宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 1.1重要提示 ......................................................................................................................................2 1.2目录 ..............................................................................................................................................3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................6 2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................7 2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................7 2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................8 §4管理人报告 ...........................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................13 §5托管人报告 .........................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................13 6.1资产负债表 ................................................................................................................................13 6.2利润表 ........................................................................................................................................15 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................16 6.4报表附注 ....................................................................................................................................18 §7投资组合报告 .....................................................................................................................................34 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................34 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................35 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................43 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................43 7.12投资组合报告附注..................................................................................................................43 §8基金份额持有人信息 .........................................................................................................................44 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................44 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................45 §9开放式基金份额变动 .........................................................................................................................45 §10重大事件揭示 ...................................................................................................................................45 10.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................45 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................45 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................46 10.4基金投资策略的改变..............................................................................................................46 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................46 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................46 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................46 10.8其他重大事件 ..........................................................................................................................47 §11影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................49 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................49 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................49 §12备查文件目录 ...................................................................................................................................50 12.1备查文件目录 ..........................................................................................................................50 12.2存放地点 ..................................................................................................................................50 12.3查阅方式 ..................................................................................................................................50 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 168,497,135.99份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资， 投资目标 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全 复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双 投资策略 向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分 析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等 债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与 金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股 风险收益特征 的比例不低于基金资产的80%，预期风险收益高于混合 型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收 益预期的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 深圳市深南路6008号特区 注册地址 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 一路115号投行大厦10层 院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路115 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 6,341,782.07 本期利润 -26,137,976.07 加权平均基金份额本期利润 -0.1561 本期加权平均净值利润率 -10.86% 本期基金份额净值增长率 -9.69% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 33,829,083.48 期末可供分配基金份额利润 0.2008 期末基金资产净值 219,868,545.96 期末基金份额净值 1.305 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 30.50% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -5.37% 1.18% -6.40% 1.19% 1.03% -0.01% 过去三个月 -6.99% 1.11% -8.22% 1.12% 1.23% -0.01% 过去六个月 -9.69% 1.15% -11.17% 1.16% 1.48% -0.01% 过去一年 4.48% 0.97% -0.13% 0.96% 4.61% 0.01% 过去三年 0.00% 1.37% -9.91% 1.36% 9.91% 0.01% 自基金合同生效起至今 30.50% 1.38% 18.77% 1.39% 11.73% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）、宝盈盈泰纯债债券二十三只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳 健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 蔡丹女士，CFA，中山大学概 率论与数理统计硕士。曾任 职于网易互动娱乐有限公 司、广发证券股份有限公司， 本基金、宝盈 2011年9月至2017年7月任 策略增长混合 职于长城证券股份有限公 蔡丹 2017年8月5日 - 8年 型证券投资基 司，先后担任金融研究所金 金基金经理 融工程研究员、资产管理部 量化投资经理、执行董事。 2017年7月加入宝盈基金管 理有限公司。中国国籍，证 券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2018年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，受中美贸易摩擦、信用风险加剧等一系列利空因素影响，A股主要指数均明显下行：1月份上证综指冲高创出本轮反弹新高3587.03点后开始大幅快速调整。从主要指数来看：中证100指数下跌11.77%，上证50指数下跌13.3%，沪深300指数下跌12.9%，上证综指下跌13.9%，中小板指下跌14.26%，创业板指下跌8.33%，中证1000指数下跌20.08%。分行业来看，申万28个一级行业中仅有3个行业上涨，分别是休闲服务（涨8.98%）、医药生物（涨3.11%）和食品饮料（涨0.14%）；25个行业下跌，跌幅前五的行业有：综合（跌31.17%）、通信（跌27.14%）、电气设备（跌24.88%）、机械设备（跌22.98%）和有色金属（跌22.77%）。 从风格来看，1月份大盘蓝筹维持强势，2月初创业板走强带动小盘风格持续走强，于4月中旬达到相对高位后开始震荡回落，其中5月下旬至6月中下旬出现一波快速下行。从整体来看，上半年风格波动较大，切换较为频繁，趋势持续性不强。 本基金致力于挖掘财务数据、一致预期数据、市场行情数据、市场情绪数据中蕴含的有效因子，构建多维度、多策略的选股体系。2017年在成份股内构建了行业内增强策略，在实现主要风险因子中性的基础上，严格控制与基准指数的偏离度，通过增强策略来增强产品收益。此外，本基金还积极参与网下新股申购，通过打新来提供稳定的增强收益。 报告期内，本基金的股票仓位维持94%左右的水平，在复制中证100指数成份股的基础上，配置了部分增强策略。本基金2018年上半年单位净值增长率为-9.69%，相对基准超额收益为1.48%，年化跟踪误差为0.86%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.305元；本报告期基金份额净值增长率为-9.69%，业绩比较基准收益率为-11.17%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然A股中长期趋势不明朗，但经历上半年的持续下跌后，短期市场做空动能已得到大幅缓解。 从估值水平来看，截至2018年7月23日A股整体估值靠近长期底部：上证50的PE为10.08倍，中证100的为11.1倍，沪深300的PE为12倍，中证500的PE为22.49倍，中小板的PE为26.73倍，创业板的PE为40.45倍，均处于历史上相对较低水平。中证100下一年业绩预期增速为13.91%，当前预期PEG水平为0.7，不论是从绝对还是相对来看，均处于较为合理的水平。 从利率来看，当前利率处于温和的下行趋势，在政策边际宽松预期下，信用利差开始小幅回落，短期市场波动率略有上行，近期创业板相对抗跌，如信用利差拐点出现将会使得小盘风格更具相对优势。 展望后市，伴随汇率贬值趋势性的缓解、中报业绩的披露、流动性短期改善和中美贸易战冲击效应的边际减弱，三季度避险情绪有望缓和，市场可能迎来阶段性反弹的机会。从市场风格来看，预计在维持大体均衡的基础上，中小盘成长风格可能相对占优，从因子来看，随着养老金、机构资金入市比例的持续放大，基本面因子、质量因子和流动性因子都是持续关注的重点。 我们将严格按照基金合同的规定，在严格控制与基准指数偏离的基础上，依托我们的多维度选股策略体系，控制主要风险因子，运用数量化选股模型，构建增强部分投资组合，以增强产品业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值委员会，由公司投研、运营的分管领导及研究部、投资部门（权益投资部、固定收益部等）、风险管理部、基金运营部、监察稽核部负责人共同组成，以上人员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制定、修订和完善公司估值政策和程序，定期评价估值政策和程序修订的适用性。日常基金资产的估值程序，由基金运营部负责执行。对需要进行估值调整的投资品种，管理人启动估值调整程序，并与基金托管人协商一致，必要时征求会计师事务所的专业意见，由估值委员会议定估值方案，基金运营部具体执行。 截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提有关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 14,873,587.92 3,998,209.42 结算备付金 14,444.04 242,079.33 存出保证金 35,755.83 32,708.33 交易性金融资产 6.4.7.2 205,650,744.34 216,474,581.86 其中：股票投资 205,650,744.34 207,487,181.86 基金投资 - - 债券投资 - 8,987,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 151,037.15 应收利息 6.4.7.5 3,303.89 224,370.56 应收股利 - - 应收申购款 263,215.60 1,157,131.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 220,841,051.62 222,280,118.53 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 190,909.88 497,297.04 应付赎回款 291,541.24 1,060,736.17 应付管理人报酬 142,122.32 143,120.84 应付托管费 28,424.47 28,624.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 40,005.26 74,019.32 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 279,502.49 151,717.17 负债合计 972,505.66 1,955,514.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 168,497,135.99 152,469,957.68 未分配利润 6.4.7.10 51,371,409.97 67,854,646.15 所有者权益合计 219,868,545.96 220,324,603.83 负债和所有者权益总计 220,841,051.62 222,280,118.53 注：本报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.305元，基金份额总额168,497,135.99份。 6.2利润表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至2017 2018年6月30日 年6月30日 一、收入 -24,679,922.83 23,584,100.72 1.利息收入 133,521.29 88,477.75 其中：存款利息收入 6.4.7.11 34,522.36 40,852.46 债券利息收入 98,998.93 47,625.29 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,526,314.78 3,535,367.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,978,064.51 1,958,061.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 17,877.66 481.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,530,372.61 1,576,824.19 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -32,479,758.14 19,834,196.53 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 139,999.24 126,059.39 减：二、费用 1,458,053.24 1,259,674.23 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 895,408.09 590,249.20 2．托管费 6.4.10.2.2 179,081.61 118,049.82 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 195,064.05 371,770.54 5．利息支出 7,730.39 7,847.39 其中：卖出回购金融资产支出 7,730.39 7,847.39 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 180,769.10 171,757.28 三、利润总额（亏损总额以“-” -26,137,976.07 22,324,426.49 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -26,137,976.07 22,324,426.49 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 152,469,957.68 67,854,646.15 220,324,603.83 二、本期经营活动产生的基金净 - -26,137,976.07 -26,137,976.07 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 16,027,178.31 9,654,739.89 25,681,918.20 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 99,996,660.54 51,202,587.89 151,199,248.43 2.基金赎回款 -83,969,482.23 -41,547,848.00 -125,517,330.23 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 168,497,135.99 51,371,409.97 219,868,545.96 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 76,010,760.38 5,891,068.89 81,901,829.27 二、本期经营活动产生的基金净 - 22,324,426.49 22,324,426.49 值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数 75,268,485.59 9,522,342.70 84,790,828.29 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 168,277,370.72 24,599,028.11 192,876,398.83 2.基金赎回款 -93,008,885.13 -15,076,685.41 -108,085,570.54 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动（净值 - - - 减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 151,279,245.97 37,737,838.08 189,017,084.05 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集281,223,192.88元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2010年2月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为281,241,387.65份基金份额，其中认购资金利息折合18,194.77份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金标的指数使用费由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无须说明的会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 活期存款 14,873,587.92 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 14,873,587.92 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 209,470,071.62 205,650,744.34 -3,819,327.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 209,470,071.62 205,650,744.34 -3,819,327.28 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应收活期存款利息 3,016.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.50 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 264.39 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 16.10 合计 3,303.89 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 40,005.26 银行间市场应付交易费用 - 合计 40,005.26 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 应付赎回费 982.19 预提费用 278,520.30 合计 279,502.49 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 152,469,957.68 152,469,957.68 本期申购 99,996,660.54 99,996,660.54 本期赎回(以"-"号填列) -83,969,482.23 -83,969,482.23 本期末 168,497,135.99 168,497,135.99 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 24,657,273.66 43,197,372.49 67,854,646.15 本期利润 6,341,782.07 -32,479,758.14 -26,137,976.07 本期基金份额交易 2,830,027.75 6,824,712.14 9,654,739.89 产生的变动数 其中：基金申购款 17,855,294.06 33,347,293.83 51,202,587.89 基金赎回款 -15,025,266.31 -26,522,581.69 -41,547,848.00 本期已分配利润 - - - 本期末 33,829,083.48 17,542,326.49 51,371,409.97 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 32,422.10 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,525.70 其他 574.56 合计 34,522.36 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 56,989,747.21 减：卖出股票成本总额 52,011,682.70 买卖股票差价收入 4,978,064.51 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 18,544,308.43 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 17,980,934.34 减：应收利息总额 545,496.43 买卖债券差价收入 17,877.66 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.14贵金属投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,530,372.61 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,530,372.61 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2018年1月1日至2018年6月30 日 1.交易性金融资产 -32,479,758.14 ——股票投资 -32,468,279.18 ——债券投资 -11,478.96 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - 合计 -32,479,758.14 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 90,256.38 基金转换费收入 49,742.86 合计 139,999.24 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 195,064.05 银行间市场交易费用 - 合计 195,064.05 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,767.52 银行汇划费用 2,248.80 合计 180,769.10 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无须披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司(以下简称“宝盈 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 基金公司”) 中国建设银行股份有限公司(以下简称 基金托管人、基金销售机构 “中国建设银行”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 6月30日 6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 895,408.09 590,249.20 其中：支付销售机构的客户维护费 264,063.63 111,961.62 注：支付基金管理人宝盈基金公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年1月1日至2017年6 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 179,081.61 118,049.82 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 14,873,587.92 32,422.10 3,038,084.11 34,891.85 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 无。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 认购期末估 数量 期末 期末估值备 可流通日 流通受限类型 代码 名称 认购日 价格值单价（单位：股）成本总额 总额 注 603693江苏新能2018年6月25日2018年7月3日新股流通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.0048,456.00 - 603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限13.09 13.09 1,765 23,103.8523,103.85 - 603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.3016,470.30 - 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 复牌 数量 期末 备 股票代码股票名称 停牌日期 停牌原因 估值 复牌日期 开盘 期末估值总额 （股） 成本总额 注 单价 单价 002739 万达电影2017年7月4日 重大事项 38.03 - -30,1001,769,013.561,144,703.00 - 002252 上海莱士2018年2月23日 重大事项 19.52 - -48,8001,008,638.29 952,576.00 - 601727 上海电气2018年6月6日 重大事项 6.342018年8月7日 5.7199,100 752,709.19 628,294.00 - 600485 信威集团2016年12月26日重大事项 14.59 - -17,000 421,972.84 248,030.00 - 002450 康得新 2018年6月4日 重大事项 17.08 - - 7,500 142,820.00 128,100.00 - 注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金的主要投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2018年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2017年12月31日：同)。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 14,873,587.92 - - - 14,873,587.92 结算备付金 14,444.04 - - - 14,444.04 存出保证金 35,755.83 - - - 35,755.83 交易性金融资产 - - - 205,650,744.34 205,650,744.34 应收利息 - - - 3,303.89 3,303.89 应收申购款 - - - 263,215.60 263,215.60 其他资产 - - - - - 资产总计 14,923,787.79 - - 205,917,263.83 220,841,051.62 负债 应付证券清算款 - - - 190,909.88 190,909.88 应付赎回款 - - - 291,541.24 291,541.24 应付管理人报酬 - - - 142,122.32 142,122.32 应付托管费 - - - 28,424.47 28,424.47 应付交易费用 - - - 40,005.26 40,005.26 其他负债 - - - 279,502.49 279,502.49 负债总计 - - - 972,505.66 972,505.66 利率敏感度缺口 14,923,787.79 - - 204,944,758.17 219,868,545.96 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 3,998,209.42 - - - 3,998,209.42 结算备付金 242,079.33 - - - 242,079.33 存出保证金 32,708.33 - - - 32,708.33 交易性金融资产 8,987,400.00 - - 207,487,181.86 216,474,581.86 应收证券清算款 - - - 151,037.15 151,037.15 应收利息 - - - 224,370.56 224,370.56 应收申购款 - - - 1,157,131.88 1,157,131.88 其他资产 - - - - - 资产总计 13,260,397.08 - - 209,019,721.45 222,280,118.53 负债 应付证券清算款 - - - 497,297.04 497,297.04 应付赎回款 - - - 1,060,736.17 1,060,736.17 应付管理人报酬 - - - 143,120.84 143,120.84 应付托管费 - - - 28,624.16 28,624.16 应付交易费用 - - - 74,019.32 74,019.32 其他负债 - - - 151,717.17 151,717.17 负债总计 - - - 1,955,514.70 1,955,514.70 利率敏感度缺口 13,260,397.08 - - 207,064,206.75 220,324,603.83 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2018年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2017年12月31日：本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.08%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2017年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例(%) 例(%) 交易性金融资产-股票投资 205,650,744.34 93.53 207,487,181.86 94.17 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 205,650,744.34 93.53 207,487,181.86 94.17 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 中证100指数上升5% 10,274,135.75 10,252,855.56 中证100指数下降5% -10,274,135.75 -10,252,855.56 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 205,650,744.34 93.12 其中：股票 205,650,744.34 93.12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,888,031.96 6.74 7 其他各项资产 302,275.32 0.14 8 合计 220,841,051.62 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,018,221.00 3.19 C 制造业 71,561,266.83 32.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,025,429.00 2.74 E 建筑业 7,332,706.40 3.34 F 批发和零售业 1,515,008.00 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 4,308,023.00 1.96 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,104,179.08 1.41 J 金融业 85,636,190.94 38.95 K 房地产业 9,460,952.00 4.30 L 租赁和商务服务业 2,006,943.84 0.91 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,144,703.00 0.52 S 综合 - - 合计 199,113,623.09 90.56 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,597,771.26 1.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 243,319.85 0.11 E 建筑业 - - F 批发和零售业 786,920.00 0.36 G 交通运输、仓储和邮政业 1,486,864.00 0.68 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 341,020.00 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 6,537,121.25 2.97 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 312,290 18,293,948.20 8.32 2 600519 贵州茅台 14,400 10,533,024.00 4.79 3 600036 招商银行 295,500 7,813,020.00 3.55 4 000333 美的集团 132,150 6,900,873.00 3.14 5 000651 格力电器 139,600 6,582,140.00 2.99 6 601166 兴业银行 362,000 5,212,800.00 2.37 7 600887 伊利股份 173,700 4,846,230.00 2.20 8 600276 恒瑞医药 63,962 4,845,761.12 2.20 9 600016 民生银行 684,100 4,788,700.00 2.18 10 601328 交通银行 779,600 4,474,904.00 2.04 11 000858 五粮液 55,100 4,187,600.00 1.90 12 002415 海康威视 106,987 3,972,427.31 1.81 13 601668 中国建筑 720,440 3,933,602.40 1.79 14 601288 农业银行 1,107,000 3,808,080.00 1.73 15 600030 中信证券 222,600 3,688,482.00 1.68 16 600104 上汽集团 100,500 3,516,495.00 1.60 17 000002 万 科Ａ 137,500 3,382,500.00 1.54 18 601398 工商银行 627,600 3,338,832.00 1.52 19 600000 浦发银行 342,833 3,277,483.48 1.49 20 600900 长江电力 188,600 3,044,004.00 1.38 21 601601 中国太保 89,900 2,863,315.00 1.30 22 601169 北京银行 418,400 2,522,952.00 1.15 23 600048 保利地产 201,100 2,453,420.00 1.12 24 000725 京东方Ａ 668,000 2,364,720.00 1.08 25 002304 洋河股份 17,280 2,274,048.00 1.03 26 600837 海通证券 236,363 2,238,357.61 1.02 27 000001 平安银行 242,620 2,205,415.80 1.00 28 601988 中国银行 601,100 2,169,971.00 0.99 29 600309 万华化学 47,000 2,134,740.00 0.97 30 002027 分众传媒 209,712 2,006,943.84 0.91 31 600019 宝钢股份 255,900 1,993,461.00 0.91 32 600690 青岛海尔 102,400 1,972,224.00 0.90 33 600028 中国石化 302,900 1,965,821.00 0.89 34 600518 康美药业 84,500 1,933,360.00 0.88 35 600585 海螺水泥 57,100 1,911,708.00 0.87 36 601229 上海银行 109,950 1,732,812.00 0.79 37 601818 光大银行 454,700 1,664,202.00 0.76 38 601766 中国中车 211,200 1,626,240.00 0.74 39 601211 国泰君安 109,700 1,616,978.00 0.74 40 000538 云南白药 14,600 1,561,616.00 0.71 41 002024 苏宁易购 107,600 1,515,008.00 0.69 42 601006 大秦铁路 177,500 1,457,275.00 0.66 43 601688 华泰证券 97,200 1,455,084.00 0.66 44 601857 中国石油 186,700 1,439,457.00 0.65 45 601186 中国铁建 160,900 1,386,958.00 0.63 46 600015 华夏银行 184,620 1,375,419.00 0.63 47 300059 东方财富 102,886 1,356,037.48 0.62 48 600050 中国联通 274,500 1,350,540.00 0.61 49 601009 南京银行 172,400 1,332,652.00 0.61 50 600703 三安光电 69,100 1,328,102.00 0.60 51 001979 招商蛇口 68,900 1,312,545.00 0.60 52 600919 江苏银行 204,100 1,308,281.00 0.60 53 002594 比亚迪 25,800 1,230,144.00 0.56 54 002142 宁波银行 71,620 1,166,689.80 0.53 55 002739 万达电影 30,100 1,144,703.00 0.52 56 601088 中国神华 57,400 1,144,556.00 0.52 57 000776 广发证券 83,600 1,109,372.00 0.50 58 601628 中国人寿 49,200 1,107,984.00 0.50 59 601899 紫金矿业 303,000 1,093,830.00 0.50 60 601989 中国重工 260,900 1,054,036.00 0.48 61 601336 新华保险 23,500 1,007,680.00 0.46 62 601225 陕西煤业 117,100 962,562.00 0.44 63 002252 上海莱士 48,800 952,576.00 0.43 64 600795 国电电力 358,600 939,532.00 0.43 65 600340 华夏幸福 35,700 919,275.00 0.42 66 600958 东方证券 97,300 888,349.00 0.40 67 600999 招商证券 64,600 883,728.00 0.40 68 000063 中兴通讯 67,780 883,173.40 0.40 69 000166 申万宏源 193,145 844,043.65 0.38 70 601669 中国电建 156,400 838,304.00 0.38 71 000895 双汇发展 29,900 789,659.00 0.36 72 600011 华能国际 119,900 762,564.00 0.35 73 601111 中国国航 85,700 761,873.00 0.35 74 601985 中国核电 132,900 750,885.00 0.34 75 600115 东方航空 111,600 738,792.00 0.34 76 000069 华侨城Ａ 99,800 721,554.00 0.33 77 600606 绿地控股 102,700 671,658.00 0.31 78 002736 国信证券 69,500 632,450.00 0.29 79 601727 上海电气 99,100 628,294.00 0.29 80 600010 包钢股份 392,020 607,631.00 0.28 81 601618 中国中冶 180,800 602,064.00 0.27 82 600893 航发动力 26,400 589,248.00 0.27 83 601800 中国交建 50,200 571,778.00 0.26 84 601998 中信银行 88,040 546,728.40 0.25 85 600023 浙能电力 113,400 528,444.00 0.24 86 600018 上港集团 88,500 527,460.00 0.24 87 601018 宁波港 116,300 489,623.00 0.22 88 603993 洛阳钼业 65,500 411,995.00 0.19 89 002558 巨人网络 16,720 397,601.60 0.18 90 601633 长城汽车 34,800 341,736.00 0.16 91 002352 顺丰控股 7,400 333,000.00 0.15 92 601881 中国银河 32,900 267,477.00 0.12 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 603288 海天味业 23,400 1,723,176.00 0.78 2 600009 上海机场 26,800 1,486,864.00 0.68 3 000568 泸州老窖 20,200 1,229,372.00 0.56 4 601933 永辉超市 103,000 786,920.00 0.36 5 601360 三六零 11,800 341,020.00 0.16 6 600485 信威集团 17,000 248,030.00 0.11 7 601238 广汽集团 18,100 201,634.00 0.09 8 600025 华能水电 56,500 171,760.00 0.08 9 002450 康得新 7,500 128,100.00 0.06 10 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04 11 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02 12 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02 13 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01 14 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 5,471,498.99 2.48 2 601166 兴业银行 2,407,592.00 1.09 3 000651 格力电器 2,010,359.00 0.91 4 601398 工商银行 1,985,588.36 0.90 5 600887 伊利股份 1,963,001.00 0.89 6 603288 海天味业 1,817,598.29 0.82 7 600690 青岛海尔 1,693,903.52 0.77 8 600919 江苏银行 1,627,739.00 0.74 9 600036 招商银行 1,581,622.00 0.72 10 601009 南京银行 1,555,522.00 0.71 11 600009 上海机场 1,528,993.00 0.69 12 000333 美的集团 1,522,966.00 0.69 13 601229 上海银行 1,462,378.00 0.66 14 600519 贵州茅台 1,453,226.00 0.66 15 000568 泸州老窖 1,389,208.79 0.63 16 002027 分众传媒 1,382,729.00 0.63 17 601668 中国建筑 1,380,121.10 0.63 18 002142 宁波银行 1,367,377.40 0.62 19 601601 中国太保 1,304,428.00 0.59 20 600016 民生银行 1,298,065.00 0.59 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。2、买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 3,677,580.00 1.67 2 601166 兴业银行 1,976,703.00 0.90 3 601398 工商银行 1,574,264.00 0.71 4 000651 格力电器 1,572,172.00 0.71 5 002142 宁波银行 1,467,655.53 0.67 6 600887 伊利股份 1,306,157.42 0.59 7 000625 长安汽车 1,274,500.00 0.58 8 600919 江苏银行 1,233,172.00 0.56 9 601788 光大证券 1,177,435.00 0.53 10 601009 南京银行 1,171,406.00 0.53 11 600036 招商银行 1,078,122.00 0.49 12 601601 中国太保 1,071,916.00 0.49 13 601668 中国建筑 1,067,815.00 0.48 14 601628 中国人寿 1,023,499.00 0.46 15 002415 海康威视 977,747.00 0.44 16 600837 海通证券 947,692.00 0.43 17 600690 青岛海尔 931,399.00 0.42 18 000895 双汇发展 929,218.32 0.42 19 600900 长江电力 888,538.30 0.40 20 000725 京东方Ａ 864,762.00 0.39 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。2、卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 82,643,524.36 卖出股票收入（成交）总额 56,989,747.21 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日 前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,755.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,303.89 5 应收申购款 263,215.60 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 302,275.32 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 9,857 17,094.16 7,042,263.24 4.18% 161,454,872.75 95.82% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,685.33 0.0034% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月8日）基金份额总额 281,241,387.65 本报告期期初基金份额总额 152,469,957.68 本报告期基金总申购份额 99,996,660.54 减:本报告期基金总赎回份额 83,969,482.23 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 168,497,135.99 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： 根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第五次临时会议决议，同意张新元辞去副总经理职务。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 佣金 成交总额的比例 总量的比例 长江证券 1 102,572,738.54 74.30% 93,474.93 74.30% - 华泰证券 1 35,484,171.78 25.70% 32,336.69 25.70% - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本基金本报告期未租用和退租交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 长江证券 14,003,825.30 100.00%56,800,000.00 100.00% - - 华泰证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 1 2018年1月10日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于电子直销平 中国证券报证券时报 2 2018年1月12日 台汇付天下渠道升级及费率优惠的公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司高级管理人员变 中国证券报证券时报 3 2018年1月20日 更公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 4 2018年2月2日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 5 2018年2月7日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 6 宝盈基金管理有限公司关于新增华林证 中国证券报证券时报 2018年3月7日 券股份有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报证券日报 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于修订公司旗 中国证券报证券时报 7 下基金基金合同、托管协议有关条款并调 2018年3月23日 上海证券报证券日报 整部分基金赎回费率的公告 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 中国证券报证券时报 8 2018年3月24日 更新招募说明书摘要 上海证券报 关于旗下基金参加交通银行股份有限公 中国证券报证券时报 9 司手机银行渠道基金申购及定期定额投 2018年3月31日 上海证券报证券日报 资手续费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金参加东海证券股份有 中国证券报证券时报 10 限公司开展的基金申购费率优惠活动的 2018年4月2日 上海证券报 公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 11 2018年4月18日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时报 12 2018年4月19日 值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增北京肯 特瑞财富投资管理有限公司为旗下基金 中国证券报证券时报 13 2018年4月24日 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 上海证券报证券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于新增济安财 富（北京）基金销售有限公司为旗下基金 中国证券报证券时报 14 2018年5月10日 代销机构及参与相关费率优惠活动的公 上海证券报证券日报 告 宝盈基金管理有限公司关于新增喜鹊财 中国证券报证券时报 15 富基金销售有限公司为旗下基金代销机 2018年5月11日 上海证券报证券日报 构及参与相关费率优惠活动的公告 16 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参 中国证券报证券时报 2018年5月18日 加银河证券股份有限公司开展的基金费 上海证券报 率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证券报证券时报 17 2018年6月7日 金调整定期定额投资金额限制的公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于新增国金证 中国证券报证券时报 18 券股份有限公司为旗下基金代销机构及 2018年6月8日 上海证券报证券日报 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时报 19 2018年6月9日 值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 20 2018年6月14日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采 中国证券报证券时报 21 2018年6月16日 用指数收益法进行估值的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估 中国证券报证券时报 22 2018年6月21日 值变更的提示性公告 上海证券报证券日报 宝盈基金有限公司关于调整网上直销系 中国证券报证券时报 23 统货币基金“T+0赎回提现业务”限额 2018年6月28日 上海证券报 的公告 关于旗下基金参加交通银行股份有限公 中国证券报证券时报 24 司手机银行渠道基金申购及定期定额投 2018年6月29日 上海证券报证券日报 资手续费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 12.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2018年8月29日