宝盈中证100指数增强型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年8月25日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................2 1.1重要提示..................................................................2 1.2目录......................................................................3§2基金简介.....................................................................5 2.1基金基本情况..............................................................5 2.2基金产品说明..............................................................5 2.3基金管理人和基金托管人....................................................5 2.4信息披露方式..............................................................6 2.5其他相关资料..............................................................6§3主要财务指标和基金净值表现....................................................6 3.1主要会计数据和财务指标....................................................6 3.2基金净值表现..............................................................7§4管理人报告...................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明....................................9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................9 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................10 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................10 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................11 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............11§5托管人报告..................................................................11 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................11 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...11 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...........11§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................11 6.1资产负债表...............................................................11 6.2利润表...................................................................13 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................14 6.4报表附注.................................................................15§7投资组合报告................................................................28 7.1期末基金资产组合情况.....................................................28 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................29 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............35 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......35 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......35 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............35 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................35 7.12投资组合报告附注........................................................36§8基金份额持有人信息..........................................................36 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................36 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............37§9开放式基金份额变动..........................................................37§10重大事件揭示...............................................................37 10.1基金份额持有人大会决议..................................................37 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................37 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................37 10.4基金投资策略的改变......................................................38 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................38 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................38 10.8其他重大事件............................................................39§11影响投资者决策的其他重要信息................................................42§12备查文件目录...............................................................42 12.1备查文件目录............................................................42 12.2存放地点................................................................42 12.3查阅方式................................................................42 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 基金简称 宝盈中证100指数增强 基金主代码 213010 交易代码 213010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月8日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 69,225,644.96份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束 和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资， 力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分采用完全 复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构 建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重 的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双 向积极配置策略。采用利率预期、收益率曲线变动分 析、信用度分析、收益率利差分析、相对价值评估等 债券投资策略。采用市场公认的定价技术，适当参与 金融衍生产品的投资。 业绩比较基准 中证100指数×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股 的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混 合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险 收益预期的证券投资基金产品。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 张瑾 田青 信息披露负责人 联系电话 0755-83276688 010-67595096 电子邮箱 zhangj@byfunds.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-8888-300 010-67595096 传真 0755-83515599 010-66275853 注册地址 深圳市深南路6008号特区 北京市西城区金融大街25号 报业大厦1501 办公地址 广东省深圳市福田区福华 北京市西城区闹市口大街1号 一路115号投行大厦10层 院1号楼 邮政编码 518034 100033 法定代表人 李文众 王洪章 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 宝盈基金管理有限公司 广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦10层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日) 本期已实现收益 -2,895,622.08 本期利润 -8,192,351.95 加权平均基金份额本期利润 -0.1156 本期加权平均净值利润率 -11.78% 本期基金份额净值增长率 -10.08% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日) 期末可供分配利润 540,796.42 期末可供分配基金份额利润 0.0078 期末基金资产净值 69,766,441.38 期末基金份额净值 1.008 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.80% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.30% 0.88% -0.82% 0.78% 1.12% 0.10% 过去三个月 0.00% 0.90% -1.50% 0.80% 1.50% 0.10% 过去六个月 -10.08% 1.67% -11.98% 1.54% 1.90% 0.13% 过去一年 -22.76% 2.08% -25.31% 2.06% 2.55% 0.02% 过去三年 51.58% 1.72% 40.26% 1.74% 11.32% -0.02% 自基金合同 0.80% 1.51% -1.54% 1.53% 2.34% -0.02% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金基金经 盖俊龙先生，经济学硕 理、宝盈泛沿海 士。2005年8月至2011 区域增长混合型 年5月，在长城基金管 证券投资基金基 理有限公司历任金融 金经理、宝盈新 工程研究员、行业研究 盖俊龙 兴产业灵活配置 2015年7月10日 - 11年 员。2011年6月加入宝 混合型证券投资 盈基金管理有限公司， 基金基金经理、 历任研究部核心研究 宝盈新锐灵活配 员、专户投资部投资经 置混合型证券投 理。中国国籍，证券投 资基金基金经理 资基金从业人员资格。 郭骁先生，经济学硕 士。2012年7月起加入 宝盈基金管理有限公 郭骁 本基金基金经理 2015年8月27日 - 4年 司任金融工程部研究 员，负责数量化选股、 衍生品投资等量化策 略研究。中国国籍，证 券投资基金从业人员 资格。 注：1、本基金基金经理均非首任基金经理，其“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的 计算截至2016年6月30日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2016年上半年,在稳增长政策的推动下,国内经济逐渐企稳。上半年GDP同比增速保持在6.7%，CPI同比增速保持在2%左右。其中，房地产投资与基础建设投资增速出现改善，对经济稳定有较大的支撑作用。回顾资本市场，2016年伊始，在美元加息预期和全球经济疲弱的背景下，国内外股票价格指数、大宗商品、汇率等的价格均出现了大幅波动。同时，年初A股经历了两次向下熔断，1月份出现了较大幅度的下跌。随后的几个月中，在经济基本面数据和各项稳增长政策的支持下，市场情绪逐渐企稳，市场指数整体窄幅震荡、波动率降低，主题性、结构化的行情逐渐展开，新能源汽车、电子等多个板块表现较好。 报告期内，本基金以比较基准作为参考，股票仓位整体维持在较高位水平。结构上而言，以复制中证100指数权重为主，此外在新兴成长行业中精选个股，在一二级市场上运用套利策略，进行增强投资。本基金2016年上半年的净值增长率是-10.08%，与基准相比的超额收益为1.90%。4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金的份额净值为1.008元。本基金在本报告期内净值增长率是-10.08%，同期业绩比较基准收益率是-11.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，由于受到房地产投资增速的转折回落、民间投资增速急剧下滑的影响，固定资产投资增速预期仍会有较大的回落压力，因此经济仍面临较大的下行压力，预计将在一个较长的时间内处于低位增速的运行阶段。同时，在全球量化宽松、资产收益率持续下行的背景下，货币政策的空间将会受限、作用将会边际递减，预期央行仍将维持稳健的货币政策，不会有大幅的调整。证券市场上，预期市场情绪逐渐企稳，投资者的风险偏好逐渐回升，证券市场将持续维持结构性机会的行情。其中，我们看好两个方向，一类是具有稳定盈利、高股息率的蓝筹类公司，另一类是具有扎实的业绩增长、能够成长为新兴行业领导者的成长性公司。 我们将严格按照基金合同的规定，被动投资为主，控制跟踪误差。适当辅之以增强型投资，精选业绩稳定、具有估值优势的蓝筹股票和具有真正成长性的新兴产业股票，以增强组合业绩。我们将继续努力尽责地做好本基金的管理工作，尽力为投资者谋取较好的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,121,500.44 3,008,237.88 结算备付金 12,043.70 57,709.28 存出保证金 23,174.68 193,441.30 交易性金融资产 6.4.7.2 63,194,129.15 78,543,442.13 其中：股票投资 63,194,129.15 73,534,442.13 基金投资 - - 债券投资 - 5,009,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00 应收证券清算款 4,040,960.56 1,429,038.50 应收利息 6.4.7.5 862.49 58,878.31 应收股利 - - 应收申购款 5,246.48 15,681.59 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 71,397,917.50 93,306,428.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 915,775.72 2,778,654.86 应付赎回款 321,566.89 10,428,502.80 应付管理人报酬 42,773.11 57,626.51 应付托管费 8,554.61 11,525.31 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 58,527.11 65,880.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 284,278.68 193,859.84 负债合计 1,631,476.12 13,536,050.06 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 69,225,644.96 71,169,736.92 未分配利润 6.4.7.10 540,796.42 8,600,642.01 所有者权益合计 69,766,441.38 79,770,378.93 负债和所有者权益总计 71,397,917.50 93,306,428.99 注：本报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.008元，基金份额总额69,225,644.96份。 6.2利润表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015 2016年6月30日 年6月30日 一、收入 -7,561,605.13 45,435,344.69 1.利息收入 25,060.85 405,158.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 21,203.82 86,924.71 债券利息收入 1,643.83 318,233.44 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,213.20 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,315,547.60 59,186,492.13 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,895,559.39 56,402,443.75 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,500.00 115,961.48 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 577,511.79 2,668,086.90 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -5,296,729.87 -15,530,625.20 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 25,611.49 1,374,319.61 列） 减：二、费用 630,746.82 3,521,491.77 1．管理人报酬 259,167.68 1,484,146.59 2．托管费 51,833.53 296,829.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 135,412.62 1,506,896.03 5．利息支出 - 40,622.14 其中：卖出回购金融资产支出 - 40,622.14 6．其他费用 6.4.7.20 184,332.99 192,997.69 三、利润总额（亏损总额以“-” -8,192,351.95 41,913,852.92 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -8,192,351.95 41,913,852.92 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈中证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 71,169,736.92 8,600,642.01 79,770,378.93 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -8,192,351.95 -8,192,351.95 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -1,944,091.96 132,506.36 -1,811,585.60 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 20,226,129.12 -228,717.19 19,997,411.93 2.基金赎回款 -22,170,221.08 361,223.55 -21,808,997.53 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 69,225,644.96 540,796.42 69,766,441.38 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 320,639,832.08 39,272,586.88 359,912,418.96 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 41,913,852.92 41,913,852.92 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -51,652,042.46 824,631.58 -50,827,410.88 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 865,174,360.01 205,389,338.63 1,070,563,698.64 2.基金赎回款 -916,826,402.47 -204,564,707.05 -1,121,391,109.52 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 268,987,789.62 82,011,071.38 350,998,861.00 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 宝盈中证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]1218号《关于核准宝盈中证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集281,223,192.88元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第029号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2010年2月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为281,241,387.65份基金份额，其中认购资金利息折合18,194.77份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，中证100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金标的指数使用费由本基金的基金管理人宝盈基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。本基金的业绩比较基准为：中证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 4,121,500.44 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 4,121,500.44 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 72,670,423.37 63,194,129.15 -9,476,294.22 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 72,670,423.37 63,194,129.15 -9,476,294.22 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 833.77 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 12.92 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 10.40 合计 862.49 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 58,527.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 58,527.11 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,235.72 预提费用 283,042.96 合计 284,278.68 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 71,169,736.92 71,169,736.92 本期申购 20,226,129.12 20,226,129.12 本期赎回(以"-"号填列) -22,170,221.08 -22,170,221.08 本期末 69,225,644.96 69,225,644.96 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,997,413.05 2,603,228.96 8,600,642.01 本期利润 -2,895,622.08 -5,296,729.87 -8,192,351.95 本期基金份额交易 -65,915.57 198,421.93 132,506.36 产生的变动数 其中：基金申购款 1,330,887.61 -1,559,604.80 -228,717.19 基金赎回款 -1,396,803.18 1,758,026.73 361,223.55 本期已分配利润 - - - 本期末 3,035,875.40 -2,495,078.98 540,796.42 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 20,072.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 805.25 其他 326.56 合计 21,203.82 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 45,896,705.29 减：卖出股票成本总额 48,792,264.68 买卖股票差价收入 -2,895,559.39 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 5,068,191.78 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 5,007,500.00 成本总额 减：应收利息总额 58,191.78 买卖债券差价收入 2,500.00 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 577,511.79 基金投资产生的股利收益 - 合计 577,511.79 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -5,296,729.87 ——股票投资 -5,295,229.87 ——债券投资 -1,500.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -5,296,729.87 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 9,456.30 基金转换费收入 16,155.19 合计 25,611.49 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 135,412.62 银行间市场交易费用 - 合计 135,412.62 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 24,863.02 信息披露费 149,179.94 银行间帐户维护费 9,000.00 银行汇划费用 1,290.03 合计 184,332.99 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（以下简称 基金托管人、基金代销机构 “中国建设银行”） 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 259,167.68 1,484,146.59 的管理费 其中：支付销售机构的客 82,500.85 264,199.55 户维护费 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理报酬=前一日基金资产净 值×0.75%/当年天数 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 51,833.53 296,829.32 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值 ×0.15%/当年天数 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间市场交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30 月30日 日 基金合同生效日（ 2010年 - - 2月8日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 - 6,870,659.08 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 6,870,659.08 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度可比报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 4,121,500.44 20,072.01 25,004,157.78 74,522.43 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总额 备 码 估值单价 开盘单价 成本总额 注 000002万 科Ａ 2015年12月18日 重大资产重组 18.20 2016年7月4日 21.99 100,200 1,374,930.971,823,640.00 - 000651格力电器 2016年2月22日 重大事项停牌 19.22 - - 51,300 1,197,138.96 985,986.00 - 600019宝钢股份 2016年6月27日 重大资产重组 4.90 - - 52,200 367,919.05 255,780.00 - 注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购交易余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购交易余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金的主要投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 4,121,500.44 - - - 4,121,500.44 结算备付金 12,043.70 - - - 12,043.70 存出保证金 23,174.68 - - - 23,174.68 交易性金融资产 - - - 63,194,129.15 63,194,129.15 应收证券清算款 - - - 4,040,960.56 4,040,960.56 应收利息 - - - 862.49 862.49 应收申购款 1,990.05 - - 3,256.43 5,246.48 资产总计 4,158,708.87 - - 67,239,208.63 71,397,917.50 负债 应付证券清算款 - - - 915,775.72 915,775.72 应付赎回款 - - - 321,566.89 321,566.89 应付管理人报酬 - - - 42,773.11 42,773.11 应付托管费 - - - 8,554.61 8,554.61 应付交易费用 - - - 58,527.11 58,527.11 其他负债 - - - 284,278.68 284,278.68 负债总计 - - - 1,631,476.12 1,631,476.12 利率敏感度缺口 4,158,708.87 - - 65,607,732.51 69,766,441.38 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 3,008,237.88 - - - 3,008,237.88 结算备付金 57,709.28 - - - 57,709.28 存出保证金 193,441.30 - - - 193,441.30 交易性金融资产 5,009,000.00 - - 73,534,442.13 78,543,442.13 买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,429,038.50 1,429,038.50 应收利息 - - - 58,878.31 58,878.31 应收申购款 3,000.00 - - 12,681.59 15,681.59 资产总计 18,271,388.46 - - 75,035,040.53 93,306,428.99 负债 应付证券清算款 - - - 2,778,654.86 2,778,654.86 应付赎回款 - - - 10,428,502.80 10,428,502.80 应付管理人报酬 - - - 57,626.51 57,626.51 应付托管费 - - - 11,525.31 11,525.31 应付交易费用 - - - 65,880.74 65,880.74 其他负债 - - - 193,859.84 193,859.84 负债总计 - - - 13,536,050.06 13,536,050.06 利率敏感度缺口 18,271,388.46 - - 61,498,990.47 79,770,378.93 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%(2015年12月31日：6.28)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，对指数投资部分采用完全复制法，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分实行双向积极配置策略。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金将不低于80%的基金资产投资于中证100指数成份股和备选成分股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产净 净值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 63,194,129.15 90.58 73,534,442.13 92.18 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,194,129.15 90.58 73,534,442.13 92.18 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除中证100指数外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月 30日） 31日） 1.中证100指数上升5% 3,267,421.57 3,710,503.00 2.中证100指数下降5% -3,267,421.57 -3,710,503.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 63,194,129.15 88.51 其中：股票 63,194,129.15 88.51 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,133,544.14 5.79 7 其他各项资产 4,070,244.21 5.70 8 合计 71,397,917.50 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,816,914.00 2.60 C 制造业 14,435,717.38 20.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,357,086.00 3.38 E 建筑业 2,246,318.00 3.22 F 批发和零售业 537,570.00 0.77 G 交通运输、仓储和邮政业 1,202,268.00 1.72 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,932,647.64 2.77 J 金融业 29,525,617.73 42.32 K 房地产业 3,138,011.00 4.50 L 租赁和商务服务业 105,664.00 0.15 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 244,480.00 0.35 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 399,500.00 0.57 S 综合 - - 合计 57,941,793.75 83.05 7.2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 5,252,335.40 7.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,252,335.40 7.53 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 601318 中国平安 115,190 3,690,687.60 5.29 2 600016 民生银行 291,200 2,600,416.00 3.73 3 601166 兴业银行 140,600 2,142,744.00 3.07 4 600036 招商银行 109,900 1,923,250.00 2.76 5 000002 万 科Ａ 100,200 1,823,640.00 2.61 6 601328 交通银行 289,500 1,629,885.00 2.34 7 600000 浦发银行 104,060 1,620,214.20 2.32 8 600519 贵州茅台 5,320 1,553,014.40 2.23 9 600030 中信证券 83,700 1,358,451.00 1.95 10 601398 工商银行 303,800 1,348,872.00 1.93 11 600837 海通证券 85,963 1,325,549.46 1.90 12 601288 农业银行 404,900 1,295,680.00 1.86 13 601169 北京银行 107,440 1,114,152.80 1.60 14 600887 伊利股份 64,000 1,066,880.00 1.53 15 000651 格力电器 51,300 985,986.00 1.41 16 601601 中国太保 33,400 903,136.00 1.29 17 601766 中国中车 97,300 892,241.00 1.28 18 600900 长江电力 69,100 863,059.00 1.24 19 601668 中国建筑 158,600 843,752.00 1.21 20 000333 美的集团 33,850 802,922.00 1.15 21 601186 中国铁建 78,500 781,860.00 1.12 22 601988 中国银行 223,200 716,472.00 1.03 23 600104 上汽集团 35,200 714,208.00 1.02 24 601688 华泰证券 34,900 660,308.00 0.95 25 000858 五 粮 液 20,100 653,853.00 0.94 26 600048 保利地产 74,900 646,387.00 0.93 27 601818 光大银行 168,600 633,936.00 0.91 28 000001 平安银行 72,720 632,664.00 0.91 29 601989 中国重工 99,000 626,670.00 0.90 30 600276 恒瑞医药 14,988 601,168.68 0.86 31 000725 京东方Ａ 251,200 580,272.00 0.83 32 600015 华夏银行 56,700 560,763.00 0.80 33 002024 苏宁云商 49,500 537,570.00 0.77 34 000776 广发证券 31,700 531,292.00 0.76 35 600028 中国石化 111,200 524,864.00 0.75 36 300104 乐视网 9,904 524,020.64 0.75 37 600999 招商证券 30,700 506,550.00 0.73 38 300059 东方财富 22,560 500,832.00 0.72 39 600518 康美药业 32,400 492,156.00 0.71 40 600637 东方明珠 19,500 473,265.00 0.68 41 002304 洋河股份 6,480 466,041.60 0.67 42 600958 东方证券 27,700 465,637.00 0.67 43 002736 国信证券 25,900 446,775.00 0.64 44 601377 兴业证券 57,980 428,472.20 0.61 45 002415 海康威视 19,625 421,152.50 0.60 46 002594 比亚迪 6,700 408,767.00 0.59 47 601006 大秦铁路 62,900 405,076.00 0.58 48 002739 万达院线 5,000 399,500.00 0.57 49 000166 申万宏源 47,367 398,356.47 0.57 50 002673 西部证券 14,700 380,142.00 0.54 51 601857 中国石油 51,500 372,345.00 0.53 52 601628 中国人寿 17,700 368,514.00 0.53 53 600795 国电电力 124,200 363,906.00 0.52 54 001979 招商蛇口 25,000 356,250.00 0.51 55 000063 中兴通讯 24,780 355,345.20 0.51 56 000538 云南白药 5,500 353,650.00 0.51 57 601336 新华保险 8,700 351,480.00 0.50 58 600050 中国联通 90,600 345,186.00 0.49 59 601985 中国核电 49,600 338,768.00 0.49 60 601899 紫金矿业 100,100 337,337.00 0.48 61 601901 方正证券 43,800 335,508.00 0.48 62 600011 华能国际 44,600 335,392.00 0.48 63 000625 长安汽车 24,000 328,080.00 0.47 64 600585 海螺水泥 21,300 309,702.00 0.44 65 600111 北方稀土 23,100 307,461.00 0.44 66 601088 中国神华 21,200 298,284.00 0.43 67 600010 包钢股份 103,400 295,724.00 0.42 68 600690 青岛海尔 32,800 291,264.00 0.42 69 601211 国泰君安 16,200 288,198.00 0.41 70 600893 中航动力 8,300 287,595.00 0.41 71 600340 华夏幸福 11,100 270,618.00 0.39 72 600705 中航资本 45,800 269,304.00 0.39 73 601669 中国电建 45,300 258,663.00 0.37 74 600019 宝钢股份 52,200 255,780.00 0.37 75 000069 华侨城Ａ 38,200 244,480.00 0.35 76 600115 东方航空 36,100 238,621.00 0.34 77 600886 国投电力 36,000 237,600.00 0.34 78 601727 上海电气 31,100 235,116.00 0.34 79 002252 上海莱士 6,000 226,080.00 0.32 80 600023 浙能电力 42,900 218,361.00 0.31 81 601600 中国铝业 57,800 217,906.00 0.31 82 600485 信威集团 12,200 217,648.00 0.31 83 000895 双汇发展 10,400 217,152.00 0.31 84 601788 光大证券 12,400 210,056.00 0.30 85 600061 国投安信 11,600 206,712.00 0.30 86 601018 宁波港 40,700 201,465.00 0.29 87 601618 中国中冶 51,600 190,404.00 0.27 88 601111 中国国航 27,100 183,196.00 0.26 89 601998 中信银行 32,000 181,440.00 0.26 90 600018 上港集团 34,100 173,910.00 0.25 91 601800 中国交建 16,300 171,639.00 0.25 92 600398 海澜之家 14,500 163,850.00 0.23 93 601225 陕西煤业 21,200 109,604.00 0.16 94 601633 长城汽车 12,800 108,032.00 0.15 95 002027 分众传媒 6,400 105,664.00 0.15 96 601898 中煤能源 19,600 101,136.00 0.14 97 600959 江苏有线 6,400 89,344.00 0.13 98 600871 石化油服 19,100 73,344.00 0.11 99 600606 绿地控股 3,800 41,116.00 0.06 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002350 北京科锐 149,977 3,029,535.40 4.34 2 300403 地尔汉宇 40,000 2,222,800.00 3.19 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 002546 新联电子 6,280,260.00 7.87 2 600579 天华院 6,065,846.00 7.60 3 300403 地尔汉宇 4,986,311.40 6.25 4 300342 天银机电 4,756,216.00 5.96 5 002350 北京科锐 4,750,975.00 5.96 6 002341 新纶科技 1,333,358.00 1.67 7 300458 全志科技 1,264,588.00 1.59 8 601318 中国平安 787,875.00 0.99 9 600016 民生银行 608,437.00 0.76 10 300104 乐视网 534,723.45 0.67 11 601166 兴业银行 533,969.00 0.67 12 601328 交通银行 516,969.00 0.65 13 601377 兴业证券 423,739.61 0.53 14 600000 浦发银行 410,612.00 0.51 15 600036 招商银行 374,048.00 0.47 16 001979 招商蛇口 352,699.00 0.44 17 002673 西部证券 347,733.00 0.44 18 600958 东方证券 320,625.00 0.40 19 600900 长江电力 320,040.00 0.40 20 600030 中信证券 307,630.00 0.39 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（%） 1 002546 新联电子 6,929,447.11 8.69 2 600579 天华院 5,964,441.00 7.48 3 300342 天银机电 4,169,871.40 5.23 4 300403 地尔汉宇 2,773,511.00 3.48 5 002350 北京科锐 2,005,000.00 2.51 6 300458 全志科技 1,862,350.20 2.33 7 601318 中国平安 1,344,223.11 1.69 8 600016 民生银行 1,237,164.00 1.55 9 002341 新纶科技 1,183,000.00 1.48 10 601166 兴业银行 896,760.00 1.12 11 600000 浦发银行 740,856.01 0.93 12 600036 招商银行 654,315.00 0.82 13 601398 工商银行 541,446.00 0.68 14 600030 中信证券 523,566.00 0.66 15 601328 交通银行 518,979.00 0.65 16 601288 农业银行 466,640.00 0.58 17 600837 海通证券 453,880.00 0.57 18 600519 贵州茅台 424,771.00 0.53 19 601186 中国铁建 398,150.00 0.50 20 601169 北京银行 394,079.00 0.49 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费 用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 43,613,029.37 卖出股票收入（成交）总额 45,896,705.29 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘 以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股 指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国 债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 23,174.68 2 应收证券清算款 4,040,960.56 3 应收股利 - 4 应收利息 862.49 5 应收申购款 5,246.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,070,244.21 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 1,823,640.00 2.61 重大资产重组 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 5,028 13,768.03 - - 69,225,644.96 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 71,901.76 0.1039% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2010年2月8日）基金份额总额 281,241,387.65 本报告期期初基金份额总额 71,169,736.92 本报告期基金总申购份额 20,226,129.12 减:本报告期基金总赎回份额 22,170,221.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 69,225,644.96 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人重大人事变动情况如下： 2016年4月27日经宝盈基金管理有限公司第四届第二十一次董事会临时会议通讯表决，同意储诚忠辞去宝盈基金管理有限公司副总经理职务。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会《关于对宝盈基金管理有限公司采取暂停办理相关业务措施的决定》，责令公司进行整改，并暂停办理公募基金产品注册申请3个月，对相关责任人采取行政监管措施。公司高度重视，通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，针对性的制定、实施整改措施，并将及时向中国证监会及深圳证监局提交整改报告。 除上述情况外，报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 1 48,467,436.64 54.15% 44,168.30 54.15% - 长江证券 1 41,042,298.02 45.85% 37,402.06 45.85% - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易单元的选择标准和程序为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服 务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易单 元租用协议。 2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计，不单独指股票交易佣金。 3、本基金与本基金管理公司管理的宝盈增强收益债券型证券投资基金共用交易单元，本报告期未 租用和退租证券公司交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 长江证券 5,010,000.00 100.00%4,000,000.00 100.00% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不可 中国证券报 证券时报 1 恢复熔断当日旗下部分基金开放时间调整 上海证券报 证券日报 2016年1月4日 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年1月5日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 3 平安银行股份有限公司费率优惠活动的公 上海证券报 证券日报 2016年1月5日 告 宝盈基金管理有限公司关于指数触发不可 中国证券报 证券时报 4 恢复熔断当日旗下部分基金开放时间调整 上海证券报 证券日报 2016年1月7日 的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 5 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年1月8日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 6 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年1月12日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 7 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年1月14日 示性公告 8 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2016年1月16日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 9 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年1月27日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 10 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年1月28日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 11 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年2月3日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 12 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年2月5日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于提醒投资者谨 中国证券报 证券时报 13 防虚假客服电话、防范金融诈骗的提示性 上海证券报 2016年2月16日 公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资 中国证券报 证券时报 14 基金开放日常申购、赎回、转换和定期定 上海证券报 2016年2月19日 额投资业务的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 15 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年2月24日 示性公告 16 宝盈基金管理有限公司关于从业人员在子 中国证券报 证券时报 2016年2月24日 公司兼职领薪情况的公告 上海证券报 17 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值 中国证券报 证券时报 2016年2月25日 变更的提示性公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 18 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年2月26日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 19 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年3月1日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 20 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年3月18日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 21 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年3月22日 示性公告 22 关于宝盈基金管理有限公司网上交易平台 中国证券报 证券时报 2016年3月28日 开通富友支付及费率优惠的公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 23 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年3月31日 示性公告 24 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 2016年4月6日 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 示性公告 25 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员 中国证券报 证券时报 2016年4月29日 变更的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 26 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年5月10日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 27 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年5月11日 示性公告 28 关于增加申万宏源西部证券股份有限公司 中国证券报 证券时报 2016年5月13日 为旗下部分基金代销机构的公告 上海证券报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 29 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年5月14日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海陆金 中国证券报 证券时报 30 所资产管理有限公司为旗下基金代销机构 上海证券报 证券日报 2016年5月16日 及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增珠海盈米 中国证券报 证券时报 31 财富管理有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2016年5月18日 参与相关费率优惠活动的公告 关于旗下基金参加中国民生银行股份有限 中国证券报 证券时报 32 公司直销银行“基金通”平台费率优惠活 上海证券报 2016年5月18日 动的公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 33 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年6月2日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 34 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 证券日报 2016年6月4日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于新增大泰金石 中国证券报 证券时报 35 投资管理有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2016年6月6日 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增浙江同花 中国证券报 证券时报 36 顺基金销售有限公司为旗下基金代销机构 上海证券报 证券日报 2016年6月6日 及参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增北京汇成 中国证券报 证券时报 37 基金销售有限公司为旗下基金代销机构及 上海证券报 证券日报 2016年6月6日 参与相关费率优惠活动的公告 宝盈基金管理有限公司关于新增上海凯石 中国证券报 证券时报 38 财富基金销售有限公司为旗下基金代销机 上海证券报 证券日报 2016年6月6日 构及参与相关费率优惠活动的公告 39 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为 中国证券报 证券时报 2016年6月8日 代销机构的更正公告 上海证券报 证券日报 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 40 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年6月28日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金持有 中国证券报 证券时报 41 的停牌股票采用指数收益法进行估值的提 上海证券报 2016年6月29日 示性公告 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金参加 中国证券报 证券时报 42 交通银行股份有限公司网上银行、手机银 上海证券报 2016年6月30日 行申购费率优惠活动的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 中国证监会批准宝盈中证100指数增强型证券投资基金设立的文件。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金合同》。 《宝盈中证100指数增强型证券投资基金基金托管协议》。 宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。12.2存放地点 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦10层 基金托管人办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼12.3查阅方式 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 宝盈基金管理有限公司 2016年8月25日