宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 2025 年中期报告 2025 年 6 月 30 日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2025 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 18 §7 投资组合报告 ......42 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 42 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 44 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 49 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 51 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 51 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 51 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 51 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 51 7.12 投资组合报告附注 ...... 52 §8 基金份额持有人信息...... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 53 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 53 §9 开放式基金份额变动...... 54 §10 重大事件揭示...... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 55 10.4 基金投资策略的改变 ...... 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 55 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 58 §12 备查文件目录...... 58 12.1 备查文件目录 ...... 58 12.2 存放地点 ...... 59 12.3 查阅方式 ...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 基金简称 宝盈中证 A100 指数增强 基金主代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 102,690,040.89 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 宝盈中证 A100 指数增强 A 宝盈中证 A100 指数增强 C 金简称 下属分级基金的交 213010 007580 易代码 报告期末下属分级 94,960,615.21 份 7,729,425.68 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风 险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证 A100 指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全复制法，按 照成份股在中证 A100 指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对 主动投资部分实行双向积极配置策略。 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券 投资策略、金融衍生产品投资策略。 业绩比较基准 中证 A100 指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金投资于中证 A100 指数的成份股及其备选成份股的比例不 低于基金资产的 80%，预期风险收益高于混合型基金、债券基金 和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 张磊 王小飞 负责人 联系电话 0755-83276688 021-60637103 电子邮箱 zhangl@byfunds.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 021-60637228 传真 0755-83515599 021-60635778 注册地址 深圳市深南路 6008 号特区报业 北京市西城区金融大街 25 号 大厦 1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 北京市西城区闹市口大街 1 号 115 号投行大厦 10 层 院 1 号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 严震 张金良 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一 路 115 号投行大厦 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) 和指标 宝盈中证 A100 指数增强 A 宝盈中证 A100 指数增强 C 本期已实现收益 2,173,827.75 131,274.78 本期利润 4,232,139.78 222,012.12 加权平均基金份 0.0433 0.0340 额本期利润 本期加权平均净 2.51% 2.04% 值利润率 本期基金份额净 2.49% 2.35% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 72,798,448.16 5,413,015.23 润 期末可供分配基 0.7666 0.7003 金份额利润 期末基金资产净 167,759,063.37 13,142,440.91 值 期末基金份额净 1.767 1.700 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2025 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 114.31% 30.05% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 宝盈中证 A100 指数增强 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.55% 0.52% 1.59% 0.50% 0.96% 0.02% 过去三个月 1.44% 1.03% 0.05% 1.02% 1.39% 0.01% 过去六个月 2.49% 0.95% 0.16% 0.96% 2.33% -0.01% 过去一年 16.71% 1.32% 12.16% 1.32% 4.55% 0.00% 过去三年 -3.94% 1.07% -14.40% 1.08% 10.46% -0.01% 自基金合同生效 114.31% 1.29% 23.75% 1.31% 90.56% -0.02% 起至今 宝盈中证 A100 指数增强 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ ④ 过去一个月 2.47% 0.51% 1.59% 0.50% 0.88% 0.01% 过去三个月 1.31% 1.03% 0.05% 1.02% 1.26% 0.01% 过去六个月 2.35% 0.95% 0.16% 0.96% 2.19% -0.01% 过去一年 16.12% 1.32% 12.16% 1.32% 3.96% 0.00% 过去三年 -5.94% 1.07% -14.40% 1.08% 8.46% -0.01% 自基金合同生效 30.05% 1.13% -8.12% 1.14% 38.17% -0.01% 起至今 注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称 “宝盈中证 A100 指数增强 C”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金于 2019 年 7 月 1 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式，其对应的基金份额简称 “宝盈中证 A100 指数增强 C”。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是 2001 年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系” 标准设立的首批基金管理公司之一，2001 年 5 月 18 日成立，注册资本为人民币 1 亿元，注册地 在深圳。截至本报告期末，公司管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证 A100 指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技 30 混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券、宝盈人工智能股票、宝盈安泰短债债券、宝盈祥颐定期开放混合、宝盈聚享定期开放债券、宝盈品牌消费股票、宝盈盈润纯债债券、宝盈融源可转债债券、宝盈聚丰两年定开债券、宝盈研究精选混合、宝盈祥利稳健配置混合、宝盈鸿盛债券、宝盈龙头优选股票、宝盈祥明一年定开混合、宝盈盈旭纯债债券、宝盈现代服务业混合、宝盈创新驱动股票、宝盈聚福 39 个月定开债、宝盈发展新动能股票、宝盈祥裕增强回报混合、宝盈基础产业混合、宝盈智慧生活混合、宝盈祥庆 9 个月持有混合、宝盈优质成长混合、宝盈成长精选混合、宝盈品质甄选混合、宝盈祥和 9 个月定开混合、宝盈安盛中短债债券、宝盈祥琪混合、宝盈国证证券龙头指数发起式、宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式、宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式、 宝盈半导体产业混合发起式、宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有、宝盈华证龙头红利 50 指数发 起式、宝盈中债 0-5 年政策性金融债指数、宝盈纳斯达克 100 指数发起（QDII）、宝盈盈悦纯债债券、宝盈价值成长混合、宝盈北证 50 成份指数发起式、宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数、宝盈创新医疗混合发起式六十四只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 本基金、宝盈祥瑞混合型 证券投资基金、宝盈国证 证券龙头指数型发起式 证券投资基金、宝盈中证 沪港深科技龙头指数型 蔡丹女士，CFA，中山大 发起式证券投资基金、宝 学概率论与数理统计硕 盈祥和9个月定期开放混 士。曾任职于网易互动 合型证券投资基金、宝盈 娱乐有限公司、广发证 祥庆9个月持有期混合型 券股份有限公司，2011 证券投资基金、宝盈祥裕 年 9 月至 2017 年 7 月 增强回报混合型证券投 2024年10 任职于长城证券股份有 蔡丹 资基金、宝盈祥颐定期开 月 28 日 - 14 年 限公司，先后担任金融 放混合型证券投资基金、 研究所金融工程研究 宝盈华证龙头红利 50 指 员、资产管理部量化投 数型发起式证券投资基 资经理、执行董事。2017 金、宝盈新锐灵活配置混 年 7 月加入宝盈基金管 合型证券投资基金、宝盈 理有限公司，中国国籍， 纳斯达克100指数型发起 证券投资基金从业人员 式证券投资基金（QDII）、 资格。 宝盈北证 50 成份指数型 发起式证券投资基金基 金经理；量化投资部总经 理 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年 限的计算截至 2025 年 6 月 30 日。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年我国宏观经济温和复苏，需求结构改善。一季度 GDP 同比增长 5.4%，二季度增长 5.2%，高于全年 5%目标。需求结构中，消费成为亮点：耐用品消费在政策激励下大幅增长，以旧换新等政策效果显著。出口方面，即便特朗普上任以来对我国出口造成大幅扰动，但上半年我国 出口也实现了正增长。从 A 股走势来看，上半年呈现 N 字型，1 月至 3 月中旬，国产大模型的技 术突破带动科技成长板块交易热度提升，3 月市场情绪受两会召开及相关政策的影响持续回暖， 市场总体上涨。3 月下旬至 4 月初，特朗普“对等关税”冲击全球金融市场， A 股由涨转跌，结 构上，出口链承压，高股息板块成为避险选择。4 月以来，关税政策逐步调整，5 月份政治局会议定调“新质生产力”扶持、超长期特别国债发行、“一行一局一会” 落地一系列增量政策，各方加力推动政策落地见效，市场预期进一步修复，同时央行、证监会等多举措并举活跃资本市场，A股市场投资者情绪再度提振，交投活跃度明显提升，A股呈回升走势，6月末上证综指收于3444.43点，上半年收涨 2.76%。 上半年两市日均成交金额达到 1.36 万亿，创历史新高。今年以来，美联储已连续三次议息会 议宣布联邦基金利率维持在 4.25%-4.5%区间不变，最新纪要显示，美联储官员认为美国经济前景的不确定性进一步加剧，失业率上升和通胀上升的风险抬头，政府政策最终的调整幅度及其对经济的影响高度不确定，若下半年重启降息，美债收益率预计将高位回落，全球资金流向或发生变 化，有利于缓解人民币汇率面临的外部压力。2025 年 6 月 30 日美元兑人民币即期汇率为 7.1656， 位于 2015 年以来 83.66%的分位数，上半年美元相对人民币贬值 1.83%。 从市场走势来看，上半年多数指数收涨，小盘表现好于大盘：国证 2000 上涨 10.71%，中证 1000 上涨 6.69%，中证 500 上涨 3.31%，中证 800 上涨 0.87%，沪深 300 上涨 0.03%，上证 50 上 涨 1.01%，中证红利下跌 3.07%，中证 A100 上涨 0.13%。分行业来看，中信一级行业有 22 个行业 上涨，涨幅前五的行业：综合金融（上涨 33.09%）、有色金属（上涨 18.22%）、银行（上涨 15.9%）、 传媒（上涨 14.1%）和国防军工（上涨 13.99%）；跌幅排前的五个行业：煤炭（下跌 10.77%）、房地产（下跌 5.97%）、食品饮料（下跌 5.87%）、石油石化（下跌 4.13%）和交通运输（下跌 1.33%）。 从价值成长风格来看，在不同市值空间风格表现不一致，上半年小盘成长和大盘价值表现靠前，大盘成长和中盘成长表现排后，小盘整体表现好于大盘。 当前来看，在经历这一波反弹后，主要指数估值有所提升，当前 A 股主要指数的估值水平处 于历史 55%左右的水平，但从基于股息率计算的股权风险溢价来看，还处于历史中位数以上水平。 截止 2025/6/30 中证 A100 指数的 PE 为 15.23 倍，股息率为 3.39%，股息率处于历史 91.56%的分 位数水平。 本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。本基金通过对成份股内部有效因子的挖掘，在实现主要风险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本基金还积极参与新股研究，甄别新股参与价值，对于有价值的网下新股申购，本基金会积极参与，以期通过打新来提供稳定的增强收益。 报告期内，本基金在复制中证 A100 指数成份股的基础上，配置了部分增强策略，同时积极 甄选个股参与网下新股申购。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，力争为投资者谋取较好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末宝盈中证 A100 指数增强 A 的基金份额净值为 1.767 元，本报告期基金份额净 值增长率为 2.49%;截至本报告期末宝盈中证 A100 指数增强 C 的基金份额净值为 1.700 元，本报 告期基金份额净值增长率为 2.35%。同期业绩比较基准收益率为 0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，全球经济面临贸易保护主义加剧和地缘政治紧张等挑战。最新关税政策调整后，中美经贸关系有所缓和，但仍需关注后续谈判进程及最终关税税率，或对 A 股投资者情绪产生扰动。外部流动性来看，我们预计美元指数可能延续相对弱势，美债收益率可能从高位震荡到下行，有利于市场风险偏好的提升。国内方面，年初以来央行、金融监管总局、证监会多措并举，推动市场长远健康发展，下半年一揽子政策有望带动宏观经济基本面企稳修复，无风险利率或延续低位震荡，人民币汇率有望保持双向波动，投资者情绪有望继续回暖。当前已进入中报披露窗口期，从二季报业绩预告情况来看，非银金融板块和有色板块占优，电子板块中报延续一季度景气，地产链板块承压。当前时点来看，中美关税谈判有望在 8 月份落地，美国有望在 9 月重启降息，届时国内政策空间有望进一步打开，叠加 10 月四中全会预期，内外政策有望共振。 我们将严格按照基金合同的规定，在严格控制与基准指数偏离的基础上，依托我们的多维度选股策略体系，控制主要风险因子，运用数量化选股模型，构建增强部分投资组合，以增强产品业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导、督察长及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部总经理共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供有关债券品种、流通受限股票等估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 2,432,184.12 2,579,949.38 结算备付金 26,014.69 77,166.34 存出保证金 5,886.23 4,199.07 交易性金融资产 6.4.7.2 178,838,270.14 178,326,700.15 其中：股票投资 171,086,070.17 170,529,418.56 基金投资 - - 债券投资 7,752,199.97 7,797,281.59 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益工具投资 6.4.7.7 - - 应收清算款 10,247.10 - 应收股利 - - 应收申购款 41,539.19 49,988.08 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.8 - - 资产总计 181,354,141.47 181,038,003.02 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 30.00 - 应付赎回款 233,817.44 494,534.00 应付管理人报酬 110,547.95 115,888.42 应付托管费 22,109.59 23,177.68 应付销售服务费 3,214.53 2,242.80 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.9 82,917.68 171,282.87 负债合计 452,637.19 807,125.77 净资产： 实收基金 6.4.7.10 102,690,040.89 104,749,573.74 未分配利润 6.4.7.11 78,211,463.39 75,481,303.51 净资产合计 180,901,504.28 180,230,877.25 负债和净资产总计 181,354,141.47 181,038,003.02 注： 报告截止日 2025 年 6 月 30 日，宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 A 类基金份额净值 人民币 1.767 元，A 类基金份额 94,960,615.21 份；C 类基金份额净值人民币 1.700 元，C 类基金 份额 7,729,425.68 份；宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金基金份额总额合计为102,690,040.89 份。 6.2 利润表 会计主体：宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 5,348,103.82 5,067,741.07 1.利息收入 4,227.78 5,024.49 其中：存款利息收入 6.4.7.12 4,227.78 4,966.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 - 58.19 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 3,185,641.22 -2,159,433.54 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.13 919,692.11 -4,071,192.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.14 41,229.01 62,871.51 资产支持证券投 6.4.7.15 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 2,224,720.10 1,848,887.75 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.19 2,149,049.37 7,214,394.80 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.20 9,185.45 7,755.32 “-”号填列） 减：二、营业总支出 893,951.92 870,525.78 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 666,672.52 625,861.34 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 133,334.49 125,172.28 3．销售服务费 6.4.10.2.3 16,095.51 29,504.56 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.21 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.22 77,849.40 89,987.60 三、利润总额（亏损总 4,454,151.90 4,197,215.29 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 4,454,151.90 4,197,215.29 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 4,454,151.90 4,197,215.29 6.3 净资产变动表 会计主体：宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金 本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 104,749,573.74 - 75,481,303.51 180,230,877.25 资产 二、本期期初净 104,749,573.74 - 75,481,303.51 180,230,877.25 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -2,059,532.85 - 2,730,159.88 670,627.03 号填列） （一）、综合收益 - - 4,454,151.90 4,454,151.90 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -2,059,532.85 - -1,723,992.02 -3,783,524.87 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 8,701,130.50 - 6,097,997.74 14,799,128.24 购款 2.基金赎 -10,760,663.35 - -7,821,989.76 -18,582,653.11 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 102,690,040.89 - 78,211,463.39 180,901,504.28 资产 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 112,022,467.00 - 53,223,991.41 165,246,458.41 资产 二、本期期初净 112,022,467.00 - 53,223,991.41 165,246,458.41 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -1,790,966.33 - 3,164,078.14 1,373,111.81 号填列） （一）、综合收益 - - 4,197,215.29 4,197,215.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -1,790,966.33 - -1,033,137.15 -2,824,103.48 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 7,076,573.08 - 3,419,904.59 10,496,477.67 购款 2.基金赎 -8,867,539.41 - -4,453,041.74 -13,320,581.15 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 110,231,500.67 - 56,388,069.55 166,619,570.22 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 杨凯 张献锦 何瑜 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金(原宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1218 号《关于核准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集281,223,192.88 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 029 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》于 2010 年 2 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 281,241,387.65 份基金份额，其 中认购资金利息折合 18,194.77 份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据基金管理人宝盈基金管理有限公司 2019 年 6 月 28 日《宝盈基金管理有限公司关于宝盈 中证 100 指数增强型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同部分条款的公告》的规定， 经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2019 年 7 月 1 日起对本基金增加 C 类基金份 额并相应修改法律文件。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额称为宝盈中证 100 指数增强 A(原基金份额自动转入宝盈中证 100 指数增强 A)；在 投资者申购时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为宝盈中证 100 指数增强 C。宝盈中证 100 指数增强 A 和宝盈中证 100 指数增强 C 分别设置代码，分别计算和 公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据中证指数有限公司于2024 年10月 11 日发布的《关于调整中证 100 等指数名称的公告》， “中证 100 指数”将于 2024 年 10 月 28 日正式更名为“中证 A100 指数”。本基金管理人于 2024 年 10 月 25 日发布《关于宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金变更基金名称、调低销售服务费 率并修订法律文件的公告》，将“宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金”基金名称变更为“宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金”。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证 A100 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金标的指数使用费由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务 状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情 况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 活期存款 2,432,184.12 等于：本金 2,431,978.33 加：应计利息 205.79 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 2,432,184.12 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 169,133,073.36 - 171,086,070.17 1,952,996.81 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 7,694,280.00 55,929.97 7,752,199.97 1,990.00 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 7,694,280.00 55,929.97 7,752,199.97 1,990.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 176,827,353.36 55,929.97 178,838,270.14 1,954,986.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。 6.4.7.5 债权投资 6.4.7.5.1 债权投资情况 无。 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.6 其他债权投资 6.4.7.6.1 其他债权投资情况 无。 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 无。 6.4.7.7 其他权益工具投资 6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 无。 6.4.7.8 其他资产 无。 6.4.7.9 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 240.32 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,317.96 其中：交易所市场 5,317.96 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 77,359.40 合计 82,917.68 6.4.7.10 实收基金 金额单位：人民币元 宝盈中证 A100 指数增强 A 本期 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 99,567,085.74 99,567,085.74 本期申购 4,687,540.03 4,687,540.03 本期赎回（以“-”号填列） -9,294,010.56 -9,294,010.56 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 94,960,615.21 94,960,615.21 宝盈中证 A100 指数增强 C 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 5,182,488.00 5,182,488.00 本期申购 4,013,590.47 4,013,590.47 本期赎回（以“-”号填列） -1,466,652.79 -1,466,652.79 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 7,729,425.68 7,729,425.68 6.4.7.11 未分配利润 单位：人民币元 宝盈中证 A100 指数增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 89,403,291.20 -17,349,967.30 72,053,323.90 本期期初 89,403,291.20 -17,349,967.30 72,053,323.90 本期利润 2,173,827.75 2,058,312.03 4,232,139.78 本期基金份额交易产 -4,189,689.00 702,673.48 -3,487,015.52 生的变动数 其中：基金申购款 4,254,973.59 -906,826.05 3,348,147.54 基金赎回款 -8,444,662.59 1,609,499.53 -6,835,163.06 本期已分配利润 - - - 本期末 87,387,429.95 -14,588,981.79 72,798,448.16 宝盈中证 A100 指数增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,291,509.08 -863,529.47 3,427,979.61 本期期初 4,291,509.08 -863,529.47 3,427,979.61 本期利润 131,274.78 90,737.34 222,012.12 本期基金份额交易产 2,124,838.29 -361,814.79 1,763,023.50 生的变动数 其中：基金申购款 3,349,987.29 -600,137.09 2,749,850.20 基金赎回款 -1,225,149.00 238,322.30 -986,826.70 本期已分配利润 - - - 本期末 6,547,622.15 -1,134,606.92 5,413,015.23 6.4.7.12 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,112.98 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 102.50 其他 12.30 合计 4,227.78 6.4.7.13 股票投资收益 6.4.7.13.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 919,692.11 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 919,692.11 6.4.7.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 30,192,697.40 减：卖出股票成本总额 29,243,709.60 减：交易费用 29,295.69 买卖股票差价收入 919,692.11 6.4.7.13.3 股票投资收益——证券出借差价收入 无。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 债券投资收益——利息收入 55,619.01 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -14,390.00 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 41,229.01 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 7,822,430.00 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 7,714,390.00 成本总额 减：应计利息总额 122,430.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 -14,390.00 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 6.4.7.15.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.15.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 贵金属投资收益 6.4.7.16.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.16.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.16.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.16.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.17 衍生工具收益 6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 2,224,720.10 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,224,720.10 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 2,149,049.37 股票投资 2,145,759.37 债券投资 3,290.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 2,149,049.37 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 8,930.15 基金转换费收入 255.30 合计 9,185.45 6.4.7.21 信用减值损失 无。 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计费用 17,852.03 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费用 490.00 合计 77,849.40 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(“宝盈基金”) 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 中国对外经济贸易信托有限公司(“中国 基金管理人的股东 外贸信托”) 中铁信托有限责任公司(“中铁信托”) 基金管理人的股东 中铁宝盈资产管理有限公司(“中铁宝 基金管理人的子公司 盈”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 债券交易 无。 6.4.10.1.3 债券回购交易 无。 6.4.10.1.4 权证交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 666,672.52 625,861.34 其中：应支付销售机构的客户维护 201,380.92 190,625.74 费 应支付基金管理人的净管理费 465,291.60 435,235.60 注：支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 133,334.49 125,172.28 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 宝盈中证 A100 指数增 宝盈中证 A100 指数增 合计 强 A 强 C 宝盈基金 - 4,533.59 4,533.59 中国建设银行 - - - 合计 - 4,533.59 4,533.59 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 宝盈中证 A100 指数增 宝盈中证 A100 指数增 合计 强 A 强 C 宝盈基金 - 891.39 891.39 中国建设银行 - - - 合计 - 891.39 891.39 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日本基金C 类份额的基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给宝盈基金，再由宝盈基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日基金销售服务费=前一日本基金 C 类份额的基金资产净值×0.3%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 宝盈中证 A100 指数增强 A 宝盈中证 A100 指数增强 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 宝盈中证 A100 指数增强 A 宝盈中证 A100 指数增强 C 报告期初持有的基金份额 2,957,206.52 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总 - - 份额 报告期末持有的基金份额 2,957,206.52 - 报告期末持有的基金份额 2.81% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 2024年1月1日至2024年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 2,432,184.12 4,112.98 2,655,462.02 4,568.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 无。 6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 信 2025 新股 001335 凯 年 4 6 个月 流通 12.80 28.05 80 1,024.00 2,244.00 - 科 月 2 受限 技 日 富 2025 新股 001356 岭 年 1 6 个月 流通 5.30 14.44 519 2,750.70 7,494.36 - 股 月 16 受限 份 日 新 2025 新股 001382 亚 年 3 6 个月 流通 7.40 20.21 366 2,708.40 7,396.86 - 电 月 13 受限 缆 日 亚 2025 新股 001395 联 年 1 6 个月 流通 19.08 47.25 80 1,526.40 3,780.00 - 机 月 20 受限 械 日 钧 2025 新股 301458 崴 年 1 6 个月 流通 10.40 34.11 575 5,980.00 19,613.25 - 电 月 2 受限 子 日 弘 2025 新股 301479 景 年 3 6 个月 流通 41.90 77.87 113 4,734.70 8,799.31 - 光 月 6 受限 电 日 弘 2025 新股 景 年 5 1-6 个 流通 301479 光 月 28 月 受限 - 77.87 45 - 3,504.15 - 电 日 （含） -送 股 恒 2025 新股 301501 鑫 年 3 6 个月 流通 39.92 45.22 117 4,670.64 5,290.74 - 生 月 11 受限 活 日 恒 2025 新股 鑫 年 6 1-6 个 流通 301501 生 月 6 月 受限 - 45.22 53 - 2,396.66 - 活 日 （含） -送 股 浙 2025 新股 301535 江 年 3 6 个月 流通 4.92 18.99 734 3,611.28 13,938.66 - 华 月 18 受限 远 日 301560 众 2025 6 个月 新股 16.50 27.45 190 3,135.00 5,215.50 - 捷 年 4 流通 汽 月 17 受限 车 日 惠 2025 新股 301601 通 年 1 6 个月 流通 11.80 33.85 342 4,035.60 11,576.70 - 科 月 8 受限 技 日 超 2025 新股 301602 研 年 1 6 个月 流通 6.70 24.80 658 4,408.60 16,318.40 - 股 月 15 受限 份 日 首 2025 新股 301658 航 年 3 6 个月 流通 11.80 22.98 426 5,026.80 9,789.48 - 新 月 26 受限 能 日 宏 2025 新股 301662 工 年 4 6 个月 流通 26.60 82.50 143 3,803.80 11,797.50 - 科 月 10 受限 技 日 泰 2025 新股 301665 禾 年 4 6 个月 流通 10.27 22.39 393 4,036.11 8,799.27 - 股 月 2 受限 份 日 威 2025 新股 603014 高 年 5 6 个月 流通 26.50 32.68 103 2,729.50 3,366.04 - 血 月 12 受限 净 日 天 2024 新股 603072 和 年 12 6 个月 流通 12.30 54.45 164 2,017.20 8,929.80 - 磁 月 24 受限 材 日 肯 2025 新股 603120 特 年 4 6 个月 流通 15.00 33.43 65 975.00 2,172.95 - 催 月 9 受限 化 日 江 2025 新股 603124 南 年 3 6 个月 流通 10.54 46.31 88 927.52 4,075.28 - 新 月 12 受限 材 日 天 2025 新股 603202 有 年 4 6 个月 流通 93.50 90.66 30 2,805.00 2,719.80 - 为 月 16 受限 日 603210 泰 2025 6 个月 新股 8.60 15.61 286 2,459.60 4,464.46 - 鸿 年 4 流通 万 月 1 受限 立 日 中 2025 新股 603257 国 年 3 6 个月 流通 20.52 37.47 78 1,600.56 2,922.66 - 瑞 月 28 受限 林 日 海 2025 新股 603382 阳 年 6 6 个月 流通 11.50 22.39 105 1,207.50 2,350.95 - 科 月 5 受限 技 日 华 2025 新股 603400 之 年 6 6 个月 流通 19.88 43.81 57 1,133.16 2,497.17 - 杰 月 12 受限 日 海 2025 新股 688411 博 年 1 6 个月 流通 19.38 83.49 370 7,170.60 30,891.30 - 思 月 20 受限 创 日 兴 2025 新股 688545 福 年 1 6 个月 流通 11.68 26.95 593 6,926.24 15,981.35 - 电 月 15 受限 子 日 思 2025 新股 688583 看 年 1 6 个月 流通 33.46 79.68 175 5,855.50 13,944.00 - 科 月 8 受限 技 日 思 2025 新股 看 年 6 1 个月 流通 688583 科 月 19 内 受限 - 79.68 52 - 4,143.36 - 技 日 （含） -送 股 汉 2025 新股 688755 邦 年 5 6 个月 流通 22.77 39.33 203 4,622.31 7,983.99 - 科 月 9 受限 技 日 胜 2025 新股 688757 科 年 3 6 个月 流通 9.08 25.94 536 4,866.88 13,903.84 - 纳 月 18 受限 米 日 赛 2025 新股 688758 分 年 1 6 个月 流通 4.32 16.97 777 3,356.64 13,185.69 - 科 月 2 受限 技 日 688775 影 2025 6 个月 新股 47.27 124.16 163 7,705.01 20,238.08 - 石 年 6 流通 创 月 4 受限 新 日 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金的主要投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风 险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估,督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 3,716,307.37 7,797,281.59 合计 3,716,307.37 7,797,281.59 注：未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 AAA - - AAA 以下 - - 未评级 4,035,892.60 - 合计 4,035,892.60 - 注：未评级部分为国债、政策性金融债、中期票据、地方政府债、政府支持机构债。债券信用评级取自第三方评级机构。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 无。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 无。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资和买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金 2,432,184.12 - - - 2,432,184.12 结算备付金 26,014.69 - - - 26,014.69 存出保证金 5,886.23 - - - 5,886.23 交易性金融资产 7,752,199.97 - - 171,086,070.17 178,838,270.14 应收申购款 - - - 41,539.19 41,539.19 应收清算款 - - - 10,247.10 10,247.10 资产总计 10,216,285.01 - - 171,137,856.46 181,354,141.47 负债 应付赎回款 - - - 233,817.44 233,817.44 应付管理人报酬 - - - 110,547.95 110,547.95 应付托管费 - - - 22,109.59 22,109.59 应付清算款 - - - 30.00 30.00 应付销售服务费 - - - 3,214.53 3,214.53 其他负债 - - - 82,917.68 82,917.68 负债总计 - - - 452,637.19 452,637.19 利率敏感度缺口 10,216,285.01 - - 170,685,219.27 180,901,504.28 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 2,579,949.38 - - - 2,579,949.38 结算备付金 77,166.34 - - - 77,166.34 存出保证金 4,199.07 - - - 4,199.07 交易性金融资产 7,797,281.59 - - 170,529,418.56 178,326,700.15 应收申购款 - - - 49,988.08 49,988.08 资产总计 10,458,596.38 - - 170,579,406.64 181,038,003.02 负债 应付赎回款 - - - 494,534.00 494,534.00 应付管理人报酬 - - - 115,888.42 115,888.42 应付托管费 - - - 23,177.68 23,177.68 应付销售服务费 - - - 2,242.80 2,242.80 其他负债 - - - 171,282.87 171,282.87 负债总计 - - - 807,125.77 807,125.77 利率敏感度缺口 10,458,596.38 - - 169,772,280.87 180,230,877.25 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.29%(2024 年 12 月 31 日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 4.33%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将不低于 80%的基金资产投资于中 证 100 指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2025 年 6 月 30 日 2024年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 171,086,070.17 94.57 170,529,418.56 94.62 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 171,086,070.17 94.57 170,529,418.56 94.62 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证 100 指数收益率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2024 年 12 月 本期末（2025 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.中证 100 指数收 8,981,794.09 10,429,966.53 益率上升 5% 分析 2.中证 100 指数收 -8,981,794.09 -10,429,966.53 益率下降 5% 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日 第一层次 170,794,344.61 169,897,622.01 第二层次 7,752,199.97 8,290,289.79 第三层次 291,725.56 138,788.35 合计 178,838,270.14 178,326,700.15 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中 采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应 属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2025 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 171,086,070.17 94.34 其中：股票 171,086,070.17 94.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,752,199.97 4.27 其中：债券 7,752,199.97 4.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 2,458,198.81 1.36 8 其他各项资产 57,672.52 0.03 9 合计 181,354,141.47 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 1,616,964.90 0.89 业 B 采矿业 10,940,296.00 6.05 C 制造业 95,418,016.26 52.75 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 6,245,726.00 3.45 应业 E 建筑业 2,226,836.80 1.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储 7,002,231.60 3.87 和邮政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件 I 和信息技术服务 9,817,505.03 5.43 业 J 金融业 29,086,506.00 16.08 K 房地产业 1,805,533.00 1.00 L 租赁和商务服务 1,795,501.60 0.99 业 M 科学研究和技术 2,543,582.60 1.41 服务业 N 水利、环境和公 - - 共设施管理业 O 居民服务、修理 - - 和其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 910,515.84 0.50 R 文化、体育和娱 - - 乐业 S 综合 - - 合计 169,409,215.63 93.65 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 81,984.00 0.05 B 采矿业 5,630.00 0.00 C 制造业 1,117,926.46 0.62 电力、热力、燃 D 气及水生产和供 应业 82,440.00 0.05 E 建筑业 3,576.00 0.00 F 批发和零售业 26,977.24 0.01 G 交通运输、仓储 和邮政业 8,934.00 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件 109,942.00 0.06 和信息技术服务 业 J 金融业 189,248.64 0.10 K 房地产业 6,707.00 0.00 L 租赁和商务服务 业 - - M 科学研究和技术 服务业 35,718.20 0.02 N 水利、环境和公 共设施管理业 - - O 居民服务、修理 和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,574.00 0.00 R 文化、体育和娱 乐业 3,197.00 0.00 S 综合 - - 合计 1,676,854.54 0.93 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 600519 贵州茅台 8,800 12,403,776.00 6.86 2 300750 宁德时代 37,480 9,453,205.60 5.23 3 601318 中国平安 149,725 8,306,743.00 4.59 4 600036 招商银行 175,900 8,082,605.00 4.47 5 601166 兴业银行 228,900 5,342,526.00 2.95 6 600900 长江电力 172,900 5,211,206.00 2.88 7 000333 美的集团 68,250 4,927,650.00 2.72 8 601899 紫金矿业 227,400 4,434,300.00 2.45 9 002594 比亚迪 13,000 4,314,830.00 2.39 10 600030 中信证券 134,100 3,703,842.00 2.05 11 601398 工商银行 481,000 3,650,790.00 2.02 12 600276 恒瑞医药 61,328 3,182,923.20 1.76 13 000651 格力电器 65,000 2,919,800.00 1.61 14 688981 中芯国际 28,900 2,548,113.00 1.41 15 603259 药明康德 36,572 2,543,582.60 1.41 16 002475 立讯精密 68,988 2,393,193.72 1.32 17 601816 京沪高铁 398,400 2,290,800.00 1.27 18 000725 京东方 A 542,000 2,162,580.00 1.20 19 002371 北方华创 4,700 2,078,387.00 1.15 20 688256 寒武纪 3,200 1,924,800.00 1.06 21 300760 迈瑞医疗 8,100 1,820,475.00 1.01 22 300124 汇川技术 28,100 1,814,417.00 1.00 23 601088 中国神华 44,400 1,799,976.00 1.00 24 601728 中国电信 225,005 1,743,788.75 0.96 25 688041 海光信息 12,300 1,737,867.00 0.96 26 300308 中际旭创 11,880 1,732,816.80 0.96 27 601668 中国建筑 289,040 1,667,760.80 0.92 28 002714 牧原股份 38,490 1,616,964.90 0.89 29 603501 豪威集团 12,655 1,615,410.75 0.89 30 002352 顺丰控股 32,400 1,579,824.00 0.87 31 000063 中兴通讯 48,400 1,572,516.00 0.87 32 002415 海康威视 55,187 1,530,335.51 0.85 33 300274 阳光电源 21,870 1,482,129.90 0.82 34 002230 科大讯飞 30,900 1,479,492.00 0.82 35 601857 中国石油 170,400 1,456,920.00 0.81 36 600031 三一重工 79,600 1,428,820.00 0.79 37 601919 中远海控 94,590 1,422,633.60 0.79 38 600309 万华化学 25,200 1,367,352.00 0.76 39 600941 中国移动 12,000 1,350,600.00 0.75 40 601766 中国中车 183,600 1,292,544.00 0.71 41 600050 中国联通 237,100 1,266,114.00 0.70 42 688008 澜起科技 15,400 1,262,800.00 0.70 43 600690 海尔智家 50,400 1,248,912.00 0.69 44 601012 隆基绿能 81,324 1,221,486.48 0.68 45 600406 国电南瑞 54,108 1,212,560.28 0.67 46 603986 兆易创新 8,900 1,126,117.00 0.62 47 000338 潍柴动力 72,700 1,118,126.00 0.62 48 600028 中国石化 195,700 1,103,748.00 0.61 49 000100 TCL 科技 252,050 1,091,376.50 0.60 50 601006 XD 大秦铁 161,700 1,067,220.00 0.59 51 688012 中微公司 5,800 1,057,340.00 0.58 52 601985 中国核电 111,000 1,034,520.00 0.57 53 002027 分众传媒 135,712 990,697.60 0.55 54 000425 徐工机械 127,000 986,790.00 0.55 55 600150 中国船舶 30,200 982,708.00 0.54 56 300015 爱尔眼科 72,958 910,515.84 0.50 57 601600 中国铝业 125,100 880,704.00 0.49 58 600760 中航沈飞 14,900 873,438.00 0.48 59 000792 盐湖股份 50,000 854,000.00 0.47 60 600111 北方稀土 34,200 851,580.00 0.47 61 688271 联影医疗 6,600 843,084.00 0.47 62 688111 XD 金山办 3,000 840,150.00 0.46 63 600089 特变电工 68,300 814,819.00 0.45 64 603799 华友钴业 21,910 811,108.20 0.45 65 601888 中国中免 13,200 804,804.00 0.44 66 600436 片仔癀 4,000 800,040.00 0.44 67 603993 洛阳钼业 94,500 795,690.00 0.44 68 600048 保利发展 97,100 786,510.00 0.43 69 600019 宝钢股份 118,900 783,551.00 0.43 70 600547 山东黄金 24,400 779,092.00 0.43 71 600584 长电科技 23,100 778,239.00 0.43 72 002241 歌尔股份 33,000 769,560.00 0.43 73 002463 沪电股份 18,000 766,440.00 0.42 74 300014 亿纬锂能 16,500 755,865.00 0.42 75 601989 中国重工 152,200 706,208.00 0.39 76 600585 海螺水泥 32,600 699,922.00 0.39 77 600893 航发动力 18,000 693,720.00 0.38 78 002179 中航光电 16,900 682,084.00 0.38 79 000538 云南白药 12,100 675,059.00 0.37 80 000938 紫光股份 26,800 642,932.00 0.36 81 600009 上海机场 20,200 641,754.00 0.35 82 600438 通威股份 36,600 613,050.00 0.34 83 002049 紫光国微 9,200 605,912.00 0.33 84 000002 万 科 A 92,200 591,924.00 0.33 85 600989 宝丰能源 36,600 590,724.00 0.33 86 600489 中金黄金 39,000 570,570.00 0.32 87 601669 中国电建 114,800 559,076.00 0.31 88 600010 包钢股份 307,400 550,246.00 0.30 89 002422 科伦药业 15,200 545,984.00 0.30 90 002001 新 和 成 24,400 518,988.00 0.29 91 002460 赣锋锂业 15,280 516,005.60 0.29 92 002252 上海莱士 71,000 487,770.00 0.27 93 002648 卫星化学 27,700 480,041.00 0.27 94 002466 天齐锂业 13,900 445,356.00 0.25 95 600426 华鲁恒升 20,000 433,400.00 0.24 96 001979 招商蛇口 48,700 427,099.00 0.24 97 600346 恒力石化 28,500 406,410.00 0.22 98 300896 爱美客 2,000 349,620.00 0.19 99 300122 智飞生物 16,200 317,358.00 0.18 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 000977 浪潮信息 2,000 101,760.00 0.06 2 688235 百济神州 400 93,456.00 0.05 3 300573 兴齐眼药 1,800 93,222.00 0.05 4 600219 南山铝业 22,400 85,792.00 0.05 5 601211 国泰海通 4,400 84,304.00 0.05 6 601456 国联民生 8,000 82,800.00 0.05 7 300498 温氏股份 4,800 81,984.00 0.05 8 601698 中国卫通 4,000 81,880.00 0.05 9 603858 步长制药 5,000 81,200.00 0.04 10 603288 海天味业 2,000 77,820.00 0.04 11 600025 华能水电 8,000 76,400.00 0.04 12 000858 五 粮 液 600 71,340.00 0.04 13 600104 上汽集团 3,700 59,385.00 0.03 14 002270 华明装备 2,400 40,176.00 0.02 15 688411 海博思创 370 30,891.30 0.02 16 000564 供销大集 8,800 20,416.00 0.01 17 688775 影石创新 163 20,238.08 0.01 18 301458 钧崴电子 575 19,613.25 0.01 19 688583 思看科技 227 18,087.36 0.01 20 301602 超研股份 658 16,318.40 0.01 21 688545 兴福电子 593 15,981.35 0.01 22 301535 浙江华远 734 13,938.66 0.01 23 688757 胜科纳米 536 13,903.84 0.01 24 688758 赛分科技 777 13,185.69 0.01 25 301479 弘景光电 158 12,303.46 0.01 26 301662 宏工科技 143 11,797.50 0.01 27 002311 海大集团 200 11,718.00 0.01 28 301601 惠通科技 342 11,576.70 0.01 29 600660 福耀玻璃 200 11,402.00 0.01 30 301658 首航新能 426 9,789.48 0.01 31 603072 天和磁材 164 8,929.80 0.00 32 301665 泰禾股份 393 8,799.27 0.00 33 002555 三七互娱 500 8,645.00 0.00 34 600570 恒生电子 250 8,385.00 0.00 35 000768 中航西飞 300 8,202.00 0.00 36 688755 汉邦科技 203 7,983.99 0.00 37 301501 恒鑫生活 170 7,687.40 0.00 38 001356 富岭股份 519 7,494.36 0.00 39 001382 新亚电缆 366 7,396.86 0.00 40 000301 东方盛虹 800 6,664.00 0.00 41 601216 君正集团 1,200 6,624.00 0.00 42 000807 云铝股份 400 6,392.00 0.00 43 688063 派能科技 140 6,311.20 0.00 44 000039 中集集团 800 6,288.00 0.00 45 600008 首创环保 2,000 6,040.00 0.00 46 601377 兴业证券 940 5,818.60 0.00 47 002517 恺英网络 300 5,793.00 0.00 48 002945 华林证券 400 5,748.00 0.00 49 601788 光大证券 300 5,394.00 0.00 50 002050 三花智控 200 5,276.00 0.00 51 600392 盛和资源 400 5,268.00 0.00 52 301560 众捷汽车 190 5,215.50 0.00 53 000921 海信家电 200 5,140.00 0.00 54 601992 金隅集团 3,300 5,016.00 0.00 55 300676 华大基因 100 4,977.00 0.00 56 600460 士兰微 200 4,964.00 0.00 57 000895 双汇发展 200 4,882.00 0.00 58 000403 派林生物 260 4,713.80 0.00 59 002120 韵达股份 700 4,690.00 0.00 60 002624 完美世界 300 4,551.00 0.00 61 600985 淮北矿业 400 4,536.00 0.00 62 300604 长川科技 100 4,491.00 0.00 63 601567 三星医疗 200 4,484.00 0.00 64 300136 信维通信 200 4,480.00 0.00 65 603210 泰鸿万立 286 4,464.46 0.00 66 002036 联创电子 400 4,324.00 0.00 67 300677 英科医疗 180 4,262.40 0.00 68 601155 新城控股 300 4,104.00 0.00 69 603124 江南新材 88 4,075.28 0.00 70 600038 中直股份 100 3,881.00 0.00 71 001395 亚联机械 80 3,780.00 0.00 72 601000 唐山港 900 3,654.00 0.00 73 601618 中国中冶 1,200 3,576.00 0.00 74 603014 威高血净 103 3,366.04 0.00 75 002236 大华股份 200 3,176.00 0.00 76 600885 宏发股份 140 3,123.40 0.00 77 002044 美年健康 600 3,084.00 0.00 78 002541 鸿路钢构 180 3,013.20 0.00 79 603257 中国瑞林 78 2,922.66 0.00 80 600299 安迪苏 300 2,895.00 0.00 81 603202 天有为 30 2,719.80 0.00 82 600998 九州通 516 2,652.24 0.00 83 002146 荣盛发展 1,900 2,603.00 0.00 84 603400 华之杰 57 2,497.17 0.00 85 300390 天华新能 130 2,479.10 0.00 86 600919 江苏银行 200 2,388.00 0.00 87 603382 海阳科技 105 2,350.95 0.00 88 300012 华测检测 200 2,338.00 0.00 89 001335 信凯科技 80 2,244.00 0.00 90 000519 中兵红箭 100 2,189.00 0.00 91 603120 肯特催化 65 2,172.95 0.00 92 600873 梅花生物 200 2,138.00 0.00 93 002372 伟星新材 200 2,072.00 0.00 94 600373 中文传媒 200 2,054.00 0.00 95 600000 浦发银行 133 1,846.04 0.00 96 002158 汉钟精机 100 1,738.00 0.00 97 600655 豫园股份 300 1,665.00 0.00 98 300595 欧普康视 100 1,527.00 0.00 99 300244 迪安诊断 100 1,490.00 0.00 100 603077 和邦生物 800 1,400.00 0.00 101 002739 万达电影 100 1,143.00 0.00 102 601958 金钼股份 100 1,094.00 0.00 103 600016 民生银行 200 950.00 0.00 104 600884 杉杉股份 100 946.00 0.00 105 600166 福田汽车 300 813.00 0.00 106 600959 江苏有线 200 688.00 0.00 107 600029 南方航空 100 590.00 0.00 108 002385 大北农 100 404.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601166 兴业银行 799,888.00 0.44 2 002463 沪电股份 768,672.00 0.43 3 601318 中国平安 718,451.00 0.40 4 601989 中国重工 677,284.00 0.38 5 300750 宁德时代 640,422.00 0.36 6 600036 招商银行 607,784.00 0.34 7 600489 中金黄金 574,817.00 0.32 8 688256 寒武纪 550,458.00 0.31 9 002001 新 和 成 534,452.00 0.30 10 688981 中芯国际 498,058.38 0.28 11 000333 美的集团 471,782.00 0.26 12 002648 卫星化学 471,025.00 0.26 13 600519 贵州茅台 464,100.00 0.26 14 601899 紫金矿业 445,048.00 0.25 15 603501 豪威集团 440,254.00 0.24 16 600900 长江电力 420,119.00 0.23 17 002230 科大讯飞 406,769.00 0.23 18 600030 中信证券 394,908.80 0.22 19 600941 中国移动 359,432.00 0.20 20 002415 海康威视 358,032.00 0.20 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601318 中国平安 845,115.00 0.47 2 601668 中国建筑 781,418.00 0.43 3 300750 宁德时代 594,730.00 0.33 4 600519 贵州茅台 581,234.00 0.32 5 600036 招商银行 577,648.00 0.32 6 688036 传音控股 572,738.60 0.32 7 601899 紫金矿业 556,285.00 0.31 8 000333 美的集团 521,200.00 0.29 9 000661 长春高新 510,408.00 0.28 10 600030 中信证券 499,016.00 0.28 11 688981 中芯国际 444,082.60 0.25 12 300124 汇川技术 441,816.00 0.25 13 600276 恒瑞医药 435,184.00 0.24 14 600941 中国移动 433,476.00 0.24 15 600900 长江电力 423,251.00 0.23 16 300308 中际旭创 414,058.00 0.23 17 601985 中国核电 402,479.00 0.22 18 603501 豪威集团 395,561.00 0.22 19 300782 卓胜微 384,779.00 0.21 20 002493 荣盛石化 376,163.00 0.21 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 27,654,601.84 卖出股票收入（成交）总额 30,192,697.40 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 7,752,199.97 4.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,752,199.97 4.29 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 码 （张） （%） 1 019758 24 国债 21 40,000 4,035,892.60 2.23 2 019766 25 国债 01 37,000 3,716,307.37 2.05 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内除兴业银行的发行主体外未受到公开谴责、处罚。 2024 年 7 月 17 日，根据闽金罚决字〔2024〕12 号显示，兴业银行股份有限公司因未严格按 照公布的收费价目名录收费；向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费；企业划型管理不到位等原因被国家金融监督管理总局福建监管局处以罚款 190 万元。 我们认为相关处罚措施对兴业银行的正常经营会产生一定影响，但影响可控；对兴业银行的债券偿还影响很小。本基金投资兴业银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,886.23 2 应收清算款 10,247.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 41,539.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,672.52 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 宝盈中证 A100 指数 11,043 8,599.17 24,799,629.20 26.12 70,160,986.01 73.88 增强 A 宝盈中证 A100 指数 1,613 4,791.96 2,949,852.51 38.16 4,779,573.17 61.84 增强 C 合计 12,656 8,113.94 27,749,481.71 27.02 74,940,559.18 72.98 注：1、本基金采用分级模式核算，机构/个人投资者持有基金份额占总份额比例的计算中分母采用各自级别的基金份额来计算。 2、户均持有的基金份额合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 宝盈中证 A100 指数增强 A 264,094.46 0.2781 人所有从 业人员持 宝盈中证 A100 指数增强 C 2,084.47 0.0270 有本基金 合计 266,178.93 0.2592 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 宝盈中证 A100 指数增强 A 10~50 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 宝盈中证 A100 指数增强 C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本 宝盈中证 A100 指数增强 A 0~10 开放式基金 宝盈中证 A100 指数增强 C 0 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 宝盈中证 A100 指数增强 A 宝盈中证 A100 指数增强 C 基金合同生效日 （2010 年 2 月 8 281,241,387.65 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金 99,567,085.74 5,182,488.00 份额总额 本报告期基金总申 4,687,540.03 4,013,590.47 购份额 减：本报告期基金 9,294,010.56 1,466,652.79 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 94,960,615.21 7,729,425.68 份额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内，本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据 2025 年第 1 次股东会决议，同意陈赤不再担任宝盈基金管理有限公司董事。 根据 2025 年第 2 次股东会决议，同意取消公司监事会，王法立、兰敏、颜志华、邹明睿 不再担任宝盈基金管理有限公司监事。 根据 2025 年第 3 次股东会决议，同意石光瑞担任宝盈基金管理有限公司董事。 根据第七届董事会第十一次会议决议，同意李俊辞去公司副总经理职务。 以上变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下： 中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。 陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 长江证券 2 34,328,974. 60.45 6,382.13 60.45 - 85 华泰证券 1 22,462,636. 39.55 4,176.23 39.55 - 97 注：1、本基金管理人选择证券公司参与证券交易的标准和程序 （1）证券公司选择标准 本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较 强的证券公司参与证券交易服务，具体包括以下三点： ① 证券公司有较强的证券交易服务能力，配置有相应的人员岗位以及信息系统，能提供安 全、便捷、优质的证券交易服务。 ② 证券公司有健全的研究服务内部管理制度，较强的研究人才队伍，专业的研究服务能 力、较高的业务质量和合规水平等，有严格的研究服务从业人员执业行为规范，在研报解读、跟踪研究等方面能提供专业、审慎的研究服务。 ③ 证券公司有完善的内部考核机制，能有效防范基金销售与证券交易、研究服务等业务的 利益冲突。 （2）证券公司选择流程 ① 通过信息收集、背景调查等工作，对证券公司进行准入评价，完成准入评价报告。 ② 对于符合准入条件的证券公司，在提供至少一个季度以上的投研服务后，若服务评价总 得分能够进入前二十五名，或有两个行业服务评价得分能进入前五名，则可选择其参与证券交易。 ③ 发起证券公司选择内部流程，流程中应包括证券公司准入评价报告、服务评价等材料， 经公司审批通过后执行。 2、本基金本报告期交易单元变更情况： （1）本报告期内未新租交易单元。 （2）本报告期内未退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 长江证 7,694,280. 100.00 - - - - 券 00 华泰证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 宝盈基金管理有限公司关于华西证 上海证券报,证券日报, 2025-06-27 券股份有限公司为旗下部分基金代 证券时报,中国证券报, 销机构及参与相关费率优惠活动的 本基金管理人网站,中 公告 国证券会基金电子披露 网站 2 宝盈基金管理有限公司关于旗下基 上海证券报,证券日报, 2025-06-06 金持有的停牌股票采用指数收益法 证券时报,中国证券报, 进行估值的提示性公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 3 宝盈基金管理有限公司关于终止民 上海证券报,证券日报, 2025-06-05 商基金销售（上海）有限公司办理本 证券时报,中国证券报, 公司旗下基金销售业务的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 4 宝盈基金管理有限公司关于高级管 上海证券报,证券日报, 2025-05-10 理人员变更的公告 证券时报,中国证券报, 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 5 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报, 2025-04-21 金 2025 年第一季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 6 宝盈中证 A100 指数增强型证券投资 本基金管理人网站,中 2025-04-21 基金 2025 年第 1 季度报告 国证券会基金电子披露 网站 7 宝盈基金管理有限公司关于新增麦 上海证券报,证券日报, 2025-04-01 高证券为旗下基金代销机构及参与 证券时报,中国证券报, 相关费率优惠活动的公告 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 8 宝盈基金管理有限公司旗下公募基 上海证券报,证券日报, 2025-03-28 金通过证券公司交易及佣金支付情 证券时报,中国证券报, 况 本基金管理人网站,中 国证券会基金电子披露 网站 9 宝盈基金管理有限公司旗下 62 只基 上海证券报,证券日报, 2025-03-28 金 2024 年年度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 10 宝盈中证 A100 指数增强型证券投资 本基金管理人网站,中 2025-03-28 基金 2024 年年度报告 国证券会基金电子披露 网站 11 宝盈基金管理有限公司关于旗下部 上海证券报,证券日报, 2025-03-10 分基金参与中国建设银行股份有限 证券时报,中国证券报, 公司申购（含定期定额投资）费率优 本基金管理人网站,中 惠活动的公告 国证券会基金电子披露 网站 12 宝盈中证 A100 指数增强型证券投资 本基金管理人网站,中 2025-01-22 基金 2024 年第 4 季度报告 国证券会基金电子披露 网站 13 宝盈基金管理有限公司旗下 63 只基 上海证券报,证券日报, 2025-01-22 金 2024 年第四季度报告提示性公告 证券时报,中国证券报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 20250225- 机构 1 20250324、 20,748,07 - - 20,748,075.24 20.20 20250611- 5.24 20250630 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，在极端情况下可 能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金设立的文件。 根据《关于宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金变更基金名称、调低销售服务费率并修订 法律文件的公告》将宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金名称变更为宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金。 《宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证 A100 指数增强型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 12.3 查阅方式 上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2025 年 8 月 29 日