关于招商现金增值开放式证券投资基金修订基金契约部分条款的公告 根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法>有关 问题的规定》等法律法规和监管规定以及《招商现金增值开放式证券投资基金基金契约》, 为保护投资者利益,现就《招商现金增值开放式证券投资基金基金契约》相关条款进行修订, 《招商现金增值开放式证券投资基金托管协议》一并相应修订。《招商现金增值开放式证券 投资基金基金契约》主要修改内容如下: 一、“前言” 1、订立本契约依据的表述改为:“订立本基金契约的依据是 1997 年 11 月 14 日经国 务院批准发布的《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)、2000 年 10 月 8 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投资基金试 点办法》(以下简称《试点办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币 市场基金监督管理办法>有关问题的规定》及其它有关规定。自 2004 年 6 月 1 日起,本基 金契约同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》之规定,若本基金契约内容存在与该法 冲突之处的,应以该法规定为准,本基金契约相应内容自动根据该法规定作相应变更和调整。 届时如果该法和/或其他法律、法规或本基金契约要求对前述变更和调整进行公告的,还应 进行公告。” 2、本基金风险提示的表述改为:“基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但由于证券投资具有一定的风险,因此投资者购买货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证 基金持有人的最低收益。” 二、“释义”  1、摊余成本法的表述改为:“即计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提收益。” 三、“基金契约当事人及权利义务” 1、“基金发起人简况”的表述改为:“注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号; 法定代表人:李浩;注册资本:2.1 亿元人民币;存续期间:持续经营。” 2、“基金管理人简况”的表述改为:“注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号; 法定代表人:李浩;注册资本:2.1 亿元人民币;存续期间:持续经营。” 3、“基金托管人简况”的表述改为:“法定代表人:李建红;行长:田惠宇;注册资 本:252.20 亿元。” 四、“基金持有人大会” 1、增加“基金份额持有人大会召开事由”的表述:“当“影子定价”确定的基金资产 净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时, 经基金管理人和基金托管人协商,可选择采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财 产清算等措施,不需召开基金份额持有人大会。” 2、调整“特别决议”中的以下表述:“2、特别决议:特别决议须经出席会议的基金份 额持有人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。除法律法规、中国证监会另有规定或 《基金合同》另有约定外,更换基金管理人、更换基金托管人、决定终止基金合同、转换基 金运作方式等重大事项必须以特别决议通过方为有效。” 五、“基金的申购、赎回和转换”  1、增加“申购、赎回和转换的限制”的表述:“3、为了保护基金份额持有人的合法权 益,基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒 绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。” 2、增加“基金赎回金额的计算”的表述: “通常情况下,赎回费 =赎回份额×赎回费率 赎回金额 =赎回份额-赎回费 本基金的赎回费率详见招募说明书。 强制赎回费情形下,赎回费=当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份 额 1%以上的赎回份额×1%” 3、增加“申购、赎回和转换的费用”的表述:“4、在满足相关流动性风险管理要求的 前提下,发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内 到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时,基金管理 人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请 征收 1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人 协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。” 4、增加“暂停或拒绝申购的情形和处理”的表述:“(6)当影子定价法确定的基金资 产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到 0.5%时; (7)基金管理人认为需暂停申购的其它情形。 发生上述第(1)-(4)项、第(6)-(7)项暂停申购情形时,基金管理人应当立即在 指定媒体上刊登暂停申购公告; 发生上述第(5)项拒绝申购情形时,申购款项将全额退还投资者。  发生上述第(6)项情形时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离 度绝对值调整到 0.5%以内。” 5、增加“暂停赎回和转换的情形和处理”的表述:“为公平对待不同类别基金份额持 有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总 份额 10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。” 六、“基金的投资” 1、调整“投资范围”的表述:“本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工 具,包括:现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持 证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。” 2、调整“投资限制”的表述:“(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都 不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天;(2)本基金与由本基金管理人管理的 其他基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;(3)本基金投资于有固定期限 银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支 取的银行存款,不受上述比例限制;(4)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银 行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%,投资于不具有基金托 管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%; (5)除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;(6)本 基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持 证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除 外;(7)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低 于 5%;(8)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;(9)到期日在 10 个交易日以上的逆回 购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%;(10) 法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的,从其规定。 本基金将在自基金成立之日起不超过四十五个工作日内完成基金建仓。 除上述第(7)项外,由于证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致 的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到规定 的投资比例限制要求。法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。” 3、增加“禁止投资工具”的表述:“按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基 金不得投资于以下金融工具:(1)股票;(2)可转换债券、可交换债券;(3)信用等级 在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具;(4)以定期存款利率为基准利率的浮动 利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资 的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当 程序后,则本基金的上述限制相应变更或取消。” 4、增加“投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法”的表述: “1、计算公式: 货币市场基金投资组合平均剩余期限的计算公式为: ∑投资于金融工具产生的资产×剩余期限-∑投资于金融工具产生的负债×剩余期限+ 债券正回购×剩余期限  投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券 正回购 货币市场基金投资组合平均剩余存续期限的计算公式为: ∑投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限-∑投资于金融工具产生的负债×剩余存续 期限+债券正回购×剩余存续期限 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券 正回购 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在一年以内(含一年)银行存款、同业存 单、逆回购、中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业 债务融资工具、资产支持证券、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会及中国人民 银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生 的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本 包括债券投资成本和内在应收利息。 2、各类资产和负债剩余期限和剩余存续期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为 0 天; 证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的 实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余 期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期 限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的 天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个 利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以 计算日至债券到期日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议 到期日的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实 际剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余 期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到 期日的实际剩余天数计算; (8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法 规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。” 七、“基金资产估值” 1、调整“估值方法”中的以下表述:“1、本基金估值采用摊余成本法,即计价对象以 买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按 照实际利率法摊销,每日计提损益。”  2、增加“估值方法”中的以下表述:“5、基金管理人于每一估值日,采用市场利率或 交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子 定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏 离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金 资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。当 “影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值 达到 0.25%时,基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内,当 正偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度 绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时,基金管理人应当使用风险准备 金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对 值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的 账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。” 八、“基金的信息披露” 1、增加“基金的临时报告与公告”中的以下表述:“16、当“影子定价”确定的基金 资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%或正负偏离 度绝对值达到 0.5%的情形;当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的 基金资产净值连续 2 个交易日出现负偏离度绝对值超过 0.5%的情形;17、本基金遇到极端 风险情形时,基金管理人及其股东使用固有资金从本基金购买相关金融工具。” 特此公告。 招商基金管理有限公司 2016 年 8 月 27 日