宝盈增强收益债券型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年八月二十七日 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈增强收益债券A/B ■ 宝盈增强收益债券C ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 宝盈增强收益债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2008年5月15日至2011年6月30日) 宝盈增强收益债券A/B ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 宝盈增强收益债券C ■ 注:① 本基金于2008年10月20日起增加收取销售服务费的C类收费模式,其对应的基金份额简称“宝盈增强收益债券C”。 ②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增强收益、宝盈资源优选、宝盈核心优势、宝盈货币、宝盈中证100九只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持 在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金为债券型基金,其投资风格和管理人旗下其它基金和投资组合的风格存在较大差异,本基金业绩和管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年,通货膨胀持续走高,宏观调控日趋收紧,央行六次上调存款准备金率两次加息。随着基准利率的上调和大量流动性的回收,市场资金面逐渐趋紧,回购利率大幅攀升并在高位徘徊,债券市场和权益市场均出现了不同程度的下跌。 债券类资产组合的操作上,在严格控制组合久期的前提下,在市场收益率逐步上行后,我们逐步减持利率产品,增持交易所公司债和银行间高收益短融券,并在可转债下跌过程中逐渐增仓。 对于权益类品种,我们坚持自下而上的挖掘可持续增长、估值合理的公司。市场下跌过程中,逐步加仓,权益类资产占比较去年末有所上升。对于一级新股网下认购,由于上半年大部分时间发行定价过高,我们较为谨慎,获配量相对较少。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 增强收益A/B: 截至本报告期末,本基金的份额净值为1.0346元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-2.50%,业绩比较基准收益率为1.33%。 增强收益C: 截至本报告期末,本基金的份额净值为1.0216元。本报告期内本基金的份额净值收益率为-2.70%,业绩比较基准收益率为1.33%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年,我们判断经济增速下滑空间有限,通胀水平有回落但幅度不大,而货币政策整体仍将延续前期紧缩的基调,力度不会加码。考虑到紧信贷、去库存带来的工业增速下滑,财政政策可能会更加积极。 我们对债券类资产的配置将保持谨慎。利率产品方面,我们认为收益率曲线较二季度末略趋于陡峭化,短端收益率有下行空间,中长端收益率以窄幅波动为主,中长期看收益率中枢仍将逐渐上行。信用产品的供给压力不容忽视,我们将重点关注非城投、非地产类中短期信用产品和溢价率处于历史低位的部分可转债。 我们对权益类资产的配置相对乐观,尽管市场仍有较多的不确定性,能否形成趋势性上升仍有待观察,但在市场整体估值水平不高的情况下,优质公司的投资机会正在出现。我们将自下而上的选择基本面良好、符合国家产业政策的优质公司参与投资。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组,估值工作小组由本基金管理人的总经理任小组长,由投资部、研究部、金融工程部、基金事务部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。投资部、研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价 金融工程部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算 基金事务部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定: 1.由于宝盈增强收益A/B类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,宝盈增强收益同一类别内的每一基金份额享有同等分配权 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 3本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20% 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期末A/B类基金份额可供分配利润12,420,987.84元,C类基金份额可供分配利润-26,764.61元,A/B类基金份额净值1.0346元,C类基金份额净值1.0216元,A/B类基金符合利润分配条件。 A/B类基金于2011年6月23日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.75元。 C类基金于2011年6月23日进行了利润分配,每10份基金份额分红0.75元。 根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况,不需对本报告期末的利润进行分配。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为:A/B类70,864,034.69元,C类16,240,404.49元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,宝盈增强收益A/B类基金份额净值1.0346元,基金份额总额966,161,279.42份 宝盈增强收益C类基金份额净值1.0216元,基金份额总额218,437,820.33份 宝盈增强收益下属两级基金的份额总额1,184,599,099.75份。 6.2利润表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:宝盈增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:汪钦,主管会计工作负责人:汪钦,会计机构负责人:何瑜 6.4报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第325号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,073,678,580.33元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师京报(验)字(08)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2008年5月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,073,777,953.91份基金份额,其中认购资金利息折合99,373.58份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书》并报中国证监会备案,自2008年10月20日起,本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的,称为A类 在投资者赎回时收取后端申购费用的,称为B类 不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金类别,称为C类。本基金A类、B类、C类三种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A/B类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:债券类金融工具(含可转换债券)占基金资产的比例为80%-95%,股票等权益类金融工具占基金资产的比例为0%-15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 本基金本报告期间税项未发生变化。 6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.7.1 或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.7.2 资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.2关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%÷当年天数 6.4.9.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数 6.4.9.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:①支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.40%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给宝盈基金管理有限公司,再由宝盈基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为: 日销售服务费=按前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数 ② 宝盈增强收益A/B类基金不收取销售服务费。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 6.4.9.4各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期间及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.4.9.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期间及上年度可比期间无需披露其他关联交易事项。 6.4.10 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.10.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额190,899,704.55元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额150,000,000.00元,于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:表中“买入股票成本(成交)总额”及“卖出股票收入(成交)总额”均指买卖成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9投资组合报告附注 7.9.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.9.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:① 本基金采用分级模式核算,机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 ② 户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略,未发生显著改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为: ① 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。 ② 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 ③ 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 ④ 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 ⑤ 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 ⑥ 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、本基金本报告期内基金租用券商交易单元无变更情况。 宝盈基金管理有限公司 二〇一一年八月二十七日 基金简称 宝盈增强收益债券 基金主代码 213007 交易代码 213007 213907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月15日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,184,599,099.75份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 213007(前端)、213907(后端) 213917 报告期末下属分级基金的份额总额 966,161,279.42份 218,437,820.33份 投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金在严格控制投资风险与保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 投资策略 ③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等因素的分析,预测新股申购的风险和收益 ④股票市场走势的预测。 业绩比较基准 中信标普全债指数涵盖国债、企业债、金融债、可转债,具有良好的市场代表性,能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出,或有更科学客观的权重比例适用于本基金时,本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则,对业绩比较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后实施,并在更新的招募说明书中列示。 风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型和混合型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙胜华 尹东 联系电话 0755-83276688 010-67595003 电子邮箱 sunsh@byfunds.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 本期已实现收益 -5,595,449.15 -1,328,557.87 本期利润 -29,009,278.09 -11,259,480.03 加权平均基金份额本期利润 -0.0298 -0.0370 本期基金份额净值增长率 -2.50% -2.70% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 期末可供分配基金份额利润 0.0129 -0.0001 期末基金资产净值 999,549,112.95 223,164,893.19 期末基金份额净值 1.0346 1.0216 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.44% 0.35% -0.14% 0.06% -0.30% 0.29% 过去三个月 -0.76% 0.31% 0.53% 0.04% -1.29% 0.27% 过去六个月 -2.50% 0.28% 1.33% 0.04% -3.83% 0.24% 过去一年 6.06% 0.39% 0.40% 0.06% 5.66% 0.33% 过去三年 28.84% 0.29% 11.37% 0.08% 17.47% 0.21% 自基金合同生效起至今 29.24% 0.28% 11.17% 0.08% 18.07% 0.20% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.48% 0.35% -0.14% 0.06% -0.34% 0.29% 过去三个月 -0.88% 0.31% 0.53% 0.04% -1.41% 0.27% 过去六个月 -2.70% 0.28% 1.33% 0.04% -4.03% 0.24% 过去一年 5.64% 0.39% 0.40% 0.06% 5.24% 0.33% 过去三年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 22.68% 0.30% 6.39% 0.07% 16.29% 0.23% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈若劲 本基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理兼固定收益部总监 2008-09-01 - 8年 陈若劲,女,1971年生,香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作,2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。现同时担任宝盈货币市场证券投资基金基金经理、固定收益部总监。中国国籍,证券投资基金从业人员资格。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 8,177,440.94 629,329,018.25 结算备付金 14,397,525.33 8,174,441.72 存出保证金 822,762.03 541,746.12 交易性金融资产 1,527,578,874.14 1,449,561,793.93 其中:股票投资 184,721,019.20 214,404,496.92 基金投资 - - 债券投资 1,342,857,854.94 1,235,157,297.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 6,311,897.39 42,968,186.39 应收利息 8,697,432.81 6,020,080.79 应收股利 - - 应收申购款 22,051.29 371,273.90 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,566,007,983.93 2,136,966,541.10 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 340,899,704.55 396,399,139.40 应付证券清算款 - 4,811,216.35 应付赎回款 578,395.76 194,546,446.59 应付管理人报酬 620,605.87 780,952.21 应付托管费 206,868.63 260,317.43 应付销售服务费 77,755.01 198,350.77 应付交易费用 150,101.18 609,038.19 应交税费 240,612.80 222,228.00 应付利息 76,114.44 493,446.21 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 443,819.55 496,666.37 负债合计 343,293,977.79 598,817,801.52 所有者权益: 实收基金 1,184,599,099.75 1,355,514,754.58 未分配利润 38,114,906.39 182,633,985.00 所有者权益合计 1,222,714,006.14 1,538,148,739.58 负债和所有者权益总计 1,566,007,983.93 2,136,966,541.10 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -29,094,966.68 25,976,186.09 1.利息收入 17,749,167.90 8,585,995.29 其中:存款利息收入 433,970.28 342,039.94 债券利息收入 17,057,348.73 8,243,955.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 257,848.89 -0.45 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -13,661,599.79 35,339,515.10 其中:股票投资收益 -8,185,116.90 28,618,140.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 -6,053,057.72 6,481,967.16 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 576,574.83 239,407.90 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -33,344,751.10 -18,044,139.70 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 162,216.31 94,815.40 减:二、费用 11,173,791.44 5,877,937.40 1.管理人报酬 4,261,685.81 2,320,549.16 2.托管费 1,420,561.90 773,516.34 3.销售服务费 681,290.81 167,776.35 4.交易费用 893,312.39 910,240.77 5.利息支出 3,695,739.19 1,499,761.77 其中:卖出回购金融资产支出 3,695,739.19 1,499,761.77 6.其他费用 221,201.34 206,093.01 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -40,268,758.12 20,098,248.69 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -40,268,758.12 20,098,248.69 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,355,514,754.58 182,633,985.00 1,538,148,739.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -40,268,758.12 -40,268,758.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -170,915,654.83 -17,145,881.31 -188,061,536.14 其中:1.基金申购款 351,013,845.07 42,679,326.69 393,693,171.76 2.基金赎回款 -521,929,499.90 -59,825,208.00 -581,754,707.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -87,104,439.18 -87,104,439.18 五、期末所有者权益(基金净值) 1,184,599,099.75 38,114,906.39 1,222,714,006.14 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 612,649,934.21 87,998,211.51 700,648,145.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 20,098,248.69 20,098,248.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 74,811,243.40 13,883,105.39 88,694,348.79 其中:1.基金申购款 345,252,125.86 62,159,593.68 407,411,719.54 2.基金赎回款 -270,440,882.46 -48,276,488.29 -318,717,370.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -26,457,520.72 -26,457,520.72 五、期末所有者权益(基金净值) 687,461,177.61 95,522,044.87 782,983,222.48 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,261,685.81 2,320,549.16 其中:支付销售机构的客户维护费 221,025.96 95,718.92 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,420,561.90 773,516.34 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 435,741.82 435,741.82 中国建设银行 - 144,620.31 144,620.31 合计 - 580,362.13 580,362.13 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 合计 宝盈基金管理有限公司 - 48,590.62 48,590.62 中国建设银行 - 80,148.47 80,148.47 合计 - 128,739.09 128,739.09 本期2011年1月1日至2011年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - - - - 1,020,100,000.00 422,798.39 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国建设银行 - 21,251,340.00 - - 3,859,160,000.00 895,048.42 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,177,440.94 357,423.29 52,843,613.56 333,720.83 6.4.10.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002572 宁基股份 2011-04-01 2011-07-12 网下新股 86.00 77.12 300,000 25,800,000.00 23,136,000.00 - 300223 北京君正 2011-05-25 - 网下新股 43.80 40.86 250,000 10,950,000.00 10,215,000.00 - 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 110234 11国开34 2011-07-01 99.37 300,000 29,811,000.00 110202 11国开02 2011-07-01 98.75 1,700,000 167,875,000.00 合计 - - 2,000,000 197,686,000.00 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 184,721,019.20 11.80 其中:股票 184,721,019.20 11.80 2 固定收益投资 1,342,857,854.94 85.75 其中:债券 1,342,857,854.94 85.75 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 22,574,966.27 1.44 6 其他各项资产 15,854,143.52 1.01 7 合计 1,566,007,983.93 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 72,614,378.00 5.94 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 23,136,000.00 1.89 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,378,428.00 0.44 C5 电子 10,215,000.00 0.84 C6 金属、非金属 8,856,000.00 0.72 C7 机械、设备、仪表 6,374,000.00 0.52 C8 医药、生物制品 14,264,000.00 1.17 C99 其他制造业 4,390,950.00 0.36 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 741,888.00 0.06 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 103,414,753.20 8.46 L 传播与文化产业 7,950,000.00 0.65 M 综合类 - - 合计 184,721,019.20 15.11 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 1,898,215 103,414,753.20 8.46 2 002572 宁基股份 300,000 23,136,000.00 1.89 3 600085 同仁堂 400,000 14,264,000.00 1.17 4 300223 北京君正 250,000 10,215,000.00 0.84 5 000629 攀钢钒钛 800,000 8,856,000.00 0.72 6 300148 天舟文化 600,000 7,950,000.00 0.65 7 300159 新研股份 200,000 6,374,000.00 0.52 8 300198 纳川股份 194,800 5,378,428.00 0.44 9 002549 凯美特气 150,375 4,390,950.00 0.36 10 002589 瑞康医药 28,800 741,888.00 0.06 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300187 永清环保 92,208,024.93 5.99 2 002233 塔牌集团 27,584,958.49 1.79 3 002572 宁基股份 26,656,914.50 1.73 4 600085 同仁堂 25,423,332.47 1.65 5 002559 亚威股份 22,000,000.00 1.43 6 600706 ST长信 18,064,214.50 1.17 7 300123 太阳鸟 16,894,410.41 1.10 8 300024 机器人 15,334,084.60 1.00 9 000430 ST张家界 13,828,502.46 0.90 10 300223 北京君正 10,950,000.00 0.71 11 300198 纳川股份 9,654,686.52 0.63 12 000629 攀钢钒钛 9,010,106.39 0.59 13 300159 新研股份 7,602,944.42 0.49 14 000400 许继电气 6,877,277.50 0.45 15 002549 凯美特气 3,942,455.30 0.26 16 600146 大元股份 2,895,904.16 0.19 17 002014 永新股份 1,890,750.00 0.12 18 002589 瑞康医药 674,685.00 0.04 19 300124 汇川技术 92,044.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002233 塔牌集团 30,303,706.88 1.97 2 300024 机器人 29,460,257.00 1.92 3 002014 永新股份 28,936,210.10 1.88 4 300152 燃控科技 24,586,941.10 1.60 5 300153 科泰电源 18,254,299.56 1.19 6 300123 太阳鸟 16,394,240.04 1.07 7 002559 亚威股份 16,273,110.14 1.06 8 600706 ST长信 15,942,696.18 1.04 9 300124 汇川技术 15,084,774.51 0.98 10 000821 京山轻机 13,991,554.26 0.91 11 000430 ST张家界 13,964,396.94 0.91 12 300148 天舟文化 13,746,088.80 0.89 13 600085 同仁堂 10,824,905.99 0.70 14 002156 通富微电 8,976,857.66 0.58 15 000400 许继电气 6,842,648.20 0.44 16 300142 沃森生物 6,780,716.00 0.44 17 600458 时代新材 6,613,639.30 0.43 18 002096 南岭民爆 5,966,707.00 0.39 19 300048 合康变频 5,235,852.85 0.34 20 300187 永清环保 4,428,857.21 0.29 买入股票的成本(成交)总额 311,585,295.65 卖出股票的收入(成交)总额 312,736,890.47 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 69,670,000.00 5.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 395,558,000.00 32.35 其中:政策性金融债 395,558,000.00 32.35 4 企业债券 233,908,756.94 19.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 643,721,098.00 52.65 8 其他 - - 9 合计 1,342,857,854.94 109.83 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 3,450,000 364,251,000.00 29.79 2 110202 11国开02 3,100,000 306,125,000.00 25.04 3 110015 石化转债 1,000,000 107,850,000.00 8.82 4 110234 11国开34 900,000 89,433,000.00 7.31 5 113002 工行转债 700,000 82,929,000.00 6.78 序号 名称 金额 1 存出保证金 822,762.03 2 应收证券清算款 6,311,897.39 3 应收股利 - 4 应收利息 8,697,432.81 5 应收申购款 22,051.29 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,854,143.52 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 14,310,933.00 1.17 2 110007 博汇转债 10,643,545.00 0.87 3 110078 澄星转债 10,716,300.00 0.88 4 113001 中行转债 364,251,000.00 29.79 5 113002 工行转债 82,929,000.00 6.78 6 125709 唐钢转债 53,020,320.00 4.34 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002572 宁基股份 23,136,000.00 1.89 网下新股 2 300223 北京君正 10,215,000.00 0.84 网下新股 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 宝盈增强收益债券A/B 6,497 148,708.83 790,195,468.37 81.79% 175,965,811.05 18.21% 宝盈增强收益债券C 3,463 63,077.63 120,452,473.79 55.14% 97,985,346.54 44.86% 合计 9,960 118,935.65 910,647,942.16 76.87% 273,951,157.59 23.13% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 宝盈增强收益债券A/B 52,437.64 0.0054% 宝盈增强收益债券C 35,568.82 0.0163% 合计 88,006.46 0.0074% 项目 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C 基金合同生效日(2008年5月15日)基金份额总额 1,073,777,953.91 - 本报告期期初基金份额总额 860,471,273.67 495,043,480.91 本报告期基金总申购份额 338,765,641.65 12,248,203.42 减:本报告期基金总赎回份额 233,075,635.90 288,853,864.00 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 966,161,279.42 218,437,820.33 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰联合证券 1 460,029,493.57 84.63% 373,776.92 84.03% - 长江证券 1 83,542,692.55 15.37% 71,011.15 15.97% - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰联合证券 209,160,554.82 11.63% - - - - 长江证券 1,588,952,686.33 88.37% 8,823,200,000.00 100.00% - -