宝盈增强收益债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要 宝盈增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会 2008 年 3 月 10 日中国证监会证监许可[2008]325 号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投 资基金募集的批复》批准公开发售。本基金基金合同于 2008 年 5 月 15 日正式生效。 重要提示 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银 行或存款类金融机构。 本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企 业，存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中 小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险，这将在一定程度上增加基金的信用风险 和流动性风险。 本基金资产投资于科创板股票，将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规 则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风 险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分 基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资 于科创板股票。 基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政 治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系 统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实 施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细 阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金 1 份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和 接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 12 月 24 日,有关财务数据和净值表现截 止日为 2019 年 9 月 30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中的投资组合报 告和业绩表现进行了复核确认。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：宝盈基金管理有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层 法定代表人：马永红 总经理：杨凯 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 组织形式：有限责任公司 成立时间：2001年5月18日 注册资本：1亿元人民币 存续期间：持续经营 电话：（0755）83276688 传真：（0755）83515599 联系人：邹明睿 股权结构：本基金管理人是经中国证监会证监基金字[2001]9 号文批准发起设立，现有 股东包括中铁信托有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司。其中中铁信托有限责任 公司持有本公司 75%的股权，中国对外经济贸易信托有限公司持有 25%的股权。 （二）主要人员情况 1、公司董事、监事及高级管理人员 （1）董事会 马永红先生，董事长。曾任中铁三局集团有限公司会计员、科长、处长、高级会计师、 2 总会计师等职务；中铁置业集团有限公司董事、财务总监、副总经理。现任中铁信托有限责 任公司党委书记、董事长；宝盈基金管理有限公司董事长（法定代表人）。 李文众先生，董事。曾任中国人民银行成都市支行解放中路办事处职员；中国工商银行 成都市信托投资公司委托代理部、证券管理部经理；成都工商信托投资有限责任公司部门经 理、总经理助理；中铁信托有限责任公司副总经理；宝盈基金管理有限公司董事长。现任中 铁信托有限责任公司副巡视员；宝盈基金管理有限公司董事。 陈恪先生，董事。曾任中铁信托有限责任公司研究发展部职员、部门总经理助理。现任 中铁信托有限责任公司证券投资部副总经理（主持工作）。 刘洪明先生，董事。曾任天津师范大学助教；中亚证券天津业务部部门经理；中化集团 战略规划部职员；中国对外经济贸易信托有限公司战略管理部总经理、财富管理中心副总经 理兼财富管理中心投资管理部总经理。现任中国对外经济贸易信托有限公司投资发展部总经 理。 张苏彤先生，独立董事。曾任职于陕西重型机器厂、陕西省西安农业机械厂、陕西省西 安农业机械厂、陕西财经学院、西安交通大学。现任中国政法大学商学院高层管理教育中心 （EEP）主任，中国政法大学商学院财务会计系教授，中国政法大学法务会计研究中心主任； 中国会计学会会员（CFE）兼北京分会副会长，中国总会计师协会法务会计师认证项目专家 小组副组长，北京注册会计师协会法律专家小组副组长，教育部学位与研究生教育发展中心 学位论文评议专家，国家自然科学基金委项目同行评议专家，国家社会科学基金委项目同行 评议专家。 廖振中先生，独立董事。曾任西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教 授，四川诚方律师事务所兼职律师，成都市传媒集团新闻实业有限公司外部董事，乐山市嘉 州民富村镇银行独立董事，成都市中级人民法院专家调解员，四川省住建厅海绵城市设计专 家委员会成员。 王艳艳女士，独立董事。曾任美国休斯敦大学博士后；厦门大学财务与会计研究院助理 教授；厦门大学管理学院副教授。现任厦门大学管理学院教授。 徐加根先生，独立董事。曾任职于中国石化。现任西南财经大学教授、金融创新与产品 设计研究所副所长。 杨凯先生，董事。曾任湖南工程学院教师；振远科技股份有限公司销售经理；宝盈基金 管理有限公司市场开发部总监、特定客户资产管理部总监、公司总经理助理、研究部总监、 基金经理、公司副总经理；中融基金管理有限公司总经理。现任宝盈基金管理有限公司总经 3 理、经营管理层董事。 （2）监事会 陈林先生，监事会主席。曾任中铁二局会计员、项目财务主管、云南分公司财务科长、 机电公司财务部长、副总会计师；中曼投资有限公司副总经理；中铁二局地产集团郫县项目 副总经理、财务总监；中铁置业长沙公司副总经理、财务总监；成都分公司副总经理、财务 总监。现任中铁信托有限责任公司内控审计部副总经理（主持工作）。 王法立先生，监事。曾任中国对外经济贸易信托有限公司财富管理中心管理部产品经理、 投资管理部信托经理；诺安基金管理有限公司董事会秘书。现任中国对外经济贸易信托有限 公司投资管理事业部-股权管理部副总经理（主持工作）。 魏玲玲女士，监事。曾任职于深圳石化集团股份有限公司、华夏证券深圳振华路营业部。 现任宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 汪兀先生，监事。曾任职于宝盈基金管理有限公司监察稽核部、融通基金管理有限公司 监察稽核部。现任宝盈基金管理有限公司监察稽核部总经理、风险管理部总经理。 （3）高级管理人员 马永红先生，董事长（简历请参见董事会成员）。 杨凯先生，总经理（简历请参见董事会成员）。 邹纯余先生，副总经理。曾任职于中铁二局、中铁信托有限责任公司。现任宝盈基金管 理有限公司党委书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。 葛俊杰先生，副总经理。曾任深圳市政府外事办公室主任科员；深圳市政府金融发展服 务办公室主任科员、副处长；宝盈基金管理有限公司研究员、总经理办公室主任、专户投资 部总监、投资经理。现任宝盈基金管理有限公司副总经理。 张磊先生，督察长。曾任职于广东茂名石化公司、新疆邮政储汇局、新疆邮政局、中国 证监会新疆监管局、华融证券股份有限公司、上海石上投资管理有限公司。现任宝盈基金管 理有限公司督察长、纪委书记。 张献锦先生，首席信息官。曾任职于铁道部株洲车辆厂、深圳大学通信技术研究所、中 国平安保险（集团）股份有限公司、博时基金管理有限公司。现任宝盈基金管理有限公司首 席信息官兼信息技术部总经理。 2、基金经理简历 高宇先生，厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理 部，担任研究员；2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所，担任固定收益分析 4 师，获首届金牛分析师第五名（团队）；2010年10月至2016年6月任职于博时基金，先后担任 固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理，并负责信用团队；2016年7月至2017年8 月任职于天风证券，担任机构业务总部总经理助理。2017年8月加入宝盈基金管理有限公司。 现任宝盈基金固定收益部副总经理，宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证 券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈安泰 短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。 宝盈增强收益债券型证券投资基金历任基金经理姓名及管理本基金时间： 陈若劲，2008年9月2日至2017年11月11日。 刘丰元，2008年5月15日至2008年12月24日。 3、本公司公募基金投资决策委员会成员包括： 杨凯先生（主席）：宝盈基金管理有限公司总经理。 葛俊杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司副总经理。 张志梅女士（委员）：宝盈基金管理有限公司权益投资部总经理，宝盈泛沿海区域增长 混合型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 邓栋先生（委员）：宝盈基金管理有限公司固定收益部总经理，宝盈安泰短债债券型证 券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈融源可转债债券型证券投资基金、 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 刘李杰先生（委员）：宝盈基金管理有限公司量化投资部总经理，宝盈策略增长混合型 证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金经理。 肖肖先生（委员）：宝盈基金管理有限公司研究部副总经理（主持工作），宝盈优势产业 灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合 型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资 基金基金经理。 魏玲玲女士（委员）：宝盈基金管理有限公司集中交易部总经理。 李颖女士（秘书）：宝盈基金管理有限公司权益投资部秘书。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人情况 5  1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004 年 09 月 17 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润 2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13% 和14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018 年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018 年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务 银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年 中国最佳银行”称号，并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第 一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手 段。 6  2、主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末， 中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银 行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构” 等奖项，并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章 7 和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金 财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权 益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管 业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的 内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职 责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业 务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存 放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施 音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事 故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自 行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基 金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运 作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基 金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情 况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核 实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行 解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 8 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：宝盈基金管理有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 15 层 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 法定代表人：马永红 客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费） 传真：0755-83515880 联系人：梁靖、李依 2、代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 客户服务电话：95588 公司网址：www.icbc.com.cn （2）中国农业银行股份有限公司 联系地址：北京东城区建国门内大街 69 号 客户服务电话：95599 公司网址：www.abchina.com （3）中国银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 客户服务电话：95566 公司网址：www.boc.cn （4）中国建设银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 25 号 客户服务电话：95533 公司网址：www.ccb.com （5）交通银行股份有限公司 联系地址：上海市银城中路 188 号 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （6）招商银行股份有限公司 9 联系地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 客户服务电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com （7）中信银行股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号 客户服务电话：95558 公司网址：www.ecitic.com （8）中国民生银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 客户服务电话：95568 公司网址：www.cmbc.com.cn （9）中国邮政储蓄银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 3 号 客户服务电话：95580 公司网址：www.psbc.com （10）北京银行股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层 客户服务电话：95526 公司网址：www.bankofbeijing.com.cn （11）平安银行股份有限公司 联系地址：深圳市深南东路 5047 号 客户服务电话：95511-3 公司网址：www.bank.pingan.com （12）东莞农村商业银行股份有限公司 联系地址：东莞市东城区鸿福东路 2 号 客户服务电话：0769-961122 公司网址：www.drcbank.com （13）郑州银行股份有限公司 联系地址：郑州市郑东新区商务外环 22 号郑银大厦 客户服务电话：4000967585 10 公司网址：www.zzbank.cn （14）国泰君安证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区南京西路 768 号 客户服务电话：95521 公司网址：www.gtja.com （15）中信建投证券股份有限公司 联系地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际大厦 客户服务电话：4008888108、95587 公司网址：www.csc108.com （16）国信证券股份有限公司 联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 21 楼 客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （17）招商证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39－45 层 客户服务电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn （18）广发证券股份有限公司 联系地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 客户服务电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn （19）中信证券股份有限公司 联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 客户服务电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （20）中国银河证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 c 座 客户服务电话：4008888888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （21）海通证券股份有限公司 11 联系地址：上海市广东路 689 号 客户服务电话：4008888001、95553 公司网址：www.htsec.com （22）申万宏源证券有限公司 联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 客户服务电话：021-33389888 公司网址：www.swhysc.com （23）兴业证券股份有限公司 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号 客户服务电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （24）长江证券股份有限公司 联系地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 客户服务电话：4008888999、95579 公司网址：www.95579.com （25）安信证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 客户服务电话：95517 公司网址：www.essence.com.cn （26）西南证券股份有限公司 联系地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 客户服务电话：95355 公司网址：www.swsc.com.cn （27）万联证券股份有限公司 联系地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 客户服务电话：95322 公司网址：www.wlzq.com.cn （28）国元证券股份有限公司 联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 客户服务电话：95578 12 公司网址：www.gyzq.com.cn （29）渤海证券股份有限公司 联系地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 客户服务电话：400-651-5988 公司网址：www.bhzq.com （30）华泰证券股份有限公司 联系地址：江苏省南京市江东中路 228 号 客户服务电话：4008895597、95597 公司网址：www.htsc.com.cn （31）中信证券（山东）有限责任公司 联系地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 客户服务电话：0532-85022313 公司网址：www.zxwt.com.cn （32）东兴证券股份有限公司 联系地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）6、10、12、15、16 层 客户服务电话：95309 公司网址：www.dxzq.net （33）东吴证券股份有限公司 联系地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号 客户服务电话：95330 公司网址：www.dwjq.com.cn （34）信达证券股份有限公司 联系地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 客户服务电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （35）东方证券股份有限公司 联系地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 客户服务电话：95503 公司网址：www.dfzq.com.cn （36）长城证券股份有限公司 13 联系地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 客户服务电话：4006666888 公司网址：www.cgws.com （37）光大证券股份有限公司 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 客户服务电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （38）广州证券股份有限公司 联系地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 客户服务电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （39）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn （40）国联证券股份有限公司 联系地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 客户服务电话：95570 公司网址：www.glsc.com.cn （41）浙商证券股份有限公司 联系地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 客户服务电话：95345 公司网址：www.stocke.com.cn （42）平安证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 客户服务电话：95511-8 公司网址：www.stock.pingan.com （43）国海证券股份有限公司 联系地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 客户服务电话： 95563 14  公司网址：www.ghzq.com.cn （44）国都证券股份有限公司 联系地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 客户服务电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （45）东海证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 客户服务电话：95531、400-888-8588 公司网址：www.longone.com.cn （46）国盛证券有限责任公司 联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 客户服务电话：400-822-2111 公司网址：www.gszq.com （47）华西证券股份有限公司 联系地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 客户服务电话：95584 或 4008888818 公司网址：www.hx168.com.cn （48）申万宏源西部证券有限公司 联系地址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 客户服务电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com （49）中泰证券股份有限公司 联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 客户服务电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn （50）世纪证券有限责任公司 联系地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金 中心 406 客户服务电话：4008-323-000 公司网址：www.csco.com.cn 15 （51）第一创业证券股份有限公司 联系地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 16-20 楼 客户服务电话：95358 公司网址：www.firstcapital.com.cn （52）金元证券股份有限公司 联系地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心大厦 17 楼 客户服务电话：95372 公司网址：www.jyzq.com.cn （53）中航证券有限公司 联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 客户服务电话：95335 公司网址：www.avicsec.com （54）华福证券有限责任公司 联系地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7-9 层 客户服务电话：95547 公司网址：www.hfzq.com.cn （55）中国国际金融股份有限公司 联系地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 客户服务电话：(+86-10) 6505 1166 公司网址：www.cicc.com.cn （56）五矿证券有限公司 联系地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心大厦 47 楼 客户服务电话：40018-40028 公司网址：www.wkzq.com.cn （57）中国中金财富证券有限公司 联系地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 客户服务电话：4006008008、95532 公司网址：www.china-invs.cn （58）西藏东方财富证券股份有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 16 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn （59）九州证券股份有限公司 联系地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼 客户服务电话：95305 公司网址：www.jzsec.com （60）国金证券股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 客户服务电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （61）长城国瑞证券有限公司 联系地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼 客户服务电话：400-0099-886 公司网址：www.gwgsc.com/m （62）英大证券有限责任公司 联系地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十层 客户服务电话：400-018-8688 公司网址：www.ydsc.com.cn （63）天相投资顾问有限公司 联系地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 客户服务电话：010-66045678 公司网址：www.txsec.com （64）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 联系地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 客户服务电话：0755-88394688 公司网址：www.xinlande.com.cn （65）和讯信息科技有限公司 联系地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 客户服务电话：010-85650688 公司网址：www.hexun.com 17  （66）江苏汇林保大基金销售有限公司 联系地址：南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座 客户服务电话：025-56663409 公司网址：www.huilinbd.com （67）上海挖财基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 5 层 01、02、 03 室 客户服务电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com （68）喜鹊财富基金销售有限公司 联系地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室 客户服务电话：400-699-7719 公司网址：http://www.xiquefund.com/ （69）民商基金销售（上海）有限公司 联系地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 客户服务电话：021-50206003 公司网址：www.msftec.com （70）诺亚正行基金销售有限公司 联系地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 客户服务电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com （71）深圳众禄基金销售股份有限公司 联系地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 客户服务电话：4006-788-887 公司网址：www.zlfund.cn （72）上海天天基金销售有限公司 联系地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 客户服务电话：95021 或 400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn （73）上海好买基金销售有限公司 18 联系地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 客户服务电话：4007009665 公司网址：www.ehowbuy.com （74）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 联系地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客户服务电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn （75）上海长量基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 客户服务电话：400-820-2899 公司网址：www.erichfund.com.cn （76）浙江同花顺基金销售有限公司 联系地址：杭州市文二西路一号 903 室 客户服务电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com （77）上海利得基金销售有限公司 联系地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 客户服务电话：400-921-7755 公司网址：www.leadfund.com.cn （78）北京中期时代基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号 客户服务电话：010-65807362 公司网址：www.cifcofund.com （79）浙江金观诚基金销售有限公司 联系地址：浙江省杭州市登云路 43 号金诚集团 10 楼 客户服务电话：400-688-1888 公司网址：www.jincheng-fund.com （80）南京苏宁基金销售有限公司 联系地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 客户服务电话：95177 19 公司网址：www.snjijin.com （81）北京格上富信基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦七层 客户服务电话：400-066-8586 公司网址：www.igesafe.com （82）浦领基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com （83）北京汇成基金销售有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村 e 世界 A 座 1108 室 客户服务电话：4006-199-059 公司网址：www.hcjijin.com （84）一路财富（北京）基金销售股份有限公司 联系地址：北京市海淀区宝盛南路奥北科技园 20 号楼国泰大厦 9 层 客户服务电话：400-001-1566 公司网址：www.yilucaifu.com （85）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1504/1505 室 客户服务电话：400-819-9868 公司网址：www.tdyhfund.com （86）北京植信基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙苑 10 号楼 10 号 客户服务电话：4006-802-123 公司网址：www.zhixin-inv.com （87）成都华羿恒信基金销售有限公司 联系地址：成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号 客户服务电话：400-8010-009 公司网址：www.huayihengxin.com （88）天津国美基金销售有限公司 20 联系地址：天津市滨海新区泰达 MSD 商务区 C 区 2801 客户服务电话：400-111-0889 公司网址：www.gomefund.com （89）北京新浪仓石基金销售有限公司 联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦 客户服务电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com （90）杭州科地瑞富基金销售有限公司 联系地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼 客户服务电话：0571-86655920 公司网址：www.cd121.com （91）济安财富（北京）基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元 客户服务电话：400-673-7010 公司网址：www.jianfortune.com （92）上海万得基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 客户服务电话：400-821-0203 （93）凤凰金信（银川）基金销售有限公司 联系地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 客户服务电话：400-810-5919 公司网址：www.fengfd.com （94）上海联泰基金销售有限公司 联系地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 客户服务电话：400-118-1188 公司网址：www.66zichan.com （95）上海汇付基金销售有限公司 联系地址： 上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元 客户服务电话：400-821-3999 公司网址：www.hotjijin.com 21 （96）上海基煜基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 客户服务电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com. （97）上海凯石财富基金销售有限公司 联系地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 客户服务电话：4006-433-389 公司网址：www.lingxianfund.com （98）上海中正达广基金销售有限公司 联系地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼 客户服务电话：400-6767-523 公司网址：www.zhongzhengfund.com （99）北京虹点基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心东门 2 层 216 客户服务电话：400-618-0707 公司网址：www.hongdianfund.com （100）深圳新华信通基金销售有限公司 联系地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦 1806 单元 客户服务电话：400-000-5767 公司网址：www.xintongfund.com （101）深圳富济基金销售有限公司 联系地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单位 客户服务电话：0755-83999907 公司网址：www.fujiwealth.cn （102）上海陆金所基金销售有限公司 联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 客户服务电话：4008-219-031 公司网址：www.lufunds.com （103）大泰金石基金销售有限公司 联系地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 22  客户服务电话：400-928-2266 公司网址：www.dtfunds.com （104）珠海盈米基金销售有限公司 联系地址：广州市海珠区琶洲大道东路 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 客户服务电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （105）和耕传承基金销售有限公司 联系地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间 客户服务电话：400-555-671 公司网址：www.hgccpb.com （106）奕丰基金销售有限公司 联系地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 客户服务电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn （107）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 联系地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 客户服务电话：400-890-9998 公司网址：www.jnlc.com （108）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 客户服务电话：400-0988-511 公司网址：www.kenterui.jd.com （109）中民财富基金销售（上海）有限公司 联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层 客户服务电话：400-876-5716 公司网址：www.cmiwm.com （110）深圳市金斧子基金销售有限公司 联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 23 客户服务电话：400-930-0660 公司网址：www.jfzinv.com （111）北京蛋卷基金销售有限公司 联系地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 7 客户服务电话：400-159-9288 公司网址：danjuanapp.com （112）万家财富基金销售有限公司 联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层 客户服务电话：010-59013895 公司网址：www.wanjiawealth.com （113）联储证券有限责任公司 联系地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼 客户服务电话：400 620 6868 公司网址：www.lczq.com （二）注册登记机构 注册登记人名称：宝盈基金管理有限公司 住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层 法定代表人：马永红 电话：0755-83276688 传真：0755-83515466 联系人：陈静瑜 (三) 律师事务所和经办律师 律师事务所名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦14 楼 负责人： 廖海 经办律师： 廖海、刘佳 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 (四) 会计师事务所和经办注册会计师 24  名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 联系电话：（021）23238888 经办注册会计师：薛竞 罗佳 联系人：罗佳 四、基金的名称 本基金名称：宝盈增强收益债券型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式债券型基金 六、基金的投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金在严 格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值，并力争创造超越业 绩基准的主动管理回报。 七、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含中 小企业私募债券）、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类金融工具和股票、权证以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于固定收益类金融工具（含可转换债券）占基金资产的比 例不低于80%，投资于股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0-20%，现金或者到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 25  八、基金的投资策略 1．资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、新股（含 增发）申购以及二级市场股票投资之间的配置： ①基于对利率、信用等因素的分析，预测固定收益品种的风险和收益； ②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断； ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析，预测新股申购的风 险和收益； ④股票市场走势的预测。 2．固定收益品种投资策略 （1）固定收益品种的配置策略 ①利率预期策略下的债券选择 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益，例如预期利率下调时适当加大长久 期债券的投资比例，为债券组合赢得价格收益；预期利率上升时减少长久期债券的投资，降 低基金债券组合的久期，以控制利率风险。 ②收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。基金管理人通过预测 收益率曲线形状的变化，调整长久期债券组合内部品种的比例获得投资收益。 ③信用度分析 通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行更细致的调研，准确评价债券的违 约概率和提早预测债券评级的改变，从而取得价格优势或进行套利。 ④收益率利差分析 在预测和分析同一市场不同板块之间（比如国债与金融债）、不同市场的同一品种、不 同市场的不同板块之间的收益率利差基础上，基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交 易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下，比 如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定 关系便被打破，若能提前预测并进行交易，就可进行套利或减少损失。 ⑤相对价值评估 基金管理人运用该种策略的目的在于识别被市场错误定价的债券，并采取适当的交易以 期获利。一方面基金管理人通过利率期限结构，评估处于同一风险层次的多只债券中，究竟 26 哪些更具投资价值，另一方面，通过综合考察债券等级、息票率、所属行业、可赎回条款等 因素对率差的影响，评估风险溢价。 （2）可转换债券的投资策略 着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究，同时兼顾其债券价值和转换期权价 值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。 本管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、 成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利 率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价 模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定 可转换债券的投资策略。 （3）资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲 线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （4）中小企业私募债券的投资策略 中小企业私募债券具有二级市场流动性差、信用风险高、票面利率高的特点。本基金将 综合运用个券信用分析、收益率预期、收益率利差、收益率曲线变动、相对价值评估等策略， 结合中小企业私募债券对基金资产流动性影响的分析，在严格遵守法律法规和基金合同基础 上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 本基金将特别关注中小企业私募债券的信用风险分析。通过对宏观经济进行研判，根据 经济周期的景气程度，合理增加或减少中小企业私募债券的整体配置比例，降低宏观经济系 统性风险。本基金同时通过对发行主体所处行业、发行主体自身经营状况以及债券增信措施 的分析，选择风险调整后收益最具优势的个券，保证本金安全并获得长期稳定收益。 本基金同时关注中小企业私募债券的流动性风险。在投资决策中，根据基金资产现有持 仓结构、资产负债结构、基金申赎安排等，充分评估中小企业私募债券对基金资产流动性的 影响，并通过分散投资等措施，提高中小企业私募债券的流动性。 3．股票投资策略 （1）新股（含增发）的投资策略 在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人从行业景气度、成长性、核心竞争力 等全面深入地把握上市公司基本面，运用宝盈基金的研究平台和股票估值体系，并参考同类 27 公司的估值水平，深入发掘新股内在价值。并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计， 制定新股申购策略。 在新发股票获准上市后，本基金管理人将根据对股票内在价值和成长性的判断，结合股 票市场环境的分析，在新股上市后选择适当的时机卖出。 （2）股票二级市场的投资策略 在股票二级市场投资方面，本基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有核心竞 争力、具有资源优势、具有高品牌价值、具有管理优势的龙头企业。本基金将根据企业业绩 的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平，应用本基金管理人设计的估值模型，选择价 值被市场相对低估的企业进行投资。 4．权证投资策略 本基金将权证投资作为在严格控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。本基 金的权证投资策略包括： （1）根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权证的 非理性定价； （2）在产品定价时，主要采用市场公认的多种期权定价模型以及研究人员对公司基本 面等因素的分析基础上形成的对权证的合理定价； （3）本基金权证投资策略包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略、获利保护 策略、买入跨式投资策略等等。 5．投资决策流程 研 究 部 投资建议 投资决策委员会资产配置 监察稽核部 建议 决策 反馈 监管 基金经理 投资组合管理 风险管理 风险管理部门 28  图 1 公司投资决策流程图 1、决策依据 （1）国内国际宏观经济环境； （2）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策； （3）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况； （4）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势； （5）上市公司盈利能力、增长能力和创新能力，以及对公司综合价值的评估结论； （6）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2、决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略； （2）研究部根据自身或者其他研究机构的研究成果，构建各级债券池和股票池，对拟 投资对象进行持续跟踪调研，并提供债券和股票决策支持； （3）基金管理部根据投资决策委员会的投资战略，在研究支持下，结合对证券市场、 上市公司、投资时机的分析，拟定基金的具体投资计划，包括：资产配置、策略配置、重仓 券种投资方案； （4）投资决策委员会对基金管理部各基金提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要； （5）金融工程研究中心定期进行基金绩效评估，并向投资决策委员会提交综合评估意 见和改进方案。 3、投资操作程序 （1）在确定基金投资组合方案后，基金经理在投资组合方案和授权范围内，进行具体 买卖决策，并向集中交易室下达统一规范、标准化的交易指令，实现证券品种的日常买卖； （2）基金经理可以采用书面方式、电脑方式或电话录音方式下达委托交易指令，并采 用书面方式或电子化方式记录，存档备案；基金经理不可以直接进行证券品种的交易； （3）集中交易室的集中接单员接到基金经理的交易指令后，对其是否符合基金经理的 权限和公司投资限制性指标进行审核；如符合，则分发到交易员执行，如不符合，则拒绝执 行，并向风险控制执行官汇报审核； （4）交易员执行经审核的交易指令，并将执行结果反馈基金经理；基金经理根据市场 情况可以对投资指令进行调整； （5）本基金管理人根据有关法律、法规、监管机构要求和公司内部管理制度，制定了 29 一系列投资限制性指标，这些指标通过参数设置到投资管理系统，如果买卖指令与指标冲突， 系统自动拒绝执行。 6．投资组合分析与调整 公司投资组合调整过程如图 2。 目前的投资组合 宏观经济和投资策略 /风险评估报告 需要调整资产 投资决策委员会 确定新的资产 是 是 配置比例？ 批准？ 配置比例 否 否 风险 管理 资产配置 委员会 目前的投资组合 比例不变 行业因素/个股因 素/风险评估报告 需要调整 否 维持不变 投资组合？ 是 基金经理形成 投资组合调整策略 监察 稽核部 是 调整投资组合 图2 投资组合调整过程图 投资决策委员会成员、基金经理和研究员根据宏观经济及投资策略，如果发现资产配置 比例需要进行调整，可以提议召开投资决策委员会； 投资决策委员会集体决策是否调整资产配置比例； 如果投资决策委员会不调整资产配置比例，基金经理只能在原来规定的资产配置比例内 根据强度指标考虑是否调整投资组合；如果投资决策委员会调整资产配置比例，基金经理根 据调整后的比例考虑调整投资组合； 研究员跟踪债券和个股因素，对已有的投资组合和债券池股票池中的证券进行动态评 级，提出投资建议；基金经理对投资组合进行跟踪，参考研究员的投资建议，作出投资组合 调整策略； 监察稽核部对投资组合调整的合规性和组合调整是否严格执行相应的流程进行实时监 30 控。 九、基金的业绩比较基准 中证综合债券指数 中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融 整体走势的跨市场债券指数，合适作为本基金的业绩比较基准。 如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有更科学客观的权重比例适用于本 基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比较基准进行相 应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实 施，并在更新的招募说明书中列示。 十、基金的风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种，本基金的风 险与预期收益都要低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告（截至2019年9月30日） （一） 本报告期末基金资产组合情况 金额（元） 占基金总资产 序号 项目 的比例（%） 1 权益投资 6,450,868.00 13.79 其中：股票 6,450,868.00 13.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,049,070.81 81.35 其中：债券 38,049,070.81 81.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 593,021.62 1.27 8 其他资产 1,677,777.28 3.59 9 合计 46,770,737.71 100.00 (二） 本报告期末行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 31  值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,363,888.00 9.90 电力、热力、燃气及水生产和供 - - D 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 - - I 业 J 金融业 2,086,980.00 4.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,450,868.00 14.64 （三） 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 号 值比例（％） 1 000661 长春高新 3,300 1,301,388.00 2.95 2 600519 贵州茅台 1,000 1,150,000.00 2.61 3 000651 格力电器 20,000 1,146,000.00 2.60 4 601318 中国平安 12,000 1,044,480.00 2.37 5 600036 招商银行 30,000 1,042,500.00 2.37 6 000333 美的集团 15,000 766,500.00 1.74 （四） 本报告期内按券种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 号 1 国家债券 5,999,400.00 13.62 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,967,000.00 68.01 其中：政策性金融债 29,967,000.00 68.01 32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,082,670.81 4.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,049,070.81 86.36 （五） 本报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 号 （％） 1 190402 19 农发 02 300,000 29,967,000.00 68.01 2 019611 19 国债 01 60,000 5,999,400.00 13.62 3 128071 合兴转债 19,993 2,082,670.81 4.73 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 （九） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂 不参与国债期货交易。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 （十）投资组合报告附注 1、报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内除合兴转债外未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十大证券合兴转债的发行主体厦门合兴包装印刷股份有限公司于 2019 年 8 月 1 日收到监管函，主要系公司将前期未纳入合并报表的厦门架桥合兴股权投资合伙企 业（有限合伙）于初始设立时纳入合并报表，故对 2016-2017 年的利润表进行会计差错更正， 更正前后财务数据存在较大差异，2016 年公司利润总额由 1.57 亿增加至 4.76 亿、归属于 33 上市公司股东的净利润由 1.03 亿增加值 4.17 亿，本基金认为该事件对公司的日常管理、生 产经营及偿债能力不会产生不利影响，后续本基金将持续跟踪该公司及其相关存续证券信用 水平变化情况。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 84,209.16 2 应收证券清算款 1,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 491,480.75 5 应收申购款 101,980.37 6 其他应收款 107.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,677,777.28 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 6、其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效日为 2008 年 5 月 15 日，本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取 销售服务费的 C 类收费模式，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所 示: (截至 2019 年 9 月 30 日) 宝盈增强收益债券 A/B 类： 净值增长 净值增长标 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 收益率标准差④ 2008 年 8.04% 0.13% 7.29% 0.12% 0.75% 0.01% 2009 年 9.49% 0.22% 0.27% 0.06% 9.22% 0.16% 2010 年 12.06% 0.39% 2.00% 0.07% 10.06% 0.32% 2011 年 -5.34% 0.54% 3.79% 0.06% -9.13% 0.48% 34  2012 年 6.05% 0.49% 4.03% 0.04% 2.02% 0.45% 2013 年 3.63% 0.13% 1.78% 0.05% 1.85% 0.08% 2014 年 20.27% 0.29% 9.41% 0.16% 10.86% 0.13% 2015 年 14.15% 0.32% 6.16% 0.07% 7.99% 0.25% 2016 年 -3.20% 0.17% 2.12% 0.08% -5.32% 0.09% 2017 年 0.47% 0.07% 0.28% 0.05% 0.19% 0.02% 2018 年 2.28% 0.24% 8.12% 0.06% -5.84% 0.18% 2019 年一季度 5.42% 0.45% 1.35% 0.05% 4.07% 0.40% 2019 年二季度 -4.39% 0.46% 0.64% 0.06% -5.03% 0.40% 2019 年三季度 3.67% 0.26% 1.39% 0.04% 2.28% 0.22% 宝盈增强收益债券 C 类： 净值增长 净值增长标 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 2008 年 3.56% 0.18% 2.65% 0.10% 0.91% 0.08% 2009 年 9.07% 0.22% 0.27% 0.06% 8.80% 0.16% 2010 年 11.62% 0.39% 2.00% 0.07% 9.62% 0.32% 2011 年 -5.71% 0.54% 3.79% 0.06% -9.50% 0.48% 2012 年 5.70% 0.49% 4.03% 0.04% 1.67% 0.45% 2013 年 3.22% 0.13% 1.78% 0.05% 1.44% 0.08% 2014 年 19.79% 0.29% 9.41% 0.16% 10.38% 0.13% 2015 年 13.65% 0.32% 6.16% 0.07% 7.49% 0.25% 2016 年 -3.68% 0.17% 2.12% 0.08% -5.80% 0.09% 2017 年 0.02% 0.07% 0.28% 0.05% -0.26% 0.02% 2018 年 1.87% 0.24% 8.12% 0.06% -6.25% 0.18% 2019 年一季度 5.30% 0.45% 1.35% 0.05% 3.95% 0.40% 2019 年二季度 -4.48% 0.46% 0.64% 0.06% -5.12% 0.40% 2019 年三季度 3.57% 0.26% 1.39% 0.04% 2.18% 0.22% 十三、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）销售服务费 （4）基金财产拨划支付的银行费用； （5）基金合同生效后的基金信息披露费用； （6）基金份额持有人大会费用； 35  （7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； （8）基金的证券交易费用； （9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具 体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明； （10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法 规另有规定时从其规定。 3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若 遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 （3）销售服务费 宝盈增强收益 A/B 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额计提的销售服务费年 费率最高不超过 0.4%，销售服务费具体费率参见本基金公告或更新后的招募说明书，基金 管理人可以在基金合同约定的范围内调整对 C 类各级基金份额计提的销售服务费率。销售 服务费将专门用于宝盈增强收益 C 类基金份额的销售与 C 类基金份额持有人服务，基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 36  在通常情况下，销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.4％年费率计提。计算方法 如下： H＝E×销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺 延。 （4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议 的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 4、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生 的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 6、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费 前端（A 类）： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额－净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 后端（B类）： 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 销售费模式（C类）： 申购份额=申购金额/T日基金份额净值 申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基 37 准计算，申购份额采用四舍五入的方法保留至小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。 费用种类 申购金额 M、持有年限 Y 前端申购费（A M<100 万 0.8% 类） 100 万≤M<300 万 0.5% 300 万≤M<500 万 0.3% 500 万≤M 固定费用 1000 元 后端申购费（B Y <1 年 1.0% 类） 1 年≤Y<2 年 0.7% 2 年≤Y<3 年 0.5% 3 年≤Y<5 年 0.3% 5 年≤Y 0% C类基金份额不收取申购费 2.赎回费 前端（A类）： 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额－赎回费用 后端（B类）： 赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值 后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-后端申购费用-赎回费用 销售费模式（C类）： 赎回总金额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 费率表如下： 费用种类 持有时间 Y Y<7 日 1.5% 赎回费（A/B 类） 7 日≤Y<1 年 0.2% 1 年≤Y<2 年 0.1% 38  2 年≤Y 0% Y<7 日 1.5% 赎回费（C 类） 7 日≤Y<30 日 0.1% 30 日≤Y 0% 本基金的赎回费用按持有期递减，最高不超过赎回总金额的1.5%。本基金对持续持有期 少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金将 持续持有期大于等于7日的投资者的赎回费用的75%作为注册登记费，剩余25%留作基金资 产。具体费率如下： 3.转换费 基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基 金转换业务。 （1）转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费 用由基金份额持有人承担。 ① 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基 金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转 出基金的申购费差额。转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补 差费为零。 ② 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 （2）转换份额的计算公式 转出金额＝转入金额＝B×C×(1－D) /（1+G）+H 转入份额＝转入金额/E 其中： B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值； D为转出基金的对应赎回费率； G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值； 39  H为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金的,则H=0 例：投资者申请将持有的宝盈增强收益债券A 10,000 份转换为宝盈核心优势混合A （213006），假设转换当日本基金的基金份额净值为 1.066 元，投资者持有该基金 7 个 月，对应赎回费为 1.0%，申购费为 0.8%，宝盈核心优势混合A的基金份额净值为 1.163 元，申购费为 1.5％，则投资者转换后可得到的宝盈核心优势混合A基金份额为： 转出金额＝转入金额＝10,000×1.066×(1－1.0%) /（1+0.7%）+0= 10,480.04元 转入份额＝10,633.35 /1.163＝9,011.21 份 注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。 特别提示: 本公司旗下已与宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈核 心优势混合 A、宝盈资源优选混合、宝盈睿丰创新混合 A 开通转换业务的基金，对于其下 设的收取前端认购/申购费且对单笔认购/申购申请超过 500 万元（含）收取 1000 元固定认 购/申购费用的基金份额，在转入宝盈鸿利收益混合 A、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混 合、宝盈核心优势混合 A、宝盈资源优选混合或宝盈睿丰创新混合 A 时，如果单笔转入金 额在 500 万（含）到 1000 万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照转入基金 的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000 元申购费。 （3）网上直销转换费率 本基金在基金管理人网上交易平台费率及优惠情况，请以基金管理人发布的最新公告为 准。 目前宝盈基金网上直销支持的银行卡包括：中国建设银行、中国农业银行、中国银行、 招商银行、交通银行、平安银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、华夏银行、兴业银 行、浦发银行、中国工商银行、银联通（上海银联）支持银行卡、汇付天下支持银行卡、快 付通支持银行卡、富友支付支持银行卡。 四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募 说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1）. 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定和本公司于 2019 年 12 月 25 日发布的《宝盈基金管理有限公司旗下九只基金修改基金合同、托管协议 40  并更新招募说明书的公告》更新了本招募说明书的有关内容。 2）. 在“重要提示”部分，增加了投资科创板股票的相关风险提示以及基金资产并非必然 投资科创板股票的说明，更新了本招募说明书所载内容和相关财务数据的截止时 间。 3）. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人概况、证券投资基金管理情况和主要 人员情况的相应内容。 4）. 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相应内容。 5）. 在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构、代销机构的相应内容。 6）. 在“九、基金份额的非交易过户、转换、冻结与质押”中，更新了基金份额的转换的 相应内容。 7）. 在“十、基金的投资”部分，更新了基金投资组合报告的内容。 8）. 在“十一、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩。 9）. 在“第十八部分 风险揭示”部分，增加了投资科创板股票的相关风险提示以及基 金资产并非必然投资科创板股票的说明。 10）. 在“第二十一部分 基金份额持有人服务”部分，更新了网上交易服务的相应内容。 11）. 在“二十三、其它应披露事项”部分，披露了本期已刊登的公告事项。 宝盈基金管理有限公司 二〇一九年十二月二十五日 41