宝盈增强收益债券型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022 年 7 月 21 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年 5 月 15 日 报告期末基金份额总额 510,887,604.17 份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持 续、健康增长的预期，本基金在严格控制投资风险与保 持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并 力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收 益品种、可转换债券、新股（含增发）申购以及二级市 场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种 的风险和收益； ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等 因素的分析，预测新股申购的风险和收益； ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中证综合债券指数 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低 风险较低收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于 股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 213007 213917 下属分级基金的前端交易代码 213007 - 下属分级基金的后端交易代码 213907 - 报告期末下属分级基金的份额总额 299,168,789.42 份 211,718,814.75 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日） 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 1.本期已实现收益 -25,561,585.78 -10,828,563.99 2.本期利润 6,212,984.82 -1,518,478.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0157 -0.0081 4.期末基金资产净值 433,163,678.58 286,528,820.81 5.期末基金份额净值 1.4479 1.3533 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券 A/B 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.17% 0.54% 1.05% 0.04% 1.12% 0.50% 过去六个月 -2.55% 0.51% 1.82% 0.05% -4.37% 0.46% 过去一年 2.68% 0.41% 4.85% 0.05% -2.17% 0.36% 过去三年 24.50% 0.44% 13.21% 0.06% 11.29% 0.38% 过去五年 28.45% 0.39% 25.05% 0.06% 3.40% 0.33% 自基金合同 136.32% 0.35% 79.05% 0.08% 57.27% 0.27% 生效起至今 宝盈增强收益债券 C 业绩比较基准 净值增长率标业绩比较基准 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 收益率③ ④ 过去三个月 2.06% 0.54% 1.05% 0.04% 1.01% 0.50% 过去六个月 -2.74% 0.51% 1.82% 0.05% -4.56% 0.46% 过去一年 2.27% 0.41% 4.85% 0.05% -2.58% 0.36% 过去三年 23.00% 0.44% 13.21% 0.06% 9.79% 0.38% 过去五年 25.88% 0.39% 25.05% 0.06% 0.83% 0.33% 自基金合同 123.51% 0.36% 71.34% 0.07% 52.17% 0.29% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称 为“宝盈增强收益债券 C”。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈祥颐定期 邓栋先生，清华大学土木工程 开放混合型证券投资 硕士。2008 年 3 月加入毕马威 基金、宝盈融源可转债 华振会计师事务所，担任审计 债券型证券投资基金、 师；自 2010 年 1 月至 2017 年 宝盈祥明一年定期开 8 月在招商基金管理有限公司 放混合型证券投资基 任职，先后担任固定收益投资 金、宝盈祥乐一年持有 部研究员、基金经理、固定收 邓栋 期混合型证券投资基 2020 年 8 月 6 日 - 12 年 益投资部副总监；2017 年 8 月 金、宝盈祥庆 9 个月持 加入宝盈基金管理有限公司 有期混合型证券投资 固定收益部，历任宝盈聚丰两 基金、宝盈安泰短债债 年定期开放债券型证券投资 券型证券投资基金、宝 基金、宝盈安泰短债债券型证 盈盈泰纯债债券型证 券投资基金、宝盈盈辉纯债债 券投资基金、宝盈祥和 券型证券投资基金、宝盈聚福 9 个月定期开放混合型 39 个月定期开放债券型证券 证券投资基金基金经 投资基金、宝盈祥裕增强回报 理；固定收益部总经理 混合型证券投资基金、宝盈鸿 盛债券型证券投资基金基金 经理。中国国籍，证券投资基 金从业人员资格。 本基金、宝盈科技 30 灵活配置混合型证券 投资基金、宝盈互联网 沪港深灵活配置混合 张仲维先生，台湾政治大学国 型证券投资基金、宝盈 际贸易硕士。曾任台湾元大宝 人工智能主题股票型 来证券投资信托股份有限公 证券投资基金、宝盈创 司国际部研究员、基金经理， 新驱动股票型证券投 华润元大基金管理有限公司 张仲维 资基金、宝盈发展新动2020 年 8 月 6 日 - 11 年 研究员、基金经理；自 2015 能股票型证券投资基 年 5 月加入宝盈基金管理有限 金、宝盈智慧生活混合 公司，历任研究部研究员、投 型证券投资基金、宝盈 资经理。中国台湾籍，证券投 研究精选混合型证券 资基金从业人员资格。 投资基金、宝盈先进制 造灵活配置混合型证 券投资基金基金经理； 海外投资部总经理 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年 2 季度，全球疫情仍在持续演变，外部环境严峻复杂，国内经济受疫情影响，三驾马 车动能总体承压，结构分化，整体来看，国内经济增长进入探底阶段，随着疫情的控制有望缓慢复苏。 报告期内债券市场呈现出窄幅震荡的走势，10 年期国债两次先下后上，在 2.6%到 2.9%的区 间内震荡。信用债方面，民企地产的违约链条仍在继续，而其他产业类和城投类债券违约减少。 本基金以高等级信用债，银行金融债和银行二级债为底仓配置，中短久期策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈增强收益债券 A/B 的基金份额净值为 1.4479 元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.17%;截至本报告期末宝盈增强收益债券 C 的基金份额净值为 1.3533 元，本报告期基 金份额净值增长率为 2.06%。同期业绩比较基准收益率为 1.05%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 129,389,476.72 17.20 其中：股票 129,389,476.72 17.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 592,457,366.10 78.77 其中：债券 592,457,366.10 78.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,269,775.69 3.09 8 其他资产 7,055,009.52 0.94 9 合计 752,171,628.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 113,992,836.72 15.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,396,640.00 2.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 129,389,476.72 17.98 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300750 宁德时代 56,200 30,010,800.00 4.17 2 300496 中科创达 118,000 15,396,640.00 2.14 3 601689 拓普集团 224,200 15,342,006.00 2.13 4 603290 斯达半导 34,600 13,352,140.00 1.86 5 002920 德赛西威 80,400 11,899,200.00 1.65 6 002371 北方华创 42,600 11,805,312.00 1.64 7 002709 天赐材料 171,900 10,668,114.00 1.48 8 002729 好利科技 186,256 9,195,458.72 1.28 9 002241 歌尔股份 194,400 6,531,840.00 0.91 10 300752 隆利科技 212,100 5,187,966.00 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 57,051,101.04 7.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 205,153,100.27 28.51 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 232,769,269.04 32.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 31,038,101.92 4.31 7 可转债（可交换债） 13,576,213.01 1.89 8 同业存单 - - 9 其他 52,869,580.82 7.35 10 合计 592,457,366.10 82.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2028029 20 交通银行 01 500,000 51,868,057.53 7.21 2 2028028 20华夏银行小微 500,000 51,861,164.38 7.21 债 01 3 188962 21 海通 10 500,000 51,171,561.65 7.11 4 175361 20 茅台 01 500,000 51,094,178.08 7.10 5 188929 21 国新 03 400,000 41,399,425.75 5.75 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制 日前一年内除 21 海通 10、19 兴业银行二级 02、20 华夏银行小微债 01、20 交通银行 01 的发行主 体外未受到公开谴责、处罚。 2021 年 9 月 9 日，中国证监会因海通证券在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份 有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。 2022 年 1 月 18 日，根据全国股转公司《关于给予海通证券股份有限公司及相关责任主体纪 律处分的情况公示》，存在缺乏有效的内控机制；相关责任人在持续督导过程中未做到诚实守信、勤勉尽责等问题，因违反《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》及相关业务规则的规定，对海通证券通报批评；对倪煜、张瑞华公开谴责；对陈若琪公开谴责，暂不受理其出具的业务文件三十六个月，并向相关部门出具监管建议函。 2021 年 8 月 20 日，银保监罚决字〔2021〕26 号显示，兴业银行违反信用信息采集、提供、 查询及相关管理规定，被罚款 5 万元。 2022 年 3 月 25 日，根据银保监罚决字〔2022〕22 号，兴业银行存在监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送违法违规行为，漏报贸易融资业务 EAST 数据；漏报贷款核销业务 EAST数据；漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；漏报权益类投资业务 EAST 数据；漏报投资资产管理产 品业务 EAST 数据；未报送跟单信用证业务 EAST 数据；漏报贷款承诺业务 EAST 数据；未报送委托 贷款业务 EAST 数据；EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；漏报分户账 EAST数据；EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报等问题， 因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，处以 350 万元罚款。 2021 年 8 月 22 日，银罚字【2021】25 号的罚单显示，华夏银行股份有限公司的违法行为类 型为违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。对于上述违法行为，中国人民银行对华夏银行予以罚款 486 万元。 2021 年 7 月 16 日，根据银保监罚决字〔2021〕28 号，创业板指理财业务和同业业务制度不 健全；理财业务数据与事实不符；部分理财业务发展与监管导向不符；理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；理财资金违规投向土地储备项目；理财产品相互交易调节收益；面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；公募理财产品投资单只证券超限额；理财资金违规投向交易所上市交易的股票；理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；私募理财产品销售文件未约定冷静期；开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；理财产品信息登记不及时；理财产品信息披露不合规；同业业务交易对手名单调整不及时；将同业存款纳入一般性存款核算；同业账户管理不规范；违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；未严格审查委托贷款资金来源；违规向委托贷款借款人收取手续费；利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；监管检查发现问题屡查屡犯等问题；因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对交通银行处以4100 万元罚款。 我们认为相关处罚措施对海通证券、兴业银行、华夏银行、交通银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对海通证券、兴业银行、华夏银行、交通银行的债券偿还影响很小。本基金 投资 21 海通 10、19 兴业银行二级 02、20 华夏银行小微债 01、20 交通银行 01 的投资决策程序符 合公司投资制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,847.60 2 应收证券清算款 6,926,971.27 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 22,083.65 6 其他应收款 107.00 7 其他 - 8 合计 7,055,009.52 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G 三峡 EB1 13,576,213.01 1.89 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 471,517,217.40 298,151,181.69 报告期期间基金总申购份额 2,077,044.75 103,376,977.83 减:报告期期间基金总赎回份额 174,425,472.73 189,809,344.77 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 299,168,789.42 211,718,814.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 份额 者 序 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 占比 类 号 间区间 份额 份额 份额 （%） 别 1 20220401-20220421 203,059,884.0980,244,440.01203,059,884.09 80,244,440.01 15.71 机 2 20220614-20220621、 96,596,144.22 - - 96,596,144.22 18.91 构 20220624-20220627 3 20220613-20220630 106,706,459.71 - -106,706,459.71 20.89 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 《宝盈增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有 人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2022 年 7 月 21 日