宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 宝盈中证 100 指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 8 日 报告期末基金份额总额 169,352,265.45 份 在基金合同规定的范围内,通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段,结合增强收益的主动投资, 投资目标 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证 100 指数的表现。 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分采用完全 复制法,按照成份股在中证 100 指数中的基准权重构 投资策略 建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双 第 2 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分 析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等 债券投资策略。采用市场公认的定价技术,适当参与 金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证 100 指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 本基金投资于中证 100 指数的成份股及其备选成份股 的比例不低于基金资产的 80%,预期风险收益高于混合 风险收益特征 型基金、债券基金和货币市场基金,属于较高风险收 益预期的证券投资基金产品。 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 3,102,992.42 2.本期利润 5,847,837.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0348 4.期末基金资产净值 226,751,790.37 5.期末基金份额净值 1.339 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 净值增长率标 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 第 3 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 ① 准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 2.61% 1.32% 1.10% 1.32% 1.51% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金、宝盈 蔡丹女士,CFA,中山大学概率 策略增长混合 2017 年 论与数理统计硕士。曾任职于网 蔡丹 - 8年 型证券投资基 8月5日 易互动娱乐有限公司、广发证券 金基金经理 股份有限公司,2011 年 9 月至 第 4 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2017 年 7 月任职于长城证券股 份有限公司,先后担任金融研究 所金融工程研究员、资产管理部 量化投资经理、执行董事。 2017 年 7 月加入宝盈基金管理 有限公司。中国国籍,证券投资 基金从业人员资格。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年三季度,中美贸易摩擦持续升级,7 月下旬去杠杆转向稳杠杆,9 月下旬促销费、降 税费改革细则落地,在此格局下 A 股走出震荡行情,风险偏好转弱,大强小弱,板块之间的分化 非常明显。从宽基指数来看,绝大多数指数下跌:上证 50 指数上涨 5.11%,中证 100 指数上涨 1.12%,沪深 300 指数下跌 2.05%,上证综指下跌 0.92%,中小板指下跌 11.22%,创业板指下跌 12.16%,中证 1000 指数下跌 11.08%。分行业来看,申万 28 个一级行业中仅有 5 个行业录得上 涨,分别是银行(涨 8.96%)、非银金融(涨 4.58%)、采掘(涨 2.36%)、钢铁(涨 2.14%)和 第 5 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 国防军工(涨 1.82%);23 个行业下跌,跌幅前五的行业有:家用电器(跌 17.49%)、纺织服 装(跌 15.12%)、医药生物(跌 14.47%)、电子(跌 14.44%)和传媒(跌 14.32%)。 从风格来看,三季度大盘蓝筹板块走势较强,中小创跌幅较大,大盘相对小盘的走势持续上 扬,大盘风格持续占优。 本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因 子,构建多维度、多策略的选股体系。本基金在成份股内构建了行业内增强策略,在实现主要风 险因子中性的基础上,严格控制与基准指数的偏离度,通过增强策略来增强产品收益。此外,本 基金还积极参与网下新股申购,通过打新来提供稳定的增强收益。 报告期内,本基金的股票仓位维持 94%左右的水平,在复制中证 100 指数成份股的基础上, 配置了部分增强策略。本基金 2018 年三季度单位净值增长率为 2.61%,相对基准超额收益为 1.51%,年化跟踪误差为 0.99%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.339 元;本报告期基金份额净值增长率为 2.61%,业绩 比较基准收益率为 1.10%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 213,092,356.70 93.21 其中:股票 213,092,356.70 93.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第 6 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 14,017,798.31 6.13 8 其他资产 1,507,169.82 0.66 9 合计 228,617,324.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,570,687.00 3.34 C 制造业 70,777,805.08 31.21 电力、热力、燃气及水生产和供应 D 6,568,320.00 2.90 业 E 建筑业 8,032,993.60 3.54 F 批发和零售业 2,379,300.00 1.05 G 交通运输、仓储和邮政业 5,713,257.00 2.52 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,402,193.50 1.50 J 金融业 96,037,157.44 42.35 K 房地产业 9,495,498.00 4.19 L 租赁和商务服务业 1,822,944.12 0.80 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 211,800,155.74 93.41 第 7 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 288,064.96 0.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,004,136.00 0.44 S 综合 - - 合计 1,292,200.96 0.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 公允价值(元) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 318,390 21,809,715.00 9.62 2 600519 贵州茅台 14,900 10,877,000.00 4.80 第 8 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 3 600036 招商银行 302,000 9,268,380.00 4.09 4 601166 兴业银行 370,400 5,907,880.00 2.61 5 000651 格力电器 143,500 5,768,700.00 2.54 6 000333 美的集团 134,950 5,677,346.50 2.50 7 600016 民生银行 842,860 5,343,732.40 2.36 8 601328 交通银行 801,500 4,680,760.00 2.06 9 600887 伊利股份 177,600 4,560,768.00 2.01 10 601288 农业银行 1,141,600 4,440,824.00 1.96 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 公允价值(元) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%) 1 002739 万达电影 45,150 1,004,136.00 0.44 2 600485 信威集团 19,744 288,064.96 0.13 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 第 9 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 13,596.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,014.74 5 应收申购款 1,490,558.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,507,169.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 值比例(%) 第 10 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 1 000333 美的集团 5,677,346.50 2.50 重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值(元) 净值比例(%) 1 002739 万达电影 1,004,136.00 0.44 重大事项 2 600485 信威集团 288,064.96 0.13 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 168,497,135.99 报告期期间基金总申购份额 10,485,196.93 减:报告期期间基金总赎回份额 9,630,067.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 169,352,265.45 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第 11 页 共12 页  宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证 100 指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 10 层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 9.3 查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可 免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 12 页 共12 页