万 元增加至人民币二亿一千万元。 2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让 给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的 55%,招商证券持有全部股权的45%。 2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商 证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人 民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4 月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商 银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为 拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所上 市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099)。 公司以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心 价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。 3.2主要人员情况 3.2.1董事会成员 王小青先生,复旦大学经济学博士。1992年7月至1994年9月在中国农业银行江苏省 海安支行工作。1997年7月至1998年5月在海通证券股份有限公司基金管理部工作。1998 年5月至2004年4月在中国证监会上海专员办工作。2004年4月至2005年4月在天一证 券有限责任公司工作。2005年4月至2007年8月历任中国人保资产管理有限公司风险管理 部副总经理兼组合管理部副总经理、组合管理部副总经理、组合管理部总经理。2007年8 月至2020年3月历任中国人保资产管理有限公司总裁助理、副总裁,党委委员、党委副书 记,投委会主任委员等职。2020年3月加入招商基金管理有限公司,历任公司党委书记、 董事、总经理、董事长等职。2021年9月起兼任招商信诺人寿保险有限公司董事长。2021 年10月至2023年7月任招商银行股份有限公司行长助理。2021年11月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023年1月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023年2月起 兼任招商银行股份有限公司深圳分行党委书记、行长。2023年7月起任招商银行股份有限 公司副行长。现任公司党委书记、董事长。 李俐女士,北京大学世界经济学硕士。1994年7月加入招商银行,曾任总行统计信息 中心副主任、计划财务部副总经理、资产负债管理部副总经理、全面风险管理办公室副总经 理兼操作风险管理部总经理、风险管理部副总经理、财务会计部副总经理、财务会计部总经 理,兼任采购管理部总经理等职务。2023年11月起任招商银行总行资产负债管理部总经理, 兼任招商永隆银行有限公司董事、招银金融租赁有限公司董事、招银网络科技(深圳)有限 公司董事。现任公司董事。 缪新琼先生,武汉大学金融学硕士。2004年7月加入招商证券,曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责人、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总经理、深圳深南大道车公庙 证券营业部负责人、财富管理及机构业务总部机构业务部负责人。2022年12月至今担任招 商证券财富管理及机构业务总部财富管理部负责人。现任公司董事。 徐勇先生,复旦大学法学博士。1990年7月至1992年9月在上海钢铁汽车运输股份有 限公司工作。1998年4月至2009年3月在上海市政府办公厅工作。2009年3月至2014年 3月历任中国太平洋人寿保险股份有限公司党委委员、纪委副书记,上海分公司党委书记、 副总经理、总经理。2014年3月至2015年7月历任太保安联健康保险股份有限公司筹备组 副组长、党委委员、副总经理。2015年7月至2022年5月历任长江养老保险股份有限公司 党委委员、副总经理、常务副总经理、副总经理(主持工作)、党委副书记、总经理。2022 年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司党委副书记、董事、总经理。 张思宁女士,中国人民银行金融研究所金融学博士研究生。1989年8月至1992年11 月历任中国金融学院国际金融系助教、讲师。1992年11月至2012年6月历任中国证监会 发行监管部副处长、处长、副主任,中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任,中 国证监会创业板部主任。2012年6月至2014年6月任上海证监局党委书记、局长。2014 年6月至2017年4月历任中国证监会创新部主任、打非局局长。2017年5月起任证通股份 有限公司董事长。目前兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司独立董事。 陈宏民先生,上海交通大学工学博士研究生。1982年9月至1985年9月担任上海新联 纺织品进出口公司职工大学教师。1991年3月加入上海交通大学安泰经济与管理学院,历 任讲师、副教授、教授,系主任、研究所所长、副院长。1993年4月至1994年6月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009年2月至2015年3月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司独立董事。1994年12月起任上海交通大学安泰经管学院教授,目前兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市人民政府参事、 《系统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董 事。 梁上坤先生,南京大学会计学博士研究生。2013年7月起在中央财经大学工作,曾任 讲师、副教授、教授。现任中央财经大学会计学院系主任,兼任常州百瑞吉生物医药股份有 限公司独立董事、上海同达创业投资股份有限公司独立董事、北京卓信智恒数据科技股份公 司独立董事。现任公司独立董事。 3.2.2监事会成员 刘杰先生,厦门大学会计系会计学博士。1999年7月加入招商证券参加工作,曾任招 商证券资本市场策划部总经理助理、招商局国际有限公司(现招商局港口控股有限公司)财 务部副总经理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总经理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监,招商局仁和人寿保险股份有限公司党委委员、副总经理和财务总监。2023 年4月至今担任招商证券副总裁(财务负责人),2023年8月至今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。 孙智华先生,江西财经学院经济学学士学位。1994年加入招商银行参加工作,曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行国际业务部总经理助理、深圳分行国际业务部副总经理、 深圳分行中小企业金融部负责人、深圳分行公司银行部总经理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融事业部副总裁兼公司金融总部总经理、广州分行投行与金融市场总部 总裁兼投资银行二部总经理、广州分行投行与金融市场总部总裁、广州分行行长助理、总行 同业客户部总经理助理、总行同业客户部副总经理。2022年2月至今在总行资产负债管理 部工作任总行资产负债管理部副总经理兼投资管理部总经理,兼任境外分行管理部总经理、 招商信诺资产管理有限公司董事、招银网络科技(深圳)有限公司董事、深圳市银通前海金 融资产交易中心有限公司董事。现任公司监事。 马龙先生,南开大学经济学博士。2009年7月至2012年8月任职于泰达宏利基金管理 有限公司,曾任研究员;2012年11月加入招商基金管理有限公司,历任固定收益投资部研 究员、基金经理、总监助理、副总监、专业总监,现任公司首席固定收益投资官、员工监事。 詹晓波先生,四川大学工商管理硕士。2004年7月至2013年12月任职于招商基金管 理有限公司,历任信息技术部软件开发岗、业务助理、业务经理、高级工程师、副总监。2013 年12月至2016年9月任职于汇添富基金管理股份有限公司,曾任互联网金融总部副总监。 2016年10月加入招商基金管理有限公司,现任互联网金融发展部总监、员工监事。 何剑萍女士,华南理工大学会计学学士。2006年7月加入招商基金管理有限公司,历 任基金核算部助理基金会计、基金会计、副总监、专业总监,现任基金核算部总监、员工监 事。 3.2.3公司高级管理人员 徐勇先生,总经理,简历同上。 欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任 风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部 高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、首席信息官、董事会秘书,兼任招 商财富资产管理有限公司董事及博时基金(国际)有限公司董事。 杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招 商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。 董方先生,副总经理,工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001年5月起任职于招商银行股份有限公司,曾任总行资产管 理部副总经理、总行财富管理部副总经理、总行财富平台部副总经理。2023年8月加入招 商基金管理有限公司,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、深圳分公司和成都 分公司总经理。 孙明霞女士,副总经理,工学硕士。曾在人力资源和社会保障部工作,2016年6月加 入招商基金管理有限公司任总经理助理,现任招商基金管理有限公司党委委员、副总经理、 财务负责人、北京分公司总经理,兼任招商财富资产管理有限公司董事。 3.2.4基金经理 许强先生,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010 年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现 任招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交 易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招利宝货币市场基 金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商现金增值开放式证券投 资基金基金经理(管理时间:2021年12月22日至今)。 本基金历任基金经理包括:何钟先生,管理时间为2004年1月14日至2005年5月13 日;高亚华先生,管理时间为2004年1月14日至2005年1月14日;杜海涛先生,管理时 间为2005年5月13日至2006年5月26日;胡军华女士,管理时间为2005年5月13日至 2006年5月26日;周理先生,管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日;陈震先 生,管理时间为2006年5月26日至2007年1月10日;佘春宁先生,管理时间为2007年 1月10日至2010年8月19日;胡慧颖女士,管理时间为2010年8月19日至2015年1月5 日;向霈女士,管理时间为2013年12月27日至2015年6月10日;刘万锋先生,管理时 间为2015年1月14日至2021年12月22日。 3.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:徐勇、杨渺、裴晓辉、王景、朱红裕、于立勇、 马龙。 徐勇先生,简历同上。 杨渺先生,简历同上。 裴晓辉先生,总经理助理兼固定收益投资部和国际业务部部门负责人。 王景女士,总经理助理兼投资管理一部部门负责人。 朱红裕先生,公司首席研究官。 于立勇先生,公司首席配置官兼投资管理四部部门负责人。 马龙先生,公司首席固定收益投资官。 3.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。 3.3基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 3.4基金管理人的承诺 1、本基金管理人不得从事违反《证券法》、《基金法》以及其它国家有关法律法规的 行为,并应承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违规行为的发生。 2、本基金管理人不得从事以下违反《证券法》《基金法》以及其它国家法律法规的行 为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3、基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1)承销证券; (2)向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券; (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (8)除为公司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益; (2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 3.5内部控制制度 1、内部控制的原则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2、内部控制的组织体系 公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1)监事会:监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层 的行为行使监督权。 (2)董事会风险控制委员会:风险控制委员会作为董事会下设的专门委员会之一,负 责决定公司各项重要的内部控制制度并检查其合法性、合理性和有效性,负责决定公司风险 管理战略和政策并检查其执行情况,审查公司关联交易和检查公司的内部审计和业务稽查情 况等。 (3)督察长:督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控 制情况,并负责组织指导公司监察稽核工作。督察长发现基金和公司存在重大风险或隐患, 或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证监会规定的其他情形时,应当及时向 公司董事会和中国证监会报告。 (4)风险管理委员会:风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委 员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针对 公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。 (5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情 况进行合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在 权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章 制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。 3、内部控制制度概述 (1)内控制度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。其 中,公司内控大纲包括《内部控制大纲》和《法规遵循政策(风险管理制度)》,它们是各 项基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公司基本制度包括投资管理制度、基金会计核算制度、信息披露制度、监察稽核制度、 公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度、人力资源管理制度和危机处理制度 等。部门管理办法在公司基本制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任进行 了规范。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2)风险控制制度 内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、 岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息 披露制度、监察稽核制度等。 (3)监察稽核制度 公司设立相对独立的内部控制组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的有关法律法规、公司内部控制制度在所赋予的权限内按照所规定的程序和适当的方法对 监察稽核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的健全性、合理性和 有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况、进行日常风险控制的监控工作、 执行公司内部定期不定期的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 公司致力于树立内控优先和风险控制的理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个 浓厚的风险控制的文化氛围和环境,使全体员工及时了解相关的法律法规、管理层的经营思 想、公司的规章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环 节。 (2)风险评估 公司对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类, 找出风险分布点,并对风险进行分析和评估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手 段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A.组织结构控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立、相 互牵制并且有独立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a.以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责 明确,并有相应的岗位说明书和岗位责任制,对不相容的职务、岗位分离设置,使不同的岗 位之间形成一种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b.各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控防线:公司在相关部门、相 关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门 及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 c.以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三道监控防线。 B.操作控制 公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离 制度、授权分责制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户 投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公司确保基金财产与公司自有资产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与基 金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。 (4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按 照每日、每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 A.执行体系报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经 理报告; B.监督体系报告路线:公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门 向总经理、督察长分别报告; C.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重大违规行为,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制 制度,保证制度有效地实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行检验,检验其是否符合规定要求并加以充实和 改善,及时反映政策法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。 §4基金托管人 4.1基金托管人概况 1、基本情况 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 2、发展概况 招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银 行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成 功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用 国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂 牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2022 年6月30日,本集团总资产97,249.96亿元人民币,高级法下资本充足率16.80%,权重法 下资本充足率14.03%。 2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为 资产托管部,现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、 交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队9个 职能团队,现有员工122人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投 资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办 理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受 托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、 全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资 格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核 心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命, 不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系 统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站, 推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、 第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、 第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大 小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得 到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中 国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成 为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十 佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0” 荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体 《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有 限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管 理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国 金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银 行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018 东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中 国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖; 12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月,荣膺中央国 债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项;6月荣获《财资》“中国最 佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖;10月 荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月,荣膺中央国债登记 结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项;1月荣获2020东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项;2021年10月,荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管 银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”;2021年12月,荣获《中 国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”;2022年1月荣获 中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。 4.2主要人员情况 缪建民先生,招商银行董事长、非执行董事,2020年9月起担任招商银行董事、董事 长。中央财经大学经济学博士,高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董 事长。曾任中国人寿保险(集团)公司副董事长、总裁,中国人民保险 集团股份有限公司 副董事长、总裁、董事长,曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长,中国人保资产管 理有限公司董事长,中国人民健康保险股份有限公司董事长,中国人民保险(香港)有限公 司董事长,人保资本投资管理有限公司董事长,中国人民养老保险有限责任公司董事长,中 国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生,招商银行执行董事、党委书记、行长,兼任财务负责人、董事会秘书。中国 人民大学硕士研究生学历,高级经济师。1995年6月加入招商银行北京分行,自2001年10 月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长,2012年6月任招商银行行长助理兼 任北京分行行长,2013年11月不再兼任招商银行北京分行行长,2015年1月任本公司副行 长,2016年11月至2019年4月兼任招商银行董事会秘书,2019年4月起兼任招商银行财 务负责人,2021年8月起任招商银行常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相 关事宜之授权代表,2022年4月18日起全面主持招商银行工作,2022年5月19日起任招 商银行党委书记,2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国支付清算协会副会长、中 国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届 主任、中国金融会计学会第六届常务理事。 汪建中先生,招商银行副行长。1991年加入招商银行;2002年10月至2013年12月历 任招商银行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长, 武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任招商银行业务总监兼公司金融总部总裁,期 间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月 任招商银行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。 2019年4月起任招商银行副行长。 孙乐女士,招商银行资产托管部总经理,硕士研究生毕业,2001年8月加入招商银行 至今,历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、 总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理;无锡分行 行长助理、副行长;南京分行副行长,具有20余年银行从业经验,在风险管理、信贷管理、 公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 4.3基金托管业务经营情况 截至2022年6月30日,招商银行股份有限公司累计托管1086只证券投资基金。 4.4托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规 范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险, 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患, 保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整;确保内控机制、 体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系: 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制; 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险 预防和控制; 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则, 根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并 由全部人员参与。 (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经 营为出发点,体现“内控优先”的要求。 (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制 的建立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效 性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风 险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管 业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部 环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔离,办公 网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务重要事项和 高风险环节。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流 程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产 托管业务科学化、制度化、规范化运作。 (2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过 严格的授权方能进行访问。 (3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格 保密,除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外,不向任何机构、部门或个人泄 露。 (4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗 双责,电脑机房24小时值班并设置门禁,所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采 取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励 机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。 4.5基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送 的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、 基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的 时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 §5相关服务机构 5.1基金份额销售机构 5.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站:www.cmfchina.com 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直 销柜台 电话:(0755)83196359 83196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 5.1.2代销机构 本基金代销机构信息请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据 有关法律法规规定调整销售机构,并在基金管理人网站公示。 5.2注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 成立日期:2002年12月27日 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 5.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、张雯倩 联系人:刘佳 5.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙人:付建超 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177 经办注册会计师:吴凌志、江丽雅 联系人:吴凌志、江丽雅 §6基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会2003年12月5 日证监基金字〔2003〕136号文核准公开募集。募集期从2003年12月15日起到2004年1 月12日止,共募集4,644,530,480.68份基金份额,有效认购总户数为26,731户。 本基金的基金合同已于2004年1月14日正式生效。 本基金成立后的存续期内,有效基金持有人数量连续20个工作日达不到100人,或连 续20个工作日基金资产净值低于5,000万元人民币,基金管理人应当及时向中国证监会报 告,说明出现上述情况的原因以及解决方案。 本基金存续期间内,若有效持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工 作日基金资产净值低于5,000万元人民币,则基金管理人将宣布本基金终止,并报中国证监 会批准。 §7基金份额的申购、赎回和转换 本基金合同生效后,在存续期间可与本基金管理人所管理的其它基金进行相互转换。基 金转换包括基金转出和基金转入。 基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人旗下的各基金品种之间。 本基金自2009年12月1日起实行基金份额分级,分设三类基金份额:A级基金份额、 B级基金份额和C级基金份额,其中C级基金份额的生效时间为2023年11月3日。A级基 金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额与分级前相同;B级基金份额首次申购最低金 额和追加申购最低金额均为1000万元、C级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金 额均为0.01元。 招商现金增值基金A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额将分别设置基金代码。 A级基金份额的基金代码为217004,B级基金份额的基金代码为217014,C级基金份额的基 金代码为019981。 7.1申购、赎回和转换场所 1、本公司直销网点及网站; 2、受本公司委托、具有销售本基金资格的商业银行或其它机构的营业网点; 3、有网上交易功能的销售机构的网站。 上述直销和代销机构的名称、住所等参见本招募说明书“五、相关服务机构(一)销售 机构”。 基金管理人可以根据情况变化增加或减少销售机构。销售机构可以根据情况变化增加或 减少销售的网点。 7.2申购、赎回和转换的开放日期及办理时间 本基金已于2004年1月30日起开始办理日常申购、赎回和转换业务。 申购、赎回和转换的开放日为证券交易场所的交易日,以上海、深圳证券交易所为主。 若出现新的证券交易场所或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、 赎回和转换时间进行调整,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备 案,并在实施日3个工作日前在指定媒介上刊登公告。 投资人在非开放时间提出的申购、赎回及转换申请,其基金申购、赎回及转换价格为下 一开放日基金申购、赎回及转换的价格。 7.3申购、赎回和转换的原则 1、采用“确定价”原则,即申购、赎回、转换基金的单位价格以一元人民币为基准进 行计算; 2、“金额申购、份额赎回和转换”原则,即申购以金额申请,赎回和转换以份额申请; 投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随赎回 款项支付给投资者;如待结转的基金收益为负,则赎回后的基金份额余额需大于待结转的负 收益。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账户; 3、基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人旗下的各基金品种之间。转 换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。 只在转出和转入的基金均为日常交易开放日时,基金管理人方可受理投资者的转换申请; 4、当日的申购、赎回和转换申请应当在基金管理人规定的时间之前提出,可以在基金 管理人规定的时间以前撤销; 5、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开 始实施日前的3个工作日内在指定媒介上刊登公告。 7.4申购、赎回和转换的程序 1、申请方式:书面申请或基金管理人认可的其它方式。 投资者在提交申购本基金的申请时,须按销售机构规定的方式备足申购资金;投资者在 提交赎回和转换申请时,帐户中必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回和转 换的申请无效而不予成交。 2、申购、赎回和转换的确认与通知: 投资者提交的申购、赎回和转换申请,本基金注册与过户登记人在T+1日内为投资者对 该交易的有效性进行确认,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点或以销售机构规定 的其他方式查询申购、赎回和转换的确认情况。 3、申购与赎回款项支付的方式和时间: 基金投资人申购时,采用全额缴款方式,若资金未全额到账则申购无效,基金管理人将 申购无效的款项退回。通过招商银行进行交易的基金份额持有人赎回申请确认后,赎回款项 将在T+1日划往基金份额持有人(赎回人)账户。通过其它销售机构进行交易的基金份额持 有人赎回申请确认后,赎回款项划往基金份额持有人(赎回人)账户的时间根据不同销售机 构有所不同,具体可到各销售机构咨询。遇交易场所数据传输迟延、系统故障或其它不可抗 力的因素影响处理流程,则申购份额顺延至下一个工作日确认份额,赎回款顺延至下一个工 作日划往基金份额持有人(赎回人)帐户。 直销基金份额持有人赎回时,如需加急支付赎回款,银行收取的实时支付费用费用由基 金份额持有人承担。直销以外的各销售机构基金份额持有人赎回时发生的银行转帐手续费按 照各销售机构的有关规定执行。 发生延期赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。 敬请投资人务必自办理日常业务申请之日起三个工作日内及时到销售机构查询申购、赎 回、转换等业务是否被确认成功。否则,如因申请未得到注册登记机构的确认而造成的损失, 由投资者自行承担。 7.5申购、赎回和转换的有关限制 1、基金申购的限制 A级基金份额网上及代销网点每笔申购招商现金增值基金的最低金额为0.01元,直销 网点每笔申购招商现金增值基金的最低金额为10万元,通过招商基金电子商务平台申购, 单个基金账户的A级基金份额首次最低申购金额为0.01元,追加申购单笔最低金额为0.01 元。B级基金份额首次申购最低金额和追加申购最低金额均为1000万元。C级基金份额首次 申购最低金额和追加申购最低金额均为0.01元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为 准。 A级基金份额 B级基金份额 C级基金份额 首次申购最低金额 0.01元人民币 1000万元人民币 0.01元人民币 追加申购最低金额 0.01元人民币 1000万元人民币 0.01元人民币 转换转入最低金额 0.01元人民币 1000万元人民币(仅限于由 0.01元人民币 A级基金份额、C级基金份额 转换转入) 单个基金账户的最低基 0.01份 1份 0.01份 金份额余额 单个开放日中,本基金净申购申请(申购申请确认份额加上基金转换转入申请确认份额 扣除赎回申请确认份额及基金转换转出申请确认份额后的余额)超过本基金上一日基金总份 额的10%时,即认为本基金发生了巨额申购。若发生巨额申购,本基金对超过部分的申购 可按正常程序或顺延办理。顺延办理的具体办法为:对于当日的申购申请,按单个账户申购 申请量占申购申请总量的比例,确定当日受理的申购份额。对于延期部分的申购申请,投资 者可在提交申购申请时明确做出不参加顺延申购的表示,否则该申购申请将自动顺延至下一 个开放日,转入下一个开放日的申购申请不享有优先权。以此类推,直到投资者全部申购申 请确认为止。 若本基金连续两个开放日以上发生巨额申购,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基 金的申购申请,并在指定媒介上进行公告,但暂停时间不得超过20个工作日。 2、基金赎回的限制 A级基金份额、C级基金份额每次赎回的基金份额不得低于0.01份,基金份额持有人赎 回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次性赎回。B 级基金份额每次赎回的基金份额不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 (网点)保留的基金份额余额不足1份的,需一次性赎回。 通过招商基金电子商务平台赎回,比照上述规则实行。实际操作中,以各销售机构的具 体规定为准。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合 同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。 3、基金转换的限制 基金转换分为转换转入和转换转出。转出的基金份额不得低于1份。A级基金份额、C 级基金份额持有人转换转出时或转换转出后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1 份的,需一次性转出。B级基金份额持有人转换转出时或转换转出后在销售机构(网点)保 留的基金份额余额不足1份的,需一次性转出。A级基金份额、C级基金份额转换至B级基 金份额的转换转入最低金额为1000万元人民币。通过招商基金电子商务平台转换的,每次 转出份额不得低于1份。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。 本基金实施份额分级后,A级基金份额、C级基金份额适用本基金已开通的基金转换业 务和已公布的本公司旗下基金转换业务规则。B级基金份额开通转换转出业务及由A级基金 份额、C级基金份额转换至B级基金份额的转换转入业务,并适用本公司旗下基金转换业务 规则。今后开通其他基金转换至B级基金份额的转换转入业务,本公司将另行公告。 4、投资者投资本基金A类份额、C类份额“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最 低不少于人民币10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。本基金B类份额暂未 开通定期定额投资业务。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 6、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额、赎回和转换份额的数 量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、为了保护基金份额持有人的合法权益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金 合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管 理人的公告为准。 7.6申购份额、赎回金额和转换份额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购价格固定为1元,申购费率为零,因此: 申购份额=申购金额/1元 2、基金赎回金额的计算 通常情况下,赎回费=赎回份额×赎回费率 赎回金额=赎回份额-赎回费 本基金的赎回费率详见招募说明书。 强制赎回费情形下,赎回费=当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 额1%以上的赎回份额×1%。 本基金的赎回价格固定为1元,赎回费率为零,因此: 赎回金额=赎回份额×1元 3、基金转换份额的计算 其中:Y =转入基金Y的份额 X =转出基金X的份额 a =转换申请受理当日转出基金X的份额净值 b =转出基金X的赎回费率 c =转换转入金额所对应的转入基金和转出基金之间的申购费率差(转入基金申购费 率小于转出基金申购费率时,c= 0) d =转换申请受理当日基金Y的份额净值” 4、申购份额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,每单位以1元价格计算 申购份额。申购有效份额的计算保留小数点后两位。 5、赎回金额的处理方式 本基金的每单位以1元价格办理赎回。赎回有效金额的计算保留小数点后两位。 6、转换份额的处理方式 本基金的每单位以1元价格办理转换。转换有效份额的计算保留小数点后两位。 7.7申购、赎回和转换的费用 1、本基金A、B、C级基金份额申购和赎回费率均为零。 基金 申购费率 赎回费率 招商现金增值货币A 0 0 招商现金增值货币B 0 0 招商现金增值货币C 0 0 2、本基金的转换费用 i.各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 ii.每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归 入转出基金的基金资产。 iii.每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基 金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用) 档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 iv.基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 v.各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率 (费用)调整,基金转换费的计算相应调整。 上述基金转换费用收取标准及转换费率自2008年2月22日起执行,原基金转换费用收取标准及转换费率同时废止。 3、基金管理人官网交易平台交易,www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。 4、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率,调整后的申购费率、赎回费率和转换费率应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金的交易费率。如因此或其他原因导致上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、在满足相关流动性风险管理要求的前提下,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金可对以下情形征收强制赎回费用: (1)发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 当出现上述任一情形时,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 7.8基金每万份收益的计算方式 1、基金日收益指每万份基金份额日收益。 基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000。 当日基金发行在外的总份额包括当日基金总份额和截止昨日累计未结转收益余额。上述 收益的精度为0.0001元,第五位采用去尾的方式。 2、按日结转份额的基金七日收益率: 基金七日收益率= 注:为最近第i公历日的每万份基金份额收益,上述收益率以四舍五入的方式保留至小 数点后第3位。 3、本基金管理人将每日分别计算A、B、C级基金份额的万份净收益和七日年化收益率。 7.9申购、赎回和转换的注册登记 基金注册登记机构在收到基金投资者申购、赎回和转换申请之日起2个工作日内为投资 者登记权益并办理注册登记手续。基金管理人自接受基金投资者有效赎回申请之日起4个工 作日内,支付赎回款项。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整, 但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介上刊登公告。 7.10暂停或拒绝申购、赎回和转换的情形和处理方式 1、暂停或拒绝申购的情形和处理 本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资人的申购申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所正常交易时间非正常停市; (3)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (4)法律、法规规定或中国证监会认定的其它暂停申购情形; (5)当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时,可拒绝该 笔申购申请; (6)当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度 绝对值达到0.5%时; (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时; (8)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停接受基金申购申请; (9)基金管理人认为需暂停申购的其它情形。 发生上述第(1)-(4)项、第(6)、(8)、(9)项暂停申购情形时,基金管理人应 当立即在指定媒介上刊登暂停申购公告; 发生上述第(5)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。 发生上述第(6)项情形时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离 度绝对值调整到0.5%以内。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停 基金申购,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停 申购公告。 2、暂停赎回和转换或延缓支付赎回款项的情形和处理 本基金发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资人的赎回和转换申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所交易时间非正常停市; (3)涉及转换的两只基金,其中的一只或两只当日为非日常交易开放日; (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请; (5)法律、法规规定或中国证监会认定的其它情形。 发生上述情形时,基金管理人按规定向中国证监会报告。如暂时不能足额兑付赎回申请, 可兑付部分按单个账户已接受的赎回申请量占本基金已接受赎回申请总量的比例分配给赎 回申请人,未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以 兑付。 发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停 基金赎回和基金转换,应当报中国证监会批准;经批准后,基金管理人应当立即在指定媒介 上刊登暂停公告。暂停期间,每两周至少刊登提示性公告一次,暂停期间结束,基金重新开 放时,基金管理人应公告最新的基金资产收益情况。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个 开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回 申请或者延缓支付赎回款项的措施。 7.11巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日中,本基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换转出申请总数扣除申购 申请总数及基金转换转入申请总数后的余额)超过本基金上一日基金总份额的10%时,即 认为本基金发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序 执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若 进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一日基金总份额10%以上 的部分,将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户 非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额。投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤 销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一 个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单 笔赎回最低份额的限制。 (3)如发生巨额赎回时,涉及基金转换业务,基金管理人将基金转出部分视同基金赎 回情况处理,投资者的转换申请可能被延迟或部分实现转换。 (4)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在2日内在指定 媒介上刊登公告,并说明有关处理方法。 若本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受本 基金赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、基金转换涉及巨额赎回情况的处理 投资者申请基金转换时,若遇转出基金发生巨额赎回,未被转换的剩余份额将被取消基 金转换申请。 7.12暂停申购、赎回和转换的公告、重新开放申购、赎回和转换的公告 1、基金发生上述暂停申购、赎回和转换情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在指定媒介上刊登本基金 重新开放申购、赎回和转换公告并公布最近一个工作日的基金收益情况。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购、赎回和转 换时,基金管理人应提前1个工作日在指定媒介上刊登本基金重新开放申购、赎回和转换公 告,并在重新开放申购、赎回和转换日公告暂停期间的本基金的收益情况。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束,本基金重新开放申购、赎回和转换时,基金管理人应提前3个工作日 在指定媒介上连续刊登本基金重新开放申购、赎回和转换公告,并在重新开放申购、赎回和 转换日公告暂停期间的本基金收益情况。 §8基金的非交易过户与转托管 8.1非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回或转换等基金交易方式,将一定数量的基金份额按 照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为,包括继承、捐赠、遗 赠、自愿离婚、分家析产、国有资产无偿划转、机构合并或分立、资产售卖、机构清算、企 业破产清算、强制执行,及基金注册与过户登记人认可的其它行为。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是合格的个人投资者或机构投资者。 办理非交易过户与转托管必须提供相关资料。符合条件的非交易过户与转托管按《招商 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》的有关规定办理。 8.2转托管 投资者认购/申购基金后可以向原认购/申购基金的销售机构发出转托管指令。转托管完 成后,投资者才可以在转入销售机构赎回其基金份额。 8.3其他 在相关法律法规有明确规定的条件下,基金管理人将可以办理基金份额的质押业务或其 他非交易过户业务,并制定、公布并实施相应的业务规则。 §9基金的投资 9.1投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。 9.2投资范围 本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内 (含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行 认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 9.3投资策略 1、决策依据 (1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程; (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2、投资程序 (1)研究人员为投资运作提供决策支持; (2)投资决策委员会确定资产配置方案; (3)基金经理负责牵头拟订投资方案; (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要; (5)根据决策纪要基金经理牵头构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执 行; (6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理; (7)基金经理定期检讨投资组合的运作成效,并拟定改进方案; (8)数量分析小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报 告。 3、投资策略及投资组合管理的方法和标准 本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具 的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。 ■根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; ■根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; ■根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整; ■在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资 品种和无风险套利机会; ■合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。 (1)本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 A.收益率曲线研究 短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将 根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投 资策略的制定提供决策依据。 B.短期资金市场的资金供给与需求研究 短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期 资金市场资金供应量同以下几种因素相关: ■央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策 调控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金,都对短 期利率产生重大影响。 ■回购市场的交易量、成交的利率水平分布。 ■短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购 增多、新债交款日期附近资金面偏紧。 ■货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。 通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决定 本基金的市场操作策略。 (2)本基金具体操作策略 A.根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具 体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当 延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来, 也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。 B.根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,来 确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。 C.根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日, 实现现金流的有效管理。 D.目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方 式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。 本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获 得安全的超额收益。 E.由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值 出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收 益。 F.积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的国 债、金融债、以及央行票据数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据 二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的 投标价位。在合理价格获得债券,满足组合配置需要。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定,并综合考虑短期资金市场中各投资品种的 收益性、流动性、及信用风险情况,招商现金增值基金的资产配置比例范围确定为:央行票 据0-80%;回购0-80%;短期债券0-80%;现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包 括政策性金融债)的比例为5-80%。 随着短期资金市场的发展与金融创新的深入,及日后相关法律法规允许本基金可投资的 金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目 标的前提下适时调整基金投资品种的范围和财产比例。 9.4业绩比较标准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利 率。 由于目前市场上没有成熟的指数或其他更合适的指标作为本基金的业绩基准,因此本基 金在考虑到目标客户构成和资金来源性质的基础上制订了此基准。当市场有更加适合的业绩 比较基准时,基金管理人有权对此基准进行调整;并提前三个工作日在指定媒介上公告。 9.5投资限制和禁止行为 1、投资限制 本基金投资组合将遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续 期不得超过240天; (2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%; (3)根据本基金基金份额持有人集中度,对(1)、(2)所述投资组合实施如下调整: 1)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于20%; 2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金 投资组合的平均剩余期限应不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计不得低于30%; (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的10%; (5)本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的30%,但投资 于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款,不受上述比例限制; (6)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金 资产净值的比例合计不得超过20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存 款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (7)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎 回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (8)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益 人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性 金融债券除外; (9)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于5%; (10)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比 例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (11)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比 例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%; 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作 为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (12)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (13)基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同 业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (14)法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 本基金将在自基金成立之日起不超过四十五个工作日内完成基金建仓。 除上述第(1)、(9)、(10)、(12)项外,由于证券市场波动、基金份额持有人赎 回、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管 理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规或中国证监 会另有规定的从其规定。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基 金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行 信息披露程序。 2、投资禁止行为 为维护基金持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)投资于股票、其他基金(国务院另有规定的除外); (2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券; (3)将基金资产用于担保、资金拆借或者贷款; (4)从事证券信用交易; (5)以基金资产进行房地产投资; (6)从事可能使基金资产承担无限责任的投资; (7)将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格; (9)进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为; (10)证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、禁止投资工具 按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具; (4)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。 9.6投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、计算公式: 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: ?投资于金融工具产生的资产?剩余期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余期限+债券正回购?剩余期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为: ?投资于金融工具产生的资产?剩余存续期限-?投资于金融工具产生的负债?剩余存续期限+债券正回购?剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)银行存款、同业存单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天; 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数 计算; (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银 行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计 算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计 算; (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的 天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计 算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动 利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议 到期日的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实 际剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余 期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议 到期日的实际剩余天数计算; (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。 9.7基金管理人代表基金行使债务权利的处理原则及方法 不谋求对所投资企业的控制或者进行管理; 依照《民法通则》、《民事诉讼法》、《企业破产法》(试行)及其他法律法规的有关 规定行使债权人的有关权利。 9.8基金的融资 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 9.9基金投资组合报告 招商现金增值开放式证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日,来源于《招商现金增值开放式证券投 资基金2023年第3季度报告》。 1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,901,614,949.33 34.36 其中:债券 4,901,614,949.33 34.36 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 5,550,239,261.01 38.90 其中:买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备付 3,809,291,740.84 26.70 金合计 4 其他资产 5,771,240.06 0.04 5 合计 14,266,917,191.24 100.00 2报告期债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融 2.69 资余额 其中:买断式回购融 - 资 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比 例(%) 2 报告期末债券回购融 90,029,403.60 0.64 资余额 其中:买断式回购融 - - 资 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 2.1债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。3基金投资组合平均剩余期限 3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 65 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 67 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 3.2报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。3.3报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30天以内 38.60 0.64 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 2 30天(含)-60天 18.56 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 3 60天(含)-90天 13.95 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 4 90天(含)-120天 8.67 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 5 120天(含)-397天 20.89 - (含) 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率 债 合计 100.67 0.64 4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 129,833,658.08 0.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,071,597,476.71 7.56 其中:政策性金融债 588,905,267.60 4.16 4 企业债券 187,952,003.14 1.33 5 企业短期融资券 1,179,229,049.12 8.32 6 中期票据 195,706,456.89 1.38 7 同业存单 2,137,296,305.39 15.09 8 其他 - - 9 合计 4,901,614,949.33 34.60 10 剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债券 6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 公允价值 产净值比 例(%) 1 115842 23中证S8 3,800,000 380,737,975.91 2.69 2 230401 23农发01 2,600,000 264,042,736.36 1.86 3 112384584 23张家港农 2,500,000 249,456,939.24 1.76 村商业银行 CD011 4 012382900 23江苏铁路 2,000,000 200,514,817.19 1.42 SCP005 5 112303120 23农业银行 2,000,000 197,962,670.51 1.40 CD120 6 112386959 23西安银行 2,000,000 197,764,459.52 1.40 CD060 7 220216 22国开16 1,500,000 152,281,595.34 1.07 8 012382695 23浦发集团 1,500,000 150,430,594.25 1.06 SCP003 9 112312027 23北京银行 1,400,000 139,625,690.81 0.99 CD027 10 112315386 23民生银行 1,400,000 138,481,427.30 0.98 CD386 7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5% - 间的次数 报告期内偏离度的最高值 0.0188% 报告期内偏离度的最低值 -0.0206% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单 0.0119% 平均值 7.1报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。7.2报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。9投资组合报告附注 9.1基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时 的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净 值维持在1.0000元。 9.2 报告期内基金投资的前十名证券除22国开16(证券代码220216)、23北京银行CD027 (证券代码112312027)、23民生银行CD386(证券代码112315386)、23农发01(证券代 码230401)、23农业银行CD120(证券代码112303120)、23西安银行CD060(证券代码 112386959)、23张家港农村商业银行CD011(证券代码112384584)、23中证S8(证券代 码115842)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形。 1、22国开16(证券代码220216) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次受 到监管机构的处罚。 2、23北京银行CD027(证券代码112312027) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法履 行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、23民生银行CD386(证券代码112315386) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反 洗钱法、违规提供担保及财务资助、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、23农发01(证券代码230401) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、违规提供 担保及财务资助、信息披露虚假或严重误导性陈述等原因,多次受到监管机构的处罚。 5、23农业银行CD120(证券代码112303120) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反 洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 6、23西安银行CD060(证券代码112386959) 根据2022年12月26日发布的相关公告,该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性 陈述被榆林银保监分局处以罚款。 根据2023年5月6日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被陕西银保监 局处以罚款。 根据2023年5月30日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被陕西银保监 局处以罚款。 7、23张家港农村商业银行CD011(证券代码112384584) 根据2022年11月18日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被南通银保 监分局处以罚款。 根据2023年1月2日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被苏州银保监分局处 以罚款。 根据2023年1月5日发布的相关公告,该证券发行人因违反反洗钱法被央行苏州市中 心支行处以罚款,并警告。 8、23中证S8(证券代码115842) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反反 洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 26,784.04 2 应收清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 5,744,456.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,771,240.06 §10基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资者 购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 招商现金增值货币A: 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 率③ 准差④ 2004.01.14-2004.12.31 2.3738% 0.0013% 1.5916% 0.0002% 0.7822% 0.0011% 2005.01.01-2005.12.31 2.2997% 0.0026% 1.8250% 0.0000% 0.4747% 0.0026% 2006.01.01-2006.12.31 1.8508% 0.0032% 1.9060% 0.0003% -0.0552% 0.0029% 2007.01.01-2007.12.31 2.6033% 0.0024% 2.8237% 0.0019% -0.2204% 0.0005% 2008.01.01-2008.12.31 3.4380% 0.0085% 3.8249% 0.0012% -0.3869% 0.0073% 2009.01.01-2009.12.31 1.3671% 0.0044% 2.2813% 0.0000% -0.9142% 0.0044% 2010.01.01-2010.12.31 1.8279% 0.0037% 2.3361% 0.0003% -0.5082% 0.0034% 2011.01.01-2011.12.31 3.7607% 0.0030% 3.3257% 0.0007% 0.4350% 0.0023% 2012.01.01-2012.12.31 4.1113% 0.0025% 3.2903% 0.0007% 0.8210% 0.0018% 2013.01.01-2013.12.31 4.1280% 0.0027% 3.0417% 0.0000% 1.0863% 0.0027% 2014.01.01-2014.12.31 4.5181% 0.0021% 3.0139% 0.0002% 1.5042% 0.0019% 2015.01.01-2015.12.31 3.5996% 0.0024% 2.1458% 0.0012% 1.4538% 0.0012% 2016.01.01-2016.12.31 2.5126% 0.0010% 1.5250% 0.0000% 0.9876% 0.0010% 2017.01.01-2017.12.31 3.8444% 0.0007% 1.5208% 0.0000% 2.3236% 0.0007% 2018.01.01-2018.12.31 3.4890% 0.0017% 1.5208% 0.0000% 1.9682% 0.0017% 2019.01.01-2019.12.31 2.4053% 0.0009% 1.5208% 0.0000% 0.8845% 0.0009% 2020.01.01-2020.12.31 1.7779% 0.0012% 1.5250% 0.0000% 0.2529% 0.0012% 2021.01.01-2021.12.31 2.0704% 0.0005% 1.5208% 0.0000% 0.5496% 0.0005% 2022.01.01-2022.12.31 1.5981% 0.0009% 1.5208% 0.0000% 0.0773% 0.0009% 2023.01.01-2023.09.30 1.2436% 0.0006% 1.1375% 0.0000% 0.1061% 0.0006% 自基金成立起至2023.09.30 71.5788% 0.0039% 43.1975% 0.0021% 28.3813% 0.0018% 招商现金增值货币B: 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 基准收益 准收益率标 率③ 准差④ 2009.01.01-2009.12.31 0.1357% 0.0040% 0.1875% 0.0000% -0.0518% 0.0040% 2010.01.01-2010.12.31 2.0731% 0.0037% 2.3361% 0.0003% -0.2630% 0.0034% 2011.01.01-2011.12.31 4.0092% 0.0030% 3.3257% 0.0007% 0.6835% 0.0023% 2012.01.01-2012.12.31 4.3618% 0.0025% 3.2903% 0.0007% 1.0715% 0.0018% 2013.01.01-2013.12.31 4.3781% 0.0027% 3.0417% 0.0000% 1.3364% 0.0027% 2014.01.01-2014.12.31 4.7689% 0.0021% 3.0139% 0.0002% 1.7550% 0.0019% 2015.01.01-2015.12.31 3.8490% 0.0024% 2.1458% 0.0012% 1.7032% 0.0012% 2016.01.01-2016.12.31 2.7597% 0.0010% 1.5250% 0.0000% 1.2347% 0.0010% 2017.01.01-2017.12.31 4.0939% 0.0007% 1.5208% 0.0000% 2.5731% 0.0007% 2018.01.01-2018.12.31 3.7378% 0.0017% 1.5208% 0.0000% 2.2170% 0.0017% 2019.01.01-2019.12.31 2.6514% 0.0009% 1.5208% 0.0000% 1.1306% 0.0009% 2020.01.01-2020.12.31 2.0230% 0.0012% 1.5250% 0.0000% 0.4980% 0.0012% 2021.01.01-2021.12.31 2.3155% 0.0005% 1.5208% 0.0000% 0.7947% 0.0005% 2022.01.01-2022.12.31 1.8423% 0.0009% 1.5208% 0.0000% 0.3215% 0.0009% 2023.01.01-2023.09.30 1.4255% 0.0006% 1.1375% 0.0000% 0.2880% 0.0006% 自基金成立起至2023.09.30 54.7469% 0.0034% 29.1326% 0.0020% 25.6143% 0.0014% 注:1.本基金合同生效日为2004年1月14日。 2.本基金B类份额自2009年12月2日起存续。 3.本基金从2023年11月3日起新增C类份额,本基金C类份额从成立至报告期末未有 资金进入,仅披露本基金A、B类份额的情况。 §11基金的财产 11.1基金财产的构成 本基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息及其他投资等的价值总 和。 11.2基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 11.3基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 11.4基金财产的保管与处分 1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人 不得将本基金财产归入其固有财产。 2、基金管理人、基金托管人因本基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和 收益,归入本基金财产。 3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行 清算的,本基金财产不属于其清算财产。 4、非因本基金财产本身承担的债务,不得对本基金财产强制执行。 §12基金资产的估值 12.1估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产的价值。 12.2估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需 要对外披露基金净值的非营业日。 12.3估值对象 本基金依法持有的有价证券。 12.4估值方法 1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率 并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法摊销,每日计提损益。 2、债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。 3、银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息。 4、在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前,本基金暂不投资 于交易所短期债券。 5、基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行 重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的 一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商 定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基 金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。当“影子定价”确定的基金资产净值与 “摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理 人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝 对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负 偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理 人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有 赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 7、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 8、上述估值方法如有变动,基金管理人将提前三个交易日在指定媒介公告。 12.5估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金管理人完成估值后,将估值结 果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、 时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管理人;月末、年中和年 末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 12.6基金资产估值结果的确认 基金管理人和基金托管人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值计算结果的 准确性和及时性。 12.7基金资产计算差错的处理 基金资产估值计算出现错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当通报基金 托管人并报中国证监会备案。 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册与过户登记人、或代理 销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当 对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿 责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系 统故障差错、下达指令差错等。 对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒, 则属不可抗力。因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差 错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承 担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿,本合同的当事人应将按照以下约定处理。 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进 行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差 错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务 的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更 正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且 仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍 应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事 人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额 的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事 人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金 托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失时,基 金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金 资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、 本《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔 偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发 生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有当事人,根据差错发生的原因确定差错责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册与过户登记人的交易数据的,由基金注 册与过户登记人进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案; 当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 12.8暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; 2、因其它任何不可抗力致使基金管理人无法准确计算基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当 暂停基金估值。 12.9特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的差异不作为基金资产估值差 错处理。 2、由于证券交易场所或登记结算公司发送的数据错误,或战争、火灾、地震、洪水等 不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值及收益率计算错误,基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 §13基金的收益分配 13.1基金收益的构成 1、买卖证券价差; 2、基金投资所得债券利息; 3、银行存款利息; 4、其它合法收入。 13.2基金净收益 某级基金净收益为该级基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用 后的余额。各级基金存在日净收益为负值的可能。 13.3收益分配原则 1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。 2、本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人,当日收益参与下一日的收益分配, 并定期支付且结转为相应的基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾 的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。 通常情况下,本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂不支持按日支付的销售机 构,仍保留按月支付的方式。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配。 3、本基金的分红方式限于红利再投资。如当期累计分配的基金收益为正,则为份额持 有人增加相应的基金份额;如当期累计分配的基金收益为负,则直至累计基金收益为正的时 期,方为份额持有人增加基金份额。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。 4、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额 自下一个工作日起不享有基金的分配权益。 5、投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,基金份额对应的基金收益不随 赎回款项支付给投资者。投资者全部赎回基金份额时,基金收益将全部结算并计入投资者账 户。 6、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整 不需要基金份额持有人大会决议通过。 13.4基金收益公告 1、本基金每工作日公告前一个工作日的每万份基金日收益和基金七日收益率(%)。 若遇法定节假日,于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的基金日收益、节假日最 后一日的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日的基金日收益和七日年化收益率。基金 收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。 2、基金日收益指每万份基金份额日收益。 某级基金日收益=[当日某级基金净收益/当日某级基金发行在外的总份额]*10000。 当日基金发行在外的总份额包括当日基金总份额和昨日未结转收益余额。上述收益的精 度为0.0001元,第五位采用去尾的方式。 3、按日结转份额的基金七日收益率: 某级基金七日收益率= 注: 为最近第i公历日的每万份基金份额收益,上述收益率以四舍五入的方式保留至小数点 后第3位。B级基金七日收益率自2009年12月02日开始计算。C级基金七日收益率自2023 年11月4日开始计算 4、本基金定期进行收益结转,具体做法是将投资人账户的待结转收益结转为该投资人 账户的本基金份额。 5、本基金对定期收益结转不再另行公告。 §14基金的费用与税收 14.1与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用包括:基金管理人的管理费;基金托管人的托管费;基金合同生 效后的基金信息披露费用;基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费;基金份额持 有人大会费用;基金的证券交易费用;以及其它按照国家有关规定可以在基金财产中列支的 其它费用。 1、基金管理费 本基金管理费年费率为0.33%。基金管理费按本基金前一日的资产净值乘以基金管理费 年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日本基金的资产净值×年管理费率÷365 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付, 若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管费 本基金托管费年费率为0.10%。托管费按本基金前一日资产净值乘以相应的托管费年费 率来计算。计算方法如下: 每日应支付的基金托管费=前一日本基金资产净值×年托管费率÷365 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 其它与基金运作有关的费用根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用。 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 14.2与基金销售有关的费用 1、申购和赎回费: 基金 申购费率 赎回费率 招商现金增值货币A 0 0 招商现金增值货币B 0 0 招商现金增值货币C 0 0 2、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费中不低于25%的部分归入转出基金的基金资产。 (3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。 (4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。 (5)各只基金的标准申购费率(费用)按照最新的招募说明书列示执行。如标准申购费率(费用)调整,基金转换费的计算相应调整。 (6)本基金A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额均适用以上规则。 3、销售和服务费 销售和服务费主要用于支付销售机构的佣金、基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等,该笔费用从基金财产中扣除。 本基金A级基金份额的销售和服务年费率为0.25%, B级基金份额的销售和服务年费率为0.01%,C级基金份额的销售和服务年费率为0.25%。销售和服务费用按本基金前一日的资产净值乘以相应的销售和服务费年费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的销售和服务费用=前一日本基金的资产净值×年销售和服务费率÷365 销售和服务费用每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售和服务费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 4、基金管理人官网交易平台交易,www.cmfchina.com网上交易,详细费率标准或费率标准的调整请查阅官网交易平台及基金管理人公告。 5、基金管理人可按中国证监会规定程序在基金合同约定的范围内调整申购费率、赎回费率和转换费率,调整后的申购费率和赎回费率和转换费率应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整基金的交易费率。如因此或其他原因导致上述费率发生变更,基金管理人最迟应于新费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。 14.3基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 §15基金的会计和审计 15.1基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、本基金独立建账、独立核算; 3、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如 下原则:如果基金成立少于3个月,可以并入下一个会计年度; 4、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 5、会计制度执行国家有关的会计制度; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 15.2基金审计 1、本基金管理人聘请德勤华永会计师事务所及其具有证券、期货相关业务资格的注册 会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意; 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或 基金管理人)同意后可以更换。更换会计师事务所在2日内公告。 §16基金的信息披露 16.1信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《证券投资基金信息披露 内容和格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》、基金合同及其它有关规定进行。 相应法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 16.2信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人及其日常机构(如有)等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露, 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资 料。 16.3信息披露的种类、披露时间和披露形式 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项 的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人 服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应 当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发 生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募 说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金 概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、成立公告 基金发起人按照《暂行办法》及其实施准则、《试点办法》和基金契约的有关规定编制 并公布成立公告。 3、基金收益公告 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业 网点披露开放日的基金日收益和基金七日收益率(%)。若遇法定节假日,应于节假日结束 后第二个自然日,披露节假日期间的基金日收益、节假日最后一日的七日收益率,以及节假 日后首个开放日的基金日收益和七日收益率。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金日收益和基金七日收益率(%)。 4、定期报告 (1)基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报 告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务 会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 (2)基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期 报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 (3)基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将 季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息” 项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的 特有风险。中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理人应当在年度报告、中期报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人 的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 5、基金临时信息披露 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金净值产生重大影响的下列 事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金合同终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基 金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; (8)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (10)基金所投资的证券出现重大事件; (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政 处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重 大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大 关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更; (15)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五; (16)基金上市; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的正 负偏离度绝对值达到0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法” 计算的基金资产净值连续2个交易日出现负偏离度绝对值超过0.5%的情形; (22)本基金遇到极端风险情形时,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相 关金融工具; (23)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (24)本基金投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单时; (25)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 6、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 7、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 8、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作 出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律 师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。 16.4信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、各类基金份额前一个工作日每万份基金单位日收益及以最近七 日(含节假日)收益所折算的年资产收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产 品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进 行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,单只基金只需选择一 家报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息, 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起, 按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则相关规定。前 述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后十年。 16.5信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 §17风险揭示与管理 17.1基本风险揭示 1、信用风险 由于债券发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债 券价格下降,将对基金财产造成损失。另外,回购交易中由于融资方(正回购方)违约到期 无法及时支付回购本息,也将会对基金财产造成损失。 2、流动性风险 短期资金市场金融工具的流动性相对较好,但是在特殊市场情况下(加息或是市场资金 紧张的情况下)也会出现部分品种的交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果基金赎回金 额较大,可能因流动性风险的存在导致基金净值出现波动。 3、利率风险 因宏观经济形势、货币政策、短期资金市场供求关系的变动导致利率波动时,将会产生 利率风险;利率风险主要体现在影响本基金持有未到期的短期债券的资本损失以及回购等的 机会成本损失。 4、再投资风险 再投资风险反映了利率下降时,到期品种的再投资仅能获取相对较低的利息收益,这将 会对组合收益造成一定的影响。 5、政策风险 政策风险主要指由于中央政府的货币政策、财政政策的变动导致短期资金市场波动所引 发的风险。或是由于相关法律法规调整对基金操作的影响带来的风险。 6、业绩风险 尽管本基金主要投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、回 购以及银行存款等短期金融工具,风险相对较低。但是投资者购买货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。 7、管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关 信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。 8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售 机构(包括直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售 机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征 的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产 品风险之间的匹配检验。 9、本基金存续期间内,若有效持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60 个工作日基金资产净值低于5,000万元人民币,则基金管理人将宣布本基金终止,并报中国 证监会批准。投资人将面临《基金合同》提前终止的风险。 10、本基金的投资范围包括债券回购,债券回购为提升基金组合收益提供了可能,但也 存在一定的风险。如发生债券回购交收违约,质押券可能面临被处置的风险,因处置价格、 数量、时间等的不确定,可能会给基金资产造成损失。 17.2投资风险的管理 投资风险的管理是风险管理最重要的部分之一,本基金在借鉴国外风险管理模式的基础 上,针对招商现金增值基金的投资运作特点进行风险管理。风险管理主要措施包括: 1、信用风险。 本基金投资范围主要包括国债、金融债、央行票据以及以上述品种为质押的回购。本基 金投资组合的信用风险比较低。 2、流动性风险。 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流 动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (1)基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“§7基金份额的申购、赎回和转换”章节。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资于现金及各类货币市场工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和 个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份 额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放 日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎 回申请的措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者赎回需求的情形时,基 金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取 延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、暂停基金估值等流动性风 险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审 批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基 金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项 支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全 面保障投资者的合法权益。 3、利率风险。 本基金投资组合的平均剩余期限控制在120天以内,而且在宏观经济和利率走势研究判 断的基础上,预期利率上升时缩短组合的平均剩余期限;预期利率下降时适当增加组合的平 均剩余期限。因此通过组合剩余期限的调控,基金可以在很大程度上规避利率变动导致的风 险。 4、政策风险。 基金管理人将加大对宏观经济和相关政策的研究力度,以支持实际投资。 §18基金的终止与清算 18.1基金的终止的情形及处理方式 1、本基金出现下列情形之一的,本基金经中国证监会批准后将终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)基金合同约定的其它情形; (4)中国相关法律法规或中国证监会规定的其它情形。 2、本基金终止后,应予公告,并按相关法律法规的规定和本基金合同的有关约定,组 织基金清算小组对基金进行清算。 18.2基金的清算 本基金终止后,应当对基金进行清算。 1、基金清算小组 (1)基金自终止之日起3个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证券、期货相关 业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作 人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 (4)基金清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书 后,报中国证监会备案并公告。 2、基金清算程序 (1)基金终止后,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)基金清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金资产进行估价; (4)对基金财产进行变现; (5)将基金清算结果报告中国证监会; (6)公布基金清算公告; (7)进行基金剩余财产的分配。 3、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小 组优先从基金财产中支付。 4、基金剩余财产的分配 基金清算后的全部剩余财产扣除清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。基金份额持有人利用获分配的剩余财产认购、申购本公司管理的其他基金,免收认 购、申购费。 5、基金清算的公告 基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关 重大事项将及时公告;基金清算小组作出的清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计 师事务所审计、律师事务所出具法律意见书,并经中国证监会批准后3个工作日内公告。 6、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 §19基金合同的内容摘要 19.1基金合同当事人的权利、义务 1、基金管理人权利、义务 (1)基金管理人的权利 A.自本基金成立之日起,依法并依照基金合同的规定独立运用基金财产; B.依据基金合同的规定,获得基金管理费和其他约定和法定的收入; C.依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同或 国家有关法律规定,致使基金财产或基金持有人利益产生重大损失的,有权呈报中国证监会 和中国银监会,必要时应采取措施保护基金投资者的利益; D.提议召开基金份额持有人大会; E.销售基金份额,获取基金认购(申购)费; F.选择、更换基金销售代理人,对基金销售代理人的相关行为进行监督和处理; G.担任注册登记人或委托其他机构担任注册登记人; H.依照有关法律法规,代表基金行使债权或因投资于证券而产生的其他权利; I.依据有关法律规定及本基金合同决定基金收益的分配方案; J.在基金存续期内,依据有关的法律法规和本基金合同的规定,拒绝或暂停受理申购和 暂停受理赎回申请; K.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整开放式基金业务规则; L.有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金管理人的义务 A.遵守基金合同; B.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; C.设置相应的部门并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业 化的经营方式管理和运作基金财产; D.设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回、转换和其 它业务或委托其它机构代理该项业务; E.配备足够的专业人员进行基金注册登记或委托其它机构代理该项业务; F.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基 金财产和基金管理人的资产相互独立,保证不同基金在财产运作、财务管理等方面相互独立; G.除依据《基金法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产; H.接受基金托管人的监督; I.按规定计算并公告基金收益率; J.严格按照《基金法》、基金合同及其它有关规定,履行信息披露及报告义务; K.按照有关的法律法规保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除 《基金法》、本基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 得向他人泄露; L.按规定向基金份额持有人分配或结转基金收益; M.按规定受理并办理申购、赎回、转换申请,及时、足额支付赎回; N.不谋求对所投资公司的控制和直接管理; O.依据《基金法》、基金合同及其它有关规定召集基金持有人大会; P.保存基金的会计账册、报表、记录15年以上; Q.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出;保证基金投资者 能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料 的复印件; R.参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; S.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; T.因过错导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,并采取适当、合理的方式进行赔偿, 其过错责任不因其退任而免除; U.监督基金托管人按照基金合同规定履行义务,基金托管人因过错造成基金财产损失时, 应代表基金向基金托管人追偿,除法律法规和基金合同规定之外,基金管理人不对基金托管 人承担连带责任; V.不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动; W.有关法律、法规和基金合同规定的其它义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)基金托管人的权利 A.依法持有并保管基金财产; B.依据本基金合同及《托管协议》规定获得基金托管费; C.监督本基金的投资运作; D.有关法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金托管人的义务 A.遵守基金合同; B.依法持有基金财产; C.以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; D.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备有足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; E.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的 安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同 的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账 册记录等方面相互独立; F.除依据《基金法》、基金合同及其它有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管基金财产; G.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; H.应当代表基金,以基金名义开立基金专用银行存款账户,以托管人和基金联名的方式 开设基金专用证券账户,以托管人的名义开立资金结算账户,代理基金的资金结算业务; I.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其它有关规定另有规定外,在基金信 息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; J.复核、审查基金管理人计算的基金资产收益率; K.采用适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回、转换等事项符合基金合 同等有关法律文件的规定; L.采用适当、合理的措施,使基金管理人用以计算本基金份额的认购、申购、赎回、转 换的方法符合本基金合同等法律文件的规定; M.采用适当、合理的措施,使基金投资和融资的条件符合基金合同等有关法律文件的规 定; N.按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并报中国银监会和中国证监会; O.在定期报告内出具基金托管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按 照基金合同的规定进行;若基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管 人是否采取了适当的措施; P.按有关规定,建立并保存基金持有人名册15年以上; Q.按有关规定,保存基金的会计账册、报表和记录15年以上; R.按规定制作相关帐册并与基金管理人核对; S.依据基金管理人的指令或有关规定将基金份额持有人收益和赎回款项划到指定账户; T.参加基金清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; U.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中 国银监会,并通知基金管理人; V.因过错导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其过错责任不因其退任而免除; W.监督基金管理人按照基金合同规定履行义务,基金管理人因过错造成基金财产损失时, 应代表基金向基金管理人追偿,除法律法规和基金合同规定之外,基金托管人不对基金管理 人承担连带责任; X.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; Y.法律、法规和基金合同规定的其它义务。 3、基金份额持有人的权利和义务 (1)基金份额持有人权利 A.取得基金收益; B.按照基金合同的规定提议召开或自行召开基金份额持有人大会; C.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,并行使表决权; D.监督基金运作情况; E.查询或者获取公开的基金业务及财务状况资料; F.按照本基金合同的规定申购、赎回基金份额,并在规定的时间内取得有效申请的款项 或基金份额; G.按照基金合同的规定在本基金和招商先锋基金及招商安泰系列基金各基金之间进行 转换; H.因基金管理人、托管人、注册登记人、销售机构的过错导致利益受到损害时要求赔偿 的权利; I.参与基金清算剩余财产的分配; J.法律、法规和基金合同规定的其它权利。 (2)基金持有人义务 A.遵守基金合同; B.缴纳基金认购和申购款项及规定的费用; C.以投资额为限承担基金亏损或者终止的有限责任; D.不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动; E.法律、法规和基金合同规定的其它义务。 19.2基金份额持有人大会 1、本基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组 成。基金的每一基金份额都拥有平等的投票权。 基金份额持有人大会决议生效须经基金份额持有人大会讨论通过。上述通过事项如无需 监管部门批准,则即刻生效;需监管部门批准的,在获得相关批准后生效。 2、基金份额持有人大会召开事由 有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会: (1)变更基金合同(因相应的法律、法规发生变动导致必须对基金合同进行修改的情 况除外); (2)决定终止基金合同; (3)更换基金管理人; (4)更换基金托管人; (5)转换基金运作方式; (6)与其他基金合并; (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (8)基金管理人和基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (9)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会; (10)中国证监会规定的其它情形以及法律法规及基金合同规定的其它事项。 当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度 绝对值连续两个交易日超过0.5%时,经基金管理人和基金托管人协商,可选择采取暂停接 受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施,不需召开基金份额持有人大会。 3、基金份额持有人大会召集方式 (1)在正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的 权益登记日、开会时间、地点由基金管理人选择确定; (2)在更换基金管理人、审议与基金管理人有利益冲突的事项或者基金管理人无法行 使召集权的情况下,由基金托管人召集基金份额持有人大会; (3)代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内 决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不 召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认 为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。如果基金托管人也 决定不召集或在规定时间内未能作出书面答复,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有 人有权自行召集,并应当至少提前三十日向中国证监会备案。基金管理人、基金托管人应当 配合,不得阻碍、干扰。 4、基金份额持有人大会的通知 召开基金份额持有人大会,召集人必须至少提前三十日在指定媒介上公告通知。基金份 额持有人大会通知至少应载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和方式; (2)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (3)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于委托人身份、代理人身份、代理 权限、代理有效期限等)送达时间和地点; (4)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (5)会议拟审议的主要事项和议事日程; (6)会议的议事程序和表决方式; (7)会务常设联系人姓名、电话; (8)召集人需要通知的其他事项。 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由基金管理人决定通讯方式和书面表决方式, 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见的寄交、收取方式和截止时间。 5、基金份额持有人大会的召开方式 基金份额持有人大会可以采取现场方式召开,也可以采取通讯等方式召开。 基金份额持有人大会的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以 现场开会方式召开基金份额持有人大会。 基金份额持有人大会应当有代表百分之五十以上基金份额的持有人参加,方可召开。 (1)现场方式召开 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席并行使表决权。现场 开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。 亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者应出具的委托人持有基金份额 的凭证以及委托人的代理投票授权委托书应当符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。 如果出席会议的持有人代表的基金份额未达到百分之五十以上,或有其他情况未达到现 场开会的条件,则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为15天, 但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍然必须 达到上述所有相关条件,才能视为有效。 (2)通讯方式召开 通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: A.召集人按本基金合同的规定公告会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公 告; B.召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监 督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; C.直接出具书面意见的基金份额持有人所提交的持有基金份额的凭证,以及受托代表他 人出具书面意见的代理人所应出具的委托人持有基金份额的凭证和委托人的代理投票授权 委托书应当符合法律、法规、本基金合同和会议通知的规定; D.会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果以通讯方式开会达不到上述通讯方式开会的条件,或者召集人收到的出具书面表决 意见书的基金份额持有人所代表的基金份额未能达到权益登记日基金总份额的百分之五十 以上,则对同一议题可履行再次开会程序。再次开会日期的提前通知期限为15天,但确定 有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不应发生变化。再次开会仍然必须达到上 述所有相关条件,才能视为有效。 6、基金份额持有人大会的议事内容与程序 (1)议事内容 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如修改基金合同、决定终止基金、更 换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、与其他基金合并、提高基金管理人或 基金托管人报酬以及召集人认为需要提交基金份额持有人大会讨论的其它事项。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十以上的基金 份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会 审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大 会召开日前15天提交召集人。召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交 的临时提案应当在大会召开日前10天公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开日前10天公告,否则会议的召开日期应当顺延并保证至少有10天的间隔 期。 召集人应按照以下原则对提案进行审核: A.关联性:召集人负责对提案进行审议,如果提案所涉及事项与基金有直接关系,并且 不超出法律、法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,则可以提交大会审议; 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持 有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 B.程序性:召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提 案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就 程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行 审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十以上的基金份额持有人提交基金份额 持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基 金份额持有人大会审议,需由单独或合并持有权益登记日基金总份额百分之十五以上的基金 份额持有人提交;基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获 得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间 隔不少于六个月。 (2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(8)款规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金 管理人授权出席会议的代表,在基金管理人未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席 会议的代表主持;如果基金管理人和基金托管人均未能主持大会,则由出席大会的基金份额 持有人以所代表的基金份额百分之五十以上多数选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有人大会的主持人。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名 称)等事项。 在通讯方式开会的情况下,由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期第 二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 7、基金份额持有人大会的表决 (1)基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权; (2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: A.一般决议:一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上通 过方为有效,除下列B所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式 通过; B.特别决议:特别决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上通过 方为有效。除法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,更换基金管理人、 更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基金运作方式等重大事项必须以特别决议通过方 为有效。 (3)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (4)采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。表 决意见模糊不清或相互矛盾的视为无效表决。 (5)基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 8、计票 (1)现场开会 A.如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主 持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表 与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金 份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名 基金份额持有人代表担任监票人。 B.监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 C.如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果会 议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人的代理人对会 议主持人宣布的表决结果有异议,有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应 当立即重新清点并公布重新清点结果; D.记票过程应当由公证机关予以公证。 (2)通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 9、生效与公告 基金份额持有人大会决议自作出之日起生效,但其中需中国证监会或其他有权机构核准 或备案的,自相关手续履行完毕之日期起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人均具有法律约束力。 基金份额持有人大会决议应在生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。 19.3基金合同解除和终止 1、基金的终止 本基金出现下列情形之一的,经中国证监会批准后将终止: (1)存续期内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工 作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人将宣布本基金终止; (2)基金经持有人大会表决终止的; (3)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的。 (4)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金管理人的职务,而 无其它适当的基金管理人承受其原有权利及义务; (5)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任本基金托管人的职务,而 无其他适当的基金托管人承受其原有权利及义务; (6)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; (7)中国证监会允许的其它情况。 2、基金清算小组 (1)基金自终止之日起3个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监 督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、律师、具有从事证 券、期货相关业务资格的注册会计师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘 请必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可 以依法进行必要的民事活动。 3、基金清算程序 (1)基金终止后,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)基金清算小组对基金财产进行清理和确认; (3)对基金资产进行估价; (4)对基金财产进行变现; (5)将基金清算结果报告中国证监会; (6)公布基金清算公告; (7)进行基金剩余财产的分配。 4、清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小 组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 基金清算后的全部剩余财产扣除清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。基金份额持有人利用获分配的剩余财产认购/申购本公司管理的其他基金,免收认 购/申购费。 6、基金清算的公告 基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关 重大事项将及时公告;基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后3个工作日内公告。 7、基金清算账册及文件的保存 基金清算账册及有关文件由基金托管人按照国家有关规定保存15年以上。 19.4争议的处理 本基金合同各方当事人因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议,如能通过协商或 调解解决的应尽量通过协商或调解解决;如各方当事人不愿通过协商、调解解决或协商调解 不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。 19.5基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记 机构办公场所查阅;也可以按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本 为准。 §20基金托管协议的内容摘要 本托管协议内容摘要依据本基金的基金管理人招商基金管理有限公司与基金托管人招 商银行股份有限公司于2003年12月签订的《招商现金增值开放式证券投资基金托管协议》 编制。本托管协议摘要中的有关数据和内容仅截至本基金托管协议签订之日。本摘要更新了 基金管理人、基金托管人信息并根据最新法律法规将其中某些说法进行了更新,例如将《基 金契约》改为《基金合同》,《暂行办法》、《试点办法》等已经废止的法律用《基金法》 等最新法律法规替代等。 20.1托管协议当事人 1、基金管理人(或简称“管理人”) 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:王小青 设立日期:2002年12月27日 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2、基金托管人(或简称“托管人”) 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:252.20亿元 法定代表人:缪建民 行长:王良 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 营业期限:持续经营 经营范围:人民币存款、贷款、结算业务;居民储蓄业务;信托贷款、投资业务;金融 租赁业务;外汇存款;外汇汇款;外汇投资;在境内、外发行或代理发行外币有价证券;贸 易、非贸易结算;外币票据贴现;外汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;境内、 外外汇借款;外汇及外币票据兑换;外汇担保;保管箱业务;征信调查、咨询服务;基金托 管业务。代办开放式基金的认购、申购、赎回业务;受托投资管理托管业务及经中国银监会 和中国人民银行批准的其他业务。 20.2基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1)监督和检查内容 根据《基金法》、《基金合同》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金的投 资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金 托管人报酬的计提和支付、基金的申购、赎回和转换、基金收益分配等行为的合法性、合规 性进行监督和核查。 (2)处理方式和程序 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》和《基金合同》和有关证券法规规定的行 为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并 以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人应报告中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 2、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 (1)监督和检查内容 根据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执 行基金管理人的投资指令、是否擅自动用基金财产、是否按时将分配给各基金份额持有人的 收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。 (2)处理方式和程序 基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《基金合同》和有关证券法规的规 定,应以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应 报告中国证监会。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托 管人限期纠正。因基金托管人未对基金财产实行分帐管理、擅自挪用基金财产,以及因基金 托管人的过错导致基金财产灭失、减损或出于危险状态的,基金托管人应赔偿基金因此所受 的损失。 (3)基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、 核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的, 监督方应报告中国证监会。 20.3基金财产保管 1、基金财产保管的原则 招商现金增值基金所有财产的保管责任由基金托管人承担,而且应独立保管。 基金托管人必须将基金财产与自有资产严格分开,为基金设立独立的账户,与基金托管 人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。 基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产,否则造成基金财产的损失,由基金托管人赔偿。 2、基金合同生效时募集资金的验证 (1)基金设立募集期满,基金发起人应将设立募集的全部资金存入该基金的临时验资 户;该基金的临时验资户由基金托管人根据中国证监会的批文开设,由基金发起人聘请具有 从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资 的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。 (2)基金发起人应在验资报告出具后,基金成立前将属于基金财产的全部资金划入基 金托管人以基金名义开立的基金银行账户中,基金托管人在收到资金当日应向基金管理人出 具收到资金书面确认函。 (3)基金管理人收到基金托管人出具的收到资金确认函后,基金成立。若基金未达到 规定的募集条件时不能成立,基金管理人按规定办理退款事宜。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金银行账户的开设和管理由基金托管人负责,基金管理人予以配合并提供相关 资料。 (2)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展该基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 (3)基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用,基金托管人根据基金管理人的指 令或授权,办理资金的收支。 (4)基金银行账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国 人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以 及中国银监会和中国人民银行的其他规定。 4、债券托管专户的设立和管理 基金成立后,基金管理人负责向中国证监会、中国银监会和中国人民银行申请本基金进 入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人负责在中央国债登记结算有限公司开设国 债托管账户,并负责基金国债的交收及资金的清算。 5、基金证券账户和证券交易资金清算账户的开设和管理 (1)基金托管人应代表招商现金增值基金,以基金托管人和本基金联名的方式开设基 金证券帐户,以基金托管人的名义在证券登记结算机构开立基金的资金结算帐户,代理基金 的资金结算业务。如监管机构或行业内有其他开户规定,按规定办理。 (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人均不得将证券帐户出借与转让,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外 的活动。 (3)基金托管人分别以招商现金增值基金的名义在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证 券交易的资金清算。 6、基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券以基金的名义由基金托管人存放于托管银行的保管库,必须与其他基金的实物 证券分开保管;也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。 实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 7、与基金财产有关的合同的签署与合同的保管 (1)与基金投资有关的重大合同的签署,除本协议另有规定外,由基金管理人负责。 合同原件由基金托管人保管。保管期限按照国家有关规定执行。 (2)与基金财产有关的重大合同,根据基金的需要以基金的名义签署。合同原件由基 金托管人保管。 20.4基金资产计价和会计核算 1、基金资产计价和复核 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (2)基金管理人应每日计算基金资产净值、基金日收益和基金七日收益率(%),基 金托管人应对其进行复核。 (3)基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值及收益率并以加 密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对基金日收益和基金七日基金收益率(%)计算 结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金资产收 益率予以公布。 (4)根据《基金法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与 本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,则按 基金会计责任方的建议执行。 2、基金账册的建账和对账 (1)基金管理人和基金托管人在基金成立后,应按照双方约定的同一记账方法和会计 处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核 对,互相监督,以保证基金财产的安全。 (2)经对账发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因 并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。 3、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月独立编制;月度报表的编制,应于 每月终了后5个工作日内完成。 (2)基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内,编制完成基金季度报告,将 季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 (3)《基金合同》生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在指定 网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。 基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一 次。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之 日起一年后开始执行。 (4)基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期 报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 (5)基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报 告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务 会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 (6)基金管理人在月度报表或季度报告完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方 式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在收到后立即进行复核,并将复核结果及时 书面通知基金管理人。 (7)基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 在收到后5个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 (8)基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人 在收到后7个工作日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。 (9)基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管 人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托 管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,双方各自留存一份。 (10)基金托管人在对中报或年报复核完毕后,需向基金管理人进行书面或电子确认, 以备有权机构对相关文件审核时提示。 20.5基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登 记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后 一个交易日的基金份额持有人名册,由基金管理人从过户与注册登记人处取得,并以书面 (包括但不限于电子传输数据文件、电子光盘文件、纸文件)形式在五个工作日内送达基金 托管人,基金托管人负责保存基金管理人交来的上述基金份额持有人名册。 20.6争议的处理和适用法律 1、双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可 以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会并根据该会当时有效的仲裁规则进 行仲裁,仲裁裁决是终局性的。 2、争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金持有人的合法权益。 3、本协议或与本协议有关的一切争议均适用中国法律。 20.7托管协议的修改和终止 1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不 得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。 2、发生以下情况,本托管协议终止: (1)基金或《基金合同》终止; (2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人; (3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》或其他法律法规规定的终止事项。 §21对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资人 的需要和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 21.1网上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 招商基金网址:www.cmfchina.com 21.2资料的寄送服务 1、本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供纸质、电子邮件或短信方式对账 单。客户可通过招商基金客户服务热线或者网站进行账单服务定制或更改。服务费用由本基 金管理人承担,客户无需额外承担费用。 2、由于交易对账单记录信息属于个人隐私,如果客户选择邮寄方式,请务必预留正确 的通讯地址及联系方式,并及时进行更新。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用邮 政平信邮寄方式,并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证;也不对因邮寄资料出现遗漏、泄 露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 3、电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送 内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电 子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等 而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。 4、根据客户的需求,本基金管理人可提供如资产证明书等其它形式的账户信息资料。 21.3信息发送服务 基金份额持有人可以通过招商基金管理公司网站、客户服务热线提交信息定制申请,基 金管理人通过手机短讯或E-MAIL方式发送基金份额持有人定制的信息。可定制的信息包括: 基金净值、投研观点、公司最新公告提示等,基金公司还将根据业务发展的实际需要,适时 调整定制信息的内容。 除了发送基金份额持有人定制的各类信息外,基金公司也会定期或不定期向预留手机号 码及EMAIL地址的基金份额持有人发送基金分红、节日问候、产品推广等信息。如基金份额 持有人不希望接收到该类信息,可以通过招商基金客户服务热线取消该项服务。 21.4网络在线服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账 户查询、信息定制、资料修改、理财刊物查阅等多项在线服务。 招商基金网址:www.cmfchina.com 招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com 21.5招商基金客服热线电话服务 招商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进 行基金账户余额、交易情况、基金份额净值等信息的查询。 招商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨 询服务。基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、信息服务定制、资料修改、 投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 21.6客户投诉受理服务 基金份额持有人可以通过直销和代销机构网点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务 热线、书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。 §22其他应披露事项 序号 公告事项 公告日期 1 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一 2023-01-13 号) 2 招商现金增值开放式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 2023-01-13 3 招商现金增值开放式证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 2023-01-13 4 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 2023-01-18 5 招商现金增值开放式证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18 6 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 2023-03-30 7 招商现金增值开放式证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30 8 招商现金增值开放式证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21 9 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 2023-04-21 10 招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 2023-05-12 11 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-06-22 12 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 2023-07-20 13 招商现金增值开放式证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20 14 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-08-21 15 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-08-30 16 招商现金增值开放式证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30 17 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 2023-08-30 18 招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基 2023-09-05 金销售业务的公告 19 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办 2023-09-07 理旗下基金销售业务的公告 20 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-09-28 21 招商现金增值开放式证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24 22 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 2023-10-24 23 招商基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下公募基金的公告 2023-10-30 24 招商现金增值托管协议(2023年11月3日修订) 2023-11-03 25 招商现金增值基金契约(2023年11月3日修订) 2023-11-03 26 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二 2023-11-03 号) 27 招商基金管理有限公司关于招商现金增值开放式证券投资基金增加基金 2023-11-03 份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 28 招商现金增值开放式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-11-03 29 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2023-12-30 §23招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所,并刊登在基金管理人的网站 上,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 §24备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅 以下文件: 1、中国证监会批准本基金设立的文件 2、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》 3、《招商现金增值开放式证券投资基金托管协议》 4、《招商现金增值开放式证券投资基金代销协议》 5、《律师事务所法律意见书》 6、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 7、招商银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 招商基金管理有限公司 2024年1月12日