招商现金增值开放式证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2020 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 1 1.1 重要提示 ...... 1 1.2 目录 ...... 2 §2 基金简介 ...... 4 2.1 基金基本情况 ...... 4 2.2 基金产品说明 ...... 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 4 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 5 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 5 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ...... 7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 33 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 33 7.2 债券回购融资情况 ...... 34 7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 34 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 35 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 35 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细.. 36 7.9 投资组合报告附注 ...... 36 §8 基金份额持有人信息 ...... 38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 38 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39 §9 开放式基金份额变动 ...... 39 §10 重大事件揭示 ...... 39 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 40 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ...... 41 10.9 其他重大事件 ...... 41 §11 备查文件目录 ...... 42 11.1 备查文件目录...... 42 11.2 存放地点 ...... 42 11.3 查阅方式 ...... 42 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商现金增值开放式证券投资基金 基金简称 招商现金增值货币 基金主代码 217004 交易代码 217004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 1 月 14 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,936,261,925.57 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 下属分级基金的交易代码 217004 217014 报告期末下属分级基金的份 9,771,303,046.17 份 4,164,958,879.40 份 额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 保持本金的安全性与资产的流动性,追求稳定的当期收益。 以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期 投资策略 金融工具的操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定 的当期收益。 业绩比较基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期 储蓄存款利率。 风险收益特征 本基金流动性好、安全性高、收益稳定。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 潘西里 张燕 信息披露负责人 联系电话 0755-83196666 0755-83199084 电子邮箱 cmf@cmfchina.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-887-9555 95555 传真 0755-83196475 0755-83195201 注册地址 深圳市福田区深南大道 中国深圳深南大道 7088 号招商 7088 号 银行大厦 办公地址 中国深圳深南大道 中国深圳深南大道 7088 号招商 7088 号招商银行大厦 银行大厦 邮政编码 518040 518040 法定代表人 刘辉 李建红 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 1、招商现金增值货币 A 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 82,106,616.61 本期利润 82,106,616.61 本期净值收益率 0.8365% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 9,771,303,046.17 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 61.9105% 2、招商现金增值货币 B 报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 3.1.1 期间数据和指标 日) 本期已实现收益 41,146,867.05 本期利润 41,146,867.05 本期净值收益率 0.9572% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 期末基金资产净值 4,164,958,879.40 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2020 年 6 月 30 日) 累计净值收益率 44.8921% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,所以,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用; 3、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商现金增值货币 A 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1021% 0.0005% 0.1250% 0.0000% -0.0229% 0.0005% 过去三个月 0.3127% 0.0005% 0.3792% 0.0000% -0.0665% 0.0005% 过去六个月 0.8365% 0.0014% 0.7583% 0.0000% 0.0782% 0.0014% 过去一年 1.9650% 0.0013% 1.5250% 0.0000% 0.4400% 0.0013% 过去三年 8.9826% 0.0025% 4.5667% 0.0000% 4.4159% 0.0025% 自基金合同 61.9105% 0.0041% 38.2517% 0.0022% 23.6588% 0.0019% 生效起至今 招商现金增值货币 B 净值收益 业绩比较 业绩比较基 净值收益 阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 准差④ 过去一个月 0.1218% 0.0005% 0.1250% 0.0000% -0.0032% 0.0005% 过去三个月 0.3727% 0.0005% 0.3792% 0.0000% -0.0065% 0.0005% 过去六个月 0.9572% 0.0014% 0.7583% 0.0000% 0.1989% 0.0014% 过去一年 2.2106% 0.0013% 1.5250% 0.0000% 0.6856% 0.0013% 过去三年 9.7708% 0.0025% 4.5667% 0.0000% 5.2041% 0.0025% 自基金合同 44.8921% 0.0033% 24.1868% 0.0021% 20.7053% 0.0012% 生效起至今 注:本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效/自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。 目前,公司注册资本金为人民币 13.1 亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理资格;2004 年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财(特定客户资产管理计划)资格。 2020 年半年度公司获奖情况: 金牛奖·固定收益投资金牛基金公司·《中国证券报》·2020 年 3 月 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 男,经济学硕士。2005 年 7 月加入北京 吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务 管理工作,2009 年 7 月加入国家开发银 行股份有限公司资金局,任交易员,从 事资金管理、流动性组合管理工作,2014 年 6 月加入招商基金管理有限公司,曾 任助理基金经理,招商招益一年定期开 本基金 2015 年 1 放债券型证券投资基金基金经理,现任 刘万锋 基金经 月 14 日 - 10 招商现金增值开放式证券投资基金、招 理 商双债增强债券型证券投资基金(LOF)、 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基 金、招商招顺纯债债券型证券投资基金、 招商招鸿 6 个月定期开放债券型发起式 证券投资基金、招商添利 6 个月定期开 放债券型发起式证券投资基金、招商添 悦纯债债券型证券投资基金、招商鑫悦 中短债债券型证券投资基金基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。 基金管理人按照法规要求,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析,相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异次数占比超过正常范围的情况进行了合理性解释。根据分析结果,公司旗下组合的同向交易情况基本正常,没有发现有明显异常并且无合理理由的同向交易异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内亦未发现其他有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济回顾: 2020 年上半年,新冠疫情冲击宏观经济,经济基本面走出了先大幅回落再回升的态势。投资方面,上半年投资呈现前低后高的态势,1-2 月固定资产投资同比增速仅为-24.5%,随后稳步回升,至 6 月固定资产投资累计同比已恢复至-3.1%。具体来看,1-6 月基础设施 投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长-2.7%,增速较 1-5 月回升 3.6个百分点。经过上半年地方债和专项债的大规模发行,各类基建项目投资进度较快,尤其是在 5-6 月,预计下半年基建增速仍会进一步回升。上半年疫情冲击下,地产销售端表现不佳,但银根松动后,伴随疫情控制后,房地产销售出现回暖迹象,房地产企业拿地热情不减,地产投资迅速回暖,1-6月房地产投资增速1.9%,较1-5月回升2.2个百分点。消费方面,上半年消费数据较为疲弱,但趋势向好,仍在从疫情冲击中逐步回暖,6 月社零增速-1.8%,恢复不及投资,分项看,可选消费恢复最快,一直保持强势的是通讯器材,房地产后周期的建材、家具、家电恢复都较快,预计这些恢复仍会维持。出口方面,上半年出口数据好于预期,1-2月出口同比仅为-17.2%,但随后有所恢复,6月出口已经是0.5%的正增长,从海外基本面来看,全球主要经济体运行呈现先疫情冲击后缓慢恢复经济秩序的走势,但尚不明朗的贸易摩擦局势,二次疫情的影响,全年的出口前景仍然很难恢复到疫情前状态。生产方面,工业增加值增速也走出了前低后高的走势,2 月工业增加值增速仅为 -25.9%,随后稳步回升,至 6 月,规模以上工业增加值同比增长 4.8%,较 5 月进一步回升 0.4 个百分点。工业增加值的分项中,二季度中游行业恢复较快,负值收窄。计算机通信、医药制造、黑色金属产业维持了正增长,这分别对应了疫情后,高科技、医药、新基建板块的回暖。预计三、四季度工业增加值有望进一步回升到 5%以上。 货币市场回顾: 2020 年上半年,由于突发性的新冠疫情,货币政策积极发挥逆周期调节的作用,为实体经济的恢复提供了良好的金融市场环境。上半年,央行一共下调公开市场操作利率 30BP,全面降准1次、定向降准2次,积极向市场投放流动性,引导利率下行。同时创设多种货币市场工具,直达实体经济,提高资金流转效率,支持中小微企业的复工复产。资金利率于 4 月份下降到最低点,4 月银行间质押式回购加权利率分别为 R007 1.57%,R001 1.06%。随 着疫情常态化下复工复产的有序进行,经济数据呈现向好的趋势,加上低利率环境诱发资金空转及套利行为,央行开始重视金融防风险,并积极调整货币政策,资金面自 5 月份开始边际收紧。6月份银行间质押回购加权利率R007和R001分别上行至2.09%和1.79%,较 4 月份银行间质押回购加权利率分别上行了 52BP 和 73BP。6 月末 AAA 存单各期限利率分别上 行至 3M2.05%,6M2.14%,1Y2.4%,较 4 月末上行了 57BP、67BP、79BP。。 基金操作回顾: 回顾 2020 年上半年的基金操作,本基金严格遵照基金合同的相关约定,在保证组合流动性的基础上,及时研判市场流动性走向,根据市场变化调整组合久期和资产比例以提高收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金A类份额净值收益率为0.8365%,同期业绩基准收益率为0.7583%,B类份额净值收益率为 0.9572%,同期业绩基准收益率为 0.7583%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场展望: 展望 2020 年下半年,虽然目前疫情得到了有效控制,且经济形势有向好的趋势,但是不排除疫情有在秋冬季二次爆发的风险,预计央行仍会继续保持稳健的货币政策,维持流动性合理充裕。为防止金融风险及套利行为,支持实体经济,央行会更加注重结构性的调控。预计货币市场利率会在政策性合理区间内小幅波动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;投资和研究部门定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案,咨询会计事务所的专业意见,并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,运作期末将投资人账户累计的收益结转为其基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。本报告期内,招商现金增值货币A共分配利润人民币82,106,616.61元,招商现金增值货币B共分配利润人民币41,146,867.05元,不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:招商现金增值开放式证券投资基金 报告截止日:2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 2020 年 6 月 30 上年度末 2019 年 12 月 资产 附注号 日 31 日 资产: 银行存款 6.4.7.1 5,245,708,867.36 6,835,888,054.12 结算备付金 52,994,444.44 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 5,376,729,021.97 4,500,581,131.08 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,326,729,021.97 4,500,581,131.08 资产支持证券投资 50,000,000.00 - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,032,431,128.66 1,737,195,805.79 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 19,991,269.37 38,324,044.06 应收股利 - - 应收申购款 4,336,965.59 14,322,015.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 14,732,191,697.39 13,126,311,050.86 本期末 2020 年 6 月 30 上年度末 2019 年 12 月 负债和所有者权益 附注号 日 31 日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 785,199,407.40 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 190,781.56 186,297.23 应付管理人报酬 3,752,608.51 3,812,829.64 应付托管费 1,137,154.09 1,155,402.92 应付销售服务费 2,054,467.90 2,034,530.86 应付交易费用 6.4.7.7 176,717.74 168,728.53 应交税费 3,135,543.37 3,144,159.25 应付利息 44,692.87 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 238,398.38 229,000.00 负债合计 795,929,771.82 10,730,948.43 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 13,936,261,925.57 13,115,580,102.43 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 13,936,261,925.57 13,115,580,102.43 负债和所有者权益总计 14,732,191,697.39 13,126,311,050.86 注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,招商现金增值货币 A 份额净值 1.0000 元,基金份额总 额 9,771,303,046.17 份;招商现金增值货币 B 份额净值 1.0000 元,基金份额总额 4,164,958,879.40 份;总份额合计 13,936,261,925.57 份。 6.2 利润表 会计主体:招商现金增值开放式证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 上年度可比期间2019年 本期 2020 年 1 月 1 日至 项目 附注号 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2020 年 6 月 30 日 30 日 一、收入 168,198,147.91 364,934,063.94 1.利息收入 168,632,892.77 364,934,063.94 其中:存款利息收入 6.4.7.11 83,867,757.41 119,885,536.75 债券利息收入 44,635,858.72 118,810,218.33 资产支持证券利息 47,027.60 - 收入 买入返售金融资产 40,082,249.04 126,238,308.86 收入 其他利息收入 - - 证券出借利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-” -434,744.86 - 填列) 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 -434,744.86 - 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损 - - 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以 - - “-”号填列) 5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.14 - - 号填列) 减:二、费用 44,944,664.25 62,364,129.68 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 23,448,598.86 37,244,819.53 2.托管费 6.4.10.2.2 7,105,636.01 11,286,308.91 3.销售服务费 6.4.10.2.3 12,486,776.23 13,227,502.93 4.交易费用 6.4.7.15 - - 5.利息支出 1,705,933.94 415,679.28 其中:卖出回购金融资产 1,705,933.94 415,679.28 支出 6.税金及附加 24,383.94 - 7.其他费用 6.4.7.16 173,335.27 189,819.03 三、利润总额(亏损总额 123,253,483.66 302,569,934.26 以“-”号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以 123,253,483.66 302,569,934.26 “-”号填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:招商现金增值开放式证券投资基金 本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 13,115,580,102.43 - 13,115,580,102.43 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 123,253,483.66 123,253,483.66 (本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 820,681,823.14 - 820,681,823.14 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 38,811,206,355.89 - 38,811,206,355.89 2.基金赎回款 -37,990,524,532.75 - -37,990,524,532.75 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -123,253,483.66 -123,253,483.66 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 13,936,261,925.57 - 13,936,261,925.57 (基金净值) 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 20,822,753,294.78 - 20,822,753,294.78 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 302,569,934.26 302,569,934.26 (本期利润) 三、本期基金份额交 -4,462,099,292.56 - -4,462,099,292.56 易产生的基金净值变 动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 33,604,530,825.81 - 33,604,530,825.81 2.基金赎回款 -38,066,630,118.37 - -38,066,630,118.37 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动(净 - -302,569,934.26 -302,569,934.26 值减少以“-”号填 列) 五、期末所有者权益 16,360,654,002.22 - 16,360,654,002.22 (基金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商现金增值开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管 理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商现金增值开放式证券投资基金 基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)证监基金字[2003]136 号文批准公开发行。本基金为契约型开放式基金,存续期限为 不定期,首次设立募集基金份额为 4,644,530,480.68 份,经德勤华永会计师事务所有限公 司验证,并出具了编号为德师报(验)字(04)第 003 号验资报告。《招商现金增值开放式证券 投资基金基金合同》于 2004 年 1 月 14 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财 政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 28 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基 金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商 银行”)。 根据 2009 年 11 月 25 日发布的《招商基金管理有限公司关于招商现金增值开放式证券 投资基金实施基金份额分级的公告》,从2009年12月1日起,本基金增设B级基金份额(以 下简称“招商现金增值货币 B”),招商现金增值货币 B 的年销售服务费率为 0.01%。于 2009 年 12 月 1 日持有本基金的投资者,单个基金账户分级前保留的基金份额余额为 A 级基 金份额(以下简称“招商现金增值货币 A”),招商现金增值货币 A 的年销售服务费率为0.25%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及截至报告期末最新公告的《招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天。基金的投资组合为:央行票据 0%-80%;回购 0%-80%;短期债券 0%-80%;现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包括政策性金融债)的比例为5%-80%。本基金的业绩比较基准为一年期银行定期储蓄存款的税后利率=(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策,会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债 券免征增值税;2018 年 1 月 1 日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运 营业务,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 活期存款 15,708,867.36 定期存款 5,230,000,000.00 其中:存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 5,230,000,000.00 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 5,245,708,867.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 5,326,729,021.97 5,324,337,000.00 -2,392,021.97 -0.0172 合计 5,326,729,021.97 5,324,337,000.00 -2,392,021.97 -0.0172 资产支持证券 50,000,000.00 49,935,000.00 -65,000.00 -0.0005 合计 5,376,729,021.97 5,374,272,000.00 -2,457,021.97 -0.0176 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 账面余额 其中:买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 4,032,431,128.66 - 合计 4,032,431,128.66 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,179.35 应收定期存款利息 3,938,999.90 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 23,847.50 应收债券利息 14,584,685.37 应收资产支持证券利息 48,438.36 应收买入返售证券利息 1,394,118.89 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 19,991,269.37 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 176,717.74 合计 176,717.74 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2020 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 238,398.38 应付证券出借违约金 - 合计 238,398.38 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 招商现金增值货币 A 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 9,335,166,193.72 9,335,166,193.72 本期申购 33,583,059,488.84 33,583,059,488.84 本期赎回(以“-”号填列) -33,146,922,636.39 -33,146,922,636.39 基金份额折算变动份额 - - 本期末 9,771,303,046.17 9,771,303,046.17 招商现金增值货币 B 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 3,780,413,908.71 3,780,413,908.71 本期申购 5,228,146,867.05 5,228,146,867.05 本期赎回(以“-”号填列) -4,843,601,896.36 -4,843,601,896.36 基金份额折算变动份额 - - 本期末 4,164,958,879.40 4,164,958,879.40 注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 招商现金增值货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 82,106,616.61 - 82,106,616.61 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -82,106,616.61 - -82,106,616.61 本期末 - - - 招商现金增值货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 41,146,867.05 - 41,146,867.05 本期基金份额交易产 - - - 生的变动数 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -41,146,867.05 - -41,146,867.05 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 10,123,361.58 定期存款利息收入 69,717,410.55 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,026,985.28 其他 - 合计 83,867,757.41 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 -434,744.86 券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -434,744.86 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 7,001,364,478.82 付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到 6,949,853,425.01 期兑付)成本总额 减:应收利息总额 51,945,798.67 买卖债券差价收入 -434,744.86 6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 6.4.7.15 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.16 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 41,760.00 其他 22,176.89 合计 173,335.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 招商银行 基金托管人、基金管理人的股东 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东 招商财富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 上年度可比期间 2019 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 23,448,598.86 37,244,819.53 理费 其中:支付销售机构的客户 7,130,328.21 9,625,313.50 维护费 注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.33%÷365 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 上年度可比期间 2019 年 1 月 年 6 月 30 日 1 日至 2019 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 7,105,636.01 11,286,308.91 管费 注:支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷365 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 合计 招商基金管理有限 2,380,852.15 143,892.38 2,524,744.53 公司 招商银行 6,595,938.39 27,709.42 6,623,647.81 招商证券 17,147.43 1,428.55 18,575.98 合计 8,993,937.97 173,030.35 9,166,968.32 获得销售服务费的 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 合计 招商基金管理有限 959,761.46 466,985.46 1,426,746.92 公司 招商银行 10,715,307.71 41,030.54 10,756,338.25 招商证券 26,982.24 1,893.24 28,875.48 合计 11,702,051.41 509,909.24 12,211,960.65 注:本基金自2009年12月1日起实行销售服务费分级收费方式,逐日累计至每月月底,按 月支付。其中:招商现金增值货币 A 的年费率为 0.25%,招商现金增值货币 B 的年费率为 0.01%。其计算公式为: 招商现金增值货币 A 的日销售服务费=前一日招商现金增值货币 A 资产净值×0.25%÷ 365 招商现金增值货币 B 的日销售服务费=前一日招商现金增值货币 B 资产净值×0.01%÷ 365 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 基金合同生效日(2004 年 1 - - 月 14 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 76,563.36 3,298,066.18 报告期间申购/买入总份额 630.94 34,010.62 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 4,978.32 350,467.17 额 报告期末持有的基金份额 72,215.98 2,981,609.63 报告期末持有的基金份额占 0.00% 0.07% 基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 基金合同生效日(2004 年 1 - - 月 14 日)持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 74,718.10 3,208,511.39 报告期间申购/买入总份额 986.93 35,049,616.54 报告期间因拆分变动份额 - - 减:报告期间赎回/卖出总份 - 35,000,000.00 额 报告期末持有的基金份额 75,705.03 3,258,127.93 报告期末持有的基金份额占 0.00% 0.05% 基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 招商现金增值货币 A 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份 额 额占基金总份 额 额占基金总份 额的比例 额的比例 招商银行股份有限公司 - - 1.00 0.00% 招商现金增值货币 B 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的基金份 持有的基金份 持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份 额的比例 额的比例 招商财富资产管理有限公司 - - 30,348,113.48 0.80% 招商银行股份有限公司 1,480,000,000.00 35.53% - - 招商证券股份有限公司 120,216,948.52 2.89% 118,958,538.97 3.15% 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 上年度可比期间2019年1月1日至 关联方名称 月 30 日 2019 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 15,708,867.36 10,123,361.58 42,868,057.23 836,037.14 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按银行约定利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 招商现金增值货币 A 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 82,106,616.61 - - 82,106,616.61 - 招商现金增值货币 B 已按再投资形式转 直接通过应付赎 应付利润本年变 本期利润分配合计 备注 实收基金 回款转出金额 动 41,146,867.05 - - 41,146,867.05 - 6.4.12 期末(2020 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2020年6月30日止,本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币 785,199,407.40 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 100228 10 国开 28 2020 年 7 月 1 日 100.25 1,100,000 110,277,664.54 130235 13 国开 35 2020 年 7 月 1 日 99.97 700,000 69,978,086.67 150220 15 国开 20 2020 年 7 月 1 日 100.35 400,000 40,140,672.40 150316 15 进出 16 2020 年 7 月 1 日 100.91 1,000,000 100,907,203.48 160403 16 农发 03 2020 年 7 月 1 日 100.89 300,000 30,266,175.81 180302 18 进出 02 2020 年 7 月 1 日 101.98 500,000 50,990,718.69 200201 20 国开 01 2020 年 7 月 1 日 100.60 1,700,000 171,013,752.45 20 贴现国 207702 2020 年 7 月 1 日 99.68 2,600,000 259,178,263.39 开 02 合计 - - - 8,300,000 832,752,537.43 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与 买入返售金融资产。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险 所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本 基金的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管 理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适 当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本 基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场 风险主要包括利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的, 监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管 理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本 基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人招商银行,定期存款分别存放于信用良 好的股份制商业银行,与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,并由交易对手向中 央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押,以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理 人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比 例来管理信用风险。附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金 所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国 债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 A-1 150,260,198.73 100,000,595.33 A-1 以下 - - 未评级 899,109,458.03 399,941,262.46 合计 1,049,369,656.76 499,941,857.79 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 40,306,286.84 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 40,306,286.84 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 50,000,000.00 - AAA 以下 - - 未评级 - - 合计 50,000,000.00 - 注:上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2020 年 6 月 30 日 上年度末 2019 年 12 月 31 日 AAA 3,155,428,763.33 3,070,930,527.61 AAA 以下 248,871,777.61 - 未评级 - - 合计 3,404,300,540.94 3,070,930,527.61 注:同业存单投资评级以其主体评级进行列示。 6.4.13.3 流动性风险 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资和买入返售金融资产;持有的利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款,基于本基金产品性质,生息资产占基金资产的比重较大,但资产期限配置比较短,因此本基金利率风险适中。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2020 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 年 6 月 30 日 资产 银行存款 5,245,708,86 - - - 5,245,708,86 7.36 7.36 结算备付金 52,994,444.4 - - - 52,994,444.4 4 4 存出保证金 - - - - - 交易性金融 4,585,638,28 791,090,735. - - 5,376,729,02 资产 6.03 94 1.97 买入返售金 4,032,431,12 - - - 4,032,431,12 融资产 8.66 8.66 应收利息 - - - 19,991,269.3 19,991,269.3 7 7 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 4,336,965.59 4,336,965.59 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 13,916,772,7 791,090,735. - 24,328,234.9 14,732,191,6 26.49 94 6 97.39 负债 应付赎回款 - - - 190,781.56 190,781.56 应付管理人 - - - 3,752,608.51 3,752,608.51 报酬 应付托管费 - - - 1,137,154.09 1,137,154.09 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 785,199,407. - - - 785,199,407. 融资产款 40 40 应付销售服 - - - 2,054,467.90 2,054,467.90 务费 应付交易费 - - - 176,717.74 176,717.74 用 应付利息 - - - 44,692.87 44,692.87 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 3,135,543.37 3,135,543.37 其他负债 - - - 238,398.38 238,398.38 负债总计 785,199,407. - - 10,730,364.4 795,929,771. 40 2 82 利率敏感度 13,131,573,3 791,090,735. - 13,597,870.5 13,936,261,9 缺口 19.09 94 4 25.57 上年度末 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计 2019 年 12 月 31 日 资产 银行存款 6,835,888,05 - - - 6,835,888,05 4.12 4.12 结算备付金 - - - - - 存出保证金 - - - - - 交易性金融 3,518,694,13 981,886,996. - - 4,500,581,13 资产 4.85 23 1.08 买入返售金 1,737,195,80 - - - 1,737,195,80 融资产 5.79 5.79 应收利息 - - - 38,324,044.0 38,324,044.0 6 6 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - 14,322,015.8 14,322,015.8 1 1 应收证券清 - - - - - 算款 其他资产 - - - - - 资产总计 12,091,777,9 981,886,996. - 52,646,059.8 13,126,311,05 94.76 23 7 0.86 负债 应付赎回款 - - - 186,297.23 186,297.23 应付管理人 - - - 3,812,829.64 3,812,829.64 报酬 应付托管费 - - - 1,155,402.92 1,155,402.92 应付证券清 - - - - - 算款 卖出回购金 - - - - - 融资产款 应付销售服 - - - 2,034,530.86 2,034,530.86 务费 应付交易费 - - - 168,728.53 168,728.53 用 应付利息 - - - - - 应付利润 - - - - - 应交税费 - - - 3,144,159.25 3,144,159.25 其他负债 - - - 229,000.00 229,000.00 负债总计 - - - 10,730,948.4 10,730,948.4 3 3 利率敏感度 12,091,777,9 981,886,996. - 41,915,111.44 13,115,580,10 缺口 94.76 23 2.43 注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 假设 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单 相关风险变量的变动 位:人民币元) 分析 本期末( 2020 年 6 月 上年度末( 2019 年 12 30 日 ) 月 31 日 ) 1. 市场利率平行上升 50 个基点 -6,944,923.06 -6,480,538.99 2. 市场利率平行下降 50 个基点 6,990,710.04 6,527,237.45 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言,其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于2020年6月30日,本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值 为 0.0176%(2019 年 12 月 31 日该值为:0.0263%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制 风险,规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险敞口。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末无其他价格风险的敏感性分析。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 5,376,729,021.97 36.50 其中:债券 5,326,729,021.97 36.16 资产支持证券 50,000,000.00 0.34 2 买入返售金融资产 4,032,431,128.66 27.37 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金 5,298,703,311.80 35.97 合计 4 其他资产 24,328,234.96 0.17 5 合计 14,732,191,697.39 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 2.08 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 785,199,407.40 5.63 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 7.2.1 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 7.3.2 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 7.3.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 1 30 天以内 33.37 5.63 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 2 30 天(含)-60 天 31.43 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)-90 天 25.98 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)-120 天 5.79 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 5 120 天(含)-397 天(含) 8.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 105.54 5.63 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 832,752,537.43 5.98 其中:政策性金融债 832,752,537.43 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,049,369,656.76 7.53 6 中期票据 40,306,286.84 0.29 7 同业存单 3,404,300,540.94 24.43 8 其他 - - 9 合计 5,326,729,021.97 38.22 10 剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债券 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 111910320 19兴业银行CD320 3,800,000 379,507,258.09 2.72 2 112016108 20上海银行CD108 3,500,000 348,288,266.06 2.50 3 112013022 20浙商银行CD022 3,000,000 298,609,409.95 2.14 4 207702 20 贴现国开 02 2,600,000 259,178,263.39 1.86 5 112080811 20湖北银行CD017 2,500,000 248,871,777.61 1.79 6 012001565 20 铁塔股份 2,000,000 199,715,994.70 1.43 SCP005 7 112016132 20上海银行CD132 2,000,000 199,423,793.09 1.43 8 111986705 19广州银行CD054 2,000,000 199,263,539.52 1.43 9 112081391 20晋商银行CD050 2,000,000 199,051,896.12 1.43 10 111918345 19华夏银行CD345 2,000,000 198,895,443.76 1.43 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0.00 报告期内偏离度的最高值 0.0719% 报告期内偏离度的最低值 -0.0321% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0391% 7.7.1 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 7.7.2 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 金额单位:人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 2089082 20 上和 1A1 500,000 50,000,000.00 0.36 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除 19 广州银行 CD054(证券代码 111986705)、19 华 夏银行 CD345(证券代码 111918345)、19 兴业银行 CD320(证券代码 111910320)、20 湖 北银行 CD017(证券代码 112080811)、20 晋商银行 CD050(证券代码 112081391)、20 上 海银行 CD108(证券代码 112016108)、20 上海银行 CD132(证券代码 112016132)、20 贴 现国开 02(证券代码 207702)、20 浙商银行 CD022(证券代码 112013022)外其他证券的 发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、19 广州银行 CD054(证券代码 111986705) 根据 2019 年 10 月 23 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被广东银保 监局处以罚款。 2、19 华夏银行 CD345(证券代码 111918345) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。 3、19 兴业银行 CD320(证券代码 111910320) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、涉嫌违反法律法规等原因,多次受到监管机构的处罚。 4、20 湖北银行 CD017(证券代码 112080811) 根据 2020 年 6 月 5 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被咸宁银保监分局处 以罚款。 5、20 晋商银行 CD050(证券代码 112081391) 根据2020年4月14日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被山西银保监局处以罚款,并责令改正。 6、20 上海银行 CD108(证券代码 112016108) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 7、20 上海银行 CD132(证券代码 112016132) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、涉嫌违反法律法规、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 8、20 贴现国开 02(证券代码 207702) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责,多次受到监管机构的处罚。 9、20 浙商银行 CD022(证券代码 112013022) 根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法,未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 7.9.3 期末其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 19,991,269.37 4 应收申购款 4,336,965.59 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 24,328,234.96 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 招商现金增 1,195,426 8,173.91 2,655,998,419.45 27.18% 7,115,304,626.72 72.82% 值货币 A 招商现金增 215 19,371,901.76 3,890,723,835.49 93.42% 274,235,043.91 6.58% 值货币 B 合计 1,195,641 11,655.89 6,546,722,254.94 46.98% 7,389,539,670.63 53.02% 注:机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母 采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金 份额总额)。 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 1,480,000,000.00 10.62% 2 银行类机构 1,044,057,077.88 7.49% 3 信托类机构 160,374,432.03 1.15% 4 保险类机构 121,186,943.26 0.87% 5 券商类机构 120,216,948.52 0.86% 6 个人 107,003,244.59 0.77% 7 其他机构 87,509,017.42 0.63% 8 其他机构 86,051,199.98 0.62% 9 个人 62,672,989.74 0.45% 10 基金类机构 62,015,353.67 0.44% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 招商现金增值货币 A 186,619.48 0.0019% 人员持有本基金 招商现金增值货币 B - - 合计 186,619.48 0.0013% 注:分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基 招商现金增值货币 A 0~10 金投资和研究部门负责 招商现金增值货币 B 0 人持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本 招商现金增值货币 A 0 开放式基金 招商现金增值货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 招商现金增值货币 A 招商现金增值货币 B 基金合同生效日(2004年1月14日)基金份额 4,644,961,266.61 - 总额 本报告期期初基金份额总额 9,335,166,193.72 3,780,413,908.71 本报告期期间基金总申购份额 33,583,059,488.84 5,228,146,867.05 减:本报告期基金总赎回份额 33,146,922,636.39 4,843,601,896.36 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-" - - 填列) 本报告期期末基金份额总额 9,771,303,046.17 4,164,958,879.40 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据本基金管理人 2020 年 5 月 7 日的公告,因本公司第五届董事会任期届满,经公司 股东会审议通过,选举刘辉女士、金旭女士、杜凯先生、王小青先生、何玉慧女士、张思 宁女士、邹胜先生担任公司第六届董事会董事,其中何玉慧女士、张思宁女士、邹胜先生 为独立董事。第五届董事会董事邓晓力女士及独立董事吴冠雄先生、王莉女士、孙谦先生 不再继续担任本公司董事职务。 根据本基金管理人 2020 年 5 月 12 日的公告,经招商基金管理有限公司第六届董事会 2020 年第一次会议审议通过,同意聘任王小青先生为公司总经理,金旭女士不再担任公司 总经理职务,担任公司副董事长。 本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的 高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注 数量 总额的比例 总量的比例 银河证券 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、 路演质量、联合调研质量等维度进行打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综 合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交 占当期债券成 成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期权证成 金额 交总额的比例 成交总额的比例 交总额的比例 银河证券 - - 13,589,000,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商现金增值开放式证券投资基金2019年第4 证券日报及基金管理 2020-01-18 季度报告 人网站 2 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年第 4 证券日报及基金管理 2020-01-18 季度报告提示性公告 人网站 招商基金管理有限公司关于调整旗下基金 证券日报及基金管理 3 2020 年春节假期申购赎回等交易业务及清算 人网站 2020-01-29 交收安排的提示性公告 4 招商基金管理有限公司关于公司固有资金投资 证券日报及基金管理 2020-02-05 旗下偏股型公募基金的公告 人网站 5 招商现金增值托管协议(2020 年 2 月 25 日修 证券日报及基金管理 2020-02-25 订) 人网站 6 招商现金增值基金契约(2020 年 2 月 25 日修 证券日报及基金管理 2020-02-25 订) 人网站 7 招商基金管理有限公司关于修订旗下部分公募 证券日报及基金管理 2020-02-25 基金基金合同信息披露有关条款的公告 人网站 8 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募 证券日报及基金管理 2020-02-28 说明书摘要(二零二零年第一号) 人网站 9 招商现金增值开放式证券投资基金更新的招募 证券日报及基金管理 2020-02-28 说明书(二零二零年第一号) 人网站 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 证券日报及基金管理 10 宜信普泽为销售机构及开通定投和转换业务的 人网站 2020-03-09 公告 关于招商基金管理有限公司旗下部分基金增加 证券日报及基金管理 11 中国人寿为销售机构及开通定投和转换业务并 人网站 2020-03-13 参与其费率优惠活动的公告 12 招商基金管理有限公司旗下基金 2019 年年度 证券日报及基金管理 2020-03-31 报告提示性公告 人网站 13 招商现金增值开放式证券投资基金 2019 年年 证券日报及基金管理 2020-03-31 度报告 人网站 14 招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 1 证券日报及基金管理 2020-04-21 季度报告提示性公告 人网站 15 招商现金增值开放式证券投资基金2020年第1 证券日报及基金管理 2020-04-21 季度报告 人网站 16 招商基金管理有限公司关于公司董事变更的公 证券日报及基金管理 2020-05-07 告 人网站 招商基金管理有限公司关于提醒网上直销个人 证券日报及基金管理 17 投资者及时上传身份证件影印件并完善、更新 人网站 2020-05-09 身份信息以免影响日常交易的公告 18 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券日报及基金管理 2020-05-12 的公告 人网站 19 招商基金管理有限公司关于调整旗下相关基金 证券日报及基金管理 2020-06-03 定期定额申购业务最低申购金额的公告 人网站 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件; 2、中国证券监督管理委员会批准招商现金增值开放式证券投资基金设立的文件; 3、《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》; 4、《招商现金增值开放式证券投资基金托管协议》; 5、《招商现金增值开放式证券投资基金招募说明书》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 11.2 存放地点 招商基金管理有限公司 地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 11.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-887-9555 网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2020 年 8 月 28 日